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巴塞尔协议的历史演进（二）巴塞尔协议的历史演进（二）巴塞尔协议是全球金融体系中一项重要的法规框架，旨在确保银行业的稳定和可持续发展。
该协议由巴塞尔银行监督委员会（BCBS）制定，旨在规范银行的资本充足要求和风险管理实践。
在本文中，我们将继续探讨巴塞尔协议的历史演进，重点关注第二次和第三次巴塞尔协议的重要变化。
第二次巴塞尔协议（Basel II）于2004年发布，旨在加强资本充足要求和风险管理的标准。
该协议引入了“三支柱”框架，包括资本充足要求、监管机构的监测和市场纪律。
这一框架要求银行根据其风险水平设定适当的资本储备，以应对潜在的金融风险。
第二次巴塞尔协议的一项重要变化是引入了内部评级方法（IRB）作为评估银行信贷风险的工具。
这一方法允许银行根据其自身的内部数据和评估模型，对不同资产类别的风险进行量化和评估。
相比之前的标准方法，IRB方法更加精细化，能够更准确地反映银行的资本需求。
此外，第二次巴塞尔协议还引入了资本保障工具的概念，如次级债和优先股。
这些工具可以提供额外的资本储备，以应对金融危机和风险事件的冲击。
然而，这些工具也带来了一定的挑战，如确定其合适的定价和流动性问题。
第二次巴塞尔协议还强调了市场风险和操作风险的重要性，并为这些风险提供了更具体的管理要求。
银行被要求建立适当的风险管理框架，包括风险评估、风险监测和风险应对措施。
此外，该协议还鼓励银行采取高效的内部控制和审计机制，以确保风险管理的有效性和合规性。
随着2008年的全球金融危机的爆发，第二次巴塞尔协议的不足也暴露了出来。
尽管该协议在资本充足要求和风险管理上做出了重要的改进，但仍无法有效应对金融体系中的系统性风险。
因此，国际社会开始推动第三次巴塞尔协议的制定。
第三次巴塞尔协议（Basel III）于2010年发布，旨在进一步增强银行的资本充足要求和风险管理实践。
该协议对银行资本的定义进行了更严格的规定，并要求银行维持足够的资本缓冲区以应对潜在的风险。
巴塞尔协议三对银行风险管理的方法和内容嘿，咱今儿就来聊聊巴塞尔协议三对银行风险管理那点子事儿。
你说银行，那可是咱老百姓钱袋子的重要守护者啊！巴塞尔协议三就像是给银行风险管理戴上了一顶厉害的帽子。
先来说说方法。
这就好比咱过日子，得有个规划不是？银行也得规划好自己的风险。
巴塞尔协议三就要求银行得更精细地衡量风险。
以前可能就是大概齐地估摸，现在可不行啦，得精确到每一个小数点。
就像咱出门前得仔细想想带没带钥匙一样，银行得把各种可能的风险都考虑得清清楚楚。
再说说内容，那可真是丰富多样。
比如说对资本的要求更严格啦，这就好比给银行的家底儿加了一层保障。
银行得有足够的本钱来应对可能的风浪，不能随随便便就被小波浪给打翻了。
这就像咱家里得有足够的存款应对突发情况呀，不能月月光吧！还有对流动性的强调，这就像咱每天得喝水一样重要。
银行得保证自己有足够的资金能够随时流动，不能关键时刻掉链子。
要是银行资金流不顺畅了，那可就麻烦大啦，就跟咱人缺水会难受一样。
巴塞尔协议三还对风险计量模型进行了改进。
这就像是给银行配备了更先进的导航仪，能让银行更准确地找到风险的方向，提前做好准备。
咱想想，要是银行不重视风险管理，那会咋样？那可不得乱套啦！老百姓的钱可能就不安全啦，那咱还能放心把钱存银行吗？肯定不行啊！所以巴塞尔协议三的出现，那真是太重要啦。
你看，银行风险管理可不是小事儿，巴塞尔协议三就像是给银行上了一道保险。
让银行在风浪中能更稳当地航行，咱老百姓也能更放心地把钱交给他们。
这难道不是一件大好事儿吗？咱再深入想想，这银行风险管理好了，对整个经济社会那也是有大好处的。
就像人体的血液循环顺畅了，整个人才会健康有活力。
银行风险管理做好了，经济才能稳定发展呀。
所以说呀，巴塞尔协议三对银行风险管理的方法和内容那真的是至关重要，可不能小瞧了它。
咱老百姓也得明白这些道理，这样才能更好地理解银行的运作，也能更放心地和银行打交道不是？总之，巴塞尔协议三让银行风险管理更上一层楼，咱的钱袋子也能更安全啦！。
