公募量化投资策略(80分)-课后测验

一、单项选择题1. 投资者在一定期间内频繁申赎某基金产品，则对投资者而言其计算收益率的最优方法是（）。

A. 期限加权收益率B. 时间加权收益率C. 金额加权收益率D. 分组相对收益率您的答案：C题目分数：10此题得分：10.02. 某投资者期初买入私募证券基金产品时单位净值为1.20元，买入100万份，1年半以后净值为1.40元，期间未追加或赎回份额，则几何年化收益率为（）。

A. 20%B. -0.96%C. -2.83%D. 10.82%您的答案：D题目分数：10此题得分：10.03. 以下（）风险指标将亏损视为风险。

A. 下行风险B. 最大回撤率C. 波动率D. 收益率方差您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题4. 在对私募证券基金进行分析，建立私募证券基金分析体系时，应涵盖以下（）维度。

A. 投资者B. 基金经理C. 基金公司D. 基金产品您的答案：D,C,B题目分数：10此题得分：10.05. 与公募基金相比，私募证券投资基金存在以下（）等方面不同。

A. 私募基金的信息披露程度与公募基金存在较大差距B. 私募基金相较于公募基金策略灵活程度高、策略体系更丰富C. 公募基金的数据基本是日频的、规范易取得，而私募基金不同产品在数据公布频率和日期上差异很大，在进行私募产品横向比较时需要将日期调整到统一维度D. 公募基金的业绩表现主要由基金公司提供的投研平台决定、受基金经理更迭影响较小，而私募基金的业绩表现主要与基金经理的个人能力挂钩您的答案：C,A,B题目分数：10此题得分：10.06. 以下属于三大经典风险调整收益指标的是（）。

A. 索提诺比率B. 夏普比率C. 詹森指数D. 特雷诺指数您的答案：C,B,D题目分数：10此题得分：10.07. 在对私募证券投资基金进行业绩分析时，常用的收益类指标有（）。

A. 年化收益率B. 超额收益率C. 上行捕获率D. 下行捕获率您的答案：A,B,C,D题目分数：10此题得分：10.0三、判断题8. 投资者购买私募证券基金产品时只需要考虑产品评级的高低。

一、单项选择题1. 著名的Chern-Simons定理是由（）与数学家陈省身共同创立。

A. 詹姆斯·西蒙斯B. 大卫·肖C. 伊曼纽尔·德曼D. Ray Dalio您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 事件驱动策略的特点是（）。

A. 低收益、低风险、大容量B. 高收益、低风险、小容量C. 高收益、高风险、大容量D. 低收益、高风险、小容量您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题3. 美国对冲基金主要运用的策略包括（）。

A. 相对价值策略B. 宏观因素策略C. 事件驱动策略D. 小盘价值策略您的答案：B,C,A题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 数学理论和方法在量化投资中非常重要，以下（）是对图形进行模式识别的数学理论或方法。

A. 贝叶斯分类B. 分形理论C. 机器学习D. 小波分析您的答案：B,C,D题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 下列关于股指期货套利的说法正确的是（）。

A. 股指期货套利可看作无风险套利B. 股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，以赚取差价的行为C. 股指期货套利策略的核心是冲击成本和保证金管理D. 高速的套利系统是股指期货套利的重要支撑您的答案：B,D,C,A题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题6. 算法交易策略核心是成交量分布的预测。

（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：7. 量化投资的目标是追求绝对收益。

（）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：8. 国际知名的对冲基金管理公司桥水公司（BRIDGEWATER）是由物理学博士伊曼纽尔·德曼创立的。

（）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 目前比较流行的量化对冲策略建模语言主要有MATLAB和R语言。

（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 历史高频交易数据后验的核心在于根据历史高频交易数据进行模拟撮合，撮合算法主要是判断在某个时段的成交量的成交比例。

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识练习题库和答案单选题（共20题）1. 以下投资策略中，不属于量化策略的是( )。

A.多因子策略B.量化红利策略C.固定比例投资组合保险策略D.量化阿尔法策略【答案】 C2. 一定数量的交易订单迅速成交时会对市场造成影响，这种市场价格与交易没有下达时市场可能的价格之间的差额,被称为（）A.买卖价差B.机会成本C.延迟成本D.冲击成本【答案】 D3. 下列选项不能直接从财务报表获得的是（）A.净资产收益率B.净利润C.经营活动产生的现金流量D.所有者权益【答案】 A4. 下列情况中，不得回购本公司股票的是（）。

