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金融风险管理智慧树知到课后章节答案2023年下上海财经大学上海财经大学第一章测试1.美国“9·11”事件发生后引起的全球股市下跌的风险属于（）A:系统性风险 B:流动性风险 C:信用风险 D:非系统性风险答案:流动性风险2.下列说法正确的是（）A:分散化投资使系统风险减少 B:分散化投资既降低风险又提高收益 C:分散化投资使非系统风险减少 D:分散化投资使因素风险减少答案:分散化投资使因素风险减少3.现代投资组合理论的创始者是（）A:斯蒂芬.罗斯 B:威廉.夏普 C:哈里.马科威茨 D:尤金.珐玛答案:威廉.夏普4.反映投资者收益与风险偏好有曲线是（）A:证券特征线方程 B:证券市场线方程 C:资本市场线方程 D:无差异曲线答案:资本市场线方程5.不知足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线具有的特征是（）A:无差异曲线向左上方倾斜 B:无差异曲线位置与该曲线上的组合给投资者带来的满意程度无关 C:收益增加的速度快于风险增加的速度 D:无差异曲线之间可能相交答案:收益增加的速度快于风险增加的速度6.反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）A:特征线模型 B:资本市场线模型 C:单因素模型 D:套利定价模型答案:套利定价模型7.根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关A:再投资风险 B:非系统风险 C:个别风险 D:市场风险答案:个别风险8.在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。
A:贝塔系数 B:收益的方差 C:个别风险 D:收益的标准差答案:收益的方差9.市场组合的贝塔系数为（）。
A:-1 B:0 C:1 D:0.5答案:-110.无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。
根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（）。
A:0.144 B:0.06 C:0.132 D:0.12美元答案:0.13211.对于市场投资组合，下列哪种说法不正确（）A:它是资本市场线和无差异曲线的切点 B:它在有效边界上 C:市场投资组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比 D:它包括所有证券答案:它在有效边界上12.关于资本市场线，哪种说法不正确（）A:资本市场线也叫证券市场线B:资本市场线是可达到的最好的市场配置线 C:资本市场线斜率总为正 D:资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点答案:资本市场线是可达到的最好的市场配置线13.证券市场线是（）。
保险精算考试指南保险精算考试是保险行业中最具权威性，最具竞争性的考试之一。
它不仅考察考生的数学、统计、经济等知识，还考验他们的逻辑思维、分析能力。
本文旨在为广大考生提供一份保险精算考试指南，指导他们如何高效备考，顺利通过考试。
一、考试概述保险精算考试是由国际精算师协会（The Institute and Faculty of Actuaries, IFOA）主持，分为专业阶段和最终阶段两个部分。
其中专业阶段包括核心技能、应用技能、专业技能三大部分，最终阶段则主要涉及到高层管理和领导力。
保险精算考试是考验精算师的综合素质、专业能力和实践经验的重要标准，通常需考生具备良好的数学、统计、经济等基本功，并且要有独立思考的能力和对风险的敏锐意识。
