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基于因子分析法的我国商业银行综合业绩评价

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Total % of Cumulative Total % of Cumulative
Variance %
Variance %
1
5.752 36.154 36.154 3.513 24.736 24.634
2
4.124 27.213 63.370 3.037 21.305 45.275
3
1.93 12.128 75.055 3.001 20.421 65.414
1. 指标的分辨力分析。 指标分辨力是指标区分其 所指状态的差异能力。 构建指标体系的目的是评价和 比较商业银行的竞争力， 因此所用指标必须具有评价 银行竞争力差异的辨别能力。 如果每个商业银行在某 个指标上趋于相同， 那么这项指标就不具有分辨力，
银行经营
表 1： 建立的指标体系
指标
指标
（1）资 本 收 益 率
由因子载荷矩阵可以看出， 第一个因子在贷款增
长率、 存款增长率， 资产增长率等指标上有较大的载
荩
图 1： 碎石图
表 3： 因子载荷矩阵
Component
1 234
贷款增长率（%） .866 .055 .302 .195
ÄÃÁÃÁÂ存款增长率（%） 资 产 增 长 率 （%） 中 间 业 务 占 比 （%） 非 利 息 收 入 比 （%） 影响力 资 本 充 足 率 （%） 资 产 总 额 占 比 （%） 不 良 贷 款 比 率 （%） 资 产 收 益 率 （%） 治理 拨 备 覆 盖 率 （%）
银行经营
荩
基于因子分析法的 我国商业银行综合业绩评价
孙红彦 1 吴书广 1 赵 涛 2 （1.山东财政学院；2.中国人民银行济南分行，山东 济南 250014 250001）
摘 要： 本文简要介绍了因子分析法， 并选取了合适的指标变量， 运用因子分析法对我国上市商业银行经营绩 效进行全面综合评价。 最后， 对我国商业银行整体业绩的提升给出了建议。
不应纳入评价指标体系。 指标分辨力可以通过计算各 就称为公共因子。 对于所研究的某一具体问题， 原始
个指标值分布的离散系数来度量， 即变异系数 C。 C ? S j / X j， 其中， X 为某个指标的平均值； S j
变量就可以分解成两部分之和的形式， 一部分是少数 几个不可测的所谓公共因子的线性函数， 另一部分是
4
1.235 8.416 84.259 2.625 18.214 83.751
根据表 2 可知， 选取四个因子即可解释原始变量
84%的信息。
图 1 是碎石图， 由图我们可以清晰的看出前四个
因子特征值都大于 1， 再结合表 2， 我们可以明确断
定前四个因子可以作为其他指标的代表。
因子载荷矩阵见表 3。
行、 民生银行均为上榜品牌， 农业银行在国内金融界
的影响也非常大， 因此这 7 家银行为 A 级， 此外， 浦
发银行、 深发展银行及中信银行为 B 级， 光大银行、
兴业银行及华夏银行为 C 级。 在治理结构方面， 主要
参阅了大量文献资料， 将交通银行、 浦发银行、 招商
银行、 民生银行设为 A 级， 工商银行、 建设银行、
划分指标相关度高低的标准。 通过 spss 软件得出因子 不 良 贷 款 率 和 1/ 市 场 风 险 来 对 逆 指 标 进 行 同 向 化 处
分析结果， 在因子分析的结果中， 选取同一因子中具 理， 使其符合实证分析的要求。 适度区间指标的同向
有最大载荷的指标代替其他相关指标， 以降低指标间 化。 本文中适度区间指标是指存贷款比率指标， 国际
（2）人 均 利 润 率
（3）资 本 充 足 率
（4）拨 备 覆 盖 率
（5）不 良 贷 款 率
（6）资 产 增 长 率
（7）净利润增长率 （8）贷款增长率
（9）存 款 增 长 率
（10）资 产 总 额 占 比
（11）资 产 收 益 率
（12）中 间 业 务 占 比
（13）非利息收入占比 （14）治理结构
【
银行经营
样本进行分析。
“品牌影响力” 和 “治理结构” 这两个指标为定
性指标， 用模糊统计处理方法， 将其分成 A、 B、 C
三个等级， 分别由 3， 2， 1 的分值表示， 根据由世界
品牌实验室颁发的 2008 年中国 500 最具价值排行榜，
工商银行、 中国银行、 招商银行、 建设银行、 交通银
据进行变换处理， 消除正、 逆指标的影响， 得到标准 越大对商业银行经营越有利的指标， 对正向指标不需
化数据， 然后对标准化后的数据进行因子分析， 得到 要进行处理。 逆指标的同向化。 在本文所选用的指标
各指标间的相关系数。 选取相关系数的临界值， 作为 中， 逆指标包括不良贷款率和市场风险。 本文采用 1-
释量的大小， 即权重， 避免了权重确定的主观随意
