证券公司全面风险管理的理念与实施(上)90分

证券市场基本法律法规-58(总分100, 做题时间90分钟)选择题1.证券公司应当按照______的结算模式办理集合资产管理计划的结算业务。

SSS_SINGLE_SELA 债券B 股票C 证券投资基金D 权证分值: 2.5答案:C[解析] 证券公司应当按照证券投资基金的结算模式办理集合资产管理计划的结算业务。

证券公司、托管机构应当按照证券登记结算机构的有关规定承担集合资产管理计划交易结算的最终交收责任。

2.收购人未按照《证券法》规定履行上市公司收购的公告、发出收购要约等义务的，责令改正，给予警告，并处以______的罚款。

SSS_SINGLE_SELA 5万元以上10万元以下B 10万元以上30万元以下C 5万元以上20万元以下D 10万元以上50万元以下分值: 2.5答案:B[解析] 根据《证券法》第213条的规定，收购人未按照本法规定履行上市公司收购的公告、发出收购要约等义务的，责令改正，给予警告，并处以10万元以上30万元以下的罚款；在改正前，收购人对其收购或者通过协议、其他安排与他人共同收购的股份不得行使表决权。

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以3万元以上30万元以下的罚款。

3.证券公司在证券自营账户与证券资产管理账户之间或者不同的证券资产管理账户之间进行交易，且无充分证据证明已依法实现有效隔离的，没收违法所得，并处以______的罚款。

SSS_SINGLE_SELA 10万元以上60万元以下B 30万元以上60万元以下C 20万元以上60以下D 40万元以上60万元以下分值: 2.5答案:B[解析] 根据《证券公司监督管理条例》第82条的规定，证券公司在证券自营账户与证券资产管理账户之间或者不同的证券资产管理账户之间进行交易，且无充分证据证明已依法实现有效隔离的，依照《证券法》第220条的规定处罚，即责令改正，没收违法所得，并处以30万元以上60万元以下的罚款；情节严重的，撤销相关业务许可。

09年下半年风险管理真题及答案(总分100, 考试时间90分钟)一、单选题以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项1. 下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。

A 按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B 按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C 按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D 按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类答案:A[解析] 按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。

本题考查对风险分类的理解。

根据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险能否量化是根据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类标准。

本题选项C是干扰选项，纯粹风险可以理解为纯粹的损失，投机风险可以理解为有获利的可能，两者的区别就在于损失结果不同。

2. 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。

A 资产规模和商业银行的风险管理水平B 资本金规模和商业银行的盈利水平C 资产规模和商业银行的盈利水平D 资本金规模和商业银行的风险管理水平答案:D[解析] 资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。

资本金是银行的白有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。

银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。

3. 20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。

A 资产负债风险管理模式阶段B 资产风险管理模式阶段C 全面风险管理模式阶段D 负债风险管理模式阶段答案:D[解析] 60年代前→资产风险管理模式;60年代后→负债风险管理模式;70年代后→资产负债风险管理模式;80年代后→全面风险管理模式。

C18063S 证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法90单选题（共3题，每题10分）1 . 以下（）不属于证券基金经营机构高级管理人员应承担的合规管理职责。

B• A.落实合规管理目标，对合规运营承担责任• B.对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的董事、高级管理人员提出罢免的建议• C.建立健全合规管理组织架构，遵守合规管理程序，配备充足、适当的合规管理人员，并为其履行职责提供充分的人力、物力、财力、技术支持和保障• D.发现违法违规行为及时报告、整改，落实责任追究我的答案：D2 . 合规负责人任期届满前，证券基金经营机构解聘的，应当有正当理由，并在有关董事会会议召开（）个工作日前将解聘理由书面报告中国证监会相关派出机构。

• A.3• B.15• C.5• D.10我的答案：D3 . 证券基金经营机构对兼职合规管理人员进行考核时，合规负责人所占权重应当超过（）。

• A.20%• B.30%• C.50%• D.80%我的答案：C多选题（共3题，每题10分）1 . 《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》的修订主要遵循了以下（）原则。

