一元线性回归分析基础
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论述一元线性回归的基本步骤
论述一元线性回归的基本步骤
一元线性回归是一种统计学方法，用来描述两个变量之间的线性关系，并建立相应的回归模型。
基本的步骤包括：
（1）确定数据源和变量：从数据源中收集相关的数据，并确定要进行研究的变量：x代表自变量，y代表因变量。
（2）进行各种统计分析：绘制散点图或残差图，用于可视化数据并判断是否存在线性关系；同时，计算出x与y之间的相关系数，试图发现x与y 之间的关联，以确定是否存在线性回归关系。
（3）拟合线性模型：使用常见的最小二乘法方法根据已有数据估计线性模型，即拟合误差平方和最小化的拟合直线，从而得到线性回归模型。
（4）检验线性模型：检验线性模型的有效性是至关重要的一步，可以检验残差图的正态分布假设、小概率假设和模型假设，可以构建R2、F值、AIC和BIC等指标，以进一步确定模型的有效性。
（5）预测新数据：如果经过上述模型检验发现线性模型是有效的，则可以用该模型预测新数据的结果。
总的来说，一元线性回归的基本步骤主要是确定数据源和变量，进行各种统计分析，拟合线性模型，检验模型的有效性，最后利用模型预测新的数据。
数据分析知识：数据分析中的一元线性回归模型
数据分析知识：数据分析中的一元线性回归模型一元线性回归模型是一种建立变量之间关系的常见方法，其中一个变量（自变量）被用来预测另一个变量（因变量）。
这种模型可以提供有关两个变量关系的数量量化和可视化信息。
在数据分析中，一元线性回归模型被广泛应用于数据建模、预测、探索因果关系等领域。
一元线性回归模型的基本形式为y = a + bx，其中y是因变量，x 是自变量，a是截距，b是斜率。
这个方程表示了自变量对因变量的影响。
斜率b表示每增加一个单位自变量，因变量y会增加多少，截距a 则是因变量在自变量为零时的取值。
通过收集x和y之间的数据并运行线性回归模型，可以得到最佳拟合线的斜率和截距，从而得到x和y 之间的关系。
线性回归模型的优点在于它非常直观和易于理解，并且可以为数据提供定量的关系描述。
此外，线性回归模型还可以用于预测未来的数据趋势，以及评估不同变量对数据的影响。
例如，一元线性回归模型可以用于预测销售额随着广告投资增加的变化情况，或者研究气温和销售量之间的关系。
该模型基于许多假设，如自变量和因变量之间存在线性关系，数据无误差，误差服从正态分布等。
这些假设条件可能并不总是适用于与数据分析相关的所有情况，因此有时需要使用其他模型，如非线性回归或多元回归模型。
应用一元线性回归模型主要有以下几个步骤：（1）确定自变量和因变量。
根据研究或问题确定需要分析的两个变量。
（2）数据收集。
为了开展一元线性回归模型，必须收集有关自变量和因变量的数据。
实际应用中，数据可以从不同来源获得，如调查、实验或社交媒体。
（3）数据清理和准备。
在应用模型之前，必须对数据进行清理和准备以满足模型假设的条件。
如果数据存在缺失值或异常值，则需要进行处理。
此外，数据需要进一步进行标准化和缩放。
（4）应用模型。
使用适当的统计软件分析数据并应用线性回归模型。
每个软件都有所不同，但通常包括输入自变量和因变量、选择线性回归模型、运行分析和结果呈现等步骤。
一元线性回归分析
一元线性回归模型是回归分析中最简单的模型之一。它假设因变量与自变量 之间存在线性关系，并通过最小化残差的平方和来确定模型的参数。
模型评估指标
模型评估指标用于衡量回归模型的拟合优度和预测精度。常用的指标包括均 方误差、决定系数和标准化残差等，可以帮助我们评估模型的有效性和适用 性。
参数估计方法
参数估计是确定回归模型中各个参数的取值的过程。常用的参数估计方法包括最小二乘法、最大似然估 计法和贝叶斯估计法等，可以帮助我们找到最优的参数估计结果。
一元线性回归分析
回归分析是一种用于建立变量之间关系的统计方法。本演示将介绍一元线性 回归模型的构建、参数估计、模型假设检验以及模型预测和应用。
回归分析的概述
