外汇衍生交易习题

外汇交易考试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 外汇是指一种货币兑换成另一种货币的行为，以下哪项不是外汇交易的主要货币？A. 美元B. 欧元C. 日元D. 人民币答案：D2. 外汇市场的参与者不包括以下哪项？A. 商业银行B. 中央银行C. 投资基金D. 保险公司答案：D3. 以下哪个不是影响汇率变动的主要因素？A. 利率差异B. 政治稳定性C. 通货膨胀率D. 黄金价格答案：D4. 外汇交易中，买入一种货币的同时卖出另一种货币，这种交易方式被称为？A. 即期交易B. 远期交易C. 掉期交易D. 期权交易答案：A5. 如果一种货币的汇率上升，那么这种货币相对于其他货币是？A. 升值C. 保持不变D. 无法确定答案：A6. 以下哪个不是外汇交易中的风险管理工具？A. 止损单B. 限价单C. 期权D. 股票答案：D7. 外汇市场中的“点”是指？A. 货币价值的最小变动单位B. 货币价值的最大变动单位C. 货币价值变动的百分比D. 货币价值变动的比率8. 以下哪个国家不属于G10货币国家？A. 美国B. 英国C. 日本D. 巴西答案：D9. 外汇储备的主要功能不包括以下哪项？A. 干预外汇市场B. 偿还外债C. 促进经济增长D. 维持货币稳定答案：C10. 以下哪个不是外汇交易中的技术分析工具？B. 移动平均线C. 基本面分析D. 相对强弱指数（RSI）答案：C二、多项选择题（每题3分，共15分）11. 外汇交易的主要类型包括哪些？A. 即期交易B. 远期交易C. 掉期交易D. 期权交易E. 期货交易答案：A, B, C, D12. 以下哪些因素可能影响汇率的长期趋势？A. 经济增长率B. 贸易平衡C. 政治稳定性D. 利率水平E. 货币政策答案：A, B, C, D, E13. 外汇交易中，以下哪些是常见的订单类型？A. 市价单B. 止损单C. 限价单D. 突破单E. 跟踪止损单答案：A, B, C, D, E14. 以下哪些是外汇交易中的风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 法律风险E. 流动性风险答案：A, B, C, D, E15. 以下哪些是影响汇率短期波动的因素？A. 经济数据发布B. 政治事件C. 市场情绪D. 中央银行政策E. 技术图表分析答案：A, B, C, D, E三、判断题（每题2分，共20分）16. 外汇交易中，杠杆可以放大投资者的盈利，但不会放大亏损。

第三章外汇交易一、填空题1、银行间市场，是指银行同业之间买卖外汇形成的市场。

由于每日成交金额巨大，其交易量占整个外汇市场交易量的90%以上，故又称作。

2、在第一次世界大战之前就已发展起来，是世界上出现最早的外汇市场，也是迄今为止世界上规模最大的外汇市场，其外汇交易额约占世界外汇交易总额的30%。

3、是指在成交后的第二个营业日交割。

如果遇上任何一方的非营业日，则向后顺延到下一个营业日，但交割日顺延不能跨月。

4、是指套汇者在不同交割期限、不同外汇市场利用汇率上的差异进行外汇买卖，以防范汇率风险和牟取差价利润的行为。

其核心就是做到，赚取汇率差价。

5、由于外汇期货交易的结算是每天进行的，只要结算价格有变化，每天就会发生损益的收付，直到交割或结清为止。

因此，外汇期货交易实际上实行的是二、不定项选择题1、目前世界上最大的外汇交易市场是（）。

A.纽约B.东京C.伦敦D.香港2、外汇市场的主要参与者是（）。

A.外汇银行B.中央银行C.中介机构口.顾客3、按外汇交易参与者不同，可分为（）。

A.银行间市场B.客户市场C.外汇期货市场D.外汇期权市场4、利用不同外汇市场问的汇率差价赚取利润的交易是（）。

A.套利交易B.择期交易C.掉期交易心D.套汇交易5、即期外汇交易的交割方式有（）。

A.信汇B.票汇C.电汇D.套汇6、掉期交易的特点是（）。

A.同时买进和卖出B.买卖的货币相同，数量相等C.必须有标准化合约D.交割期限不同7、外汇期货市场由下列部分构成（）。

A.交易所B.清算所C.佣金商D.场内交易员8、外汇期货交易的特点包括（）。

A.保证金制度B.逐日清算制度C.现金交割制度D.保险费制度9、按外汇期权行使期权的时限可分为（）。

A.欧式期权B.买人看跌期权仁买入看涨期权 D.美式期权10、赋予期权买者在有效期内，无论市场价格升至多高，都有权以原商定价 格（低价）购买合同约定数额的外汇是（）。

