股票交易系统：找到一种属于自己的交易操作模式

如何建立自己的股票交易系统建立自己的股票交易系统(一)完整的交易系统应该包含那些方面？1 市场-—--买卖什么2 头寸规模—--—买卖多少3 入市—---何时买卖4 止损---—何时退出亏损的头寸5 离市-——-何时退出赢利的头寸6 策略--——如何买卖市场—--—买卖什么第一项决策是买卖什么,或者本质上在何种市场进行交易。

如果你只在很少的几个市场中进行交易，你就大大减少了赶上趋势的机会。

同时，你不想在交易量太少或者趋势不明郎的市场中进行交易。

头寸规模—--—买卖多少有关买卖多少的决策绝对是基本的，然而，通常又是被大多数交易员曲解或错误对待的.买卖多少既影响多样化，又影响资金管理。

多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险，并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。

正确的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的（如果不是同样的话）下注。

资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的。

买卖多少是交易中最重要的一个方面.大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险，即使他们拥有其他方面有效的交易风格，这也大大增加了他们破产的机会.入市—--—何时买卖何时买卖的决策通常称为入市决策.自动运行的系统产生入市信号，这些信号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件.止损—--—何时退出亏损的头寸长期来看，不会止住亏损的交易员不会取得成功。

关于止亏，最重要的是在你建立头寸之前预先设定退出的点位。

离市-———何时退出赢利的头寸许多当作完整的交易系统出售的“交易系统”并没有明确说明赢利头寸的离市。

但是，何时退出赢利头寸的问题对于系统的收益性是至关重要的。

任何不说明赢利头寸的离市的交易系统都不是一个完整的交易系统。

策略——--如何买卖信号一旦产生，关于执行的机械化方面的策略考虑就变得重要起来。

这对于规模较大的帐户尤其是个实际问题，因为其头寸的进退可能会导致显著的反向价格波动或市场影响。

股票交易系统股票交易系统是指通过计算机及相关技术手段，方便股民进行股票交易并提供相关信息的一套系统。

它通过网络平台与证券交易所相连，实现了股票行情查询、交易委托、成交确认等功能。

股票交易系统的出现，极大地提高了投资者对股票市场的参与度和方便度，也为市场的稳定运行提供了支持。

一、股票交易系统的功能1.股票行情查询股票交易系统提供实时的股票行情查询功能，投资者可以及时了解到各只股票的最新价格、涨跌幅等信息，为投资决策提供参考。

同时，系统还可以提供历史行情查询功能，让投资者可以回顾过去的股票价格走势，从中总结经验教训。

2.交易委托股票交易系统允许投资者通过网络平台进行买入或卖出股票的委托操作。

投资者可以根据自己的判断和策略，设定委托价格和数量，系统会自动匹配买卖订单并生成成交确认。

3.成交确认完成交易委托后，股票交易系统会生成相应的成交确认，通知投资者委托的交易是否已经成功。

成交确认是投资者的交易依据，也是系统执行交易的重要环节。

二、股票交易系统的优势1.实时性股票交易系统通过互联网平台与证券交易所相连，能够及时传输股票行情和订单信息，投资者可以实时了解市场动态并及时调整投资策略。

2.便捷性传统的股票交易需要投资者亲自前往证券交易所或营业厅进行，而股票交易系统则解决了这个问题，投资者可以通过手机、电脑等设备随时随地进行交易委托，并且可以方便地查询交易记录。

