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第十章_不确定性决策

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第十章不确定性决策

第十章不确定性决策

〔3〕仍对乙而言，再以0.5的概率得到0万元，0.5万 元的概率得-100万元作为时机甲。反复上述做法， 便得到最后这个时机确实定值-60万元。而-60万元 作为绝对把握损益值，该成效值为 0.5*0.5+0.5*0=0.25，又得到一点E〔-60，0.25〕。 〔3〕将B，E，C，D，A衔接起来得到保守型成效 值。
元旦前假设不能售出，每本削价为8元/本，并能售出。
一〕不确定型决策方法：常用的有5种：等能够法、乐观法、悲观法、遗憾值法、系数法。
小中取大法是一种保守方法，是从每一种方案中找出最小的收益值，然后比较这些最小值，选择一个收益值最大的方案作为决策放案。
成效
〔3〕将B，E，C，D，A衔接起来得到保守型成效值。
收益值， 自然形状下的收益值如下所示：
5
-100万元
与该形
状下
一切
方案
的收益
值之
差
。
也叫做
遗
憾
5的概率得到0万元，0.
值。 〔2〕从乙对甲而言，以0.
仍以上例为例：当a=0.
决策步骤： 0+〔1-P〕*0=P，从而决策一个点〔I〔0〕，P〕。
0 25万元
小中取大法是一种保守方法，是从每一种方案中找出最小的收益值，然后比较这些最小值，选择一个收益值最大的方案作为决策放案。
3、乐观系数法
这种方法是对最乐观形状和最悲观形状的发生给定一 个客观概率，计算其两合收益估计值，并以最大实践收益 估计值作为决策规范的一种决策方法。其计算公式是：
收益估计值 = α×最大收益 + (1 – α) ×最小收益
仍以上例为例：当a=0.6时，方案1的收益估计值为： 0.6×600 + 0.4×200 = 440
名词解释不确定型决策

