金融统计分析作业(3商业银行统计分析)

金融统计分析报告
金融统计分析报告
1. 引言：介绍分析报告的目的和背景，说明所使用的数据来源和方法。

2. 数据概览：提供所分析数据的基本信息，包括样本量、时间范围、变量定义等。

3. 描述统计分析：对数据进行基本的描述性统计分析，包括平均数、中位数、标准差、最大值和最小值等指标。

通过这些指标可以了解数据的分布情况和基本统计特征。

4. 相关性分析：通过相关系数分析或回归分析等方法，探究变量之间的关系。

可以研究不同变量之间的相关性以及其对金融市场的影响程度。

5. 时间序列分析：分析金融数据的时间序列特征，包括趋势分析、季节性分析和周期性分析等。

通过时间序列分析，可以预测未来的趋势和周期。

6. 风险评估：用统计方法对金融风险进行评估，包括价值-at-risk (VaR) 分析和条件风险值(CVaR) 分析等。

通过这些方法，可以对金融市场的风险进行量化和评估。

7. 假设检验：对金融市场的假设进行统计检验，验证假设的合理性。

常见的假设检验方法包括 t 检验、卡方检验和 F 检验等。

8. 结论：总结报告的主要发现和结论，提出对金融市场的建议和展望。

9. 参考文献：列出本报告所引用的文献和数据来源。

附：附录：在附件中提供数据分析所使用的代码和计算过程。

金融统计分析作业3一、1. D 2. D 3. A 4. C 5. A 6. D 7.C 8.B 9.C 10.B二、1.ABCDE 2.ABC 3.ABCDE 4.BCE 5.ABCDE 6.ABCD 7.ABCDE 8.BCE三、名词解释1、国际收支国际收支是一个经济体（一个国家或地区）与其他经济体在一定时期（通常是一年）发生的全部对外经济交易的综合记录。

2、国际收支平衡指在某一特定的时期内（通常为一年）国际收支平衡表的借方余额和贷方余额基本相等，处于相对平衡状态。

3、居民一个经济体的居民包括该经济体的各级政府及其代表机构，以及在该经济体领土上存在或居住一年（含一年）以上的个人及各类企业和团体。

（大使领馆、外交人员、留学人员均一律视为其原经济体的居民而不论其居住时间是否超过一年）4、经济项目指商品和服务、收益及经济转移。

5、外债外债是在任何给定的时刻，一国居民所欠非居民的以外国货币或本国货币为核算单位的具有契约性偿还义务的全部债务。

6、负债率指一定时期内一国的外债余额占该国当期的国内生产总值的比值。

7、贷款行业集中度贷款行业集中度＝最大贷款余额行业贷款额/贷款总额8、利率敏感性资产是指那些在市场利率发生变化时，收益率或利率能随之发生变化的资产。

利率非敏感性资产则指对利率变化不敏感，或者说利息收益不随市场利率变化而变化的资产。

四、简答题1、资产转移的特征是：（1）转移的是固定资产，或者是债权人不要求任何回报的债务减免；（2）与固定资产的获得和处理相关的现金转移。

不符合上述特征的转移就是经济转移。

2、借外债的经济效益表现在以下几个方面：（1）投资：借外债可以弥补国内建设资金不足，增加投资能来。

（2）技术和设备：借入外债后，债务国可以根据本国的生产需要和消化能来引进国外的先进技术的设备，经过不断的吸收，提高本国的生产技术水平和社会劳动生产率，生产出能够满足国内需要的产品，丰富本国人民的物质文化生活。

金融统计分析作业（一）一、单选题1、下列中哪一个不属于金融制（度。

）A、机构部门分类B、汇率制度C、支付清算制度D、金融监管制度2、下列哪一个是商业银行（。

）A、中国进出口银行B、中国银行C、国家开发银行D、邮政储蓄机构3、《中国统计年鉴》自（）开始公布货币概览数据。

A、1980年B、1989年C、1990年D、1999年4、货币与银行统计体系的立足点和切入点是）。

（A、政府B、金融机构C、非金融企业D、国外5、国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部）分。