3.信息完整性股票交易系统不仅仅提供股票行情信息，还提供股票资讯、公司公告、相关新闻等信息，方便投资者进行综合分析和决策。

同时，系统还提供了技术指标、走势图表等工具，帮助投资者进行量化分析和技术分析。

三、股票交易系统的发展趋势1.自动化交易随着人工智能技术的发展，股票交易系统将趋向于自动化交易。

通过预设规则和算法，系统可以自动进行买卖操作，减少投资者的主观干预，提高交易的效率和准确度。

2.移动化交易随着移动互联网的普及，股票交易系统将更加注重手机、平板等移动设备的适配。

机器人股票交易系统的设计与实现随着科技的不断进步，机器人已经悄然走进了我们的生活当中。

人工智能作为未来趋势之一，依靠其高速的计算能力和超强的学习能力，正在不断地改变着我们的生活方式、商业模式和工作方式。

股票交易系统作为一种复杂的商业模式，在这种情况下，机器人股票交易系统的设计和实现，无疑将会有更广泛的应用前景。

本文将会着重探讨机器人股票交易系统的设计和实现，并探讨现有股票交易系统面临的问题以及如何通过机器人股票交易系统来解决这些问题。

一、机器人股票交易系统的设计机器人股票交易系统是由人工智能技术支持的，可以自主进行买卖操作的股票交易系统。

其基本结构为: 数据分析、挖掘和处理模块、交易算法模块、智能决策模块以及程序自动化控制模块。

下面将从这几个模块来详细讲解。

数据分析、挖掘和处理模块这是机器人股票交易系统最重要的一环，也是机器人股票交易系统的决策支撑点。

在这个模块中，会根据不同的市场数据采集和处理方法，如指标、行情和新闻等，来进行股票市场的领域知识挖掘、数据清洗和预处理。

同时，在这个环节还会使用大力检验算法、可视化分析工具以及机器学习算法，根据特定的价格、竞争力、评级等指标来对市场现状做出判断并优化决策算法。

交易算法模块机器人股票交易系统的交易算法模块是指根据市场情况和预测，进行相应的买+卖的算法。

当市场行情出现任何变化，交易算法也要随之调整。

在这个模块中，通常会使用一些常见的技术指标、量价关系指标或者其他类型的指标，以此作为预测和决策的依据，并根据输入的策略参数和历史数据，进而采用算法来获取最佳的交易策略。

值得注意的是，机器人股票交易系统的交易算法模块并不要求每个交易都要成功，而是尽量追求长期稳定和获利的最终目标。

智能决策模块智能决策模块是机器人股票交易系统中最高级别的模块，是根据预测模型和统计模型来做出相应的买+卖决策的模块。

在这个模块中，通过机器学习的方法来学习市场的行情并作出决策。

程序自动化控制模块程序自动化控制模块是机器人股票交易系统的关键控制点，主要负责根据算法和决策模型来实现自动化交易。

如何建立自己的交易系统（一个资深内部班老学员的经验分享）围绕市场的热点涨停做文章是我的交易系统的选股策略，不同的个性理解会出现各自不同的重点参与阶段,有的做拉升段,有的做高位盘整段,有的做二波，还是细化到各个阶段的每个细节。

这里绝对是有规律性的东西，变化很多，但是有共性的东西存在温故而知新看过历史上几千张K线图的经历。

有过无数次同类型战斗的，就有明确的心得。

至于盘中实时操作的确更多时候靠及时盘感与条件反射,盘后的复盘也很重要。

我比较喜欢去揣摩强势股的运行思路，看参与者的进出角度，并在不断的验证之中逐步接近主流游资的思维理念。

并不花大力气去感知未来大盘的上下感叹机会的措施。

当你高效地跟随了市场，机会几乎是接踵而至，真正改变你命运的是你的性格与学习能力，前提是你还能坚持下去的话量变到质变的过程。

就像春雨是悄无声息的。

在你都快不相信时，他来了，选准了合适自己的一类操作方法，无数次失败后的反思，以及类似论坛这样的交流场所的碰撞之后。

慢慢建立起你个人的交易系统，形成稳定的盈利模式。

这里有中长线的，也有超短线的，相信都有成功的，最后取决你未来高度的与你的胸怀，与你的学习能力，人生价值观成严重正比市场是永远对的。

因为它存在着分仓的重要意义。

我交易风格是分仓滚动，以追涨热点与低吸反抽交替为主，因为做的品种大多是热股，技术风险与政策风险很大，所以一般都是分仓以平摊掉运气成分。

这样回撤的幅度会相对小些，但是同时收益率也少有火箭窜升。

很多朋友都提到我品种过多的问题，的确，这个度我自己在反复揣摩,这也正是我以后加以提高的空间所在。

即集中火力攻击目标股，同时用仓位来控制风险，但这个需要更强的判断力与控制力能力不够的话。

会出现重大回撤。

换手决定高度。

我的看法是换手决定高度很多，游资股票都是靠板板换手前进的，一般起来时有充分换手的，后面走得远，人气也足。

大凡大牛板块或者大牛连板股一定都是换手上去的板，即天天有人接力，只要量能不缩，最好不要放爆量，一般可看成趋势。

成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。

这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。

什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。

一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。

这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。

一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。

交易系统的特点在于它的完整性和客观性。

它保证了交易系统结果的可重复性。

从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。

系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。

大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。

成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。

三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统（Mind、Money、Market）。

如果用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，被大多数投资人忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。