名词解释不确定型决策

名词解释不确定型决策
不确定型决策是指在决策过程中，决策者面临的信息不完全、风险不确定、结果多变的情况下所做出的决策。

在决策中，决策者缺乏完备的信息，无法准确预测各种可能的结果和其发生概率，因此无法确定最佳的决策方案。

在不确定型决策中，决策者需面对风险，即进行决策的结果可能是好的、坏的或中性的，且每种结果发生的概率不确定。

与确定性决策相比，不确定型决策涉及的环境更加复杂和不可预测，决策者需要在风险和不确定性之间做出权衡。

为了应对不确定性，决策者可以采用多种方法来进行决策。

其中一种常见的方法是概率决策，即将不确定性转化为概率分布，通过计算不同方案的期望值或风险值来做出决策。

这种方法通过对可能结果的概率进行估计，对各种结果进行权衡，从而选择具有最高期望值或最低风险值的决策方案。

另一种方法是决策树分析，通过构建决策树来模拟决策的过程并评估各个决策节点的风险值。

决策树分析可以帮助决策者系统地考虑各种可能的结果和其发生概率，从而更好地理解和评估不同决策方案的风险和收益。

此外，决策者还可以采用试错法，即通过尝试不同的决策方案并观察结果来不断学习和调整决策策略。

试错法适用于决策结果无法准确预测的情况，通过不断试验和调整决策方案，决策者可以逐渐积累经验，提高决策的准确性和效果。

总之，在不确定型决策中，决策者需要在有限的信息和不确定的环境中做出决策。

为了应对不确定性，决策者可以采用概率决策、决策树分析和试错法等方法来评估不同决策方案的风险和收益，并选择最优的决策方案。

不确定型决策方法

不确定型决策方法


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设有一不确定型决策，备选方案为
自然状态为
损益值为
在 状态下，必有一个方案的收益值最 大，这个最大收益值可表示为：
则在这一状态下各方案的后悔值为：
路漫漫其悠远
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在另一种自然状态下，各备选方案又都分别
有一个后悔值。n种自然状态，则有n种后悔值。 某一方案di的n种后悔值中的最大者，叫做该方案 的最大后悔值。
路漫漫其悠远
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系数决策方法的决策公式如下：
设有一非确定型决策，备选方案为 自然状态有 种（其出现概率未知），损益值为
若令：
其中，
则满足：
的方案 就是 系数决策的最优方案。
路漫漫其悠远
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若所讨论的决策问题属于损失矩阵，则：
路漫漫其悠远
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14.4 “最小的最大后悔值”决策方法
不确定型决策方法
路漫漫其悠远 2020/4/5
不确定型决策的概念：
当决策者只能掌握可能出现的各种状态， 而各种状态发生的概率无从可知。这类决策就 是不确定型决策，或叫概率未知情况下的决策 。
不确定型决策与风险型决策方法的区别：
风险型决策方法从合理行为假设出发，有 严格的推理和论证。
不确定型决策方法是人为制定的原则，带 有某种程度上的主观随意性。
策方案。
路漫漫其悠远
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解答：
这是一个不确定型决策问题。 （1）按“好中求好”决策方法决策。
首先求每一方案在各自然状态下的最大收益值：
在各最大收益中再选取最大，最大值为200，对 应的为第一方案，因此“好中求好”决策方法结果 是第一方案为最优方案。
管理学现代的观点第十章知识要点

管理学现代的观点第十章知识要点

第10i 。

决策知彼知己者，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负；不知彼，不知己，每战必殆。

―《孙子兵法·谋攻》决策就是为了实现一定的目标，提出解决问题和实现目标的各种可行方案，依据评定准则和标准，在多种备选方案中，选择一个方案进行分析、判断并付诸实施的管理过程。

简单来说，决策就是针对问题和目标，分析问题、解决问题。

在决策的过程中，决策者也同样要先做好准备―观察分析形势，收集与问题有关的一切信息情报。

收集和观察的信息情报越多、越全面，就越能全面地找出问题的实质，也就越有可能寻找到具有创新性地解决问题的方案。

10 . 1 决策的本质孙子在其《孙子兵法》中提到：“知彼知己者，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负；不知彼，不知己，每战必殆。

”①这些250 。

年前的论述，闪烁着朴实的决策思想。

在现代社会的日常生活中，更是充满形形色色的决策。

许多人每天作出各种各样的决策，却对决策的本质不甚了解。

因此，有必要先介绍一下决策的本质。

10 . 1 一1 决策的本质巴纳德最早在组织的研究中正式提出决策的概念：“个人的行为从原则上可以分为有意识的、经过计算和思考的行为，以及无意识的、自动的、反应的、由现在或过去的内外情况产生的行为。

一般讲来，前面一类行为的先导过程，不管是什么过程，最后都可以归结为‘决策’。

同决策有关的显然有两点：要达到的目的和采用的方法。

”②西蒙则明确指出，决策的特征是“在任何时候，都存在着大量（实际）可能的备选行动方案；一个人可能选取其中任何一个方案；通过某种过程，这些大量的备选方案，被缩减为实际采用的一个方案了”③。

西蒙还强调：“组织行为乃是众多决策过程所构成的一个错综复杂的网络。

”①我们认为，所谓决策，就是为了实现一定的目标，提出解决问题和实现目标的各种可行方案，依据评定准贝U 和标准，在多种备选方案中，选择一个方案进行分析、判断并付诸实施的管理过程。

决策的含义实际上包含了以下内容。

1 ．决策针对明确的目标。

不确定型决策名词解释

不确定型决策名词解释

不确定型决策名词解释不确定型决策是指在决策过程中存在不确定性和风险的情况下，根据决策者的经验、判断和推理进行决策。

不确定型决策是一种基于概率的决策方法，其关注的是决策环境中各种可能性和其发生的概率，以便能够评估决策的风险和可能的后果。

不确定型决策包含以下几个重要的概念：1. 不确定性：指决策过程中未知的信息和未知事件的概率。

在不确定性的情况下，决策者无法知道所有可能的结果和发生的概率。

2. 风险：指决策带来的结果可能存在的不确定性和负面影响。

风险是决策者在做出决策时所面临的可能的损失和不确定性。

3. 概率：指不确定事件发生的可能性或概率。

概率是一种度量不确定性的方法，可以帮助决策者评估不同决策结果的风险。

4. 打分法：指通过将决策结果进行打分，以便能够在多个可选方案之间进行比较和选择。

打分法通常基于不确定的信息和概率，以量化和评估各种决策结果。

在不确定型决策中，决策者需要收集尽可能多的信息，对各种可能情况和结果进行评估和分析，从而选择出最优的决策方案。

决策者可以使用各种不确定型决策方法来辅助决策过程，如期望效用模型、决策树分析、蒙特卡洛模拟等。

不确定型决策在实际生活和工作中具有广泛应用。

例如，企业在面对市场竞争和不确定需求时，需要运用不确定型决策方法来选择最合适的产品推出策略；政府在制定经济政策时，需要考虑各种可能的经济情况和其潜在影响；个人在投资和理财决策时，需要综合考虑不同投资方案的风险和收益。

