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文华 第10讲 如何优化你的交易策略

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文华财经操作说明

文华财经操作说明

目录软件操作篇 (2)一看行情，选合约 (2)二切换分析图表以及分析周期 (4)三下单操作 (6)常见问题百问百答 (9)一软件安装常见问题(18个) (9)二行情和页面常见问题(14个) (12)三技术分析常见问题(29个) (16)四程序化交易常见问题(21个) (23)五套利和资产组合常见问题(3个) (28)六新闻查阅常见问题(3个) (29)七一键通下单常见问题(12个) (29)热键列表 (33)百问百答索引 (36)软件操作篇一看行情，选合约（一）进入系统点击桌面上的图标进入系统登陆界面。

（二）切换交易所以及选取合约（三）自选合约二切换分析图表以及分析周期(一) 切换分析图表(二) 切换分析周期在分析图中利用热键进行分析周期的切换，详细热键列表如下：三下单操作(一) 进入交易系统(二)下单操作(三) 平仓和撤单的操作注:如果需要详细的操作说明,请参考/guide/guide.htm常见问题百问百答一软件安装常见问题1 文华的行情软件是否搭载了交易系统？文华财经Mytrader 2009自带一键通交易系统，可以同时看行情做交易.2 如何获取行情账号？如果已经在期货公司开户，您可以向开户的期货公司申请账户; 如果尚未开户，请拨打电话联系文华的市场部(4008113366)。

3 为什么试用版本许多功能使用不了？文华的软件拥有许多专项功能，例如Level-2深度行情数据, 程序化交易功能等。

因为文华转发深度行情以及研发新的交易系统都需要付出高昂的费用，所以您需要对此类专项功能支付费用。

4 软件反应慢怎么办？因为动态行情对您的计算机要求比较高（内存要求512Mb），所以请确保您的计算机的性能。

如果系统提示您内存过低，请升级电脑。

5 文华软件占用的资源大吗？怎样减小软件占用的资源？文华软件占用的系统资源并不大。

因为我们已经通过修改储存机制等减小了系统资源的占用率。

同时我们也给您提供了个性化的设置，您可以将不用的功能去掉，比如画线工具条等，以减少对系统资源的占用。

文华交易软件说明书

文华交易软件说明书

文华交易软件说明书一、交易的登录和退出1、交易的登录：登录文华行情后按F12或点击右下角的”trade”，在弹出的登录界面上填入资金账号和密码（建议使用软键盘输入密码，防止木马程序，保护账号安全），并选择相应站点登录，电信上网选择电信站点，网通上网选择网通站点，公司总部场内客户也可以选择内网站点。

注：交易软件打开后显示在屏幕的左下方，这样不影响对图表主图窗口的分析。

2、交易的退出：先将交易窗口关闭，然后在文华行情界面上点击程序化交易\断开交易服务器。

二、普通下单1、合约代码输入后，图表窗口自动切换显示该合约2、两步实现下单。

第一步：屏幕抓价（自动输入交易代码和委托价格与手数）双击买/卖/最新价可以自动在交易软件里填入委托信息和买/卖/最新价。

双击买/卖量可以自动在交易软件里填入委托信息（不同品种合约下单手数可以在“帮助与设置”中分别设置）。

也可以通过点交易窗口的买卖价显示框来抓价。

第二步：选择买开、平多单、卖开、平空单按钮确认下单。

3、价格联动功能将“买价联动”、“卖价联动”或“最新价联动”的勾选上后。

通过屏幕抓价后，交易软件中填入的价格会自动跟实时行情保持联动。

系统默认是选上该项的。

如果您想手动输入价格，可以先将该选项的勾去掉，再在报价栏中填入价格即可。

还可以直接点击涨/跌停价格进行委托。

4、双击持仓可以自动弹出平仓界面,并可反手开仓。

平仓时仍可选择价格联动；可以选择追价平仓。

注：上海品种如果是今天开的仓会自动对应平今指令，老仓自动对应平仓指令。

4、界面介绍●合约名称下显示最多可开仓手数，最新权益，可用资金。

支持当前权益和可用资金动态刷新，支持当前合约的涨跌停价格显示；。

●持仓列表：即时显示持仓信息、可用数量、浮动盈亏等；●止损：把下单窗口的持仓列表与价格触发窗口打通，在报价窗口可以直接设置价格触发；●挂单列表：显示所有状态未终止的委托单快捷：撤单快捷键：Ctrl + N，N为挂单列表中行的序号；双击未成交挂单可以直接撤单。

