(风险管理)金融风险管理深圳大学课程教学大纲

金融风险管理（Financial Risk Management）课程代码：20410150学分：2学时：32 （其中：课堂教学学时：32 实验学时：上机学时：课程实践学时：）先修课程：高等数学，概率论与数理统计，统计学，信用学，证券投资学、金融工程学适用专业：金融学教材：金融风险管理（第二版），朱淑珍编，北京大学出版社，2015年7月一、课程性质与课程目标（-）课程性质《金融风险管理》是金融学专业的选修课。

随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复杂化和多样化，金融风险管理的重要性愈加突出。

人才培养方面的贡献：通过这门课程的教学，可以为政府、企业等培养金融风险管理专业人才。

（二）课程目标课程目标1:掌握金融风险辨识和金融风险度量的一般方法，包括信用风险的度量方法，流动性风险度量与管理的方法，利率风险的度量和管理方法，汇率风险的度量与控制方法，股票市场风险的度量等。

课程目标2：能够利用所学的金融风险管理理论方法为企业、金融机构等制定科学的风险管理方案。

二、课程内容与教学要求第一章金融风险概述（一）课程内容1、金融风险的内涵、特征和种类2、金融风险的经济效应3、金融风险形成的一般理论（二）教学要求1、了解金融风险的经济效应；2、掌握金融风险的特征、种类及其形成理论。

（三）重点与难点1、重点：金融风险的种类。

2、难点：金融风险形成的一般理论。

第二章金融风险管理基本理论（一）课程内容1、金融风险管理的意义与分类2、金融风险管理的特征、目标和手段3、金融风险管理体制4、金融风险管理的演进及一般程序（二）教学要求1、了解金融风险管理概念与分类、金融风险管理的手段、管理体制;2、掌握金融风险管理的一般程序。

（三）重点与难点1、重点：金融风险管理的一般程序。

2、难点：金融风险管理的手段。

第三章金融风险的识别、度量与预测（-）课程内容1、金融风险的识别2、金融风险的度量3、金融风险的预测（二）教学要求1、了解金融风险识别、金融风险度量方法与工具、金融风险的预测;2、掌握金融风险度量的重要理论。

《风险管理》课程教学大纲一、课程基本信息课程代码：18060582课程名称：风险管理课程类别：专业课学时：32学分：2适用对象：金融统计、经济统计等专业本科考核方式：考试先修课程：经济学、保险学等二、课程简介紧抓课程改革核心环节，不断提升教学质量，将“课程思政”作为融合德育与智育的融合主渠道，是逐步实现“立德树人”的综合教育理念的前进方向。

本课程以风险管理为研究对象，介绍风险管理及相关概念，风险管理的基本原理及基本方法，尤其是保险作为风险管理的主要融资手段和方法，最后简略介绍了最新风险管理技术等。

本课程内容体系完整，理论与实务紧密结合，具有重要的实践意义和学习价值。

This course takes risk management as the research object, introduces risk management and related concepts, basic principles and basic methods of risk management, especially insurance as the main financing method and method of risk management, and finally briefly introduces the latest risk management techniques. The content of this course is complete, and the theory and practice are closely integrated. It has important practical significance and learning value.三、课程性质与教学目的课程性质：本课程为专业课。

教学目的：坚持从正确树立风险意识、防止弄虚作假等视角引导学生分析风险管理问题，通过课程思政对学生进行价值观引领，将“立德树人”内化到本课程学习过程中。

《金融风险管理》课程教学大纲一、课程基本情况金融风险管理课程名称 Financial Risk Management课程编号 EC234011学分 3 课程类别□核心■必修 □任选 □限选执行学期5总学时学时分配讲授40 实验 0 实习 0 课程学时 及其分配48上机8 开课单位 商学院学院金融工程教研室 适用专业商学院学院金融工程、国际贸易专业对应培养标准 1.4 专业知识掌握金融工程学的基本理论和基本技术，通晓与金融工程专业密切相关的金融学、会计学、管理学、法学等学科的基本知识，具有合理的知识结构。

