第17讲 最优停时 (《金融经济学》PPT课件)
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限制停时类上最优停时问题包文清【期刊名称】《应用概率统计》【年(卷),期】2017(033)006【摘要】We generalize the framework of [18] for optimal stopping time problem to allow a certain restricted class of stopping times.By using classical results in probability theory on families of random variables indexed by a restricted family of stopping times,we prove the existence of an optimal time,give characterizations of the minimal and maximal optimal stopping times,and provide some local properties of the value function family,in concert with all special cases studied previously.%基于文献[18]的框架,讨论以某种特征的限制停时类为指标集的随机变量族的最优停时问题.运用经典的概率理论,本文证明了最优停时的存在性,刻画了最小、最大停时的特征,给出了相应值函数族的局部性质.当然,上述结论与以往在特殊情况下得出的相一致.【总页数】17页(P567-583)【作者】包文清【作者单位】华东师范大学统计学院,上海,200241;浙江师范大学行知学院,金华,321004【正文语种】中文【中图分类】O211.5;O211.9【相关文献】1.带漂移因子及停时的最优脉冲随机控制问题 [J], 杨瑞成;刘坤会2.概率扭曲条件下的一类最优停时 [J], 洪燕如;何统军3.带漂移因子及停时的最优脉冲随机控制问题 [J], 杨瑞成;刘坤会4.关于停车问题的最优停时与两人零和对策 [J], 罗晓广5.g-期望下的最优停时问题 [J], 赵国庆因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
非线性数学期望,模糊下的最优停时原理及其在金融中的应用的开题报告1. 研究背景和意义在现代金融中,时间价值是一个非常重要的概念。
金融市场的投资者必须根据不同的收益率和风险水平来进行投资决策。
然而,在现实情况下,很难准确地预测未来的市场变化和投资表现。
因此,一个非线性数学期望方法和最优停时原理的理论框架可以为金融市场的决策者提供更全面的投资决策支持和风险控制方法。
2. 研究内容和方法本研究主要围绕非线性数学期望,模糊下的最优停时原理和在金融中的应用展开研究。
具体来说,我们将采用文献分析法和实证分析法来完成研究。
首先,我们将对非线性数学期望和模糊最优停时原理进行深入分析,包括其基本理论和应用。
然后,我们将通过实证分析的方式,应用这些理论框架来研究金融市场中的应用效果,并探讨其实际操作方法和建议。
3. 研究进度安排第一阶段:文献资料搜集和分析阶段。
我们将收集和整理相关的文献,对非线性数学期望和模糊最优停时原理进行深入分析和评估,以确保熟悉和理解相关理论框架。
第二阶段:实证分析阶段。
我们将采用实证分析的方法来研究金融市场中的应用效果,并探讨其实际操作方法和建议。
第三阶段:论文撰写阶段。
我们将根据研究结果,完成论文撰写,并进行论文检查、修改和编辑等各项工作。
4. 预期成果和创新点本研究将深入研究非线性数学期望和模糊最优停时原理,并探讨其在金融市场中的应用效果。
研究成果将有助于提高金融市场的投资决策支持和风险控制方法,并提出一些切实可行的建议。
本研究的创新点在于,我们将结合非线性数学期望和模糊最优停时原理的理论框架,提出一种新的投资决策方法,可以在减少风险的同时实现更高的收益。