第10讲 日内交易模型和tick模型的编写

第10讲 日内交易模型和tick模型的编写
注：对于夜盘合约，夜盘收盘不是当日收盘，15点收盘才算作当日收盘。
日内交易模型编写要点
开仓时间控制（区分夜盘&非夜盘合约）
MID:=MA(CLOSE,26); TMP2:=STD(CLOSE,26); TOP:=MID+2*TMP2; BOTTOM:=MID-2*TMP2;//布林通道 UPBAND:=HV(HIGH,5); DNBAND:=LV(LOW,5);//唐奇安通道 CLOSEMINUTE>1&&C>TOP&&H>=UPBAND,BPK;//在1分钟周期下，当天最后一根K线不开仓 CLOSEMINUTE>1&&C<BOTTOM&&L<=DNBAND,SPK; //在1分钟周期下，当天最后一根K线不开仓 TIME>=1450&&TIME<=1500||TIME<=0100,CLOSEOUT; AUTOFILTER;
日内交易模型编写要点
尾盘清仓语句的编写
CLOSEMINUTE1，返回距离收盘前的分钟数。
注： 1、该函数只能用于指令价模型。 2、 历史K线：该函数返回K线结束时间距离收盘的分钟数。 盘中：该函数返回K线当前时间距离收盘的分钟数。 3、该函数需要在分钟，小时，日线周期使用；不支持在TICK周期，秒周 期，量能周期，周线及以上周期使用。 4、该函数返回值包含小结和午休的时间。 5、CLOSEMINUTE1返回的是交易所的时间，不是本机的时间。 6、对于夜盘合约，夜盘收盘不是当日收盘，15点收盘才算作当日收盘。 7、CLOSEMINUTE1在合约交割日，返回实际收盘时间。 8、CLOSEMINUTE1加载到主力合约上，主力换月和合约交割在同一天，则 按照交割日的收盘时间计算，主力换月和合约交割不在同一天，那么按 照正常的非交割日进行计算。 9、该函数不支持和CLOSESEC1同时使用。

文华财经软件使用说明

文华财经软件使用说明

文华财经交易软件使用说明书文华财经的交易软件不同于目前市场上其他的交易软件，该软件是与行情软件捆绑到一起的，这样可以为客户提供更方便、更快捷的交易功能。

文华财经的交易软件主要包括以下几部分：●普通的交易功能，该功能和目前市场上大部分的交易软件的功能是相同的，同时因为和行情软件捆绑在一起，所以有价格联动功能，如果选中买/卖价格联动，则下单时的买/卖价，会随着当前品种的当前行情而变化。

●郑州期货交易所的交易功能，郑州期货交易所目前可以支持市价委托功能及跨期套利功能，但是目前市场上大部分交易软件还不能支持这两种新的委托功能，而文华交易软件则可以完全支持该交易所的这些新功能。

●一键下单功能。

该功能是为“炒单手”提供的方便快捷的交易功能。

用户可以用最少时间，以最快捷的操作方式进行交易操作。

●查询功能。

可以为用户提供基本得查询功能。

●其他功能。

可以让用户进行其他得操作，比如修改密码，查询历史账单等等。

下面具体说明以下该软件的使用方法：在安装完文华财经的软件之后，双击桌面的快捷方式，启动该软件，此时需要使用您的行情账号登录行情服务器，在成功登录行情服务器之后，界面如下：的“trade”来登录交易软件：此时弹出交易软件的登录窗口：在正确的输入了账号及密码之后，点击登录按钮，如果成功登录了交易服务器，会出现如下窗口：点击确定按钮，此时就可以正常进行交易。

