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中文摘要在我国银行在调节经济，确保高发展速度和系统实施经济和社会改革方面发挥着重要作用。
随着市场关系的发展，有必要对银行体系本身进行改革。
中国政府十分重视确保银行转型在控制和正确的方向上进行。
如果出现任何问题，应及时调整，以恢复正常发展。
为此，必须持续监控银行系统的有效性并对其进行评估。
目前，用于评估有效性的经典方法还不多，我国学者已经注意到随机前沿方法（SFA）。
他们认为，这种方法既可以考虑到国家对商业银行的影响，也可以考虑发展一种专注于银行本身市场关系的管理体系。
因此本文采用随机前沿法分析了我国银行业的技术效率。
关键词：商业银行效率；银行业；SFA方法1AbstractBanks in China play an important role in regulating the economy,ensuring high development speed and systematically implementing economic and social reforms. With the development of market relations,it is necessary to reform the banking system itself.The Chinese government attaches great importance to ensuring that bank transformation takes place in a controlled and correct direction.If any problems arise, they should be adjusted in time to resume normal development.To this end,the effectiveness of the banking system must be continuously monitored and evaluated.At present,there are not many classical methods for evaluating the effectiveness.Chinese scholars have already noticed the stochastic frontier method(SFA).They believe that this approach can take into account the impact of the state on commercial banks,and can also consider developing a management system that focuses on the market relationship of the banks themselves.Therefore,this paper uses the stochastic frontier method to analyze the technical efficiency of China's banking industry.Keywords:commercial bank efficiency;banking;SFA method目录目录中文摘要............................................................................................................................I Abstract............................................................................................................................II 绪论.. (5)一、选题背景与意义 (5)二、研究内容与框架 (5)三、研究的方法及可能的创新点 (6)第一章我国银行系统概况 (7)第一节我国银行总体情况分析 (7)第二节分析我国银行业效率现状 (10)一、银行业盈利性分析 (11)二、银行业安全性分析 (12)三、银行业流动性分析 (14)四、银行业发展能力分析 (15)本章小结 (16)第二章商业银行效率理论 (17)第一节商业银行效率的定义与分类 (17)一、商业银行效率的概念 (17)二、商业银行效率分类 (18)第二节银行效率的理论基础 (23)一、Farrell效率理论 (23)二、Banker；Charnes和Cooper效率理论 (25)三、规模效率与范围经济效率理论 (26)四、X-效率理论 (27)第三节评价商业银行效率的方法 (27)一、非参数分析法 (28)3黑龙江大学硕士学位论文二、参数分析法 (29)本章小结 (31)第三章评价银行业效率 (32)第一节函数形式和参数的确定 (32)一、生产函数的确定 (32)二、投入产出参数的确定 (33)第二节评价我国银行体系的效率 (36)本章小结 (43)结论 (44)参考文献 (45)致谢 (48)独创性声明 (49)4绪论绪论一、选题背景与意义我国商业银行在经济调节中起到很重要的作用，在保证经济快速发展和计划进行社会、经济改革的过程中也起到了很大作用。