性。 以每家银行的因子加权总得分作为综合评价结
果。
2．评价结果， 见表 2。
表 2： 因子提取和旋转结果
Extraction Sums
Rotation Sums
Component of Squared Loadings
of Squared Loadings
的相关度， 从而构成具有较好鉴别能力和评价特性的 上公认的存贷比率的最优区间是 60%—70%， 由于我
指标体系。 本文选取的临界值为 0.9。
国商业银行的存贷比率基本维持在 60%—70%的区间
3. 指标体系的建立， 如表 1 所示。
内， 将适度区间指标视为同向化指标。
（三） 数据选取
（三） 分析过程
关键词： 因子分析； 指标体系； 商业银行经营业绩 Abstract： This paper used factor analysis on China's listed commercial banks to carry out a comprehensive and integrated performance appraisal. Finally， a suggestion to China's commercial banks to enhance the overall performance was given. Key Words： factor analyze， index system， management achievement of commercial banks 中图分类号： F830.33 文献标识码： A 文章编号： 1674-2265 （2010） 02-0058-04
本文选取截至 2008 年底在 A 股上市商业银行中
本文选取了中国银行、 招商银行、 兴业银行等
的 13 家 为样本， 分别是： 工 商 银 行 、 建 设 银 行 、 中 13 家商业银行， 以这 13 家银行 2008 年的相关数据为
国银行、 农业银行、 交通银行、 浦发银行、 深发展、
【
《金融发展研究》第 2 期 【 59
一、 引言 有关我国商业银行之间相互比较的文献多集中于 经营管理效率的课题， 传统的方法主要依赖于对各个 财务指标的分析， 或对主要指标如资产利润率、 资本 利润率进行分解， 从中获取关于赢利能力、 管理水平 方面的更多信息。 魏煜、 王丽 （2000）、 赵旭 （2000） 等运用 DEA 方法对我国商业银行的效率进行了比较； 赵 旭 （2002） 在 银 行 效 率 研 究 中 引 入 了 神 经 网 络 方 法； 谭中明 （2002） 运用因子分析法比较了中美银行 的经营效率， 卢瑜 （2007） 在商业银行的业绩比较中 运用了综合指标的方法。 上述文献使用的方法虽不 同， 但都偏重于业绩评价中的赢利性方面， 而忽略了 同样重要的风险方面。 那么， 能否将风险因素引入我 国商业银行业绩比较的研究中呢？ 本文就拟将赢利 性、 流动性和风险 （安全） 三方面因素纳入因子分析 当中， 希望对我国商业银行业绩进行全面分析。
指标存在一定程度的相关性， 使得所反映的信息重 平性， 排除由于指标方向的原因所造成的差异， 需要
叠， 不能很好地描述商业银行的竞争力。 为了消除指 对各指标进行同向化处理。 本文采用的是正指标， 即
标间相关性对综合评价的不利影响， 在对指标进行辨 指标数值越大表明经营状况越好的指标。 指标同向化
别力分析后， 进行相关度分析。 首先对剩余指标的数 处理的方法如下： 正指标保持不变。 正指标是指标值
【 58 《金融发展研究》第 2 期
【
Á荨 根据以上原则， 确定预选指标体系主要反映商业 银行的盈利能力、 风险控制能力、 规模效应、 人力资 本 、 创 新 及 成 长 能 力 等 主 要 方 面 ， 具 体 包 括 以 下 26 个指标： 资本收益率、 资产收益率、 人均利润、 网点 利润、 利息收益率、 资本充足率、 拨备覆盖率、 不良 贷款率、 存贷比、 费用率、 资产增长率、 净利润增长 率、 主营收入增长率、 贷款增长率、 存款增长率、 资 产总额占比、 人数总额占比、 网点总数占比、 存款总 额占比、 贷款总额占比、 学历结构、 年龄结构、 中间 业务占比、 非利息收入占比。 以下根据指标的分辨力 分析和指标相关度分析来进行指标的筛选。
收稿日期： 2009-12-1 作者 简 介： 孙 红 彦 （1985-）， 女， 山 东 济 宁人 ， 山 东 财政 学 院 国际 经 贸 学院 研 究 生 ， 研 究 方 向 ： 国 际 贸 易 理 论 与 政 策 ； 吴 书 广 （1983-）， 男 ， 山 东 滨 州 人 ， 山 东 财 政 学 院 国 际 经 贸 学 院 研 究 生 ， 研 究 方 向 ： 国 际 贸 易 理 论 与 政 策 ； 赵 涛 （1972-）， 男， 山东威海人， 供职于中国人民银行济南分行。
（15）品 牌 影 响 力
光大银行、 兴业银行、 招商银行、 民生银行、 华夏银

