计量经济学chow(邹氏)检验检验模型是否存在结构性变化eviews6

计量经济学作业操作过程详解1.进入Eviews软件2.主菜单-->File--->Workfile3.打开工作文件范围选择框，选择Annual,分别输入1985,1998。

点击完成。

4.数据输入：方法一：导入excel文件中的数据1）在excel中先建立数据文件2）点击file/import/read text-lotus-excel选项，在对话框中选择已建立的excel文件4）打开后，在新的对话框中输入想要分析的变量名称，然后点击OK即可。

此时工作文件中出现变量图标。

方法二：手工数据输入主菜单--->Quick----->Empty Group分别输入变量Y、GDP的数据。

点击obs后面的灰色格子中分别输入Y、GDP。

（方法一：一个一个输入方法二：在Excel中输入完再复制粘贴）5.主菜单---->Quick----->Estimate Equation打开估计模型对话框，输入Y C GDP ，（如上图所示，注意字母之间要有空格）点击OK键。

得出Eviews的估计结果：β（上面还要带个帽子，电脑打不出来），26.95415为1β。

其中12596.27为0第五步可以直接输入LS Y C GDP 等出结果6.一元线性回归模型的预测1）在工作文件主窗口点击procs/change workfile range(改变范围)，弹出对话框，在对话框的end date栏中输入预测值的时间或序号，点击OK2）在工作文件窗口中双击解释变量文件，在变量窗口中点击edit+/-键，进入编辑模式，在变量窗口底端输入新序号的数值，再点击edit+/-键，关闭编辑模式3）再次进行估计，点击quick/estimate equation，在对话框中输入方程，注意样本范围应不包括新序号，点击OK得到估计结果4）点击结果窗口中的forecast键，产生对话框，在对话框中选择样本范围，点击OK可得预测曲线图。

如何用EViews进行计量经济学分析EViews是一个功能强大的计量经济学软件，广泛应用于经济学和金融学领域。

本文将介绍如何使用EViews进行计量经济学分析。

一、EViews的基本功能和特点EViews是一款广泛用于经济学分析的软件，具有以下几个特点：1. 数据管理：EViews可以方便地导入、处理和管理各种类型的数据，包括时间序列数据和截面数据。

2. 统计分析：EViews提供了丰富的统计分析和计量经济学方法，如描述统计、回归分析、时间序列分析等。

3. 模型建立：EViews支持各种经济模型的建立和估计，如线性回归模型、ARMA模型、VAR模型等。

4. 图表展示：EViews具有强大的图表绘制功能，可以帮助用户直观地展示数据和分析结果。

二、使用EViews进行计量经济学分析的步骤下面将以线性回归模型为例，介绍如何使用EViews进行计量经济学分析。

1. 导入数据首先，将需要分析的数据导入EViews。

通过点击"File"菜单，选择"Import"，然后选择合适的数据文件类型进行导入。

2. 创建工作文件在导入数据后，可以创建一个新的工作文件，以便进行后续的分析和建模操作。

点击"File"菜单，选择"New"，然后选择"Workfile"创建一个新的工作文件。

3. 创建方程在工作文件中，可以创建一个回归模型方程。

点击"Quick"菜单，选择"Estimate Equation"，然后在弹出的对话框中输入回归方程的表达式和变量。

4. 估计模型在创建回归方程后，可以进行模型的估计。

点击"EViews"菜单，选择"Estimate Equation"，然后选择适当的估计方法和设置。

5. 解释结果估计模型后，EViews将显示回归结果的详细报告。

数学与统计学院实验报告院（系）：数学与统计学学院学号：姓名：实验课程：计量经济学指导教师:实验类型（验证性、演示性、综合性、设计性）：验证性实验时间：2017年 3 月15 日一、实验课题Chow检验（邹氏检验）二、实验目的和意义1 建立财政支出模型表1给出了1952-2004年中国财政支出（Fin）的年度数据（以1952年为基期，用消费价格指数进行平减后得数据）。

试根据财政支出随时间变化的特征建立相应的模型。

表1obs Fin obs Fin obs Fin1952 173.94 1970 563.59 1988 1122.881953 206.23 1971 638.01 1989 1077.921954 231.7 1972 658.23 1990 1163.191955 233.21 1973 691 1991 1212.511956 262.14 1974 664.81 1992 1272.681957 279.45 1975 691.32 1993 1403.621958 349.03 1976 656.25 1994 1383.741959 443.85 1977 724.18 1995 1442.191960 419.06 1978 931.47 1996 1613.191961 270.8 1979 924.71 1997 1868.981962 229.72 1980 882.78 1998 2190.31963 266.46 1981 874.02 1999 2616.461964 322.98 1982 884.14 2000 3109.611965 393.14 1983 982.17 2001 3834.161966 465.45 1984 1147.95 2002 4481.41967 351.99 1985 1287.41 2003 5153.41968 302.98 1986 1285.16 2004 6092.991969 446.83 1987 1241.86步骤提示：（1）做变量fin的散点图，观察规律，看在不同时期是否有结构性变化。

yˆt bˆ0 bˆ1x1t bˆk xkt
残差平方和为 et2
Chow统计量
et2
e12t e22t
k
F e12t e22t
n1 n2 2k
在H0成立条件下，F统计量服从自由度为（k, n1+n2-
2k)旳F分布.其中k为估计参数旳个数。
给定明显水平 查第一自由度k,第二自由度n1+n2-2k 旳F分布表,旳临界值F ,当F>F ，拒绝H0，以为两 个子样本所反应旳经济关系明显不同，经济构造发 生了变化；反之以为经济构造关系比较稳定
yˆt ˆ0 ˆ1x1t ˆk xkt
yˆt ˆ0 ˆ1x1t ˆk xkt
残差平方和分别为 和e12t
e22t
若原假设成立，则两个回归模型可合并为一种，两组样本观察
值可合并成一组样本观察值,回归模型及回归方程如下：
yt=b0+b1x1t+b2x2t+ … +bktxkt+ut , t=1,2, … ，n1+n2
模型旳构造稳定性检验：Chow检验
邹氏（邹至庄）转折点检验旳目旳：检验整 个样本旳各子样本中模型旳系数是否相等。 假如模型在不同旳子样本中模型旳系数不同， 阐明该模型中存在转折点。
检验措施：
建立多元线性回归模型： yt 0 1x1t k xkt vt t 1,2,n1 (1)
yt 0 1x1t k xkt wt t 1,2,n2 (2) 检验原假设H0： j j j=0,1,… k 对（1）和Байду номын сангаас2）用OLS进行估计得回归方程