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金融风险管理-复习资料试题题型包括单项选择题、多项选择题、判断题、计算题、简答题、论述题。
（一）单项选择题（每题1分，共10分）1．狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）1．在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常 E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）1．贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 + 权利金”。
（）（四）计算题（每题15分，共30分）1．假设一个国家当年未清偿外债余额为10亿美元，当年国民生产总值为120亿美元，当年商品服务出口总额为8.5亿美元，当年外债还本付息总额2.5亿美元。
试计算该国的负债率、债务率、偿债率。
（五）简答题（每题10分，共30分）1．商业银行会面临哪些外部和内部风险？（六）论述题（每题15分，共15分）1．你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？参考答案及评分标准（一）单项选择题（每题1分，共10分）1．借款人（二）多项选择题（每题2分，共10分）1．A，C，E（三）判断题（每题1分，共5分）1．×（四）计算题（每题15分，共30分）1．负债率=（当年未清偿外债余额/当年国民生产总值）×100%= 10/120 = 8.33% （5分）债务率=（当年未清偿外债余额/当年商品服务出口总额）×100%= 10/8.5 = 117.65% （5分）偿债率=（当年外债还本付息总额/当年商品服务出口总额）×100%= 2.5/8.5 = 29.41% （5分）（五）简答题（每题10分，共30分）1． (1)商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
金融机构风险管理
随着金融市场的不断发展，金融机构的经营面临着越来越复杂
的风险挑战。
因此，金融机构必须采取有效的风险管理措施以保护
自身利益和客户资产。
以下是金融机构可以采取的一些风险管理措施：
1. 风险评估
金融机构应该定期评估自身面临的各种风险类型及其潜在影响。
这种评估可以帮助金融机构更好地了解自己的业务、客户和市场，
并制定相应的风险控制策略。
2. 风险分类
金融机构应该将风险分类，以便制定特定的风险管理措施。
常
见的风险分类包括信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等。
3. 风险控制
金融机构应该建立完善的风险控制体系，以便在发生风险事件时能够做出及时、有效的反应。
这种控制体系应该包括风险限制、风险监控和风险预警等措施。
4. 员工培训
金融机构应该对员工进行风险管理方面的培训，以提高其风险意识和风险管理能力。
这种培训可以帮助员工更好地理解金融机构的风险政策和流程，并能够更好地发现和处理潜在的风险问题。
5. 风险披露
金融机构应该对客户和投资者进行透明的风险披露，包括风险类型、风险水平、风险控制和应急反应措施等。
这种披露可以帮助客户和投资者更好地了解自己所投资的金融机构，并更加信任和支持该机构的业务。
综上所述，金融机构的风险管理至关重要。
采取有效的风险管理措施可以提高金融机构的盈利能力和客户满意度，同时减少风险对其造成的不良影响。
【经典资料，ＷＯＲＤ文档，可编辑修改】【经典考试资料，答案附后，看后必过，ＷＯＲＤ文档，可修改】金融机构风险管理练习题第七章金融中介机构的风险练习1.描述下列金融机构在交易中遇到的风险敞口，请选出下面的一种或几种。
a利率风险b信用风险c表外风险d技术风险e汇率风险f国家风险(1)银行通过出售一年期CD为价值$2000万的五年期固定汇率的商业贷款融资。
(2)保险公司把保险费投在长期政府债券组合中。
(3)一家德国银行出售2年期、固定利率债券为波兰公司提供的2年期、固定利率贷款融资。
(4)英国银行收购澳大利亚银行减少结算操作的麻烦。
(5)使用远期或有合约对利率风险敝口进行了完全的套期保值。
(6)债券经纪人公司用自己的股本在LDC债券市场上购买巴西债务。
(7)银行出售一组抵押贷款作为抵押证券。
练习2公司特有信用风险与系统信用风险的区别是什么金融机构如何减少公司特有信用风险第八章：利率风险：重定价模型练习1：下面哪一项资产或负债符合一年期利率或重定价的敏感性条件天期美国国库券年期美国国库券年期美国国库券bank repurchases $100000 of common stockbank issues $2000000 of CDs and uses the proceeds for loans to home-owners.bank receives $500000 in deposits and invests them in T-bills.bank issued $800000 in common stock and lends it to help finance a new shopping mall.bank issued $1000000 in nonqualifying perpetual preferred stock and purchases general obligation municipal bonds.pay back $4000000 of mortgages, and the bank used the proceeds to build new ATMs.练习3：What is the bank’s capital adequacy level (unde r Basel I and Basel II)Off-balance-sheet items:Risk weight 100%:1.$80m in 2-year loan commitments to a large BB+ rated . corporation.2.$10m direct credit substitute standby letters of credit issued to a BBB rated . corporation.3.$50m in commercial letters of credit issued to a BBB- rated . corporation.Risk weight 50%:fixed-floating interest rate swap for 4 year with notional dollar value of $100m and replacement cost of $3m.two year Euro$ contract for $40m with a replacement cost of -$1m练习4：Third bank has following balance sheet (in millions) with the risk weights in parentheses.Assets Liabilities and EquityCash(0%)$20 Deposits$175OECD interbank deposits(20%)25Subordinated debt years)3Mortgage loans(50%)70cumulative preferred stock5。