市场分析是管理的前提，只有从正确的市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。

一个人如果心理素质不好，则往往会偏离正确的市场分析方法，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。

投资人若想在效率市场持续稳定的赢利，必须成功的解决两大问题：1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分；2、如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。

很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。

打造自己的股票交易系统步骤与关键要素投资股票是一项具有风险和挑战的活动，而成功的股票交易系统则能够帮助投资者规避风险并获得长期稳定的回报。

本文将介绍打造自己的股票交易系统的步骤和关键要素，以帮助投资者提升交易技巧和获得更好的投资结果。

步骤一：制定交易目标与策略打造有效的股票交易系统之前，首先需要明确自己的交易目标和策略。

交易目标可以是长期增值、稳定收益或短期投机等，而交易策略则可以包括基本面分析、技术分析或市场情绪分析等方面。

根据自身的偏好和风险承受能力，选择适合自己的目标和策略。

步骤二：进行市场研究与分析在制定交易系统之前，进行充分的市场研究与分析是必不可少的。

投资者需要了解宏观经济环境、行业趋势以及个股基本面等信息，并运用技术分析工具，如图表模式、均线指标等，分析市场走势和个股走势。

通过深入的分析，投资者可以找到具备投资价值的股票，并为制定交易系统提供依据。

步骤三：制定入市规则与风险控制制定明确的入市规则和风险控制策略是交易系统的重要组成部分。

入市规则可以是突破某一技术指标、收盘价上涨一定百分比等，而风险控制策略则包括止损设置、仓位控制等。

通过制定合理的规则与策略，投资者能够避免盲目交易和情绪化决策，提升交易成功率和风险控制能力。

步骤四：执行交易计划与纪律无论制定多么完善的交易系统，如果不能执行交易计划并保持纪律，也很难获得成功。

投资者需要严格按照交易系统的信号进行交易，并时刻保持冷静和耐心。

同时，投资者还需进行交易记录和分析，及时总结经验教训，并进行必要的调整和优化。

关键要素一：风险管理风险管理是股票交易系统中最关键的要素之一。

投资者在制定交易系统时，需要考虑到不同的风险因素，并制定相应的风险控制策略。

合理设置止损位、控制仓位比例和分散投资等都是有效的风险管理手段，能够帮助投资者规避大幅亏损，保护资金安全。

关键要素二：纪律与心态纪律和心态是交易系统成功运行的重要保障。

投资者需要严格遵守交易系统的信号，并保持冷静、理性的心态。

交易体系的建立务虚2010-01-30/wuxu11241225一、理念：1、不赔即是赚保障资本，一致性（稳定、持续）获利能力，追求卓越的回报机会与风险：能把握的，确定性的才是真正的机会，风险有可预期的和不可预期的，不可预期的是最大的风险。

2、你所能承受的就是你的所得：进入市场就是理性的选择波动，股票市场接近于零和博弈，有得必有失，你所能承受的就是你的所得，认定走势之后，衡量得失，进行操作之时即确定风险所在。

错误是交易的成本，是不可避免的，关键在于提高纠错的能力。

二、两个关键的问题：趋势与转折点就个人理解，趋势是基础，通过一定的规则，如下面所述的均线系统，也能较好的把握行情的主升主跌段，但进入这个市场的人大多数不满足于此，大多数人大部分的时间都花在研究转折点上，而往往连基本的趋势都把握不好。

判断一个转折点较容易，但判断其性质较难。

1、趋势：上涨、下跌、横盘震荡（无趋势），使用均线加以定性定量，使用5日均线作为短期趋势，42日均线作为波段趋势，至于周期的选择，借用百年一人老师一句话，市场具有全息性质，任一周期都有用，但任何一个周期都无法全面的反映市场，我的意见是通过历史的表现去调适。

