2020年电大《金融风险管理》期末复习资料整理附答案【电大备考篇】

《金融风险管理》期末复习资料整理考试题型：单项选择题（每题1分，共10分）多项选择题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）（考试有计算题，一定要带计算器）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）（一定要展开论述）复习资料整理：样题参考、期末复习重点、习题辅导、学习指导、蓝本、（考试可带计算器）金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格- 权利金”。

（X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。

是指合同的一方不履行义务的可能性。

②市场风险。

是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。

③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。

（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。

②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。

③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。

（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。

（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。

【金融风险管理】期末复习资料小抄版全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）一．单选题1、金融风险管理的第二阶段是（B）A、识别阶段B、衡量与评估阶段C、处理阶段D、实施阶段1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。

（B）A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D)A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

(B)A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。

(C)A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。

(A)A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。

(A)A.增加B.减少C.不变D.先增后减”7.“银行的持续期缺口公式是____________。

(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。

(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离”9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。

(D)A.出租B.谈判C.转租D.购货10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。

【金融风险管理】期末复习资料 小抄版全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）一．单选题1、金融风险管理的第二阶段是（B ）A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段C 、处理阶段D 、实施阶段1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。

（B ）A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D)A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

(B)A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人”理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。

(C)A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。

(A)A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。

(A)A.增加B.减少C.不变D.先增后减”7.“银行的持续期缺口公式是____________。

(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。

(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离”9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。

(D) A.出租B.谈判C.转租D.购货10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。

2020年7月国开电大专科《金融风险概论》期末考试试题及答案试卷代号：4022一、单项选择题1．如果仅就汇率风险的损失结果而言，对于外币资产的投资机构来讲，就表现为(A)。

A．可折算为另一种货币的数额减少B．以本币衡量的进口成本的上升C．以本币衡量的出口收益的下降D．外币收益的下降或损失的增加2．由于金融机构不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险是(A)。

A．操作风险 B．汇率风险C．系统性风险 D．利率风险3．银行为应对操作风险所需的监管资本应等于其过去三年总收入(GI)的平均值乘以一个固定比例系数a。

这种操作风险的计量方法是(A)。

A．基本指标法 B．标准法C．高级计量法 D．损失法4．当利率变动时，银行等金融机构的客户为了“止损”或“增收”，会调整负债或资产的期限，从而导致金融机构的净收益发生变化，特别是发生净收益减少的情况，这种风险就是(D)。

A.期限错配风险 B．收益率曲线风险C．基差风险D．期限调整风险5．(A)是一种场外交易工具，其目的就是锁定在将来一段时间借入或者贷出一定数量资金时的利率。

A．远期利率协议 B．利率互换C．利率期货 D．利率期权二、多项选择题6．信用风险，也可以称为(ABC)。

A．交易对方风险 B．履约风险C．违约风险 D．操作风险7．金融风险与一般风险相比，具有(ABCD)等特征。

A．普遍性 B．不确定性C．隐蔽性 D．扩散性8．一般来说，汇率交易风险暴露大小由以下几个因素决定(ABC)。

A．交易金额规模 B．外汇交割时间C．未来汇率波动程度 D．财务管理人员的意识9．德尔菲法又被称为(BC)，是一种古老而传统的信用风险分析方法。

A．骆驼信用评级法B．专家调查法C．借款人5C法 D．Z值评分模型三、判断正误并说明理由10.为了适当降低风险暴露水平，建议在签订交易合同时，适当延长风险暴露期。

(错)理由：为了适当降低风险暴露水平，建议在签订交易合同时，适当缩短风险暴露期，利用多种工具合理对冲交易风险。

金融风险管理期末总结复习总结归纳及参考答案生效日期地址：电话：传真:邮编:【经典资料，ＷＯＲＤ文档，可编辑修改】【经典考试资料，答案附后，看后必过，ＷＯＲＤ文档，可修改】金融风险管理期末复习总结及参考答案第一，复习应该看以下几个文件：这些文件中最重要的是第2 个和第3 个。

