金融风险管理知识点整理 济南大学 考试必备

1.金融风险管理的策略涉及哪些方面（一）预防策略如信用风险的预防；流动性风险的预防等。

（二）规避策略（三）分散策略（四）转嫁策略（五）对冲策略2.风险识别的方法中自上而下方法的优缺点？1、自上而下的方法是一种从最高管理层开始，逐步向下识别风险的方法。

识别潜在风险的任务由董事会负责完成，董事会定期召开会议，或召集公司的个别员工共同探讨企业所面临的风险。

优点：总体上把握企业所面临的风险，在风险管理方面具有整体性和全局性缺点：距离实际操作部门较远，不容易发现营运层面的风险。

3利率的不利变动主要有几点？除了银行自身的存贷结构之外，影响市场利率波动的主要因素有以下几点：(1)宏观经济环境；（2）央行的政策；（3）价格水平；（4）股票和债券市场；(5)国际经济形势。

4如何利用远期外汇合同进行保值表外套期保值：利用远期外汇合同进行保值远期外汇买卖的交割日通常是在成交后第二个工作日以后的某一个日期，汇率和货币金额都在合同中预先约定5表外套期保值的具体操作方法远期外汇交易适用于期限在1年以下的短期对外借贷的场合。

其操作方法是：在有关经济交易成交时，债权人与银行做一笔期限与收款日相同的远期外汇交易，卖出远期外汇；债务人与银行做一笔期限与付款日相同的远期外汇交易，买入远期外汇。

这样，在成交日就可以将未来收付的外币汇率确定下来，从而消除汇率风险。

6专家制度的缺陷？（1）实施的效果很不稳定（2）与银行在经营管理中的官僚主义方式紧密相联，大大降低了银行应对市场变化的能力（3）加剧了银行在贷款组合方面过度集中的问题，使银行面临着更大的风险（4）对借款人进行信用分析时，难以确定共同遵循的标准，造成信用评估的主观性、随意性和不一致性。

7信用违约互换的特点（1）信用违约互换(credit default swap，CDS)是国外债券市场中最常见的信用衍生产品。

在信用违约互换交易中，其中希望规避信用风险的一方称为信用保护购买方，而另一方即愿意承担信用风险，向风险规避方提供信用保护的一方称为信用保护出售方，违约互换购买者将定期向违约互换出售者支付一定费用(称为信用违约互换点差)，而一旦出现信用类事件(主要指债券主体无法偿付)，违约互换购买者将有权利将债券以面值递送给违约互换出售者，从而有效规避信用风险（2）从特点上来说，信用违约互换（CDS）属于期权（又称“选择权”，option）的一种，相当于期权的购买方（规避风险的一方）用参照资产（reference asset）——即此处的债券，来交换卖方（信用风险保护方）的现金。

第一章金融风险的基本概念解析一、名词解释1、金融风险（Financial Risk）是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。

2、所谓风险累积是指随着时间的推移，风险会因正反馈作用而不断积累变大，当积累到爆发的临界点后，风险将发生质的变化，并有可能导致严重损失。

3、把在金融活动中未来收益有可能受金融变量变动影响的那部分资产组合的资金头寸称为风险暴露（Risk Exposure）。

4、所谓金融风险的经济资本，是与金融机构实际承担的风险直接对应、并随着机构实际承担的风险大小而变化的资本，是由金融机构基于追求股东价值最大化的理念对风险、收益、资本综合考虑的基础上所确定的，属于“事前配置”。

5、所谓金融风险的监管资本，是指监管部门针对有可能发生的风险而要求金融机构必须备足的资本，或者说，是监管机构根据当地金融机构的风险状况要求金融机构必须执行计提的强制性资本要求，监管资本一般包括核心资本和附属资本，属于“事后监督”。

6、金融市场风险（Financial Market Risk）是指由于金融市场变量的变化或波动而引起的资产组合未来收益的不确定性。

7、信用风险（Credit Risk）是指由于借款人或交易对手不能或不愿履行合约而给另一方带来损失的可能性，以及由于借款人的信用评级变动或履约能力变化导致其债务市场价值的变动而引发损失的可能性。

