金融初试第二(中国人民银行研究生部考研经验总汇).pptx

中国人民银行研究生部2004年研究生入学金融学复试试题（2004年4月）一、简答题（每题5分，共30分）1.中国人民银行现行公布的货币供应量有几个层次，请给出它们的定义。

2.商业银行的中间业务？3.什么是交叉汇率？4.什么是可转换债？5.银行风险管理中的市场风险？6.什么是冲销（Sterilization ）政策?二、简述题（每题12分，共48分）1.存款准备金率的变动对宏观经济变量会产生什么样的影响？2.试分析一国外汇储备快速增长的利与弊。

3.简述利率与股票市场波动之间的关系。

4.什么是银行的一级、二级和三级资本？为什么对银行的监管特别要强调资本金？三、论述题（共22分）论货币政策时滞与通货膨胀控制。

答案部分：中国人民银行研究生部2004年研究生入学金融学复试试题（2004年4月）一、简答题（每题5分，共30分）1.中国人民银行现行公布的货币供应量有几个层次，请给出它们的定义。

答:根据中国人民银行公布的2000年11月的银行概览，我国货币供应量划分为如下三个层次：0M ＝流通中现金1M ＝0M ＋活期存款2M ＝1M ＋准货币(定期存款+居民储蓄存款+其他存款)2.商业银行的中间业务？答:商业银行的中间业务也称中介业务、代理业务、居间业务，它是指银行不运用或较少运用自己的资材，以中间人的身份替客户办理收付或其他委托事项，为客户提供各类金融服务并收取手续费的业务。

中间业务最基本的性质主要有以下几点：（１）居间的地位。

商业银行在办理中间业务的时候，不直接作为信用活动的一方出现，即不直接以债权人或债务人的身份参与。

（２）“或有资产”、“或有负债”性质。

中间业务并不是完全孤立的业务，有些中间业务与资产和负债业务有着十分密切的联系，特别是有些中间业务带有“或有资产”和“或有负债”的性质。

在一定条件下，一些中间业务可能会转变未资产业务和负债业务，而失去了这些条件，也不可能发生转变。

像银行的担保承诺、期权交易、掉期交易，都可能随时转化为现实的资产负债业务。

1研究生部, 人民银行, 试题, 初试各位打算考道口的师弟师妹，我最近在网上搜到了一份04年综合课考题的参考答案，不知道是何方人士总结的，不过感觉写的还不错！我把这份答案给转贴过来，希望对你们的复习有所帮助！[em24]名词解释：1．违约概率和违约损失率背景：这是关于信用风险管理方面的一对概念，国内商业银行利用LGD来进行内部评级管理，进而以此为基础与外资银行展开竞争，这是在加入WTO后面临外资行竞争的一个很现实的问题，也是最近各商业银行研究的热点问题。

当然也与巴塞尔新资本协议第三版修改意见稿的出炉有关巴塞尔新资本协议的风险计量在内部评级(IRB)法中，风险加权资产等于风险敞口(EAD)与风险权重的乘积。

风险权重由违约概率(PD)、违约损失率(LGD)和期限(M)3个因素确定。

违约概率（PD）是指未来一段时间内借款人发生违约的可能性；所谓违约率（违约损失率），就是指债务人预期违约损失占风险资产敞口的百分比，即损失的严重程度。

它在国际上有一个非常通用的英文缩写叫LGD（LossGiwenDefault）。

影响LGD 的因素很多，比如项目因素中，就包括债务类型、偿还顺序、抵押品等；公司因素中包含资本结构和相对偿还顺序；行业因素中，有形资产较少的行业如服务业，风险就大于有形资产密集型行业；宏观经济周期因素中，经济萧条期的风险就大于经济扩张期违约概率、违约损失率与期限M参数调整一起计算出风险敞口的风险权重。

LGD的数据非常稀少，这种数据比较敏感，所以，一般银行要花起码5—6年的时间，才能收集到足够庞大的数据来计算LGD。

中国银行业从现在开始就做这项工作，那么5—6年后，这些银行就可以利用LGD来进行内部评级管理，进而以此为基础与外资银行展开竞争2．现金流的终值和现值基本思路：1：给出终值与现值的概念：在不同时点的货币现金流的等值折算2：给出计算公式3 ：影响因素：市场利率（或贴现率）大小的影响3．合格境内投资者（QDII）背景：这是当年与QFII,CDR一起出来的概念，同为推动中国资本账户开放的过渡措施。

1996-2018年中国人民银行金融研究所研究生部初试、复试试卷中国人民银行研究生部1996年硕士研究生入学考试初试综合考试试卷一、简答题(每题5分,共50分>1、经济法律关系主体2、什么是合同合同具有哪些法律特征3、资产、负债、股东权益的概念及相互关系4、消费物价指数的计算公式5、什么是需求价格弹性?请求出y=ax的需求弹性。