要进行某个和约的交易，只要在报价窗口该和约的买价/买量，卖价/卖量区域双击鼠标右键键，系统就会为您自动填充好委托信息。

下面分别详细介绍一下各个交易界面。

●普通交易界面：普通交易界面如下：该界面上面部分是普通的交易信息，包括合约，数量，价格，是否价格联动等委托时需要的信息。

有一个价格联动选项，双击报价窗口合约的买价，就是买价联动，双击卖价，就是卖价联动。

如果选上，则价格输入框里的值会跟着报价窗口里的行情变化。

后面紧接着有四个按钮分别是：上排两个是买价和卖价,下排两个是买量和卖量，分别显示当前选中合约的买/卖价和买/卖量,如果价格联动选上，四个按钮的值和报价窗口的值相对应。

文华 第10讲 如何优化你的交易策略

文华 第10讲 如何优化你的交易策略

二、拓展思路
1、拓展思路--指数交易 2、如何解决移仓换月问题 3、拓展思路—结合盘口数据研发策略
1、拓展思路--指数交易
用指数回测本身是没有问题的，因为指数连续性好，能反应某个品种的连续走势 。但现实中很多人发现，指数测试效果盈利，但是实盘跑下来确实亏钱的，为什 么会出现这种情况呢？ 导致历史回测和实盘差距较大的一个因素- - - 指数回测并计算交易结果 指数本身并不能交易，指数的价格并不是当时交易合约的价格，就会导致与实际 交易不符的情况 我们能不能测试出指数和实际交易差别的真实情况呢？
加入盘整函数后，盘整行情交易次数大量减少，从而减少了亏损 总盈利提升76%
作用二：减小最大回撤 均线模型，PTA指数，2010.1.1至今的测试结果 代码如下：
MA10:=MA(C,10); C>MA10,BPK;//价格大于10周期均线，做多 C<MA10,SPK;//价格小于10周期均线，做空 AUTOFILTER; 模型虽然有年化 55%的收益率，但 也有65%的权益最 大回撤，如此大的 回撤导致模型的实 际可用性大大降低
指令价优于收盘价的模型
收盘价优于指令价的模型
Wh8.2是国内程序化平台中唯一提供指令价模型tick回测的程序化交易软件。 是历史回测最精准的程序化交易软件。
历史回测： LL数值为2585.8 价格为
2585.6时满足SP信号条件
，但盘中价格断档，所以 回测结果为9:37:24时的价 格2585.4。
TRADE_OTHER('CODE') 指定CODE合约为交易合约，CODE为合约代码。 注： 1、 回测时：信号价格取值为该函数定义的交易合约的信号价格。 模组加载时：数据合约为加载模组时选择的数据合约，交易合约为该函数指定的合约。不写 入该函数时，交易和数据合约一致。 2、该函数写为TRADE_OTHER('AUTO')时，可以加载到主连合约，实现自动换月移仓。 3、从数据合约的数据和指定交易合约的数据对齐的位置开始计算信号。 4、 （1）CODE位置写为'AUTO'时：该函数可以和CHECKSIG_SEC,CHECKSIG_MIN,MULTSIG_SEC、 MULTSIG_MIN，CLOSEKLINE_MIN函数连用。 （2）CODE位置为具体合约时：该函数可以和CLOSEKLINE_MIN,CHECKSIG_MIN,MULTSIG_MIN函 数连用；不支持和CHECKSIG_SEC,MULTSIG_SEC函数连用。 5、 （1）CODE位置写为'AUTO'时：该函数可以加载到主连上，不可以加载到指数、主指和其他 具体合约上。 （2）CODE位置为具体合约时：该函数可以加载到到所有合约上。 6、该函数必须在有信号的模型中使用。 7、TRADE_OTHER函数不支持加载到副图中。 8、CODE位置写为合约代码时，该函数不支持加载到TICK周期，量能周期，秒周期上使用； CODE位置写为'AUTO'时，该函数不支持加载到日线以上周期使用。 9、CODE位置不支持写入文华码。 10、CODE写为'AUTO'时，不支持加载到页面盒子中。