从狭义的角度看，信用风险主要指信贷风险，即在信贷过程中由于各种不确定性使借款人不能按时偿还贷款而造成另一方本息损失的可能性。

从广义的角度看，参与经济活动的各方根据需要签订经济合约以后，由于一方当事人不履约而给对方带来的风险皆可视为信用风险。

8、新巴塞尔协议将操作风险定义为“由于内部流程、人员、技术和外部事件的不完善或故障造成损失的风险”。

9、筹资流动性（Fund Liquidity），也称为现金流或负债流动性，或资金流动性，或机构流动性，主要用来描述金融机构满足资金流动需要的能力。

《金融风险管理》期末复习资料整理（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 - 权利金”。

（ X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。

是指合同的一方不履行义务的可能性。

②市场风险。

是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。

③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。

（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。

②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。

③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。

（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。

（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。

目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。

②开发金融风险评测模型。

（2）建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。

我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。

金融风险管理知识点金融风险管理是指在金融业务中，通过识别、评估和控制各种风险，采取合适的措施以保护金融机构的资产、维护业务稳定，并确保金融市场的正常运行。

在这篇文章中，我们将介绍一些金融风险管理中的重要知识点。

1. 风险的分类在金融风险管理中，风险可以分为市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险等几个主要分类。

- 市场风险是指由于市场行情波动导致的金融损失，包括股票、债券、外汇和商品市场的波动等。

- 信用风险是指在金融交易中，交易对手方无法履行其相关义务所带来的损失。

- 流动性风险是指在市场出现不利情况时，资产无法迅速变现为现金，从而导致资金紧张的情况。

- 操作风险是指由于内部或外部不良行为、过失或系统失效而导致的金融损失。

2. 风险评估和度量风险评估是指定量地对风险进行评估，以确定其可能造成的损失程度。

各种风险的度量方法也各不相同。

- 在市场风险管理中，常用的度量方法包括历史模拟法、方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法等。

- 信用风险评估主要依赖于评级机构的信用评级，还可以通过建立内部评级模型对风险进行度量。

- 流动性风险的度量方法包括流动性需求的测试和压力测试等。

- 对于操作风险，常用的度量方法包括损失事件数据的分析和操作风险指标的计算等。

3. 风险控制和管理风险控制是指通过采取各种措施，限制和控制风险的发生和传播。

金融机构可以采用多种方式来控制和管理风险。

- 在市场风险管理中，常见的控制措施包括多元化投资组合、风险对冲和期权交易等。

- 信用风险控制可以通过与信用评级较高的交易对手进行交易、合理设置信用额度和采用信用衍生品等方式来实现。

- 流动性风险的控制可以通过建立合理的流动性监测和管理机制，确保资金流动的畅通。

- 操作风险控制主要包括建立有效的内部控制体系、加强员工培训和提高内部流程的透明度等方面。

4. 风险监管和稳定性金融风险管理的稳定性是金融市场和金融机构能够抵御外部冲击和承担内部风险的能力。

1.金融风险管理概述一、简述风险和金融风险的定义：风险：1.损失发生的可能性2.结果的不确定性3.结果对期望的偏离4.风险是受伤害或损失的危险。

金融风险：是指经济主体在金融活动中遭受的损失的不确定性或可能性。

二、简述金融风险的特征和种类：特征：1.普遍性2.传导性和渗透性3.隐蔽性4.潜伏性和突发性5.双重性6.扩散性7.可管理性8.周期性。

种类：1.信用风险2.流动性风险3.利率风险4.汇率风险5.操作风险6.法律风险7.通货膨胀风险8.政策风险9.国家风险三、简述金融风险管理的目的：1.创造持续稳定的生存环境 2.以最经济的方法减少损失 3.保护社会公众利益4.维护金融体系的稳定与安全四、简述金融风险管理的组织机构：内部：1.股东大会、董事会与监事会2.总部的高级管理层3.各分支机构的中级管理层4.审计部门5.基层管理者。

外部：1.行业自律2.政府监管五、简述金融风险识别的流程：1.明确风险的业务识别2.识别关键风险诱因3.确定风险事件4.建立关键风险指标体系5.确定风险敞口。

六、简述金融风险度量的主要方法：1.风险发生的概率评估：（1）主观概率法（2）客观概率法（3）时间序列预测法（4）累计频率分析法2.预测风险结果的评估：（1）在险价值（2）极限测试（3）情景分析2.金融风险管理基本方法一、现代风险分析的基础与发展：基础：1.马柯维茨的资产组合选择2.夏普和林特纳的资本资产定价模型（CAPM）发展：1.运用VaR对风险进行度量2.运用RAROC将风险管理同资本收益相联系3.ERM的提出及在金融企业中的应用二、简述VaR的含义及在风险管理中的作用：定义：在给定的概率水平下（置信水平），在一定的时间内持有一种证券或资产组合可能遭受的最大损失。