巴塞尔协议及其发展历程巴塞尔协议是国际金融监管的重要法规，旨在提高银行业的稳定性和弹性，防范金融危机。
该协议由巴塞尔银行监督委员会（BCBS）制定并定期修订，自1974年首次发布以来已经多次演变和完善。
1974年发布的巴塞尔协议，被称为巴塞尔协议1.0。
该协议的主要目标是规范银行的资本充足率要求，这是为了确保银行在面对风险时具备足够的资本储备。
协议规定了资本计算的标准和要求，确保银行根据其风险资产的规模和类型来分配适当的资本。
此外，协议还包括了资产质量标准和风险管理要求。
巴塞尔协议1.0的实施后，国际金融体系发生了重大变化，金融市场的创新和复杂化使得协议需要修订以适应新的挑战。
于是在1988年，巴塞尔协议2.0（也称为巴塞尔资本协议）发布，更加细化和严格地界定了银行资本的计量和监管。
该协议引入了风险加权资产的概念，即将不同风险级别的资产进行风险权重的分配，以计算银行所需的资本充足率。
同时，协议还加强了对涉及国际金融市场的跨国银行监管的合作和协调。
然而，协议2.0在实施过程中也暴露了一些问题，包括对金融创新的不足反应和资本计算的复杂性。
这促使国际监管机构进一步完善协议，于是在2010年巴塞尔协议3.0（也称为巴塞尔Ⅲ）发布。
协议3.0主要集中在资本充足率的进一步提高和金融机构的全球系统重要性及流动性风险管理。
协议要求银行设定一个“资本缓冲区”，以应对潜在风险的影响。
此外，协议还引入了对系统重要性银行的更严格监管要求，以及更为严格的流动性风险管理和监管。
巴塞尔协议的发展历程至今仍在继续，国际监管机构和银行业不断努力，以确保金融体系的稳定和弹性。
巴塞尔协议的修订和改进旨在适应不断变化的金融市场和风险环境，在提高银行资本充足率的同时，也要保持对金融创新和金融市场的适应性，并促进跨国银行合作和协调。
《巴塞尔新资本协议》与中国银行业的风险管理结合《巴塞尔新资本协议》提出的新的标准和要求思考了具体的政策建议，研究我国商业银行信息披露体制和《巴塞尔新资本协议》之间的差距，并针对这些差距给出了具体的对策，如统一各类型银行的信息披露标准等。
标签：巴塞尔新资本协议银行业风险防范监管《巴塞尔新资本协议》的颁布，将会对整个国际金融市场产生深远的影响：签署新协议的100多个国家的银行、证券公司、基金公司、资产管理公司、保险公司等都会受到直接或间接的影响。
我国于1996年加入了巴塞尔成员国行列，标志着我国银行业接受了《巴塞尔协议》的要求。
由于《巴塞尔协议》具有很强的公法性质，已经称为国际银行业的“游戏规则”，所以我国银行业要走出国门参与国际竞争的话，就必须遵循《巴塞尔协议》规则，另外《巴塞尔协议》提出的监管要求和监管方法也体现了银行监管中的先进理念和银行风险管理的最佳实践，其中的很多做法也值得我们借鉴。
因此，我们需要努力推动我国银行业改革，按照《巴塞尔新资本协议》的要求使之尽快和国际接轨。
一、《巴塞尔新资本协议》近年来，随着科技和商业活动的发展，金融创新一日千里，资本市场之间的联系更加紧密，银行风险管理水平大大提高。
尤其是大型综合性银行可以不断调整资产组合，使其既不违反现行的资本标准，又能在金融市场进行套利。
这些变化导致1988年协议在部分发达国家已名存实亡。
巴林银行倒闭事件表明，仅仅依靠资本充足率标准不足以保障银行系统的稳定。
针对这一情况，巴塞尔委员会开始考虑制定一个新的银行监管协议。
1999年6月，巴塞尔委员会发布了一个旨在替代《巴塞尔协议》的新协议草案，并在广泛征求意见的基础上不断修改，于2001年1月和2003年4月相继发布了另外两个征求意见稿，最终在2004年6月定稿，确定了新的银行监管框架，即《巴塞尔新资本协议》。
从新协议的名称可以看出，巴塞尔新资本协议继承了旧《巴塞尔协议》以资本充足率为核心的监管思路，但新协议在资本金要求方面同时也作出了重大修改：扩大了风险范围，除了信用风险外，还加入了市场风险和操作风险；改进了计量方法，使得风险的计量更加精细准确；扩大了资本约束的范围。