第二，有计算题，请务必考试带计算器。

《金融风险管理授课和应考指导》的第10 页对如何准备考试做了说明，指出：1. 在通读教材基础上，牢记“重点掌握”和需要“掌握”的单选、多选题、判断题、简答、论述题；2.把《习题辅导》中的所有计算题都达到熟练演算；3.需要“了解”的习题，也要通读看懂。

，我同样列在了这儿，但期末复习重点没有给出参考答案，简答题和论述题参考样题的参考答案列出，仅供同学们参考（个别）题目只列出页码，请同学们自己从教材中找答案），请同学们自己也做一遍。

期末考试复习重点：本课程包括四篇十七章。

主要复习重点如下：第一篇金融风险管理基础第一章金融风险概述金融风险的分类。

金融风险产生的原因。

信息不对称、逆向选择、道德风险。

第二章金融风险管理系统金融风险管理策略。

20 世纪70 年代以来全球金融领域的新特征。

第三章金融风险管理方法贷款五级分类的类别如何划分。

如何计算一级资本充足率、总资本充足率如何计算风险调整资产息票债券的当期售价的折现公式及其含义。

反映资产系统性风险的值的含义。

如何用比例指标从信贷资产结构比重角度分析信贷资产风险从资产负债表的结构来识别金融风险的8 项指标。

理解盈利分解分析法树形图及其中各项指标如何计算。

统一公债的收益率公式及其含义。

如何计算贴现发行债券的到期收益率如何用无风险债券利率为参照利率来确定风险贷款利率第二篇金融风险评估与管理第四章信用风险管理信用风险的广义和狭义概念。

如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差信用风险的具体特征表现在哪些方面度量借款人的“5C”分别指什么内容放款人是如何利用CART 结构图通过分析财务比率来计算借款人违约比率的第五章流动性风险管理重点掌握：流动性风险的含义及产生的主要原因。

2020年电大《金融学》考试资料试题附全部答案【电大备考篇】【小雅为你整理的精品文档，希望对你有所帮助，欢迎你的阅读下载。

】内容如下-2020年电大金融学考试资料试题附全部答案一．单选1．有价证券的二级市场是指B。

B．证券流通市场2．“金融二论”的代表人物是C。

C．麦金农和萧3．一般来说，在下列影响基础货币增减变动的因素中，A的影响最主要。

A．中央银行对商业银行的债权4．我国目前实行的中央银行体制属于D。

D．单一中央银行制5．货币均衡的自发实现主要依靠C。

C．利率机制6．下列变量中，B属于典型的外生变量。

B．税率7．就理论而言，作用力度最强的货币政策工具是 D。

D．法定存款准备金率8．下列金融工具中属于直接金融工具的是A。

A．公司股票9．商业信用是企业之间由于B而相互提供的信用。

B．商品交易10.凯恩斯的流动偏好论认为利率是由A所决定的。

A．货币供求11．衡量生产一体化的核心指标是C。

C．国际直接投资额12．影响外汇市场汇率变化的最主要要素是A。

A．国际收支状况13．下列属于非系统性风险的项目是B。

B．信用风险14．下列货币政策操作中，引起货币供给量增加的一项是D。

D．降低再贴现率15．金融监管最基本的出发点是B。

B．维护社会公众利益16．金融创新增强了货币供给的A。

A．内生性17．根据我国商业银行法的规定，我国现行商业银行体系采用的是D模式。

D．职能分工型18．在我国出现的第一家现代商业银行是B。

B．英国丽如银行19．利率是C的价格。

C．借贷资本20．下列属于信用范畴的项目是D。

D．赊销21．货币执行支付手段职能的特点是。

C．货币作为价值的独立形式进行单方面转移22．目前人民币汇率实行的是。

A．以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制23．在国际信用中，国际商业银行贷款的利率一般较高，它一般是基于来确定的。