作用：1.确定内部风险资本需求和设定风险限额2.用于进行资产组合3.用于绩效评估和金融监管。

三、简述RAROC的含义及在绩效评价中的作用：含义：按风险调整的资本收益率，描述了单位资本所获得的收益。

金融风险管理考试重点一、名词解释：系统性金融风险：由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。

非系统性金融风险：指只对某个行业或个别公司的证券产生影响的风险。

持续期（久期）：以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以其距离债券到期日的年限求和，然后以这个总和除以债券目前的价格得到的数值。

凸性：在某一到期收益率下,到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度。

操作风险：所有因内部作业、人员及系统之不当与失误，或其他外部作业与相关事件，所造成损失之风险。

在险价值（VaR）：在一定的时间（t）内，在一定的置信度(比如95%)下，投资者最大的期望损失。

流动性风险：因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手,导致未能在理想的时点完成买卖的风险。

内含选择权风险：利率变化时，银行客户行使隐含在银行资产负债表内业务中的期权给银行造成损失的可能性。

重新定价风险：来源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）所存在的差异。

远期利率协议（FRAs）：交易双方约定在未来某一日期，交换协议期间内一定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算的利息的金融合约。

预期损失（Expected Shorfall）：一般业务发展占用风险资产的损失均值。

操作性风险：由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。

会计风险：在一定时间和空间环境中，会计人员因提供的会计信息存在大量失误而导致损失的可能性。

二、解答题：什么是金融风险？按照金融风险的形态，一般将金融风险划分为哪几个类型？金融风险：指在一定条件下和一定时期内，由于金融市场中各种经济变量的不确定造成结果发生的变动，导致行为主体遭受损失的大小及该损失发生可能性的大小。

价格风险、信用风险、流动性风险、经营或操作风险、政策风险、金融科技风险、其他形态风险。

对金融风险进行管理的一般程序是什么？请简要介绍相应流程的主要内容。

名词解释
1、系统性风险：指由那些影响整个金融市场的风险因素所引起风险。

它无法通过资产组合分散。

这些风险因素包括经济周期、国家宏观经济政策变动等。

2、纯粹风险：只有损失没有收益的风险
3、金融风险管理：指各经济实体在筹集和经营资金的过程
中，对金融风险进行识别、衡量和分析，并在此基础上
有效地控制与处置金融风险，用最低成本即用最经济合
理的方法来实现最大安全保障的科学管理方法，管理对
象仅限于资金筹集与经营过程中存在和发生的风险
4、存款保险制度
5、久期
6、缺口
7、表内套期保值
8、远期利率协议
9、极限测试
10、汇率风险
11、净汇率风险敞口
12、凸性
简答题
一、简述金融风险的基本特征：1、隐蔽性：2、扩散性 3、加速性：。

4、不确定性 5、
可管理性6周期性
二、简述金融风险管理的决策系统的职能
三、
3、简述银行汇率风险的主要类型
4、简述利率风险产生的原因
5、简述利率风险的类型
7、简述外部监管的基本方法
8、简述巴塞尔资本协议的三大支柱
9、简述汇率风险管理的各类方法
10、外部监管的基本原则
11、简述单项资产持续期管理的基本原理
12、简述不同债券久期的特征
13、简述矩阵型组织结构的优缺点
14、简述风险分析的内容
计算题
见课件例题。