二、考试科目保险精算考试包含多门科目，具体如下：1.核心技能（Core Technical）核心技能阶段包括两门科目，分别是：(1)概率与统计（Probability and Statistics）：主要涉及概率论和数理统计等方面的知识，是精算师必备的基本功；(2)数学基础（Mathematical Foundations of Actuarial Science）：主要涉及微积分、初等代数、微分方程等数学知识，也是精算师的重要基础。
2.应用技能（Application）应用技能阶段包括五门科目，分别是：(1)金融数学（Financial Mathematics）：主要涉及时间价值、资产定价、套利和期权等金融工程中的重要概念和理论；(2)生命保险（Actuarial Models: Life Insurance）：主要涉及寿险领域的基本理论、保单定价、风险评估等方面；(3)一般保险（Actuarial Models: General Insurance）：主要涉及非寿险领域的基本理论、保单定价、保险风险评估等方面；(4)投资（Actuarial Models: Investment）：主要涉及投资组合的风险管理、资产配置、金融市场等方面；(5)商业环境和练习（Business Environment and Practice）：主要涉及精算师角色、职业道德、商业合作等方面。
湖南大学（含原湖南财经学院）保险系的发展经历湖南大学保险学院的发源是来自于当时湖南财经学院计统系的保险统计专业，1991年招收了全国第一届精算专业本科生，保险系正式成立，当时有29名学生就读这个专业，这一届人才辈出，有一位学生当时通过了北美准精算师资格考试，也是当时全国本科生里面第一个考过的，到现在这个班级已经产生了2名中国精算师，还有一位学生已经在国内某大型寿险公司负责精算部门。
1992年湖南财经学院保险系招收了第二批精算专业28名学生；1993年湖南财经学院保险系招收了第三批精算专业38名学生，35名保险专业学生，至此，湖南财经学院已正式形成了比较完善的保险教育体系。
1995年湖南财经学院第一届精算专业毕业生举行了隆重的毕业典礼，北美精算师协会主席参加了这次毕业典礼，首届毕业生全部在保险行业找到合适的工作岗位。
值得一提的是，95年毕业生中有5位毕业生进入了中国人寿保险、中国太平洋保险总公司从事精算工作。
1996年，郭青锋担任湖南财经学院院长后进行改革，将保险系与金融系合并为金融保险系，刘正光担任系主任，原保险系主任周江雄担任系党总支部书记。
1996年第二届精算专业学生毕业，这年的毕业生大部分在原中保人寿的分公司以及县级公司工作。
1997年，湖南财经学院金融保险系第一届保险专业学生毕业。
南开大学风险管理与保险学系简介南开大学保险专业设立于1984年，是中国恢复国内保险业务和保险教育后在高等院校中首批设立的保险专业之一。
1996年保险专业从金融学习划分出来创立了“风险管理与保险学系”。
1999年南开大学被国家教育部认定为可以设立保险专业的五所高等院校之一。
十多年来，保险专业始终坚持开放式的、与国内外有关单位广泛协作和联合办学的指导思想，形成独具特色的学科建设和人才培养的模式，在教学、科研和学科建设等方面取得了长足的发展，已成为我国高等院校中一个多方向、多层次、结构合理、国内外结合的办学特色。
1988年开始与北美精算师学会联合培养精算方向硕士研究生，开创了中国精算教育的先河，并与北美精算师学会和加拿大宏利人寿保险公司联合创立中国第一家精算师考试中心。
“精”打细“算”——保险公司的科学守护者作者：熊璐来源：《求学·理科版》2011年第02期我还记得2005年高考前填志愿的那个晚上，家里的气氛异常的凝重，妈妈不停地翻着各大介绍专业的杂志，爸爸在客厅来回地踱步。
重庆的六月好像冒着气儿的蒸笼，汗水不停地从爸妈的额头上冒出来，分不清是天气还是心情的原因。
突然妈妈一拍桌子：“就填精算吧，人家说精算师是‘金领中的金领’，而且在北美职业排名中精算师一直在前十呢！”就这样，当时还不知道精算为何物的我，一脚踏进了这个被舆论热捧的专业里，并且“一发不可收拾”。
