中国金融出版社《金融风险管理》核心知识点

①②③④⑤⑥⑦⑧ unit!1、 金融中介机构功能：（PPT 《金融风险管理绪论》）（体现在哪？）%1 经纪人业务 %1 资产转换2、 金融风险的定义：（PPT 《金融风险管理概述》）金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损的不确定性或可能性。

金融风险是从事资 金的借贷、资金经营等金融活动所产生的风险。

它特别强调结果的双重性，既可以带来 经济损失，也可以获得超额收益。

3、 金融风险的特征：（P4）普遍性传导性和渗透性 隐蔽性潜伏性和突发性 双重性 扩散性 可管理性周期性4、 金融风险的分类：（P6）%1 信用风险 %1 流动性风险 %1 利率风险 %1 汇率风险 %1 操作风险 %1 法律风险 %1 通货膨胀风险 %1 政策风险 %1 国家风险5、 金融风险管理的定义：（P9）风险管理从狭义角度讲是风险度量，即对风险存在及发生的可能性、风险损失的范围和 程度进行估计和衡量；从广义角度讲是指风险控制，包括监测及制定风险管理规章制度 等。

总体来讲，金融风险管理是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险以 消除或减少其不利影响的行为。

unit3.计算题 1、 信用风险的定义：（P39）从狭义上来讲，信用风险通常是指信贷风险，广义上的信用风险指所有因客户违约（不 守信）所引起的风险。

2、 影响贷款收益因素：（PPT 《信用风险管理》）%1 贷款利率%1 与贷款相关的所有费用 %1 贷款的信用风险溢价 %1 贷款的抵押担保%1 其他非价格条件（尤其是补偿余额和准备金要求）3、预期收益率：（PPT《信用风险管理》）%1违约风险：借款人无力或不愿履行贷款合约承诺条款的风险。

%1贷款的收益与承诺收益的关系：E（r）=p（l+k）-lp为还款的概率4、零售贷款和批发贷款手段：（PPT《信用风险管理》）%1零售贷款决策：风险机构控制其信用风险的手段是信用限制，而不是一定范围内的利率和价格浮动。

%1批发贷款决策：金融机构使用利率和贷款数量来控制信用风险。

金融风险管理知识点金融风险管理是指在金融业务中，通过识别、评估和控制各种风险，采取合适的措施以保护金融机构的资产、维护业务稳定，并确保金融市场的正常运行。

在这篇文章中，我们将介绍一些金融风险管理中的重要知识点。

1. 风险的分类在金融风险管理中，风险可以分为市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险等几个主要分类。

- 市场风险是指由于市场行情波动导致的金融损失，包括股票、债券、外汇和商品市场的波动等。

- 信用风险是指在金融交易中，交易对手方无法履行其相关义务所带来的损失。

- 流动性风险是指在市场出现不利情况时，资产无法迅速变现为现金，从而导致资金紧张的情况。

- 操作风险是指由于内部或外部不良行为、过失或系统失效而导致的金融损失。

2. 风险评估和度量风险评估是指定量地对风险进行评估，以确定其可能造成的损失程度。

各种风险的度量方法也各不相同。

- 在市场风险管理中，常用的度量方法包括历史模拟法、方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法等。

- 信用风险评估主要依赖于评级机构的信用评级，还可以通过建立内部评级模型对风险进行度量。

- 流动性风险的度量方法包括流动性需求的测试和压力测试等。

- 对于操作风险，常用的度量方法包括损失事件数据的分析和操作风险指标的计算等。

3. 风险控制和管理风险控制是指通过采取各种措施，限制和控制风险的发生和传播。

金融机构可以采用多种方式来控制和管理风险。

- 在市场风险管理中，常见的控制措施包括多元化投资组合、风险对冲和期权交易等。

- 信用风险控制可以通过与信用评级较高的交易对手进行交易、合理设置信用额度和采用信用衍生品等方式来实现。

- 流动性风险的控制可以通过建立合理的流动性监测和管理机制，确保资金流动的畅通。

- 操作风险控制主要包括建立有效的内部控制体系、加强员工培训和提高内部流程的透明度等方面。

4. 风险监管和稳定性金融风险管理的稳定性是金融市场和金融机构能够抵御外部冲击和承担内部风险的能力。

金融风险管理考试重点一、名词解释：系统性金融风险：由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。

非系统性金融风险：指只对某个行业或个别公司的证券产生影响的风险。

持续期（久期）：以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以其距离债券到期日的年限求和，然后以这个总和除以债券目前的价格得到的数值。

凸性：在某一到期收益率下,到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度。

操作风险：所有因内部作业、人员及系统之不当与失误，或其他外部作业与相关事件，所造成损失之风险。

在险价值（VaR）：在一定的时间（t）内，在一定的置信度(比如95%)下，投资者最大的期望损失。

流动性风险：因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手,导致未能在理想的时点完成买卖的风险。

内含选择权风险：利率变化时，银行客户行使隐含在银行资产负债表内业务中的期权给银行造成损失的可能性。

重新定价风险：来源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）所存在的差异。

远期利率协议（FRAs）：交易双方约定在未来某一日期，交换协议期间内一定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算的利息的金融合约。