金融风险管理知识点金融风险管理是现代金融领域的重要一环，它涉及到对金融机构和金融市场中的各种不确定性因素进行有效管理和控制。

本文将介绍一些金融风险管理的基本知识点，以帮助读者更好地理解和应对金融市场中的各种风险。

一、市场风险市场风险是指由于市场价格波动和市场条件变化导致的投资价值下降的风险。

市场风险可以分为股票市场、债券市场、外汇市场等具体的市场风险。

在金融风险管理中，市场风险是一个重要的考虑因素，投资者需对市场风险进行有效的识别和管理。

二、信用风险信用风险是指当债务方未能按照约定的还款期限或还款金额偿还债务时，债权方可能面临的损失。

在金融市场中，信用风险是普遍存在的，银行、证券公司等金融机构需要通过建立合理的信用评估模型和风险控制措施来管理信用风险。

三、流动性风险流动性风险是指金融机构或个人在面临偿债压力时，无法迅速找到足够的流动资金以满足其债务支付的风险。

流动性风险可能导致市场的恶性循环，进而引发系统性金融风险。

金融机构需要通过灵活的资金管理和紧密的流动性监测来管理流动性风险。

四、操作风险操作风险是指金融机构由于人为失误、系统故障、不良交易等因素导致的损失风险。

操作风险是金融机构面临的内在风险之一，金融机构需要建立完善的内部控制机制和风险管理体系来管理操作风险。

五、利率风险利率风险是指金融机构或个人在利率变动中面临的资产负债匹配、利差压力等风险。

利率风险可能对金融机构和个人的盈利能力和偿债能力产生重要影响。

为了管理利率风险，金融机构需要建立利率敏感度分析、利率套期保值等工具和策略。

六、运营风险运营风险是指金融机构在正常运营活动中面临的与人员、流程、系统或外部因素相关的风险。

运营风险可能对金融机构的声誉、客户关系和业务连续性产生负面影响。

金融机构需要通过制定运营规程、加强内部控制等措施来管理运营风险。

七、法律风险法律风险是指金融机构在法律环境变化或相关法律政策失效时所面临的风险。

法律风险涉及到金融机构的合规性和合法性问题，需要金融机构建立健全的风险合规管理机制，确保遵守当地法律法规。

第一章金融风险的基本概念解析一、名词解释1、金融风险（Financial Risk）是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。

2、所谓风险累积是指随着时间的推移，风险会因正反馈作用而不断积累变大，当积累到爆发的临界点后，风险将发生质的变化，并有可能导致严重损失。

3、把在金融活动中未来收益有可能受金融变量变动影响的那部分资产组合的资金头寸称为风险暴露（Risk Exposure）。

4、所谓金融风险的经济资本，是与金融机构实际承担的风险直接对应、并随着机构实际承担的风险大小而变化的资本，是由金融机构基于追求股东价值最大化的理念对风险、收益、资本综合考虑的基础上所确定的，属于“事前配置”。

5、所谓金融风险的监管资本，是指监管部门针对有可能发生的风险而要求金融机构必须备足的资本，或者说，是监管机构根据当地金融机构的风险状况要求金融机构必须执行计提的强制性资本要求，监管资本一般包括核心资本和附属资本，属于“事后监督”。

6、金融市场风险（Financial Market Risk）是指由于金融市场变量的变化或波动而引起的资产组合未来收益的不确定性。

7、信用风险（Credit Risk）是指由于借款人或交易对手不能或不愿履行合约而给另一方带来损失的可能性，以及由于借款人的信用评级变动或履约能力变化导致其债务市场价值的变动而引发损失的可能性。

从狭义的角度看，信用风险主要指信贷风险，即在信贷过程中由于各种不确定性使借款人不能按时偿还贷款而造成另一方本息损失的可能性。

从广义的角度看，参与经济活动的各方根据需要签订经济合约以后，由于一方当事人不履约而给对方带来的风险皆可视为信用风险。

8、新巴塞尔协议将操作风险定义为“由于内部流程、人员、技术和外部事件的不完善或故障造成损失的风险”。

9、筹资流动性（Fund Liquidity），也称为现金流或负债流动性，或资金流动性，或机构流动性，主要用来描述金融机构满足资金流动需要的能力。

第一章金融风险概述• 重点掌握：1．金融风险的分类。

2．金融风险产生的原因。

3．信息不对称、逆向选择、道德风险。

• 掌握：1．金融风险的概念。

2．金融风险的特征。

3．银行业风险的主要表现形式。

知识点举例——按受险主体划分，金融风险如何划分出题——多项选择题：按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险：_________。

（ABCD ）P12页A. 国家金融风险B. 金融机构风险C. 居民金融风险D. 企业金融风险知识点举例——金融风险产生的原因（是什么？）出题——论述题：试述金融风险产生的原因。

P14-16页答：金融风险的产生是由多种因素导致的，原因是复杂的，既有外部因素，又有内部因素，同时在不同国家、不同时期和不同领域，金融风险产生的原因也有所不同。

产生金融风险的基本原因在于金融企业从事货币经营和信用活动的不确定性。

具体表现在以下几个方面：（1）信息的不完全性与不对称性；（2）金融机构之间的竞争日趋激烈；（3）金融体系脆弱性加大；（4）金融创新加大金融监管的难度；（5）金融机构的经营环境缺陷；（6）金融机构内控制度不健全；（7）经济体制性的原因；（8）金融投机；（9）金融风险产生的其他原因，如国际金融风险的转移、金融生态环境、金融有效监管的原因等。

