4不确定型决策分析.pptx

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不确定性分析及风险决策PPT(79张)

析，获得经济效益目标（有关指标）实现的可能性
（概率）的方法，如实现NPV的概率有多大、项目
IRR的概率分布如何等等。经济评价有关文件要求
“有条件时，应进行概率分析”。
第二节盈亏平衡分析
一、盈亏平衡分析的概念

方案的经济效益受到诸多因素的影响，如销售量、
成本、产品价格等。当这些因素的变化达到某一临界
3.假定项目在分析期内，产品市场价格、生产工艺、技术装备、生产方法、管理水平等均无变化。
4.假定项目只生产一种产品，或当生产多种产品时，产品结构不变，且都可以换算为单一产品计算。
盈亏平衡与预计的正常年份产品产量或销售量、生产成本、产品售价等相关，可以用产品产量/销售量、销售收入或生产能力利用率等来表示。
企业债券，风险与利润的关系。

不确定性 uncertainty：既不知道状态，也
不知道概率。

技术经济分析中的不确定性：被评价项目
（方案）的预测效果与将来实施后的实际效果的
差异。
（二）不确定性分析的意义：

1. 进行不确定性分析有助于投资决策者对工程
项目各因素的影响趋势和影响程度有一个定量的
（四）多品种产品的盈亏平衡分析

对于大型的综合加工项目，往往生产和销售多
种产品，生产中的总固定成本难以合理地分摊到每
一种产品上，即使确定了每一种产品的盈亏平衡也
不能反映总项目的盈亏平衡，因此采用临界收益法
来进行分析。
余额临。界反收映益了：产产品品补R偿i销总售固收定入成减本去能可力变的成大本小后。的
价格等基础数据的估算与预测结果不可避免地会
有误差。这使得方案经济效果的实际值可能偏离

Chap-1616--不确定型决策方法PPT优秀课件

2021/6/3
回总目录回本章4 目录
“好中求好”决策方法的一般步骤为：
（1）确定各种可行方案；（2）确定决策问题将面临的各种自然状态；（3）将各种方案在各种自然状态下的损益值列
于决策矩阵表中。
2021/6/3
回总目录回本章5 目录
设某一决策问题有 m 个行动方案 d1,d2, ,dm ,
n 个自然状态 1,2, ,m ，损益值 L ij(i1 ,2, ,m ;
j 1 ,2 , ,n ),则“好中求好”的决策矩阵表为：
2021/6/3
回总目录回本章6 目录
“好中求好”的决策矩阵表
自然
损益值状态
1
2
行动方案
n
d1
L 11
L 12
L 1n
d2
L 21
L 22
L 2n
m ax j
Lij
• “最小的最大后悔值”决策方法； • 等概率决回本章3 目录
16.1 “好中求好”决策方法
一、概念及其决策方法步骤
概念：“好中求好”决策准则，又叫乐观决策准则，或称“最大最大”决策准则，这种决策准则就是充分考虑可能出现的最大利益，在各最大利益中选取最大者，将其对应的方案作为最优方案。
d
i
时的最
f ( d i ) m a x { L i 1 , L i 2 , , L i n } ( i 1 , 2 , , m ) 则满足
f ( d * ) m i n [ f ( d 1 ) , f ( d 2 ) ,, f ( d m ) ]
的方案 d * 就是“最大最小”决策的最优方案。
d i 为最佳决策方案。
2021/6/3
回总目录回本章9 目录

精品课件：不确定型决策方法

A.小中取大法
B.小中取小法
C.大中取大法
D.大中取小法
【真题赏析】（2015年·单选）下列不属于求解不确定型决策
的方法是 (C )
A 小中取大法
B.大中取大法
C.量本利法
D.最小最大后悔值法
【真题赏析】（2019年·单选）某零售店选定三个备选方案。其主要数据如下表所示，根据最小最大后悔值法，该商店最佳方案是（）。
收益（万元）
大批量（S1）中批量（S2）小批量（S3）
需求大 N1 500
300
200
需求中 N2 300
200
150
需求小 N3
-250
80
100
1120
－ 65 1261*
4
【Case 3】某工厂决定投产一种新产品。根据可靠信息，投产以后销售情况肯定好。产品的生产批量有大中小三种选择。不
9
步骤：
① 选取各方案的最大收益值。 ② 从被选取的最大收益值中再选取最
大值，此最大值对应的方案即是最佳方案。
3.最小最大后悔值法（使自己最大的“遗憾”最小化）
所谓“后悔”就是机会成本，即当某种自然状态实际出现后，因选择某方案而未选取该状态下的最佳方案而少得的收益额。
收益（万元）
需求大N1
需求中N2
单位：万元
方案
销售高
销售一般
销售低
甲方案
1000
5500
丙方案
800
400
350
A .甲方案 B.乙方案
C. 丙方案
D.甲乙都可
小中取大法，使自己最大的“遗憾”最小化） 4. 等概率法
6
1.小中取大法（使最小的可能收益最大化）

