如何建立自己的股票交易系统(一).

如何建立自己的股票交易系统建立自己的股票交易系统(一)完整的交易系统应该包含那些方面？1 市场-—--买卖什么2 头寸规模—--—买卖多少3 入市—---何时买卖4 止损---—何时退出亏损的头寸5 离市-——-何时退出赢利的头寸6 策略--——如何买卖市场—--—买卖什么第一项决策是买卖什么,或者本质上在何种市场进行交易。

如果你只在很少的几个市场中进行交易，你就大大减少了赶上趋势的机会。

同时，你不想在交易量太少或者趋势不明郎的市场中进行交易。

头寸规模—--—买卖多少有关买卖多少的决策绝对是基本的，然而，通常又是被大多数交易员曲解或错误对待的.买卖多少既影响多样化，又影响资金管理。

多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险，并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。

正确的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的（如果不是同样的话）下注。

资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的。

买卖多少是交易中最重要的一个方面.大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险，即使他们拥有其他方面有效的交易风格，这也大大增加了他们破产的机会.入市—--—何时买卖何时买卖的决策通常称为入市决策.自动运行的系统产生入市信号，这些信号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件.止损—--—何时退出亏损的头寸长期来看，不会止住亏损的交易员不会取得成功。

关于止亏，最重要的是在你建立头寸之前预先设定退出的点位。

离市-———何时退出赢利的头寸许多当作完整的交易系统出售的“交易系统”并没有明确说明赢利头寸的离市。

但是，何时退出赢利头寸的问题对于系统的收益性是至关重要的。

任何不说明赢利头寸的离市的交易系统都不是一个完整的交易系统。

策略——--如何买卖信号一旦产生，关于执行的机械化方面的策略考虑就变得重要起来。

这对于规模较大的帐户尤其是个实际问题，因为其头寸的进退可能会导致显著的反向价格波动或市场影响。

手把手教会你构建自己的交易系统（一）前言：考虑如此一个主题，其实主如果想给自己提出一个挑战。

自己从事证券投资连年，亏损过盈利过。

当初苦于没人指点，完全靠自己试探，走过相当多的弯路。

虽然最终自己大体上找到制胜之道，可是我也明白，投资水平的提高永无止境。

小规模的投资和大规模投资的方式与管理都不一样，不断的学习和成长是投资的终极解决之道。

曾经痴迷于国内的一些证券的书籍，大量购买国内的一些证券书籍，最后却发此刻操作水平方面迟迟无法取得提高。

后来阴差阳错到了北美，因为运气，碰到很多真正的投资高手。

在他们的指点下，凭着自己粗浅的英语，我开始接触国外的经典投资书籍。

也在自己不断的尽力下，最终投资水平不断取得提高。

交易系统是一个专门大的概念，它既包括进出场的概念，也包括资金管理和情绪管理。

而绝大多数投资人最容易忽略的是如何调整自己的交易系统从而达到自己投资目标。

看到国内很多投资的朋友，超级尽力、投入，可是却无法在正确的方向不断提高自己。

所以我决定从构建交易系统方面入手，教大家如何开始交易。

我要教大家的，是如何交易。

那么第一咱们要弄清什么是交易？大多数人会简单地以为交易就是生意股票。

不错，这是交易股票的进程。

可是我要强调的是，我这里所讲述的交易，是有中国特色，也就是无法做T+0基础上的交易。

所以，我这里的交易不是超短线。

既然是交易，咱们就要意识到，咱们若是要靠交易谋生，就必然每一个月必需要有利润，也就是要有现金流。

所以从那个角度来讲，交易本身就是一种生意。

既然要做生意，第一步就是生意计划，第二步就是严格控制生意的本钱，同时在尽可能短的时刻里提高利润。

那么那个生意计划应该包括什么呢？因为时刻有限，我只能简单的讲述几点。

1，进场和出场的依据；也就是何时进场何时出场？2，生意的本钱；也就是每次进场后的止损。

3，利润。

这涉及到资金管理的问题，这次暂时跳过，后面我会具体解释。

所以大家若是仔细看这三点，会发觉交易系统的第一步和第二步，也就是进场和出场是所有人最关心，也是生意计划在初期最重要的问题之一。

如何建立自己的交易系统（一个资深内部班老学员的经验分享）围绕市场的热点涨停做文章是我的交易系统的选股策略，不同的个性理解会出现各自不同的重点参与阶段,有的做拉升段,有的做高位盘整段,有的做二波，还是细化到各个阶段的每个细节。