• A.统一两类机构的合规管理要求• B.坚持实践中行之有效的做法• C.明确普遍适用的合规基本原则• D.提高规定的可操作性• E.强化合规管理全覆盖我的答案：ABCDE2 . 下列选项中属于证券基金经营机构董事会的合规管理职责的有（）。

• A.审议批准合规管理的基本制度• B.审议批准年度合规报告• C.决定解聘对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的高级管理人员• D.对董事、高级管理人员履行合规管理职责的情况进行监督我的答案：ABC3 . 下列选项中属于证券基金经营机构合规负责人的合规管理职责的有（）。

• A.组织拟定合规管理的基本制度和其他合规管理制度，督导下属各单位实施• B.对证券基金经营机构内部规章制度、重大决策、新产品和新业务方案等进行合规审查，并出具书面合规审查意见• C.按照公司规定，向董事会、经营管理主要负责人报告证券基金经营机构经营管理合法合规情况和合规管理工作开展情况• D.发现证券基金经营机构存在违法违规行为或合规风险隐患的，应当依照公司章程规定及时向董事会、经营管理主要负责人报告，提出处理意见，并督促整改我的答案：ABCD判断题（共4题，每题10分）1 . 证券基金经营机构的合规负责人不属于公司高级管理人员。

****2021年基金从业资格考试《基金法律法规、职业道德与业务规范》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、单选题（58分，每题1分）1. （）不属于基金销售结算资金。

A．基金赎回资金B．基金申购资金C．基金投资收益D．基金现金分红答案：C解析：基金销售结算资金是指由基金销售机构、基金销售支付结算机构或基金注册登记机构归集的，在基金投资人结算账户与基金托管账户之间划转的基金申购（认购）、赎回、现金分红等资金。

2. 基金管理人加强合规文化建设，应努力的几个方面不包括（）。

A．加强管理层对合规文化建设工作的足够重视B．加强合规管理部门与业务部、监察稽核部等各部门之间的信息交流和良好的互动性C．有效落实绩效考核机制D．积极推行全员合规理念，加强合规文化思想教育答案：C解析：除ABD三项以外，基金管理人加强合规文化建设还应有效落实合规考核机制。

3. 目前，我国债券基金的认购费率通常在（）以下。

A． 0.5%B． 1%C． 1.5%D． 2%答案：B解析：目前，我国股票型基金的认购费率一般按照认购金额设置不同的费率标准，最高一般不超过1.5%，债券型基金的认购费率通常在1%以下，货币型基金一般认购费为0。

4. 基金职业道德教育的内容包括（）。

A．培养基金职业道德观念B．岗前职业道德教育C．岗位职业道德教育D．基金业协会的自律答案：A解析：BCD三项属于基金职业道德教育的途径。

基金职业道德教育的内容主要包括：①培养基金职业道德观念；②灌输基金职业道德规范。

基金职业道德教育的途径主要有：①岗前职业道德教育；②岗位职业道德教育；③基金业协会的自律；④树立基金职业道德典型；⑤社会各界持续监督。

5. 同银行储蓄相比较，证券投资基金的投资风险（）银行储蓄风险。

A．高于B．等于C．低于D．基本接近答案：A解析：证券投资基金与银行储蓄的收益与风险特性不同。

管理学院《风险管理（初级）》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（22分，每题1分）1. 商业银行应当尽可能提高负债的流动性和资产的稳定性，以降低流动性风险。

（）正确错误答案：错误解析：商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。

2. 金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。

（）正确错误答案：正确解析：通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。

对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

3. 某国政府因经济状况恶化而拒付外债，这种风险属于国别风险。

（）正确错误答案：正确解析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。

4. 商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。

（）正确错误答案：错误解析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。

5. 商业银行的信用风险主要存在于授信业务，市场风险主要存在于交易业务，操作风险主要存在于柜台业务。

（）正确错误答案：错误解析：与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。

风险与风险管理、保险基本原理(总分52, 做题时间90分钟)单项选择题1.股市波动的风险属于______。

A．自然风险B．投机风险C．社会风险D．纯粹风险SSS_SIMPLE_SINA B C D分值: 1答案:B[解析] 投机风险的定义，股市波动可能带来收益也可能带来损失。

