基于单因素敏感性分析法的工程项目风险研究 崔志鹏

2.敏感性分析敏感性分析是预测项目主要不决定因素的变化对项目评价指标（如内部收益率、净现值等）的影响，从中找出敏感因素，决定评价指标对该因素的敏感程度和项目对其变化的承受能力的一种不决定性分析主意。

敏感性分析有单因素敏感性分析和多因素敏感性分析。

通常只要去举行单因素敏感性分析。

【教材第一章案例九】背景：某投资项目的设计生产能力为年产10万台某种设备，主要经济参数的估算值为：初始投资额为1200万元，预计产品价格为40元／台，年经营成本170万元，运营年限10年，运营期末残值为100万元，基准收益率为12%，现值系数见表1-25。

表1-25现值系数表问题：1.以财务净现值为分析对象，就项目的投资额、产品价格和年经营成本等因素举行敏感性分析。

2.绘制财务净现值随投资、产品价格和年经营成本等因素的敏感性曲线图。

3.保证项目可行的前提下，计算该产品价格下浮临界百分比。

分析要点：本案例属于不决定性分析的另一种主意——敏感性分析的案例，它较为全面地考核了有关项目的投资额、单位产品价格和年经营成本发生变化时，项目投资效果变化情况分析的内容。

本案例主要解决以下两个问题：1.控制各因素变化对财务评价指标影响的计算主意，并找出其中最敏感的因素：2.利用平面直角坐标系描述投资额、单位产品价格和年经营成本等影响因素对财务评价指标影响的敏感程度。

【参考答案】问题1：1.计算初始条件下项目的净现值：NPV=-1200+(40×10-170) (P/A,12%,10)+100(P/F,12%,10)= -1200+230×5.6502+100×0.3220= -1200+1299.55+32.20= 131.75（万元）2.分离对投资额、单位产品价格和年经营成本，在初始值的基础上按照±10%、±20%的幅度变动，逐一计算出相应的净现值。

(1)投资额在±10%、±20%范围内变动NPV=-1200(1+10%)+(40×10-170)( P/A ,12%,10) +100×( P/F,12%,10) 10%= -1320+230×5.6502+100×0.3220= 11.75（万元）=-1200(1+20%)+230×5.6502+100×0.3220= -108.25（万元）NPV20%NPV= -1200(l-10%)+230×5.6502+100×0.3220=251.75（万元）-10%= -1200(1-20%)+230×5.6502+100×0.3220=371.75（万元）NPV-20%(2)单位产品价格在±10%、±20%范围内变动= -1200+[40(1+10%)×10-170]( P/A ,12%,10)+100×( P/F,12%,10) NPV10%= -1200+270×5.6502+100×0.3220= 357.75（万元）NPV= -1200+[40(1+20%)×10-170]( P/A ,12%,10)+100×( P/F,12%,10) 20%= -1200+310×5.6502+100×0.3220= 583.76（万元）= -1200+[40(1-10%)×10-170]( P/A ,12%,10)+100×( P/F,12%,10) NPV-10%= -1200+190×5.6502+100×0.3220= -94.26（万元）NPV= -1200+[40(1-20%)10-170]( P/A ,12%,10)+100×( P/F,12%,10)-20%= -1200+150×5.6502+100×0.3220= -320.27（万元）(3)年经营成本在±10%、±20%范围内变动NPV10%= -1200+[40×10-170(1+10%)](P/A ,12%,10)+100×( P/F,12%,10)= -1200+213×5.6502+100×0.3220= 35.69（万元）NPV20%= -1200+[40×10-170(1+20%)](P/A ,12%,10)+100×( P/F,12%,10)= -1200+196×5.6502+100×0.3220= -60.36（万元）= -1200+[40×10-170(1-10%)](P/A ,12%,10)+100×( P/F,12%,10) NPV-10%= -1200+247×5.6502+100×0.3220=227.80(万元)NPV= -1200+[40×10-170(1-20%)](P/A ,12%,10)+100×( P/F,12%,10) -20%= -1200+264×5.6502+100×0.3220=323.85（万元）将计算结果列于表1-26中。