《巴塞尔协议》的演变历程及对中国银行业的影响所属课程名称商业银行经营学班级金融1002班学号201041070234姓名刘昊《巴塞尔协议》的演变历程及对中国银行业的影响《巴塞尔协议》是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。
其实质是为了完善与补充单个国家对商业银行监管体制的不足，减轻银行倒闭的风险与代价，是对国际商业银行联合监管的最主要形式，并且具有很强的约束力。
《巴塞尔协议》是迄今为止对国际银行业发展产生影响最大的国际协议之一，对于中国来说也不例外。
《巴塞尔协议》的每一次的发展演变，都对中国银行业产生了深远的影响，并在当时具有十分重要的指导意义。
研究《巴塞尔协议》的演变历程不但可以了解国际金融市场的发展历史，同时也可以就此对我国适应国际银行风险管理和监管潮流变化，加强商业银行监管的影响做出分析。
一、《巴塞尔协议I》1、历史背景1974年，西德的赫斯塔特银行和美国的富兰克林国民银行倒闭，震动国际金融业，这两家著名国际性银行的倒闭使监管机构开始全面审视银行监管问题。
1975年，针对国际性银行监管主体缺位的情况，第一部《巴塞尔协议》出台，强调任何银行的国外机构都不能逃避监管，但这个协议极为简单。
1983年修改的协议其总体思路也是“股权原则为主，市场原则为辅；母国综合监督为主，东道国个别监督为辅”。
直到1988年，巴塞尔委员会推出了第一份资本充足性国际文件《统一国际银行资本衡量与资本标准的协议》（《巴塞尔协议I》）才使得《巴塞尔协议》有了实质性进步。
2、主要内容《巴塞尔协议I》的主要内容包括三个方面：第一，资本的组成。
对各类资本按照其不同的特点进行明确界定，将银行资本划分为核心资本和附属资本两个层次。
且附属不得超过核心的 100% 。
第二，风险加权的计算。
根据资产的类别、性质以及债务主体的不同，将银行的风险划分为五个等级，从“无风险”到“十足风险”，及0%、10%、20%、50%、100%的风险权数；对资产负债表外项目采用“无风险”到“十足风险”的0%、20%、50%、100%的信贷风险折算率。
从巴塞尔协议演变看银行资本监管发展一、引言自1988年巴塞尔银行监管委员会（Basel Committee on Banking Supervision，BCBS）颁布第一部《巴塞尔协议》正式版本以来，经过若干年的不断地补充修改完善，这部协议也俨然成为国际银行业普遍遵守的准则。
距2010年巴塞尔协议Ⅲ的颁布已经过了2年的时间，但是对于今天全球银行业资本监管的部门来说，这部协议依然有着举足轻重的作用。
巴塞尔协议三个版本的制定和颁布，也恰恰反映了从1988年至今，国际银行业对于银行资本监管理念的变化过程。
回顾这一发展历程，将对现在的银行资本监管因此，本文将跟随三个不同时期巴塞尔协议的修订历程，并且比较三个版本的不同，来探讨资本监管的发展过程。
二、巴塞尔协议的发展过程（一）1988年巴塞尔协议Ⅰ在经济全球化和金融创新发展的初期，对于银行的资本没有一个明确的规定，各国监管当局完全凭借主观意识判断各银行的资本水平。
1974年美国富兰克林国民银行（Franklin National Bank）和德国赫斯塔特银行（Herstatt Bank）的倒闭促使了巴塞尔委员会的成立和巴塞尔协议的产生。
1988年7月，巴塞尔委员会签订并公布了《统一国际银行资本计量和资本标准的协议》，即巴塞尔协议Ⅰ。
巴塞尔协议Ⅰ由四部分组成：资本的构成、风险加权资产的计算、标准化比例的目标、过渡期和实施的安排。
并把银行的资本分为核心资本（也称一级资本）和附属资本（也称二级资本）。
这一协议确立了国际统一的银行风险管理标准，明确了银行资本的构成，根据资产负债表上的不同种类资产和表外业务项目确立不同的风险权数，规定了资本与风险资产的目标比率。
把资本对风险资产的标准比率规定为8%，其中，核心资本对风险资产的比重不低于4%。
（二）2004年巴塞尔协议Ⅱ20世纪90年代以来，国际银行业的发展和创新与日俱进，国际银行监管环境发生了很大的变化，只考虑信用风险而忽视其他风险的巴塞尔协议Ⅰ无法有效约束资本套利等问题，而且在银行资本和风险资产比率基本正常的情况下，以金融衍生产品交易为主的金融市场风险频频发生，仅仅依靠资本充足率已经不足以充分防范金融风险。