回归分析是一种通过建立变量之间的关系来描述和预测现象的统计方法。它 可以帮助我们理解变量之间的因果关系，并从中推断出未知的检验
模型假设检验用于验证回归模型的假设是否成立。常见的假设检验包括检验回归系数的显著性、整体模 型的显著性以及模型的线性关系等，可以帮助我们判断模型是否可靠。
回归诊断和残差分析
回归诊断和残差分析通过检查模型的残差来评估模型的拟合优度和假设的满 足程度。常用的诊断方法包括残差图、QQ图和离群值分析等，可以帮助我们 发现模型的不足和改进方向。
模型预测和应用
回归模型可以用于预测未知观测值，并帮助我们做出决策和制定策略。它在经济学、社会科学、医学等 领域具有广泛的应用，可以为决策者提供有力的数据支持。
模型评估指标
模型评估指标用于衡量回归模型的拟合优度和预测精度。常用的指标包括均 方误差、决定系数和标准化残差等，可以帮助我们评估模型的有效性和适用 性。
参数估计方法
参数估计是确定回归模型中各个参数的取值的过程。常用的参数估计方法包括最小二乘法、最大似然估 计法和贝叶斯估计法等，可以帮助我们找到最优的参数估计结果。
一元线性回归分析
回归分析是一种用于建立变量之间关系的统计方法。本演示将介绍一元线性 回归模型的构建、参数估计、模型假设检验以及模型预测和应用。
回归分析的概述
回归分析是一种通过建立变量之间的关系来描述和预测现象的统计方法。它 可以帮助我们理解变量之间的因果关系，并从中推断出未知的检验
模型假设检验用于验证回归模型的假设是否成立。常见的假设检验包括检验回归系数的显著性、整体模 型的显著性以及模型的线性关系等，可以帮助我们判断模型是否可靠。
回归诊断和残差分析
回归诊断和残差分析通过检查模型的残差来评估模型的拟合优度和假设的满 足程度。常用的诊断方法包括残差图、QQ图和离群值分析等，可以帮助我们 发现模型的不足和改进方向。
模型预测和应用
回归模型可以用于预测未知观测值，并帮助我们做出决策和制定策略。它在经济学、社会科学、医学等 领域具有广泛的应用，可以为决策者提供有力的数据支持。
一元线性回归分析基础
样本2
X（收入） Y（支出）
80 100 120 140 160 180 200 70 80 94 103 116 130 144
220 240 260 152 165 178
样本回归函数SRF：
Yˆi ˆ1ˆ2Xi ui
其中 ,Y ˆ为E(Y |Xi的 ) 估计 , 量
ˆ1为1的估计 ,2为 量21的估计
Y X
2 X t Yt X t 0
X tYt nXY
X
2 t
nX
2
第一章 一元线性回归分析基础
第二节 参数的最小二乘估计
2019/11/30
定义:
S XX
2
Xt X
是指参数估计值β*1和β*2分别为观察值Yt或扰 动项ut的线性组合。
证： β*2 =∑Xtyt/ ∑Xt2 =∑Xt(Yt- Y)/∑X2t
=∑（Xt/∑Xt2）Yt 令 bt= （Xt/∑Xt2）
得 β*2 = ∑ bt Yt 即β*2 是Yt的线性组合
第一章 一元线性回归分析基础
第三节 最小二乘估计量的性质
要使 ˆ1尽可能 1,接 2尽近 可能 2
第一章 一元线性回归分析基础
Xi X
主要内容
2019/11/30
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节
模型的假定 参数的最小二乘估计 最小二乘估计量的性质 系数的显著性检验 预测和预测区间
第一章 一元线性回归分析基础
第一节 模型的假定
2019/11/30
第一章 一元线性回归分析基础
(t≠s; t=1, 2, …, n; s=1, 2, …, n)
一元线性回归分析
一元线性回归分析摘要：一元线性回归分析是一种常用的预测和建模技术，广泛应用于各个领域，如经济学、统计学、金融学等。
本文将详细介绍一元线性回归分析的基本概念、模型建立、参数估计和模型检验等方面内容，并通过一个具体的案例来说明如何应用一元线性回归分析进行数据分析和预测。
1. 引言1.1 背景一元线性回归分析是通过建立一个线性模型，来描述自变量和因变量之间的关系。
