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基于博弈论模型对我国商业银行企业贷款信用风险的宏观分析商业银行作为金融体系的核心组成部分，在金融市场中起着至关重要的作用。
然而，商业银行在贷款业务中面临着信用风险，即借款人无法按时偿还贷款本息的风险。
为了更好地理解和管理商业银行的信用风险，可以采用博弈论模型进行宏观分析。
首先，商业银行与借款人之间的关系可以看作是一个博弈过程。
商业银行希望通过贷款获得利息收入，而借款人则希望获取资金支持以发展自己的业务。
双方在决策过程中面临着不确定性和信息不对称的问题，这增加了信用风险的发生概率。
在博弈论模型中，商业银行和借款人可以被视为两个决策者。
商业银行的策略是提供贷款条件和利率，而借款人的策略是接受或拒绝贷款，并按时还款。
在这个博弈过程中，商业银行会考虑到借款人的信用状况、贷款金额和利率等因素，以最大化自己的利益。
在博弈论模型中，商业银行和借款人可以采用不同的策略，例如商业银行可以选择降低利率以吸引借款人，而借款人可以选择违约以减少自己的负债。
商业银行可以使用博弈论的方法来分析和制定合适的策略来管理信用风险。
此外，商业银行还可以考虑因素，如政策环境、行业竞争和经济形势等来预测和评估信用风险。
在宏观分析中，商业银行可以根据过去的经验和已有的数据模型来预测未来的信用风险。
例如，可以使用统计模型、回归分析和时间序列模型来分析经济指标和银行数据，从而识别出与借款违约相关的因素。
基于博弈论模型的宏观分析还需要考虑到商业银行与其他金融机构的关系。
商业银行的决策可能会受到其他金融机构的影响，例如，如果其他金融机构提高了利率，商业银行可能会调整其贷款利率以保持竞争优势。
因此，在宏观分析中，商业银行需要考虑到其他金融机构的行为和策略。
总之，基于博弈论模型的宏观分析可以帮助商业银行更好地理解和管理企业贷款信用风险。
商业银行可以基于这种分析来制定合适的策略来降低信用风险的发生概率。
但是需要注意的是，博弈论模型只是一种工具，商业银行还需要综合考虑其他因素来进行风险管理。
会计之友2016年第24期一、引言及文献综述农村小额信贷业务的良好发展，对解决我国农户和农村中小企业融资困难、扶助农户脱贫致富有着重要的现实意义。
然而，农村小额信贷业务发展中存在的很多问题，严重影响了农村小额信贷机构的可持续发展。
在我国现阶段二元经济结构条件下，“高风险、高成本”成为农村金融业务面临的显著特点。
而农村小额信贷面临的各种风险中，信用风险更为突出。
农村小额信贷机构由于资产结构单一，贷款质量成为影响其生存和发展的首要因素，不良贷款极大地危害农村小额信贷机构的正常运作，同时抑制其为农民和农村服务的能力，影响农村金融的发展和社会经济安全。
因此，信用风险能否得到有效管理和化解直接关系到农村小额信贷业务和农村经济的可持续发展，是亟须解决的一大难题。
近年来，一些学者运用博弈论的分析方法和信息不对称理论对金融市场面临的信用风险进行了分析。
李雁菲等[1]基于博弈论的视角对我国企业信用主体的失信规避进行了研究。
曾之明和岳意定[2]运用博弈分析方法，剖析了小额信贷业务信用风险的引致因素，进一步提出了相应的信用风险管理措施。
蒋志远等[3]运用静动态博弈模型针对城市商业银行存在的违约风险问题分析借贷双方合作博弈的均衡解，提出降低交易成本和预期回报率识别等规避风险的措施。
彭洪[4]运用信号传递模型对小额信贷市场信用风险进行了分析，并认为应从自身组织结构和管理制度入手来制定相应的风险管理机制。