文华财经操作说明

文华财经操作说明

目录软件操作篇 (2)一看行情，选合约 (2)二切换分析图表以及分析周期 (4)三下单操作 (5)常见问题百问百答 (8)一软件安装常见问题(18个) (8)二行情和页面常见问题(14个) (11)三技术分析常见问题(29个) (14)四程序化交易常见问题(21个) (19)五套利和资产组合常见问题(3个) (23)六新闻查阅常见问题(3个) (24)七一键通下单常见问题(12个) (24)热键列表 (28)百问百答索引 (30)软件操作篇一看行情，选合约（一）进入系统点击桌面上的图标进入系统登陆界面。

（二）切换交易所以及选取合约（三）自选合约二切换分析图表以及分析周期(一) 切换分析图表(二) 切换分析周期在分析图中利用热键进行分析周期的切换，详细热键列表如下：三下单操作(一) 进入交易系统敲键盘输入的数字相对应的分析周期0+Enter Tick 图1+Enter 1分钟周期2+Enter 3分钟周期3+Enter 5分钟周期4+Enter 10分钟周期5+Enter 15分钟周期6+Enter 30分钟周期7+Enter 1小时周期8+Enter 3小时周期9+Enter 日周期11+Enter 周周期12+Enter 月周期(二)下单操作(三) 平仓和撤单的操作注:如果需要详细的操作说明,请参考常见问题百问百答一软件安装常见问题1 文华的行情软件是否搭载了交易系统？文华财经Mytrader 2009自带一键通交易系统，可以同时看行情做交易.2 如何获取行情账号？如果已经在期货公司开户，您可以向开户的期货公司申请账户; 如果尚未开户，请拨打电话联系文华的市场部(4008113366)。

3 为什么试用版本许多功能使用不了？文华的软件拥有许多专项功能，例如Level-2深度行情数据, 程序化交易功能等。

因为文华转发深度行情以及研发新的交易系统都需要付出高昂的费用，所以您需要对此类专项功能支付费用。

文华程序化交易(资金管理)


其他：
注释或者舍去 想要在编写后，加入自己的语言注释，在结尾处用“//”
表示；或者想舍去某段，在某段在最前端加入“//”；
练习1：为函数做注释 IFELSE(C,A,B) //如果条件C成立则返回A值,否则返回B值
练习2：
SETTLE REF(X,N)
引用结算价 引用X在N个周期前的值
MA(X,N)
求X在N周期内的简单移动平均。
定义变量： 结算价： 15周期收盘价均线（显示定义)；
S:=SETTLE; MA15:MA(C,15);
衍生： 当前K线的前一个周期最高价； 当前K线的前一个周期15均线；
REF(H,1); REF(MA15,1);
练习3：
5日均线上穿10日均线的同时收盘价大于20日均线，或者5 日均线上穿10日均线的5个点；
D:SMA(K,M2,1);
J:3*K-2*D;
指标
用指标监测行情： K线上穿D线
模型
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; //以下是加入的交易指令 CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D，发出买开交易指令 CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100，发出卖平交易指令 CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D，发出卖开交易指令 CROSS(0,J),BP;//J向下穿越0，发出买平交易指令 AUTOFILTER;
1仅限秒周期使用2定义下面红色字体函数的大单算法87l2bkvol返回当前秒周期买开的成交量l2skvol返回当前秒周期卖开的成交量l2bpvol返回当前秒周期买平的成交量l2spvol返回当前秒周期卖平的成交量l2bkbigcount返回当前秒周期买开的大单成交次数l2skbigcount返回当前秒周期卖开的大单成交次数l2bpbigcount返回当前秒周期买平的大单成交次数l2spbigcount返回当前秒周期卖平的大单成交次数l2bkbigtotvol返回当前秒周期买开的大单成交量l2skbigtotvol返回当前秒周期卖开的大单成交量l2bpbigtotvol返回当前秒周期买平的大单成交量l2spbigtotvol返回当前秒周期卖平的大单成交量注