通过分析模型的拟合程度和参数估计值，我们可以了解自变量对因变量的影响，并进行预测和决策。
1.2 目的本文的目的是介绍一元线性回归分析的基本原理、建模过程和应用方法，帮助读者了解和应用这一常用的数据分析技术。
2. 一元线性回归模型2.1 模型表达式一元线性回归模型的基本形式为：Y = β0 + β1X + ε其中，Y是因变量，X是自变量，β0和β1是回归系数，ε是误差项。
2.2 模型假设一元线性回归模型的基本假设包括：- 线性关系假设：自变量X与因变量Y之间存在线性关系。
- 独立性假设：每个观测值之间相互独立。
- 正态性假设：误差项ε服从正态分布。
- 同方差性假设：每个自变量取值下的误差项具有相同的方差。
3. 一元线性回归分析步骤3.1 数据收集和整理在进行一元线性回归分析之前，需要收集相关的自变量和因变量数据，并对数据进行整理和清洗，以保证数据的准确性和可用性。
3.2 模型建立通过将数据代入一元线性回归模型的表达式，可以得到回归方程的具体形式。
根据实际需求和数据特点，选择适当的变量和函数形式，建立最优的回归模型。
3.3 参数估计利用最小二乘法或最大似然法等统计方法，估计回归模型中的参数。
通过最小化观测值与回归模型预测值之间的差异，找到最优的参数估计值。
3.4 模型检验通过对回归模型的拟合程度进行检验，评估模型的准确性和可靠性。
常用的检验方法包括：残差分析、显著性检验、回归系数的显著性检验等。
4. 一元线性回归分析实例为了更好地理解一元线性回归分析的应用，我们以房价和房屋面积之间的关系为例进行分析。
一元线性回归分析研究实验报告
一元线性回归分析研究实验报告一元线性回归分析研究实验报告一、引言一元线性回归分析是一种基本的统计学方法，用于研究一个因变量和一个自变量之间的线性关系。
本实验旨在通过一元线性回归模型，探讨两个变量之间的关系，并对所得数据进行统计分析和解读。
二、实验目的本实验的主要目的是：1.学习和掌握一元线性回归分析的基本原理和方法；2.分析两个变量之间的线性关系；3.对所得数据进行统计推断，为后续研究提供参考。
三、实验原理一元线性回归分析是一种基于最小二乘法的统计方法，通过拟合一条直线来描述两个变量之间的线性关系。
该直线通过使实际数据点和拟合直线之间的残差平方和最小化来获得。
在数学模型中，假设因变量y和自变量x之间的关系可以用一条直线表示，即y = β0 + β1x + ε。
其中，β0和β1是模型的参数，ε是误差项。
四、实验步骤1.数据收集：收集包含两个变量的数据集，确保数据的准确性和可靠性；2.数据预处理：对数据进行清洗、整理和标准化；3.绘制散点图：通过散点图观察两个变量之间的趋势和关系；4.模型建立：使用最小二乘法拟合一元线性回归模型，计算模型的参数；5.模型评估：通过统计指标（如R2、p值等）对模型进行评估；6.误差分析：分析误差项ε，了解模型的可靠性和预测能力；7.结果解释：根据统计指标和误差分析结果，对所得数据进行解释和解读。
五、实验结果假设我们收集到的数据集如下：经过数据预处理和散点图绘制，我们发现因变量y和自变量x之间存在明显的线性关系。
以下是使用最小二乘法拟合的回归模型：y = 1.2 + 0.8x模型的R2值为0.91，说明该模型能够解释因变量y的91%的变异。
此外，p 值小于0.05，说明我们可以在95%的置信水平下认为该模型是显著的。
误差项ε的方差为0.4，说明模型的预测误差为0.4。
这表明模型具有一定的可靠性和预测能力。
六、实验总结通过本实验，我们掌握了一元线性回归分析的基本原理和方法，并对两个变量之间的关系进行了探讨。
第一节一元线性回归分析-
回 归 分
线 性回归分析 非线性回归分析
一元线性回归分析 多元线性回归分析
析
一、一元线性回归的数学模型
问题的分析
设 随 机 变 量 Y (因 变 量 )和 普 通 变 量 x ( 自 变 量 )之
间 存 在 着 相 关 关 系
Y
F(y x)表示当x取
确定的值x时,所对应
的Y的分布函数 .