掌握金融工程定性与定量的分析方法。

2.2应用知识能力 先修课程金融学、保险学、统计学、概率论与数理统计等教材与 参考文献推荐教材：[1] 《风险管理》中国银行业从业人员资格认证办公室，中国金融出版社2010年3月第1版 参考教材：[1] 《风险管理》刘金波，中国金融出版社，2010.08 [2] 《风险价值V AR 》（第三版）Philippe Jorion 著；陈跃译；北京：中信出版社，2010.04[3] 《衍生工具与风险管理》（原书第7版）Don M.Chance 、Robert Brooks 著，丁志杰、郭凯等译，机械工业出版2010.2[4] 金融风险管理（第三版）邹宏元主编，西南财经大学出版社，2010.01 [5] 《风险管理》 顾孟迪、雷鹏 清华大学出版社，2009.08 [6] 《金融系统分析与风险管理》（新世纪高等学校教材，北京市高等教育精品教材） 姜璐、蔡维，北京师范大学出版集团，北京师范大学出版社，2009.07 [7] 《金融风险管理》（复旦博学•微观金融学系列），张金清编著，复旦大学出版社，2009.06[8] 《金融工程与风险管理技术》技术Wilmott 著；刘立新，冯建芬，潘慧峰，杨旭炜译；机械工业出版，2009.04[9] 《金融风险管理》刘海龙、王惠，中国财政经济出版社，2009.03二、课程性质与作用《金融风险管理》课程是为适应学院培养经济管理专门人才而开设的一门专业课程。

金融风险管理课程教学大纲一、课程目标与背景本课程旨在培养学生对金融风险管理理论和实践的全面理解和应用能力，帮助学生掌握金融风险管理的基本概念、方法和工具，以应对金融市场中的各种风险挑战。

二、课程内容与安排1. 金融风险管理概述a. 金融风险的定义与分类b. 金融风险管理的重要性和基本原理2. 市场风险管理a. 金融市场的特点与风险b. 市场风险的度量与评估方法c. 市场风险管理策略及实施3. 信用风险管理a. 信用风险的概念及来源b. 信用风险管理的评估模型c. 信用风险管理的方法与工具4. 流动性风险管理a. 流动性风险的定义与特征b. 流动性风险的度量与控制方法c. 流动性风险管理的实践案例5. 操作风险管理a. 操作风险的概念与类型b. 操作风险管理框架及方法c. 操作风险管理的案例研究6. 战略风险管理a. 战略风险的定义与形成原因b. 战略风险的评估与防范c. 战略风险管理的实践经验7. 案例分析与实践a. 金融风险管理相关案例的深入分析b. 实践操作与模拟交易三、教学方法与评估1. 教学方法a. 理论讲授：通过系统的课堂讲解传授金融风险管理的基本理论与知识。

b. 案例研讨：通过讨论金融风险管理的实际案例，加深学生对金融风险管理的理解和应用能力。

c. 实践操作：利用模拟交易软件进行实践操作，使学生能够更好地应对金融市场中的风险挑战。

2. 评估方式a. 平时表现：包括课堂参与度、作业完成情况等。

b. 期末考试：对学生综合掌握金融风险管理知识和应用能力进行考查。

c. 实践项目：要求学生完成一份金融风险管理实践项目报告，对学生的实际操作能力进行评估。

四、参考教材与资源1. 主要教材a. 《金融风险管理导论》b. 《金融风险管理与衍生品》c. 《金融风险管理案例与分析》2. 参考资源a. 学术论文b. 金融风险管理报告c. 相关金融机构和监管机构发布的指引和政策文件五、课程要求与考核标准1. 掌握金融风险管理的基本概念、原理和方法。