张文静等[5]通过“囚徒困境”和“相机抉择”的博弈模型分析了农村小额信贷的信用风险，并建议建立三方参与的“三维”诚信机制。
从以上研究可以看出，基于博弈论视角研究金融市场信用风险方面形成了一定的成果，但是基于成本收益博弈模型对小额信贷机构信用风险研究的文献较少，而农村小额信贷机构和农户之间成本与收益的权衡决定着主体的最终市场选择。
因此，本文从该视角进行分析，通过构建农村小额信贷机构和借款农户的成本收益博弈模型，来探求农村小额信贷信用风险的主要影响因素，并提出相应的风险管理措施。
摘要：农村小额信用贷款是帮助农民致富的有效手段，但是由于种种原因，这种贷款形式在我国的推行存在各种限制，无法顺利开展。
本文采用动态博弈的方法，展现了农村小额信用贷款的供给方农村信用社与需求方农民的动态博弈关系，为解决实际问题提供基本的依据。
要解决还款难问题，就要适度降低个人违约的本息，提高其违约成本，优化贷款追收途径从而提高贷款追收成功率。
关键词：农村小额信贷；博弈农村小额信用贷款是一种帮助农民脱贫致富，支持农民创业就业的有效手段，其为解决农村发展所面临的资金约束提供了一种全新的思路。
政府为农民个人贷款提供政策支持，各地纷纷出台了“小额农贷”政策。
政策实施初期取得了一定的效果，但之后相继出现了众多问题。
本文将以动态博弈方法对农村小额信用贷款的供给方农村信用社与需求方农民的动态博弈关系及政策进行剖析。
一、模型设定小额农贷博弈的参与方为农村信用社（博弈方1）和农民（博弈方2），政府提供政策支持但不参加博弈。
该博弈为动态博弈。
博弈中信用社先进行选择，个人后进行选择，因而双方地位是不对称的。
由于个人作为后行为的博弈方可针对性地作选择，因此处于较有利的位置。
博弈如图1所示扩展形表示。
第一阶段由信用社先进行选择，可选策略为贷款和不贷款，若选择不贷款则博弈结束，此时信用社与个人的得益数组为（0，0）；若信用社选择贷款，则由个人进行选择，可选策略为还款和赖帐，若选择还款则博弈结束，得益数组为（i，sp-（i-id）），其中sp 为个人利用贷款进行生产获得的收益，i为贷款利息，政府所提供的政策支持量化为id。
若选择赖帐，信用社追收能否成功存在不确定性，成功的概率为p，成功得益数组为（i-bc，sp-（i-id）-sl），其中sl为个人因违约而受的惩罚，bc为信用社的追讨费用，失败的得益数组为（i-bc-c，sp-（i-id）+ c），其中c为拖欠的本息。
（1）式与（2）式的意义在于两式体现了“小额农贷”发生违约风险的条件。
作为一种成功的扶贫手段,小额信贷起源于20世纪70年代的孟加拉国。
它通过“检验性贷款”和“后续性放款”等特殊的制度设计,直接向贫困农户提供不需财产担保(采用“小组联保”等其他形式)但利率稍高的小额度贷款,并且一直保持较高的还贷比例,其为解决农村发展所面临的资金约束提供了一种全新的思路。
目前,国际上小额信贷发展在经历了最初主要依靠捐赠资金的项目经营阶段之后,已经逐渐实现了较高覆盖率与可持续发展的双重目标,小额信贷在农村金融领域中占据着越来越重要的位置。
在许多发展中国家,小额信贷已不仅仅致力于扶贫,更加关注的是为尽量多的中低收入群体提供全方位的金融服务。
实践证明,小额信贷可以帮助低收入人口改善生活,帮助微小企业不断成长,特别是可以为三农发展提供有效的金融支持,有利于和谐小康社会的建设。