C1
(x2)
求Q的最小值可以利用微分法
n
设 Q (,) (Y i x i)2 ,求 偏 导 可 得 i 1 Q ( ,)2i n 1(Y ixi)0
Q(
,
)
2
n i 1
xi (Yi
来自xi)0
n
(
n
[
i1
2 (
xi )2]
2 n[
n
(
i1
i1
n
= i1
(n1(xin(xx)i(x0x)2x))Yi
i1
因 而 Y ˆ 0 服 从 正 态 分 布 ， 其 期 望 值 为
E Y 0 E ( ˆ ˆx 0 ) x 0
D(Yˆ0)=i n1(n 1(xin(xx)i(x0x)2x))2DYi
例1 为研究某一化学反应过程中,温度x(oC)对产 品得率Y(%)的影响,测得数据如下.
温度x(oC) 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
得率Y(%) 45 51 54 61 66 70 74 78 85 89 用MATLAB画出散点图
x=100:10:190;y=[45,51,54,61,66,70,74,78,85,89]; plot(x,y,'.r')
一元线性回归分析的原理
一元线性回归分析的原理
一元线性回归分析是一种用于研究变量之间相互关系的统计分析方法。
它旨在
在一组数据中，以一个线性方程的式子去拟合变量之间的关系。
借此，分析一个独立变量（即自变量）和一个取决变量（即因变量）之间的关系，求出最合适的回归系数。
一元线性回归分析可以用来发现和描述变量之间的复杂方程式，用来估计参数，以及构建预测模型。
具体而言，一元线性回归分析指的是自变量和因变量之间有线性关系的回归分析。
也就是说，自变量和因变量均遵从一元线性方程，也就是y=βx+α，其中y
为因变量，x为自变量，β为系数，α为常数。
通过一元线性回归分析可以精确
的定义出变量之间的关系，从而可以得出最佳的回归系数和常数，并估计每个参数。
一元线性回归分析用于研究很多方面，例如决策科学、经济学和政治学等领域。
例如，在政治学研究中，可以使用一元线性回归分析来分析政府的软性政策是否能够促进社会发展，以及社会福利是否会影响民众的投票行为。
在经济学研究中，则可以使用一元线性回归分析来检验价格是否会影响消费水平，或检验工资水平是否会影响经济增长率等。
总结而言，一元线性回归分析是一种有效的研究变量之间关系的统计分析方法，精确地检验独立变量和取决变量之间的关系，从而求得最合适的回归系数和常数，并用该回归方程式构建预测模型，为决策提供参考。
一元线性回归教案
一元线性回归教案引言一元线性回归是统计学中非常重要的一种回归分析方法。
它能够通过建立一个线性模型，根据自变量的值来预测因变量的值。
本教案将介绍一元线性回归的基本概念、原理和应用场景，并通过示例演示如何进行一元线性回归分析。
目录1.什么是一元线性回归？2.一元线性回归的原理3.数据的处理与准备4.拟合一元线性回归模型5.模型评估与预测6.应用案例分析7.总结1. 什么是一元线性回归？一元线性回归是指只有一个自变量和一个因变量的线性回归模型。
它的数学表达式为：Y = β0 + β1X + ε，其中Y是因变量，X是自变量，β0和β1是模型的参数，ε是误差项。
一元线性回归的目标是找到最合适的β0和β1，使得模型对观测数据点的拟合程度最优。
2. 一元线性回归的原理一元线性回归的原理基于最小二乘法，即通过最小化观测值与模型预测值之间的差异来确定模型的参数。
最小二乘法可以通过求解正规方程来获得最优的参数估计值。
3. 数据的处理与准备在进行一元线性回归分析之前，需要对数据进行处理和准备。
这包括数据清洗、变量选择和数据可视化等步骤。
本节将介绍常用的数据处理方法，以及如何选择适当的自变量和因变量。
4. 拟合一元线性回归模型拟合一元线性回归模型是通过最小二乘法来确定模型的参数估计值。