2.影响到风险事件发生频率或损失程度的条件，在风险管理中被称为______。

A．风险暴露B．风险汇集C．风险偏离D．风险因素SSS_SIMPLE_SINA B C D分值: 1答案:D[解析] 关于风险因素的定义。

3.从风险的角度讲，由于某人疏忽，烟头掉在地毯上，发生火灾，导致三人死亡，则火灾是______。

A．自然灾害B．风险因素C．损失D．风险事故SSS_SIMPLE_SINA B C D分值: 1答案:D[解析] 风险因素是指对风险事故的发生与否或损失大小有影响的各种条件或因素。

风险事故是或然发生的，造成损失的具体事件。

损失是指由风险事故导致的经济结果。

在本案中，风险因素是某人的疏忽，烟头掉在地上；风险事故是火灾；损失是三人死亡。

风险事件的产生过程为______。

(1)风险因素(2)损失(3)风险暴露(4)风险事故A．(3)(1)(4)(2)B．(1)(3)(4)(2)C．(3)(4)(1)(2)D．(1)(4)(3)(2)SSS_SIMPLE_SINA B C D分值: 1答案:A[解析] 遵循普遍规律的风险事件产生的过程应为：风险暴露→风险因素→风险事故→损失。

5.下列属于有形风险因素的有______。

(1)年久失修的房屋(2)保险事故发生后，投保人不积极施救，延误最好的抢救时机而使损失增加(3)电线老化(4)企业内部控制制度不完善A．(1)(2)B．(1)(3)C．(2)(3)D．(2)(4)SSS_SIMPLE_SINA B C D分值: 1答案:B[解析] 有形风险因素是指那些影响损失概率和损失程度的物理的、化学的条件或因素。

C18053S投行类业务内控经验分享证券从业人员远程培训答案90分单选题（共2题，每题10分）1 . 根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》要求，处于后续管理阶段的投资银行类业务，证券公司对外披露文件无需履行内核程序的有（）。

• A.受托管理报告• B.年度资产管理报告• C.持续督导报告• D.公司年报我的答案：D2 . 根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》要求，证券公司（）部门应当加强对处于后续管理阶段项目的风险进行持续风险管理，牵头业务部门制定存续期项目风险排查方案。

• A.质控• B.内核• C.风险管理• D.合规我的答案：B多选题（共5题，每题10分）1 . 根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》要求，证券公司建立投资银行类业务内部控制的目标包括（）。

• A.按照法律法规、规章及其他规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度开展投资银行类业务，切实保证所有与投资银行类业务相关的管理人员、业务人员和其他人员诚实守信、勤勉尽责• B.建立健全分工合理、权责明确、相互制衡、有效监督的组织体系，形成科学、合理、有效的投资银行类业务决策、执行和监督等机制，防范投资银行类业务风险• C.建立健全和严格执行投资银行类业务内部控制制度、工作流程和操作规范，确信其所提交、报送、出具、披露的相关材料和文件符合法律法规、中国证监会的有关规定、自律规则的相关要求，内容真实、准确、完整• D.提高证券公司经营效率和效果，提升投资银行类业务质量我的答案：ABCD2 . 根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》要求，存在下列情形的投资银行类项目应当重新履行立项、内核等内部控制程序：（）。

• A.发行条件发生实质性改变的项目• B.曾被公司立项、内核审议否决的项目• C.向中国证监会和证券交易场所、行业协会等自律组织报送被否决或备案未通过的项目• D.终止审查的项目• E.公司认为有必要的其他项目我的答案：ABCDE3 . 根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》要求，质量控制部门或团队应当认真审阅尽职调查工作底稿，对（）出具明确验收意见。