这里绝对是有规律性的东西，变化很多，但是有共性的东西存在温故而知新看过历史上几千张K线图的经历。

有过无数次同类型战斗的，就有明确的心得。

至于盘中实时操作的确更多时候靠及时盘感与条件反射,盘后的复盘也很重要。

我比较喜欢去揣摩强势股的运行思路，看参与者的进出角度，并在不断的验证之中逐步接近主流游资的思维理念。

并不花大力气去感知未来大盘的上下感叹机会的措施。

当你高效地跟随了市场，机会几乎是接踵而至，真正改变你命运的是你的性格与学习能力，前提是你还能坚持下去的话量变到质变的过程。

就像春雨是悄无声息的。

在你都快不相信时，他来了，选准了合适自己的一类操作方法，无数次失败后的反思，以及类似论坛这样的交流场所的碰撞之后。

慢慢建立起你个人的交易系统，形成稳定的盈利模式。

这里有中长线的，也有超短线的，相信都有成功的，最后取决你未来高度的与你的胸怀，与你的学习能力，人生价值观成严重正比市场是永远对的。

因为它存在着分仓的重要意义。

我交易风格是分仓滚动，以追涨热点与低吸反抽交替为主，因为做的品种大多是热股，技术风险与政策风险很大，所以一般都是分仓以平摊掉运气成分。

这样回撤的幅度会相对小些，但是同时收益率也少有火箭窜升。

很多朋友都提到我品种过多的问题，的确，这个度我自己在反复揣摩,这也正是我以后加以提高的空间所在。

即集中火力攻击目标股，同时用仓位来控制风险，但这个需要更强的判断力与控制力能力不够的话。

会出现重大回撤。

换手决定高度。

我的看法是换手决定高度很多，游资股票都是靠板板换手前进的，一般起来时有充分换手的，后面走得远，人气也足。

大凡大牛板块或者大牛连板股一定都是换手上去的板，即天天有人接力，只要量能不缩，最好不要放爆量，一般可看成趋势。

打造自己的股票交易系统步骤与关键要素投资股票是一项具有风险和挑战的活动，而成功的股票交易系统则能够帮助投资者规避风险并获得长期稳定的回报。

本文将介绍打造自己的股票交易系统的步骤和关键要素，以帮助投资者提升交易技巧和获得更好的投资结果。

步骤一：制定交易目标与策略打造有效的股票交易系统之前，首先需要明确自己的交易目标和策略。

交易目标可以是长期增值、稳定收益或短期投机等，而交易策略则可以包括基本面分析、技术分析或市场情绪分析等方面。

根据自身的偏好和风险承受能力，选择适合自己的目标和策略。

步骤二：进行市场研究与分析在制定交易系统之前，进行充分的市场研究与分析是必不可少的。

投资者需要了解宏观经济环境、行业趋势以及个股基本面等信息，并运用技术分析工具，如图表模式、均线指标等，分析市场走势和个股走势。

通过深入的分析，投资者可以找到具备投资价值的股票，并为制定交易系统提供依据。

步骤三：制定入市规则与风险控制制定明确的入市规则和风险控制策略是交易系统的重要组成部分。

入市规则可以是突破某一技术指标、收盘价上涨一定百分比等，而风险控制策略则包括止损设置、仓位控制等。

通过制定合理的规则与策略，投资者能够避免盲目交易和情绪化决策，提升交易成功率和风险控制能力。

步骤四：执行交易计划与纪律无论制定多么完善的交易系统，如果不能执行交易计划并保持纪律，也很难获得成功。

投资者需要严格按照交易系统的信号进行交易，并时刻保持冷静和耐心。

同时，投资者还需进行交易记录和分析，及时总结经验教训，并进行必要的调整和优化。

关键要素一：风险管理风险管理是股票交易系统中最关键的要素之一。

投资者在制定交易系统时，需要考虑到不同的风险因素，并制定相应的风险控制策略。

合理设置止损位、控制仓位比例和分散投资等都是有效的风险管理手段，能够帮助投资者规避大幅亏损，保护资金安全。

关键要素二：纪律与心态纪律和心态是交易系统成功运行的重要保障。

投资者需要严格遵守交易系统的信号，并保持冷静、理性的心态。

交易体系的建立务虚2010-01-30/wuxu11241225一、理念：1、不赔即是赚保障资本，一致性（稳定、持续）获利能力，追求卓越的回报机会与风险：能把握的，确定性的才是真正的机会，风险有可预期的和不可预期的，不可预期的是最大的风险。