中国银行业效率的SFA测度分析邹康（西南财经大学，四川成都，610074）摘要：随着市场经济的逐步建立和金融体制改革的深入，我国银行产业的整体经营效率状况也因此发生一定变化。
本文采用参数法——SFA随机前沿参数分析法（Stochastic Frontier Analysis）构建了我国银行产业的超越对数成本函数模型及效率测度方程，利用1993－2003年我国银行产业的有关指标数据，选取panel data模型的固定效应函数形式估计出该模型参数，进而对我国由计划经济向市场经济转轨的这个时期里的中国银行产业总体规模效率进行了计量实证分析，我们认为，从银行业的总体规模经济情况来看，除个别银行外我国银行业并没有显示出明显的规模经济或规模不经济现象，且大部分银行的规模经济系数都经历了先升后降的过程。
其中四大国有商业银行的规模经济系数都经历了一个先升高后降低的过程，1996年以后中国工商银行出现了显著的规模不经济现象；10家股份制商业银行的规模经济系数则逐渐增加，还有规模扩张空间，可通过规模扩张获得规模经济效应。
同时10家股份制银行之间的效率水平也呈现出较大差异，而且他们之间的差距有不断扩大的趋势，这也给我们一个提示，即完全的市场化银行未必带来高效率和规模效益。
关键词：银行效率、SFA（随机前沿分析法）、panel data模型、规模经济Analysis on the Efficiency of China Banking Industry: A SFA ApproachZou Kang(South Western University of the Finance and Economi cs，Chengdu，610074)Abstract：The overall efficiency in China banking industry had change more than ever going with the transitional process from a centralized economy to a market-oriented system and the reform of the financial system. The paper utilizes the parametric frontier approach, Stochastic Frontier Analysis, to design a translog cost function model and the efficiency evaluating equation of the China Banking Industry. We choose fixed effects models of panel data model to estimate the parameter using involved data of China banking industry during period 1993-2003, then we empirically examine the scale efficiency of China banking industry in the transitional stage. We found that the economies of scale or diseconomies of scale was not appeared in the overall China banking industry except individual bank and the scale efficiency coefficients of most banks had experienced a period of increasing at forepart then decreasing, thereinto, the scale efficiency coefficients of all the four state-owned commercial banks had experienced this period and the Industrial and Commercial Bank of China showed distinct diseconomies of scale after 1996. The scale efficiency coefficients of the other ten joint-stock commercial banks were stepping up and there is space of scale expansion. But there is distinct difference between the efficiency level of the ten joint-stock commercial banks, and the difference has expanding trend. It suggest that totally commercialized banks do not always have high efficiency and scale efficiency.Key W ords：bank efficiency, SFA（Stochastic Frontier Analysis）, panel data model, economies of scale作者简介：邹康：男，中共党员，1973年1月17日生于贵州省务川县，工学学士，经济学硕士，现拜师于西南财经大学庞皓教授攻读统计学博士。