（这里借用了一下鼎砥sd9527先生的“洛书江恩线”）短期趋势：5日线，5日线作为短线强弱分界，5日线上为强，5日线下为弱波段趋势：42日线，42日线方向判定波段多空，方向向上波段为多，方向向下波段为空，走平为震荡1）波段向上（42日均线方向向上）：5日在42日之上，方向向上，则中多短多，向下，则中多短空5日线下穿42日则波段趋势改变2）波段向下（42日均线方向向下）：5日在42日之下，方向向上，则中空短多，向下，则中空短空5日线上穿42日则波段趋势改变3）42日均线走平，则是横盘震荡，通常出现在多空转换中K线会先于5日线均线上穿或下穿42日均线，K线（其形态较重要，是小阴还是中阴）上穿或下穿42日均线时意着趋势发生改变，随后5日线上穿或下穿则进一步确认2、转折点：级别及其后的运动方式应用均线系统来判断趋势，基本是描述性的，而研究转折点通常是通过预测与确认进行。

电子股票交易系统的工作原理电子股票交易系统是一个由计算机程序实现的股票交易平台，它是股票交易的中心，交易者可以在这里进行股票交易。

相比于传统的股票交易方式，电子交易系统具有更高的交易速度、更大的交易规模、更有效的价格发现和更完善的信息披露机制等优势。

电子交易系统的工作原理可分为以下几个方面。

一、交易接入交易接入是电子股票交易系统的第一步，它允许交易者对系统进行交易操作。

交易接入可以通过多种方式实现，比如交易终端、API接口、手机APP等。

其中，交易终端是电子交易系统的重要组成部分，它提供了上下单、查询、撤单等交易功能。

交易终端可以是个人电脑、电话或其他网络终端设备，它通过网络与交易信息系统通信，提交交易指令，获得市场报价和最新行情信息。

二、交易撮合交易撮合是指由交易系统自动撮合买卖双方的交易指令的过程。

交易系统会以最优价格和数量匹配买卖双方的交易指令，从而促成交易。

在撮合交易的过程中，会有很多因素影响交易指令的匹配，比如价格、数量、时间优先级等因素。

为了确保公平、合理和高效的交易撮合，交易系统会根据交易规则和交易系统的设置进行撮合。

三、交易结算交易结算是指在交易完成后，将交易款项转移至买卖双方的账户，并把股票过户给买户的过程。

交易结算的时间通常在交易完成后T+1交易日。

在交易结算的过程中，股份会在股份中心进行过户，资金会在结算中心进行转移。

结算中心将在交易完成后，将股票转移至买方账户，并将资金转移至卖方账户。

在交易结算过程中，如果出现任何问题，结算中心会通过交易系统通知交易者及时解决。

四、风控管理风控管理是电子股票交易系统的一个重要模块，它负责监控和分析交易流程中的风险。

交易系统通过建立风险管理规则和预警机制，以避免系统风险和交易风险。

风险管理策略包括但不限于：行情波动风险、价格波动风险、生意风险和资金风险等。

在交易发生异常或交易风险上升时，风险管理系统会自动发出声音和报警或挂单冻结，并将相关交易信息实时反馈给监管机构和相关交易所。

交易系统编程1、如何把熟悉的技术指标转换成交易模型?第一步：把KDJ指标公式COPY过来。

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;{算出(收盘价-N周期内的最低价)/(N周期的最高价—N周期内的最低价)*100的值，用RSV来表示。

} BACKGROUNDSTYLE(1);{确定背景的样式，钝化)}K:SMA(RSV,M1,1),COLORWHITE;{RSV的移动加权平均的值用K表示，并且画白色的线。

}D:SMA(K,M2,1),COLORYELLOW;{K的移动加权平均的值用D表示，并且画黄色的线。

}J:3*K-2*D,COLORMAGENTA;{3倍的K减去2倍的D的值用J表示，并且画紫色的线。

}第二步：原有公式主要是画线，所以稍作修改。

如下：RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;{第一行不需要修改}{第二行删除，在交易模型中不用钝化}K:=SMA(RSV,M1,1);{在“:”后加上“=”变为只定义不用画线，所以把后面的颜色函数(COLORWHITE)也去掉}D:=SMA(K,M2,1);{同上}J:=3*K-2*D;{同上}第三步：把自己总结的交易条件写上，就可完成交易模型。

