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金融期货基础知识测试试题金融期货基础知识测试试题(一)卷一、判断题1. 中金所5 年期国债期货合约面值为100 万元人民币。
（√）2. 中金所5 年期国债期货的可交割国债应为在合约到期月份首日剩余期限为4 至5.25 年的国债。
（√）3. 沪深300 股指期货采用T+0 交易制度。
（√）4. 中金所5 年期国债期货合约的每日价格最大波动限制为±3%。
（X ）5. 中金所5 年期国债期货合约的最低交易保证金为4%。
（X ）6. 中金所5 年期国债期货交易标的为票面利率为3.5%的中期国债。
（X ）7. 中国金融期货交易所上市的沪深300 股指期货合约的合约标的是上证综合指数。
（X ）8. 股指期货某合约的价格与其所对应的标的指数走势无关。
（X ）9. 沪深300 股指期货市价指令未成交部分自动转为限价指令。
（X ）10. 沪深300 股指期货市价指令不需要申报买卖价格。
（√）二、单项选择题1. 中金所上市的5 年期国债期货属于：（B ）A. 短期国债期货B. 中期国债期货C. 长期国债期货D. 超长期国债期货合约2. 中金所5 年期国债期货合约的面值为（A ）元人民币。
A．100 万B．120 万C．150 万D．200 万3. 中金所5 年期国债期货合约票面利率为：（B ）A．2.5%B．3%C．3.5%D．4%4. 中金所5 年期国债期货合约对应的可交割国债的剩余期限为:（C ）A．距离合约交割月首日剩余期限为2 至5 年B．距离合约交割月首日剩余期限为3 至6 年C．距离合约交割月首日剩余期限为4 至5.25 年D．距离合约交割月首日剩余期限为5 至8 年5. 中金所5 年期国债期货合约对应的可交割国债是：（A ）A．固定利率国债B．浮动利率国债C．固定或浮动利率国债D．以上都不是6. 中金所5 年期国债期货合约的最小变动价位为：（D ）A．0.001 元B．0.0012 元C．0.0015 元D．0.005 元7. 中金所5 年期国债期货的交易代码为：（C ）A．IFB．IEC．TFD．TE8. 中金所5 年期国债期货合约交割方式为：（B ）A．现金交割B．实物交割9．中金所5 年期国债期货合约的最低交易保证金为：（B ）A．合约价值1.5%B．合约价值1%C．合约价值2%D．合约价值2.5% 10. 中金所5 年期国债期货合约的最后交易日为：（B ）A．合约到期月份第一个周五B．合约到期月份第二个周五C．合约到期月份第三个周五D．合约到期月份第四个周五11. 建立空头持仓应该下达（C ）指令。
百度文库- 让每个人平等地提升自我XXXX系统性能测试方案目录1.概述 01.1编写目的 01.2测试内容 02.性能测试策略 02.1方法 02.2流程 (1)2.3工具 (1)2.3.1性能测试工具 (1)3.性能测试环境 (1)3.1网络拓扑图 (1)3.2软硬件环境 (1)4.性能测试指标 (2)4.1性能指标关注点 (2)4.2性能指标详解 (2)4.2.1业务性能指标 (2)4.2.2应用服务器性能指标 (3)4.2.3数据库服务器性能指标 (3)4.2.4性能指标参考 (4)5.测试场景 (4)5.1存量数据 (4)5.2测试场景设计 (5)5.2.1单交易基准测试 (5)5.2.2单交易并发测试 (5)5.2.3混合场景并发测试 (6)5.2.4稳定性测试 (8)6.进度计划及人员安排 (8)6.1进度计划 (8)6.2人员安排 (9)7.风险评估 (9)1.概述1.1编写目的本测试方案用于指导XXXX系统的性能测试工作。
本文主要描述了性能测试范围、性能参考指标以及使用的测试方法，以便于性能测试实施人员有依据性地对系统展开性能测试，根据实际的性能测试结果数据考察系统的相关指标情况，以便于开发对系统实施相关的调优工作，以及项目相关人员对系统的性能有个客观的评估。