不确定型决策分析教材(PPT36张)

第六节等概率决策准则
• 等概率决策法的基本思想是假定未来各种自然状
态发生的概率相同，然后，求各行动方案的期望收益值，具有最大期望收益值的方案，即是等概率决策准则下决策的最优方案。
第六节等概率决策准则
一、等概率决策分析法的步骤（1）确定期望收益矩阵。（2）计算各方案等概率收益值之和 E (a ) 。
后悔值准则：以最大后悔值中的最小的为最优决策
收益（万元）大批量（S1）中批量（S2）小批量（S3） Max(Si,Nj) 需求大N1 需求中N2 需求小N3 500 300 200 500 300 200 150 300 －250 80 100 100
后悔值矩阵
收益（万元）大批量（S1）中批量（S2）小批量（S3）需求大N1 需求中N2 需求小N3 0 200 300 0 100 150 350 20 0 Max(Si,Nj) 350 200* 300
1 、测定一个表示决策者乐观程度的 “ 乐观系数 ” ，用 “ ” 表示 0 1
二、折衷决策法的评价
1.实际上是一种指数平均法，属于一种既稳妥又积极的决策方法 2.乐观系数不易确定 3.没有充分利用收益函数所提供的全部信息
乐观系数准则：乐观系数α （ 0≤α ≤1 ）
一、悲观决策的步骤
2 、拟定备选方案，， , ; 1 2 m
1 、判断决策问题可能出现的几种自然状态，，， ; 1 2 n
3 、推测出各方案在各自然状态下的收益值 a ,; i j i j
j

100

不确定下的决策分析讲义(PPT 49张)

Biochemical 60
Biochemical 20
Biochemical First 先进行生物化学研制
Biochemical 80 0.7 Large Success 2 0 82 Pursue Biogenetic -20 Biochemical First 1 72.4 -10 72.4 90 60 82 90 80 0.2 Success 170 200 0.8 Failure 60 170
$50million
$200million $0 million
0.3
0.2 0.8
Making Sequential Decisions 序惯决策
0.7 Large Success 80 Biochemical -10 68 90 0.3 Small Success 40 50 1 68 Success 180 Biogenetic -20 20 Failure -20 0 -20 200 0.8 180 0.2 40 80
不确定型决策
确定性决策（Decisions Under Certainty）
自然状态确定（State of nature）选择产生最大收益的决策
例子：
生产组合（Product Mix）分销配送（Distribution）人员排程（Scheduling）
Introduction to Decision Analysis 决策分析介绍
Biochemical 40 0.3 Small Success 2 0 50 Pursue Biogenetic -20 50 50 40 0.2 Success 170 200 0.8 Failure 20 50 20 170
Biogenetic First 先进行生物基因研制

不确定型决策分析

1.在实际应用中，乐观系数不易确定 2.赫威斯决策法没有充分利用收益函数所提供的全部信息
2019/1/30 29
最小最大后悔值决策

最小最大后悔值决策准则，也称为萨维奇准则(Saveage’s Principle)。当决策者选定决策方案后，可能会因为发现所选非最优方案而后悔。这种后悔，实际上是一种机会损失。如果后悔感越强，则损失的机会就愈多。最小最大后悔值决策准则，就是要求决策者在选择决策方案之前，必须考虑到这种后悔，尽量使决策方案所产生的后悔感最小。
2019/1/30 27
赫威斯决策法应用举例
例对上面的例子，现改用赫威斯决策方法，设该工厂决策者的乐观系数＝ 0.7，试问应采用何种方案？解取乐观系数 =0.7，可算出各方案的现实估计收益值如下：
表 12-7 例 12.3 各方案的现实估计收益值
行动方案 a1 a2 a3 决策
最大收益值 9.30 9.40 9.60
2019/1/30
16
最大最大决策法

采用最大最大决策准则进行不确定型决策分析方法称为不确定型决策最大最大决策法。一般按如下步骤进行：（1）确定决策问题的各种可行方案以及面临的各种客观情况，即自然状态；（2）确定决策问题的备选方案；（3）计算、比较各行动方案在不同自然状态下的收益值；（4）确定每一行动方案的最大收益值；（5）取最大收益值最大的方案作为最优方案。
33
分析