2、你所能承受的就是你的所得：进入市场就是理性的选择波动，股票市场接近于零和博弈，有得必有失，你所能承受的就是你的所得，认定走势之后，衡量得失，进行操作之时即确定风险所在。

错误是交易的成本，是不可避免的，关键在于提高纠错的能力。

二、两个关键的问题：趋势与转折点就个人理解，趋势是基础，通过一定的规则，如下面所述的均线系统，也能较好的把握行情的主升主跌段，但进入这个市场的人大多数不满足于此，大多数人大部分的时间都花在研究转折点上，而往往连基本的趋势都把握不好。

判断一个转折点较容易，但判断其性质较难。

1、趋势：上涨、下跌、横盘震荡（无趋势），使用均线加以定性定量，使用5日均线作为短期趋势，42日均线作为波段趋势，至于周期的选择，借用百年一人老师一句话，市场具有全息性质，任一周期都有用，但任何一个周期都无法全面的反映市场，我的意见是通过历史的表现去调适。

（这里借用了一下鼎砥sd9527先生的“洛书江恩线”）短期趋势：5日线，5日线作为短线强弱分界，5日线上为强，5日线下为弱波段趋势：42日线，42日线方向判定波段多空，方向向上波段为多，方向向下波段为空，走平为震荡1）波段向上（42日均线方向向上）：5日在42日之上，方向向上，则中多短多，向下，则中多短空5日线下穿42日则波段趋势改变2）波段向下（42日均线方向向下）：5日在42日之下，方向向上，则中空短多，向下，则中空短空5日线上穿42日则波段趋势改变3）42日均线走平，则是横盘震荡，通常出现在多空转换中K线会先于5日线均线上穿或下穿42日均线，K线（其形态较重要，是小阴还是中阴）上穿或下穿42日均线时意着趋势发生改变，随后5日线上穿或下穿则进一步确认2、转折点：级别及其后的运动方式应用均线系统来判断趋势，基本是描述性的，而研究转折点通常是通过预测与确认进行。

散户炒股如何建立自己的股票交易系统概述A股市场的投资者，是以个人散户投资者居多。

而且很多散户投资者并没有掌握全面的投资知识，导致在投资的时候，没有办法去规避投资风险，产生大量的追涨杀跌的非理性投资现象。

为了提高投资效率，我们需要构建有效的股票投资策略模式。

也就是说，普通投资者需要构建属于自己的股票交易决策系统。

因为投资交易它是一系列的行为，为了让行为尽量的正确，就需要交易者有自己的交易系统。

在投资者的决策基础之上，以资金安全管理为出发点，形成寻找股票标的资金分配、风险控制，还有盈利管理等等组成部分的一系列的方法。

概括来说，证券投资的交易系统大体是可以分为五个部分，分别是风险控制系统、趋势系统、信号系统、执行系统和备案系统。

这五个部分，也是有着先后的逻辑关系的，下文将详细解析。

本文内容的一大重点，就是针对这五个部分，分开叙述传统理论与缠论的交易体系，因为二者的主导思想是完全不同的，投资者应该选择适合自己思维体系的理论，搭建自己的交易系统，严格执行，最终获取应有的收益。

第一部分、风险控制系统交易者要计算好自己投资的风险，以及对风险的承受能力，然后根据这个来建立自己的风控系统。

因为很多散户投资者并不是职业性的交易者，到证券市场来做交易，一般是当做一个副业来对待。

建立风控系统的最基本的要求是投资不能影响自己的生活水平和原本的事业。

其次，有能力承受交易可能带来的风险，这是保证理性交易的关键。

在做好心理准备之后，然后就要计算风险了，在风险可以控制的前提之下来获取盈利。

风险其实主要是来自于三个方面，包括投资者个人风险、市场风险和账户资金风险。

投资者个人风险，主要又表现为逆市交易、重仓交易、频繁交易、情绪化交易等等。

另外，市场的风险以突发行情为主，可能出现行情上的暴涨暴跌，让投资者交易的时候，措手不及，引发交易者连续的错误交易。

这两点是需要在执行系统和备案系统里面得到规避的，在之后的内容里面我们会讲到。

账户资金本身的风险，也是一个比较容易被忽略的风险，账户资金的减少或增加需要有计划和准备，才能让后期的交易顺畅。

三大进阶课程助你构建自己交易体系张琛实曾3个月缔造期市50万到3000万传奇，今年期货两成仓位收益70%多，策略胜率达70%；股票近六成仓位收益90%多，策略胜率达80%。