《金融风险管理》是金融学专业的主干课程，通过该课程的教学旨在帮助学生掌握金融风险管理的基本知识，使学生掌握金融风险管理的技巧，提高对金融风险管理策略的比较与选择能力，使学生具有解决实际金融风险问题的能力。
课程概述本课程以风险管理的理念为指导，立足于我国实际金融部门的发展实际，沿着金融风险管理的技术方法和制度框架分别展开论述。
在金融风险管理的技术层面上，探讨金融风险管理的识别、度量与预警等三个方面，构成金融风险管理的方法基础。
在金融风险管理的操作层面上，分析了信用风险、利率风险、流动性风险和汇率风险等四种主要金融风险的管理，同时也对银行、证券、保险、信托、租赁和房地产等六种主要业务风险的管理技能进行具体分析，本课程总体来说具有系统性和全面性特色，主要特色有以下三个部分：（1）突出定量分析与学科交叉特色本课程寻求运用定量的理论和可以用量化的方法去解决现实问题的。
对数学工具的使用是上世纪经济科学中最大的贡献，也是金融风险管理学习中需要认识的第一个本质的特点。
本课程也需要专门开设相关的金融软件教学课程，其中主要包括目前国外最先进的金融工程和风险管理软件，如Matlab、Risk和Crystal ball等，提高学生的实际动手操作能力。
金融风险管理的教学要重视学生对交叉学科的知识结构的学习和现代金融知识导读，具备这些知识是学好金融工程的前提，也是能否形成创新思维能力的基础。
（2）采用参与式和启发式的教学方法在授课的过程中，教师避免采用灌输理论知识的方式，而是采用提问和分析的方式，循序渐进地诱导、启发、鼓励学生对问题和现象进行思考、讨论，再由教师总结、答疑，做到深入浅出、留有余地，给学生深入思考和进一步学习的空间，同时也提高学生的学习主动性。
改变传统的单纯依赖教师讲授的方法，让学生参与到教学过程中。
学生可以就教师的讲授内容发表自己的见解，对问题和现象表达自己的看法。
而通过小组讨论、专题汇报、小组辩论、情景模拟等方式，学生可以变被动听课为主动学习，既有利于提高学生学习的积极性、主动性，也有利于学生分析问题、解决问题能力的培养和表达能力、团队合作能力的提高。
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金融机构风险管理练习题第七章金融中介机构的风险练习1.描述下列金融机构在交易中遇到的风险敞口，请选出下面的一种或几种。
a利率风险b信用风险c表外风险d技术风险e汇率风险f国家风险(1)银行通过出售一年期CD为价值$2000万的五年期固定汇率的商业贷款融资。
(2)保险公司把保险费投在长期政府债券组合中。
(3)一家德国银行出售2年期、固定利率债券为波兰公司提供的2年期、固定利率贷款融资。
(4)英国银行收购澳大利亚银行减少结算操作的麻烦。
(5)使用远期或有合约对利率风险敝口进行了完全的套期保值。
(6)债券经纪人公司用自己的股本在LDC债券市场上购买巴西债务。
(7)银行出售一组抵押贷款作为抵押证券。
练习2公司特有信用风险与系统信用风险的区别是什么？金融机构如何减少公司特有信用风险？第八章：利率风险：重定价模型练习1：下面哪一项资产或负债符合一年期利率或重定价的敏感性条件？a.91天期美国国库券b.1年期美国国库券c.20年期美国国库券d,20年期每年重新定价的浮动利率公司债券e.30年期每2年重新定价的浮动利率抵押贷款f.30年期每6个月重新定价的浮动利率抵押贷款g.隔夜联邦资金h.9个月固定利率CDi.1年期固定利率CDj.5年期每年重新定价的浮动利率CDk.普通股票练习2：运用以下有关一名假设的政府担保证券商J.P.Mersal的信息（圆括号中为市场收益率）。
J.P.Mersal Citowera.如果计划期为30天，资金缺口为多少？91天的资金缺口为多大？2年呢？（记住：现金是非生息资产）b.如果所有利率均上升50个基点，对未来30天的净利息收入有何影响？c.以下资产一年内资金回流预期为：2年期国库券预期为$10 000 000，八年期国库券$20000 000。
一年期资金缺口为多大？d.如果资金回流如所预期的，利率上涨50个基点对年末净利息收入有何影响？练习3：（以百万美元为单位）a.如果采用120天计划期，上面金融机构的资金缺口为多大？b.年末银行的预期净利息收入为多少？c.假设全部利率在计划期内下降50个基点。
第一章测试1.金融风险的特点包括（）A:传导性B:普遍性C:不可管理性D:双重性E:隐蔽性答案:ABDE2.在对风险进行管理时，人们更多地强调它的损失，但实际中，风险的存在提供了获得额外收益的可能性，这说明金融风险具有双重性。
（）A:对B:错答案:A3.（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A:市场风险B:信用风险C:操作风险D:流动性风险答案:B4.银行风险管理的流程是( )。
A:风险识别→风险控制→风险监测→风险计量B:风险控制→风险识别→风险计量→风险临测C:风险控制→风险识别→风险监测→风险计量D:风险识别→风险计量→风险监测→风险控制答案:D5.监事会的职责为：确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。
（）A:错B:对答案:A第二章测试1.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施( )。
A:风险转移B:风险规避C:风险分散D:风险对冲答案:C2.根据马可维茨的资产组合理论，分散投资可降低风险。
如果投资于两种资产，下列情况中开始抵消风险的是（）。
A:两种资产收益率的相关系数小于1B:两种资产收益率的相关系数为-1C:两种资产收益率的相关系数为0D:两种资产收益率的相关系数为1答案:A3.RAROC是指经预期损失和以（）计量的非预期损失调整后的收益率。
A:核心资本B:附属资本C:经济资本D:监管资本答案:C4.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。
A:RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失B:RAR0C=(预期损失-非预期损失)/收益C:RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益D:RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失答案:A5.全面风险管理体系有三个维度，下列选项属于这三个维度的是（）。