基于SFA方法的中国保险公司技术效率实证分析
何静;李村璞
【期刊名称】《襄阳职业技术学院学报》
【年(卷),期】2005(004)004
【摘要】运用SFA方法测度和分析我国境内中资和外资共31家保险公司的技术效率,从而得出了资本投入仍然是我国保险业高速增长的一个关键因素.
【总页数】3页(P60-62)
【作者】何静;李村璞
【作者单位】西安交通大学,经济与金融学院,陕西,西安,710061;西安交通大学,经济与金融学院,陕西,西安,710061
【正文语种】中文
【中图分类】F842.4
【相关文献】
1.R&D投入对高技术产业技术效率的影响研究——基于省际面板数据和SFA方法的实证分析 [J], 姜彤彤
2.R&D投入对我国技术效率的影响研究——基于随机前沿方法(SFA)对东、中、西各区域的实证分析 [J], 薛宇峰
3.中国林业技术效率与全要素生产率增长分解——基于SFA-Malmquist方法的估计 [J], 史常亮;揭昌亮;石峰;温亚利
4.中国物流产业技术效率:时空分异、影响因素与演进逻辑——基于PP-SFA模型的实证分析 [J], 张亮亮;苏涛永;张健
5.中国低碳技术效率、技术差距与低碳化进程研究
——基于MinDS-Luenberger方法的实证分析 [J], 董梅;李存芳
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![苏金融办发[2010]4号关于印发《江苏省农村小额贷款公司监督管理办法》的通知](https://img.taocdn.com/s1/m/8f3eed02eff9aef8941e0608.png)
江苏省人民政府金融工作办公室文件苏金融办发〔2010〕4号关于印发《江苏省农村小额贷款公司监督管理办法》的通知各市农村小额贷款组织试点工作领导小组办公室（金融办）：现将《江苏省农村小额贷款公司监督管理办法》印发给你们，请遵照执行。
特此通知。
附件：江苏省农村小额贷款公司监督管理办法二○一○年一月十三日—1 —附件：江苏省农村小额贷款公司监督管理办法第一章总则第一条为加强和规范对农村小额贷款公司的监督管理，促进农村小额贷款公司健康可持续发展，根据《省政府办公厅关于开展农村小额贷款组织试点工作的意见（试行）》（苏政办发〔2007〕142号，以下简称《意见》）、《省政府办公厅关于推进农村小额贷款公司又好又快发展的意见》（苏政办发〔2009〕132号）以及《关于小额贷款公司试点的指导意见》（银监发〔2008〕23号，以下简称《指导意见》）等有关规定，制定本办法。
第二条本办法所称农村小额贷款公司，是指江苏省人民政府授权江苏省人民政府金融工作办公室批准，由自然人、企业法人或其他社会组织投资设立，不吸收社会公众存款，经营面向“三农”的小额贷款业务、担保业务以及经省金融办批准的其它业务的有限责任公司或股份有限公司。
第三条按照“谁组织试点，谁承担监管责任”的原则，参加试点的市、县（市、区）政府对当地农村小额贷款公司的监管负总责。
各县（市、区）与市政府，各市政府与省政府分别签订风险控制责任书，按农村小额贷款公司所在区域各自履行监督管理—2 —职责。
第四条省、市、县（市、区）的农村小额贷款组织试点工作领导小组是负责农村小额贷款公司监督管理的领导机构，负责试点政策、试点范围、试点纪律以及风险处置等工作，协调与监督管理农村小额贷款公司相关的各政府部门，形成监管合力，实现对农村小额贷款公司强化监管与促进发展的有机统一。
第五条农村小额贷款公司监督管理的目标是促进农村小额贷款公司合法、稳健、规范、可持续运行，严防吸收或变相吸收社会公众存款、账外经营、采取不法手段收贷等违法违规行为，维护社会金融稳定，促进农村经济社会健康和谐发展。
江苏省人民政府办公厅文件苏政办发〔2007〕142号省政府办公厅关于开展农村小额贷款组织试点工作的意见（试行）各市、县人民政府，省各委、办、厅、局，省各直属单位：为认真贯彻《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发〔2007〕1号）和省委、省政府《关于加快推进金融业改革发展的意见》（苏发〔2007〕5号）精神，进一步完善农村金融服务体系，促进社会主义新农村建设，省政府决定在全省开展农村小额贷款组织试点工作。
现提出如下意见：一、充分认识开展农村小额贷款组织试点的重要意义—1 —长期以来，金融部门根据中央和省委、省政府的战略部署和要求，不断深化金融改革，努力加强和改善对“三农”的金融服务，积极增加对社会主义新农村建设的信贷投入，取得了显著成绩。
但总体上看，目前农村金融体系和金融服务尚不能适应发展现代农业、建设社会主义新农村的要求，存在农村金融机构少、竞争不够充分、农村资金外流和对“三农”信贷投入不足等问题。