本节将介绍如何使用Python中的scikit-learn库来拟合一元线性回归模型，并分析模型的拟合结果。
5. 模型评估与预测在拟合一元线性回归模型之后，需要对模型进行评估和预测。
本节将介绍常用的评估指标，如均方误差（MSE）和决定系数（R-squared），以及如何使用模型进行预测。
6. 应用案例分析本节将通过一个实际的数据集来展示一元线性回归的应用场景。
通过分析数据集中的自变量和因变量之间的关系，我们可以建立一元线性回归模型，并对模型进行评估和预测。
7. 总结本教案从一元线性回归的基本概念和原理开始，通过示例和实践对一元线性回归进行了详细讲解。
一元线性回归基础知识2020.07
初步分析：以身高x为横坐标，以腿长y为纵坐标将这些数据点在平面直角坐标系 上标出.
102
100
98
96
大致上身高越高腿越长，
94
基本落在一条直线的附近
92
90
88
86
84
140
145
150
155
160
165
回归分析概述
一般地，我们对回归分析有以下表述： 回归分析（regression analysis)是确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系 的一种统计分析方法。运用十分广泛， 回归分析按照涉及的变量的多少，分为一元回归和多元回归分析； 按照因变量的多少，可分为简单回归分析和多重回归分析； 按照自变量和因变量之间的关系类型，可分为线性回归分析和非线性回归分析。 如果在回归分析中，只包括一个自变量和一个因变量，且二者的关系可用一条直线 近似表示，这种回归分析称为一元线性回归分析。 如果回归分析中包括两个或两个以上的自变量，且自变量之间存在线性相关，则称 为多重线性回归分析。
用函数的关系叙述。 人的身高与体重之间的关系；农作物的产量与施肥量的关系；
在相关关系中的变量，有的是可以控制的，如年龄与血压的关系中 的变量年龄等。但大多数变量都是不可控制的，这种不可控制的变量 是随机变量。 讨论自变量为可控变量而因变量为随机变量的关系问题称为回归分析； 讨论随机变量之间的关系问题称为相关分析。这两种问题有时也统称 为回归分析，或统称为相关分析。
回归分析基础知识
引言
在客观现象中，普遍存在着变量与变量之间的某种关系。变量之间 的关系概括起来可分为“确定性的”与“非确定性的”两个类型。 作匀速直线运动的物体，经过的路程与时间的关系是确定性关系。 数学上称这种确定关系为“函数关系”。 但在客观现象中，还存在着另一种类型的变量之间的关系，它们不能
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重点问题
14 October 2020
❖ 参数的最小二乘估计 ❖ 最小二乘估计的性质 ❖ 参数估计的检验 ❖ 预测
第一章 一元线性回归分析基础
1、几个概念 条件分布（Conditional distribution）：以X取定值为条件的Y的条件分 布 条件概率（Conditional probability）：给定X的Y的概率，记为P(Y|X)。 例如，P(Y=55|X=80)=1/5；P（Y=150|X=260）=1/7。 条件期望（conditional Expectation）：给定X的Y的期望值，记为E(Y|X)。 例如，E(Y|X=80)=55×1/5＋60×1/5＋65×1/5＋70×1/5＋75×1/5＝65 总体回归曲线（Popular Regression Curve）（总体回归曲线的几何意 义）：当解释变量给定值时因变量的条件期望值的轨迹。
为了使二者更为接近，即
要使
ˆ1尽可能接近
1
,
尽可能接近
2
2
第一章 一元线性回归分析基础
Xi X
主要内容
14 October 2020
❖第一节 ❖第二节 ❖第三节 ❖第四节 ❖第五节