保险公司的预言家什么是精算？记得我第一次听到这个专业的时候，还在猜测它是不是跟“珠算”有什么大同小异的地方。
其实精算，简单地说，就是保险公司用于预测未来不确定性的技术。
就像古代占星学家能预测人类的未来，精算师可以预测保险公司的未来。
人们购买保险是为了保护自己以免遭受未来可能发生的事故带来的损失，因此保险公司就需要预测未来事故发生的可能性，做好应对这些事故发生的准备。
精算师的主要工作就是为保险公司核算出应对未来可能发生事故需要赔付的金额，也就是所谓的准备金。
准备金的正确核算对保险公司的生存至关重要。
1999年著名保险评级机构 A．M．Best发表了一份报告，报告表明，1969至1998年期间 426家美国公司破产，其中34％是由于准备金不足造成的。
2002年6月，这份报告的更新版表明：2000年至2001年间破产的60家公司中有 73％可归结为损失准备金不足，比率翻了一倍。
这充分表明了保证充足的准备金水平对保险公司的重要性——充足的偿付能力是保险公司的“生命线”。
作为常年在各国就业排名榜中名列前茅的专业，精算专业是一年比一年受热捧。
虽然现在它仍然是一个新兴的专业，但是越来越多的大学已经把目光转移到了这个领域并且纷纷开设了精算专业。
记得2005年刚入学的时候，我们班24个人里有一大半是因为略懂它良好的就业前景而报考的，但真正了解这个专业的屈指可数。
保险精算教学⼤纲《保险精算》教学⼤纲⾦融管理学院⾦融保险专业2004年09⽉编写说明⼀、课程概况1、课程名称（中⽂）：保险精算2、课程名称（英⽂）：Actuarial Mathematics3、预修课程：《线性代数》、《微积分》、《概率论与数理统计》4、修读对象：本科⽣5、课程教材：《寿险精算数学》卢仿先曾庆五编著南开⼤学出版⼆、课程性质、地位和任务保险，作为商品社会中处理风险的⼀种有效⽅法，已被全世界所普遍采纳。
在现代保险业蓬勃发展的进程中，科学的理论和⽅法，特别是精确的定量计算，起着⼗分重要的作⽤。
保险业运营中的⼀些重要环节，如新险种的设计、保险费率和责任准备⾦的计算、分保额的确定、养⽼⾦等社会保障计划的制定等，都需要由精算师依精算学原理来分析和处理。
精算学是通过对未来不确定性事件的分析，研究不确定性对未来可能造成的财务影响的学科。
这门学科是以概率论和数理统计为基础，依据⾦融学和计算机技术等，对这些不确定性进⾏数量分析与预测，从⽽为实际的操作提供科学的依据。
但现在，精算学的范围不仅仅局限于保险领域内，精算学与⾦融学的交叉渗透是精算学发展的另⼀个特点。
⼀些精算理论通常被⽤于解决⾦融学中的⼀些问题，如债券的违约、贷款⼈的提前还款等。
所以，本课程的教学宗旨是让学⽣了解并掌握分析处理现实经济问题中的不确定性原理、⽅法。
三、教学内容、教学⽬标和要求研究保险事故的出险规律、保险事故损失额的分布规律、保险⼈承担风险的平均损失及其分布规律、保险费和责任准备⾦等保险具体问题计算⽅法的应⽤数学。
本课程以寿险精算为主，详细讨论寿险精算的基本原理和基本技术，对⾮寿险精算中的基本概念和主要问题进⾏概括性的介绍。
四、教学模式本课程以保险精算学的⼀般原理为基础，借鉴国内外科研成果，注重理论分析能⼒的提⾼和实际运⽤能⼒的培养。
五、教学进度本课程教学，共36课时，其中课堂教学36课时，讲座00课时，上机（实验）00课时。
课时具体安排如下：第⼀章利息理论【教学⽬的与要求（Session Objectives）】了解有关利息的基本知识：单利、复利、名义利率、实际利率、贴现率掌握单利、复利及其终值、现值的计算⽅法掌握贴现因⼦、贴现率及利率的区别与联系掌握期初期末付确定型年⾦现值与终值计算了解付款频率和计息频率不同情形下的各种确定型年⾦的计算【教学重点（Key Points）】本章的重点是各种利率之间的相互转换以及现值和终值的计算。