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基于因子的商业银行服务质量综合评价

基于因子的商业银行服务质量综合评价

Finance金融视线 2012年10月103基于因子分析的商业银行服务质量综合评价西北农林科技大学经济管理学院 李燕飞 吕德宏摘 要：本文依据指标体系收集权威数据，然后采用因子分析法对国有商业银行服务质量进行实证分析，从20个指标中提取4个公因子，算出了国有商业银行服务质量的公因子得分及排名，且客观地分析了国有商业银行在服务质量方面的优劣势，其结果为国有商业银行服务质量的提升提供了科学的参考依据。

关键词：因子分析 商业银行 服务质量 综合评价中图分类号：F832 文献标识码：A 文章编号：1005-5800(2012)10(c)-103-02在外资银行与国有商业银行进行激烈竞争的过程中，如何提升我国商业银行服务成为热门的话题。

崔丽、陈爽[1]运用SERVQUAL 模型，探讨了了商业银行服务质量问题产生的原因并提出了初步的改进对策研究；郭锋、王武魁[2]，针对个人网上银行服务质量采用因子分析法构建指标体系以及评价评价方法，从四个方面采取措施来提升我国网上银行服务质量；张圣亮、王爱霞[3]，通过因子分析以及相关分析和多元回归分析发现，其重要性依次为经济性、易用性、履行性和安全性。

从文献研究看出，目前国内对个人网上银行服务质量进行计量分析时考虑安全性因素较多，而对商业银行服务质量整体客户群进行研究时，其计量经济分析几乎都没有考虑其安全性影响因素。

本文以我国国有商业银行的服务质量为研究对象,构建我国国有商业银行服务质量指标体系时增加了安全性因素的关注，然后采用因子分析法对国有商业银行服务质量进行实证分析研究，得出我国商业银行服务质量的公因子得分及排名，其结果为国有商业银行服务质量的提升提供了科学的参考依据。

1 样本分析及指标建立1.1 样本基本情况本次共发放问卷调查350份，收回338份，其中有效问卷为328份,每题采用李克特7级评分方式，最低分为1分，最高分为7分。