总之，不确定型决策是一种在不确定环境下进行决策的方法，需要依赖决策者的经验和判断，同时结合概率和信息分析以评估风险和可能的后果。

在实际应用中，不确定型决策能够帮助决策者做出更明智的决策，并减少风险。

不确定型决策的方法

不确定型决策的方法

不确定型决策的方法：悲观准则、乐观准则、后悔准则
1、悲观准则
又称小中取大法、瓦尔德决策准则,对于任何行动方案,都认为将是最坏的状态发生,即收益值最小的状态发生。

决策者为稳扎稳打、小心谨慎的。

找出各方案在不同自然状态下的最小收益,然后进行比较,选择收益最大的方案作为所要的方案。

2、乐观准则
又称大中取大法、冒险法,采用这种方法的管理者对未来持乐观的看法,认为未来会出现最好的自然状态,因此不论采取哪种方案,都能获取该方案的最大收益。

决策者是冒险型。

找出各方案在不同自然状态下的最大收益,然后进行比较,选择收益最大的方案作为所要的方案。

3、后悔准则
又称萨凡奇决策准则,是指管理者在选择了某方案后,如果将来发生的自然状态表明其他方案的收益更大,那么他会为自已的选择而后悔。

不确定型决策方法

不确定型决策方法

不确定型决策方法不确定型决策是指在决策所面临的自然状态难以确定而且各种自然状态发生的概率也无法预测的条件下所作出的决策。

不确定型决策常遵循以下几种思考原则：乐观原则、悲观原则、折衷原则、后悔值原则和等概率原则。

1.乐观原则（大中取大法）愿承担风险的决策者在方案取舍时以各方案在各种状态下的最大损益值为标准（即假定各方案最有利的状态发生），在各方案的最大损益值中取最大者对应的方案。

例如，某企业拟开发新产品，有三种设计方案可供选择。

因不同的设计方案的制造成本、产品性能各不相同，在不同的市场状态下的损益值也各异。

乐观原则决策过程（大中取大法）：（1）在各方案的损益中找出最大者；（2）在所有方案的最大损益值中找最大者。

2.悲观原则（小中取大法）决策者在进行方案取舍时以每个方案在各种状态下的最小值为标准（即假定每个方案最不利的状态发生），再从各方案的最小值中取最大者对应的方案。

悲观原则决策过程（小中取大法）：（1）在各方案的损益中找出最小者；（2）在所有方案的最小损益值中找最大者。

3.折衷原则折衷法的决策步骤如下：（1）找出各方案在所有状态下的最小值和最大值（2）决策者根据自己的风险偏好程度给定最大值系数a （0<a<1），最小值的系数随之被确定为1-a。

a也叫乐观系数，是决策者乐观或悲观程度的度量。

（3）用给定的乐观系数a和对应的各方案最大最小损益值计算各方案的加权平均值I：20×0.25+50×0.75=42.511：0×0.25+70×0.75=52.5Ⅲ：（-20）×0.25+100×0.75=70（4）取加权平均最大的损益值对应的方案为所选方案。

对应的方案Ⅲ为最大值系数a=0.75时的折衷法方案。

用折衷法选择方案的结果，取决于反映决策者风险偏好程度的乐观系数的确定。

咨询工程师(投资)《项目决策分析与评价》第十章 不确定性分析与风险分析

咨询工程师(投资)《项目决策分析与评价》第十章 不确定性分析与风险分析

第十章不确定性分析与风险分析第一节概述一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意）1工程风险对业主可能产生不利影响，却给保险公司带来获利机会，这种现象体现了风险的（）。

[2013年真题]A．客观性B．阶段性C．相对性D．多样性【答案】C【解析】风险的相对性是指对于项目的不同的风险管理主体可能会有不同的风险，而且对于同一风险因素，对不同主体的影响是不同的甚至是截然相反的。