农村市场主体主要包括农户和农村工商企业,考虑到中国目前金融抑制现象在农户身上体现的更为严重,而农户的储蓄存款要求一般都能得到满足,本文将围绕农户信贷问题展开论述。
研究证明,中国农户普遍存在着对小额信贷的需求。
小额信贷市场需求巨大,但供给十分不足。
小额信贷机构整体水平不高,面临政策、管理能力和资金来源的限制。
目前,中国农村的小额信贷主要有如下几种形式:非政府扶贫小额信贷;政府扶贫小额信贷;以农村信用社为主体的正规金融机构开办的小额信贷;2005年开始出现的农村小额贷款公司的小额信贷和2007年末进入市场的村镇银行、农村资金互助组、贷款公司的小额信贷。
小额信贷是中国农村金融的有益补充,对其的监管是农村金融监管的一部分。
由于我国的小额信贷还处于起步阶段,暂时还没有关于小额信贷的统一法规,现有的涉及小额信贷的监管政策实际上集中于对各类金融机构的小额信用贷款业务的管理,而不是针对专门的小额信贷组织。
虽然多数人都认同需要对小额信贷机构进行审慎监管,但目前还不清楚这种监管实际上应当包括哪些内容。
总之,完善小额信贷监管从其广度而言,应是一个包括政府监管、行业自律、内部控制、社会监管等四个层次的体系;从其深度而言,应是涉及风险防范、效益获取、法律规范、操作简捷高效等方面的一个系统工程。
中小企业银行信贷博弈分析一、问题的提出改革开放以来的事实证明，中小企业的创新效率和发展弹性尤为突出，为经济的整体发展带来了卓越的贡献，成为二十一世纪经济增长的重要推手。
山东省是全国的经济大省，2013年全省生产总值达54684.33亿元，仅次于广东省和江苏省，位居全国第三位。
截至2013年全省规模以上中小企业增加值增长13.3%，数量达到3.7万户。
小微工业企业达到12.7万户，从业人员达到271万人；实现营收5931亿元，同比增长10.2%；税金总额达到221.5亿元，同比增长2.4%。
2013年共有150家企业成功在齐鲁股权托管交易中心挂牌交易；5262家信用良好的成长性中小企业获得优惠利率贷款1100亿元；全省232家担保机构为5.3万户中小微企业贷款担保1447.9亿元。
在中小企业信贷过程中银行具有明显的偏好，而偏好会直接影响其行为，也就是说银行对中小企业的信贷偏好决定着中小企业的融资状况。
因此，本文将基于信贷主体双方的内在动因，即追求自身利益最大化，从信息经济学的角度，运用博弈模型的方法探讨中小企业信贷行为的选择机理，深入描述中小企业银行信贷的博弈过程，旨在提高对策建议的可操作性。
二、中小企业银行信贷博弈模型基本假设众所周知，中小企业信贷融资利率在很大程度上取决于银行对中小企业的信贷偏好。
换言之，中小企业融资时利率高低的行为选择是一个与银行直接相互作用时的对策及这种对策的均衡问题，即博弈过程。
在这个过程中，银行对中小企业的信贷偏好有“保守发展”和“积极发展”两种策略，而中小企业有“高利率融资”和“低利率融资”两种策略。
从经济学原理角度来看，经济活动主体总是在一定的约束条件下追求利益的最大化，在这一动因的推动下，中小企业在融资时具有高利率、低利率和按照一定概率分布选择高利率等三种不同的行为选择，寻求最佳的高利率与低利率的概率分布是中小企业的行为选择。
在个体理性作用下，中小企业选择行为时一般从两个方面考虑，一是低利率带来的隐形收益与低利率带来的融资失败损失进行对比，若低利率带来的隐形收益低于融资失败损失，将不会选择低利率，否则选择低利率有利可图，就会选择低利率；二是估计银行对中小企业信贷的偏好，若银行乐于发展中小企业信贷的程度很大，则选择高利率的可能性就小，否则选择高利率的可能性就大。
