金融风险管理课程详情-大纲

金融风险管理（Financial Risk Management）课程代码：20410150学分：2学时：32 （其中：课堂教学学时：32 实验学时：上机学时：课程实践学时：）先修课程：高等数学，概率论与数理统计，统计学，信用学，证券投资学、金融工程学适用专业：金融学教材：金融风险管理（第二版），朱淑珍编，北京大学出版社，2015年7月一、课程性质与课程目标（-）课程性质《金融风险管理》是金融学专业的选修课。

随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复杂化和多样化，金融风险管理的重要性愈加突出。

人才培养方面的贡献：通过这门课程的教学，可以为政府、企业等培养金融风险管理专业人才。

（二）课程目标课程目标1:掌握金融风险辨识和金融风险度量的一般方法，包括信用风险的度量方法，流动性风险度量与管理的方法，利率风险的度量和管理方法，汇率风险的度量与控制方法，股票市场风险的度量等。

课程目标2：能够利用所学的金融风险管理理论方法为企业、金融机构等制定科学的风险管理方案。

二、课程内容与教学要求第一章金融风险概述（一）课程内容1、金融风险的内涵、特征和种类2、金融风险的经济效应3、金融风险形成的一般理论（二）教学要求1、了解金融风险的经济效应；2、掌握金融风险的特征、种类及其形成理论。

（三）重点与难点1、重点：金融风险的种类。

2、难点：金融风险形成的一般理论。

第二章金融风险管理基本理论（一）课程内容1、金融风险管理的意义与分类2、金融风险管理的特征、目标和手段3、金融风险管理体制4、金融风险管理的演进及一般程序（二）教学要求1、了解金融风险管理概念与分类、金融风险管理的手段、管理体制;2、掌握金融风险管理的一般程序。

（三）重点与难点1、重点：金融风险管理的一般程序。

2、难点：金融风险管理的手段。

第三章金融风险的识别、度量与预测（-）课程内容1、金融风险的识别2、金融风险的度量3、金融风险的预测（二）教学要求1、了解金融风险识别、金融风险度量方法与工具、金融风险的预测;2、掌握金融风险度量的重要理论。

金融风险管理教学大纲课程编号：10084007课程名称：金融风险管理/Managing Financial Risk学分:3学时：48 （课内实验(践)：上机：课外实践：）适用专业：金融学、经济学、统计学、国际贸易、国际贸易合作、国际商务建议修读学期：7开课单位：商学院金融系先修课程：高等数学、概率统计、经济学、货币银行学、证券投资学、金融工程一、课程性质、目的与任务金融风险管理是金融学、经济学、统计学、国际贸易、国际贸易合作、国际商务专业的专业课程。

金融是现代经济的核心，自20世纪70年代以来，国际金融界风云变幻，因金融风险而导致大型国际金融机构陷入经营困难，甚至导致一国或全球陷入系统性金融危机的惨痛事件频繁发生。

正是在每一次惨痛事件之后都会引起人们的反思与研究，都会激发金融理论与实践活动的创新。

作为金融学中一门年轻的学科，金融风险管理开始独立于金融学的其他分支而自成体系，学科内容不断丰富，学科结构日渐完整。

本课程的教学目的与任务是要求学生通过学习，熟练地掌握现代金融风险管理的基本理论、基本知识、基本方法，并能将所学知识用于分析解决金融活动中可能遇到的各种风险问题，培养学生的现代金融风险意识，为学生毕业后能迅速适应金融行业工作，熟练地进行各种金融风险管理打下扎实的基础。

二、教学内容、基本要求及学时分配（按章节列出内容要求学时等，实验上机项目要列在课程内容一栏）三、建议实验（上机）项目及学时分配四、教学方法与教学手段主要运用案例式、启发式、讨论式教学，注重理论联系实际，利用多媒体教学手段。

五、考核方式与成绩评定标准本课程采取闭卷考试的方式进行考核，即期末成绩占比60～70%，平时成绩占比30～40%，。

平时考核的方式主要包括出勤及课堂提问或表现、课后作业完成情况、专题小组讨论及课堂试讲等，考查学生分析问题、解决问题的能力以及团队合作和语言表达的能力；期末通过闭卷考试的方式，考核学生对于该门课程重要知识点的掌握情况。