如工程风险对业主而言可能产生不利后果，而对于保险公司而言，正是由于工程风险的存在，才使得保险公司有了通过工程保险而获利的机会。

2项目经济评价往往需要对项目的风险与不确定性进行分析。

下列关于风险与不确定性的说法，错误的是（）。

[2010年真题]A．风险是可以量化的B．风险是不可保险的C．不确定性的发生概率未知D．不确定性可能影响更大【答案】B【解析】不确定性与风险的区别体现在：①可否量化。

风险是可以量化的，即其发生概率是已知的或通过努力可以知道的；而不确定性则是不可以量化的。

②可否保险。

风险是可以保险的，而不确定性是不可以保险的。

由于风险概率是可以知道的，理论上保险公司就可以计算确定的保险收益，从而提供有关保险产品。

③概率可获得性。

不确定性的发生概率未知，而风险的发生概率是可知的，或是可以测定的，可以用概率分布来描述。

④影响大小。

不确定性代表不可知事件，因而有更大的影响。

3投资项目的风险管理主体可能会有不同的风险，同一风险因素对不同主体的影响也是不同的。

这体现了风险的（）特征。

[2008年真题]A．客观性C．层次性D．相对性【答案】D【解析】风险有客观性、可变性、阶段性、多样性和相对性等特征。

其中，相对性是指对于项目的不同的风险管理主体可能会有不同的风险，而且对于同一风险因素，对不同主体的影响是不同的甚至是截然相反的。

4下列关于风险基本特征的表述，错误的是（）。

[2006年真题]A．具有不确定性和可能造成损失B．行业不同，风险可能不同C．项目不同阶段存在的主要风险有所不同D．项目有关各方面临的风险是相同的【答案】D【解析】风险是中性的，既可能产生不利影响，也可能带来有利影响。

非确定型决策方法

非确定型决策方法

非确定型决策方法
非确定型决策方法是指在决策过程中存在不确定性或风险因素的情况下，采用的一类决策方法。

这些方法主要包括概率决策、决策树、模糊决策、信息论方法、灰色关联度分析等。

1. 概率决策：概率决策是基于概率理论来进行决策的方法，通过对不同决策选项的可能性进行评估和比较，选择具有最大期望效益或最小期望损失的决策。

2. 决策树：决策树是一种基于条件和决策的图形模型，通过对决策条件和可能的决策结果进行分析和比较，找出最佳的决策路径。

决策树可以使用信息增益、基尼指数等方法进行构建和评估。

3. 模糊决策：模糊决策是一种将模糊集合和模糊逻辑引入到决策过程中的方法，通过对决策问题的不确定性进行建模和处理，得到模糊的决策结果。

4. 信息论方法：信息论方法是一种通过量化和分析信息的不确定性来进行决策的方法，常用的方法有信息熵、互信息等。

5. 灰色关联度分析：灰色关联度分析是一种将灰色系统理论和关联度分析相结合的方法，通过对指标数据的灰色关联度进行分析和比较，得到最佳的决策选项。

这些非确定型决策方法在不同的决策场景中具有不同的适用性，可以帮助决策者
更好地处理不确定性和风险，获得更合理的决策结果。

不确定型决策方法包括

不确定型决策方法包括

不确定型决策方法包括
以下是一些常见的不确定型决策方法：
1. 最大期望值法（Expected Value）：计算每个决策方案的预期效益和概率，并选择具有最高预期值的方案。