1.2测试内容依据XXXX系统的关键业务及功能使用的频繁程度，制定以下功能点为本次性能测试范围，以及对应需满足的性能指标：2.性能测试策略2.1方法使用性能测试工具编写特定的测试脚本，使用多用户并发，模拟对XXXXX系统相关功能进行持续并发访问操作，并记录系统的响应时间等相关信息，以及应用服务器、数据库服务器资源使用情况。
2.2流程系统性能测试范围及指标分析->制定测试场景->编写测试脚本->准备测试数据->准备测试环境->执行测试场景->收集测试结果数据->测试结果分析->测试报告输出。
中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（判断题第301-400题）301.可赎回的反向双货币票据结构中具有隐含的利率期权。
A.正确B.错误正确答案：A302.汇率类结构化票据一定具有期权性质。
A.正确303误正确答案：B303.完全保本型结构化产品中加入了期权空头结构后，可以提高产品的参与率。
A.正确B.错误304.结构化产品的价格既反映了产品各个组成部分的价值，也反映了交易成本或发行费用。
A.正确B.错误正确答案：A305.指数分期偿还债券的凸性可以是负值。
A.正确B.错误正确答案：A306.利率互换的价格是指合约签订时双方约定的使其价值为0的互换利率；利率互换的价值是签订合约时双方未来的收益。
A.正确B.错误正确答案：A307.可赎回债券中隐含期权在赋予债券发行者提前赎回债券权利的同时，也改变了久期和凸性等风险指标的特征QB.错误正确答案：A308.信用违约互换(CDS)的卖方只承担了信用风险，未承担利率风险。
A.正确B.错误正确答案：B309.某公司一年内发生违约的概率是5%,回收率是75%。
投资者持有了面值为100OOOo元、期限为1年的公司债券，则1年的期望损失是12500元。
A.正确B.错误正确答案：A310.组合内有50个参考实体，在其他条件不变的情况下，当各参考实体违约相关性上升时，第50次违约互换合约的价格将会下降。
A.正确正确答案：B311.股票互换最基本的形式是某一股票指数与相同货币的一个浮动利率的相互支付。
A.正确B.错误正确答案：A312.中国银行间市场以ShiborO/N为浮动利率标的的利率互换合约，利率确定日为重置日的前一日。
A.正确B.错误正确答案：B313.利率互换可以拆分为一系列利率远期协议的组合进行估值。
A.正确B.错误314.固定对固定的货币互换只能规避外汇风险，不又能规避利率风险。
A.正确B.错误正确答案：B315.场外期权的杠杆效应体现在期权费往往只占标的资产价格的很小比例。
中金所杯题库一、单选题1.关于基础货币与中央银行业务关系表述正确的是（）。
A．基础货币属于中央银行的资产B．中央银行减少对金融机构的债权，基础货币增加C．中央银行发行债券，基础货币增加D．中央银行增加国外资产，基础货币增加2.由于股票市场低迷，在某次发行中股票未被全部售出，承销商在发行结束后将未售出的股票退还给了发行人，这表明此次股票发行选择的承销方式是（）。
A．代理推销B．余额包销C．混合推销A．5%B．6%C．7%A．4.2%B．5.1%C．5.6%A．通胀和国际收支顺差B．通胀和国际收支逆差C．失业和国际收支顺差D．失业和国际收支逆差6.第一代金融危机理论认为金融危机爆发的根源是（）。
A．信息不对称B．金融中介的道德风险C．宏观经济政策的过度扩张D．金融体系的自身不稳定性7.根据外汇管制的情况不同，汇率可以分为（）。
A．官方汇率和市场汇率B．开盘汇率和收盘汇率C．单一汇率与复汇率D．名义汇率与实际汇率8.沪深300 指数期货对应的标的指数采用的编制方法是（）。