是（A、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表B、货币当局资产负债表、商业银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表C、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表D、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债表6、我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分）是。

（A、货币当局资产负债表、国有商业银行资产负债表、特定存款机构资产负债表B、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表C、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债表D、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表7、货币与银行统计的基础数据是以）（数据为主。

A、流量B、存量C、时点D、时期8、存款货币银行最明显的特征是）（。

A、办理转帐结算B、能够赢利C、吸收活期存款，创造货币D、经营存款贷款业务9、当货币当局增加对政府的债权时，货币供应量一般）会。

（A、增加B、减小C、不变D、无法确定10、准货币不包括（）。

A、定期存款B、储蓄存款C、活期存款D、信托存款和委托存款二、多选题1、金融体系是建立在金融活动基础上的系统理论，它包）。

括（A、金融制度B、金融机构C、金融工具D、金融市场E、金融调控机制2、政策银行包括（）。

A、交通银行B、中信实业银行C、中国农业发展银行D、国家开发银行E、中国进出口银行3、金融市场统计包括（）。

金融统计分析作业3（本站推荐）第一篇：金融统计分析作业3（本站推荐）金融统计分析作业3计算题以美国为例，分析说明有关情况在编制国际收支平衡表时如何记帐。

（为简便起见，资金与金融帐户只区分长期资本与短期资本）。

（1）美国向中国出口10万美圆小麦，中国以其在美国银行存款支付进口货款。

(2）美国由墨西哥进口1万美圆的纺织品，3个月后支付货款。

(3）某美国人在意大利旅游，使用支票支付食宿费用1万美圆，意大利人将所获美圆存入美国银行。

（4）美国政府向某国提供100万美圆的谷物援助。

（5）美国政府向巴基斯坦提供100万美圆的货币援助。

（6）美国居民购买1万美圆的英国股票（1）美国在商品项下贷记10万美元；美国在资本项下借记`10万美元，因为中国在美国存款减少，即美国外债减少。

（2）美国在商品项下借记1万美元；美国在短期资本帐下贷记1万美元，因为墨西哥和美国提供的短期贸易融资使美国负债增加。

（3）美国在服务项目下借记1万美元，因为旅游属于服务项目；美国在金融项目贷记1万美元，因为外国人在美国存款意味这美国对外负债增加。

（4）美国在单方转移项目下借记100万美元，因为赠送谷物类似于货物流出；美国在商品项下贷记100万美元，因为谷物出口本来可以带来货币流入。

（5）美国在单方转移项下借记100万美元；同时，在短期资本项下贷记100万美元，因为捐款在未动时，转化为巴基斯坦在美国的存款。

（6）美国在长期资本项下借记1万美元，因为购买股票属于长期资本项目中的交易；美国在短期资本下贷记1万美元，因为英国人会将所得美元存入美国银行。

第二篇：《金融统计分析》作业参考答案《金融统计分析》作业参考答案金融统计分析作业1答案一、单选题：1.C 2.B 3.B 4.B 5.A 6.D 7.B 8.C 9.A 10.C二、多选题：1.ABCDE 2.CDE 3.BCE 4.BCE 5.ABD 6.BD 7.BCDE8.AE 9.AB10.BC三、名词解释（答案见《金融统计分析学习指导》）：1.P152.P153.P154.P885.P886.P897.P898.P89 9.P89 10.P89四、解答题（答案见《金融统计分析学习指导》）：1.P16 2.P173.P904.P925.P93五、计算分析题（答案见《金融统计分析学习指导》）：1.P952.P973.P100 