《金融风险管理》课程教学大纲一、课程基本情况金融风险管理课程名称 Financial Risk Management课程编号 EC234011学分 3 课程类别□核心■必修 □任选 □限选执行学期5总学时学时分配讲授40 实验 0 实习 0 课程学时 及其分配48上机8 开课单位 商学院学院金融工程教研室 适用专业商学院学院金融工程、国际贸易专业对应培养标准 1.4 专业知识掌握金融工程学的基本理论和基本技术，通晓与金融工程专业密切相关的金融学、会计学、管理学、法学等学科的基本知识，具有合理的知识结构。

掌握金融工程定性与定量的分析方法。

2.2应用知识能力 先修课程金融学、保险学、统计学、概率论与数理统计等教材与 参考文献推荐教材：[1] 《风险管理》中国银行业从业人员资格认证办公室，中国金融出版社2010年3月第1版 参考教材：[1] 《风险管理》刘金波，中国金融出版社，2010.08 [2] 《风险价值V AR 》（第三版）Philippe Jorion 著；陈跃译；北京：中信出版社，2010.04[3] 《衍生工具与风险管理》（原书第7版）Don M.Chance 、Robert Brooks 著，丁志杰、郭凯等译，机械工业出版2010.2[4] 金融风险管理（第三版）邹宏元主编，西南财经大学出版社，2010.01 [5] 《风险管理》 顾孟迪、雷鹏 清华大学出版社，2009.08 [6] 《金融系统分析与风险管理》（新世纪高等学校教材，北京市高等教育精品教材） 姜璐、蔡维，北京师范大学出版集团，北京师范大学出版社，2009.07 [7] 《金融风险管理》（复旦博学•微观金融学系列），张金清编著，复旦大学出版社，2009.06[8] 《金融工程与风险管理技术》技术Wilmott 著；刘立新，冯建芬，潘慧峰，杨旭炜译；机械工业出版，2009.04[9] 《金融风险管理》刘海龙、王惠，中国财政经济出版社，2009.03二、课程性质与作用《金融风险管理》课程是为适应学院培养经济管理专门人才而开设的一门专业课程。

金融风险管理课程教学大纲一、课程目标与背景本课程旨在培养学生对金融风险管理理论和实践的全面理解和应用能力，帮助学生掌握金融风险管理的基本概念、方法和工具，以应对金融市场中的各种风险挑战。

二、课程内容与安排1. 金融风险管理概述a. 金融风险的定义与分类b. 金融风险管理的重要性和基本原理2. 市场风险管理a. 金融市场的特点与风险b. 市场风险的度量与评估方法c. 市场风险管理策略及实施3. 信用风险管理a. 信用风险的概念及来源b. 信用风险管理的评估模型c. 信用风险管理的方法与工具4. 流动性风险管理a. 流动性风险的定义与特征b. 流动性风险的度量与控制方法c. 流动性风险管理的实践案例5. 操作风险管理a. 操作风险的概念与类型b. 操作风险管理框架及方法c. 操作风险管理的案例研究6. 战略风险管理a. 战略风险的定义与形成原因b. 战略风险的评估与防范c. 战略风险管理的实践经验7. 案例分析与实践a. 金融风险管理相关案例的深入分析b. 实践操作与模拟交易三、教学方法与评估1. 教学方法a. 理论讲授：通过系统的课堂讲解传授金融风险管理的基本理论与知识。

b. 案例研讨：通过讨论金融风险管理的实际案例，加深学生对金融风险管理的理解和应用能力。

c. 实践操作：利用模拟交易软件进行实践操作，使学生能够更好地应对金融市场中的风险挑战。

2. 评估方式a. 平时表现：包括课堂参与度、作业完成情况等。

b. 期末考试：对学生综合掌握金融风险管理知识和应用能力进行考查。

c. 实践项目：要求学生完成一份金融风险管理实践项目报告，对学生的实际操作能力进行评估。

四、参考教材与资源1. 主要教材a. 《金融风险管理导论》b. 《金融风险管理与衍生品》c. 《金融风险管理案例与分析》2. 参考资源a. 学术论文b. 金融风险管理报告c. 相关金融机构和监管机构发布的指引和政策文件五、课程要求与考核标准1. 掌握金融风险管理的基本概念、原理和方法。