A. 简单股票价格算术平均法B. 修正的简单股票价格算术平均法C. 几何平均法D. 加权股票价格平均法9.在指数的加权计算中，沪深300 指数以调整股本为权重，调整股本是（）。
A. 总股本B. 对自由流通股本分级靠档后获得C. 非自由流通股D. 自由流通股10.一般来说，沪深300指数成分股（）上证50指数成分股，中证500指数成分股（）沪深300指数成分股。
A. 包含，不包含B. 不包含，包含C. 包含，包含D. 不包含，不包含11.沪深300指数的样本股指数由（）股票组成。
A.深市A股中流动性好、规模大的300只股票B.沪市A股中流动性好、规模大的300只股票C.沪深A股中任意300只股票D.沪深A股中流动性好、规模大的300只股票12.1982年，美国堪萨斯期货交易所推出（）期货合约。
A. 标准普尔500指数B. 价值线综合指数C. 道琼斯综合平均指数D. 纳斯达克指数13.最早产生的金融期货品种是（）。
中正转债指数-概述说明以及解释1.引言1.1 概述中正转债指数（China Bond Convertible Index，简称中正转债指数）是衡量和追踪中国市场上可转换债券表现的重要指标。
可转换债券是一种特殊的债券，具有债券和股票的特性，投资者可以将其在特定时间转换为公司的股票。
中正转债指数不仅反映了市场上可转债的整体走势，还可以作为投资者研究和判断投资策略的依据。
本文将从定义、计算方法、应用和意义等角度对中正转债指数进行详细探讨。
首先，我们将介绍中正转债指数的定义，即该指数是如何定义和构建的，以及其中所包含的具体标准和要求。
其次，我们将探讨中正转债指数的计算方法，即如何根据市场上可转债的价格和权重来计算指数的数值。
最后，我们将分析中正转债指数的应用和意义，即该指数在投资决策和风险管理中的实际应用价值，以及对市场和投资者的影响。
通过本文的阅读，读者将能够更全面地了解中正转债指数的定义、计算方法和应用，以及对该指数的评价和发展前景的展望。
请继续阅读下一章节，了解中正转债指数的具体定义和构建方法。
1.2文章结构文章结构部分的内容可以从以下几个方面展开说明：1. 标题导言：在这部分，可以简要介绍整篇文章的结构，指出文章包括多少个部分，每个部分的主要内容。
2. 引入各个章节的主题：可以简要介绍每个章节的主题，并对读者解释每个章节为什么重要。
例如，可以解释正文部分的目的是为了了解中正转债指数的定义、计算方法和应用意义，而结论部分的目的是对中正转债指数进行评价，并展望其发展前景。
3. 逐个描述各个章节的内容：在这部分，可以逐个介绍每个章节的具体内容，可以包括主要观点和论证思路。
例如，在介绍正文部分时，可以说明2.1节将详细介绍中正转债指数的定义，2.2节将探讨中正转债指数的计算方法，2.3节将探讨中正转债指数的应用和意义。
4. 衔接各个章节之间的关系：可以在这部分强调各个章节之间的内在联系和演变递进的关系。
【中金所国债冲抵保证金业务规则】的深入解析一、前言在金融市场中，保证金是一种非常重要的概念。
它是交易市场的一种信用担保措施，能够有效地降低交易参与方的信用风险。
保证金的形式多样，其中包括国债。
近年来，中金所国债冲抵保证金业务规则备受关注。
本文将从深度和广度的角度，分析这一规则的实施背景、操作方式、影响以及我的个人观点。
二、国债冲抵保证金业务规则的实施背景我们来了解一下中金所国债冲抵保证金业务规则的实施背景。
随着金融市场的快速发展，交易活动的规模和频率都在不断增加，市场的风险管理变得愈发重要。
为了降低交易风险，提高市场的流动性，中金所引入了国债冲抵保证金业务规则。
这一规则允许交易参与方将持有的国债作为保证金，用以冲抵其在交易所交易所产生的保证金义务。
通过这一规则的实施，交易参与方可以更加灵活地运用资金，提高资金的使用效率，从而促进市场的健康发展。