2. 最大避险法（Maximin）：选择根据每个决策方案的最小效益来作出决策，以避免可能的不利结果。

3. 择一法（Maximax）：选择根据每个决策方案的最大效益来作出决策，以追求最大可能的利润。

4. 择一偏好法（MaxiMax Regret）：计算每个决策方案相对于最佳方案的差异，选择具有最小差异的方案。

5. 择一条件法（Hurwicz Criterion）：对每个决策方案，权衡最大效益和最小效益，并选择加权平均效益最高的方案。

6. 机会主义法（Opportunism）：根据每个决策方案的利益可能性和不确定性，选择具有最大可能利润的方案。

7. 期望效用法（Expected Utility）：考虑每个决策方案的实用性和风险，选择
具有最高效用值的方案。

8. 概率效用法（Probability Utility）：考虑每个决策方案的实用性和风险，并根据概率调整效用值。

这些方法可以根据具体的决策问题和情境来选择和应用。

不确定性决策名词解释

不确定性决策名词解释

不确定性决策名词解释
不确定性决策名词解释：不确定型决策方法又称非确定型决策，非标准决策或非结构化决策，是指决策人无法确定未来各种自然状态发生的概率的决策。

扩展资料：
不确定性。

由于无形资产的作用是潜在的、间接的，且无法预知科学技术的更新速度，这种不确定性就表现在无形资产所能提供的未来经济效益及其自身成本价值均难以准确计量。

指的是经济主体对于未来的经济状况尤其是收益与损失的分布
范围以及状态不能确知。

不确定性指经济行为者在事先不能准确地知道自己的某种决策
的结果。

或者说，只要经济行为者的一种决策的可能结果不止一种，就会产生不确定性。

不确定性，经济学中关于风险管理的概念，指经济主体对于未来的经济状况（尤其是收益和损失）的分布范围和状态不能确知。

不确定型决策


二、悲观法 悲观法也称为小中取大法。这种方法是基于 决策者对未来持比较悲观的态度，认为未来会 出现最差的自然状态，所以不论采取何种经营 方案，均只能取得该经营方案的最小效果值， 因此在决策时就可以首先找出各经营方案在各 自然状态下的最小效果值，即与最差自然状态 相应的效果值，然后进行比较，找出在最差自 然状态下仍能够带来最大效果或最小损失的经 营方案，并把它作为决策方案。 悲观法又可以称为保守决策方法。
不确定型决策
一、乐观法 二、悲观法 三、最小后悔值法 四、折衷法 五、等概率法
一、乐观法 乐观法也称为大中取大法。这种方法是基于 决策者对未来持比较乐观的态度，认为未来会 出现最好的自然状态，所以不论采取何种经营 方案都能取得该经营方案的最好效果，因此在 决策时就可以首先找出各经营方案在各种自最 好自然状态下的效果值，然后进行比较，找出 在最好自然状态下能够带来最大效果的经营方 案作为决策方案。 乐观法在实施时会具有一定的风险，故又称 之为冒险法，一般情况下应该慎重采用。
2、求出现实估计值的最大值 Max｛5.9，3.9，4.1，3.6｝=5.9，应选择方案 Ⅰ为经营方案。
五、等概率法
等概率法是在假设自然状态出现的 概率相等的情况下，选取期望收益值 最大的经营方案为最优经营方案的方 法。
假设有N种状态要发生，那么每种发 生案的期望收益值
三、最小后悔值法
后悔值法就是决策者在决策并组织实施后，如果遇到 的自然状态表明采用另外的经营方案会取得更好的效果， 企业无形中遭受了就损失，那么决策者将为此而感到后 悔。这个方法的原则是：力求使后悔值尽量小。 根据这个原则，在决策时首先计算出各经营方案在自 然状态下的后悔值（用经营方案在某自然状态下的效果 值与该自然状态下的最大效果值相比较的差），然后找 出每种经营方案的最大后悔值，并据此对不同的经营方 案进行比较，选择最大后悔值最小的经营方案作为决策 方案。

不确定型决策是指决策者对自然状态发生的概率未知,仅仅根

不确定性决策
不确定型决策是指决策者对自然状态发生的概率未知， 仅仅根据自己的经验、性格及其实力进行决策，因此带有 一定的主观性，此时主要采用以下准则进行决策.
1.
最大最小准则（悲观原则）
在最大最小准则下，决策者从各个行动的最小收益 中选取收益最大的方案为最优方案，反映了决策者的悲 观情绪，因而又称悲观原则.
4.3 不确定型决策
4.3 不确定型决策
2.乐观准则 乐观准则是从最好的情况出发，带有一定的冒险性质， 其决策方法是从各个可行方案的最大收益中，选取收 益最大的方案为最优方案。
4.3 不确定型决策
3. 赫尔维茨准则 赫尔维茨准则是通过赋予一个乐观系数 (0 1) 将每个方案的最大收益和最小收益折中起来考虑，求出方 案的折中收率决策准则
等概率决策准则是由拉普拉斯提出的一种决策准则。 它假定各种自然状态出现的可能性（概率）是相等的， 在这种条件下利用同等概率来计算各个可行方案的期望 收益值，具有最大期望收益值的方案就是最优方案.