150932金融风险管理／Financial Risk Management48/3金融学经济管理系《金融风险管理》是金融学专业的专业核心课程。

金融风险管理是金融学专业的学科专业课程。

金融风险管理界定了有关金融风险及其所包含的各类主要风险的定义、特征等一些基本概念和基本知识，在此基础上全面、系统、深入地分析各类金融风险的辨识理论、方法以及市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险这四类主要风险的各种度量理论、方法和技术。

本课程将讲授四类金融风险度量理论和方法的历史演变以及经典的VaR 方法。

该课程的开设可以培养既有深厚理论基础，又有较强实际操作能力的金融应用型人材。

本课程的先修课程为金融学、金融市场学、投资学等课程，后续课程为证券投资学、商业银行经营学、互联网金融和微型金融等课程。

要求学生掌握金融风险的基本概念，掌握金融风险的分类方法，掌握金融风险辨识的方法。

熟练掌握金融风险度量的普通方法，能够利用市场风险度量的基本方法，包括VaR 方法、蒙特卡洛摹拟法、灵敏度法、波动性法等金融风险度量方法度量金融市场风险。

掌握信用风险的度量方法包括ZETA 模型、KMV 模型等。

掌握操作风险的度量方法，包括基本指标法、内部度量法、损失分布法、积分卡法等。

掌握流动性风险度量的方法，包括指标体系分析法、缺口分析法、期限结构分析法、现金流量分析等。

熟练掌握上述方法，并能够用于解决金融风险管理中的各种实际问题。

使学生了解和掌握金融风险管理的基本概念、基本定律、基本理论，熟悉和掌握金融风险管理的基本分析方法和工具，能够运用金融风险管理的基本方法, 分析解决一些实际经济现象和经济问题。

因此学生培养的能力目标是在识别和衡量风险的基础上，对可能发生的金融风险进行控制和准备处置方案，以防止和减少损失，保证货币资金筹集和经营活动的稳健进行。

通过学习，使得学生具有较好的学习能力、团队合作精神和一定的创新意识；具有良好的专业素质、心理素质；具有实事求是的工作精神。

《金融风险管理》教学大纲一、课程基本信息英文名称：Financial Risk Management 课程编号：020340014 课程学时：48学时课程学分：3学分适用专业：投资学课程性质：必修开课单位：经济贸易学院开课学期：三年级下学期先修课程：概率论、金融市场学、商业银行业务与经营、证券投资学、金融学、保险学课程负责人：教学大纲编写人：教学大纲审核人：二、课程教学目标目标1：本课程讲述风险管理基础理论，培养学生从风险和风险管理角度考虑金融交易、金融企业、金融市场、金融政策等宏微观金融运作风险问题，培养学生系统思考、处理复杂金融经济问题的能力。

目标2：讲述风险度量与决策数理基础知识，融会概率论应用，提升实际操作业务技能。

目标3：讲述金融各类风险的识别、评估、控制、决策，提升金融风险控制与防范技术水平。

目标4：讲述金融行业最新发展动态，有效把握风险演变新趋势和发展新形势。

目标5：讲述金融风险管理视角的监管理论，系统把握金融政策法规。

目标6：讲述工程项目风险管理的基本原理，培养学生项目评估与风险管理能力。

课程教学目标与毕业要求对应关系表三、课程要求课程总目标是培养学生从风险管理视角系统解决金融经济问题的能力，特别培养学生对工程项目风险的识别和管理能力。

本课程的教学方式为课堂讲授，要求学生掌握风险管理基础知识，风险度量与决策技术，金融各类风险识别、评估、控制与风险决策，金融风险监管等四个领域的基础和专业知识，掌握金融风险分析基本技能和方法，掌握项目风险管理的基本技能和方法。

教学准备要求课件素材丰富，课堂讨论让学生有充分准备，任务明确，讨论有启发性，点评总结有激励效果。

作业要求在风险度量与决策，金融行业动态信息收集整理，市场和操作金融风险识别与控制技术选择，信用和流动性金融风险监管政策，项目风险管理等五个方面布置相应的有规范答案的思考题，以培养学生准确描述相关专业问题，寻找并描述解决方案的能力。

四、教学内容第1章风险与风险管理（2学时）知识要点：掌握风险、风险管理概念；熟悉风险类型；熟悉公司风险、金融风险的界定与识别；了解传统风险管理与系统风险管理的概念与区别。