建立后悔值矩阵决策表10-7。从表10-7 可见，根据后悔值决策准则，最优方案为扩建工厂的方案，这是机会损失最小的方案。
2019/1/30 22
赫威斯决策
在实际决策过程中，人们一般会嫌最大最小期望值决策准则过于保守、悲观，不愿采用，嫌最大最大决策准则过于乐观、冒进，也不愿采用。在这种情况下便产生了赫威斯决策准则 (Huvwicz's Principle)。这种准则主张折衷平衡，既不乐观，也不悲观，以一个系数代表乐观度，来进行综合决策，因此，有人Байду номын сангаас把此种决策准则称为折衷准则或乐观系数决策准则。相应的决策分析方法称为赫威斯决策，又称为乐观系数决策，采用介于悲观决策和乐观决策之间，因此是一种折衷决策方法。

决策理论与方法-第4章不确定型决策分析

i , j ) ；
（4）选出各方案在不同自然状态下的最大收益值m
a
j
x
{
a
i
j
}
；
（5）比较各方案最大值，从中再选出最大期望
值 mai x{maj x{aij}} ,该值所对应的方案即为决策者所选取的方案。
.
4.2 乐观决策准则
二、乐观准则的评价
第四章不确定型决策分析
4.1 不确定型决策的基本概念 4.2 乐观决策准则 4.3 悲观决策准则 4.4 折中决策准则 4.5 后悔值决策准则 4.6 等概率决策准则
.
4.1 不确定型决策的基本概念
对于一些极少发生或应急的事件，在知道可能出现的各种自然状态，但又无法确定各种自然状态发生概率的情况下做出决策，称为不确定型决策。不确定型决策应满足如下四个条件：（1）存在着一个明确的决策目标；（2）存在着两个或两个以上随机的自然状态；（3）存在着可供决策者选择的两个或两个以上的行动方案；（4）可求得各方案在各状态下的决策收益矩阵。
二、折中决策的评价
折中决策法，实际上是一种指数平均法，属于一种既稳妥又积极的决策方法。折中决策法存在两个缺陷：一是乐观系数不易确定；二是没有充分利用收益函数所提供的全部信息。
.
4.5 后悔值决策准则
后悔值决策准则，又称萨凡奇准则，是指在决策时，应当选择收益值最大或者损失值最小的方案作为最优方案。
在不确定型决策问题的研究中，主要是确定衡量行动优劣的准则。不确定型决策准则包括乐观决策准则、悲观决策准则、折衷决策准则、后悔值决策准则和等概率决策准则等。
.
4.2 乐观决策准则
一、乐观决策的步骤
乐观决策的基本步骤如下：

不确定型决策、边际分析、马尔可夫决策26页PPT

1
0
、
倚
南
窗
以
寄
傲
，
审
容
膝
之
易
安
。
谢谢！
36、自己的鞋子，自己知道紧在哪里。——西班牙
37、我们唯一不会改正的缺点是软弱。——拉罗什福科
xiexie! 38、我这个人走得很慢，但是我从不后退。——亚伯拉罕·林肯
39、勿问成功的秘诀为何，且尽全力做你应该做的事吧。——美华纳
40、学而不思则罔，思而不学则殆。——孔子
文家。汉族，东晋浔阳柴桑人（今江西九江）。曾做过几年小官，后辞官回家，从此隐居，田园生活是陶渊明诗的主要题材，相关作品有《饮酒》、《归园田居》、《桃花源记》、《五柳先生传》、《归去来兮辞》等。
不确定型决策、边际分析、马尔可夫决策
6
、
露
凝
无
游
氛
，
天
高
风
景
澈
。
7、翩翩新来燕，双双入我庐，先巢故尚在，相将还旧居。
8
、
吁
嗟
身
后
名
，
于
我
Hale Waihona Puke 若浮烟。
9、陶渊明（约 365年 —427年），字元亮，（又一说名潜，字渊明）号五柳先生，私谥“靖节”，东晋末期南朝宋初期诗人、文学家、辞赋家、散