金融统计分析作业2答案一、单选题：1.C 2.A 3.C 4.D 5.C 6.D 7.A 8.B 9.A 10.D二、多选题：1.ABCD 2.ABC 3.ADE 4.AE 5.BC 6.CDE 7.AD8.ABCDE 9.BCE 10.BC三、名词解释（答案见《金融统计分析学习指导》）：1.P1402.P1413.P1414.P1425.P1966.P1977.P197 8.P198四、解答题（答案见《金融统计分析学习指导》）：1.P1432.P1443.P200五、计算分析题（答案见《金融统计分析学习指导》）：1.P1452.P1483.P1484.P202 金融统计分析作业3答案一、单选题：1.D 2.D 3.A 4.C 5.A 6.D 7.C 8.B 9.C 10.B二、多选题：1.ABCDE 2.ABC 3.ABCDE 4.BCE 5.ABCDE 6.ABCD7.ABCDE 8.BCE三、名词解释（答案见《金融统计分析学习指导》）：1.P2592.P2593.P2594.P2595.P2606.P2607.P318 8.P319四、解答题（答案见《金融统计分析学习指导》）：1.P2602.P2623.P2634.P321五、计算分析题（答案见《金融统计分析学习指导》）：1.P2652.P2653.P3234.P323 金融统计分析作业4答案一、单选题：1.C 2.A 3.C 4.A 5.A 6.D 7.A 8.B 9.D 10.C二、多选题：1.ABD 2.ACDE 3.ABCE 4.AC 5.ABCDE 6.DE7.ABCE 8.ABCE三、名词解释（答案见《金融统计分析学习指导》）：1.P3192.P3193.P3204.P3205.P630四、解答题（答案见《金融统计分析学习指导》）：1.P3212.P3223.P322五、计算分析题（答案见《金融统计分析学习指导》）：1.P3232.P324第三篇：金融统计分析作业(四)《金融统计分析》作业(四)一,单选题1,息差的计算公式是()A,利息收入/赢利性资产-利息支出/付息性负债B,非利息收入/总资产-非利息支出/总负债C,利息收入/总资产-利息支出/总负债D,非利息收入/赢利性资产-非利息支出/赢利性负债2,某商业银行的利率敏感性资产为3亿元,利率敏感性负债为2.5亿元.假设利率突然上升,则该银行的预期赢利会().A,增加 B,减少 C,不变 D,不清楚3,不良资产比例增加,意味着商业银行哪种风险增加了()A,市场风险 B,流动性风险 C,信贷风险 D,偿付风险4,如果银行的利率敏感性缺口为正,则下述哪种变化会增加银行的收益().A,利率上升 B,利率下降 C,利率波动变大 D,利率波动变小5,按照中国人民银行对银行业资产风险的分类,信用贷款的风险权数为().A,100 B,50 C,20 D,106,银行平时对贷款进行分类和质量评定时,采用的办法是()A,对全部贷款分析B,采用随机抽样的方法抽出部分贷款分析,并推之总体C,采用判断抽样的方法抽出部分贷款分析,并推之总体D,采用随机抽样和判断抽样相结合的方法抽出部分贷款分析,并推之总体7,1968年,联合国正式把资金流量帐户纳入()中.A.国民经济核算帐户体系 B.国际收支表C.货币与银行统计体系D.银行统计8,依据法人单位在经济交易中的特征,国内常住法人单位可进一步划分为().A.住户部门,非金融企业部门,金融机构部门B.非金融企业部门,金融机构部门,政府部门C非金融企业部门,金融机构部门,国外D.住户部门,非金融企业部门,政府部门9,金融体系国际竞争力指标体系中用于评价货币市场效率竞争力的指标是()A,资本成本的大小 B,资本市场效率的高低C,股票市场活力 D,银行部门效率10,银行部门效率竞争力的指标体系中,用以反映商业银行的经营效率的指标是()A,对金融交易的信任 B,金融机构透明度C,利差 D,银行部门资产占GDP的比重二,多选题1,下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加().A,利率敏感性缺口为正,市场利率上升B,利率敏感系数大于1,市场利率上升C,有效持有期缺口为正,市场利率上升D,有效持有期缺口为负,市场利率上升2,商业银行的经营面临的四大风险有().A,环境风险B,倒闭风险C,管理风险D,交付风险 E,财务风险3,环境风险分折法中,需要考虑的环境因素包括有().A,汇率和利率波动 B,同业竞争 C,宏观经济条件D,资本充足率 E;商业周期4,银行的流动性需求在内容上主要包括()A,存款户的提现需求 B,资本金需求 C,贷款客户的贷款需求D,法定需求 E,投资资金需求5,资金流量核算的基础数据与以下哪些统计体系有密切的关系().A.