本次问卷调查的对象为国有商业银行客户，其中，女性占比为54.5%，男性占比为45.5%；年龄集中在18～45岁之间，学历有高中以下、专科、本科和硕士，总体来说，样本基本呈男女比例合适、年轻化、思维活跃、知识体系完善的特征，这说明我们所选取的样本具有代表性。

基于因子分析法的国内商业银行的绩效评价

基于因子分析法的国内商业银行的绩效评价


０
引言
通 银 行 、 生 银 行 、 信 银 行 、 业 银 行 、 京 银 行 、 发 银 行 、 夏 银 民 中 兴 北 浦 华
行 以 及 深 发 银 行 为 对 象 ，整 理 了 这 １ ３家商 业 银 行 ２ ０ ０ ９年 年 度 报 告 （ 主要 来 自上 海 证 券 交 易 所 和各 家 银 行 网 站 以及 年 报 ）得 出 了各 银 行 ， 健 发 展 对 我 国经 济 发 展 和社 会 稳 定 具 有 非 常 重 大 的 影 响 ． 商业 银 行 的 的财 务 指 标 数 据 ， 将 数 据 进 行 了标 准 化 处 理 ， 后 将 样 本 的 各 个 指 并 然 绩 效 是 其 运 行 是 否 良好 的具 体 体 现 ， 是 其 财 务 效 益 、 产 安 全 、 产 也 资 资 标 输 人 Ｓ ＳＩ．， 出样 本 系 数 矩 阵 ， 而 得 出变 量 共 同 度 ． 果 如 下 Ｐ Ｓ６０ 得 进 结 流 动 和发 展 能 力 等 方 面 的 具 体 体 现 ， 此 ， 商 业 银 行 的 绩 效 评 价 及 因 对 见 表 １ 。 指标体系研究具有十分重要的意义 。 而评 价指 标 的 设计 是 商业 银 行 经 从 表 １可 以看 出 ，变量 １２、 ５、 ７ ８ １ ｌ 、３能 很 好 地 被 主 、 ３、 ６、、 、０、１ １ 营 状 况 评 估 的 基 础 ， 对 评 估 的结 果 会 产 生 直 接 影 响 。 设 计 的评 估 指 它 成 分 解 释 ， 为这 些 变 量 地 共 同 度 均 在 Ｏ７以 上 ， 可 以 采 用 因 子 分 因 ． 故 标 体 系既 要 全 面 反 映 银 行 经 营 状 况 及 其 差 异 ， 要 突 出重 点 ， 时 也 又 同 析法进行分析 。 要 建 立 在 一 定 的 数 据 基 础 之 上 。另 外 ， 业 银 行 经 营绩 效 评 价 指 标 体 商 系 的 科 学 与 否 ， 接 影 响 到 评 价 结 果 的 公 正 性 和 科 学 性 ， 而 影 响 到 ３ 通 过 ＳＰＳＳ１ ． 直 进 ６０得 出解 释 方 差 总 和 如 下
中国银行经营业绩评价——基于因子分析法