《不确定型决策方法》PPT课件

14 不确定型决策方法
14.1 “好中求好”决策方法 14.2 “坏中求好”决策方法 14.3 系数决策方法 14.4 “最小的最大后悔值”决策方法 14.5 各种决策方法的比较和选择
回总目录
不确定型决策的概念：当决策者只能掌握可能出现的各种状态，而各种状态发生的概率无从可知。这类决策就是不确定型决策，或叫概率未知情况下的决策。
回总目录回本章目录
设有一非确定型决策，备选方案为 di (i 1,2, ,m),
自然状态有n 种（其出现概率未知），损益值为 Lij
(i 1,2, ,m; j 1,2, ,n), 若
di 时的最小收益，即：
f (di ) 表示采取行动方案
f (di ) min{Li1, Li2, , Lin} (i 1,2, , m)
f (d*) min[ f (d1), f (d2), , f (dm)]
的方案 d* 就是“最大最小”决策的最优方案。
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14.3 系数决策方法
概念：系数决策准则，是对“坏中求好”
和“好中求好”决策准则进行折衷的一种决
策准则。系数依决策者认定情况是乐观还是悲观而取不同的值。若 =1，则认定情况完全乐观； =0，则认定情况完全悲观；一般情况下，则0< <1。
max{L21, L22, , L2n}
max{Lm1, Lm2, , Lmn} 将其填写在决策矩阵表的最后一列。
回总目录回本章目录
（5）取
max[ j
Lij
]
中的最大值
max{max[
di
j
Lij
]},
所对应的方案 di 为最佳决策方案。如

不确定性分析及风险决策课程.ppt

解：单位变动成本：盈亏平衡产量(Q0):
V C78 3 3 1 04 0 0 0 1 040 0 16 元 0 /件 0 Q 033000 01 1 006 4 00 2 014件 00
盈亏平衡生产能力利用率(φ):
21400 314 010 % 0 7.1 4% 3
盈亏平衡销售价格(P0) P 016 0 33 0 0 1 0 1 404 026元 0/件 0
当两个方案费用支出相同时： fⅠ xfⅡ x
使方程成立的x的值，就是方案Ⅰ和方案Ⅱ的优劣盈亏平衡点。
优劣盈亏平衡点
静态盈亏平衡分析动态盈亏平衡分析
例：生产某种化工产品有三种工艺方案，采用方案1，年固定成本 800万元，单位产品可变成本为10元；采用方案2，年固定成本500 万元，单位产品可变成本为20元；采用方案3，年固定成本300万元，单位产品可变成本为30元。分析各种方案适用的生产规模。
第5章不确定性分析及风险决策
学习重点
盈亏平衡分析方法敏感性分析方法概率分析方法
1、不确定性的概念
影响方案经济效益的各种因素在项目实施过程中的变化具有不确定性
评价值与实际值的偏离
2、不确定性分析的概念分析各种不确定因素对方案经济效益的影响程度
3、不确定性分析方法的种类
盈亏平衡分析法敏感性分析概率分析
例5-1
5、成本结构与经营风险
❖经营风险
——销售量、产品价格及成本等不确定性因素变化对项目盈利额的影响。 ❖经营风险的大小与项目固定成本占总成本费用的比例有关。
设：E C f C
固定成本： Cf CE
C 1E
单位产品可变成本： VC Q
盈亏平衡产量： Q0PC C1E E1PC Q C QC