三、国债冲抵保证金业务规则的操作方式接下来，我们来详细解析国债冲抵保证金业务规则的操作方式。
根据规定，交易参与方可以通过质押国债的方式来冲抵其在中金所交易所的保证金义务。
质押的国债必须符合中金所规定的标准，且需在中金所指定的存管机构进行存管。
交易参与方在质押国债后，可在其保证金账户中获得相应的保证金冲抵额度，用以减少其在交易所的保证金缴纳。
这一操作方式不仅方便了交易参与方的资金管理，也为交易所提供了更加安全、稳定的交易环境。
四、国债冲抵保证金业务规则的影响我们还需分析国债冲抵保证金业务规则对市场的影响。
国债冲抵保证金业务规则的实施，不仅为交易参与方提供了更多的资金运用方式，也为国债市场注入了新的活力。
交易参与方可以通过质押国债的方式，降低其在交易所的资金占用成本，增加了市场的流动性，提高了市场的竞争力。
这一规则也促进了国债的流通和使用，为国债市场的发展做出了积极贡献。
五、总结与展望经过以上的深入解析，我对【中金所国债冲抵保证金业务规则】有了更加全面、深刻和灵活的理解。
一、国债期货部分1. 个人投资者可参与（）的交易。
A. 交易所和银行间债券市场B. 交易所债券市场和商业银行柜台市场C•商业银行柜台市场和银行间债券市场D.交易所和银行间债券市场、商业银行柜台市场答案：B解答：我国国债市场包括场内和场外市场。
场内市场指交易所债券市场（包括上海证券交易所和深圳证券交易所），参与者主要为证券公司、证券投资基金和保险公司等非银行金融机构，以及企业与个人投资者。
2009年1月，证监会宣布，已在证券交易所上市的商业银行，经银监会核准后，可以向证券交易所申请从事债券交易。
截止2013年底，已有16家商业银行在交易所市场进行债券交易。
场外市场以银行间债券市场为主，包括商业银行、保险公司、证券公司、证券投资基金等金融机构及其他非金融机构投资者。
同时，场外市场还包括主要供企业和个人投资者参与的商业银行柜台市场。
2. 根据《5年期国债期货合约交易细则》，2014年3月4日，市场上交易的国债期货合约有（）。
A. TF1406，TF1409 TF1412B. TF1403，TF140Q TF1409C. TF1403，TF1404, TF1406D. TF1403，TF140Q TF1409, TF1412答案：B解答：参照《中国金融期货交易所5年期国债期货合约交易细则》第八条：本合约的合约月份为最近的三个季月。
季月是指3月、6月、9月、12月。
第九条：本合约的最后交易日为合约到期月份的第二个星期五。
TF1403合约的最后交易日为3月14日，在2014年3月4日，TF1403合约仍然在交易，后续的两个合约则分别为TF1406和TF140Q3. 已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元，对应标的物的现券价格（全价）为115.679元，交易日距离交割日刚好3个月，且在此期间无付息，贝U该可交割国债的隐含回购利率（IRR）是（）。
A. 7.654%B.3.75%C.11.53%D.-3.61%答案：C解答：隐含回购利率是指购买国债现货，卖空对应的期货，然后把国债现货用于期货交割，这样获得的理论收益就是隐含回购利率。
《债券托管结算业务第1讲-—债券市场托管结算体系》一、选择题(正确答案为一项或多项）：1。
金融市场基础设施包括哪些?A重要支付系统B中央托管机构C证券结算机构D中央对手方E交易平台正确答案：ABCD2.托管结算机构的目标是什么？A安全B高效C盈利D低成本正确答案：ABD3.在2010年国际金融组织对我国进行金融稳定性评估时,把以下哪家机构列入“系统重要性机构”的名单中?A外汇交易中心B中央结算公司C上海清算所D交易商协会正确答案：B4.中国债券市场占市场份额最大的登记托管机构是哪家？A中央结算公司B外汇交易中心C 上海清算所D中证登正确答案：A二、判断题5.2001年由CPSS和IOSCO联合发布的《证券结算系统推荐标准》中，有一条标准是“出于安全与效率的原因,应在可能的最大范围内实现中央托管”。