（各点再展开论述）知识点举例——信息不对称会导致道德风险和逆向选择出题——多项选择题：信息不对称又导致信贷市场的______ _和_______，从而呆坏账和金融风险的发生。

（AC ）P20页A. 逆向选择B. 收入下降C. 道德风险D. 逆向撤资金融风险管理课件测试（学习指导练习题）单选题：1、按金融风险的性质可将风险划分为（ C ）。

A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险2、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

选择、填空、判断：1、金融风险的定义：风险(Risk)是指未来收益的不确定性。

金融风险(Financial Risk)是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。

风险度量：方差度量法——即金融风险是指由于金融变量的变动所引起的资产组合的未收益偏离其期望值的可能性和幅度。

2、按驱动因素，金融风险的分类市场、信用、操作、流动性、经营、国家、关联风险3、金融市场风险的定义及形式由于金融市场变量的变化或波动而引起的资产组合未来收益的不确定性。

证券价格风险汇率风险利率风险购买力风险4、信用风险的定义借款人或交易对手不能或不愿履行合约而给另一方带来损失的可能性，以及由于借款人的信用评级变动和履约能力变化导致其债务市场价值的变动而引发损失的可能性。

5、新巴塞尔协议的操作风险定义及形成原因由于内部流程、人员、技术和外部事件的不完善或故障造成损失的风险内部欺诈、外部欺诈、雇佣及工作现场安全性，客户、产品以及经营行为、有形资产损失、经营中断和系统出错，执行、交割以及交易过程管理6、流动性风险的特点流动性不足而导致资产价值在未来产生损失的可能性。

最终表现、联动效应、管理难度较大7、金融风险辨识包括的基本内容主体、客体，金融风险辨识的不同主体识别相关客体的角度、思路、方式、步骤等，构成了金融风险辨识的内容。

其中两大基本内容是对金融风险类型与受险部位，及对金融风险诱因与严重程度的辨识。

8、利率敏感性缺口模型利率敏感性缺口是指在一定时期（如距付息日一个月或3个月）以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。

当市场利率处于上升通道时，正缺口对商业银行有正面影响，因为资产收益的增长要快于资金成本的增长。

若利率处于下降通道，则又为负面影响，负缺口的情况正好与此相反。

(1)优点计算简单，便于实施。

没有考虑资产和负债所面临的市场风险；以经营者的资产负债表为基础，不能体现表外项目的市场风险；考察期的划分不可避免地存在着误差9、久期的定义及其性质未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限，然后进行求和，以这个总和除以债券目前的价格得到的数值就是久期。

