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金融风险管理-复习资料试题题型包括单项选择题、多项选择题、判断题、计算题、简答题、论述题。
（一）单项选择题（每题1分，共10分）1．狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）1．在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常 E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）1．贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 + 权利金”。
（）（四）计算题（每题15分，共30分）1．假设一个国家当年未清偿外债余额为10亿美元，当年国民生产总值为120亿美元，当年商品服务出口总额为8.5亿美元，当年外债还本付息总额2.5亿美元。
试计算该国的负债率、债务率、偿债率。
（五）简答题（每题10分，共30分）1．商业银行会面临哪些外部和内部风险？（六）论述题（每题15分，共15分）1．你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？参考答案及评分标准（一）单项选择题（每题1分，共10分）1．借款人（二）多项选择题（每题2分，共10分）1．A，C，E（三）判断题（每题1分，共5分）1．×（四）计算题（每题15分，共30分）1．负债率=（当年未清偿外债余额/当年国民生产总值）×100%= 10/120 = 8.33% （5分）债务率=（当年未清偿外债余额/当年商品服务出口总额）×100%= 10/8.5 = 117.65% （5分）偿债率=（当年外债还本付息总额/当年商品服务出口总额）×100%= 2.5/8.5 = 29.41% （5分）（五）简答题（每题10分，共30分）1． (1)商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
金融工程与风险管理引言金融工程和风险管理是金融领域中的重要概念，它们为金融市场提供了基础和支撑。
随着金融市场的不断发展和创新，金融工程和风险管理的重要性也日益凸显。
本文将从金融工程和风险管理的定义和发展，以及二者的关系等方面进行探讨。
第一章金融工程的定义和发展金融工程是指运用数学、计算机科学和统计学等知识和方法，对金融中的各种问题进行分析和解决的一门交叉学科。
金融工程的出现最早可以追溯到上世纪70年代，当时随着证券市场的兴起和信息技术的发展，人们开始意识到应该采用科学的方法对金融市场进行研究和分析，以更好地控制风险和提高投资回报率。
自此，金融工程逐渐成为了金融学中的重要分支。
随着时间的推移，金融工程也在不断地发展和壮大。
现在，金融工程已经囊括了很多具体的领域和应用，比如金融衍生品的设计和定价、风险管理、投资组合优化、信用评级等。
在金融市场中，金融工程的应用越来越广泛，它成为了金融公司、银行、保险公司等金融机构的必备技术之一。
第二章风险管理的定义和发展风险管理是保护金融机构和投资者利益的一种管理技术，通过识别、分析和控制风险，使金融机构和投资者在投资过程中能够降低风险并实现更好的风险收益比。
在金融市场中，风险是随处可见的，涉及到市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等各种风险类型。
因此，风险管理成为了金融机构和投资者不可或缺的一环。
风险管理的出现早在20世纪初，主要是为了解决银行家和保险商面临的各种风险问题。
20世纪60年代，人们开始运用数学和统计学的方法来分析和评估风险，此后风险管理逐渐成为重要的研究领域。
随着金融市场的飞速发展，风险管理也逐渐趋于系统化和规范化。
现在，大型金融机构都设有专门负责风险管理的部门，并且采用了各种风险管理工具和技术，比如VaR、CVaR等。
第三章金融工程与风险管理的关系金融工程和风险管理在金融市场中密不可分，二者相互依存、相互促进。
金融工程是一种为化解金融市场的不确定性而产生的新型金融工具，它的引入和发展对风险管理起到了重要作用。
金融风险管理期末复习总结及参考答案金融风险管理期末复习总结及参考答案第一，复习应该看以下几个文件：《金融风险管理授课和应考指导》（尤其是第10页），《金融风险管理期末指导（文本）（2011.12.12）》，《金融风险管理习题辅导》，《金融风险管理直播课堂文字说明》，《金融风险管理课程辅导》。
这些文件中最重要的是第2个和第3个。
第二，有计算题，请务必考试带计算器。
《金融风险管理授课和应考指导》的第10页对如何准备考试做了说明，指出：1. 在通读教材基础上，牢记“重点掌握”和需要“掌握”的单选、多选题、判断题、简答、论述题；2.把《习题辅导》中的所有计算题都达到熟练演算；3.需要“了解”的习题，也要通读看懂。
第2个文件《金融风险管理期末指导（文本）（2011.12.12）》中的期末复习重点和参考样题，我同样列在了这儿，但期末复习重点没有给出参考答案，简答题和论述题参考样题的参考答案列出，仅供同学们参考（个别题目只列出页码，请同学们自己从教材中找答案），请同学们自己也做一遍。
期末考试复习重点：本课程包括四篇十七章。
主要复习重点如下：第一篇金融风险管理基础第一章金融风险概述金融风险的分类。
金融风险产生的原因。
信息不对称、逆向选择、道德风险。
第二章金融风险管理系统金融风险管理策略。
20世纪70年代以来全球金融领域的新特征。
第三章金融风险管理方法贷款五级分类的类别如何划分。
如何计算一级资本充足率、总资本充足率？如何计算风险调整资产？息票债券的当期售价的折现公式及其含义。
反映资产系统性风险的ß值的含义。
如何用比例指标从信贷资产结构比重角度分析信贷资产风险？从资产负债表的结构来识别金融风险的8项指标。
理解银行盈利分解分析法树形图及其中各项指标如何计算。
统一公债的收益率公式及其含义。
如何计算贴现发行债券的到期收益率？如何用无风险债券利率为参照利率来确定风险贷款利率？第二篇金融风险评估与管理第四章信用风险管理信用风险的广义和狭义概念。
第一章金融工程概论金融工程是上世纪90年代初西方国家出现的一门新兴金融学科。
它运用工程技术的方法（数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等）设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题。
金融工程的发展历史虽然不长，但由于其将工程思维引入金融科学的研究，融现代金融学、信息技术与工程方法于一体，因而迅速发展成为一门新兴的交叉性学科，在把金融科学的研究推进到一个新的发展阶段的同时，对金融产业乃至整个经济领域产生了极其深远的影响。