A.看涨期权B.看跌期权C.场内交易期权D.场外交易期权三、判断分析题1、从全球范围看，外汇市场已经成为了一个24小时全天候运作的市场。

精品课程（国际金融实务）-—习题第一章外汇与汇率一、填空题1。

在直接标价法下，的数额固定不变，总是为一定单位。

2。

按外汇买卖交割时间划分，汇率可分为和.3. 纸币流通条件下，汇率的决定基础是。

4. 货币是国际上普遍使用的，并且在本国国际收支中使用最多的，在国际储备中比重最大的一种或几种外币。

汇率是指货币与本国货币的汇率。

5. 外汇汇率上涨，则本币值，出口，进口.二、单项选择题1. 以下几种外汇资产中，属于狭义静态外汇的是（）.A。

外国货币B。

外币支付凭证C. 外币有价证券D。

特别提款权2。

套算汇率是以（）为基础，套算出对其他国家货币的汇率。

A. 基本汇率B. 买入汇率C. 卖出汇率D. 即期汇率3。

金币本位制度下，汇率的决定基础是（)。

A。

铸币平价 B. 法定平价C. 通货膨胀率D。

购买力平价4。

一国货币升值对其进出口收支产生的影响是( ）。

A。

出口增加,进口减少 B. 出口减少,进口增加C。

出口增加，进口增加 D. 出口减少,进口减少5. 在采用直接标价的前提下，如果需要比原来更少的本币就能兑换一定数量的外国货币，这表明（）。

A。

本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率上升B. 本币币值下降，外币币值上升，通常称为外汇汇率上升C. 本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率下降D。

本币币值下降,外币币值上升,通常称为外汇汇率下降三、名词解释汇率远期汇率直接标价法套算汇率四、简答题1。

影响汇率变动的因素有哪些？2. 汇率变动对进出口有什么样的影响？3. 分析汇率变动对对产业结构的影响.五、案例分析题如果你是一家瑞士银行的外汇交易员,客户向你询问美元兑瑞士法郎汇率,你答复为1。

4100/1.4110,问：（1)如果客户要把瑞士法郎卖给你，汇率是多少？（2）你以什么汇价向客户卖出瑞士法郎?（3）如果客户要卖出美元，汇率又是多少？第二章基础外汇交易一、填空题1. 即期外汇交易的交割日包括、和三种类型.2. 远期汇率的报价方式有完整报价法和。

外汇交易习题与答案一、选择题1. 以下哪个不是外汇市场的主要参与者？A. 银行B. 政府机构C. 外汇经纪商D. 个人投资者答案：D2. 以下哪个因素对外汇市场波动影响最小？A. 政治稳定性B. 经济数据C. 利率变动D. 股票市场波动答案：D3. 以下哪个货币对属于主要货币对？A. USD/JPYB. EUR/GBPC. USD/CADD. USD/CHF答案：A4. 以下哪个指标常用于判断外汇市场的趋势？A. 相对强弱指数（RSI）B. 移动平均线（MA）C. 布林带（Bollinger Bands）D. 以上都对答案：D二、判断题1. 外汇市场是全球最大的金融市场，每天的交易量超过5万亿美元。