工程项目风险评估方法综述与比较工程项目的风险评估是确保项目成功实施的重要环节之一。

通过对项目潜在风险的识别、分析和评估，项目管理者可以制定相应的风险应对措施，降低项目失败的概率。

本文将综述并比较常用的工程项目风险评估方法，以帮助项目管理者选择适合自己项目的评估方法。

一、定性风险评估方法1. 敏感性分析法敏感性分析法是最常见的风险评估方法之一。

该方法通过对项目关键因素的变化进行模拟，评估这些变化对项目结果的影响。

敏感性分析法可以帮助项目管理者了解项目的风险敏感性，并制定相应的风险规避策略。

然而，敏感性分析法只能提供相对定性的结果，无法精确评估风险的概率和影响程度。

2. 事件树分析法事件树分析法是一种系统性和定性的评估方法，用于分析可能发生的事件和事件之间的关系。

通过绘制事件树，项目管理者可以识别出项目潜在风险的各种可能性，并估计这些风险事件发生的概率。

事件树分析法可以帮助项目管理者了解不同风险事件之间的因果关系，从而制定相应的风险应对策略。

二、定量风险评估方法1. 批评路径法批评路径法是一种基于网络图的定量风险评估方法。

该方法通过建立项目的网络图，计算关键路径上各个活动的概率和影响程度，从而评估整个项目的风险程度。

批评路径法可以帮助项目管理者定量评估项目的风险，确定项目实施的关键风险因素，并采取相应的措施来降低项目风险。

2. 蒙特卡洛模拟法蒙特卡洛模拟法是一种基于概率统计的定量风险评估方法。

该方法通过对项目各个不确定因素进行随机抽样，模拟项目结果的不确定性分布，从而评估项目风险的概率和影响程度。

蒙特卡洛模拟法可以帮助项目管理者更准确地评估项目风险，并制定相应的风险规避和应对策略。

三、综合风险评估方法1. 分析层次过程法分析层次过程法是一种结构化的综合风险评估方法。

该方法将项目风险划分为不同的层次和因素，通过对这些因素的两两比较，构建一个层次化的评估模型。

分析层次过程法可以帮助项目管理者更系统地评估和规划项目的风险，并提供相应的决策支持。

国家开放大学《工程经济与管理》形考任务阶段作业5参考答案国家开放大学《工程经济与管理》形考任务阶段作业5参考答案一、判断正误题（每题1分，共35分）题目1对工程项目的不确定性分析来说不确定性是难以计量的。