如下：RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:=SMA(RSV,M1,1);D:=SMA(K,M2,1);J:=3*K-2*D;CROSS(K,D),BK;{K向上穿越D，发出买开交易指令}CROSS(J,100),SP;{J向上穿越100，发出卖平交易指令}CROSS(D,K),SK;{K向下穿越D，发出卖开交易指令}CROSS(0,J),BP;{J向下穿越0，发出买平交易指令}{{}内为文字说明，编写模型时不用写出}2、如何编制交叉(金叉/死叉)类型的交易模型?MA5:=MA(CLOSE,5);{5个周期收盘价的简单移动平均}MA10:=MA(CLOSE,10);{10个周期收盘价的简单移动平均}MA20:=MA(CLOSE,20);{20个周期收盘价的简单移动平均}CROSS(MA10,MA20),BK;{当MA10上穿MA20时，发出买入开仓交易指令}CROSS(MA10,MA5),SP;{当MA10上穿MA5时，发出卖出平仓交易指令} CROSS(MA20,MA10),SK;{当MA20上穿MA10时，发出卖出开仓交易指令}CROSS(MA5,MA10),BP;{当MA5上穿MA10时，发出买入平仓交易指令} {{}内为文字说明，编写模型时不用写出}3、如何编制多条件类型的交易模型?RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;K:=SMA(RSV,3,1);D:=SMA(K,3,1);J:=3*K-2*D;{以上为KDJ公式}MA5:=MA(CLOSE,5);MA10:=MA(CLOSE,10);{以上为定义5个周期收盘价的简单移动平均和10个周期收盘价的简单移动平均}(CROSS(MA5,MA10)&&REF(J,1)<70)||(CROSS(K,D)&&J<30),BK;{5周期均线上穿10周期均线并且前一个周期的J值(KDJ)少于70或者KD金叉时并且J值小于30时发出买入开仓交易指令}CROSS(D,K)&&REF(J,1)>70,SP;{KD出现死叉并且前一个周期J值大于70时发出卖出平仓交易指令}(CROSS(MA10,MA5)&&REF(J,1)>30)||(CROSS(D,K)&&J>70),SK;{5周期均线下叉10周期均线并且前一个周期的J值(KDJ)大于30或者KD死叉时并且J值大于70时发出卖出开仓交易指令}CROSS(K,D)&&REF(J,1)<30,BP;{KD出现金叉并且前一个周期J值小于30时发出买入平仓交易指令}{{}内为文字说明，编写模型时不用写出}4、如何编制REF(X,N)类型的交易模型?A:=OPEN-(((REF(HIGH,1)-REF(LOW,1))+(REF(HIGH,2)-REF(LOW,2))+(REF(H IGH,3)-REF(LOW,3))+(REF(HIGH,4)-REF(LOW,4)))/4)*1.8;{A=当前周期的开盘价-[(一个周期前的最高价减最低价的差+两个周期前的最高价减最低价的差+三个周期前的最高价减最低价的差+四个周期前的最高价减最低价的差)/4]*1.8}REF(CLOSE,1)<REF(CLOSE,2)&&REF(CLOSE,2)<REF(CLOSE,3)&&REF(CLOSE,3)<REF(CLOSE,4)&&CLOSE>A,BPK;{连续四个周期的收盘价小于前一周期的收盘价并且当前周期的收盘价大于A时，发出买平并且买开(反手)交易指令}REF(CLOSE,1)>REF(CLOSE,2)&&REF(CLOSE,2)>REF(CLOSE,3)&&REF(CL OSE,3)>REF(CLOSE,4)&&CLOSE<=A,SPK;{连续四个周期的收盘价大于前一周期的收盘价并且当前周期的收盘价小于等于A时，发出卖平并且卖开(反手)交易指令}{{}内为文字说明，编写模型时不用写出}5、如何编制价差类型的交易模型?MA5:=MA(CLOSE,5);{5个周期收盘价的简单移动平均}MA10:=MA(CLOSE,10);{10个周期收盘价的简单移动平均}CROSS(MA10,MA5)||(CLOSE-MA5)>8,SK;{10周期均线上穿5周期均线或者收盘价与5周期均线的差值大于8时，发出卖出开仓交易指令}(MA5-CLOSE)>6,BP;{5周期均线与收盘价的差值大于6时，发出买入平仓交易指令}CROSS(MA5,MA10)||(MA5-CLOSE)>8,BK;{5周期均线上穿10周期均线或者收盘价与5周期均线的差值大于8时，发出买入开仓交易指令}(CLOSE-MA5)>6,SP;{收盘价与5周期均线的差值大于6时，发出卖出平仓交易指令}{{}内为文字说明，编写模型时不用写出}6、如何编制简单价差类型的套利模型?CROSS(300,CLOSE),BKSK;{CLOSE为两个品种的价差。