（）答案：正确2. 在外汇市场中，所有货币对的价格波动都是同步的。

（）答案：错误3. 外汇市场的开盘时间是北京时间晚上8点。

（）答案：错误4. 交易者可以通过预测货币对的涨跌来获取利润。

（）答案：正确三、填空题1. 外汇市场的三大主要参与者是______、______和______。

答案：银行、政府机构、外汇经纪商2. 外汇市场的开盘时间是______，收盘时间是______。

答案：北京时间晚上8点，北京时间早上5点3. 以下哪个指标常用于判断外汇市场的趋势？______、______和______。

答案：相对强弱指数（RSI）、移动平均线（MA）、布林带（Bollinger Bands）四、简答题1. 简述外汇市场的特点。

答案：外汇市场的特点如下：（1）全球性：外汇市场是全球最大的金融市场，覆盖全球各大洲和地区。

（2）流动性：外汇市场拥有极高的流动性，交易量巨大。

（3）杠杆性：外汇市场提供杠杆交易，投资者可以使用较小的资金进行较大规模的交易。

（4）24小时交易：外汇市场无休息日，可以24小时进行交易。

（5）价格波动：外汇市场的价格波动较大，投资者需要密切关注市场动态。

2. 简述外汇交易的基本策略。

答案：外汇交易的基本策略如下：（1）趋势追踪：根据市场趋势进行交易，捕捉价格波动带来的利润。

国际金融外汇汇率等衍生品练习题精选1、某日纽约USD1=HKD7、7820—7、7830伦敦GBP1= USD1、5140---1、5150 问英镑与港元的汇率是多少？解：GBP1=HKD7.7820 X 1.5140-----7.7830 X 1.5150 GBP1=HKD11.7819-----11.79122、某日苏黎士USD1= SF1、2280----1、2290法兰克福USD1= E0、9150----0、9160 问法兰克福市场欧元与瑞士法郎的汇率是多少？解:E1=SF1.2280/0.9160------SF1.2290/0.9150E1=SF1.3406------1.34323、某日GBP1=HKD12、6560----12、6570USD1=HKD 7、7800---- 7、7810问英镑与美元的汇率是多少？解:GBP1=USD12.6560/7.7810--------12.6570/7.7800GBP1=USD1.6265--------1.62694、某日巴黎即期汇率USD1=E0、8910----0、89201个月远期20-----------30 问巴黎市场美元与欧元1个月远期汇率是多少？解:一个月远期USD1=E0.8930-------0.89505、某日香港即期汇率USD1=HKD7、7800---7、78103个月远期70-----------50 问香港市场美元与港元3个月远期汇率是多少？解:三人月远期USD1=HKD7.7730---------7.77606、某日纽约即期汇率USD1=SF1、1550----1、15606个月远期60------------80 问纽约市场美元与瑞士法郎6个月远期汇率是多少？解:六个月远期USD1=SF1.1610-------1.16407、某日伦敦即期汇率GBP1=E 1、2021-----1、20213个月远期40-------------50问伦敦市场英镑与欧元3个月远期汇率是多少？解:三个月远期GBP1=E1.2050---------1.20708、某企业出口铝材，人民币报价为15000元/吨，现改用美元报价，其价格应为多少？〔即期汇率USD1=RMB6、8310—6、8380〕解:15000÷6.8310=2196美元9、某企业进口商品人民币报价为11000元/件，现改用美元报价，应为多少？〔汇率同上〕解:11000÷6.8380=1609美元10、某企业出口商品美元报价为2500美元/件，现改用人民币报价，应为多少？〔汇率同上〕解:2500 X 6.8380=17095元11、某企业进口商品报价为5700美元/吨，现改用人民币报价，应为多少？〔汇率同上〕解:5700 X 6.8310=38937元12、某出口商品的报价为SF8500/件，现改用美元报价，应为多少？〔即期汇率USD1=SF1、1830—1、1840〕解:8500÷1.1830=7185美元13、某进口商品的报价为SF21500/吨，现改用美元报价，应为多少？〔汇率同上〕解:21500÷1.1840=18159美元14.某日：即期汇率USD1=EUR0.9150 — 0.9160•3个月40 ------ 60某出口商3个月后将收入1000万美元，届时需兑换成欧元，问该出口商应如何通过远期交易进展套期保值？解:3个月远期USD1=EUR0.9190------0.9220签3个月远期合约卖出1000万美元,买入919万欧元.15、某日：即期汇率USD1=SF1.3210 —1.3220•6个月80 -----60该进口商6个月后将向出口商支付1000万美元，届时需用瑞士法郎兑换，问该进口商将如何利用远期外汇交易进展套期保值？解：6个月远期USD1=SF1.3130-------1.3160签6个月远期合约卖出瑞士法郎1316万，买入1000万美元。