正确错误答案：正确6.出于市场效率、安全性和低成本的考虑，交易平台可以是分散的、多元化的，而托管、结算机构则应是集中、统一的。
正确错误答案：正确《债券托管结算业务第2讲—-我国债券市场法律法规》一、判断题1.企业发行短期融资券应遵守国家相关法律法规，短期融资券待偿还余额不得超过企业净资产的40%。
答案：正确。
2。
目前银行间债券市场采用的债券结算方式包括券款对付和纯券过户两种。
答案：错误3。
国债的利息收入享受免征企业所得税的待遇.答案：正确二、选择题1。
《证券法》规定的公开发行公司债券具备的条件有哪些？A股份有限公司净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司净资产不低于人民币六千万元；B累计债券余额不得超过净资产的百分之四十；C最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；D债券利率不超过国务院限定的利率水平；正确答案：ABCD2。
下列哪些属于中国人民银行规定的市场准入中的法人机构投资者？A商业银行及其授权分行B非金融机构法人C基金管理公司特定资产管理组合D人民币合格境外机构投资者(RQFII)和合格境外机构投资者(QFII）正确答案：ABD3.在买断式回购期间，交易双方不得从事的行为包括（）A换券B现金交割C提前赎回D延长回购期限.正确答案:ABCD4.在进行买断式回购时,任何一家市场参与者单只券种的待返售债券余额应小于该只债券流通量的______，任何一家市场参与者待返售债券总余额应小于其在中央国债登记结算有限责任公司托管的自营债券总量的________。
三大债券衍生品的比较2007-6-1110:16全面介绍可交换债券，附认股权证债券的定义，分类以及海外的发展。
从结构和投资的角度深刻剖析了可交换债券，附认股权证债券与可转换债券之间的差异。
一、债券衍生产品的介绍可转换债券（Convertible bonds）可转换债券是一种由公司发行的，并能够在二级市场上交易的有价证券。
在将来的某一个时间期限内，该债券持有人能够根据事先约定的条件将该债券转换为该公司的股票。
世界上第一份可转换债券出现在1843 年的美国，此后可转换债券经历了100 多年的缓慢而曲折的发展过程，20 世纪70 年代以后，可转换债券开始快速发展起来。
到目前为止，全球可转换债券的市场总规模已经超过5000 亿美元。
我国第一份可转换债券出现在1992 年。
由于各种原因，此后几年我国可转换债券市场的发展也比较曲折。
2001 年在市场制度逐步完善以后，我国的可转债市场也得到了很好的发展。
2005 年高峰期时，我国可转换债券市场规模达到300 多亿元。
可交换债券（Exchangeable bonds）可交换债券是一种由公司发行的，并能够在二级市场上交易的有价证券，在将来的某一个时期内，该债券持有人能够将该债券按照约定的条件转换为该公司持有的另外一种有价证券。
通常情况下是该公司持有的另外一家上市公司的股票。
可交换债券事实上是可转换债券的一种拓展，最主要的区别是债券持有人最终能够转换的标的股票不同。
可转换债券最终能够转换为发行可转换债券公司的股票，而可交换债券只能够转换为可交换债券发行公司持有的其他公司的股票。
可交换债券的一个主要功能是可以通过发行可交换债券有秩序地减持某些股票，发行人可以及时收取现金，亦可避免有关股票因大量抛售而股价受到太大的冲击。
比如香港的公司和记黄埔曾两度发行可交换债券，以减持Vodafone.欧洲很多企业为提高透明度和向其他方向发展，都会发行此类债券以解除公司之间互相控制的情况。