(完整版)风险管理课程教学大纲风险管理课程教学大纲（完整版）一、课程介绍本课程旨在介绍风险管理的基本概念和方法，帮助学生理解并应对不同领域中的风险。

通过深入的理论研究和实际案例分析，学生将掌握风险管理的基本原理和实践技巧。

二、课程目标- 理解风险管理的重要性和应用范围- 掌握常见的风险管理工具和技术- 学会评估和分析不同领域中的风险- 培养解决风险问题的能力和应对风险的策略三、课程内容1. 风险管理概述- 风险管理定义与目标- 风险管理的步骤和方法- 风险管理与企业决策2. 风险识别与评估- 风险识别的方法和工具- 风险评估的原理和模型- 风险评估的技术和策略3. 风险控制与应对- 风险控制的原则和方法- 风险应对的策略和措施- 风险控制与应对的实践案例4. 风险沟通与监测- 风险沟通的原则和技巧- 风险监测的方法和工具- 风险沟通与监测的实践案例四、教学方法- 理论讲授：通过课堂讲解，介绍风险管理的理论知识和基本原理- 案例分析：通过具体案例的分析和讨论，帮助学生理解和应用风险管理的方法和策略- 小组讨论：鼓励学生在小组中进行互动和合作，共同解决风险管理问题- 实践操作：组织学生进行实际风险评估和控制的操作，提高实践能力五、评估方式- 平时表现：参与课堂讨论、小组活动和案例分析- 作业：完成指定的阅读和论文写作任务- 考试：进行理论知识和实践能力的综合考核六、参考资料- [1] Crouhy, M., Galai, D., & Mark, R. (2006). The essentials of risk management. McGraw-Hill.- [2] Lam, J. (2003). Enterprise risk management: From incentives to controls. John Wiley & Sons.- [3] 中国保险监督管理委员会. (2017). 《企业风险管理指引》. 北京：中国银行保险出版社。

《金融风险管理》课程教学大纲一、课程基本信息课程中文名称：金融风险管理课程英文名称：Financial Risk Management课程性质：专业必修课考核方式：考试开课专业：金融学开课学期：春总学时：60总学分：3二、课程目的和任务随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复杂化和多样化，近期金融危机的频繁发生，金融风险管理的重要性愈加突出。

通过本课程的教学，使学生了解和掌握金融风险管理的方法和途径，熟悉金融市场管理、信用风险管理等常用的度量方法，为进一步的金融风险理论研究和管理实践打好基础。

三、教学基本要求要求学生掌握金融风险辨识和金融风险度量的一般方法，掌握市场风险、信用风险等风险度量的方法，熟悉巴塞尔协议的内容以及风险监管策略。

能够对特定的投资组合进行风险度量，并熟练运用金融衍生工具进行风险管理，能够利用所学的金融风险管理理论方法为金融机构制定科学的风险管理方案。

三、先修课程前修课程：概率论与数理统计、微观经济学、货币银行学四、教学内容与学时分配第一章 金融风险基础理论（2学时）1.1 金融风险的种类1.2 金融风险的产生与效应1.3 金融风险的一般理论第二章 金融风险管理的基本原理（4学时）2.1 金融风险管理概述包括的概念、动因与意义、金融风险管理的组织结构；2.2 金融风险管理的程序包括金融风险的识别、度量、预测与控制；2.3 金融风险管理的策略第三章 金融机构风险管理（10学时）3.1商业银行风险管理（4学时）商业银行风险管理的识别与估计，商业银行风险的理论根源于现实起因，商业银行风险管理的组织体系与策略。

3.2证券公司风险管理（2学时）证券公司的风险管理概述，证券公司的承销、经纪、自营、并购业务的风险来源与管理。

3.3保险公司与其他金融机构的风险管理（4学时）保险公司的经营风险与管理技术，信托、租赁、基金管理公司、以及期货交易机构的风险管理。

第四章 市场风险管理与度量（10学时）4.1 VaR与金融市场风险测量框架包括灵敏度方法，波动性方法，VaR方法，压力试验与极值分析等。

金融风险管理课程教学大纲《金融风险管理》教学大纲第一部分大纲说明本大纲制定的依据本课程是金融学专业本科（专科起点）的专业必修课。

培养目标是：培养社会主义市场经济建设需要的德、智、体全面发展的，重点面向基层、面向操作与管理、面向业务第一线的应用性、实践性专门人才。

本课程的任务金融风险管理是金融学专业的一门应用性专业课。

在本科学习金融学专业基础课和专业基础的基础上，通过教学使学生掌握金融风险管理的基本方法、基础知识和基本原理，掌握识别金融风险、计量金融风险、化解金融风险，以及防范金融风险的基本理论和基本措施。

三、教学对象具有国家承认的大专以上文凭的从事经济、管理工作的成人学生。

四、教学要求教学过程中，有关基本方法、基本知识、基本原理按“重点掌握、掌握、了解”三个层次进行。

重点掌握：要求学生对有关内容能够深入理解并准确地应用；掌握：要求学生对有关内容能够理解为什么，把握决策思路；了解：要求学生对有关内容知道是什么，对其中关系到金融风险管理基本理论的创立、人物、事件要把握；能够正确加以表述。