金融风险管理知识点金融风险管理是指金融机构或个人在进行金融活动时，采取一系列措施来识别、评估和控制可能带来的风险。

它涉及到金融市场、金融产品和金融机构等多个方面。

本文将介绍金融风险管理的几个重要知识点。

一、市场风险市场风险是指由于金融市场价格波动引起的风险。

市场风险包括股票、债券、外汇、商品等各类金融资产的价格波动风险。

金融机构在进行投资和交易时，需要关注市场风险，并采取相应的风险管理措施。

市场风险的管理方法主要包括风险度量和风险控制。

风险度量可以通过价值-at-风险（VaR）等方法来评估市场风险的大小。

风险控制则包括分散投资、建立风险管理体系、设置止损点等措施。

二、信用风险信用风险是指金融机构或个人在进行信贷业务时，由于借款人违约或无法按时偿还债务而造成的风险。

信用风险是金融风险管理中最常见和最重要的一种风险。

金融机构需要通过信用评级、贷款审查和风险控制措施来管理信用风险。

信用评级是对借款人的信用状况进行评估，以确定其还款能力。

贷款审查则是对借款人的资信状况、还款能力等进行全面评估。

风险控制措施包括担保、抵押、追踪借款人的还款情况等。

三、流动性风险流动性风险是指金融机构或个人在进行资金流动时，由于无法及时获得足够的资金或无法及时变现资产而造成的风险。

流动性风险是金融风险管理中的重要一环。

金融机构需要通过合理的资金管理和流动性管理策略来管理流动性风险。

资金管理包括合理配置资金、优化资金结构等措施。

流动性管理则包括建立流动性风险管理体系、做好流动性预案等。

四、操作风险操作风险是指金融机构或个人在进行业务操作时，由于内部失误、技术故障、欺诈行为等原因而造成的风险。

操作风险是金融风险管理中的一种重要风险。

金融机构需要通过建立完善的内部控制体系、加强员工培训、建立风险管理部门等措施来管理操作风险。

此外，建立风险事件管理机制、加强对外部供应商的监管等也是管理操作风险的重要手段。

五、法律风险法律风险是指金融机构或个人在进行金融活动时，由于违反法律法规或合同约定而造成的风险。

金融风险管理复习重点1.定义金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或者可能性。

2.几点说明：(1)金融风险是与损失联系在一起的。

金融风险是专门针对可能发生的损失而言的，风险与收益相对应的一个概念，金融风险不应包括收益的机会。

金融风险可能导致的损失包括三种情况：一是直接的损失；而是相对损失；三是潜在的损失。

(2)金融风险是金融活动的内在属性。

只要存在金融活动，就必然存在金融风险。

(3)金融风险的存在是金融市场的一个重要特征。

金融风险是金融市场的伴生物，是一种客观存在。

(4)金融活动的每一个参预者都是金融风险的承担者。

政府、金融机构、企业、居民在金融活动中面临的风险都属于金融风险。

1．按形态划分(1)信用风险。

是指债务人不能或者不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性。

(2)流动性风险。

是指由于流动性不足给经济主体造成损失的可能性。

(3)利率风险。

是指利率变动给经济主体造成损失的可能性。

(4)汇率风险。

是指汇率的变化可能给当事人带来的不利影响。

(5)操作风险。

是指由于企业或者金融机构内部控制不健全或者失效、操作失误等原因导致的风险。

(6)法律风险。

是指金融机构或者其他经济主体在金融活动中因法律方面的问题而引致的风险。

(7)通货膨胀风险。

是指通货膨胀可能使经济主体的实际收益率下降，或者使其筹资成本提高。

(8)环境风险。

是指金融活动的参预者面临的自然的、政治的、社会的环境变化而带来的风险。

(9)政策风险。

是指因国家政策变化而给金融活动参预者带来的风险。

(10)国家风险。

是指由于国家政治、经济、社会等方面的重大变化而给经济主体造成损失的可能性。

2．按主体划分(1)金融机构风险 (2)企业金融风险 (3)居民金融风险 (4)国家金融风险3．按性质划分(1)系统性风险 (2)非系统性风险4．按层次划分(1)微观金融风险 (2)宏观金融风险5．按地域划分(1)国内金融风险 (2)国外金融风险按金融风险的性质或者严重程度划分，金融风险可以分为系统性金融风险和非系统性金融风险。

1、金融风险：指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。

特点：不确定性、客观性、主观性、叠加性和累积性、消极性与积极性并存2、市场风险：指由于金融市场变量的变化或波动而引起的资产组合未来收益的不确定性。

特点：①主要由证券价格、利率、汇率等市场风险 因子的变化引起；②种类众多、影响广泛、发生频繁，是各个 经济主体所面临的最主要的基础性风险；③常常是其它金融风险的驱动因素；④相对其他类型的金融风险而言，市场风险的历史信息和历史数据的易得性较高。

3、操作风险：由于内部流程、人员、技术和外部事件的不完善或故障造成损失的风险。

（新巴塞尔协议）特点：①成因具有明显的内生性；②具有较强的人为性；③与预期收益具有明显的不对称性；④具有广泛存在性；⑤具有与其他风险很强的关联性；⑥表现形式具有很强的个体特性或独特性；⑦具有高频率低损失和高损失低频率的特点；⑧具有不可预测性和突发性；⑨管理责任具有共担性4、信用风险：指由于借款人或交易对手不能或不愿履行合约而给另一方带来损失的可能性，以及由于借款人的信用评级变动或履约能力变化导致其债务市场价值的变动而引发损失的可能性。

特点：①难以量化和转移；②一旦发生只能产生损失，而不能产生收益，对其的管理只能降低或消除有可能的损失，但不能增加收益。

5、风险识别的基本方法：现场调查法、问卷调查法、组织结构图示法、流程图法、专家调查法、主观风险测定法、客观风险测定法、暮景分析法、模糊集合分析法、故障树分析法、预期净现值法、平衡点法、决策树法。

