银行从业资格考试《风险管理(中级)》历年真题精选及答案0413-1

2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共100题）1、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。

A.财务／会计错误B.文件／合同缺陷C.错误监控／报告D.结算／支付错误【答案】 B2、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。

A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 D3、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。

A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 A4、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。

A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 C5、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 B6、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。

A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 C7、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（）。

A.资产收益率=税后净收入／资本金总额B.资产收益率=税后净利润／资本金总额C.资产收益率=税后净利润／平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入／资产总额【答案】 D8、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。

商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。

银行从业资格考试《风险管理（中级）》历年真题精选及答案0413-30
1、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

【单选题】
A.汇率风险
B.操作风险
C.股票风险
D.商品风险
正确答案:B
答案解析:风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。

2、商业银行董事会及其（）应当定期听取高级管理层关于商业银行风险状况的专题报告，对商业银行风险水平、风险管理状况、风险承受能力进行评估，并提出全面风险管理意见。

【单选题】
A.董事会
B.高级管理层
C.风险管理委员会
D.风险管理部门
正确答案:C
答案解析:选项C正确。

商业银行董事会及其风险管理委员会应当定期听取高级管理层关于商业银行风险状况的专题报告，对商业银行风险水平、风险管理状况、风险承受能力进行评估，并提出全面风险管理意见。

3、【单选题】
A.表内与表外
B.集团层面
C.投资组合层面
D.收益层面正确答案:D 答案解析:
4、【多选题】
A.确认
B.咨询服务
C.计算
D.识别
E.规避
正确答案:A、B
答案解析:
5、不良贷款拨备覆盖率计算公式为( )。

【单选题】
A.(一般准备+专项准备+特种准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款)
B.(一般准备+专项准备+特种准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)
C.(一般准备+专项准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷。

2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共40题）1、下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。

A.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息B.并行期内至少披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行资本管理办法（试行）》计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的资本底线的定量信息【答案】 B2、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 C3、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。

A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 D4、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。

A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 C5、绝对信用价差是指（）。

A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 B6、《商业银行信息披露办法》的适用范围是（）。

A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 D7、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，这里的一级流动资产是指可在（）天内变现的流动资产。

2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。

A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 B2、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（）。

A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 D3、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。

A.10％B.15％C.25％D.40％4、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。

这种风险管理的策略是（）。

A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 B5、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。

A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 C6、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。

A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺7、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。

A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 A8、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。

若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。

则按照权重法计算其风险加权资产是（）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 D9、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共80题）1、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。

A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 A2、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。

A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 B3、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。

A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】 B4、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。

A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 D5、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。

期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为( )。

A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 C6、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（）。

A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 C7、下列属于市场风险的计量模型的是（）。

A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 D8、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。

银行从业资格考试《风险管理（中级）》历年真题精选及答案0413-111、商业银行通常运用的风险管理策略有( )。

【多选题】A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿正确答案:A、B、C、D、E答案解析:商业银行通常运用的风险管理策略有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略（选项ABCDE正确）。

2、【单选题】A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别正确答案:D答案解析:3、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

【单选题】A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法正确答案:B答案解析:4、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（）【单选题】A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念正确答案:C答案解析:有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容：（1）明确商业银行的战略愿景和价值理念；（2）有明确记载的声誉风险管理政策和流程；（3）深入理解不同利益持有者对自身的期望值；（4）培养开放、互信、互助的机构文化；（5）建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警；（6）努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正；（7）建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现；（8）利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户；（9）建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求；5、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要,据此下列描述最不恰当的是( )。

【单选题】A.商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是可以避免的。

2024年中级银行从业资格之中级风险管理精选试题及答案一单选题（共45题）1、不良资产／贷款率等于()。

A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％【答案】 A2、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。

A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 A3、风险管理信息系统不需要重视的是（）。

A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 C4、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 B5、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。

A.3.33％B.2.5％C.2.94％D.1.76％【答案】 D6、（）是流动性风险管理必不可少的环节。

A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 A7、下列属于内部控制第二类目标的是（）。

A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 A8、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 D9、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。

A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 C10、在国别风险的主要类型中，（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

银行从业资格考试《风险管理（中级）》历年真题精选及答案0413-361、对于规模巨大的灾难性损失，一般需要（）来转移。

【单选题】A.提取损失准备金B.冲减利润C.资本金D.保险手段正确答案:D答案解析:一般情况下，金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失，商业银行通常应对的做法为：2、下列事件可能给商业银行带来信用风险的有( )。

【多选题】A.即期外汇交易中,交易对手未能在第二个交易日按期交割B.借款人因经济危机陷入经济困境C.自动取款机未能正确按照客户指令完成交易D.保函业务中因客户未能履约而承担连带责任E.借款人的外部信用评级从AA级降为A级正确答案:A、B、D、E答案解析:信用风险是债务人或者交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或者金融产品持有人造成经济损失的风险。

选项A：即期外汇交易中，交易对手未能在第二个交易日按期交割，交易对手未按期进行交割可能引起信用风险；选项B：借款人因经济危机陷入经济困境，导致借款人资金出现问题，违约概率增加，会引起信用风险；选项D：保函业务中因客户未能履约而承担连带责任，客户未履约可能会引起信用风险；选项E：借款人的外部信用评级从AA级降为A 级，借款人信用等级降低，会增加违约概率，引起信用风险。

3、组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。

【判断题】A.正确B.错误正确答案:A答案解析:组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。

4、商业银行信息安全主要管理应对所有员工进行必要的培训。

【判断题】A.正确B.错误正确答案:A答案解析:商业银行信息安全主要管理应对所有员工进行必要的培训，使其充分掌握信息科技风险管理制度和流程，了解违反规定的后果，并对安全规定的行为采取零容忍政策。

5、市场流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险。

【判断题】A.正确B.错误答案解析:融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险。

2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。

A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 C2、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。

A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 C3、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 B4、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。

A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 D5、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 B6、下列关于VaR的说法中，错误的是()。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 B7、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

2024年中级银行从业资格之中级风险管理精选试题及答案一单选题（共45题）1、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 C2、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。

A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 B3、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。

为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。

A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 D4、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，．并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。

A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 B5、商业银行的零售存款通常被认为是（）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 A6、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。

A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 C7、下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。

A.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息B.并行期内至少披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行资本管理办法（试行）》计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的资本底线的定量信息【答案】 B8、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。