异方差问题检验与修正
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实验三异方差性的检验及修正一、实验目的掌握异方差性的检验及处理方法二、实验学时:2三、实验内容及操作步骤建立并检验我国制造业利润函数模型1.检验异方差2.调整异方差四、实验要求【例1】表1列出了2012年我国主要制造工业销售收入与销售利润的统计资料,请利用统计软件Eviews建立我国制造业利润函数模型。
(一)检验异方差性⑴观察销售利润(Y)与销售收入(X)的相关图(图1):SCAT X Y图1 我国制造工业销售利润与销售收入相关图从图中可以看出,随着销售收入的增加,销售利润的平均水平不断提高,但离散程度也逐步扩大。
这说明变量之间可能存在递增的异方差性。
⑵残差分析首先将数据排序(命令格式为:SORT 解释变量),然后建立回归方程。
在方程窗口中点击Resids按钮就可以得到模型的残差分布图(或建立方程后在Eviews工作文件窗口中点击resid对象来观察)。
图2 我国制造业销售利润回归模型残差分布图2显示回归方程的残差分布有明显的扩大趋势,即表明存在异方差性。
⒉Goldfeld-Quant检验⑴将样本按解释变量排序(SORT X)并分成两部分(分别有1到10共11个样本合19到28共10个样本)⑵利用样本1建立回归模型1(回归结果如图3),其残差平方和为216231.7。
SMPL 1 10LS Y C X图3 样本1回归结果⑶利用样本2建立回归模型2(回归结果如图4),其残差平方和为63769.67。
SMPL 19 28 LS Y C X图4 样本2回归结果⑷计算F 统计量:12/RSS RSS F =11501152/216231.7=53.19,21RSS RSS 和分别是模型1和模型2的残差平方和。
取05.0=α时,查F 分布表得44.3)1110,1110(05.0=----F ,而44.319.5305.0=>=F F ,所以存在异方差性 ⒊White 检验⑴建立回归模型:LS Y C X ,回归结果如图5。
异方差的诊断与修正—甘子君 经济1202班 1205060432一、异方差的概念:异方差性(heteroscedasticity )是相对于同方差而言的。
所谓同方差,是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质,经典线性回归模型的一个重要假定:总体回归函数中的随机误差项满足同方差性,即它们都有相同的方差。
如果这一假定不满足,即:随机误差项具有不同的方差,则称线性回归模型存在异方差性。
在回归模型的经典假定中,提出的基本假定中,要求对所有的i (i=1,2,…,n )都有2)(σ=i u Var也就是说iu 具有同方差性。
这里的方差2σ度量的是随机误差项围绕其均值的分散程度。
由于)(=i u E ,所以等价地说,方差2σ度量的是被解释变量Y 的观测值围绕回归线)(i Y E =kik i X X βββ+++ 221的分散程度,同方差性实际指的是相对于回归线被解释变量所有观测值的分散程度相同。
设模型为ni u X X Y iki k i i ,,2,1221 =++++=βββ如果其它假定均不变,但模型中随机误差项iu 的方差为).,,3,2,1(,)(22n i u Var i i ==σ则称iu 具有异方差性。
也称为方差非齐性。
二、内容根据1998年我国重要制造业的销售利润与销售收入数据,运用EV 软件,做回归分析,用图示法,White 检验模型是否存在异方差,如果存在异方差,运用加权最小二乘法修正异方差。
三、过程:(实践过程、实践所有参数与指标、理论依据说明等)(一) 模型设定为了研究我国重要制造业的销售利润与销售收入是否有关,假定销售利润与销售收入之间满足线性约束,则理论模型设定为:i Y =1β+2βi X +i μ其中,i Y 表示销售利润,i X 表示销售收入。
由1998年我国重要制造业的销售收入与销售利润的数据,如图1:1988年我国重要制造业销售收入与销售利润的数据 (单位:亿元)(二)参数估计1、双击“Eviews”,进入主页。
异方差问题的检验与修正【实验目的】1、深刻理解异方差性的实质、异方差出现的原因、异方差的出现对模型的不良影响(即异方差的后果),掌握估计和检验异方差性的基本思想和修正异方差的若干方法。
2、能够运用所学的知识处理模型中的出现的异方差问题,并要求初步掌握用Eviews处理异方差的基本操作方法。
【实验原理】1、最小二乘估计。
2、异方差。
3、最小二乘残差图解释异方差。
4、Breusch-Pagan检验(B-P检验)和White检验(怀特检验)检验特定方差函数的异方差性。
5、稳健标准差和加权最小二乘法对特定方差函数的异方差性的修正。
【实验软件】Eviews6.0【实验步骤】一、设定模型首先将实验数据导入软件之中。
(注:本实验报告正文部分只显示软件统计结果,导入数据这一步骤参见附A)本次实验的数据主要是Big Andy店的食品销售收入数据与食品价格数据,共采用了75组。
实验数据来源于课本中的例题,由老师提供。