金融风险管理课程详情-大纲《金融风险管理》是金融学专业的主干课程，通过该课程的教学旨在帮助学生掌握金融风险管理的基本知识，使学生掌握金融风险管理的技巧，提高对金融风险管理策略的比较与选择能力，使学生具有解决实际金融风险问题的能力。

课程概述本课程以风险管理的理念为指导，立足于我国实际金融部门的发展实际，沿着金融风险管理的技术方法和制度框架分别展开论述。

在金融风险管理的技术层面上，探讨金融风险管理的识别、度量与预警等三个方面，构成金融风险管理的方法基础。

在金融风险管理的操作层面上，分析了信用风险、利率风险、流动性风险和汇率风险等四种主要金融风险的管理，同时也对银行、证券、保险、信托、租赁和房地产等六种主要业务风险的管理技能进行具体分析，本课程总体来说具有系统性和全面性特色，主要特色有以下三个部分：（1）突出定量分析与学科交叉特色本课程寻求运用定量的理论和可以用量化的方法去解决现实问题的。

对数学工具的使用是上世纪经济科学中最大的贡献，也是金融风险管理学习中需要认识的第一个本质的特点。

本课程也需要专门开设相关的金融软件教学课程，其中主要包括目前国外最先进的金融工程和风险管理软件，如Matlab、Risk和Crystal ball等，提高学生的实际动手操作能力。

金融风险管理的教学要重视学生对交叉学科的知识结构的学习和现代金融知识导读，具备这些知识是学好金融工程的前提，也是能否形成创新思维能力的基础。

（2）采用参与式和启发式的教学方法在授课的过程中，教师避免采用灌输理论知识的方式，而是采用提问和分析的方式，循序渐进地诱导、启发、鼓励学生对问题和现象进行思考、讨论，再由教师总结、答疑，做到深入浅出、留有余地，给学生深入思考和进一步学习的空间，同时也提高学生的学习主动性。

改变传统的单纯依赖教师讲授的方法，让学生参与到教学过程中。

学生可以就教师的讲授内容发表自己的见解，对问题和现象表达自己的看法。

而通过小组讨论、专题汇报、小组辩论、情景模拟等方式，学生可以变被动听课为主动学习，既有利于提高学生学习的积极性、主动性，也有利于学生分析问题、解决问题能力的培养和表达能力、团队合作能力的提高。

金融风险管理课程教学大纲一、课程概述1.1 课程背景1.2 课程目的和重要性1.3 课程学习目标二、教学内容2.1 金融风险管理概述2.1.1 金融风险的定义与分类2.1.2 金融风险管理的基本原则2.2 市场风险管理2.2.1 市场风险的概念和特点2.2.2 金融市场风险的度量和控制2.3 信用风险管理2.3.1 信用风险的本质与类型2.3.2 信用风险的量化与评估2.3.3 信用风险的管理与控制2.4 流动性风险管理2.4.1 流动性风险的定义和来源2.4.2 流动性风险的度量和管理策略2.5 操作风险管理2.5.1 操作风险的特征和影响因素2.5.2 操作风险的控制措施2.6 综合风险管理2.6.1 综合风险管理的基本概念2.6.2 综合风险管理的方法和策略三、教学方法与评估方式3.1 教学方法3.1.1 理论讲授3.1.2 案例分析3.1.3 课堂讨论3.1.4 小组项目3.2 评估方式3.2.1 课堂参与和表现3.2.2 个人作业和小组项目3.2.3 期中考试3.2.4 期末考试四、教学资源与参考资料4.1 教学资源4.1.1 课程教材4.1.2 课件资料4.1.3 学术论文与研究报告4.2 参考资料4.2.1 专业书籍4.2.2 学术期刊文章4.2.3 相关互联网资源五、课程安排5.1 第一周：金融风险管理概述5.1.1 课程介绍和学习要求5.1.2 金融风险的定义和分类5.1.3 金融风险管理的基本原则5.2 第二周：市场风险管理5.2.1 市场风险的概念和特点5.2.2 金融市场风险的度量和控制5.3 第三周：信用风险管理5.3.1 信用风险的本质与类型5.3.2 信用风险的量化与评估5.3.3 信用风险的管理与控制5.4 第四周：流动性风险管理5.4.1 流动性风险的定义和来源5.4.2 流动性风险的度量和管理策略5.5 第五周：操作风险管理5.5.1 操作风险的特征和影响因素5.5.2 操作风险的控制措施5.6 第六周：综合风险管理5.6.1 综合风险管理的基本概念5.6.2 综合风险管理的方法和策略5.7 第七周：复习与总结六、参考教材七、结语以上是《金融风险管理课程教学大纲》的内容安排，本课程将全面介绍金融风险的分类、管理原则以及各类风险的度量与控制方法。