保险公司全面风险管理调查报告20242024年4月普华永道前言当前，保险行业的外部环境愈发复杂多变，国内经济运行延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。

中央金融工作会议提出“对风险早识别、早预警、早暴露、早处置，健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制”的要求，金融监管机构也愈发强化“长牙带刺”、有棱有角，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。

2023年8月，金融监管总局下发《关于规范银行代理渠道保险产品的通知》，在银保渠道力推“报行合一”。

2024年3月，国家金融监督总局发布《人身保险公司监管评级办法》，围绕“机构监管”和“分类监管”两大核心理念，形成一套从公司治理、业务经营、资金运用、资产负债管理、偿付能力、其他等六大维度对人身保险公司整体风险防控水平的综合评价机制，并根据监管评级结果对各人身保险公司进行分级分类管理。

同月，财产保险监管司发布《关于开展2024年财险公司和再保险公司偿付能力风险管理、公司治理和资产负债管理评估工作的通知》，对34家财产险和再保险公司开展SARMRA、资产负债管理、公司治理“三合一”检查。

……在此形势下，保险行业不断建立和完善自身的风险管理体系。

近年来随着行业的转型发展，风险管理愈发成为行业关注的话题。

作为深度参与保险行业各项监管标准起草和咨询的专家顾问，普华永道曾经在2016、2017和2018连续三年开展了保险行业的调研并发布《保险公司全面风险管理调查报告》。

今年，普华永道再次启动行业调查，从“大风控”的视角，除了以往的调查范围，还纳入了资产负债管理与资金运用、合规管理、反洗钱、关联交易、操作风险管理、监管报送等专项调研。

2024年一季度，在广泛发放问卷的基础上，我们陆续回收了140家保险机构的反馈问卷。

我们观察到，虽然行业整体风险管理能力在不断提升，但在应对新市场形势和新监管要求方面，仍然面临着组织协调、人员配备、模型方法、技术工具和数据平台等方面的痛点难点。

管理学院《风险管理（初级）》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（22分，每题1分）1. 久期分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。

（）正确错误答案：正确解析：久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。

2. 商业银行从本质上讲是经营风险的特殊企业，因此风险管理水平体现了商业银行的核心竞争能力。

（）正确错误答案：正确解析：风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。

只有通过积极、恰当的风险管理，商业银行才有可能将所承担的风险转化为现实的盈利。

3. 由商业银行子公司为母行或集团提供服务，不属于商业银行业务外包行为。

（）正确错误答案：错误解析：外包是指商业银行将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行持续处理的行为。

服务提供商包括独立第三方，商业银行母公司或其所属集团设立子公司、关联公司或附属机构。

4. 净总敞口头寸法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。

（）正确错误答案：错误解析：总敞口头寸一般有三种计算方法：累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法。

其中，短边法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法。

5. 操作风险若管理得当，也能给商业银行带来盈利。

（）正确错误答案：错误解析：操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。

6. 商业银行采用高级计量法计算操作风险资本时，需要加强内外部损失数据的收集。

（）正确错误答案：正确解析：高级计量法，是银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。

2023年6月证券从业资格考试真题：证券法律法规单选题1．下列各项中，属于国际金融监管机构的是（）。

A．世界银行B．国际货币基金组织C．世界贸易组织D．国际证监会组织【参考答案】D2．现金流量比率是衡量流动性风险的主要指标之一，一般来说，企业现金流量比率越大，代表企业（）越强。

A．营运能力B．盈利能力C．偿债能力D．发展能力【参考答案】C3．投资者在开放式基金合同生效后申请购买基金份额的行为通常被称为基金的（）。

A．买入B．申购C．认购D．交易【参考答案】B4．下列关于证券公司次级债券的发行条件的说法，错误的是（）。

A．次级债应以现金或中国证监会认可，其他形式借入或融入B．长期次级债计入净资本的数额不得超过净资本（含长期次级债累计计入净资本的数额的50％C．净资本与负债的比例、净资产与负债的比例等各项风险控制指标不触及预警标准D．借入成草集资金有合理用途【参考答案】B5．下列关于债券登记的说法，错误的是（）。