预期损失（Expected Shorfall）：一般业务发展占用风险资产的损失均值。

操作性风险：由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。

会计风险：在一定时间和空间环境中，会计人员因提供的会计信息存在大量失误而导致损失的可能性。

二、解答题：什么是金融风险？按照金融风险的形态，一般将金融风险划分为哪几个类型？金融风险：指在一定条件下和一定时期内，由于金融市场中各种经济变量的不确定造成结果发生的变动，导致行为主体遭受损失的大小及该损失发生可能性的大小。

价格风险、信用风险、流动性风险、经营或操作风险、政策风险、金融科技风险、其他形态风险。

对金融风险进行管理的一般程序是什么？请简要介绍相应流程的主要内容。

1、政治经济风险指数通常由银行外的咨询机构提供，这种机构雇佣一批专家以核对清单为基础，制定出每个国家的加权风险指数，每过一段时期修正一次，如果一国指数大幅度下降，则说明该国风险增量大，这种方法对银行来说一目了然，但精确度仍有问题，而且未能起到事前警告的作用。

2、情景分析，这种方法类似项目评估中的敏感性分析，主要做法是假设各种可能出现的情景，然后分析在各种情景之下一国所处的状况，由此判断其国家风险的大小。

3、持续期缺口：是指银行通过对综合资产负债持续期缺口的调整，来控制和降低在利率波动的情况下由于总体资产负债配置不当而给银行带来的风险,以实现银行的绩效目标。

4、逆向选择：是指由于交易双方信息不对称和市场价格下降产生的劣质品驱逐优质品，进而出现市场交易产品平均质量下降的现象。

5、道德风险：是在双方信息非对称的条件下，人们享有自己行为的收益，而降成本转嫁给他人，从而造成他人损失的可能性。

6、金融风险管理：总体上讲，金融风险管理是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险以消除或减少其不利影响的行为。

7、分业监管：是指根据金融机构及其业务范围的划分，由多家专业监管机构分别进行监管。

8、财务顾问（并购）业务：是指商业银行根据客户的需求，利用自身的产品和服务及其他社会资源，为客户的财务管理、投融资、兼并与收购、资产重组及债务重组、发展战略等活动提供的咨询、分析、方案设计等服务，收取一些咨询费，并按成交金额收取中介手续费。

9、产权投资商业务：投资银行是并购交易的主体，他把产权买卖（公司）作为一种投资行为，先买下产权，然后或整体转让，或分拆卖出，或重新整后经营待价而沽，或包装上市抛售股权套现，目的是从中赚取买卖差价收入。

10、息税前收益:简称EBIT,是企业的营业利润，如果用S表示销售收入，C表示付现成本，D 表示折旧和摊销，EBT表示税前利润，NI表示净利润，I表示利息，则 EBIT=S-C-D EBT=EBIT-I NI=EBT(I-T)11、用信息经济学解释债券市场的金融风险？12、风险管理有哪些策略？举例说明预防与规避策略如何使用？①预防策略、规避策略、分散策略、转爱用一定的防范性措施嫁策略、对冲策略、补偿策略。

金融风险管理知识点金融风险管理是现代金融领域的重要一环，它涉及到对金融机构和金融市场中的各种不确定性因素进行有效管理和控制。

本文将介绍一些金融风险管理的基本知识点，以帮助读者更好地理解和应对金融市场中的各种风险。

一、市场风险市场风险是指由于市场价格波动和市场条件变化导致的投资价值下降的风险。

市场风险可以分为股票市场、债券市场、外汇市场等具体的市场风险。

在金融风险管理中，市场风险是一个重要的考虑因素，投资者需对市场风险进行有效的识别和管理。

二、信用风险信用风险是指当债务方未能按照约定的还款期限或还款金额偿还债务时，债权方可能面临的损失。

在金融市场中，信用风险是普遍存在的，银行、证券公司等金融机构需要通过建立合理的信用评估模型和风险控制措施来管理信用风险。

三、流动性风险流动性风险是指金融机构或个人在面临偿债压力时，无法迅速找到足够的流动资金以满足其债务支付的风险。

流动性风险可能导致市场的恶性循环，进而引发系统性金融风险。

金融机构需要通过灵活的资金管理和紧密的流动性监测来管理流动性风险。

四、操作风险操作风险是指金融机构由于人为失误、系统故障、不良交易等因素导致的损失风险。

操作风险是金融机构面临的内在风险之一，金融机构需要建立完善的内部控制机制和风险管理体系来管理操作风险。

五、利率风险利率风险是指金融机构或个人在利率变动中面临的资产负债匹配、利差压力等风险。

利率风险可能对金融机构和个人的盈利能力和偿债能力产生重要影响。

为了管理利率风险，金融机构需要建立利率敏感度分析、利率套期保值等工具和策略。

六、运营风险运营风险是指金融机构在正常运营活动中面临的与人员、流程、系统或外部因素相关的风险。

运营风险可能对金融机构的声誉、客户关系和业务连续性产生负面影响。

金融机构需要通过制定运营规程、加强内部控制等措施来管理运营风险。

七、法律风险法律风险是指金融机构在法律环境变化或相关法律政策失效时所面临的风险。

法律风险涉及到金融机构的合规性和合法性问题，需要金融机构建立健全的风险合规管理机制，确保遵守当地法律法规。

第一章金融风险的基本概念解析一、名词解释1、金融风险（Financial Risk）是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。