模型的假定 参数的最小二乘估计 最小二乘估计量的性质 系数的显著性检验 预测和预测区间
第一章 一元线性回归分析基础
ห้องสมุดไป่ตู้
第一节 模型的假定
❖ 如式(1—6)所表示的关系式，称为一元线性回归 模型。
❖ “一元”是指只有一个自变量X，这个自变量X可 以解释引起因变量Y变化的部分原因。因此，X称为解 释变量，Y称为被解释变量，β1和β2为参数。
第一章 一元线性回归分析基础
第一节 模型的假定
14 October 2020
❖ “线性”一词在这里有两重含义。它一方
归”一词总是指对参数为线性的一种回归（即参数只以它的1次方出
4、PRF的随机设定 将个别的Yi围绕其期望值的离差(Deviation)表述如下： ui=Yi-E(Y|Xi)
或
Yi=E(Y|Xi)+ui 其中ui为随机误差项（Stochastic error）或随机干扰项（Stochastic disturbance）。线性总体回归函数：
14 October 2020
一、一元线性回归模型
❖ 各种经济变量之间的关系，可以划分为两
种类型。一类是变量之间有惟一确定的关系， 即函数关系，可表示为：
F(X1，X2，…，Xn，Y)=0
(1—1)
或 Y=f(X1，X2，…，Xn)
(1—2)
其中，最简单的形式为一元线性函数关系
Y=PX
(1—3)
另一类关系为不完全确定的相关关系,表示为：
14 October 2020
第一章 一元线性回归分析基础
6、样本回归函数（SRF） 由于在大多数情况下，我们只知道变量值得一个样本，要用样本信
息的基础上估计PRF。
样本1
X（收入） 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
Y（支出）
55 65 79 80 102 110 120 135 137 150
F(X1，X2，…，Xn，Y，u)=0 (1—4)
第一章 一元线性回归分析基础
第一节 模型的假定
14 October 2020
或 Y=f(X1，X2，…，Xn，u)
(1—5)
其中最简单的形式为一元线性回归模型
Y=β1+β2X+u
(1—6)
❖ 计量经济学只讨论变量之间不完全确定的关系，
如式(1—4)或式(1—5)所表示的关系。
面指被解释变量Y与解释变量X之间为线性关系， 另一方面也指Y与参数β1、β2之间为线性关系。
❖ 在数理统计学中，“回归”通常指散布点 分布在一条直线(或曲线)附近，并且越靠近该 直线(或曲线)，点的分布越密集的情况。
❖ “模型”一词通常指满足某些假设条件的 方程或方程组。
第一章 一元线性回归分析基础
样本回归函数SRF的随机形式为：
Yi ˆ1 ˆ2 Xi uˆi Yˆi uˆi
其中 uˆi 表示（样本）残差项（residual）。
Y
Yi
Yˆi
E(Y|Xi)
SRF：
Yˆi ˆ1 ˆ2 Xi
ui
uˆi PRF:E(Y|Xi)=1+2Xi
14 October 2020
SRF是PRF的近似估计。
样本2
X（收入） Y（支出）
80 100 120 140 160 180 200 70 80 94 103 116 130 144
220 240 260 152 165 178
样本回归函数SRF：
Yˆi ˆ1 ˆ2 Xi ui
其中, Yˆ 为E(Y | Xi)的估计量,
ˆ1为1的估计量,
2为
的估计量
PRF：Yi=1+2Xi+ui=E(Y|Xi)+ui 5、随机干扰项的意义
随机扰动项是从模型中省略下来的而又集体地影响着Y的全部变量 的替代物。显然的问题是：为什么不把这些变量明显地引进到模型中来， 而以随即扰动项来替代？理由是多方面的：