A．债券登记时确定或变更债券持有人及其权利的法律行为，是保障投资者合法权益的重要措施B．债券登记是指债券登记结算机构为债券发行人建立和维护债券持有人名册的行为C．债券登记量等于已经发行但尚未到期的债券总量D．债券登记是证券要素和证券权利的记录和确认【参考答案】C6．开放式基金申购赎回的原则是（）。

A．份额申购、金额赎回B．份额申购、份额赎回C．金额申购、金额赎回D．金额申购、份额赎回【参考答案】D7．基础设施公募REITs 要求收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的（）。

A．90％B．80％C．60％D．70％【参考答案】A8．关于非公开募集基金，下列说法错误的是（）。

A．不得通过报刊、电台、电视台等公众传播媒体向不特定对象宣传推介B．不得通过讲座、报告会、分析会等方式向其现有投资者宣传推介C．不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金D．不得在互联网上向不特定对象宣传推介【参考答案】B9．（）对声誉风险管理承担主要责任。

证券公司全面风险管理制度一、前言证券公司是金融市场中居于重要地位的机构，其业务范围涉及证券交易、融资融券、资产管理等多个领域，承担着重要的市场功能。

然而，随着金融市场的不断发展和变化，证券公司面临的风险也在不断增加，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

因此，建立全面的风险管理制度对于证券公司的稳健经营和风险防范至关重要。

本文将从证券公司风险管理的理论基础、内部控制机制、风险评估与测度、风险资本管理以及应急预案等方面对证券公司全面风险管理制度进行分析和论述。

二、证券公司风险管理的理论基础证券公司风险管理的理论基础主要包括金融风险管理理论和企业风险管理理论两方面。

1. 金融风险管理理论金融风险管理理论是对金融机构风险管理的理论体系，其核心在于对金融市场的不确定性和波动性进行认识和应对。

金融风险管理理论主要包括价值-at-风险（VaR）模型、风险度量、风险分散、风险监控和风险管理等内容。

2. 企业风险管理理论企业风险管理理论是对企业风险管理的理论体系，其核心在于对企业全面的风险进行认识和管理。

企业风险管理理论主要包括风险识别、风险评估、风险控制、风险应对等内容。

基于以上两方面理论基础，证券公司可以建立相应的风险管理体系，并结合国际上相关的风险管理标准，根据其自身的实际情况和特点，定制适合的风险管理制度。

三、证券公司风险管理的内部控制机制证券公司的内部控制机制是其风险管理的重要组成部分，包括内部控制制度、内部控制标准和内部控制程序。

1. 内部控制制度证券公司应建立完善的内部控制制度，明确风险管理的组织结构、工作职责和权限分配。

内部控制制度应包括对各种风险的监测、评估和控制措施，确保公司业务的安全、稳定和可持续发展。

2. 内部控制标准证券公司应建立相应的内部控制标准，明确各类风险的控制要求和标准，确保各项风险的管理得以规范化和标准化进行。

3. 内部控制程序证券公司应建立相应的内部控制程序，包括风险管理的各项程序、流程和规范，确保风险管理的各项操作得以落实和执行。

银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险管理基础）模拟试卷2(总分：50.00，做题时间：90分钟)一、单项选择题(总题数：14，分数：28.00)1.下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是( )。

（分数：2.00）A.信贷人员未经授权调整评级指标B.不当言论造成银行声誉受损√C.黑客攻击造成系统中断D.交易员超限额交易解析：解析：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。

A、D两项属于人员因素；C项属于外部事件；B项属于声誉风险事件。

2.商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于( )类别。

（分数：2.00）A.操作风险√B.流动性风险C.法律风险D.市场风险解析：解析：内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等造成损失的风险。

银行未严格执行“先落实抵押手续、后放款”的规定，属于该商业银行流程执行失败。

3.某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。

该情况对应的操作风险成因属于( )类别。

（分数：2.00）A.外部事件B.内部流程√C.人员因素D.系统缺陷解析：解析：内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等所造成损失的风险。