巴塞尔协议及商业银行风险管理巴塞尔协议的全称是《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的建议》，巴塞尔协议是国际银行业统一监管的一个划时代文件，它可以说是国际金融界的监管公约，适用于所有从事国际业务的银行机构。
同时，巴塞尔协议也体现了银行业风险管理思想与技术手段的演变过程，并进一步对银行全面风险管理水平提出了新的要求。
1997年9月，巴塞尔委员会推出的《有效银行监管的核心原则》，表明巴塞尔委员会已经确立了全面风险管理的理念。
2001年公布了《新巴塞尔协议》征求意见稿，并将于2005年之前全面实施。
较之88年老巴塞尔协议，新协议提出了更复杂、更加具有风险敏感性的框架和管理规则。
在信用风险方面，新协议提出了标准方法和基于内部评级的基础方法和高级方法，强调了“最低资本要求、外部监管、市场约束”三个支柱在现代监管体制中的作用，进而提出了衡量资本充足比率的新思路、新方法。
以上这些管理思想和管理技术手段上的进步对我国银行的风险管理水平提出了新的要求。
一、巴塞尔协议的产生和关注重点1975年9月，第一个巴塞尔协议出台。
这个协议极为简单，核心内容就是针对国际性银行监管主体缺位的现实，突出强调了两点：1、任何银行的国外机构都不能逃避监管；2、母国和东道国应共同承担的职责。
这一协议的实质仅仅是国际清算银行的一个关于国际间银行监管的原则性声明而已，并没有什么实质性内容。
1983年5月，修改后的《巴塞尔协议》推出，这个协议基本上是前一个协议的具体化和明细化，比如明确了母国和东道国的监管责任和监督权力；分行、子行和合资银行的清偿能力、流动性、外汇活动及其头寸各由哪方负责等。
1983年的巴塞尔协议确定了监管的总体思路是“股权原则为主，市场原则为辅；母国综合监督为主，东道国个别监督为辅”；但总的来说依然缺乏具体可行的监管标准。
这一时期的关注重点主要在于确立国际监管合作的框架和操作原则。
二、1988年的巴塞尔协议和风险管理思想的确认1988年7月，国际清算银行通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议》。
从巴塞尔协议的演变看我国商业银行的风险管理作者：周国松王亮来源：《商场现代化》2010年第22期[摘要]次贷危机以来,关于巴塞尔协议的争议不断,然而巴塞尔协议对风险管理的积极作用是毋庸置疑的,越是全面实施巴塞尔协议的国家在这次危机中受到的冲击就越小。
本文从巴塞尔协议的演变的角度分析我国商业银行风险管理方面存在的问题,进而提出建议。
[关键词]巴塞尔协议风险管理内部评级法从1988年的“关于统一国际资本衡量和资本标准的协议”也即《旧巴塞尔协议》,到2004年的《巴塞尔新资本协议》,巴塞尔委员会对商业银行的监管要求变得更加严格和全面。
要求商业银行实施全面的风险管理。
我国政府已经承诺于2010年从国有大银行开始逐步实施《巴塞尔新资本协议》,最迟于2013年中国银行业将全面实施《巴塞尔新资本协议》。
这一协议的实施必将推动我国商业银行全面加强风险管理和提高资产质量。
一、巴塞尔协议的演变1.1988年《旧巴塞尔协议》20世纪70年代以来,伴随着金融自由化的飞速发展,跨国金融机构层出不穷,金融国际化突显,促使金融风险进一步加大。
1974 年,西德的赫斯塔特银行和美国的富兰克林国民银行倒闭,更是令整个国际金融界震惊。
加强金融的跨国监管合作,促进各国金融机构的公平竞争显得尤其重要。
在这种背景下,以“十国集团”为首的央行代表在国际清算银行的发起下,在瑞士的巴塞尔开会,并建立了常设监管机构—巴塞尔委员会。
通过对1975年9月制定的“神圣公约”和1983年5月通过的《对银行的国外机构的监管原则》的修改,巴塞尔委员会采纳了英美监管当局关于统一评估银行资本充足率标准的建议, 于1988 年7 月通过了《关于统一资本计量与资本标准的国际协议》,即《旧巴塞尔协议》。
《旧巴塞尔协议》把银行资本分为核心资本和附属资本,突出强调了资本充足率的标准及其在银行风险管理中的重要意义。
