下载文档原格式
金融风险管理一、背景介绍金融风险管理是指金融机构在开展业务过程中，通过识别、评估、监控和控制风险，以保护自身利益并确保金融市场的稳定运行。
金融风险管理是金融机构的核心职能之一，对于保障金融机构的健康发展和金融市场的稳定至关重要。
二、风险管理的重要性1. 保护金融机构利益：金融机构面临多种风险，如信用风险、市场风险、操作风险等。
通过风险管理，金融机构能够识别和评估风险，并采取相应措施进行控制，以保护自身利益。
2. 维护金融市场稳定：金融市场的稳定对经济发展至关重要。
金融风险管理有助于预防和控制金融危机的发生，维护金融市场的稳定运行，减少金融市场的波动性。
三、金融风险管理的主要内容1. 识别风险：金融机构需要通过风险识别工具和方法，对可能面临的风险进行识别。
常用的风险识别方法包括风险事件分析、风险指标分析等。
2. 评估风险：在识别风险后，金融机构需要对风险进行评估，确定其可能带来的损失和影响程度。
评估风险的方法包括定性评估和定量评估。
3. 监控风险：金融机构需要建立风险监控系统，对风险进行实时监测和跟踪。
监控风险的方法包括风险指标监测、风险报告分析等。
4. 控制风险：金融机构需要采取相应的措施来控制风险，降低风险的发生概率和影响程度。
常用的风险控制方法包括风险分散、风险转移、风险规避等。
四、金融风险管理的工具和技术1. 风险管理模型：金融机构可以利用风险管理模型来量化风险和评估风险的影响程度。
常见的风险管理模型包括VaR模型、CVA模型等。
2. 风险管理软件：金融机构可以借助风险管理软件来进行风险管理工作。
风险管理软件可以提供风险数据分析、风险报告生成等功能，提高风险管理的效率和准确性。
3. 风险管理指标：金融机构可以通过制定和监控风险管理指标，对风险进行评估和控制。
常用的风险管理指标包括资本充足率、流动性指标、杠杆比率等。
五、金融风险管理的挑战和应对策略1. 复杂性和不确定性：金融市场的复杂性和不确定性给风险管理带来了挑战。
金融风险管理金融风险管理是金融机构和企业在经营过程中面临的重要问题之一。
它涉及到对金融市场、金融产品、金融交易和金融机构的各种风险进行识别、评估、监控和控制的过程。
有效的金融风险管理可以帮助金融机构和企业降低风险，保护资金安全，提高盈利能力。
一、风险识别金融风险管理的第一步是识别潜在的风险。
这包括对金融市场的宏观风险和微观风险进行分析，了解市场的整体情况以及各种金融产品和交易的特点和风险。
通过对金融机构自身的风险进行评估，可以确定可能面临的内部风险。
此外，还需要对外部环境进行监测，及时发现可能对金融机构和企业造成风险的因素。
二、风险评估风险评估是对已识别的风险进行定量或定性的评估，以确定其可能的影响程度和概率。
这需要收集和分析相关的数据和信息，利用统计方法和风险模型进行计算和预测。
通过评估风险的严重程度和可能性，可以确定哪些风险是最重要的，需要优先考虑和处理。
三、风险监控风险监控是对金融风险进行实时的监测和跟踪，以及对风险事件进行及时的预警和处理。
这需要建立一套有效的监控体系，包括监测指标的选择和设置、数据的收集和分析、风险报告的编制和传递等。
通过及时发现和处理风险事件，可以避免或减少其对金融机构和企业的不利影响。
四、风险控制风险控制是通过采取各种措施和方法，降低风险的发生概率和影响程度。
这包括制定和执行风险管理策略、建立风险管理制度、加强内部控制和合规管理、优化业务结构和资本配置等。
通过有效的风险控制，可以保护金融机构和企业的资金安全，降低经营风险，提高盈利能力。
五、风险应对风险应对是在风险发生后采取相应的措施和方法，减轻和消除风险的影响。
这包括及时调整投资组合、采取对冲措施、加强风险传导和溢出的控制、与相关方进行协商和沟通等。
通过及时应对风险，可以降低损失，保护金融机构和企业的利益。
六、风险管理评估风险管理评估是对金融风险管理工作进行定期的评估和检查，以确定其有效性和完整性。
这包括对风险管理策略和制度的评估、对风险管理措施和方法的评估、对风险管理人员和系统的评估等。
1344金融风险管理第一篇：1344金融风险管理金融风险管理一、单选1、狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（B借款人）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
2、固定面值、固定年限、固定每年支付给投资者的利息率，且期满时由筹资人偿付面值给投资人的债券，是（A息票债券）3、（C资产负责管理）理论认为，银行不仅可以通过加强资产管理获得流动性，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