6、什么叫做增值税?税入属于中央还是地方?7、金融租赁8、关贸总协定中的“国民待遇”原则9、衍生金融工具的定义10、货币的时间价值二、简述题(每小题10分,共50分>1、说明国民经济核算体系(SNA>中几个帐户之间的相互关系2、某甲以现金2000元存入银行,设法定存款准备金率为10%,在充分派生和不考虑现金漏出的情况下,问:(1>整个银行体系可创造的派生存款的最大数额?(2>给出整个银行体系在创造派生存款前(即刚接受现金存款时>和创造出最大额派生存款后两种情况下的资产负债表3、试述在国有企业改革过程中,如何建立社会保障制度4、第三产业在国民经济发展中的作用及其迅速增长的条件5、现阶段缩小我国东西部收分配差距的主要途径。

中国人民银行研究生部1997年硕士研究生入学考试初试综合考试试卷一、简答题(每题5分,共50分>1、定基发展速度和环比发展速度2、法人和法人代表的区别3、名义利率和实际利率4、财政信用与银行信用的区别5、货币的职能6、IMF协定的第8条款7、经济合同的生效条件8、恩格尔系数。

9、按《中国人民银行法》的规定,货币政策的目标是什么10、就下列资料编制商业银行资产负债表单位:百万元>资本金25 库存现金 5 各项存款230 各项货款170 其它负债10 中央银行存款30 国库券40存方同业20二、简述题(每小题10分,共50分>1、什么叫动态数列?编制动态数列的原则是什么?2、试述财政政策的局限性3、试用边际收益递减的规律说明我国农村剩余劳动力转移的必要性4、为什么说房地产将成为我国新的经济增长点?5、试分析我国国有企业改革所面临的主要难题。

中国人民银行研究生部（五道口）考研《金融学名词集锦》证券发行类（下）说明：本章是育明教育考研专业课咨询师大强老师结合在辅导过程中考生所提到的一些问题以及一些朋友和历年考研成功者的意见和建议汇编而成，目的在于给正在准备中国人民银行研究生部（五道口）初试的广大考生提供一些参考。

本章所提到的一些情况和问题具有普遍意义但更具有个性化，仅供参考，有其他的问题可以咨询育明教育考研专业课辅导老师大强老师
66.金边债券
早在17世纪，英国政府经议会批准、开始发行了以税收保证支付本息的政府公债，该公债信誉度很高。

当时发行的英国政府公债带有金黄边，因此被称为“金边债券”。

、“金边债券”一词泛指所有中央政府发行的债券，即国债。

67.地方政府债券
不少国家中有财政收入的地方政府及地方公共机构也发行债券，它们发行的债券你为地方政府债券。

地方政府债券一般用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。

地方政府债券一般也是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。

68.垃圾债券
投资利息高（一般较国债高4个百分点）、风险大，对投资人伞金保障较弱。

垃圾债券最早起源于美国应本世纪20及30年代就已存在。

70年代以前，垃圾债券主要是一些小型公司为开拓业务筹集资金而发行的，由于这种债券的信用受到怀疑，问津者较少，70年代初其流通量还不到20亿美元，70年代末期以后，垃圾债券逐渐成为投资者狂热追求的投资工具，到80年代中期，垃圾债券市场急剧膨胀，迅速达到鼎盛时期。

80年代初正值美国产业大规模调整与重组时北大、人大、中财、北外教授创办集训营、一对一保分、视频、小班。

2006年中国人民银行研究生部初试试题一、简答题1、囚徒困境(1)定义：指两个被捕获的囚犯之间的一种特殊“博弈”，说明为什么甚至在合作对双方都有利时，保持合作也是困难的。

(2)具体内容：当两囚徒被指控为同犯，而分别关在不同的牢房要求坦白罪行时，两人都面临着坦白与不坦白的抉择，而其做出抉择的结果又受到对方的影响。

如果两囚犯都坦白，则各将被判入狱5年;如果两人都不坦白，则各被判入狱2年;如果一方坦白而另一方不坦白，则坦白者可从轻判为1年，而不坦白者则重判10年。

在这种情况下，由于[wiki]信息[/wiki]的不完全，双方都不知道对方的选择，因此会根据自身做出最优策略。

从而使得最终结果是双方都选择坦白。

(3)意义：这是博弈论中的一个经典案例，包含这一般性的结论，在市场经济中各处都有体现。

如不完全竞争市场上的寡头间为获得垄断利润的博弈也类似于囚徒间的博弈，双方的信息同样是不完全的。

2、资产收益率ROA和股权收益率ROE(1)资产收益率是银行的纯利润与全部总资产之比，其计算公式为：资产收益率= 纯利润/ 资产总额资产收益率指标将资产负债表、损益表中的相关信息有机结合起来，是银行运用其全部资金获取利润能力的集中体现。