2、所谓风险累积是指随着时间的推移，风险会因正反馈作用而不断积累变大，当积累到爆发的临界点后，风险将发生质的变化，并有可能导致严重损失。

3、把在金融活动中未来收益有可能受金融变量变动影响的那部分资产组合的资金头寸称为风险暴露（Risk Exposure）。

4、所谓金融风险的经济资本，是与金融机构实际承担的风险直接对应、并随着机构实际承担的风险大小而变化的资本，是由金融机构基于追求股东价值最大化的理念对风险、收益、资本综合考虑的基础上所确定的，属于“事前配置”。

5、所谓金融风险的监管资本，是指监管部门针对有可能发生的风险而要求金融机构必须备足的资本，或者说，是监管机构根据当地金融机构的风险状况要求金融机构必须执行计提的强制性资本要求，监管资本一般包括核心资本和附属资本，属于“事后监督”。

6、金融市场风险（Financial Market Risk）是指由于金融市场变量的变化或波动而引起的资产组合未来收益的不确定性。

7、信用风险（Credit Risk）是指由于借款人或交易对手不能或不愿履行合约而给另一方带来损失的可能性，以及由于借款人的信用评级变动或履约能力变化导致其债务市场价值的变动而引发损失的可能性。

从狭义的角度看，信用风险主要指信贷风险，即在信贷过程中由于各种不确定性使借款人不能按时偿还贷款而造成另一方本息损失的可能性。

从广义的角度看，参与经济活动的各方根据需要签订经济合约以后，由于一方当事人不履约而给对方带来的风险皆可视为信用风险。

8、新巴塞尔协议将操作风险定义为“由于内部流程、人员、技术和外部事件的不完善或故障造成损失的风险”。

9、筹资流动性（Fund Liquidity），也称为现金流或负债流动性，或资金流动性，或机构流动性，主要用来描述金融机构满足资金流动需要的能力。

金融风险管理的关键知识点随着金融市场的不断发展和全球经济的不断变化，金融风险管理成为了金融机构和投资者所面临的重要任务。

有效管理金融风险可以帮助机构规避潜在的损失和危机，确保可持续的发展。

本文将介绍金融风险管理的关键知识点。

一、金融风险类型金融风险包括市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险。

市场风险是由金融市场价格波动引起的风险，包括股票、债券、商品和外汇等风险。

信用风险涉及债务方无法按时履约或违约的风险。

操作风险是由内部操作失误、欺诈或系统错误等引起的风险。

流动性风险是指无法及时以合理成本进行交易或出售资产的风险。

二、风险评估和度量对金融风险进行评估和度量是金融风险管理的重要环节。

常用方法包括价值-at-风险（VaR）、应激测试、场景分析和模型方法等。

VaR是一种衡量风险暴露的统计指标，表示在给定置信水平下，投资组合在一定时间内可能损失的最大金额。

应激测试是基于一定条件下的风险暴露，用于评估金融机构在不同市场情景下的抗风险能力。

场景分析是对未来可能发生的不同情景进行系统评估，以确定可能产生的风险和影响。

模型方法使用统计和数学模型对不同风险进行建模和分析。

三、风险监测和控制风险监测和控制是风险管理的核心环节。

金融机构应建立有效的风险控制框架和内部控制体系，包括明确的风险职责和风险限额、监测和报告机制以及合适的风险传导机制。

监测风险的指标和数据可以帮助机构及时发现风险暴露和风险集中问题。

风险控制措施包括分散投资、设定适当的止损点、建立紧急情况预案等。

四、风险管理工具和策略金融机构可以利用各种金融工具和策略来管理风险。

对于市场风险，常用的工具包括期货、期权和衍生品等。

对于信用风险，常用的工具包括信用违约互换和信用担保等。

对于操作风险，机构可以建立有效的内部控制措施和流程。

对于流动性风险，机构需要合理管理资金流动和流动性预案。

五、风险管理的监管和合规性金融风险管理需要遵守各国的金融监管和合规性要求。

金融风险管理的重点内容解析在当今全球化、高度复杂的金融市场中，金融风险管理变得越来越重要。

本文将深入解析金融风险管理的重点内容，探讨其对金融机构和全球经济的重要性。

一、市场风险管理市场风险是金融风险管理的核心内容之一。

市场风险指的是由金融市场价格波动、利率变动或者汇率变动等引起的潜在损失。

金融机构需要通过市场风险管理来评估和监控其暴露在市场风险下的资产和头寸。

常用的市场风险管理工具包括风险价值模型、压力测试和分散投资等。

风险价值模型是一种衡量资产组合在给定置信水平下的潜在损失的工具。

通过对不同资产的历史价格数据进行模拟和估计，可以计算出在不同市场环境下的风险价值。

压力测试则是通过在市场中引入不同的压力情景，来测试金融机构的资产组合是否能够承受较大的价格波动。

分散投资则是通过将资金分散配置到不同资产类别或地区，来降低投资组合的整体市场风险。

二、信用风险管理信用风险是指金融机构在交易过程中可能面临他方违约或者无法履行合约义务的风险。