4.在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。

此事件对应的操作风险成因是( )。

（分数：2.00）A.违反内部流程B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件√解析：解析：商业银行的操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其中外部事件包括外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。

2023年初级银行从业资格之初级银行管理过关检测试卷B卷附答案单选题（共100题）1、投资者购买的债券离到期日越远，则利率变动的可能性( )，其利率风险也相对( )。

A.越大；越大B.越小：越小C.越大；越小D.越小：越大【答案】 A2、以下营销渠道中，（）目前仍然是银行最重要的营销渠道。

A.网点机构营销B.电子银行营销C.登门拜访营销D.推荐介绍营销【答案】 A3、（2020年真题）根据《贷款风险分类指引》规定，商业银行贷款可分为正常、关注、次级、可疑、损失五类，其中（）称为不良贷款。

A.次级类、可疑类和损失类B.可疑类、损失类C.关注类、次级类、可疑类和损失类D.关注类、次级类和可疑类【答案】 A4、《商业银行风险监管核心指标》(银监发[2005]89号)规定，商业银行累计外汇敞口头寸不得超过资本净额的( )。

A.50％B.25％C.33％D.20％【答案】 D5、中央银行在公开市场上买卖有价证券，将直接影响（），从而影响货币供应量。

A.商业银行的法定准备金B.商业银行的超额准备金C.中央银行再贴现D.中央银行再贷款【答案】 B6、来说，商业银行应当建立的主要业务规则和制度不包括（）。

A.建立业务管理制度B.建立资产管理制度C.建立各项安全防范制度D.建立内部控制制度【答案】 B7、（2017年真题）各金融机构参与同业拆借市场的主要目的是（）。

A.调剂短期资金余缺B.增加收入C.增加流动性D.降低风险【答案】 A8、商业银行贷款应实行( )的贷款管理原则。

A.谁审查谁审批原则B.审贷分离、分级审批C.信贷人员调查、业务主管审批D.信贷调查与风险管理联合审批原则【答案】 B9、商业银行从本质上来说就是经营（）的金融机构。

A.负债B.风险C.资产D.贷款【答案】 B10、自（）起中国正式实行《存款保险条例》，中国人民银行负责存款保险制度实施。

A.2004年5月1日B.2005年4月1日C.2004年4月1日D.2015年5月1日【答案】 D11、下列选项中，不属于贷款提款条件的是（）。

证券公司全面风险管理的理念与实施（上）第一篇：证券公司全面风险管理的理念与实施(上)试题一、单项选择题1.证券公司所面临的风险中最适用于量化分析的是（）。

A.战略风险B.名誉风险C.操作风险D.市场风险描述：证券公司所面临的风险您的答案：D 题目分数：10 此题得分：0.0 2.在最佳风险管理实践中，董事会的职责不包括以下哪项内容（）。

A.构建企业的风险文化，为企业风险文化建立基本基调B.制定公司发展战略，确保业务发展与既定风险偏好的一致性C.制定风险管理的组织结构D.确保企业在各层次上有充分的风向管理资源描述：证券公司各层级的风险管理职责您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 3.在证券公司所面临的风险中，最难以掌控的是（）。

A.监管风险B.名誉风险C.系统风险D.市场风险描述：证券公司所面临的风险您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0二、多项选择题4.证券公司的风险偏好包括以下哪几个层次的内容（）。

A.监管约束B.自发约束C.限额与容忍度D.风险状况描述：证券公司的风险偏好您的答案：B,A,C、D 题目分数：10 此题得分：10.0 5.组成风险管理系统平台的关键组件包括（）。

A.风险数据仓库B.外部数据接口C.工作流程引擎D.客户服务描述：风险管理系统平台您的答案：A,C,BD 题目分数：10 此题得分：10.0 6.证券公司现阶段面临的风险包括（）。