上海财经金融统计与风险管理课程第一部分：课程介绍1. 上海财经大学金融学院是国内著名的金融学院之一，其金融统计与风险管理课程为学生提供了全面的金融知识和技能培训。
通过该课程的学习，学生将深入了解金融市场的运作机制、金融统计方法和风险管理理论，为未来从事金融行业打下坚实的理论基础。
2. 本课程的教学目标是培养学生具备良好的金融统计分析和风险管理能力，为其未来在银行、证券、保险等金融机构工作或从事金融研究提供必要的理论和实践支持。
第二部分：课程内容1. 金融市场运作机制：本部分将介绍金融市场的基本运作原理，包括证券市场、货币市场、外汇市场等金融市场的相关知识。
学生将了解不同市场的功能和特点，为日后的金融交易和投资提供理论指导。
2. 金融统计方法：这一部分将介绍金融统计分析的基本原理和方法，包括时间序列分析、回归分析、方差分析等统计方法。
学生将学会如何运用统计工具对金融市场数据进行分析，从而预测未来的金融市场走势。
3. 风险管理理论：课程还将介绍金融风险的类型、度量和管理方法。
学生将了解市场风险、信用风险、操作风险等不同种类的金融风险，以及如何利用衍生品等工具进行风险管理。
第三部分：课程特色1. 教学团队：本课程的教学团队由上海财经大学资深金融学教授和金融业界专家组成，他们拥有丰富的教学和实践经验，能够为学生提供具有前瞻性和实用性的金融知识。
2. 实践教学：课程还将组织学生参与金融市场模拟交易，让学生亲身体验金融市场的运作，提高他们的实战能力和风险管理意识。
3. 就业指导：学院还将为学生提供就业指导和实习机会，帮助他们了解金融行业的最新动态和要求，为他们顺利就业提供支持。
第四部分：教学评估1. 本课程将采用多种教学评估方法，包括平时作业、期中考试、期末考试、小组演讲、实验报告等。
通过这些评估，学生将得到全面的学习反馈，帮助他们及时调整学习方法和加强薄弱环节。
2. 课程实施过程中，将特别关注学生的实际动手能力和团队合作能力，通过实际案例分析和小组讨论的形式，培养学生的实际应用能力和团队合作意识。
第1篇一、实验目的本次实验旨在通过模拟保险精算的实际操作，使学生了解保险精算的基本原理和方法，提高学生运用数学、统计学和金融学知识解决实际问题的能力。
通过本次实验，学生能够：1. 掌握保险精算的基本概念和原理；2. 熟悉寿险和非寿险的精算模型；3. 学会运用相关软件进行精算计算；4. 提高数据分析、模型构建和报告撰写能力。
二、实验内容本次实验主要包括以下内容：1. 寿险精算模型：- 寿险产品定价：运用生命表和利率计算寿险产品的预定死亡率、预定利率和预定净收益；- 责任准备金计算：根据预定净收益和预定死亡率，计算责任准备金；- 保单现金价值估值：运用折现现值法，估算保单现金价值。
2. 非寿险精算模型：- 保险费率厘定：根据事故损失数据，运用损失分布模型计算保险费率；- 责任准备金计算：根据损失数据，运用损失分摊模型计算责任准备金。
3. 精算软件应用：- 使用精算软件进行寿险和非寿险精算模型的构建和计算；- 学习使用Excel、R等工具进行数据分析。
三、实验步骤1. 寿险精算模型：- 收集生命表和利率数据；- 运用生命表和利率计算预定死亡率、预定利率和预定净收益；- 根据预定净收益和预定死亡率，计算责任准备金；- 运用折现现值法，估算保单现金价值。
2. 非寿险精算模型：- 收集事故损失数据；- 运用损失分布模型计算保险费率；- 根据损失数据，运用损失分摊模型计算责任准备金。
3. 精算软件应用：- 使用精算软件进行寿险和非寿险精算模型的构建和计算；- 学习使用Excel、R等工具进行数据分析。
四、实验结果与分析1. 寿险精算模型：- 通过实验，我们得到了预定死亡率、预定利率和预定净收益等数据； - 根据预定净收益和预定死亡率，我们计算了责任准备金；- 运用折现现值法，我们估算出了保单现金价值。
2. 非寿险精算模型：- 通过实验，我们得到了保险费率和责任准备金等数据；- 分析损失数据，我们发现损失分布呈现正态分布。