的均值、标准差、方差。
答：假设收益R取值ri(i=1,2,…,n)时的概率为pi，则收益的均值μ为：方差σ2(或标准差σ)反映事件的实际值与其均值的偏离程度，其计算公式为：方差越大，说明事件发生结果的分布越分散，资产收益波动越大，金融风险越大；反之，方差越小，金融风险越小。
2、某家银行2008年下半年各月定期存款增长情况如下表答：（1）(x1+x2+......+xn)/n（2）月末平均单价＝（月初库存材料金额＋本月购进各批材料金额）/（月出库存材料数量＋本月购进各批材料数量）4、银行的持续期缺口公式是（A）5、在操作风险的分类中，（执行风险）是指执行人员不能正确理解管理人员的意图或者有意操作等而给金融机构本身带来的风险。
6、融资租赁一般包括租赁和（D购货）两个合同。
7、中国股歀市场中的（A认股权证）是一种买进权利，其持有人有权于约定期间或到期日，以约定价格买进约定数量的标的资产。
8、（B金融危机）是金融风险的大规模集聚爆发的结果，其中全部成或大部分金融指标急剧，短暂和超周期恶化。
9、（A期货合约）是在交易所内集中交易的，标准化的远期合约，由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
10（B税率）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是承受着资金市场供求关心的变化而波动。
二、多选在下列贷款风险五级分类中，哪几种贷款属于不良贷款1、ACE外汇的敞口头寸包括（AC）等几种情况3、网络金融的安全要素包括：4、商业面临的外部风险主要包括（ABD）5、基本的金融衍生工具主要包括（ABCD）三、1、核心存款，是指那些相对来说较稳定的，对利率变不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小（正确）2、当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利相反，则会增加银行的盈利（错误）3、一种金融资产的预期收益率的方差小，说明其收的平均变动幅度小，则投资的风险也越小（正确）4、利率上限就是交易双方确定一项固定利率，在未来确定期限内每个设定的日期，将市场利率与固定利率相比较，如果市场利率低于固定利率，买方将获得两者间的差额（错误）5、对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关（错误）四、1、根据下列证券的可能收益及其发生的概率，计算收益发出材料成本=发出材料数量×月末平均单价x拔=（x1f1 + x2f2+...xkfk）/n，其中f1 + f2 +...+ fk=n，f1，f2，…，fk叫做权五、简答题外汇风险的种类及其含义是什么？1.答：根据外汇风险的不同结果，可将其划分为交易风险、这算风险、经济风险。
第4章 信用风险8. 某企业持有A 、B 、C 三种债券（相互独立），其面值和违约率见下表，假定违约的(1) 计算各种可能的信用损失及其分布。
(2) 求出预期损失和给定置信度为95%时的未预期损失。
违约概率：P(A)=0.05*（1-0.1）*（1-0.2）=0.036；以此类推。
预期损失（万元）由信用损失分布可知给定置信度为95%时的未预期损失=50-16=34（万元）9. 某公司当前资产的市值为2500万元，资产的增长率预计为每年20%，公司资产波动率预计为14%，公司1年后的违约临界值为870万元。
求违约距离。
答：第132页公式（4-30）应修改为：T DEFT V V DD V σ-=⋅，其中T V 为T 时刻的预期资产价值；DEF V 为T 时刻的违约临界值；σ是资产波动率。
所以可得出违约距离2500*1.28705.0712500*1.2*0.14TDEF T V V DD V σ--===⋅10. 一张A 级债券的面值为10万元，三年后到期，年利率为6%，违约回收率及其标准差分别为38.52%、23.81%。
求该债券一年后的价值分布。
（信用等级转移见表4-4，远期利率见表4-5）=200.108+300.068+500.165+700.027+800.017+1000.003=16⨯⨯⨯⨯⨯⨯答：首先计算当债券一年后由A 级上升为AAA 级后的价值为()20.610.60.610.965610.040610.0406AAA V =++=++（万元）按此方法依次求得一年后债券变换为不同信用等级（AA~CCC ）后的价值。