6、金融衍生品灵敏度指标的含义：①δ（Delta ）=SF ∂∂，表示金融衍生品价格对其标的资产价格的线性或一阶敏感性。

②γ（Gamma ）=SS F ∂∂=∂∂δ22，反映了灵敏度系数δ对标的资产价格S 的灵敏度，或者说度量了金融衍生品价格变化对标的资产价格变化的非线性敏感性。

③θ(Theta)=t∂∂F ，反映金融衍生品价格对时间变化的敏感性。

金融风险管理操作风险：由于内部程序、人员、系统的不完善或事物，或外部事件造成直接或间接损失的风险。

由于不完善或失灵的内部程序、人员、系统和外部事件所导致的直接或间接损失的风险。

风险缓释：银行采取如抵押、担保、风险净值、信用衍生物等风险缓释工具，或者采取保险等手段所实施的风险分散技术。

风险指标法：由业务主管或风险主管制定代表各个业务种类操作风险的指标，如交易失败的次数、人员周转率、损失频率或严重性、资产额、业务交易量、防火墙的破坏等。

情景分析：主要研究一个特定的事件对企业造成的影响，如过去或将来可能发生的恐怖袭击，黑客对系统的影响等。

风险价值：代表在一定置信水平和一定持有期间内银行资产组合头寸所面临的最大潜在损失额。

利率风险：在利率市场化的条件下，由于利率波动而引起的金融机构资产、负债和表外头寸市场价值的变化，从而导致金融机构市场价值和所有者权益损失的可能性。

商业银行流动性：银行能够随时应付客户提存，满足必要贷款需求的能力，包括资产的流动性和负债的流动性。

信用风险：借款人到期不能或不愿履行借款协议，未能如期偿还其债务，使银行遭受损失的可能性。

现代意义上还包括由于借款人信用水平的变动和履约能力的变化导致其债务市场价值下降而给银行造成损失的可能性。

简答。

1、风险价值法的优缺点。

优点：事前性、总量性、既可以度量单一风险也可以度量组合风险缺点：只适合市场风险的度量、无法度量小概率事件2、汇率风险内容，关系。

划分为交易风险、折算风险、经济风险。

交易风险：银行在对客户外汇买卖业务或在以外币进行贷款、投资以及随之进行的外汇汇兑活动中，因汇率变动所遭受损失的可能性。

折算风险：由于汇率变动而引起商业银行资产负债表某些外汇项目全额变动的风险。

经济风险：由于汇率非预期变动引起商业银行未来现金流量变化的可能性。

关系：1、经济风险影响是长期的，交易风险和折算风险的影响是一次性的。

2、经济风险引起的是潜在的损失，交易风险引起的是实际的损失，折算风险引起的是账面的损失。

金融风险管理期末考试复习要点:一、金融风险1.金融风险定义:金融风险是指在资金融通和货币资金经营过程中, 由于各种事先无法预料的不确定因素带来的影响, 使资金经营者的实际收益与预期收益发生一定的偏差, 从而有蒙受损失或获得额外收益的机会或可能性——金融风险是指金融行为的结果偏离预期结果的可能性——金融风险是指资本在运动过程中由于一系列不确定因素而导致价值或者收益损失的可能性2.金融风险类型:（1）信用风险: 又称违约风险, 是指因交易对方（债务人）无法履行还款或不愿意履行债务无造成债权人损失的可能性, 它存在于一切信用交易活动中（2）流动性风险: 具体表现为一种获取现金或者现金等价物的能力, 指由于流动性不足而给经济主体造成损失的可能性；分为市场流动性风险、现金风险两类（3）利率风险: 是指由于利率变动导致经济主体收入减少的风险。