A.进行投资B.公司减少注册资本C.将股份奖励给本公司职工D.与持有本公司股份的其他公司合并【答案】 A5. 2008年9月19日，证券交易印花税只对（）按（）征收。

A.受让方；1%B.受让方；10%C.出让方；1‰D.出让方；10%【答案】 C6. 从销售利润率的指标关系看，净利润与销售利润率成（）关系，销售收入与销售利润率成（）关系。

A.正比；正比B.反比；反比C.正比；反比D.反比；正比【答案】 C7. 按执行价格和标的资产市场价格关系分类，期权可分为（）。

A.看涨期权和看跌期权B.欧式期权和美式期权C.期货期权和利率期权D.实值期权、虚值期权和平价期权【答案】 D8. 下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的是（）。

A.投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险B.基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉C.投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险D.基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分敢【答案】 B9. 下列指标中可以对基金持仓结构作出有效分析的是（）。

A.下行风险标准差B.基金股票换手率C.贝塔系数D.股票投资、债券投资和银行存款等现金类资产分别占基金资产净值的比例【答案】 D10. 深圳证券交易所权益类证券大宗交易、债券大宗交易（除公司债券外）协议平台的成交确认时间为每个交易日（）。

试题一、单项选择题一、单项选择题1.主要投资于公开交易证券的私募基金称为（）。

A.私募证券基金B.私募股权基金C.创业投资基金D.其他私募基金您的答案：A题目分数：10此题得分：10.02.根据《证券投资基金法》的规定，非公开募集基金应当向合格投资者募集，合格投资者累计不得超过（）人。

A.50B.100C.200D.300您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题3.以下属于私募证券基金常用对冲工具的有（）。

A.国债期货B.股指期货C.融券D.期权您的答案：A,D,C,B题目分数：10此题得分：10.04.根据《关于实行私募基金管理人分类公示制度的具体方案》，私募基金管理人分类公示范围包括（）。

A.规模类公示B.业绩类公示C.诚信类公示D.提示类公示您的答案：A,C,D题目分数：10此题得分：10.05.某自然人投资者想要投资私募基金，具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只私募基金的金额不低于100万元，则以下近三年收入中满足条件的有（）。

A.30万，30万，35万B.50万，20万，85万C.45万，50万，60万D.70万，25万，45万您的答案：C,B题目分数：10此题得分：10.06.以下属于私募基金投资范围的有（）。

A.上市股票B.非上市股权C.公募基金D.艺术品您的答案：B,A,D,C题目分数：10此题得分：10.0三、判断题7.专注于非上市企业股权投资的私募基金应归属于私募股权基金。

（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.08.符合条件的私募基金管理人可以申请公募基金管理业务资格。

（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.09.符合条件的私募基金管理人可以申请设立公募基金管理公司。

（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.010.阳光私募的“云南模式”是指以信托公司为产品发行方、以私募公司为投资顾问。

（）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：100.0。

公募量化投资策略我的分数90分单选题（共4题，每题10分）1 . 晨星风格箱风格鉴别法共将股票分为几种风格？（）A.3种B.5种C.7种D.9种我的答案：D √2 . 下面哪项不属于打分法多因子选股策略的模型构建流程？（）A.构建因子库B.因子筛选C.风格预测D.因子打分我的答案：C√3 . 利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，以赚取差价的行为，属于哪种投资策略？（）A.股指期货套利策略B.商品期货套利策略C.ETF套利策略D.行业轮动策略我的答案：A √4 . 以下哪项不属于人工智能领域的研究？（）A.机器学习B.自动推理C.遗传算法D.聚类处理我的答案：D √多选题（共3题，每题10分）1 . 下面属于周期性行业的有？（）A.能源行业B.消费行业C.金融行业D.医药行业我的答案：AC√2 . 下面哪些策略属于量化选股投资策略的范畴？（）A. 多因子选股策略B.行业轮动策略C.一致预期策略D.CTA策略我的答案：ABCD ×3 . 常用的趋势型指标包括以下哪些？（）A.AMAB.MACDC.DMAD.TRIX我的答案：BCD √判断题（共3题，每题10分）1 . 动量策略就是寻找前期弱势的股票，判断它将继续强势后买入持有。