违约时的价值为（万元）11. 某机构有10笔相互独立的贷款，假定风险暴露频段值为L =3（万元），可将10笔贷款分为两个频段级，其中4笔位于频段，其余位于频段，在每个频段内，贷款违约的平均数目为，违约数服从泊松分布。
（1） 求、频段级内，对应于不同违约数目的违约率及违约损失分布。
金融风险管理金融风险管理是指金融机构在经营过程中，通过识别、评估和控制各种可能对其经营活动产生不利影响的风险，以确保金融机构的稳健经营和风险可控。
金融风险管理的目标是在保持合规性的前提下，最大程度地降低金融机构面临的各种风险带来的损失，保护金融机构的资产和利益，维护金融市场的稳定和健康发展。
为了实现有效的金融风险管理，金融机构需要建立一套完善的风险管理体系，包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监测等环节。
下面将详细介绍每个环节的主要内容和要求。
1. 风险识别：风险识别是金融风险管理的第一步，主要是通过对金融机构所面临的各种风险进行全面的、系统的分析和识别。
具体包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等。
金融机构应该建立健全的风险识别机制，包括制定风险识别指标和模型，建立风险事件报告和反馈机制等。
2. 风险评估：风险评估是对已识别的风险进行定性和定量的评估，以确定风险的严重程度和可能带来的影响。
金融机构应该建立科学的风险评估模型和方法，进行风险测度和风险价值的计算，并根据评估结果对各类风险进行分类和排序。
3. 风险控制：风险控制是金融风险管理的核心环节，主要是通过采取一系列措施和方法，降低风险的发生概率和影响程度。
金融机构应该建立有效的风险控制制度和政策，包括风险限额管理、风险分散投资、风险对冲和风险转移等。
同时，金融机构还应该加强内部控制和合规管理，确保风险控制措施的有效实施。
4. 风险监测：风险监测是对金融机构的风险状况进行实时、动态的监测和跟踪，及时发现和预警风险的变化和趋势。
金融机构应该建立完善的风险监测系统和指标体系，包括建立风险监测报告和风险指标报告，进行风险事件的跟踪和分析，及时采取相应的风险应对措施。
除了以上四个环节，金融风险管理还需要注重以下几个方面：1. 人员素质：金融机构应该建立一支专业、高素质的风险管理团队，包括风险管理专家、数据分析师、风险监控员等，他们应具备扎实的金融知识和丰富的实践经验，能够熟练运用各种风险管理工具和方法。
金融风险管理的四大流程Financial risk management involves four main processes: identifying, analyzing, controlling, and monitoring risk. 金融风险管理涉及四个主要流程：识别、分析、控制和监测风险。
Firstly, the process of identifying risk is crucial in understanding and assessing potential threats to an organization's financial stability. Identifying risk involves recognizing and understanding the various types of risks that can impact the organization, such as credit risk, market risk, operational risk, and liquidity risk. Proper identificationof these risks allows for a more comprehensive risk management strategy. 首先，识别风险的过程对于理解和评估对组织的金融稳定性构成潜在威胁至关重要。
识别风险涉及识别和理解可能影响组织的各种风险类型，如信用风险、市场风险、运营风险和流动性风险。
对这些风险的正确识别可以实现更全面的风险管理策略。
Once risks have been identified, the next step is to analyze the potential impact of these risks on the organization. This involves assessing the likelihood of the risks occurring and the potential severity of their impact. By analyzing risk, organizations can prioritizewhich risks to address and develop strategies to mitigate their impact. 一旦风险被识别出来，下一步就是分析这些风险对组织的潜在影响。