信用风险管理是金融风险管理中的另一个关键内容。

金融机构需要通过评估借款人的信用状况和制定相应的风险管理策略，来降低信用风险对其经营活动的影响。

金融机构可以通过建立严格的信用评估体系来评估借款人的信用状况。

这包括对借款人的财务状况、还款能力、担保品价值等进行综合评估。

此外，金融机构还可以通过多样化的风险传递方式，如担保、保险、信用衍生品等，来转移或分散信用风险。

三、操作风险管理操作风险是金融风险管理中的另一个重要内容。

操作风险是指由于内部失误、系统故障、欺诈行为等导致的潜在损失。

操作风险管理旨在识别、评估和控制这些风险，以保护金融机构的利益。

金融机构可以通过建立健全的内部控制制度来降低操作风险。

这包括明确分工与职责、建立有效的内部审计机制、规范操作流程等。

此外，金融机构还可以通过培训员工、引入先进的信息技术系统等方式来提升操作风险管理水平。

四、流动性风险管理流动性风险是金融风险管理中的另一个要点。

第一章金融风险概述• 重点掌握：1．金融风险的分类。

2．金融风险产生的原因。

3．信息不对称、逆向选择、道德风险。

• 掌握：1．金融风险的概念。

2．金融风险的特征。

3．银行业风险的主要表现形式。

知识点举例——按受险主体划分，金融风险如何划分出题——多项选择题：按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险：_________。

（ABCD ）P12页A. 国家金融风险B. 金融机构风险C. 居民金融风险D. 企业金融风险知识点举例——金融风险产生的原因（是什么？）出题——论述题：试述金融风险产生的原因。

P14-16页答：金融风险的产生是由多种因素导致的，原因是复杂的，既有外部因素，又有内部因素，同时在不同国家、不同时期和不同领域，金融风险产生的原因也有所不同。

产生金融风险的基本原因在于金融企业从事货币经营和信用活动的不确定性。

具体表现在以下几个方面：（1）信息的不完全性与不对称性；（2）金融机构之间的竞争日趋激烈；（3）金融体系脆弱性加大；（4）金融创新加大金融监管的难度；（5）金融机构的经营环境缺陷；（6）金融机构内控制度不健全；（7）经济体制性的原因；（8）金融投机；（9）金融风险产生的其他原因，如国际金融风险的转移、金融生态环境、金融有效监管的原因等。

（各点再展开论述）知识点举例——信息不对称会导致道德风险和逆向选择出题——多项选择题：信息不对称又导致信贷市场的______ _和_______，从而呆坏账和金融风险的发生。

（AC ）P20页A. 逆向选择B. 收入下降C. 道德风险D. 逆向撤资金融风险管理课件测试（学习指导练习题）单选题：1、按金融风险的性质可将风险划分为（ C ）。

A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险2、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

金融风险管理知识点整理学金融风险管理知识点整理一济南大学一考试必备（1） _1•金融风险管理概述一、简述风险和金融风险的定义：冈险：1. 损失发生的可能性2•结果的不确定性3•结果对期望的偏离4•风险是受伤害或损失的危险。

金融风险：是指经济主体在金融活动中遭受的损失的不确定性或可能性。

二、简述金融风险的特征和种类：特征：1.普遍性2•传导性和渗透性3隐蔽性4•潜伏性和突发性5•双重性&扩散性7.可管理性8•周期性。

种类：1•信用风险2•流动性风险3利率风险4•汇率风险5•操作风险6.法律风险7.通货膨胀风险8.政策风险9.国家风险二 ' 简述金融风险管理的目的：2•创造持续稳定的生存环境2•以最经济的方法减少损失3.保护社会公众利益4.维护金融体系的稳定与安全四、简述金融风险管理的组织机构：内部：1.股东大会、董事会与监事会2•总部的高级管理层3.各分支机构的中级管理层4•审计部门5•基层管理者。

外部：1•行业自律2•政府监管五、简述金融风险识别的流程：1. 明确风险的业务识别2.识别尖键风险诱因3确定风险事件4•建立尖键风险指标体系5•确定风险敞口。

六、简述金融风险度量的主要方法：1•风险发生的概率评估H 1）主观概率法（2 ）客观概率法（3 ）时间序列预测法（4 ）累计频率分析法2•预测风险结果的评估:（1）在险价值（2 ）极限测试（3 ）情景分析2•金融风险管理基本方法一、现代风险分析的基础与发展：基础：1•马柯维茨的资产组合选择2•夏普和林特纳的资本资产定价模型（CAPM ）发展：1•运用VaR对风险逬行度量2.运用RAROC将风险管理同资本收益相联系3.ERM的提出及在金融企业中的应用二、简述VaR的含义及在风险管理中的作用：定义：在给定的概率水平下（置信水平），在一定的时间内持有一种证券或资产组合可能遭受的最大损失。