如下表:表Big Andy店月销售收入和价格的观测值sales price sales price sales price sales price 73.2 5.6975.7 5.5978.1 5.773.7671.8 6.4974.4 6.2288 5.2271.2 6.3762.4 5.6368.7 6.4180.4 5.0584.7 5.3367.4 6.2283.9 4.9679.7 5.7673.6 5.2389.3 5.0286.1 4.8373.2 6.2573.7 5.8870.3 6.4173.7 6.3585.9 5.3478.1 6.2473.2 5.8575.7 6.4783.3 4.9869.7 6.4786.1 5.4178.8 5.6973.6 6.3967.6 5.4681 6.2473.7 5.5679.2 6.2286.5 5.1176.4 6.280.2 6.4188.1 5.187.6 5.0476.6 5.4869.9 5.5464.5 6.4984.2 5.0882.2 6.1469.1 6.4784.1 4.8675.2 5.8682.1 5.3783.8 4.9491.2 5.184.7 4.8968.6 6.4584.3 6.1671.8 5.9873.7 5.6876.5 5.3566 5.9380.6 5.0282.2 5.7380.3 5.2284.3 5.273.1 5.0874.2 5.1170.7 5.8979.5 5.6281 5.2375.4 5.7175 5.2180.2 5.2873.7 6.0281.35.45756.0581.25.83696.33其中,sales 表示在某城市的月销售收入,以千美元为单位;price 表示在该城市的价格,以美元为单位。
西安财经学院本科实验报告学院(部)统计学院实验室313课程名称计量经济学学生姓名学号1204100213专业统计学教务处制2014年12 月15 日《异方差》实验报告五、实验过程原始记录(数据、图表、计算等) 一.选择数据1.建立工作文件并录入数据File\New\workfile, 弹出Workfile create 对话框中选择数据类型.Object\new object\group,按向上的方向键,出现两个obs 后输入数据.中国内地2006年各地区农村居民家庭人均纯收入与消费支出 单位:元城市 y x1 x2 城市 y x1 x2 北京 5724。
5 958.3 7317。
2 湖北 2732。
5 1934。
6 1484。
8 天津 3341。
1 1738.9 4489 湖南 3013。
3 1342.6 2047 河北 2495。
3 1607。
1 2194。
7 广东 3886 1313。
9 3765.9 山西 2253.3 1188。
2 1992.7 广西 2413。
9 1596。
9 1173。
6 内蒙古 2772 2560.8 781.1 海南 2232。
2 2213。
2 1042.3 辽宁 3066。
9 2026。
1 2064。
3 重庆 2205。
2 1234.1 1639。
7 吉林 2700.7 2623。
2 1017。
9 四川 2395 1405 1597.4 黑龙江 2618。
2 2622.9 929.5 贵州 1627。
1 961。
4 1023。
2 上海 8006 532 8606.7 云南 2195.6 1570。
3 680。
2 江苏 4135.2 1497。
9 4315.3 西藏 2002。
2 1399.1 1035.9 浙江 6057。
2 1403.1 5931。
7 陕西 2181 1070。
4 1189。
8 安徽 2420。
9 1472。
8 1496。
3 甘肃 1855.5 1167。
实验五异方差性一、实验目的掌握异方差的检验方法与处理方法.二、实验要求应用教材第116页案例做异方差模型的图形法检验、Goldfeld-Quanadt检验与White检验,使用WLS法对异方差进行修正;三、实验原理异方差性检验:图形法检验、Goldfeld-Quanadt检验、White检验与加权最小二乘法;四、实验步骤一、模型的OLS估计(1)录入数据打开EViews6,点“File”→“New”→“Workfile”选择“Unstructured/Undated”,在Observations 后输入21,如下所示:点击“ok”。
在命令行输入:DATA Y X,回车。
将数据复制粘贴到Group中的表格中,如下图:(2)估计回归方程在命令行输入命令:LS Y C X ,回车。
或者在主菜单中点“Quick ”→“Estimate Equation ”,在Specification 中输入 Y C X ,点“确定”。
得到如下估计结果: 写出回归方程:i ˆ562.9075 5.3728iY X =-+t=(-1.9306) (8.3398)2R=0.7854 F=69.55二、模型的异方差检验1、图示检验法(1)作散点图:X——Y在命令行输入命令:scat X Y ,回车(2)作散点图:X——2~ei首先生成残差的平方序列,在命令行输入命令:GENR E2=resid^2 ,回车。
作散点图:在命令行输入命令: SCAT X 2~e E2 ,回车,结果如下图。
i由上图可以看出,残差平方2~i e 对解释变量X 的散点图主要分布在图形中的下三角部分,大致看出残差平方2~i e 随i X 的变动呈增大的趋势,因此,模型很可能存在异方差。
2、模型的G-Q 检验 原假设0H :同方差 备择假设1H :异方差(1)首先将样本按X 由小到大的顺序排列,在命令行输入命令:SORT X 回车(2)去除掉中间的5个样本(n/4=5.25,为了使剩下的样本能被平均分成两份,去掉7个),将剩余的16个样本平均分为两份,每一份8个样本。