咨询工程师(投资)《项目决策分析与评价》第十章 不确定性分析与风险分析

第十章不确定性分析与风险分析第一节概述一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意）1工程风险对业主可能产生不利影响，却给保险公司带来获利机会，这种现象体现了风险的（）。

[2013年真题]A．客观性B．阶段性C．相对性D．多样性【答案】C【解析】风险的相对性是指对于项目的不同的风险管理主体可能会有不同的风险，而且对于同一风险因素，对不同主体的影响是不同的甚至是截然相反的。

如工程风险对业主而言可能产生不利后果，而对于保险公司而言，正是由于工程风险的存在，才使得保险公司有了通过工程保险而获利的机会。

2项目经济评价往往需要对项目的风险与不确定性进行分析。

下列关于风险与不确定性的说法，错误的是（）。

[2010年真题]A．风险是可以量化的B．风险是不可保险的C．不确定性的发生概率未知D．不确定性可能影响更大【答案】B【解析】不确定性与风险的区别体现在：①可否量化。

风险是可以量化的，即其发生概率是已知的或通过努力可以知道的；而不确定性则是不可以量化的。

②可否保险。

风险是可以保险的，而不确定性是不可以保险的。

由于风险概率是可以知道的，理论上保险公司就可以计算确定的保险收益，从而提供有关保险产品。

③概率可获得性。

不确定性的发生概率未知，而风险的发生概率是可知的，或是可以测定的，可以用概率分布来描述。

④影响大小。

不确定性代表不可知事件，因而有更大的影响。

3投资项目的风险管理主体可能会有不同的风险，同一风险因素对不同主体的影响也是不同的。

这体现了风险的（）特征。

[2008年真题]A．客观性C．层次性D．相对性【答案】D【解析】风险有客观性、可变性、阶段性、多样性和相对性等特征。

其中，相对性是指对于项目的不同的风险管理主体可能会有不同的风险，而且对于同一风险因素，对不同主体的影响是不同的甚至是截然相反的。

4下列关于风险基本特征的表述，错误的是（）。

[2006年真题]A．具有不确定性和可能造成损失B．行业不同，风险可能不同C．项目不同阶段存在的主要风险有所不同D．项目有关各方面临的风险是相同的【答案】D【解析】风险是中性的，既可能产生不利影响，也可能带来有利影响。