（1）理论的含糊性：理论不能完全说明影响因变量的所有影响因素。 （2）数据的欠缺：无法获得有关数据。 （3）核心变量与周边变量：希望能找到与有较大影响的核心变量的关系。 （4）内在随机性：因变量具有内在的随机性。 （5）替代变量：用来代替不可观测变量的替代变量选择，造成一定误差。 （6）省略原则：研究中尽可能使回归式简单。 （7）错误的函数形式：回归式的的选择是主观的。
2、总体回归函数( Popular Regression Function，PRF) E(Y|Xi)=f(Xi) 当PRF的函数形式为线性函数，则有， E(Y|Xi)=1+2Xi 其中1和2为未知而固定的参数，称为回归系数。1和2也分别称为截 距和斜率系数。 上述方程也称为线性总体回归函数。
3、“线性”的含义 14 Oc“tob线er性202”0 可作两种解释：第一对章变一量元线为性线回归性分，析对基础参数为线性。一般“线性回
21
14 October 2020
第一章 一元线性回归分析基础
在回归分析中，我们用SRF估计PRF。
估计量（Estimator）：一个估计量又称统计量(statistic)，是指一个 规则、公式或方法，以用来根据已知的样本所提供的信息去估计总体参数。 在应用中，由估计量算出的数值称为估计（值）（estimate)。
14 October 2020
❖ 参数的最小二乘估计 ❖ 最小二乘估计的性质 ❖ 参数估计的检验 ❖ 预测
第一章 一元线性回归分析基础
1、几个概念 条件分布（Conditional distribution）：以X取定值为条件的Y的条件分 布 条件概率（Conditional probability）：给定X的Y的概率，记为P(Y|X)。 例如，P(Y=55|X=80)=1/5；P（Y=150|X=260）=1/7。 条件期望（conditional Expectation）：给定X的Y的期望值，记为E(Y|X)。 例如，E(Y|X=80)=55×1/5＋60×1/5＋65×1/5＋70×1/5＋75×1/5＝65 总体回归曲线（Popular Regression Curve）（总体回归曲线的几何意 义）：当解释变量给定值时因变量的条件期望值的轨迹。
为了使二者更为接近，即
要使
ˆ1尽可能接近
1
,
尽可能接近
2
2
第一章 一元线性回归分析基础
Xi X
主要内容
14 October 2020
❖第一节 ❖第二节 ❖第三节 ❖第四节 ❖第五节
模型的假定 参数的最小二乘估计 最小二乘估计量的性质 系数的显著性检验 预测和预测区间
第一章 一元线性回归分析基础
ห้องสมุดไป่ตู้
第一节 模型的假定
❖ 如式(1—6)所表示的关系式，称为一元线性回归 模型。
❖ “一元”是指只有一个自变量X，这个自变量X可 以解释引起因变量Y变化的部分原因。因此，X称为解 释变量，Y称为被解释变量，β1和β2为参数。
第一章 一元线性回归分析基础
第一节 模型的假定
14 October 2020
❖ “线性”一词在这里有两重含义。它一方
归”一词总是指对参数为线性的一种回归（即参数只以它的1次方出
4、PRF的随机设定 将个别的Yi围绕其期望值的离差(Deviation)表述如下： ui=Yi-E(Y|Xi)
或
Yi=E(Y|Xi)+ui 其中ui为随机误差项（Stochastic error）或随机干扰项（Stochastic disturbance）。线性总体回归函数：
14 October 2020
一、一元线性回归模型
❖ 各种经济变量之间的关系，可以划分为两
种类型。一类是变量之间有惟一确定的关系， 即函数关系，可表示为：
F(X1，X2，…，Xn，Y)=0
(1—1)
或 Y=f(X1，X2，…，Xn)
(1—2)
其中，最简单的形式为一元线性函数关系
Y=PX
(1—3)
另一类关系为不完全确定的相关关系,表示为：
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第一章 一元线性回归分析基础