《期货交易软件之文华一键通交易系统操作指南附图(追价下单、超价下单、止损止盈、条件单)》

《期货交易软件之文华一键通交易系统操作指南附图(追价下单、超价下单、止损止盈、条件单) 》中国最著名博客女王干群精美作品编号2016061601中国最著名博客女王干群精美作品编号2016061601 《期货交易软件之文华一键通交易系统操作指南附图(追价下单、超价下单、止损止盈、条件单) 》期货交易软件之文华一键通交易系统操作指南附图(追价下单、超价下单、止损止盈、条件单)一、如何下单方法:点击“买卖”按钮可以下单。

二、如何指定价格下单方法:在价格输入框输入价格,下单按钮会自动显示您输入的价格,然后点击“买入”或者“卖出”即可。

三、如何撤单方法:如需撤掉挂单,只要双击挂单列表中的挂单即可。

也可选择挂单合约后点击撤单按钮实现撤单四、如何平仓方法一:鼠标点击持仓,光标焦点会根据持仓方向落在“买卖”按钮上,点击“买卖”按钮即可平仓。

同时可以调节数量和价格微调按钮,对平仓手数和平仓价格进行设置方法二:鼠标点击持仓,点击“平仓”按钮进行平仓。

方法三:双击持仓,实现快速平仓。

五、如何设置默认下单手数方法:点击一键通交易软件中“数量”后面的“…”即可针对合约设置默认的下单手数六、如何使用追价下单?追价下单启动后,系统会自动撤单然后自动按照最新报价重新发出委托,直到完全成交。

方法:将一键通交易界面右上角的“追价下单”勾选即可。

可以点击“追价下单”后面的“…设置触发条件、追价范围和追价机制。

追价触发条件:以时间为条件,即下单后N秒钟没有成交就触发追价下单。

手动开仓、平仓追价范围:系统可以对手动下单设置追价范围,如果价格变化超过设置的追价范围,就停止追价。

追价机制:即对追价触发自动发出委托的委托价格进行设置。

对价即对买价卖,对卖价买。

挂价即对买价买,对卖价卖。

手动下单时如果执行对价操作,则在追价时执行对价中的设置进行追价。

例:某合约买价为2000,卖价为2001。

此时以2001发出买入委托为对价买,以2000发出卖出委托为对价卖;以2000发出买入委托为挂价买,以2001发出卖出委托为挂价卖。

文华程序化交易


D:SMA(K,M2,1);
J:3*K-2*D;
指标
文华程序化交易
用指标监测行情： K线上穿D线
文华程序化交易
模型
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; //以下是加入的交易指令 CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D，发出买开交易指令 CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100，发出卖平交易指令 CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D，发出卖开交易指令 CROSS(0,J),BP;//J向下穿越0，发出买平交易指令 AUTOFILTER;
求X在N个周期内的最高值。若N为0则从第一个有效值开始算起。 例：HHV(HIGH,13);求13个周期内的最高价的最大值。
该函数参数支持变量计算如HHV(HIGH,VAR1);//VAR1为变量
VALUEWHEN(COND,
当条件COND满足时，取当时的DATA的值，否则取得前面一个满足条件COND的值。
程序化也是一个研究的概念，程序化平台都提供丰富历史数据和收 益、风险等多角度的模型评估算法的，用户可以在电脑的仿真交易环 境下，去测试、改进策略模型，这样交易思想就可以快速成熟了，不 再需要动辄几个月甚至几年的实盘验证了。利用电脑的历史数据存储 能力，能节省时间，节省金钱。
文华程序化交易
程序化交易需求分析
具体细化思路： 3分钟周期 5日均线上穿10日均线，平空做多； 5日均线下穿10日均线，平多做空； CROSS(MA5,MA10)&&TIME>=0900&&TIME<1457,BK; CROSS(MA10,MA5)||TIME>=1457,SP; CROSS(MA10,MA5)&&TIME>=0900&&TIME<1457,SK; CROSS(MA5,MA10)||TIME>=1457,BP;