第三章外汇衍生产品市场3.1 复习笔记一、外汇衍生交易的特征1．外汇衍生产品的基本特征（1）未来性衍生产品交易是在现时对基础工具未来可能产生的结果进行交易。

未来性是衍生产品最基本的特性。

（2）杠杆效应衍生产品通常采用保证金交易方式，只有在到期日以实物交割方式履约的合约才需要买方交足货款。

（3）风险性衍生金融工具内在的杠杆作用和工具组合的复杂性、随意性，决定了金融衍生交易的高风险性。

（4）虚拟性虚拟性是指金融衍生工具所具有的独立于现实资本运动之外，能给金融衍生工具的持有者带来一定收入的特性。

（5）高度投机性当一种金融产品价格进入上升周期时，价格越是上涨，就越是有人因为预期价格继续上涨而人市抢购，从而使得价格真得进一步上涨。

（6）设计的灵活性金融衍生产品由于种类繁多，其创造具有一定的灵活性，故较传统金融产品更能适应不同市场参与者的需要。

（7）账外性金融衍生产品是对未来的交易。

按照现有的财务规则，在交易结果发生之前，交易双方的资产负债表中都不会记录这类交易的情况。

因此，其潜在的盈亏或风险无法在财务报表中体现。

（8）组合性从理论上讲，金融衍生品可以有无数种不同形式，可以把不同时间、不同基础工具、不同现金流量的种种工具组合成不同的合约。

2．外汇衍生交易的风险与回报（1）衍生金融交易的风险衍生金融交易之所以会有风险，是由衍生金融工具的特性所决定的。

衍生金融工具有着高度的灵活性和杠杆性。

（2）衍生金融交易的风险种类①价格风险。

即衍生金融工具价格变化产生的风险。

衍生金融工具价格的波动幅度超过基础资产现货价格的波动幅度，为交易者带来极大的风险。

②信用风险。

即因交易对手违约而蒙受损失的可能性，场外交易的违约风险相对更高。

③流动性风险。

即某些衍生金融工具难以在二级市场流通转让的风险。

④操作风险。

衍生金融交易的操作风险来自两个方面：一方面是由于衍生金融工具均采用先进通信技术和计算机网络交易，因此存在着电子转账系统故障，以及计算机犯罪等风险；另一方面是从事衍生金融交易的主体违规操作，从而给自身及交易对手带来的风险。

外汇交易课后习题答案外汇交易是一种涉及货币兑换的金融活动，它允许个人和企业在全球范围内进行货币交易。

以下是一些外汇交易课后习题的答案，供学生参考：1. 外汇市场的主要参与者有哪些？答案：外汇市场的主要参与者包括银行、金融机构、跨国公司、中央银行、基金经理、个人投资者和投机者。

2. 解释什么是基础货币和报价货币。

答案：基础货币是货币对中的第一种货币，报价货币是第二种货币。

例如，在EUR/USD货币对中，EUR是基础货币，USD是报价货币。

3. 什么是杠杆交易？答案：杠杆交易是指投资者使用借来的资金进行交易，以期放大潜在的利润。

在外汇交易中，杠杆可以高达50:1或更高，这意味着投资者可以控制比实际投资金额大得多的货币量。

4. 如何计算外汇交易中的点差？答案：点差是货币对中买价和卖价之间的差额。

例如，如果EUR/USD的买价是1.1500，卖价是1.1505，那么点差就是0.0005或5点。

5. 解释什么是止损订单和限价订单。

答案：止损订单是一种自动执行的订单，当市场价格达到特定水平时，它会关闭一个未平仓的头寸以限制损失。

限价订单是一种设置在特定价格或更好价格上买入或卖出货币的订单。

6. 什么是外汇交易中的“滑点”？答案：滑点是指订单执行价格与预期价格之间的差异。

这可能是由于市场波动或流动性不足造成的。

7. 描述货币对的四种主要类型。

答案：主要货币对、次要货币对、异类货币对和稀有货币对。

主要货币对包括美元与其他主要货币的组合，如EUR/USD、USD/JPY等。

次要货币对通常涉及美元和一种次要货币，如USD/CAD。

异类货币对不包括美元，如EUR/GBP。

稀有货币对则涉及较少交易的货币，如USD/ZAR。

8. 解释什么是外汇储备。

答案：外汇储备是一个国家的中央银行持有的外国货币资产，通常用于支持其货币价值，管理国际收支，以及作为紧急资金来源。

9. 什么是技术分析和基本面分析？答案：技术分析是研究历史价格数据和交易量来预测未来市场趋势的方法。