作用：1•确定内部风险资本需求和设定风险限额2•用于进行资产组合3•用于绩效评估和金融监管。

金融风险管理方法知识点金融风险管理是指为了降低投资和贷款风险而采取的一系列措施和方法。

在金融行业，风险管理是非常重要的，因为市场波动和不确定性会给金融机构和其客户带来巨大挑战。

本文将介绍一些金融风险管理的常用知识点和方法。

1. 风险识别和评估风险识别和评估是金融风险管理的首要步骤。

通过对市场、信用、流动性等方面的风险进行深入分析和评估，金融机构可以了解目前所面临的风险程度和可能带来的影响。

常用的风险评估方法包括历史模拟法、蒙特卡洛模拟法和风险价值计算等。

2. 多元化投资多元化投资是一种降低风险的有效方法。

当投资组合中包含多种不同类型的资产时，可以减少特定资产或行业风险的影响。

通过在不同地区、不同行业和不同资产类别之间平衡资金分配，投资者可以降低整体投资风险。

3. 期货和期权期货和期权是金融衍生品市场中常用的风险管理工具。

期货合约可以用来锁定特定商品或金融资产的价格，并规避未来价格波动带来的风险。

期权合约则赋予持有者在未来某个时间内以预定价格购买或卖出标的资产的权利，从而在市场波动中保护投资者的利益。

4. 保险保险是一种传统的风险管理方法，可以在投资和贷款过程中提供一定程度的保障。

投资者可以购买投资保险来规避投资风险，而借款人可以购买信贷保险来应对可能的违约风险。

保险通过转移风险给保险公司来保护个人和机构免受损失。

5. 应急计划和风险应对建立应急计划和有效的风险应对措施是金融机构不可或缺的一部分。

应急计划包括恢复计划、应急指挥调度和事故后评估等，用于在面临突发事件时迅速做出应对，以减少损失。

风险应对措施包括制定风险控制策略、设立风险限额和建立风险管理委员会等，用于规避和管理风险。

6. 监测和报告金融风险管理需要定期监测和报告风险的情况。

金融机构应建立有效的监测系统，及时收集、分析和报告有关风险的数据。

监测和报告可帮助金融机构及早发现问题，并采取适当措施加以应对。

结论金融风险管理是金融行业中非常重要的一环。

金融风险管理知识点金融风险管理是指金融机构或个人在进行金融活动时，采取一系列措施来识别、评估和控制可能带来的风险。

它涉及到金融市场、金融产品和金融机构等多个方面。

本文将介绍金融风险管理的几个重要知识点。

一、市场风险市场风险是指由于金融市场价格波动引起的风险。

市场风险包括股票、债券、外汇、商品等各类金融资产的价格波动风险。

金融机构在进行投资和交易时，需要关注市场风险，并采取相应的风险管理措施。

市场风险的管理方法主要包括风险度量和风险控制。

风险度量可以通过价值-at-风险（VaR）等方法来评估市场风险的大小。

风险控制则包括分散投资、建立风险管理体系、设置止损点等措施。

二、信用风险信用风险是指金融机构或个人在进行信贷业务时，由于借款人违约或无法按时偿还债务而造成的风险。

信用风险是金融风险管理中最常见和最重要的一种风险。

金融机构需要通过信用评级、贷款审查和风险控制措施来管理信用风险。

信用评级是对借款人的信用状况进行评估，以确定其还款能力。

贷款审查则是对借款人的资信状况、还款能力等进行全面评估。

风险控制措施包括担保、抵押、追踪借款人的还款情况等。

三、流动性风险流动性风险是指金融机构或个人在进行资金流动时，由于无法及时获得足够的资金或无法及时变现资产而造成的风险。

流动性风险是金融风险管理中的重要一环。

金融机构需要通过合理的资金管理和流动性管理策略来管理流动性风险。

资金管理包括合理配置资金、优化资金结构等措施。

流动性管理则包括建立流动性风险管理体系、做好流动性预案等。

四、操作风险操作风险是指金融机构或个人在进行业务操作时，由于内部失误、技术故障、欺诈行为等原因而造成的风险。

操作风险是金融风险管理中的一种重要风险。

金融机构需要通过建立完善的内部控制体系、加强员工培训、建立风险管理部门等措施来管理操作风险。

此外，建立风险事件管理机制、加强对外部供应商的监管等也是管理操作风险的重要手段。

五、法律风险法律风险是指金融机构或个人在进行金融活动时，由于违反法律法规或合同约定而造成的风险。

金融风险管理重点金融风险是指在金融交易和金融活动中可能面临的各种潜在风险。

为了确保金融机构能够稳健运营，保护投资者利益以及维护金融市场稳定，金融风险管理成为金融行业关注的焦点。

本文将重点探讨金融风险管理中的几个关键方面。