第一节金融工程产生和发展的背景现代金融工程是伴随着近20多年来世界经济发展环境的深刻变化以及风靡全球的金融创新发展起来的。
同时，信息技术的进步对金融工程的发展起到物质上的支撑作用，为金融工程的研究和其产品的开发提供了强有力的工具和手段。
一、全球经济环境的变化二战以后，西方国家的经济经历了相当长的一段稳定发展时期。
然而，爆发于1973年的石油危机，突然改变了石油这个基础性商品的长期价格，带动了其他基础原材料商品价格上涨，对西方国家的经济造成“供给冲击”。
OPEC组织采取集体行动，于1973年和1979年两次提高油价，使原油价格从最初的每桶3美元提高到每桶近40美元。
油价的爆涨成为西方经济发生“滞胀”的重要外部因素。
除了石油危机外，发生在同一时期的另一个重大国际经济事件是以美元为基础的固定汇率制度（布雷顿森林体系）的崩溃。
它表明从此世界各国的本位货币（包括美元）彻底与黄金脱钩，各国货币间的兑换比例根据外汇市场上的供求状况和国家的适当干预而确定。
物价总体水平的波动，使得通货膨胀变得难以预测，企业之间签定的长期贸易合同充满价格风险；在金融领域，物价波动造成名义利率与实际利率相脱节，利率不能真实反映借贷市场上的资金供求状况。
西方国家30年代大危机以来的很多金融管制措施已经不能同变化了的经济环境相适应。
于是，自上世纪80年代中期以来，西方各国纷纷放松金融管制、鼓励金融机构业务交叉经营、平等竞争，形成了一股金融自由化的改革潮流和金融创新的浪潮，为金融工程的产生提供了外部环境。
金融风险管理课程教学大纲《金融风险管理》教学大纲第一部分大纲说明一、本大纲制定的依据本课程是金融学专业本科（专科起点）的专业必修课。
培养目标是：培养社会主义市场经济建设需要的德、智、体全面发展的，重点面向基层、面向操作与管理、面向业务第一线的应用性、实践性专门人才。
二、本课程的任务金融风险管理是金融学专业的一门应用性专业课。
在本科学习金融学专业基础课和专业基础的基础上，通过教学使学生掌握金融风险管理的基本方法、基础知识和基本原理，掌握识别金融风险、计量金融风险、化解金融风险，以及防范金融风险的基本理论和基本措施。
三、教学对象具有国家承认的大专以上文凭的从事经济、管理工作的成人学生。
四、教学要求教学过程中，有关基本方法、基本知识、基本原理按“重点掌握、掌握、了解”三个层次进行。
1/ 28重点掌握：要求学生对有关内容能够深入理解并准确地应用；掌握：要求学生对有关内容能够理解为什么，把握决策思路；了解：要求学生对有关内容知道是什么，对其中关系到金融风险管理基本理论的创立、人物、事件要把握；能够正确加以表述。
五、本课程与其他课程的衔接先修课程：西方经济学、基础会计、商业银行经营与管理等课程。
后续课程：金融工程等课程。
六、教学环节1．音像课：这是广播电视大学传授教学内容的重要媒体，是学生获取知识的重要载体。
本课程采取视频、IP、网络课程等教学媒体，它以教学大纲为依据、以文字教材为基础，结合我国金融企业（包括商业银行、保险公司、证券公司和其他金融类机构，如租赁、典当、财务公司等）的典型案例，以重点讲授或专题形式讲述本课程的重点、难点、疑点以及学习思路和方法，帮助学生了解和掌握本课程的基本内容。
2．面授辅导：这是广播电视大学学生接触教师、解决疑难问题的重要途径，是解决广播电视大学教学缺少双向交流问题的有效途径。
面授辅导应以教学大纲为指南，结合视频讲座，通过讲解、讨论、座谈、答疑等方式培养学生独立思考、分析问题的2/ 28能力。
浅析金融工程在风险管理中的简单应用摘要金融工程是近年兴起的一门新兴学科，本文首先解释了金融工程的定义和特征，它使得现代金融风险管理朝着定量化、程序化、产品化、市场化、专业化的方向发展。
接着介绍了金融风险管理的定义及分类。
又着重列举了金融工程在金融风险管理中的有效方式。
最后提出了金融工程在风险管理中的突出优势。
鉴于金融工程在风险管理中的明显优势，我国应借鉴国外的先进经验，大力发展金融工程，不断设计出符合我国实际情况的避险性金融工具。
关键词：金融工程；风险管理；优势Elementary interpret the simple application of financial engineering inrisk managementABSTRACTFinancial engineering is a rising subject in recent years. This issue first interprets the definition and characteristics of the financial engineering. This subject leads the modern financial risk management towards the direction of quantification, routinization, marketization, specialization and producibility. The definition and categories of financial risk management then introduced in the issue. In the next part comes the effective ways of risk management refined from financial engineering. At last, we put up some outstanding advantages of financial engineering in risk management. Due to the obvious merits of financial engineering, we should use the foreign advanced experience as reference and strive to develop financial engineering so that we can keep working out the financial instruments for hedging that are in accordance with our practical situation.Keywords:financial engineering; risk management; advantages目录浅析金融工程在风险管理中的简单应用 (1)摘要 (1)一、引言...................................................................................................................... - 1 -二、金融工程的特征.................................................................................................... - 1 -1.