B．伦敦同业拆借利率24．有效资产组合是。

D．相同风险下应取得最高收益25．按照国际收支平衡表的编制原理，凡引起资产增加的项目应反映为。

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《金融风险管理》题库及答案一一、单项选择题（每题1分，共10分）1．资本乘数等于( )除以总资本后所获得的数值。

A．总负债 B．总权益C．总存款 D．总资产2．( )是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或拒绝承担该风险。

A．回避策略 B．风险监管C．抑制策略 D．补偿策略3．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会( )银行的利润。

A．增加 B．减少C．不变 D．先增后减4．保险的数理基础是( )，该法则充分发挥作用的必要条件是存在相当多同质的风险单位。

A．大数法则 B．独立法则C．期望法则 D．平均法则5．( )是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。

为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。

A．股权基金 B．开放基金C．成长型基金 D．债券基金6．上世纪50年代，马柯维茨的( )理论和莫迪里亚尼一米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。

直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。

A．德尔菲法 B．CART结构分析C．资产组合选择 D．资本资产定价7．在到期日之前，期权的价格通常高于其内在价值，多出来的部分被称作期权的( )。

A．利率价值 B．时间价值C．超额价值 D．变动价值8．农村信用社作为以贷款为核心业务的金融机构，贷款构成其主要的经营收入来源。

所以控制( )就是信用社风险管理的主要内容。

A．操作风险 B．流动风险C．利率风险 D．信用风险9．( )自由化促使银行追求高利润而不惜承担高风险，容易产生道德风险和市场泡沫，加重银行的脆弱性。

（国开）电大本科《金融风险管理》历年期末考试题题库2016年1月至2020年1月试题）说明：试卷号：1334课程代码：02313适用专业及学历层次：会计学；本科考试：形考（纸考、比例50%）；终考：（纸考、比例50%）2020年1月试题及答案一、单项选择题1．(A)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

A．信用风险 B．市场风险C．操作风险 D．流动性风险2．依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为(C)。

A．关注类贷款 B．次级类贷款C．可疑类贷款 D．损失类贷款3．下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效？(A) A．风险分散 B．风险对冲C．风险转移 D．风险补偿4.1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是(C)。

A．流动资金／总资产 B．留存收益／总资产C．销售收入／总资产 D．息前、税前收益／总资产5．金融机构的流动性越高，流动性风险(B)。

A．越大B．越小C．没有 D．较强6．源于功能货币与记账货币不一致的风险是(B)。

A．交易风险B．折算风险C．经济风险 D．经营风险7．保险公司的财务风险集中体现在(C)。

A．现金流动性不足 B．会计核算失误C．资产和负债的不匹配 D．资产价格下跌8．证券公司的经纪业务是在(B)上完成的。

A．一级市场 B．二级市场C．三级市场 D．四级市场9．当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为(C)。

A．实值 B．虚值C．两平 D．不确定10.期限少于一年的认股权证为(B)。

A．公司认股权证B．备兑认股权证C．认购权证 D．认沽权证二、多项选择题11．关于风险的定义，下列正确的是(ABCD)。

A．风险是发生某一经济损失的不确定性B．风险是经济损失机会或损失的可能性C．风险是经济可能发生的损害和危险D．风险是经济预期与实际发生各种结果的差异E．风险是一切损失的总称12.内控系统的设置要以金融风险管理为主线，并遵循以下原则(ACD)。

【金融风险管理】期末复习资料 小抄版 全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分） 一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是（B ） A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。

（B ） A.流动性资本B.流动性负债 C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D) A.总负债B.总权益 C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

(B) A.放款人B.借款人 C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。

(C) A.负债管理B.资产管理 C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。

(A) A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款） 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。

(A) A.增加B.减少C.不变D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是____________。