五、本课程与其他课程的衔接先修课程：西方经济学、基础会计、商业银行经营与管理等课程。

后续课程：金融工程等课程。

六、教学环节音像课：这是广播电视大学传授教学内容的重要媒体，是学生获取知识的重要载体。

本课程采取视频、IP、网络课程等教学媒体，它以教学大纲为依据、以文字教材为基础，结合我国金融企业（包括商业银行、保险公司、证券公司和其他金融类机构，如租赁、典当、财务公司等）的典型案例，以重点讲授或专题形式讲述本课程的重点、难点、疑点以及学习思路和方法，帮助学生了解和掌握本课程的基本内容。

2．面授辅导：这是广播电视大学学生接触教师、解决疑难问题的重要途径，是解决广播电视大学教学缺少双向交流问题的有效途径。

面授辅导应以教学大纲为指南，结合视频讲座，通过讲解、讨论、座谈、答疑等方式培养学生独立思考、分析问题的能力。

辅导教师要认真钻研教学大纲和教材，熟练掌握本课程的基本原理，了解和熟悉远程教育规律，研究成人学生的心理特点，为学生提供优质服务。

《金融风险管理》教学大纲一、课程基本信息英文名称：Financial Risk Management 课程编号：020340014 课程学时：48学时课程学分：3学分适用专业：投资学课程性质：必修开课单位：经济贸易学院开课学期：三年级下学期先修课程：概率论、金融市场学、商业银行业务与经营、证券投资学、金融学、保险学课程负责人：教学大纲编写人：教学大纲审核人：二、课程教学目标目标1：本课程讲述风险管理基础理论，培养学生从风险和风险管理角度考虑金融交易、金融企业、金融市场、金融政策等宏微观金融运作风险问题，培养学生系统思考、处理复杂金融经济问题的能力。

目标2：讲述风险度量与决策数理基础知识，融会概率论应用，提升实际操作业务技能。

目标3：讲述金融各类风险的识别、评估、控制、决策，提升金融风险控制与防范技术水平。

目标4：讲述金融行业最新发展动态，有效把握风险演变新趋势和发展新形势。

目标5：讲述金融风险管理视角的监管理论，系统把握金融政策法规。

目标6：讲述工程项目风险管理的基本原理，培养学生项目评估与风险管理能力。

课程教学目标与毕业要求对应关系表三、课程要求课程总目标是培养学生从风险管理视角系统解决金融经济问题的能力，特别培养学生对工程项目风险的识别和管理能力。

本课程的教学方式为课堂讲授，要求学生掌握风险管理基础知识，风险度量与决策技术，金融各类风险识别、评估、控制与风险决策，金融风险监管等四个领域的基础和专业知识，掌握金融风险分析基本技能和方法，掌握项目风险管理的基本技能和方法。

教学准备要求课件素材丰富，课堂讨论让学生有充分准备，任务明确，讨论有启发性，点评总结有激励效果。

作业要求在风险度量与决策，金融行业动态信息收集整理，市场和操作金融风险识别与控制技术选择，信用和流动性金融风险监管政策，项目风险管理等五个方面布置相应的有规范答案的思考题，以培养学生准确描述相关专业问题，寻找并描述解决方案的能力。

四、教学内容第1章风险与风险管理（2学时）知识要点：掌握风险、风险管理概念；熟悉风险类型；熟悉公司风险、金融风险的界定与识别；了解传统风险管理与系统风险管理的概念与区别。