经济计量分析实验报告一、实验项目异方差的检验及修正二、实验日期2015.12.06三、实验目的对于国内旅游总花费的有关影响因素建立多元线性回归模型,对变量进行多重共线性的检验及修正后,进行异方差的检验和补救。
四、实验内容建立模型,对模型进行参数估计,对样本回归函数进行统计检验,以判定估计的可靠程度,包括拟合优度检验、方程总体线性的显著性检验、变量的显著性检验,以及参数的置信区间估计。
检验变量是否具有多重共线性并修正。
检验是否存在异方差并补救。
五、实验步骤1、建立模型。
以国内旅游总花费Y 作为被解释变量,以年底总人口表示人口增长水平,以旅行社数量表示旅行社的发展情况,以城市公共交通运营数表示城市公共交通运行状况,以城乡居民储蓄存款年末增加值表示城乡居民储蓄存款增长水平。
2、模型设定为:t t t t t μβββββ+X +X +X +X +=Y 443322110t 其中:t Y — 国内旅游总花费(亿元) t 1X — 年底总人口(万人) t 2X — 旅行社数量(个) t 3X — 城市公共交通运营数(辆)t 4X — 城乡居民储蓄存款年末增加值(亿元)3、对模型进行多重共线性检验。
4、检验异方差是否存在。
六、实验结果(一)、消除多重共线性之后的模型多元线性回归模型估计结果如下:4321000779.0053329.0151924.0720076.0-99.81113ˆX +X +X +X =Y i SE=(26581.73) (0.230790) (0.108223) (0.013834) (0.020502) t =(3.051494) (-3.120046) (1.403805) ( 3.854988) (0.038020)R2=0.969693R2=0.957571F=79.98987(1)拟合优度检验:可决系数R 2=0.969693较高,修正的可决系数R 2=0.957571也较高,表明模型拟合较好。
异方差性的概念类型后果检验及其修正方法异方差性(heteroscedasticity)是指随着自变量的变化,被解释变量的方差不保持恒定,呈现出不同的分散特征。
异方差性可能会导致线性回归模型的参数估计不精确,误差项的标准误差的估计不准确,常见的检验和修正方法包括Breusch-Pagan检验和White检验,同时,还可以采取加权最小二乘法或者转换变量的方法来修正异方差性。
异方差性可以分为条件异方差和非条件异方差两种类型。
条件异方差是指在给定自变量的情况下,被解释变量方差的大小存在差异;非条件异方差则是指被解释变量的方差在整个样本空间内都存在差异。
异方差性的后果是导致参数估计的不准确性和偏误。
当存在异方差性时,OLS(普通最小二乘法)估计的标准误差会低估真实标准误差,从而使得参数显著性以及模型拟合效果可能出现问题。
此外,在存在异方差性的情况下,t检验、F检验等假设检验的结果也会受到影响。
在进行线性回归模型时,常常需要对异方差性进行检验。
一种常用的检验方法是Breusch-Pagan检验,其基本思想是对残差的平方与自变量进行回归,然后通过F检验来判断异方差的存在与否。
另一种常用的检验方法是White检验,它是在一个包含自变量和交互项的扩展模型中对残差的平方与自变量进行回归,通过Wald检验统计量来判断异方差的存在与否。
异方差性可以通过多种修正方法来处理。
其中,一种常用的方法是采用加权最小二乘法(WLS)来估计参数。
WLS的基本思想是将方差不恒定的观测值加权,使得每个观测值的权重与方差的倒数成正比。
另一种常用的方法是通过转换变量,使得原始数据变换成具有恒定方差的形式,例如对数变换、平方根变换等。
下面以一个案例来说明如何检验和修正异方差性。
假设我们研究了城市的房价(被解释变量)与房屋面积和所在地区(自变量)之间的关系。
我们采集了100个样本数据,并构建了线性回归模型进行分析。
1.检验异方差性:使用Breusch-Pagan检验来检验模型的异方差性。
一、异方差问题检验与修正
1、使用双对数模型
Ln Y = β0+β1 ln X1 + β2 ln X2 + μ
回归分析:
Ln Y尖=3.266 + 0.1502 ln X1 + 0.4775 ln X2
(3.14) (1.38) (9.25)
R^2=0.7798 D.W.=1.78 F=49.60 RSS=0.8357
估计结果显示,其他来源的纯收入对农户人均消费支出的增长更有刺激作用。
2、异方差性检验
(1)图示法
Log(E)=-6.010808+0.451832 log(lx2)
(-0.679156) (0.102484)
可以看出,有91%的概率认为 X2的参数为0.451832是显著的,因此X2存在异方差性。
可知 X2可能存在异方差性。
(4)怀特(White)检验
从图中可得,X2项的参数的t检验是显著的且怀特统计量n R^2=31*0.7648=23.70
因此,X2具有异方差性
3、异方差的修正
根据帕克检验算权重:w=1/残差
Log(E)=-6.010808+0.451832 log(lx2)
(-0.679156) (0.102484)
W=1/(lx2^0.6721845)
可以看出,对原模型进行加权最小二乘估计得到
Ln y尖=3.005048+ 0.201401 ln X1 + 0.463065 ln X2 修正前 R^2=0.775025
修正后R^2=0.999999。