我的答案：错√2 . 被动型投资策略无法获得超越市场的收益。

我的答案：对√3 . 正常情况下，价格在一定区间内一般波动，不具有方向性特征，而一旦价格突破临界值即可视为方向性诞生，转势开始。

我的答案：对√单选题（共4题，每题10分）我的分数100分1 . 利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，以赚取差价的行为，属于哪种投资策略？（）A. 股指期货套利策略B.商品期货套利策略C.ETF套利策略D.行业轮动策略我的答案：A2 . 晨星风格箱风格鉴别法共将股票分为几种风格？（）A.3种B.5种C.7种D.9种我的答案：D3 . 下面哪项不属于打分法多因子选股策略的模型构建流程？（）A. 构建因子库B.因子筛选C.风格预测D.因子打分我的答案：C4 . 多因子选股策略中，目前在公募基金领域应用较多的是？（）A. 回归法B.打分法我的答案：B多选题（共3题，每题10分）1 . 商品期货套利的基本模式包括？（）A. 期现套利B.跨期套利C.跨商品套利D.跨市场套利我的答案：ABCD2 . 下面属于周期性行业的有？（）A. 能源行业B.消费行业C.金融行业D.医药行业我的答案：AC3 . 常用的趋势型指标包括以下哪些？（）A. AMAB.MACDC.DMAD.TRIX 我的答案：BCD判断题（共3题，每题10分）1 . 单个指数无法全面反映真实市场情绪，因此要结合多方面因素选取有效指标。

C14070课后测验量化投资基础知识一、单项选择题1. 相对价值策略的特点是（）。

A. 低收益、低风险、大容量B. 高收益、低风险、小容量C. 高收益、高风险、大容量D. 高收益、高风险、小容量您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 关于金融市场的数学定义，下列说法正确的是（）。

A. 数学可以用来描述金融市场B. 把金融市场看成是函数逼近问题时，可以用贝叶斯分类进行计算C. 把金融市场看成是分类问题时，可以用回归分析的方式进行数据分析D. 把金融市场看成是概率问题时，可利用小波分析理论计算概率您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题3. 美国对冲基金主要运用的策略包括（）。

A. 相对价值策略B. 宏观因素策略C. 事件驱动策略D. 小盘价值策略您的答案：B,C,A题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 下列关于量化投资的理解正确的是（）。

A. 数据是量化投资的基础要素B. 程序化交易实现量化投资的重要手段C. 量化投资追求的是相对收益D. 量化投资的核心是策略模型您的答案：D,A,B题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 下列选项属于主要量化对冲策略的是（）。

A. 阿尔法套利B. 股指期货套利C. 商品期货套利D. 期权套利您的答案：B,A,D,C题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题6. 阿尔法套利是主流的量化对冲策略，Pure Alpha是阿尔法套利的代表性产品。

（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：7. 投资的核心是小数定律。

（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：0.0批注：8. 算法交易策略核心是成交量分布的预测。

（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 对于资产管理而言，高收益率策略是主导策略。

（）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 商品期货套利策略的核心是持仓成本的计算和现货的组织。

一、单项选择题1. 多因子模型追求的alpha来源于（）。

A. 纯粹的模型“选股能力”B. 行业偏离C. 风格偏离D. 市场暴露描述：量化对冲范例——多因子模型您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题2. 投资组合的魅力在于（）。

A. 性价比更高B. 稳定性更强C. 确定性更好D. 收益率更高描述：投资组合管理——量化对冲投资的核心您的答案：B,A,C题目分数：10此题得分：10.03. 多因子模型的搭建一般要考虑（）。

A. 行业中性B. 市场中性C. 风格中性D. 单个个股的权重上限描述：量化对冲范例——多因子模型您的答案：C,A,B,D题目分数：10此题得分：10.04. 多因子模型像构造股票池一样构造稳健的综合因子的原因是（）A. 任何一个单因子都不可能长期保持有效B. 不同因子存在轮动效应C. 通过找到低相关性的系列正alpha因子，组合起来将可能得到一个具有稳定alpha的综合因子D. 提高投资收益率描述：多因子模型：像构造股票池一样构造稳健的综合因子您的答案：A,B,C题目分数：10此题得分：10.05. 主要对冲模式包括（）。

A. 套利对冲B. 股指期货对冲C. 期权对冲D. 商品期货对冲描述：对冲投资主要模式您的答案：D,B,A,C题目分数：10此题得分：10.06. 量化对冲投资过程中，投资组合管理要考虑（）。

A. 参数分散化B. 品种分散化C. 时间分散化D. 策略分散化描述：投资组合管理——量化对冲投资的核心您的答案：C,D,A,B题目分数：10此题得分：10.0三、判断题7. 做多上涨趋势最强的品种，做空下跌趋势最强的品种是商品期货经常采用的一种强弱对冲策略。

（）描述：商品期货对冲您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.08. 统计套利可以看作无风险套利。

（）描述：alpha策略——统计套利您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.09. 量化投资的核心是小数定律。