金融风险管理课程教学大纲一、课程概述1.1 课程背景1.2 课程目的和重要性1.3 课程学习目标二、教学内容2.1 金融风险管理概述2.1.1 金融风险的定义与分类2.1.2 金融风险管理的基本原则2.2 市场风险管理2.2.1 市场风险的概念和特点2.2.2 金融市场风险的度量和控制2.3 信用风险管理2.3.1 信用风险的本质与类型2.3.2 信用风险的量化与评估2.3.3 信用风险的管理与控制2.4 流动性风险管理2.4.1 流动性风险的定义和来源2.4.2 流动性风险的度量和管理策略2.5 操作风险管理2.5.1 操作风险的特征和影响因素2.5.2 操作风险的控制措施2.6 综合风险管理2.6.1 综合风险管理的基本概念2.6.2 综合风险管理的方法和策略三、教学方法与评估方式3.1 教学方法3.1.1 理论讲授3.1.2 案例分析3.1.3 课堂讨论3.1.4 小组项目3.2 评估方式3.2.1 课堂参与和表现3.2.2 个人作业和小组项目3.2.3 期中考试3.2.4 期末考试四、教学资源与参考资料4.1 教学资源4.1.1 课程教材4.1.2 课件资料4.1.3 学术论文与研究报告4.2 参考资料4.2.1 专业书籍4.2.2 学术期刊文章4.2.3 相关互联网资源五、课程安排5.1 第一周：金融风险管理概述5.1.1 课程介绍和学习要求5.1.2 金融风险的定义和分类5.1.3 金融风险管理的基本原则5.2 第二周：市场风险管理5.2.1 市场风险的概念和特点5.2.2 金融市场风险的度量和控制5.3 第三周：信用风险管理5.3.1 信用风险的本质与类型5.3.2 信用风险的量化与评估5.3.3 信用风险的管理与控制5.4 第四周：流动性风险管理5.4.1 流动性风险的定义和来源5.4.2 流动性风险的度量和管理策略5.5 第五周：操作风险管理5.5.1 操作风险的特征和影响因素5.5.2 操作风险的控制措施5.6 第六周：综合风险管理5.6.1 综合风险管理的基本概念5.6.2 综合风险管理的方法和策略5.7 第七周：复习与总结六、参考教材七、结语以上是《金融风险管理课程教学大纲》的内容安排，本课程将全面介绍金融风险的分类、管理原则以及各类风险的度量与控制方法。

⾦融风险管理教学⼤纲《⾦融风险管理》教学⼤纲⼀、基本信息⼆、教学⽬标及任务随着⾦融⼀体化和经济全球化的发展，⾦融风险⽇趋复杂化和多样化，⾦融风险管理的重要性愈加突出。

通过本门课程的教学，要求学⽣掌握⾦融风险辨识和⾦融风险度量的⼀般⽅法，掌握风险度量的⽅法，掌握资产负债管理的⼀般技术⽅法，运⽤⾦融衍⽣⼯具进⾏风险管理，能够利⽤所学的⾦融风险管理理论⽅法为⾦融机构制定基本的风险管理⽅案，为进⼀步的⾦融风险理论研究和管理时间打好基础。

课程及术后，学⽣可以分析和解决⾦融⽣活中的现实问题，做到学以致⽤，以便将来从事证券、基⾦、投资机构、投资银⾏、商业银⾏、公司⾦融等⼯作提供必要的知识能⼒准备，以适应社会经济发展对复合型、应⽤型⾼级专门⼈才的需求。

三、学时分配四、教学内容及教学要求第⼀章⾦融风险基础理论理解⾦融风险的种类，⾦融风险产⽣与应⽤，⾦融风险的⼀般理论第⼆章⾦融风险管理的基本原理理解⾦融风险管理的概念、⽬标与意义；了解⾦融风险管理的程序；理解⾦融风险管理的策略第三章⾦融风险的监管理解⾦融风险监管的理论基础、⽬标与原则，了解⾦融风险监管体制以及国际合作第四章商业银⾏风险管理理解和掌握商业银⾏风险管理的识别⽅法和基本估计⽅法，了解商业银⾏风险理论起源，理解商业银⾏风险管理的组织体系与策略，掌握⼀定的基本估测⽅法。

第五章证券公司风险管理理解证券公司成效、⾃营、并购、上市等业务的风险来源和管理，掌握⼀定的识别和估测⽅法第六章保险公司与其他⾦融机构的风险管理理解保险公司的经营风险，理解信托、租赁、基⾦公司以及期货交易机构的风险管理，理解风险的管理原理。

第七章信⽤风险管理理解信⽤风险的含义及度量⽅法，掌握信⽤资产组合的信⽤风险度量及简单的应⽤⽅法第⼋章流动性风险管理理解流动性风险管理的含义及来源，掌握对⽐⾦融机构流动风险的原理，掌握流动风险评估的基本⽅法，理解资产负债管理理论，掌握简单应⽤第九章利率风险管理理解利率风险的形成与测定，了解风险管理的传统⽅法，掌握⼀定利率风险的创新管理⽅法，掌握管理策略的选择原则和⽅法。