6、样本回归函数（SRF） 由于在大多数情况下，我们只知道变量值得一个样本，要用样本信
息的基础上估计PRF。
样本1
X（收入） 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
Y（支出）
55 65 79 80 102 110 120 135 137 150
F(X1，X2，…，Xn，Y，u)=0 (1—4)
第一章 一元线性回归分析基础
第一节 模型的假定
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或 Y=f(X1，X2，…，Xn，u)
(1—5)
其中最简单的形式为一元线性回归模型
Y=β1+β2X+u
(1—6)
❖ 计量经济学只讨论变量之间不完全确定的关系，
如式(1—4)或式(1—5)所表示的关系。
面指被解释变量Y与解释变量X之间为线性关系， 另一方面也指Y与参数β1、β2之间为线性关系。
❖ 在数理统计学中，“回归”通常指散布点 分布在一条直线(或曲线)附近，并且越靠近该 直线(或曲线)，点的分布越密集的情况。
❖ “模型”一词通常指满足某些假设条件的 方程或方程组。
第一章 一元线性回归分析基础
样本回归函数SRF的随机形式为：
Yi ˆ1 ˆ2 Xi uˆi Yˆi uˆi
其中 uˆi 表示（样本）残差项（residual）。
Y
Yi
Yˆi
E(Y|Xi)
SRF：
Yˆi ˆ1 ˆ2 Xi
ui
uˆi PRF:E(Y|Xi)=1+2Xi
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SRF是PRF的近似估计。
样本2
X（收入） Y（支出）
80 100 120 140 160 180 200 70 80 94 103 116 130 144
220 240 260 152 165 178
样本回归函数SRF：
Yˆi ˆ1 ˆ2 Xi ui
其中, Yˆ 为E(Y | Xi)的估计量,
ˆ1为1的估计量,
2为
的估计量
PRF：Yi=1+2Xi+ui=E(Y|Xi)+ui 5、随机干扰项的意义
随机扰动项是从模型中省略下来的而又集体地影响着Y的全部变量 的替代物。显然的问题是：为什么不把这些变量明显地引进到模型中来， 而以随即扰动项来替代？理由是多方面的：
（1）理论的含糊性：理论不能完全说明影响因变量的所有影响因素。 （2）数据的欠缺：无法获得有关数据。 （3）核心变量与周边变量：希望能找到与有较大影响的核心变量的关系。 （4）内在随机性：因变量具有内在的随机性。 （5）替代变量：用来代替不可观测变量的替代变量选择，造成一定误差。 （6）省略原则：研究中尽可能使回归式简单。 （7）错误的函数形式：回归式的的选择是主观的。
2、总体回归函数( Popular Regression Function，PRF) E(Y|Xi)=f(Xi) 当PRF的函数形式为线性函数，则有， E(Y|Xi)=1+2Xi 其中1和2为未知而固定的参数，称为回归系数。1和2也分别称为截 距和斜率系数。 上述方程也称为线性总体回归函数。
3、“线性”的含义 14 Oc“tob线er性202”0 可作两种解释：第一对章变一量元线为性线回归性分，析对基础参数为线性。一般“线性回
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第一章 一元线性回归分析基础
在回归分析中，我们用SRF估计PRF。
估计量（Estimator）：一个估计量又称统计量(statistic)，是指一个 规则、公式或方法，以用来根据已知的样本所提供的信息去估计总体参数。 在应用中，由估计量算出的数值称为估计（值）（estimate)。