第九章 银行监管与市场约束-市场准入

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第九章 银行监管与市场约束知识点：银行监管法规体系● 定义：按照法律的效力分为由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成● 详细描述：（1）银行监管领域所依据的主要法律包括《银行业监督管理法》、《中国人民银行法》等（2）行政法规是由国务院依法制定如《金融违法行为处罚办法》等（3）规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，如《中国银行业实施新监管标准指导意见》等（4）相关领域分类1）信用风险管理领域2）市场风险管理领域3）操作风险管理领域（5）我国银监会于2012年6月颁布了我国商业银行实施巴塞尔协议‖和巴塞尔协议的‖︳资本监管方法，即《商业银行资本管理办法（试行）（6）其他风险评级方法●ROCA 评级法（主要针对外资银行）采取 ROCA 等级评估制比较合适，即对外资银行的风险管理四个方面进行评估，将重点放在风险评估、风险跟踪、风险控制上。

● SOSA 评级法，SOSA 是指对外国银行进行有效经营和背景支持的评估。

例题：1.验证客户违约风险区分能力的常用方法有（）A.CAP曲线与AR值B.ROC曲线与A值C.二项分布检验D.贝叶斯错误率E.CP模型正确答案：A,B,D解析：验证客户违约风险区分能力的常用方法有CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、贝叶斯错误率2.我国银行监管领域所依托的主要法律包括（）A.《银行业监督管理法》B.《中国人民银行法》C.《商业银行法》D.《行政许可法》E.《巴塞尔新资本协议》正确答案：A,B,C,D解析：我国银行监管领域所依托的主要法律：《银行业监督管理法》、《中国人民银行法》、《商业银行法》、《行政许可法》3.以下属于银行账户利率风险管理方法的是（）。

A.完善银行账户利率风险治理结构B.加强资产负债匹配管理C.完善商业银行的定价机制D.实施业务多元化的发展战略E.以上都是正确答案：A,B,C,D,E解析：管理方法：完善银行账户利率风险治理结构；加强政策负债匹配管理；完善商业银行的定价机制；实施多元化的发展战略。

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第九章 银行监管与市场约束知识点：风险监管● 定义：（1）识别风险种类（2）对其经营管理所涉及的（3）各类风险进行评估（4）投照评级标准评价银行经营管理状况● 详细描述：（1）分类：业务风险、内部控制和风险管理水平(2)监管框架：1.了解机构和风险评估2.规划监管行动3.准备风险为本的现场检查4.实施风险为本的现场检查并确定评级5.监管措施、效果评价和持续的非现场监测（2）风险监管的作用：①识别即将形成的风险②设计检查和监管方案③风险的防范和化解④减轻检查负担，提高现场工作效率。

⑤理顺了监管者和银行管理层各自的职责⑥明确了非现场监管和现场检查的职责（3）监管步骤：①了解机构②风险评估（最核心的步骤）③规划监管行动④准备风险为本的现场检查⑤实施风险为本的现场检查并确定评级⑥监管措施、效果评价和持续的非现场监测（4）监管策略--在CAME1 综合评级中1）内容①资本充足性：主要考虑的因素有:现有资本的水平；资本的构成和质量，即银行资本构成的稳定性、市场价值及其流动性;银行财务状况对资本的影响②资产质量：各种反映资产质量的比率和变化趋势；贷款审批标准是否恰当，贷款管理操作是否稳健，信贷风险识别机制是否可靠③管理：董事会和管理层的能力和效率④盈利性：考虑的主要因素有：利润的水平、趋势和稳定性⑤市场风险敏感度：主要考虑的因素有：1、银行盈利性或资产价格反向变动的敏感程度;2、董事会和高级管理层识别能力；3、源自非交易性头寸利率风险敞口的性质和复杂程度；4、源自交易性和境外业务市场风险敞口的性质和复杂程度。

2）主要评级标准1）综合评级1级，资产非常稳定2）综合评级2级，该类银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。