他究竟是怎么做到的？这背后有哪些可以学习的成功法则？间隙投研创始人张琛实以十余年亿级资金操盘实战经验分享琛实缠论量化交易技术，通过实盘推演验证琛实缠论，三大进阶课程助你逐步制定投资策略，完善适合自己的交易决策系统。

课程导师见隙投研董事长：张琛实1.《琛实缠论》创作者独门量化战法“定式买卖”，曾3个月缔造期市50万到3000万传奇2.德国Universität Hohenheim 经济学硕士，12年操盘经历3.七禾网，金色财经，第一财经，雪球等国内财经类栏目驻点嘉宾4.2010年创建琛实量化研究团队，专注宏观基本面量化，擅长缠论趋势策略、期权套利策略、商品套利策略、量能跟踪策略，现资金管理规模近10个亿课程特色间隙投研将《琛实理论》场景化提炼，汇编成具有市场普遍借鉴的交易战法。

战法深入浅出，除理论课程、视频教学外，还辅助有自主研发的AI多品种交易软件，以提升学习效率及实战运用。

三大进阶课程初级课程：小白入门训练营1.课程大纲：（1）定式买卖的六张图（2）学会精准抄底【一买】（3）安全的低价介入方式【二买】（4）把握拉升前最后一次上车机会【三买】2. 适用人群股市路人：基础为零，想买股票无从下手缠论新人：对缠论有兴趣，渴望学习投资新手：鸡蛋不放在一个篮子里，多方向投资中级课程：初入股市训练营1.课程大纲：（1）学习基本面带你分析选股找准股票投资入市时机初选白马股、剔除周期股如何分析财务报表（2）体会技术理论的魅力，找准买卖点中枢理论的核心概念利用中枢作用，学优选股票震荡行情如何操作？2.适用人群：股市小白：刚学完K线不知如何应用上班簇：忙着加班，没时间看基本面消息踩坑老手：有一定炒股经验，却总选不到好股高级课程：股海沉浮训练营1.课程大纲（1）认知篇——重识自己，直面问题认知闭环交易系统（2）心态篇——稳定交易心态的三大战法唯一能用数学手段进行证明的交易理论【缠论理论】中国人自己的交易体系【琛实缠论】行情转折必然会出现的信号【顶底分型】行情处于上涨还是下跌？【线段】多空博弈区的精准识别【中枢】学会精确抄底【一买】安全的低位介入方式【二买】把握拉升前最后一次上车机会【三买】（3）实战篇——留住你的账面利润走势推演之递归定式【高阶推演】识别空头陷阱【盘整/趋势】2.适用人群（1）技术流建立拥有一套自己的交易体系（2）经验流顺势交易、严格止损相信任何一个学习琛实缠论的朋友，只要愿意付出努力都可以在股市获得属于自己的财富，希望大家可以来感受琛实缠论的魅力。

搭建一个完整的股票交易系统需要考虑多个方面，包括数据获取、数据分析、策略编写、交易执行和风险控制等。

下面是一个简单的股票交易系统的搭建思路和对应的Python 代码实现。

数据获取股票交易系统的第一步是获取数据，包括股票行情数据和财务数据。

可以使用tushare 等第三方库获取股票行情数据，也可以使用akshare、yfinance 等库。

另外，可以使用pandas-datareader 获取财务数据。

数据分析在获取数据之后，需要进行数据分析和预处理，比如计算移动平均线、RSI、MACD 等技术指标。

可以使用talib 等库进行技术指标的计算。

策略编写根据分析得到的数据和指标，编写交易策略。

可以编写简单的均线策略、趋势策略、动量策略等，也可以编写复杂的基于机器学习的策略。

下面是一个简单的均线策略示例：import pandas as pd# 获取股票行情数据data = pd.read_csv('stock_data.csv')data = data.set_index('date')# 计算5日均线和20日均线data['ma5'] = data['close'].rolling(window=5).mean()data['ma20'] = data['close'].rolling(window=20).mean()# 生成交易信号data['signal'] = 0data.loc[data['ma5'] > data['ma20'], 'signal'] = 1data.loc[data['ma5'] < data['ma20'], 'signal'] = -1# 计算持仓data['position'] = data['signal'].shift(1)# 计算收益data['returns'] = data['close'] / data['close'].shift(1) - 1data['strategy_returns'] = data['position'] * data['returns']# 计算累计收益data['cum_strategy_returns'] = (data['strategy_returns'] + 1).cumprod()data['cum_returns'] = (data['returns'] + 1).cumprod()交易执行根据策略生成的交易信号，进行交易执行。