（对）题目2产销量（工程量）表示的盈亏平衡点等于生产能力利用率表示的盈亏平衡点乘以设计生产能力。

（对）题目3盈亏平衡点越高，项目抗风险能力越强。

（错）题目4盈亏平衡分析不仅能度量项目风险大小，而且能揭示产生项目风险的根源。

（错）题目5生产量等于销售量是线性盈亏平衡分析的前提。

（对）题目6敏感性分析只能分析单一不确定因素变化对技术方案经济效果的影响。

（错）题目7敏感性分析必须考虑所有不确定因素对评价指标的影响。

（错）题目8财务（经济）内部收益率不小于基准收益率（社会折现率）的累计概率值越大，风险越大；标准差越小，风险越大。

（错）题目9期望值准则是一种避免最大损失而不是追求最大收益的准则，具有过于保守的特点。

（错）题目10潜在损失是风险存在的充分条件。

(对)二、单项选择题题目11根据下面的单因素敏感性分析图，投资额、产品价格、经营成本三个不确定性因素对方案的影响程度由高到低依次为（B ）。

A. 投资额→经营成本→产品价格B.产品价格→投资额→经营成本C. 经营成本→技资额→产品价格D. 投资额→产品价格→经营成本题目12风险的可能性较高，风险影响的程度严重，所对应的综合风险等级为（B ）。

A. R级B. M级C. T级D. K级题目13当存在R级适度风险或I级弱风险时，项目业主可进行的风险应对方法是（C ）。

A. 风险转移B. 损失控制C.风险保留D. 风险回避题目14对于大多数工程项目，最直接也是最主要的风险是（A ）。

A.市场风险B. 技术风险C. 财产风险D. 自然风险三、多项选择题题目15对建设项目进行不确定性分析的目的是（ AC ）。

A.确定项目财务上的可靠性B. 减少不确定性对经济效果评价的影响C.提高投资决策的科学性D. 增加项目的经济效益E. 预测项目承担风险的能力题目16建设项目不确定性分析包括（BD ）。

项目风险管理
第一章工程项目风险管理理论·第一节风险与风险管理
第一章工程项目风险管理理论·第二节工程风险
第一章工程项目风险管理理论·第三节工程项目风险管理
第二章工程项目风险辨识·第一节工程风险辨识
第二章工程项目风险辨识·第二节工程项目的主要风险因素
第二章工程项目风险辨识·第三节工程项目建设合同与工程风险分担机制
第三章工程项目风险估计与评价·第一节工程风险评估
第三章工程项目风险估计与评价·第二节风险估计概率方法
第三章工程项目风险估计与评价·第三节风险评价的主要方法
第四章工程项目风险处置与监控·第一节工程风险处置
第四章工程项目风险处置与监控·第二节工程风险监控
第五章工程保险概论·第一节工程保险概述
第五章工程保险概论·第二节工程风险与工程保险
第五章工程保险概论·第三节工程保险的保险利益与保险标的
第五章工程保险概论·第四节工程保险的主要险种
第六章工程保险合同·第一节工程保险合同概述
第六章工程保险合同·第二节工程保险合同要素
第六章工程保险合同·第三节工程保险合同内容
第七章工程保险相关知识·第一节工程保险防损与索赔理赔
第七章工程保险相关知识·第二节工程保险监管
第七章工程保险相关知识·第三节工程保险再保险
第七章工程保险相关知识·第四节工程保险公估
参考答案：×。

单因素法和正交试验法在参数敏感性分析中的应用刘福东，李毅，刘烨【摘要】为研究材料参数的敏感性，依托某水库扩建工程1＃泄洪洞出口顺层高边坡浅埋偏压大断面隧洞开挖，以摩尔库伦模型中五个参数为例进行敏感性研究，利用ANSYS建立三维地质有限元模型，基于FLAC3D平台进行模拟，采用摩尔库伦本构模型分析围岩参数的变化对围岩位移增量的影响，基于围岩变形增量采用单因素法以及正交试验法分析1＃泄洪洞出口段岩土各参数的敏感性。

两种方法结果均表明弹性模量、泊松比是主要影响参数，微小的变化就会对变形产生较大影响，黏聚力、内摩擦角、抗拉强度属于次要影响参数，对变形影响较小，计算结果对于类似工程具有一定的参考价值。

【期刊名称】水利与建筑工程学报【年(卷),期】2015(000)006【总页数】5【关键词】岩土参数；敏感性分析；水利枢纽；摩尔-库伦模型；单因素法；正交试验法在岩土工程参数不确定性的分析中，常用的参数敏感性分析方法有单因素方法和正交试验法。

对于参数的敏感性研究方面，学者做过大量研究，拓展了应用范围与分析方法，张伯虎等［1］对锦屏二级电站引水隧洞通过ANSYS建立多个不同隧洞围岩参数和洞距数值模型，采用单因素法分析黏聚力以及洞距的敏感性；王辉等［2］依托嘎隆拉隧道对弹性模量、泊松比、黏聚力、内摩擦角和侧压力系数采用单因素法进行反分析。