3）综合评级3级，该级别的银行虽然从整体实力和财政能力来看，不大可能倒闭，但仍很脆弱，应该给予特别的监管关注。

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第九章 银行监管与市场约束知识点：银行监管最佳做法● 定义：巴塞尔协议● 详细描述：1、巴塞尔委员会1997年9月发布的《核心原则》2012年9月发布了新版的《核心原则》。

2、《核心原则》是巴塞尔委员会归纳提出的银行监管最佳做法，是有效银行监管的最低标准，而不是最高要求或规范做法3、具体做法：1）根据监测和分析商业银行所发行的债券和票据在二级市场的成交量和成交价格，能够对商业银行的风险状况做出判断，进而决定存款的额度和去向。

2）贯彻四大监管原则，以效率监管为主，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。

例题：1.建立应对支付危机的处置体系，包括（）。

A.停业隔离整顿B.存款保险体系建设C.资产负债重组D.关闭清算E.给予流动性救助正确答案：A,C,D,E解析：存款保障体系是应对整体危机系统2.下列属于法人信贷业务的是()。

A.贴现业务B.账户管理C.现金库箱D.会计核算正确答案：A解析：法人信贷业务是我国商业银行最主要的业务种类之一，包括法人客户贷款业务、贴现业务、银行承兑汇票等业务。

3.根据监测和分析商业银行所发行的债券和票据在（）的成交量和成交价格，能够对商业银行的风险状况做出判断，进而决定存款的额度和去向。

A.一级市场B.二级市场C.三级市场D.四级市场正确答案：B解析：根据监测和分析商业银行所发行的债券和票据在二级市场的成交量和成交价格，能够对商业银行的风险状况做出判断，进而决定存款的额度和去向。

4.效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要（），既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。

A.以最快速度提出监管意见B.最大限度维护监管层的利益C.合理配置和利用监管资源，提高监管效率D.为监管对象节约尽可能多的成本正确答案：C解析：银行监管的核心原则要牢记。

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第九章 银行监管与市场约束知识点：银行监管的目标、原则和标准● 定义：促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心● 详细描述：1、监管的具体目标：（1）促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心（2）保护广大存款人和金融消费者的利益（3）增进市场信心，增进公众对现代金融的了解（4）减少金融犯罪，维护金融稳定2、银行监管的基本原则:依法、公开、公正和效率四项基本原则3、银行监管的标准（1）促进金融稳定和金融创新共同发展（2）努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力（3）对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制；（4）鼓励公平竞争，反对无序竞争；（5）对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制；（6）高效、节约地使用一切监管资源4、在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是管法人、管风险、管内控、提高透明度例题：1.在风险为本的监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是识别机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向、以及风险管理能力。

它包含的环节有（）A.了解银行的业务和风险管理制度B.界定其主要的业务领域C.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量D.列举风险产生的原因E.形成风险评估报告正确答案：A,B,C,E解析：它包含的环节有1.了解银行的业务和风险管理制度2.界定其主要的业务领域3.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量4.形成风险评估报告2.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由以下几个层次的法律规范构成()。

A.法律B.行政法规C.规章D.地方法规E.制度正确答案：A,B,C解析：银行监管法律框架由法律、行政法规、规章3.银监会提出的良好银行监管标准包括()。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力C.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制D.坚定不移地扩大我国银行业资产规模E.高效、节约地使用一切监管资源正确答案：A,B,C,E解析：银行规模是根据具体经营情况而定的4.以下哪些属于信用风险管理领域的主要监管规章制度和监管指引()。