中国银行经营业绩评价——基于因子分析法

（二）数据的收集和处理 本文的原始数据来源于年报数据，在实现正向化和标准 化后，得如下结果。
通过对各项因子的分数进行计算后，可得出各银行的综 合分数，以对各个银行的综合绩效进行对比评价。按照以上 原则要求，为了避免受到主观因素的影响，主要采用客观赋 值法进行计算，本文的综合得分函数即为：
综合 得 分 Ｆ＝０４５３４９Ｆ１＋０２２７６２Ｆ２＋０１７３７６Ｆ３＋ ０１４５１４Ｆ４
实际上，国内商业银行关于绩效方面的研 究时间并不 长。邹建平（１９９４）在进行研究之后，基于国内商业银行的实 际情况考虑，构建了包含定量评价和定性评价的评级体系。 其中，定量评价指标，主要包括银行资产质量、经营能力以及 偿付能力等；定性评价指标包括企业发展前景以及质量。王 华华等（２００４）提出，无论是财务模型还是价值模型，相比于 我国的平衡模型，适用性均比较低；并且平衡模型应包括组 织协调、战略目标、激励评估机制以及计划预算管理。薛峰 等（１９９８）在对商业银行的效率进行研究时，则选择了数据包 络法进行分析。杨宝臣等（１９９９）以 ＤＥＡ方法为基础，主要 分析了某地区的农业银行，实现了横向评价与纵向评价。赵 旭（２０００）等基于数据包络法的条件下，重点探讨了我国商业 银行的效率。张建华（２００３）在研究的过程中采用了改进模 型和数据分析法，分析了 １９９７－２００１年我国商业银行的效 率水平。
国内外学者对于商业银行绩效评价方法和指标系构建 方面进行了较为全面的研究，指标系的构建也不断完善，为 商业银行经营业 绩 的 评 价 提 供 了 更 加 完 善 的 理 论 支 持。从 实际的应用趋势来看，更多的机构愿意使用综合绩效的评价 方法，特别是因子分析法，其评价的方式维度广，可以最大可 能地选取指标。从研究目标上看，国内外学者有的对所有国 内上市商业银行进行研究，有的对国际银行进行研究，有的 对国际商业银行进行研究。但对单独一家商业银行的针对 研究比较少。本文将使用因子分析法，以中国银行为研究对 象，选取工商银行、招商银行、兴业银行、北京银行与其进行 对比。对中国银行的经营业绩进行综合性评价，并提出合理 化的建议。
基于因子分析法的我国上市商业银行绩效研究

基于因子分析法的我国上市商业银行绩效研究

基于因子分析法的我国上市商业银行绩效研究基于因子分析法的我国上市商业银行绩效研究一、引言近年来，我国金融体系经历了快速发展和深化改革的阶段，商业银行作为其中重要的一部分，承担着促进经济增长和资金配置的重要角色。

然而，随着市场竞争的加剧和金融环境的变化，商业银行的经营状况和绩效也面临着新的挑战。

因此，研究商业银行的绩效并提出相关的改进策略显得尤为重要。

二、绩效评价的概述商业银行的绩效评价是通过评估其在不同方面的表现，包括财务状况、经营效率、风险管理等方面。

绩效评价的目标是确定商业银行的强项和待改进的领域，帮助银行制定适当的战略和管理政策。

三、因子分析法的原理因子分析法是一种多变量统计分析方法，通过对变量之间的相关性进行分析和综合，将原始变量转化为若干个无关的综合变量，从而揭示隐藏在原始数据背后的潜在结构。

因子分析法能够帮助我们理解和解释数据之间的关系，对金融研究具有重要意义。

四、因子分析法在商业银行绩效评价中的应用1. 数据收集和准备：收集并整理上市商业银行的财务数据和经营数据，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

对数据进行清洗和标准化的处理，准备用于因子分析的数据集。

2. 因子提取：通过主成分分析等方法，提取出解释变量中的主要因子，将原始的变量转化为几个无关的综合因子。

3. 因子旋转：对提取的因子进行旋转，以获得更清晰和有意义的因子解释。

4. 因子得分计算：计算每个因子的得分，以反映每家银行在不同因子上的表现。

5. 绩效评价和比较：根据因子得分，评价每家银行在不同方面的绩效表现，并进行比较分析。

找出在特定因子上表现较好和较差的银行，了解其绩效优劣势。

五、实证研究分析本研究选取某年度我国某个时期的上市商业银行的财务数据和经营数据作为研究对象，进行因子分析和绩效评价。

根据因子得分，对各家银行在不同方面的绩效进行评价和比较。

同时，结合描述性统计方法，分析不同银行的绩效差异和影响因素。

六、研究结果分析根据实证研究的结果，对我国上市商业银行的绩效进行分析。