金融工程概述 .................................................................................................... - 1 -2.金融工程特征 .................................................................................................... - 1 -二、金融风险管理概述 ................................................................................................ - 2 -1.风险定义 ........................................................................................................... - 2 -2.金融风险主要类型 ............................................................................................. - 2 -3.金融风险管理的特征.......................................................................................... - 3 -三、金融工程在各项风险管理中的应用........................................................................ - 3 -1.市场风险管理 .................................................................................................... - 3 -2.信用风险管理 .................................................................................................... - 4 -3.流动性风险管理................................................................................................. - 5 -4.操作风险的四步测度过程................................................................................... - 5 -5.其他金融风险管理 ............................................................................................. - 5 -四、金融工程在风险管理中的优势............................................................................... - 6 -1.金融工程提高了金融机构的经营效率 ................................................................. - 6 -2.金融工程提高了金融市场效率............................................................................ - 6 -3.能够有效地回避系统性风险 ............................................................................... - 6 -五、结语...................................................................................................................... - 6 - 参考文献...................................................................................................................... - 7 -一、引言20世纪90年代中期以来，国际金融界经受了很多危机的洗礼。
金融工程与风险管理金融工程是指应用数学、统计学和计算机科学等领域的理论和方法来研究各种金融问题的学科。
而风险管理则是金融工程中非常重要的一个分支，它指的是管理金融活动中存在的各种类型的风险，以便更好地控制风险并提高收益。
一、金融工程的原理1.1 建立模型金融工程中最基本的内容是要建立适当的数学模型，以帮助我们更好地分析各种金融问题。
例如，在股票市场上，我们可以使用布朗运动模型来描述价格的波动；在期权定价中，我们可以使用布莱克-斯科尔斯模型来计算期权价格。
模型的建立需要对问题进行深入的研究，确定合适的假设和参数，并选用适当的数学方法进行求解。
1.2 风险分析金融工程师需要对投资组合中存在的风险进行分析。
在风险分析中，我们通常会考虑时间价值、波动率、流动性等因素。
通过对这些因素的分析，我们可以更好地了解投资组合的整体风险。
这样可以为我们制定有效的风险管理策略提供基础。
1.3 金融工具的创新金融工程的另一个重要内容是金融工具的创新。
这些金融工具可以帮助我们更好地解决各种金融问题。
例如，信用违约掉期是在信用风险管理领域中应用广泛的一种金融工具。
金融工程师需要及时关注市场需求，为客户提供最新的金融工具。
二、风险管理的方法2.1 多元化投资在投资组合中使用多元化方法是风险管理的基本策略之一。
通过将资金分散到不同的资产中，可以有效地降低整体风险。
这是因为，不同的资产通常会有良好的相关性。
当股票价格下跌时，债券等其他资产的价格往往会上涨。
2.2 风险转移风险转移是指将风险正式地转移给其他方的过程。
例如，保险公司可以通过向客户销售保险来转移风险。
金融工程师需要评估将风险转移给其他方时的成本和效果。
如果成本过高或效果不佳，风险转移的策略就可能无法实施。
2.3 风险对冲风险对冲是指将一个风险和它的相反风险组合在一起，以最大程度地降低总体风险。
例如，在股票市场上，多头头寸会带来上涨的风险，而做空头寸则相反。
通过将多头头寸和空头头寸组合在一起，可以最大限度地降低风险。