(A) A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。

(D) A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。

(D) A.出租B.谈判C.转租D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。

《金融风险管理》期末复习资料整理金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 - 权利金”。

（ X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。

是指合同的一方不履行义务的可能性。

②市场风险。

是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。

③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。

（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。

②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。

③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。

（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。

（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。

目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。

②开发金融风险评测模型。

（2）建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。

我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。

(国开)电大本科《金融风险管理》历年期末考试单选题题库2016年1月至2020年1月试题)说明：试卷号：1334课程代码：02313适用专业及学历层次：会计学；本科考试：形考(纸考、比例50%);终考：(纸考、比例50%)2020年1月试题及答案1. (A)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

A. 信用风险 B . 市场风险C. 操作风险 D .流动性风险2. 依照“贷款风险五级分类法”,基本特征为“肯定损失”的贷款为(C)。

A. 关注类贷款 B . 次级类贷款C. 可疑类贷款 D .损失类贷款3. 下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效?(A)A. 风险分散 B . 风险对冲C. 风险转移 D . 风险补偿4.1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是(C)。

A. 流动资金/总资产 B . 留存收益/总资产C. 销售收入/总资产 D . 息前、税前收益/总资产5. 金融机构的流动性越高，流动性风险(B)。

A. 越大B. 越小C. 没有 D . 较强6. 源于功能货币与记账货币不一致的风险是(B)。

A. 交易风险 B . 折算风险C. 经济风险 D . 经营风险7. 保险公司的财务风险集中体现在(C)。

A. 现金流动性不足B. 会计核算失误C. 资产和负债的不匹配 D . 资产价格下跌8. 证券公司的经纪业务是在(B)上完成的。

A. 一级市场B. 二级市场C. 三级市场D. 四级市场9. 当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为(C)。

A. 实值B. 虚值C. 两平D. 不确定10.期限少于一年的认股权证为(B)。

A. 公司认股权证B. 备兑认股权证C. 认购权证D. 认沽权证2019年7月试题及答案1. 以下不属于代理业务中的操作风险的是(D)。

A. 委托方伪造收付款凭证骗取资金B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动C. 业务员贪污或截留手续费D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失2. (C)是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。

电大【金融风险管理】期末复习考试小抄版计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题15分 一．单选题1、金融风险管理的第二阶段是（B ）A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段C 、处理阶段D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_____（B ）__之间的商。

（B ） A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款” 2.资本乘数等于___(D)__除以总资本后所获得的数值(D) A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__(B)____主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

(B)A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人”4.____(C)___理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。

(C)A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指_______(A)____。

(A)A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。

(A)A.增加B.减少C.不变D.先增后减”7.“银行的持续期缺口公式是____________。

(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了__(D)______制度，以降低信贷风险。

(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_。

(D)__两个合同。

(D)A.出租B.谈判C.转租D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。

【金融风险管理】期末复习资料小抄版全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）一．单选题1、金融风险管理的第二阶段是（B）A、识别阶段B、衡量与评估阶段C、处理阶段D、实施阶段1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。

（B）A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D)A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

(B)A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。

(C)A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。

(A)A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。

(A)A.增加B.减少C.不变D.先增后减”7.“银行的持续期缺口公式是____________。

(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。

(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离”9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。

(D)A.出租B.谈判C.转租D.购货10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。

中度风险，为对集中度进行总体控制提供依据，有利于监管部门的监管。

从反面看，认为历史数据与未来数据完全相等，以及认为收益分布完全符合正态分布的假设与现设存在差距，只是在市场正常变动时对市场风险的有效测量，而无法对金融市场价格的极端变动给资产组合造成的损失进行测量，必须进行压力测试。