⾦融风险管理教学⼤纲《⾦融风险管理》教学⼤纲⼀、基本信息⼆、教学⽬标及任务随着⾦融⼀体化和经济全球化的发展，⾦融风险⽇趋复杂化和多样化，⾦融风险管理的重要性愈加突出。

通过本门课程的教学，要求学⽣掌握⾦融风险辨识和⾦融风险度量的⼀般⽅法，掌握风险度量的⽅法，掌握资产负债管理的⼀般技术⽅法，运⽤⾦融衍⽣⼯具进⾏风险管理，能够利⽤所学的⾦融风险管理理论⽅法为⾦融机构制定基本的风险管理⽅案，为进⼀步的⾦融风险理论研究和管理时间打好基础。

课程及术后，学⽣可以分析和解决⾦融⽣活中的现实问题，做到学以致⽤，以便将来从事证券、基⾦、投资机构、投资银⾏、商业银⾏、公司⾦融等⼯作提供必要的知识能⼒准备，以适应社会经济发展对复合型、应⽤型⾼级专门⼈才的需求。

三、学时分配四、教学内容及教学要求第⼀章⾦融风险基础理论理解⾦融风险的种类，⾦融风险产⽣与应⽤，⾦融风险的⼀般理论第⼆章⾦融风险管理的基本原理理解⾦融风险管理的概念、⽬标与意义；了解⾦融风险管理的程序；理解⾦融风险管理的策略第三章⾦融风险的监管理解⾦融风险监管的理论基础、⽬标与原则，了解⾦融风险监管体制以及国际合作第四章商业银⾏风险管理理解和掌握商业银⾏风险管理的识别⽅法和基本估计⽅法，了解商业银⾏风险理论起源，理解商业银⾏风险管理的组织体系与策略，掌握⼀定的基本估测⽅法。

第五章证券公司风险管理理解证券公司成效、⾃营、并购、上市等业务的风险来源和管理，掌握⼀定的识别和估测⽅法第六章保险公司与其他⾦融机构的风险管理理解保险公司的经营风险，理解信托、租赁、基⾦公司以及期货交易机构的风险管理，理解风险的管理原理。

第七章信⽤风险管理理解信⽤风险的含义及度量⽅法，掌握信⽤资产组合的信⽤风险度量及简单的应⽤⽅法第⼋章流动性风险管理理解流动性风险管理的含义及来源，掌握对⽐⾦融机构流动风险的原理，掌握流动风险评估的基本⽅法，理解资产负债管理理论，掌握简单应⽤第九章利率风险管理理解利率风险的形成与测定，了解风险管理的传统⽅法，掌握⼀定利率风险的创新管理⽅法，掌握管理策略的选择原则和⽅法。

《金融风险管理》课程教学大纲一、课程基本信息课程代码：16051503课程名称：金融风险管理英文名称：Risk Management of Finance课程类别：专业课学时：48（实验8学时）学分：3适用对象：金融学及相关专业本科生考核方式：考试先修课程：概率论、统计学、金融学、金融计量学二、课程简介本课程的主要内容包括：关于金融风险概念、类型和风险来源讨论；金融风险识别和管理的方法；风险度量指标的选择；风险模拟方法，如历史模拟法，Monte Carlo模拟方法以及试验压力；信用风险的理论发展和实证技术；操作风险和流动性风险管理等等。

The whole body system of this course includes: Discussion on the concept, types and sources of risk; Methods of risk identification and management; Index selectionof risk measurement; Risk simulation methods, such as historical simulation method, Monte Carlo simulation method and pressure test; Theoretical development and empirical techniques of credit risk, operational risk and liquidity risk management.etc.三、课程性质与教学目的《金融风险管理》属于金融学相关专业的专业必修课程。

本课程以《金融学原理》、《证券投资学》、《金融衍生工具》为理论基础，通过引入风险度量指标、模拟方法，结合操作实践主题，构建了相对完整的课程体系。

本课程的专业性修习对于管理现代金融活动中的风险将会起到重要作用。