小额信贷是现阶段农民和农村的主要金融需求之一。
在农村发展小额贷款组织，面向“三农”提供小额信贷服务，对弥补农村金融功能缺陷，引导民间借贷规范发展，更好地为社会主义新农村建设提供资金支持有着十分重要的意义。
各地各有关部门要高度重视农村小额贷款组织试点工作，明确目标任务，落实政策措施，确保试点工作顺利推进、取得实效。
二、开展农村小额贷款组织试点的基本原则（一）服务“三农”。
农村小额贷款组织的营业场所设在乡镇以下（含乡镇），服务对象为农业、农村和农户，其资金投向主要是为“三农”服务的相关资金需求。
（二）风险可控。
开展农村小额贷款组织试点工作的前提是风险可控。
要充分认识和评估可能存在的风险，建立健全风险防范机制，使风险处于可以控制的范围内，确保农村小额贷款组织试点工作和业务活动安全稳健。
（三）市场运作。
开展农村小额贷款组织试点工作要按市场规律办事，不搞行政干预。
通过公开招标的方式确定股东，尊重—2 —股东意愿。
江苏省人民政府金融工作办公室文件苏金融办发〔 2011〕 50号关于进一步加强农村小额贷款公司监管工作的通知各市金融办:在省委、省政府正确领导下, 经过三年多努力, 我省农村小额贷款公司(以下简称“小贷公司”发展情况总体较好,运作基本规范,在服务“三农”和县域小企业方面发挥了积极作用, 树立了良好社会形象。
但是,根据有关监管部门的调查和审计, 小贷公司发展中仍然存在一些需要改进的问题。
为进一步加强监管、防范风险,促进小贷公司健康、有序、可持续发展,现就进一步加强小贷公司监管工作通知如下。
一、严格对小贷公司虚假做账、账外经营的查处。
严禁小贷公司通过各类虚假做账手段牟取不正当利益,杜绝账外经营、隐— 1—瞒收入、逃税漏税、套取补贴。
要重点监控小贷公司冒名贷款、拆分贷款、账外以现金方式收取借款人费用等虚假做账、收入不入账的行为。
通过分析、抽查客户情况, 确认小贷公司贷款利率、投向的真实性。
对查实的虚假做账、账外经营行为,坚决查处, 绝不姑息。
二、严格小贷公司关联交易的管理。
加强对小贷公司关联贷款, 特别是大额关联贷款的管理, 防止小贷公司通过各类关联交易抽逃资本金。
未从银行融资且未开展担保业务的小贷公司发放的股东贷款余额,不得超过该小贷公司上一年度资本净额的 20%,单户股东贷款金额不得超过该户股东实际到位资本金的 50%; 已从银行融资或已开展担保业务的小贷公司不得向股东发放贷款, 特殊情况须报经市金融办审批。
小贷公司发放其它关联方贷款, 单户余额不得超过所在市小额贷款标准, 其中单户余额超过所在市小额贷款标准50%(含的关联方贷款应在贷款发放前向所在市金融办备案。
各市金融办应结合本地实际制定具体的关联方贷款管理细则, 小贷公司关联方的认定参照《商业银行与内部人和股东关联交易的管理办法》 (中国银行业监督管理委员会主席令2004年第3号。
三、严格小贷公司资金使用各环节的管理。
小贷公司客户不得包括担保公司、典当行、投资理财公司等其它类型涉及货币经营的主体, 已从银行融资的小贷公司应严格控制向国家限制性行业或领域提供信贷支持, 且不得违反银行融资协议中对资金投向— 2—的规定。
江苏省农村小额贷款公司财务制度（试行）第一章总则第一条为了加强农村小额贷款公司(以下简称小额贷款公司）财务管理，规范小额贷款公司财务行为,防范小额贷款公司财务风险,促进小额贷款公司法人治理结构的建立和完善，保护小额贷款公司及其相关方合法权益，维护社会经济秩序，根据《金融企业财务规则》（财政部令第42号）、《财政部关于小额贷款公司执行<金融企业财务规则〉的通知（财金［2008］185号)及国家有关法规、规章等相关规定，制定本制度。
第二条在江苏省内依法设立的小额贷款公司适用本制度。
本制度所称小额贷款公司，是指在江苏省辖区内由企业法人、自然人和其他社会组织依法出资设立的，不吸收或变相吸收公众存款,专营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司,拥有独立的法人财产，享有法人财产权,以全部财产对其债务承担民事责任。
第三条小额贷款公司应执行国家金融方针和政策，在法律、法规规定的范围内开展业务,自主经营,自负盈亏，自我约束，自担风险，其合法的经营活动受法律保护，不受任何单位和个人的干涉。
第四条小额贷款公司应当根据本制度的规定，以及自身发展的需要，建立健全内部财务管理制度,设置财务管理职能部门，配备专业财务管理人员,运用预测、计划、预算、控制、监督、考核、评价和分析等方法，筹集资金,营运资产，控制成本，分配收益,配置资源，反映经营状况，防范和化解财务风险，实现持续经营和价值最大化。
第五条各市、县(含县级市、市辖区，下同）财政部门（以下简称财政部门）依法指导、管理和监督本级小额贷款公司的财务管理工作.第六条小额贷款公司的设立须依有关规定经省政府有关部门批准,并依法在工商行政管理部门办理注册登记。
第七条小额贷款公司在完成工商登记后30日内，应当向同级财政部门提交设立批准证书、营业执照、验资证明、章程等文件的复印件。
小额贷款公司发生分立、合并、设立分支机构,以及主要工商登记事项发生变更时,在依法完成工商变更登记后30日内,应当向同级财政部门提交有关变更文件复印件。