程序化交易__文华专业教程


开盘后15分钟的最高5,HHV(HIGH,6));
2、使用时间函数在尾盘时将所有仓单了结: TIME>=1454,BP; TIME>=1454,SP;
因此可编写交易模型如下：
例10
HH:=VALUEWHEN(TIME=0915,HHV(HIGH,6)); LL:=VALUEWHEN(TIME=0915,LLV(LOW,6)); HIGH>HH&&TIME>0915&&TIME<1454,BK; HIGH>HH||TIME>=1454,BP; LOW<LL&&TIME>0915&&TIME<1454,SK; LOW<LL||TIME>=1454,SP;
在3分钟周期，根据价格与当日开盘后15分钟内最高 \低价的大小关系作为买卖条件编写交易模型；
问题： 1、如何取开盘后15分钟的最高\低价数据？ 2、如何使交易模型不留隔夜单？
1、使用逻辑判断函数：
VALUEWHEN(COND,DATA)
当条件COND满足时，取当时的DATA的值，否则取得 前面一个满足条件COND的值。 例：VALUEWHEN(HIGH>REF(HIGH,5),HIGH); 表示当前最高价大于前五个周期最高价的最大值时 返回当前最高价。
补齐参数；去除BACKGROUNDSTYLE(1); 7.多条件要用&& ||连接，不能用逗号分隔。 8.TIME>1455,BP||SP是错误的，要分别书写 正确格式： TIME>1455,BP; TIME>1455,SP;
服务理念中的“点点” ◆理解多一点 真情浓一点 ◆学习勤一点 品质高一点 ◆理由少一点 效率高一点 ◆处理问题灵活点 工作过程用心点 ◆对待同事宽容点 互相协作快乐点
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几种典型的信号复核确认方式对应的写法举例： CHECKSIG_SEC(SIG,'A',0,'D',0);//出信号立即下单，K线走完复核 CHECKSIG_SEC(SIG,'A',N,'D',0);//出信号N秒确认信号下单，K线走完复核 CHECKSIG_SEC(SIG,'A',N,'C',0);//出信号N秒确认信号下单，不进行复核 CHECKSIG_SEC(SIG,'B',N,'D',0);//K线走完前N秒确认信号下单，K线走完复核 CHECKSIG_SEC(SIG,'B',N,'C',0);//K线走完前N秒确认信号下单，不复核
2、优化进出场
大部分趋势模型采用趋势突破或者趋势跟踪的方法捕捉趋势，通常情况下，信号都出现 在一根较长的k线上，如果使用收盘价模型，入场点在下根k线的开盘价上，因此会错过 突破这根长k线的最佳入场时间，无形中损失掉很大一笔到手的利润；出场时也是如此 ，那么怎么才能以最优的价格进出场，得到更多的利润呢？ 如何实现在k线没有走完之前进出场呢？
课程内容
一、如何优化交易策略 二、拓展思路
一、如何优化交易策略
1、减少盘整行情中的交易次数 2、优化进出场点 3、及时进行止损
1、减少盘整行情中的交易次数
很多趋势模型，在行情出现趋势的时候，都可以很好的抓住趋势，实现盈利，但长期运行 下来，最终的结果却是小赚甚至亏钱，问题出在哪里？ 原因在于，盘整行情中模型在不断的反复交易，而盘整中的交易都是不盈利甚至亏损的， 行情中绝大部分又都是盘整行情，长时间的连续小亏损导致之前的利润全部回吐
例：
交易中开仓多采用k线走完前N秒下单，以保
证进场准确性，避免因行情波动而频繁开平 仓。从而增加交易成本 平仓多采用出信号立即下单执行，保证单子
能够及时出场，避免持仓过久导致无法及时
止损和降低盈利空间。
源码：
MA5^^MA(C,5);
MA10^^MA(C,10);