浅析市场约束与银行监管的有效性【摘要】本文主要探讨市场约束与银行监管的有效性。

在我们将介绍背景信息和问题意义。

接着在将重点探讨市场约束对银行监管的作用、银行监管的重要性、当前银行监管存在的问题以及市场约束对银行监管的提升。

最后在将总结市场约束与银行监管的有效性，并展望未来的发展方向。

通过对这些内容的分析，可以更好地了解市场约束与银行监管之间的关系，以及如何进一步提升银行监管的有效性，从而更好地维护金融市场的稳定和健康发展。

【关键词】市场约束、银行监管、有效性、作用、重要性、问题、提升、未来展望、金融市场、监管措施、风险防范、监督管理、市场机制、监管体系、改革措施。

1. 引言1.1 背景介绍背景介绍：在市场经济体系中，银行作为金融机构扮演着至关重要的角色。

银行监管是保障金融体系稳定和保护投资者利益的重要举措，也是维护市场秩序和防范金融风险的重要手段。

随着全球金融市场的不断发展和金融创新的不断推进，银行监管面临着新的挑战和考验。

在过去的金融危机和风险事件中，银行监管的不足和不完善往往是导致金融体系崩溃和经济危机的重要原因之一。

加强银行监管，提高其效能和有效性，对于维护金融市场稳定和促进经济健康发展至关重要。

市场约束作为另一种监管手段，其作用不可忽视。

市场约束可以通过市场竞争、投资者行为和市场预期等机制，对银行的风险行为和经营策略进行有效约束和监督，起到一定的补充和强化作用。

市场约束与银行监管之间的互动关系和有效性值得深入探讨和研究。

1.2 问题意义在当今金融市场中，银行作为金融体系的核心机构发挥着至关重要的作用。

而银行监管作为保障金融市场稳定和保护投资者利益的重要手段，其有效性直接关系到金融体系的健康发展和经济的稳定运行。

随着金融市场的不断发展和金融产品的创新，银行业面临的风险和挑战也在不断增加，监管部门往往难以及时有效地应对这些挑战，因此市场约束在一定程度上成为了弥补监管不足的重要手段。

问题在于，市场约束虽然可以在一定程度上促使银行加强自身风险管理和监控，但其有效性和可持续性也存在一定的局限性。

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第九章 银行监管与市场约束知识点：资本监管● 定义：为了银行资本安全而进行的监管● 详细描述：（1）资本监管的主要内容完整的资本充足率评估程序包括五个方面：● 董事会和高级管理层的监督；● 健全的资本评估；● 风险的全面评估；● 完善的监测和报告系统；● 健全的内部控制检查（2）主要程序：监管部门应对商业银行资本管理程、序进行评估。

完整的资本充足率评估程序包括五个方面：董事会和高级管理层的监督、健全的资本评估、风险的全面评估、完善的监测和报告系统、健全的内部控制检查。

（3）重要性①审慎银行监管的核心②银行体系稳定性、公平竞争可持续发展的有效监管手段（4）资本充足率的监管要求完整的资本充足率评估程序包括五个方面：董事会和高级管理层的监督、健全的资本评估、风险的全面评估、完善的监测和报告系统、健全的内部控制检查。

《商业银行资本管理办法》（5）具体措施①自身严格的资本约束②资本充足率监督检查③为应付经营过程中的的损失④监管部门三四类实施干预措施。

⑤资本充足率的信息披露,在监管实践中，资本充足率既是监管当局审批商业银行增设机构、开办新业务、合并重组等合规性监管时所考虑的主要因素，也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据（5）计算公式1）资本充足率= (资本-扣除项) / (信用风险加权资产+ 12. 5 x 市场风险资本要求)2）核心资本充足率= (核心资本-核心资本扣除项) / (信用风险加权资产+ 12. 5 x 市场风险资本要求)3)新增贷款=新贷款额-到期贷款-贷款出售4)商业银行资本充足率不得低于 8 % ，核心资本充足率不得低于 4%，资本充足率应在任何时点保持在监管要求比率之上。