A.信用风险B.市场风险C.战略风险D.监管风险描述：证券公司所面临的风险您的答案：B,C,A,D 题目分数：10 此题得分：10.0 7.证券公司采取统一的风险管理框架来管理所有重大风险的特点包括（）。

A.明确对于风险管理中各种角色、责任和职权B.阐明所面临的风险以及如何管理这些风险C.通过各种报告及披露机制确保对于风险有准确且一致的认识D.在全公司建立风险管理的共同语言，具体的风险框架、政策、方案以及流程描述：风险管理框架您的答案：B,A,D,C 题目分数：10 此题得分：10.0三、判断题8.战略风险限额应该由公司专业风险管理委员会来确定，并下放到风险部负责人来监督执行。

C16020证券公司全面风险管理的理念与实施（下）答案一、单项选择题1. 导致现阶段证券公司必须向主动性风险管理转型的原因不包括下列哪一项内容（）。

A. 证券公司业务范围从通道业务扩展至资本业务等B. 证券公司的竞争模式从获取客户资源扩展至提升全方位核心竞争力C. 监管层的要求D. 监管理念从事前审批为主转变为事中事后为主描述：主动型风险管理您的答案：C题目分数：10此题得分：10.02. 根据案例叙述，以下导致摩根大通的合成信贷组合被曝光的直接原因描述正确的是（）。

A. 美国货币监理署发现其投资组合异常B. 其他市场参与者发现CDS指数被扭曲C. 摩根大通管理层察觉投资组合超出风险管理限额D. 作为Markit CDX.NA.IG9指数成分的美洲航空公司破产引发其合成信贷组合巨额亏损描述：伦敦鲸事件您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题3. 现阶段国内大多数券商风险管理工作中普遍存在的问题包括（）。

A. 风险指标没有做到即时性、有效性B. 风险测度计算没有做到自动化、系统化C. 组织架构尚没有做到名副其实D. 管理制度不够系统化、全面化描述：证券行业风险管理现状您的答案：C,A,D,B题目分数：10此题得分：10.04. 风险管理系统所需要的数据包括（）。

A. 市场数据B. 交易数据C. 盈亏数据D. 信用数据描述：全面风险管理系统您的答案：C,D,B,A题目分数：10此题得分：10.05. 下列关于数据库的责任与分工说法正确的是（）。

A. 前台部门负责数据准确性、即时性B. 中台部门负责复核和录入C. 信息技术部负责数据库开发及维护D. 前台部门负责数据库开发及维护描述：全面风险管理系统您的答案：B,C,A题目分数：10此题得分：10.0三、判断题6. 改变现阶段风险管理部门的薪酬体制，将风险管理人员的薪酬水平与公司整体的业绩水平挂钩是吸引人才的重要途径。

（）描述：证券行业风险管理工作的改进您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.07. 《证券公司全面风险管理规范》和《流动性风险管理指引》强调各部门、机构及人员的全面参与以及对各种风险类型的全面管理。

证券代码：832970 证券简称：东海证券 主办券商：东吴证券东海证券股份有限公司全面风险管理制度第一章 总则第一条 为有效管理公司面临的各类风险，保障公司持续、稳定、健康发展，提高公司全面风险管理水平，增强核心竞争力,根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司全面风险管理规范》和《东海证券股份有限公司章程》，结合公司实际，制定本制度。

第二条 本制度所称全面风险管理，是指公司董事会、经营管理层以及全体员工共同参与，对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险等各类风险，进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。

第三条 公司全面风险管理目标：（一）保证经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行；（二）实现对经营过程中所面临风险的可测、可控、可承受；（三）促进各项经营管理活动的健康运行，确保公司财产安全；（四）保障公司发展战略的全面实施和经营目标的实现。

第四条 公司全面风险管理原则：（一）全面性原则：全面风险管理应覆盖公司所有业务、部门、分支机构、子公司及比照子公司管理的各类孙公司（以下简称“子公司”）及全体人员，贯穿决策、执行、监督、反馈全过程。