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100; K:=SMA(RSV,3,1); D:=SMA(K,3,1); EVERY(MA5>MA10,5)&&CROSSUP(K,D),BK; EVERY(MA5<MA10,5)&&CROSSDOWN(K,D),SK; BARSBK>2&&C<=BKHIGH-10*MINPRICE,SP; BARSSK>2&&C>=SKLOW+10*MINPRICE,BP; CHECKSIG_MIN(BK,'B',1,'C',0); //设置BK信号的信号执行方式为：K线走完前1秒下单，不进行复核 CHECKSIG_MIN(SK,'B',1,'C',0); //设置SK信号的信号执行方式为：K线走完前1秒下单，不进行复核 CHECKSIG_MIN(SP,‘A’,0,‘C’,0); //设置SP信号的信号执行方式为：出信号立即下单，不进行复核 CHECKSIG_MIN(BP,‘A’,0,‘C’,0); //设置BP信号的信号执行方式为：出信号立即下单，不进行复核 AUTOFILTER;
加入盘整函数后，盘整行情交易次数大量减少，从而减少了亏损 总盈利提升76%
作用二：减小最大回撤 均线模型，PTA指数，2010.1.1至今的测试结果 代码如下：
MA10:=MA(C,10); C>MA10,BPK;//价格大于10周期均线，做多 C<MA10,SPK;//价格小于10周期均线，做空 AUTOFILTER; 模型虽然有年化 55%的收益率，但 也有65%的权益最 大回撤，如此大的 回撤导致模型的实 际可用性大大降低
入PANZHENG函数后，代码如下
MA10:=MA(C,10); C>MA10&&PANZHENG=0,BPK;//非盘整行情中，价格大于10周期均线，做多 C<MA10 &&PANZHENG=0,SPK;//非盘整行情中，价格小于10周期均线，做空 AUTOFILTER; 胜率提升14% 盈利率提升37% 最大回撤减少45% 年化盈利率提升21% 单次交易盈利能力提升40% 减少盘整行情中的交易次数后， 不仅仅盈利能力得到提升，模型 的稳定性同时也得到大幅度提升， 大大提高了模型的可执行性
收盘价模型
红圈位置，由于k线当根涨幅较大或者第二根跳 空，损失较多利润甚至盈利变为亏损
指令价模型
指令价模型具有明显的进出场优势
红线为买开仓价 绿线为卖平仓价
如何实现更具有优势的价格进场 - - -CHECKSIG
模型中加入CHECKSIG函数，可以实现出信号立即发出委托。
信号复核的意义： 指令价模型，如果策略设计思路不够严谨，可能会产生信号出现后，再次消失 的情况，称之为信号忽闪，即开错仓或者平错仓，这时可以使用信号复核进行 恢复持仓的操作。 CHECKSIG_SEC 设置信号复核确认方式（基础数据为TICK数据） CHECKSIG_MIN 设置信号复核确认方式（基础数据为1分钟数据） 用法： CHECKSIG_SEC(SIG,MODE1,TIME1,MODE2,TIME2);SIG为信号,MODE1为信号确认方 式,TIME1信号确认时间,MODE2信号复核方式,TIME2信号复核时间。
加入PANZHENG函数，在盘整行情中不开仓 做多代码如下：
MA1:=MA(C,5); MA2:=MA(C,10); CROSS(MA1,MA2)&&PANZHENG=0,BK; CROSS(MA2,MA1),SP; AUTOFILTER;
做多实现盈利179580元，
加入PANZHENG函数，在盘整行情中不开仓 做空代码如下：
注：图片经过反色处理，并非白色时尚风格
PANZHENG 判断当前行情是否为盘整 注：返回1:表示盘整，返回0:表示不是盘整。
作用一：增加收益率
简单的均线模型
MA1:=MA(C,5); MA2:=MA(C,10); CROSS(MA1,MA2),BPK; CROSS(MA2,MA1),SPK; AUTOFILTER; 这段行情中实现盈利77040元
模型中加入CHECKSIG，在实现指令价模型的同时，可以针对不同指令实现不同 的信号复核方式，让交易策略的实现更加灵活。 如： CHECKSIG_SEC(BK,'A',0,'D',0);//出信号立即下单，K线走完复核 买开仓信号出现，立即发出委托，K线走完如果信号存在，则无需进行处理。 如果K线走完信号消失，则恢复原状，即平掉多单。
MA1:=MA(C,5); MA2:=MA(C,10); CROSS(MA2,MA1)&&PANZHENG=0,SK; CROSS(MA1,MA2),BP; AUTOFILTER; 加入盘整函数后，做空亏损44100元
未加入盘整函数前，这段行情中多空共实现盈利77040元
加入盘整函数后，做多实现盈利179580元，做空亏损44100元 这段行情中多空共实现盈利135480元