(2)股权收益率，又称净值收益率，是银行纯利润与净资产之比，其计算公式为：股权收益率= 纯利润/ 资本总额股权收益率指标反映了银行资本的增值程度，同股东财富直接相关，因此受股东的格外重视。

(3)两者关系：根据杜邦财务分析法，ROE = ROA ×EM 其中，ROE为股权收益率( 净利润/ 总资本)，ROA为资产收益率( 净利润/ 总资产)，EM称为股本乘数( 总资产/ 总资本)3、收益性支出与投资性支出(1)会计原则，也称会计准则，是指导会计数据处理、会计信息加工与利用的准则。

主要包括三部分：关于会计信息质量要求的原则、关于确认计量的原则、修改性的原则。

其中划分收益性支出与资本性支出是关于确认计量原则的一部分。

2002综合一、简答（45分）1、市场失灵定义：简单说就是因市场缺陷而引起的资源配置的无效率。

包括两种情况：一是市场机制无法将社会资源予以有效配置;二是市场经济无法解决效率以外的非经济目标。

原因：市场失灵的直接原因是因为市场机制在配置资源过程中存在的：⑴自发性。

⑵滞后性。

⑶不稳定性表现：(1)、竞争失效或垄断当一个市场由一个或少数几个买者或卖者控制时，就会形成垄断，垄断会造成市场低效。

(2)、公共产品：公共产品是与私人产品相对应的，在消费上具有不可分割性，非竞争性和非排他性三大特征。

(3)、外部性：外部性是指某些个人或厂商的行为影响了其他人或厂商，却没有为之承担应有的成本费用或没有获得应有的报酬的现象。

换言之，外部效应就是未在价格中得到反映的经济交易成本或效益。

(4)、信息不对称：信息不对称指的是交易中的一方拥有另一方得不到的信息的情形。

信息不对称会带来逆向选择和道德风险的问题。

(5)、收入分配不公：由于先天禀赋和后天的[wiki]教育[/wiki]、培训以及财产继承和机遇等因素，按生产要素分配收入的结果，随着时间的推移会形成贫富悬殊的情况，从而不符合正义的标准。

(6)、宏观经济失调：市场机制解决总供给与总需求不平衡的方式，通常是周期性的经济波动。

对策：政府干预2、信息不对称性所谓信息不对称,是指市场交易的各方所拥有的信息不对等,买卖双方所掌握的商品或服务的价格,质量等信息不相同,即一方比另一方占有较多的相关信息,处于信息优势地位,而另一方则处于信息劣势地位.完全信息是西方经济的基本微观假设之一,但实际上,信息常常是不完全的.(包括信息不确定和信息不对称两种情况.)即,实际生活中人们的抉择常常不能包含或者无法包含市场的全部信息.这样的表现是,决策结果不正确,结果是,风险的形成。

信息不对称的主要模型：一、逆向选择模型;二、信号传递模型;三、分离均衡模型。

信息不对称所带来的问题:道德风险;逆向选择.和委托-代理问题。

中国人民银行研究生部（五道口）考研《金融学名词集锦》基金类说明：本章是育明教育考研专业课咨询师大强老师结合在辅导过程中考生所提到的一些问题以及一些朋友和历年考研成功者的意见和建议汇编而成，目的在于给正在准备中国人民银行研究生部（五道口）初试的广大考生提供一些参考。

本章所提到的一些情况和问题具有普遍意义但更具有个性化，仅供参考，有其他的问题可以咨询育明教育考研专业课辅导老师大强老师
其他类
153.国际证监会组织(IOSCO)
国际证监会组织（International Organization of Securities Commissions，简称IOSCO）是国际间各证券暨期货管理机构所组成的国际合作组织。

总部设在加拿大蒙特利尔市，正式成立于1983年，其前身是成立于1974年的证监会美洲协会。

中国证监会于1995年加入该组织，成为其正式会员。

154.国际证券交易所联合会(FIBV)
国际证券交易所联合会成立于1961年，永久会址设在巴黎。

其前身是1957年欧共体８个成员国成立的“欧洲证券交易所协会”。

FIBV对会员的市场规模、法制化建设等诸方面都有严格的要求，因此取得FIBV会员资格被各国证券监管机构及市场参与者作为其证券市场达到国际认可标准的一种认同。

155.路透系统(Reuters)
路透系统由路透通讯社创立，总部设在伦敦，路透社拥有的信息收集网络，联系着全球5000家银行和金融机构，200多家交易所，24小时不停地由总部发出各种经济信息和金融信息，客户可以随时获得从外汇、债券到期货、股票、能源在内的各金融市场的实时行情。

路透系统的产品覆盖了从信息到分析、交易、北大、人大、中财、北外教授创办集训营、一对一保分、视频、小班。