公司将所有子公司纳入全面风险管理体系，对其风险管理工作实行垂直管理，实现风险管理全覆盖。

（二）适应性原则：风险管理应符合国家有关法律法规和中国证监会的有关规定，与公司经营规模、业务范围、风险状况及公司所处的环境相适应，风险管理目标应与公司长期发展目标保持一致。

公司风险管理与业务发展应有机结合，在发展业务的同时加强风险管理，并随着情况的变化及时加以调整，尤其是在新业务开展前，需事先建立相应的风险管理策略。

（三）制衡性原则：公司建立不同部门/业务线、不同岗位之间的制衡体系，各级部门/业务线和岗位的设置应当权责分明、相互制衡和相互监督。

（四）针对性原则：全面风险管理在涵盖公司各类风险的基础上，有针对性地强调对流动性风险、信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险等风险的管理，合理利用风险量化管理工具评估与管理风险；加强对重要业务、重大事项、主要操作环节和高风险领域实施重点管理。

企业全面风险管理：识别、评估与控制从风险的识别、评估和控制三个方面对全面风险管理的理念和内涵进行系统阐述，并对其与传统风险管理的区别与联系进行简要分析，对我国企业全面风险管理体系的建立具有重要借鉴意义企业全面风险管理：识别、评估与控制企业全面风险管理是指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理的过程和方法。

与传统风险管理相比较，在管理模式上，全面风险管理强调对各种风险，包括战略风险、营运风险以及财务风险等的综合统一管理，强调把风险管理的各项要求融入企业管理和业务流程中; 在风险的处理方式上，全面风险管理在强调防范和化解风险的同时，把机会风险视为企业的特殊资源，强调通过对其的管理，为企业创造价值，促进经营目标的实现。

全面风险管理是对传统风险管理的继承和发展，赋予了风险识别、风险评估以及风险控制新的内涵。

一、以构建企业风险“全景图”为目标的风险识别风险识别是进行有效风险管理的基础和关键。

风险管理第一步，就是要对企业面临的各种风险进行识别，将风险分门别类，并追溯导致风险产生的各种因素。

风险识别工作做得扎实，风险评估和控制的工作效果才有保障。

在全面风险管理框架下，风险识别的目标，就是要广泛、持续地收集与本企业风险和风险管理相关的内部、外部初始信息，发现企业面临的各种风险，并构建反映各种风险的风险“全景图”。

（一）企业风险“全景图”所谓风险“全景图”，就是将本企业面临的各种风险反映到统一框架内，为风险评估提供坚实的基础。

企业面临的风险，从整体来看可分为外部风险和内部风险两大类，参见图1、图2。

（二）完善的全面风险管理组织体系是风险识别的依托全面风险管理组织体系是有效识别、评估和控制风险的制度保障，它包括以下几个方面：一是规范的公司法人治理结构。

（中级）风险管理考试试卷（一）（总分100分，考试时长90分钟）一、单项选择题（每小题2分，共100分）1、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）oA、维护金融体系的安全和稳定B、维护市场的正常秩序C、维护公众对银行业的信心D、保护债权人利益【答案】C【解析】《银行业监督管理法》明确我国银行业监督管理的目标是：促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心。

同时，提出银行业监督管理应当保证银行业公平竞争，提高银行业竞争力。

2、下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是（）。

A、该指标是一个静态指标B、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C、该指标衡量了商业银行风险变化的程度D、该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】A【解析】A项，风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标。

3、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（）oA、违约频率B、不良贷款率C、违约损失率D、违约概率【答案】A【解析】违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，违约频率是指通常所称的违约率。

违约概率是分析模型作出的事前预测，违约频率是事后检验的结果。

题中的3%是对第一年选定的100个客户进行观测后计算得到的，即为事后检验的结果，属于违约频率。

4、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。

A、股票B、现金C、同业借款D、公司债券【答案】B【解析】巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：(1)最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资；(2)其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；(3)商业银行可出售的贷款组合，一些贷款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售；(4)流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。