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第三节悲观决策准则
从局部看是按最不利情况来处理的，但从总体看它又是从最小收益值中选择最大的作为决策的行动方案。所以实际上这是一种比较保守和稳妥的决策方法，因此有人又把这种方法称为保守的和悲观的决策方法。对于以损失值最小为目标的决策来说，这个准则就变为大中取小准则，即从各方案的最大损失值的比较中，选出最大损失值为最小的那个方案为最优方案。因此可以把这个准则归纳为坏中求好准则。
150
需求小 N3 -250 80
100
不确定型决策
不确定型决策应满足如下四个条件： 1）存在着一个明确的决策目标； 2）存在着两个或两个以上随机的自然状态； 3）存在着可供决策者选择的两个或两个以上
的行动方案； 4）可求得各方案在各状态下的决策矩阵
A=(aij)m×n。
在不确定型决策问题的研究中，主要是确定衡量行动优劣的准则。准则一旦确定，问题便不难得到解决。从不同的角度出发，可以确立不同的准则，从而得到各种不同的决策方法，各种准则下的决策结果一般也不一致，至于在何种场合下，应该采用哪一种准则，要根据具体情况和决策者的态度而定。
小批量（S3） 200 150 100 200
按照这个准则，最优决策是大批量生产
乐观决策法的适用范围
高收益值诱导。决策者运用有可能实现的高期望值目标，激励、调动人们奋进的积极性。
绝处求生。企业处于绝境，运用其他较稳妥地决策方法难以摆脱困境，此时，与其等着破产，还不如决策最大期望值的方案，通过拼搏，以求获得最后一线生机。
不确定型决策准则包括乐观决策准则、悲观决策
准则、折中决策准则、后悔值决策准则和等概率决策准则等。在进行非确定型决策时，决策者的主要意志、胆识、经验、判断能力等素质占据重要的地位，对同一个不确定型决策问题，不同的决策者可能采取不同的决策方法来解决，而应用不同的方法可能得到不同的结果。由于这些方法之间没有一个统一的评价标准，因而难以判断哪个方法好，哪个方法不好，或者哪个结果对，哪个结果不对。为提高不确定型决策的准确性，决策者必须努力积累经验，深入调查研究，掌握更多知识和信息，以提高决策能力。
第三节悲观决策准则
一、悲观决策法的步骤
1、判断决策问题可能出现的几种自然状态1，
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
，
2
，n ;
2 、拟定备选方案
1，
，
2
,m ;
第四章不确定型决策分析
回顾——确定型决策
只有一种完全确定的自然状态。价值型指标（净现值NPV、净年值NAV、费用现
值PC和费用年值AC）效率型指标（内部收益率IRR、外部收益率ERR、
净现值率NPVR、投资收益率R）时间型指标（静态投资回收期T、动态投资回收期
TP ）相对经济效益指标（差额净现值△NPV、差额内部
由于有些因素难以确定，因此，不确
定型决策完全取决于决策者的经验、对未来状态分析判断的能力以及审时度势的胆略和精确程度。其决策具有很大程度的主观随意性。但是，根据经验的积累总结，也有一些公认的决策准则。这些准则为解决一些极少发生或应急的事件决策问题提供了可行的思路和方法，决策者可根据自己的经验估计加以选用。
第二节乐观决策准则
持乐观决策准则的决策者在各方案可能出现的结果情况不明时，采取好中取好的乐观态度，选择最满意的决策方案。这种方法的基本思想是决策者对客观自然状态总是抱乐观态度，对于以收益最大为目标的决策来说，首先找出各方案的最大收益值，然后选择这些最大收益值中最大者所在的方案作为最优方案，此种情形的乐观决策准则又称最大最大（期望值）决策准则；对于损失而言，则应从各个方案的最小损失值中选择损失最小的方案，此种情形的乐观决策准则又称最小最小（损失值）决策准则。
第二节乐观决策准则
一、乐观决策的步骤
1、判断决策问题可能出现的几种自然状态1，
，
2
，n ;
2 、拟定备选方案
1，
，
2
,m ;
3、推测出各方案在各自然状态下的收益值aij i ,j ;
54、、比推较出各各方方案案最在大不值同，自从然中状再态选下出的最最大期大望收值益m值axmajmxaxaij
前景看好。决策者对企业的前景充满信心，应当采取积极进取的方案，否则就会贻误最佳时机。
实力雄厚。企业力量强大，如果过于稳妥、保守，企业往往会无所作为，甚至削弱力量及地位。因此，还不如凭借其强大的风险抵御力勇于开拓，积极发展。
第三节悲观决策准则
悲观决策准则的思想基础与乐观决策准则相反，对客观情况总持悲观态度，往往是决策者认为形势比较严峻，在未来发生的各种自然状态中，最坏状态出现的可能性较大，即设想采取任何一种方案，都是收益最小的状态发生。因此，必须从最坏处着眼，采用较为稳妥的决策准则，即从各个行动方案的最小收益中选取收益值最大的方案为决策方案。这种准则也称为最大最小期望值决策准则。它反映了决策者的一种悲观情绪，体现了决策者的一种保守思维方式。
i
j
; aij
，
该值所对应的方案就是决策者所选择的最佳方案
二、乐观准则的评价
对未来充满了信心，态度乐观。
但难免冒较大风险。
乐观准则：最好的情况下争取最好的结果
需求大需求中需求小
收益（万元）
Max Max(max)
N1
N2
N3
大批量（S1） 500
300
－250
500 *
中批量（S2） 300 200 80 300 500
150
需求小 N3
1/5
-250 80
100
第一节不确定型决策的基本概念
存在两个以上的自然状态，不能肯定未来出现哪种状态，也不能确定每种状态出现的概率。
知道不同方案在不同状态下的损益值
收益（万元）
大批量（S1）中批量（S2）小批量（S3）
需求大 N1 500 300
200
需求中 N2 300 200
收益率△IRR、差额投资回收期 △T）
回顾——风险型决策
存在两个以上的自然状态，不能肯定未来出现哪种状态，但能确定每种状态出现的概率。
知道不同方案在不同状态下的损益值
收益（万元）
概率
大批量（S1）中批量（S2）小批量（S3）
需求大 N1
1/5
500 300
200
需求中 N2
3/5
300 200