一、市场风险管理市场风险是指由于市场价格波动、利率变动、汇率变动等原因可能导致投资损失的风险。

市场风险管理的核心目标是通过有效的风险控制和监测手段来降低潜在损失。

常见的市场风险管理工具包括风险衡量模型、风险敞口限制和投资组合多元化等。

二、信用风险管理信用风险是指金融机构在借款、投资、担保等活动中可能遭受的债务违约或信用评级下调等风险。

信用风险管理的关键在于建立全面有效的信用评估系统和风险管理流程。

金融机构需要仔细评估借款人的信用状况，并在风险暴露可控的情况下提供担保或贷款。

三、流动性风险管理流动性风险是指金融机构面临的难以满足债务偿付和资金需求的风险。

流动性风险管理注重维护充足的现金流和流动性资产，以应对可能发生的非预期支取需求。

金融机构应建立合理的流动性风险管理措施，包括制定流动性融资计划、拥有高质量的流动性资产以及建立紧急融资渠道等。

四、操作风险管理操作风险是指由于内部管理、人为错误、技术故障等原因带来的潜在损失。

操作风险管理的关键在于建立健全的内部控制和风险管理机制。

这包括建立清晰的职责分工、规范操作流程、加强培训和监测等。

五、法律风险管理法律风险是指由于法律法规的不确定性、合同纠纷、诉讼等原因可能对金融机构造成损失的风险。

法律风险管理的关键在于加强法律合规意识和法律风险的预防。

金融机构应制定合规政策和规定，确保业务操作符合法律法规，并配备专业的法律团队应对潜在法律风险。

综上所述，金融风险管理是金融行业不可或缺的重要环节。

市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险是金融风险管理的关键重点。

金融机构应通过建立科学的风险管理体系，提高风险识别和应对能力，有效应对各类风险，确保金融体系的稳定和可持续发展。

金融风险管理基础知识文档摘要本文档旨在为金融机构的风险管理团队提供金融风险管理的基础知识，涵盖风险类型、常用术语解释、风险评估方法等内容。

通过阅读本文档，读者将能够深入理解金融风险管理的核心概念和基础知识，提升对金融风险管理的理解和能力。

第一章：风险类型金融风险管理是指识别、评估和控制金融机构面临的风险。

常见的风险类型包括：•信用风险：是指借款人或交易对手未能履行义务的风险。

•市场风险：是指金融市场波动导致的风险。

•操作风险：是指金融机构内部流程或系统故障导致的风险。

•流动性风险：是指金融机构无法满足短期资金需求的风险。

图1：风险类型示意图•信用风险•市场风险•操作风险•流动性风险第二章：常用术语解释•风险评估：是指识别和评估风险的过程。

•风险控制：是指采取措施控制风险的过程。

•风险管理：是指识别、评估、控制和监测风险的过程。

第三章：风险评估方法风险评估是指识别和评估风险的过程。

常用的风险评估方法包括：•定量方法：是指使用数学模型和统计方法评估风险。

•定性方法：是指使用专家判断和经验评估风险。

•混合方法：是指结合定量和定性方法评估风险。

图2：风险评估方法示意图•定量方法•定性方法•混合方法第四章：案例分析请根据以下案例评估一家银行的信用风险。

•银行名称：X银行•借款人信息：借款人信用评分为B级，借款金额为100万元，借款期限为1年。

•风险评估结果：评估结果：•信用风险评分：60%•风险等级：中等风险总结本文档提供了金融风险管理的基础知识，包括风险类型、常用术语解释、风险评估方法等内容。

通过阅读本文档，读者将能够深入理解金融风险管理的核心概念和基础知识，提升对金融风险管理的理解和能力。

同时，文档中提供了详尽的例子和案例，以便于读者理解。

金融风险管理期末考试复习要点:一、金融风险1.金融风险定义:金融风险是指在资金融通和货币资金经营过程中, 由于各种事先无法预料的不确定因素带来的影响, 使资金经营者的实际收益与预期收益发生一定的偏差, 从而有蒙受损失或获得额外收益的机会或可能性——金融风险是指金融行为的结果偏离预期结果的可能性——金融风险是指资本在运动过程中由于一系列不确定因素而导致价值或者收益损失的可能性2.金融风险类型:（1）信用风险: 又称违约风险, 是指因交易对方（债务人）无法履行还款或不愿意履行债务无造成债权人损失的可能性, 它存在于一切信用交易活动中（2）流动性风险: 具体表现为一种获取现金或者现金等价物的能力, 指由于流动性不足而给经济主体造成损失的可能性；分为市场流动性风险、现金风险两类（3）利率风险: 是指由于利率变动导致经济主体收入减少的风险。