对于影响因素比较少的分析，单因素法能够满足分析要求，但对于更多的因素，则需要考虑正交试验法。

段永胜等［3］基于正交试验设计法对边坡的影响因素进行了分析，得到了不同因素的敏感度；张连忠等［4］采用五因素六水平正交试验法对岩坡力学参数反演；其后方薇、付宏渊、李扬、王飞、张家铭、许飞等［5-10］学者对边坡基于正交法分析了各参数的敏感性，为边坡工程的稳定性评价提供了借鉴。

同时刘勇、秦敢等［11-12］基于正交法分析了隧道的稳定性影响因素；翟远征等［13］在地下水的模拟中应用了正交法；李炎隆等［14］基于正交试验法以面板堆石坝为例分析了邓肯-张模型中各参数的敏感性。

单因素敏感性分析案例
设有一项目的基本数据如表12-1所示，试对其进行敏感性分析。

解：首先，设定分析的指标为项目财务净现值。

其次，根据有关资料和经验，本项目选销售
收入、经营成本和项目总投资三者为不确定因素。

然后，设定不确定因素的变化幅度为
士10%,分别计算由此而引致的项目净现值数值及其变化率（分别见表12—2,12—3,12
—4）,并编制敏感性分析汇总表（见表12—5）
接着，根据上表资料绘制敏感性分析图（见图12—3）
表12-1项目基本数据表单位：万元
最收入减少12.4%（即最大极限值）时，项目财务净现值达到零的临界点；经营成本为次敏感
性因素；项目总投资的敏感性相对来说较小。

此处的最大极限值可以通过作图法近似地求得，也可通过计算较精确地求得。

设销售收
入的极限值为x,则从上图两三角形相似可得，（x—10）/x=62.8/320.4,解之即得
x=12.4%。

多方案比选时，在其它条件相同的情况下，应选择敏感性最小的方案。

%
80.6
=8.06
10
FMPV,财务净现值（万元）图12-3敏感性分析图。

项目风险管理论文范文(优选6篇)引言项目风险管理是项目管理中至关重要的一部分。

随着项目规模和复杂性的增加，项目面临的风险也会增加。

因此，对项目风险进行有效的管理是确保项目成功的关键。

本文旨在介绍6篇关于项目风险管理的论文范文，帮助读者更好地认识和了解该领域的研究进展。

文章一: 《项目风险管理框架的设计与应用》这篇论文介绍了一个项目风险管理框架的设计与应用。

通过对项目风险管理的分析和研究，作者提出了一个综合的项目风险管理框架，包括风险评估、风险识别、风险分析和风险应对等环节。

该框架能够有效地帮助项目管理者识别和应对项目的各种风险。

文章二: 《基于风险矩阵的项目风险评估方法研究》这篇论文主要介绍了一种基于风险矩阵的项目风险评估方法。

作者通过对项目风险的类型和程度进行评估，构建了一个风险矩阵，通过该矩阵可以直观地展示项目的风险情况，帮助项目管理者进行风险识别和风险分析，从而制定相应的风险应对策略。

文章三: 《项目风险管理中的关键成功因素研究》这篇论文探讨了项目风险管理中的关键成功因素。

通过对多个项目案例的研究和分析，作者总结了项目风险管理的关键成功因素，包括领导力、团队合作、风险意识和沟通等要素。

该研究为项目管理者提供了有益的指导，帮助他们更好地控制项目风险。

文章四: 《项目风险应对策略研究》这篇论文主要研究了项目风险应对策略。

作者通过对项目风险的分类和分析，提出了一些常见的风险应对策略，包括风险避免、风险转移、风险减轻和风险接受等。

该研究帮助项目管理者制定有效的风险应对策略，减少项目风险的影响。

文章五: 《项目风险管理的关键技术研究与应用》这篇论文介绍了项目风险管理中的关键技术。

作者主要研究了风险识别技术、风险评估技术和风险分析技术等关键技术，并将其应用于实际项目中。

研究结果表明，合理运用这些技术可以提高项目风险的识别和分析能力，从而更好地管理项目风险。

文章六: 《项目风险管理的案例分析与经验总结》这篇论文通过对多个项目的案例分析和经验总结，探讨了项目风险管理的实践和经验。