使得全球银行经营从注重规模转向注重资本和资产质量等因素,它的出台标志着西方银行资产负债管理理论和风险管理理论的完善与统一。
1 9 8 8年，巴塞尔委员会制定r目前仍在实行的关于资本充足率的国际标准，即《巴塞尔协议I》。
资本充足率是银行监管资本与银行风险资产的比率，其重要性在于，如果一家银行的交易方出现违约而给银行带来损失时，其持有的资本能够作为吸收损失的缓冲器。
因此，各国政府都要求银行持有足够的资本，以防范系统风险。
但是，由于各网制定的资本充足率标准参篮不齐，银行业出现监管体系方面的寻租行为，即选择在监管标准宽松的国家设立银行。
《巴塞尔协议I》的目标正是促成各国银行监管标准的一致，保护同际银行体系的安全和稳健，并为各银行提供一个公平的国际竞争环境。
该协议已经被几乎所有的涉及国际银行业务的国家所采纳。
《巴塞尔协议I》提出了国际银行资本充足率的最低标准及其计算方法。
随着金融的创新和发展，银行资本和资产的定义一商在改变。
一方面，银行监管资本分为两层：第一层足核心资本，包括普通股股本和资本公积金等；第二层是附属资本，包括长期次级债券和成熟期超过2 0年的优先股股本等。
［5 1《巴塞尔协议I》规定，商、Jp银行的核心资本允足率不得低于4%，总体资本克足率不得低于8%。
另一方面，银行风险资产不仅包括风险加权的资产（risk.w eightedasset，如贷款和证券等），而日包括与资产相当的表外风险（risk — equivalentoff.balance — sheete xposure，如备用信用证，衍生产品契约责任等）。
在计算风险加权资产时，需要根据不同资产的类型决定其风险权数；在计算表外风险时，表外风险需要换算为相当的资产，并以资产加权方法进行加权。
比如，商业贷款的风险权数为10 0%，而对于住房贷款而言，由于其风险低于商业贷款，所以其风险权数为5 0%。
在风险分类和计算方面，起初的协议主要是关4］现在的巴寒尔委员会成员来自丁：以下国家的央行或其他相关银行临管机荧的代表：比利时，加拿大，法国，德国，意大刺，R本，卢森堡，荷兰，西班牙•瑞典，瑞士，英国和美围。
巴塞尔协议的历史演进巴塞尔协议是一个国际金融监管协议，旨在规范银行业的资本充足要求和风险管理。
本文将回顾巴塞尔协议的历史演进，以及该协议对全球金融体系的影响。
第一阶段：巴塞尔协议（Basel I）巴塞尔协议的第一阶段，即巴塞尔I，始于1988年。
此协议的重点在于确保银行具备足够的资本，以抵御金融风险。
具体来说，巴塞尔I规定了银行的净资本充足率不得低于8%，其中至少需要有4%作为核心资本。
这标志着国际监管机构首次尝试在全球范围内统一资本要求。
然而，巴塞尔I协议仅仅关注了信用风险，忽视了市场风险和操作风险等其他重要风险。
此外，巴塞尔I的资本充足要求过于简单，没有考虑银行的风险配置和资产质量的差异，导致一些银行可能过多投资于高风险资产，而不受到相应的监管限制。
第二阶段：巴塞尔协议（Basel II）为了解决巴塞尔I的缺陷，国际监管机构于2004年推出了巴塞尔协议的第二阶段，即巴塞尔II。
巴塞尔II的核心目标是建立更为准确和细致的风险评估框架，以便更好地反映银行实际面临的风险情况。
巴塞尔II引入了三个支柱以实现风险敞口的全面监管。
首先，支柱一要求银行根据资产的特定风险权重计算所需的资本充足率。
其次，支柱二强调了银行内部审计和风险管理制度的重要性。
最后，支柱三促使银行加强市场纪律，提高透明度，并要求及时披露关键信息。
然而，巴塞尔II也存在一些问题。
一些批评者认为该协议过分复杂，难以理解和执行。
此外，巴塞尔II仍然未能覆盖所有可能的风险类型，如操作风险和流动性风险。
第三阶段：巴塞尔协议（Basel III）为了进一步加强金融稳定性，国际监管机构于2010年推出了巴塞尔协议的第三阶段，即巴塞尔III。
巴塞尔III对巴塞尔II进行了修订和增强，并引入了新的资本和流动性要求。
巴塞尔III要求银行提高核心一级资本充足率至7%，增加逆周期缓冲资本，以应对金融周期的波动。
此外，该协议还引入了流动性覆盖率要求，以确保银行在面临流动性压力时能够及时偿还债务。