第十章 决策


集体决策与个人决策的特性比较
决策
特性 时效性 质量性 稳定性 责任性 可执行性 民主性 效益性 冒险性
集体决策 较差 较强 较强 较差 较强 较强 较差 较强
个人决策 较强 较差 较差 较强 较差 较差 较强 较差
群体转移 Groupshift
决策
群体决策与个人决策相比，前者更倾向于极端 化，即倾向于更保守,或更冒险，以后者为甚。
群体转移的原因 群体决策分散了责任，任何个体不用对最后 选择单独负责。 领导人为了显示自己的才能和胆略而采取 更冒险的决策 社会比较作用 文化放大
集体决策的常用方法
决策
脑力激荡法 Brainstorming
– 为了克服互动群体中产生的 妨碍创造性方案形成的从众 压力，使个人敞开思想、畅 所欲言的一种决策方法。
第十章 决策
决策的定义
决策
——决策是为了实现一定的 目标，提出解决问题和实现
目标的各种可行方案，依据
评定准则和标准，在多种备 选方案中，选择一个方案进 行分析、判断并付诸实施的 管理过程。
决策的类型
决策
战略决策 管理决策 业务决策
程序化决策 非程序化决策
理性决策 有限理性决策 非理性决策
确定型决策 风险型决策 不确定型决策
决策
决策
决策
决策方法（风险型决策方法）
决策
决策树
决策点 方 案 枝
P=0.5 P=0.2 P=0.3
状态节 点
状态 枝
自然状态 的发生概 率
决策
决策
决策方法（不确定决策方法）
决策
– 等概率决策法：按机会均等原则计算各方案的期望值。 – 好中求好——乐观原则决策法，风险最大 – 坏中求好——悲观原则决策法，风险最小 – 折衷原则——确定一个乐观折衷系数 – 最大后悔中求最小——后悔原则决策法
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态下的可能目标贡献经过可以预先计算 ，记作W（ij）（i=1，，m j=1，，n）称
为方案条件收益（损失）值，又叫损益 值。5）未来面临的可能性自然状态出现
的概率，可以经调查研究预先估计得知 ，记作P（j）（j=1，，n），且总和为1 。
2020/6/9
• 常用的风险决策准则有： • （1）期望值准则：决策表和决策树； • （2）边际概率准则：
2020/6/9
• （2）从乙对甲而言，以0.5的概率收到200万元的效 用等价于以0万元作为机会甲，而另以1.0的概率的 50万元作为机会乙。若决策者认为他肯定收到80万 元的机会和机会甲差不多，即80万元的效用值和机 会甲效用值相等，80万元就作为绝对把握损益值。 该效用等于0.5*1.0+0.5*0.5=0.75，得到一点为D（ 80，0.75）。
• 2）用肯定法找其他点： • （1）对于乙本身，25万元的效用大于甲。若将25
万元改为10万元，也认为其效用大于机会甲，改为10万元则认为小于机会甲，改为0万元，则认等同 于机会甲，或说机会甲的价值相当于0万元。此时0 万元的效用值为U（0）=0.5*1.0+0.5*0=0.5，得到 一点为C（0，0.5）。
• 1）循规蹈矩者：在决策过程中倾向于以期望值高低 为依据选择决策方案。该人认为肯定能受到的收益 值与同等收益期望值之间具有相同效用。
• 2）保守型决策者：对损失的反应十分敏感，对利益 的反应迟钝。认为对肯定得到的收益值（确定的） 的效用的反应要大于有风险的同等损益值的效用。
• 3）冒险型决策者：对利益（风险型的）反应敏感， 对损失反应迟钝。认为宁愿承认遭受损失的风险， 而不愿轻易接受肯定收到的同等的收益机会。
具体过程略。
2020/6/9
决策步骤：
• 1）建设未来有N中状态发生的概率都相 等，即为1/N。
• 2）求出每一种方案的效益期望值。 • 3）选择具有最大效益期望值的方案为决
策方案。 • 如有两个以上方案的期望值相等，则在
比较其方差，取其方差较小的方案。
2020/6/9
5、最小后悔值决策法
基本思想是若未来实现实际状态出现后，决策者为没 有采用此状态下的最优方案而感到后悔的程度最小。后悔 程度用后悔值来表示，它是指在某种自然状态下的最大收 益值，与该状态下所有方案的收益值之差。也叫做遗憾值 。
分布如下：
• 销量 50 • 概率 0.2
100 150 200
0.4
0.3 0.1
• 进价10元/本，售价18元/本。元旦前若不能售 出，每本削价为8元/本，并能售出。用边际概 率准则法求进货量。
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销售量
出现概率
进货量
售出概率
50
0.2
50
1
100
0.4
150
0.3
100
0.8
150
不确定型决策分析法
• 由于无法预先估计或预测各种可能状态 发生的概率，只能根据决策者的经验和 态度进行的决策。
• 一）不确定型决策方法：常用的有5种： 等可能法、乐观法、悲观法、遗憾值法 、系数法。
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例题:
某企业准备生产一种全新的产品，预测人员对该产品的 市场需求，只能大致估计为销路好、销路较好、销路一般和 销路差四种情况，对每种情况发生的概率也无法预知。生产 该产品有四种方案：（1）改建原生产线；（2）新建一条生 产线；（3）利用原生产线生产部件，不能生产的由外协解决 ；（4）与有关企业联合生产。四种方案在各种状态下的收益 值如下表所示。
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计算步骤：
• 1、先找出MP，ML； • 2、再用公式P（0）=ML/（MP+ML）； • 3、求出赢利点最大概率值，找出对应的进
货方案，原则为P（i）=P（0）或P（i）>P （0）接近P（0）的量为最佳方案。
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例：某商店拟在元旦期间出售一批年历， 据以往销售统计，资料市场需求量及概率
• 设对一个决策问题，其最大收益为I(*), • 它的效用为1，最小收益为I(**),它的效用为0
，对给决策问题，决策人的理论效用为
U(I)a(Ib)c，其中 I表， 示损益 U（ 值 I） 表示损I的 益效 值用 a，b； ，c是待定参