由于利率是资金的价格, 对于浮动利率资产、负债和固定利率资产、负债, 利率变动可能分别导致资产和负债重新定价、影响资产和负债的市场价格（4）汇率风险: 指一个经济主体持有的以外的以外币计价的资产和负债、经营活动中的外汇收入与支出以及未来可能产生的以外币计价的现金流和现值, 因汇率的变动而发生损失的可能性（5）操作风险：指由于企业或金融机构内部控制不健全或者失效、操作失误等原因导致的风险, 包括信息系统、报告系统、内部风险监控系统失灵等因素形成的风险（6）政策风险: 指国家政策（货币政策、财税政策、产业政策、地区发展政策等）变化给金融活动参与者带来的风险（7）法律风险: 指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款, 或因法律条款不完善、不严密而引致的风险（8）国家风险：指由于国家行为而导致经济主体发生损失的可能性, 包括国家政治、经济、社会等方面的重大变化3.金融风险的成因:（1）信息的不完全性与不对称性: 主要指全球金融法律制度以及会计、资信评估等差异造成的信息不完全性和不对称性（2）金融机构之间的竞争日趋激烈: 一是表现在各种金融机构在金融资源有限的市场环境中竞争加剧；二是表现在投机资本对金融资产价格的冲击（3）金融体系脆弱性加大: 各种金融活动把不同的金融机构紧紧连在一起, 任何一个环节断裂都会导致金融风险事故的发生（4）金融创新加大金融监管的难度：为了逃避金融监管而进行的一些金融创新, 可加上科技进步、大量的网上交易, 不受时空的限制, 各金融监管带来很大的困难（5）金融机构的经营环境缺陷:A.制度框架不够完善: 包括法律、行政、政策这几方面作为保证B、信息披露不充分: 金融机构的从业人员的素质和专业水平C.金融机构历史包袱重（6）金融机构内控制度不健全：体现在缺乏权力制衡和激励约束机制, 使金融机构失去了制度约束和防范, 维金融风险的产生提供了制度上的生成基础（7）经济体制性的原因: 市场经济体制本省就是一种风险（8）金融投机：即短期内低进高出或者高出低进, 是金融资产价格巨大波动4.金融风险的危害:（1）对经济主体的危害:A.直接导致经济损失B、显著影响投资者的预期心理: 挤兑C.增大金融交易成本D.降低资金利用率（2）对宏观经济的危害:A.使经济增长速度放慢甚至出现负增长B.弱化金融中介的信用分配职能C.容易造成财政政策和货币政策的扭曲D.破坏经济正常运行的根基, 对产业结构造成破坏E、影响一国的贸易收支和国际收支, 危机国家经济安全（3）对社会政治的危害: 引发社会秩序混乱或社会骚乱5、金融风险的特征:隐蔽性、扩散性、加速性、可控性二、现金资产的含义现金资产是指商业银行随时可以用来应付现金需要（业务支付、应付提存等）的资产, 是银行资产业务中最富有流动性的部分。

第一章金融风险概述• 重点掌握：1．金融风险的分类。

2．金融风险产生的原因。

3．信息不对称、逆向选择、道德风险。

• 掌握：1．金融风险的概念。

2．金融风险的特征。

3．银行业风险的主要表现形式。

知识点举例——按受险主体划分，金融风险如何划分出题——多项选择题：按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险：_________。

（ABCD ）P12页A. 国家金融风险B. 金融机构风险C. 居民金融风险D. 企业金融风险知识点举例——金融风险产生的原因（是什么？）出题——论述题：试述金融风险产生的原因。

P14-16页答：金融风险的产生是由多种因素导致的，原因是复杂的，既有外部因素，又有内部因素，同时在不同国家、不同时期和不同领域，金融风险产生的原因也有所不同。

产生金融风险的基本原因在于金融企业从事货币经营和信用活动的不确定性。

具体表现在以下几个方面：（1）信息的不完全性与不对称性；（2）金融机构之间的竞争日趋激烈；（3）金融体系脆弱性加大；（4）金融创新加大金融监管的难度；（5）金融机构的经营环境缺陷；（6）金融机构内控制度不健全；（7）经济体制性的原因；（8）金融投机；（9）金融风险产生的其他原因，如国际金融风险的转移、金融生态环境、金融有效监管的原因等。

（各点再展开论述）知识点举例——信息不对称会导致道德风险和逆向选择出题——多项选择题：信息不对称又导致信贷市场的______ _和_______，从而呆坏账和金融风险的发生。

（AC ）P20页A. 逆向选择B. 收入下降C. 道德风险D. 逆向撤资金融风险管理课件测试（学习指导练习题）单选题：1、按金融风险的性质可将风险划分为（ C ）。

A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险2、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

金融风险管理复习重点一．金融风险的概念——P31.定义金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。