由于利率是资金的价格, 对于浮动利率资产、负债和固定利率资产、负债, 利率变动可能分别导致资产和负债重新定价、影响资产和负债的市场价格（4）汇率风险: 指一个经济主体持有的以外的以外币计价的资产和负债、经营活动中的外汇收入与支出以及未来可能产生的以外币计价的现金流和现值, 因汇率的变动而发生损失的可能性（5）操作风险：指由于企业或金融机构内部控制不健全或者失效、操作失误等原因导致的风险, 包括信息系统、报告系统、内部风险监控系统失灵等因素形成的风险（6）政策风险: 指国家政策（货币政策、财税政策、产业政策、地区发展政策等）变化给金融活动参与者带来的风险（7）法律风险: 指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款, 或因法律条款不完善、不严密而引致的风险（8）国家风险：指由于国家行为而导致经济主体发生损失的可能性, 包括国家政治、经济、社会等方面的重大变化3.金融风险的成因:（1）信息的不完全性与不对称性: 主要指全球金融法律制度以及会计、资信评估等差异造成的信息不完全性和不对称性（2）金融机构之间的竞争日趋激烈: 一是表现在各种金融机构在金融资源有限的市场环境中竞争加剧；二是表现在投机资本对金融资产价格的冲击（3）金融体系脆弱性加大: 各种金融活动把不同的金融机构紧紧连在一起, 任何一个环节断裂都会导致金融风险事故的发生（4）金融创新加大金融监管的难度：为了逃避金融监管而进行的一些金融创新, 可加上科技进步、大量的网上交易, 不受时空的限制, 各金融监管带来很大的困难（5）金融机构的经营环境缺陷:A.制度框架不够完善: 包括法律、行政、政策这几方面作为保证B、信息披露不充分: 金融机构的从业人员的素质和专业水平C.金融机构历史包袱重（6）金融机构内控制度不健全：体现在缺乏权力制衡和激励约束机制, 使金融机构失去了制度约束和防范, 维金融风险的产生提供了制度上的生成基础（7）经济体制性的原因: 市场经济体制本省就是一种风险（8）金融投机：即短期内低进高出或者高出低进, 是金融资产价格巨大波动4.金融风险的危害:（1）对经济主体的危害:A.直接导致经济损失B、显著影响投资者的预期心理: 挤兑C.增大金融交易成本D.降低资金利用率（2）对宏观经济的危害:A.使经济增长速度放慢甚至出现负增长B.弱化金融中介的信用分配职能C.容易造成财政政策和货币政策的扭曲D.破坏经济正常运行的根基, 对产业结构造成破坏E、影响一国的贸易收支和国际收支, 危机国家经济安全（3）对社会政治的危害: 引发社会秩序混乱或社会骚乱5、金融风险的特征:隐蔽性、扩散性、加速性、可控性二、现金资产的含义现金资产是指商业银行随时可以用来应付现金需要（业务支付、应付提存等）的资产, 是银行资产业务中最富有流动性的部分。

一、名词解释：1金融安全：是指一国具有保持金融体系稳定、维护正常金融秩序、抵御外部冲击的能力。

2、区域金融协同监管：指在经济合作的基础上，加强区域内各国金融运作和监管的配合协调，鼓励区域成员进行和时、准确的信息披露，鼓励国家当局高度重视来自区域监督的信息。

3、金融风险管理产品化：4、银行危机处理：为了保护公共利益，维护公众信心，保持银行体系稳定，监管当局建立了一系列银行危机处理制度，以便将银行可能破产倒闭造成的损失降低到最低限度。

5、信贷集中风险：如果贷款过于集中于某一个行业、地区、客户或贷款类型的话，就会产生贷款集中的风险。

6、证券自营业务风险：指证券公司在自营业务中产生的各种风险，其风险来源既有一般性投资风险，也有机构投资风险，具有广泛性和综合性，主要有投资对象风险、交易方式风险、企业风险、市场风险。

io.安全托业区：指投ssftitT（证养公■司）在井购前对目标公司进行详尽的阳査和评价，从而为井购ifi动蛙计川的个可抗衡风险的并购活朋区域.8、保险产品定价：指保险公司根据以往的数据和经验，并且考虑预期经营成本和预计损失等因素，综合考虑保险公司和投保人双方利益后对保险费率的厘定，即对保险产品进行定价。

9、专家制度：是一种最古老的信用风险分析方法，它是商业银行在长期的信贷活动中所形成的一种行之有效的信用风险分析和管理制度。

13.信用竽级转喚哗土本年度的信用芳级在下年度里（该信用级别水平［发生转换这个概率可以衡量借扶人111于倩用呼级下際矽带来债务诈債变动的信用凤险「CP250）11、风险加价：指市场认为银行面临流动性危机而以更高的风险要求银行对定期存款、储蓄存款（尤其是大额存款证）以和货币市场借款等支付比其他本地同规模银行更高的利率。

13、交易结算风是一般企业以外币计价进行交易活动时，由于将来进行交易结算时所运用的汇率没有确定，因而产生的风险。

14、货币互换：货币互换交易是对长期的外币融通最常用的避险方法，在货币互换交易的安排下，交易双方首先按固定汇率在期初交换两种不同货币的本金，然后按预定的日期和利率进行一系列的利息互换，到期日按事先决定的汇率将本金再换回来。