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• 设计标准方案为：以概率P获利I（*），以概率（1-P ）获利I（**）。然后进行一次心理实验：
• 问当以1.0的概率获利多少时，才能与标准方案无差 异？如果说决策人的回答是I（0），则I（0）的效用 值就为： P*1.0+（1-P）*0=P，从而决策一个点（I（0），P ）。假设三个点（I（*），I）（I（**），0），（I（ 0），P）在效用曲线上，则有
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a ( I * b )c 1, a ( I ** b ) c 0, a(I0 b)c P
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2、效用曲线决策 ：
• 例题9：现有甲乙两个机会，甲概率为0.5，赢利200万 元，0.5的机会亏损100万元；乙有绝对的机会赢利25万 元。
• 甲： • 概率0.5 200万元 乙： 概率1.0 25万元
• • 概率0.5 -100万元
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若用期望值决策当然选中甲，因为
• （3）仍对乙而言，再以0.5的概率得到0万元，0.5 万元的概率得-100万元作为机会甲。重复上述做法 ，便得到最后这个机会的确定值-60万元。而-60万 元作为绝对把握损益值，该效用值为 0.5*0.5+0.5*0=0.25，又得到一点E（-60，0.25） 。（3）将B，E，C，D，A连接起来得到保守型效 用值。 2020/6/9
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（2）边际概率准则：
• 是应用边际分析原理，分析计算风险决策问题，利 润最大的产量水平上每增加一单位产品能售出的概 率，据此为标准选择最佳方案。
• 原理：边际收入MR=边际成本MC，TC/Q（0） =TR/Q（0），对于风险型决策而言，在某产量点 上每增加一个单位产品售出的概率为P（0），不能 售出的概率为1- P（0），则有：边际收入期望值 EMP=MP* P（0），边际损失期望值EML=ML*（1P（0）），显然，在某一产量点上取得最大利润时 有：EMMP=EML，则得边际概率计算公式为：P（ 0）=ML/（MP+ML）。
决策步骤： （1）找出每种状态下各方案的最大收益值； （2）计算各方案在每种状态下的后悔值（如下表所示 ）； （3）找出每个方案的最大后悔值； （4） 从各方案最大后悔值中找出最小后悔值，并以其 所对应的方案作为决策方案。
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最小后悔值法决策表
销路好 销路较好 销路一般 销路差 最大后悔值
方案1 200
50
0
0
200*
方案2 0
0
500
500
500
方案3 500
400
350
300
500
方案4 350
340
300
ห้องสมุดไป่ตู้
130
350
（1）找出每个方案的最大后悔值，列于标的最后面一行中。 （2）从各最大后悔值中找出最小值。 （3）以最大最小后悔值所对应的方案为最后的决策方案。
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练习题
2020/6/9
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效用曲线所画的表达决策者对待某种 风险所持态度的曲线。
• 上述三种类型决策者对风险的不同态度，也就 是决策者对同一货币值在不同环境下所产生的 效用大小不一。其大小的数量称为效用值，其 值在0和1之间。一般情况下，同一金额量随着 风险程度的增加，其在决策者心中的效用值不 断下降，即绝大多数决策者对风险是持厌恶态 度的。效用值的大小决定于决策者对风险的态 度，反映了不同决策者的不同的价值观以及他 们对同一方案的不同反应和评价标准。
E甲2 XiPi 200*0.5（10） 0*0.5 i1
50万元 E乙1.0*2525万元
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我们将决策者对风险的态度描绘在效用曲
线中。步骤：
• 1）选两个端点：A—200万元（最大损益值）对应 的效用值为1.0（200，1.0）；B点—100万元（最 小损益值）对应的效用值为0（-100，0）。
0.4P（0）
200
某商店根据市场供求关系的变化以及生产的现实可能 性，拟定A，B，C，D四个备选方案来满足需求。市场需 求未来可出现高、中、低三种自然状态，经过对三种自然 状态下商店可能达到的销售额及有关财务指标核算，各备 选方案不同自然状态下的收益值如下所示：
方案\市场状态
高需求
中需求
低需求
A
5
3
1
B
7
3
-1
C
10
结合上例，决策过程说明如下：
K1 min600,550,400,200 200
K2 min800,600,100,300 300
K3 min300,200,50,100 100
K4 min450,260,100,70 70
K*
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max E1, E2, E3, E4
200
同样，其它三方案的实际估计收益值分别为：360， 140，298。其最大值440所对应的方案1，即为最后的决策 方案。
2020/6/9
4、机会均等决策法
其基本思想是假定未来各种自然状态发生的概率相 同。如果未来有N中自然状态，那么就认为每种自然状态 发生的概率都是1/N，然后按照风险型决策问题的决策准 则，求各方案期望值，然后选择收益最大的方案作为最 佳方案。
2020/6/9
三、 风险决策法：
• 1、风险决策的基本特征： • 1）有明确的决策目标，记作V（收益、成
本、市场份额等）2）实现决策目标有两个 以上行动方案，记作A（i）（i=1，，m） 。