2.几点说明：（1）金融风险是与损失联系在一起的。

金融风险是专门针对可能发生的损失而言的，风险与收益相对应的一个概念，金融风险不应包括收益的机会。

金融风险可能导致的损失包括三种情况：一是直接的损失；而是相对损失；三是潜在的损失。

（2）金融风险是金融活动的内在属性。

只要存在金融活动，就必然存在金融风险。

（3）金融风险的存在是金融市场的一个重要特征。

金融风险是金融市场的伴生物，是一种客观存在。

（4）金融活动的每一个参与者都是金融风险的承担者。

政府、金融机构、企业、居民在金融活动中面临的风险都属于金融风险。

二．金融风险的种类——P91．按形态划分（1）信用风险。

是指债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性。

（2）流动性风险。

是指由于流动性不足给经济主体造成损失的可能性。

（3）利率风险。

是指利率变动给经济主体造成损失的可能性。

（4）汇率风险。

是指汇率的变化可能给当事人带来的不利影响。

（5）操作风险。

是指由于企业或金融机构内部控制不健全或失效、操作失误等原因导致的风险。

（6）法律风险。

是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因法律方面的问题而引致的风险。

（7）通货膨胀风险。

是指通货膨胀可能使经济主体的实际收益率下降，或使其筹资成本提高。

（8）环境风险。

是指金融活动的参与者面临的自然的、政治的、社会的环境变化而带来的风险。

（9）政策风险。

是指因国家政策变化而给金融活动参与者带来的风险。

（10）国家风险。

是指由于国家政治、经济、社会等方面的重大变化而给经济主体造成损失的可能性。

2．按主体划分（1）金融机构风险（2）企业金融风险（3）居民金融风险（4）国家金融风险3．按性质划分（1）系统性风险（2）非系统性风险4．按层次划分（1）微观金融风险（2）宏观金融风险5．按地域划分（1）国内金融风险（2）国外金融风险三．系统性金融风险和非系统性金融风险的区别——P11按金融风险的性质或严重程度划分，金融风险可以分为系统性金融风险和非系统性金融风险。

金融风险管理复习重点金融风险管理复习重点第一章1.金融风险的效应可以划分：政治效应：经济效应( 微观经济效应：最显著后果——直接经济损失；潜在损失：预期收益和投资信心变动、营管理成本和交易成本增大、资金利用率降低；宏观经济效应：金融风险可能会引起实际收益率、产出率、消费水平和投资水平的下降。

)社会效应第二章2.宏观金融风险管理的特征：战略性和综合性3.宏观金融风险的管理目标：稳定性目标和促进性目标4.微观金融风险的管理目标：风险控制目标：存款准备金、资本充足率、单项资产比、各种缺口损失控制目标：通过转嫁保值的方式将损失降低到最低限度5.金融风险管理系统七个子系统：衡量、决策、预警、监控、补救、评估和辅助第三章6.技术风险的三大假设一、市场行为包容消化一切二、价格以趋势方式演变三、历史会不断重演7.专家调查法的含义及分类是以专家作为索取信息的对象，依靠专家的知识和经验，由专家通过调查研究对问题作出判断、评估和预测的一种方法。

分为专家个人调查法、专家会议法和德尔菲法。

8.金融风险度量方法和工具灵敏度分析方法与持续期：利用市场因子的敏感度来测量金融资产的市场风险的办法。

因子包括：利率、汇率、股指、商品价格。

经风险调整的资本收益率：指经预期损失和以经济资本计量的非预期损失调整后的收益率，其计算公式如下：RAROC = （收益－预期损失）/ 经济资本（或非预期损失）。

国际银行的技术手段，信孚首创。

第四章9.金融风险管理的基本战略：是指从全局和相对长远的角度做出的金融风险防范与化解的总体运谋筹划和行动纲领，它是金融风险控制的基准点和出发点。

分类：完全放任型、全面控制性、选择控制性10.金融风险管理策略的选择原则①成本最低原则②效率最高原则③保护受益原则11.管理策略的基本类型（1）回避策略：指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或拒绝承担该风险.同样也意味着放弃了风险收益的机会。

（2）防范策略：金融机构通过对风险事故发生的条件、原因进行分析，尽量限制事故发生条件的产生，从而使风险事故发生的可能性尽量减少。

金融风险管理重点风险管理第一章金融风险概述1.金融风险的定义：①在一定条件下和一定时期内，由于金融市场各种经济变量的不确定造成结果发生的变动，从而导致行为主体遭受损失的大小及该损失可能性的大小。

② 指由于金融变量的变化而导致的资产组合未来收益的不确定性。

2.正确认识金融风险：① 金融风险的发生是不确定的金融风险的实质在于它是一种直接发生货币资金损益的可能性和不确定性。

（损益结果和损益程度在金融风险事故发生之前也是不确定的）金融活动的内部不确定性（经济主体的主观决策或信息获取不足）导致的金融风险是系统性金融风险；金融活动的外部不确定性（经济行为主体之外，经济运行过程中随机性和偶然性的变化趋势，如宏观经济、政策、政治、技术等外部因素）所引发的金融风险是一种非系统性风险。

② 金融风险是金融活动的固有属性暴露或敞口的概念：表示的是金融活动中存在金融风险的部位和受金融风险影响的程度。

敞口的大小与金融风险大小并不成正比。

③金融风险的构成：风险因素、风险事故和风险结果。

3.金融风险的特征：1）财务风险的一般特征：客观性、普遍性、可扩展性（持续时间长、影响范围广）、多样性、可变性和可管理性。

2）金融风险的当代特征：（1）高传染性。

高传染性主要表现为金融风险传导的快速度和大面积。

一一方面，通讯手段的现代化带来了交易方式的现代化；另一方面，国际金融创新和金融衍生品的创新使国际资本流动性更加灵活。

（2）“零”距离化。

（3）极具破坏性。

金融风险的高度传染性和零距离是导致其破坏性强的重要因素。

4.金融风险类型：（按金融风险性质划分）（1）系统性金融风险（undiversifiablerisk)又称为不可分散化风险，一风险管理它是指可能给整个金融系统，甚至整个地区或国家的经济实体造成损失的风险。

这是一种极具破坏性的金融风险，直接威胁到一个国家的经济安全。

（2）非系统性金融风险(diversifiablerisk)又称为可分散化风险，是指某个行业或企业特有的风险。