国开一体化平台《金融风险管理》形考任务(1-4)试题及答案（课程代码：02328，整套相同，Ctrl+F查找更快捷，李老师祝同学们取得优异成绩！）----------------------------------------------------------------形考任务（1）----------------------------------------------------------------一、名词解释：（每题6分，共30分）1、汇率风险答：汇率风险：一定时期的国际经济交易当中，以外币计价的资产与负债，由于汇率的变化而引起其价值涨跌的不确定性2、（金融风险管理的）预防策略答：（金融风险管理的）预防策略：金融风险尚未发生时，人们预先采取一定的防备性措施，以防止金融风险发生的策略3、（金融风险管理的）规避策略答：（金融风险管理的）规避策略：人们根据一定的原则，采用一定的技巧，来自觉地规避开各种金融风险，以减少或避免这些金融风险所引起的损失4、法律风险答：法律风险：因为法规不明确或交易不受法律保障，从而使合约无法履行而给交易商带来损失的风险5、国家风险答：国家风险：在国际经济活动中，由于国家的主权行为所引起的造成损失的可能性二、判断题：（每题5分，共30分）1、只要是金融活动，都面临着风险。
（V）2、程序控制不完备引发的风险被称为系统风险。
（X）3、遭受国家风险的主体一定是主权国家。
（X）4、广义的保值策略不仅包括套期保值策略，还包括其他种类的金融风险管理策略。
（V）5、因市场价格发生变化而产生的金融风险被称为市场风险。
（V）6、企业和个人产生的风险属于狭义的金融风险。
（X）三、简答题：（共3题，共40分）1、简述金融风险的含义，及金融风险都有哪些性质（16分）答：（1）金融风险的含义：金融风险有广义和狭义之分。
任何从事资金融通的经济主体都存在受损失的可能。
包括政府风险、金融机构风险、企业风险、个人风险和国际风险的金融风险一般称为广义的金融风险。
第四章商业银行的风险管理第一节商业银行风险的识别与估计一、商业银行风险的识别商业银行风险的识别主要包括判断银行在经营过程中面临哪些风险，这些风险之间有什么关系，最主要的风险是什么，风险产生的根源何在，风险结构性质如何，风险可能产生的影响是什么等等。
商业银行面临的风险主要有：1.信用风险信用风险是指债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性。
或者是交易的一方不履行义务而给交易的对方带来损失的可能性。
它是银行的常见的风险，也是最主要的风险。
（1）贷款业务的信用风险A.贷款集中所带来的信用风险B.对关系人贷款带来的信用风险C.境外外汇贷款形成的信用风险（2）其他业务的信用风险A.证券投资业务B.票据贴现业务C.或有负债业务2.流动性风险流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或者资产的增加提供融资。
即当银行流动性不足时，其无法以合理的成本迅速增加负债或者以正常的价格变现资产而获得足够的资金。
流动性风险也是商业银行面临的主要风险。
（1）银行流动性风险的特征A.不能及时、足额支付到期的存款债务B.无法满足正常合理的贷款需要C.要高于市场成本为代价筹集资金D.被迫以低于市场的价格变现资产（2）银行流动性风险产生的原因A.资产与负债的期限不匹配B.过度依赖短期资金来源C.不良资产比例过高。
由此可见，流动风险是一种派生风险，其根本原因还是信用风险和其它风险。
3.利率风险利率风险是指商业银行的财务状况在利率出现不利的波动时所面临的风险。
利率风险也是商业银行面临的基本风险。
利率风险的主要形式有：（1）重新定价风险（2）收入曲线风险（收入斜率变化）（3）期权性风险（期权性资产、负债）4.市场风险市场风险是指由于市场因素，如利率、汇率和资产价格变化，给商业银行造成损失的可能性。
市场风险包括：利率风险、汇率风险和资产价格风险。
汇率风险是指由于汇率变动特别是出现与预测相反的变动，给商业银行造成损失的可能性。
资产价格风险是指资产的市场价格发生变化而使银行持有的资产价值减少的风险。