5)资本的构成。

资本由核心资本和附属资本两部分构成 。

核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。

附属资本包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券、混合资本债券和长期次级债务。

第九章中央银行与金融监管第一节中央银行概述【知识点1】中央银行的产生及独立性（一）中央银行的产生1.两个基本前提商品经济的发展比较成熟；金融业的发展对此有客观需求：集中货币发行权、代理国库和为政府筹措资金、管理金融业、国家干预。

2.历程最早设立的中央银行是瑞典银行。

英格兰银行成立晚于瑞典银行，但被公认为近代央行的鼻祖。

英格兰银行的演变过程是典型的央行的演变过程。

3.三个途径由商业银行转化为中央银行。

专门设置的央行：美联储。

由综合型银行改革为单一职能的央行：中国人民银行。

（二）中央银行的独立性1.界定：不能把中央银行看作一般的政府机构，但是也不能完全独立于政府之外，而是应该在国家总体经济发展战略和目标之下，独立地制定、执行货币政策。

2.表现：独立的货币发行制度，稳定货币。

独立制定、实施货币政策。

3.独立性的模式独立性较大的模式：直接对国会负责，如美德。

独立性稍弱的模式：名义隶属于政府，实则独立性较大，如英日。

独立性较小的模式：接受政府指令，如意大利。

【知识点2】中央银行的性质与职能（一）中央银行的性质：中央银行是一国最高的货币金融管理机构，在各国金融体系中居于主导地位。

（二）中央银行的职能（常考的重要考点）1.发行的银行2.政府的银行3.银行的银行4.管理金融的银行1.发行的银行：垄断货币发行，具有货币发行的特权、独占权。

适时适度发行货币，保持货币供求基本一致。

以稳定货币为前提，适时适度增加货币供给。

适时印刷、铸造或销毁票币等，满足流通中货币支取的不同要求。

2.政府的银行：（1）代理国库。

主要是预算收入的缴纳、划拨和留用，预算支出的拨付。

（2）代理政府金融事务：代理国债发行等。

（3）代表政府参加国际金融活动。

（4）充当政府金融政策顾问。

（5）为政府提供资金融通，以弥补政府在特定时间内的收支差额。

（6）作为国家的最高金融管理机构，执行金融行政管理职能。

（7）保管外汇和黄金储备。

3.银行的银行（1）集中保管存款准备金商业银行及有关金融机构：相互调剂准备金、增强清偿能力；机构稳定；为非现金结算创造条件。

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第九章 银行监管与市场约束知识点：风险监管理念、指标体系和主要内容● 定义：（1）以风险监管为核心（2）以法人机构为主体（3）兼顾分支机构（4）形成分类、分级的监测体系● 详细描述：1、风险监管理念（1）指通过识别商业银行固有的风险种类，投照评级标准，银行经营管理状况的监管方式。

（2）重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平是一种全面、动态掌握银行情况的监管（3） 风险监管框架涵盖的六个监管步骤：①了解机构②风险评估（最核心的步骤）③规划监管行动④准备风险为本的现场检查实施风险为本的现场检查并确定评级监管措施、效果评价和持续的非现场监测2、风险监管指标体系（1）以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构（2）风险水平类指标：静态指标，包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指（3）风险迁徙类指标：动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率（4）风险抵补类指标：衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面（5）核心资本充足率=核心资本/风险加权资产 x 100%资本充足率= (核心资本+附属资本) /风险加权资产 x I00%按照监管机构的要求，商业银行的核心资本充足率不得低子 4%，资本充足率不得低于 8%，附属资本最高不得超过核心资本的 l00%（6）管理信息系统包括两大基础模块，即业务运营系统和管理报告系统。

监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计的影响。

3、风险监管的主要内容监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况，分为四个方面：①建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，②建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系，。

③建立应对支付危机的处置体系 ,立应对支付危机的处置体系，包括停业隔离整顿、给予流动性救助、资产负债重组、关闭清算、实施市场退出等.④建立银行类金融机构市场退出机制及金融安全网4、人力资源状况的监管：（1） 对高级管理人员实施任职资格审核。