35.VaR的参数选择和影响参数的因素有什么？答：参数选择和影响因素：计算VaR必须确定两个关键参数：第一是时间段，第二是置信水平。

时间段。

是指VaR的时间范围。

时间范围越长，资产价格的波动性也必然越大。

在选择时间段时，一般要考虑流动性、正态性、头寸调整和数据约束四方面因素。

首先考虑资产流动性。

流动性大，选择较短的持有期。

流动性小，较长的持有期。

其次，时间段选择越短，实际回报分布越接近正态分布，在金融资产持有期较短的情况下，以正太分布来你和实际情况的准确性较高。

再次，资产管理人员会根据市场情况不断调整其头寸或者组合，持有期越长，资产组合改变的可能性越大。

最后，VaR的计算需要大规模样本数据，这就需要银行的信息系统能够准确采集大规模的样本数据。

置信水平。

并非越高越好。

置信水平与有效性之间的关系是置信度越高，实际损失超过VaR的可能性越小。

当考虑银行的内部资本需求时，置信水平的选择依赖于银行对极端事件的风险厌恶程度。

需要根据监管要求而定。

应考虑机构之间的比较。

36．个人消费信贷的风险征兆：（1）借款人到期没有偿还贷款；（2）借款人的收入出现较大下降，或变更了工作单位，而新工作的稳定程度不如前一份工作；（3）借款人身体受到了伤害，比如致残；（4）银行发放贷款以后发现借款人提供的担保品或抵押品完全是虚假的，或是多头担保抵押；（5）当银行发放的个人消费贷款是固定利率时，恰遇国家上调利率；（6）借款人所在行业出现了饱和或萧条的征兆。

37.信用风险的度量方法(1).德尔菲法基本特征：第一，被咨询对象的匿名特征。

专家彼此不知晓；第二，研究方法的实证性。

国家开放大学电大本科《金融风险管理》2020-2021期末试题及答案（试卷号：1344）一、单项选择题（每题2分，共20分）
1．以下不属于代理业务中的操作风险的是( )。

A．委托方伪造收付款凭证骗取资金
B．客户通过代理收付款进行洗钱活动
C．业务员贪污或截留手续费
D．代客理财产品由于市场利率波动而造成损失
2。

下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效？( ) A．风险分散
B．风险对冲
C．风险转移
D．风险补偿
3．( )是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。

A．德尔菲法
B．CART结构分析法
C．信用评级法
D．期权推理分析法
4．金融机构的流动性越高，( )。

A．风险性越大
B．风险性越小
C．风险性没有
D．风险性较强
5．麦考利存续期是金融工具利息收入的现值与金融工具( )之比。

A．面值
B．现值
C．未来价值预期
D．清算价值
6．( )，是商业银行负债业务面临的最大风险。

A．流动性风险
B．利率风险。

国家开放大学电大《金融风险管理》2020-2021期末试题及答案（试卷号：1344）一、单项选择题（每题2分．共20分）1．以下不属于代理业务中的操作风险的是( )。

A．委托方伪造收付款凭证骗取资金B．客户通过代理收付款进行洗钱活动C．业务员贪污或截留手续费D．代客理财产品由于市场利率波动而造成损失2．( )是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。

A．回避策略 B．抑制策略C．转移策略 D．补偿策略3．( )是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。

A．德尔菲法 B．CART结构分析法C．信用评级法 D．期权推理分析法4．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的( )会增加银行的利润。

A．上升 B．下降C．资金 D．贷款5．( )的负债率、100%的债务率和25%的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警戒线。

A. 10% B．20%C．30% D．50%6．将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是( )。

A．标准化方法 B．基本指标法C．内部衡量法 D．积分卡法7．下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是( )。

A. 加强专业化的理赔队伍建设 B．建立有效的理赔人员考核制度C．建立、健全理赔权限管理制度 D．建立、健全风险核保制度8．并购业务是证券公司( )的一项重要业务。

A．融资业务 B．自营业务C．投资银行业务 D．经纪业务9．基金管理公司进行风险与控制的基础是( )。

A．良好的内部控制制度 B．依法合规经营C．设定风险管理目标 D．使用风险控制模型10．下列各项，( )所承担的汇率风险主要是商业性风险。

A. 进口商 B．生产商C．债权人 D．债务人二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 20世纪70年代以来，金融风险的突出特点是( )。

A. 证券市场的价格风险 B．金融机构的信用风险C．金融机构的流动性风险 D．国家风险E．法律风险12．金融风险的特征是( )。