国际收支 B.货币与银行统计 C.国民生产统计D.证券统计E.保险统计6,资金流量核算采用复式记帐方法,遵循()估价标准.A,收付实现制记帐原则,使用交易发生时的市场价格,B,收付实现制记帐原则,使用现行市场价格C,权责发生制记帐原则,使用现行市场价格D,权责发生制记帐原则,使用交易发生时的市场价格E,权责发生制记帐原则,使用交易者双方商定的实际价格7,金融体系竞争力指标体系由()4类要素共27项指标组成.A,资本成本的大小 B,资本市场效率的高低 C,股票市场活力D,债券交易频繁程度 E,银行部门效率8,股票市场活力的竞争力的主要指标有()A,股票市场筹资额 B,股票市场人均交易额 C,国内上市公司数目D,股东的权利和责任 E,内幕交易三,名词解释1,第二级准备2,存款稳定率3,资本收益率4,有效持续期5,净金融投资四,简答题1,简述商业银行资产负债管理的主要方法.2,简述影响商业银行收益率的主要因素.3,简述我国目前提倡的资产质量的分类体系.五,计算分析题1,下面是五大商业银行的存款总量数据,假设你是建设银行的分析人员,请就本行的市场竞争状况作出简要分析.行别本期余额(亿)比上月新增额(亿)比上月增长率(%)金融机构102761.641288.091.27五行总计69473.04841.261.23工商银行27333.16271.55农业银行14798.60218.611.5中国银行8193.3059.540.73建设银行15941.27206.111.31交通银行3206.7185.452.742,下表是一家商业银行的有关资料,假设表中所有项目都以当前市场价值计算,所有的利息按年支付,没有提前支付和提前取款的情况,也不存在问题贷款.资产市场现值(1000元)利率(%)有效持有期负债及资本市场现值(1000元)利率(%)有效持有期现金定期存款650商业贷款850可转让定期存单454国库券300总负债1104股东权益总计1200总计1200请计算每笔资产和负债的有效持续期和总的有效持续期缺口,并分析利率变动对该银行收益的影响.参考答案一,单选题1,C 2,D 3,A 4,C 5,A6,D 7,C 8,B 9,C 10,B二,多选题1,ABCDE 2,ABC 3,ABCDE 4,BCE5,ABCDE 6,ABCD 7,ABCDE 8,BCE三,名词解释1,第二级准备第二级准备一般指的是银行的证券资产,它的特点是兼顾流动性和赢利性,但流动性一般不如一级准备的流动性强,且存在着一定的风险.2,存款稳定率存款稳定率是指银行存款中相对稳定的部分与存款总额的比例,其计算式是:存款稳定率=(定期储蓄存款+定期存款+活期存款*活期存款沉淀率)/存款总额*100%该指标反映了银行存款的稳定程度,是掌握新增贷款的数额和期限长短的主要依据.3,资本收益率资本收益率是指每单位资本创造的收益额,它是测度商业银行赢利能力的关键指标,计算公式为:资本收益率(ROE)=税后净收益/资本总额4,有效持续期缺口有效持续期缺口是综合衡量银行风险的指标,计算式是:资产平均有效持有期-(总负债/总资产)*负债平均有效持续期,当其值为正时,如果利率下降,资产价值增加的幅度比负债大,银行的市场价值将会增加,反之如果利率上升,银行的市场价值将会下降;其值为负时相反.5,净金融投资核算期内,各部门形成的金融资产总额与形成的负债总额的差额,等于各部门总储蓄与资本形成总额的差额.这个差额被称为净金融投资.四,简答题.1,商业银行资产负债管理的主要方法.商业银行的主要资产负债管理办法有:(1)资金汇集法.即将各项负债集中起来,按照银行的需要进行分配,在分配资金时常首先考虑其流动性.(2)资产分配法.即银行在选择资产的种类时,首先考虑负债结构的特点;按法定准备金比率的高低和资金周转速度来划分负债的种类,并确定相应的资金投向.(3)差额管理法.差额可以分为以利率匹配和以期限匹配形成的差额,以这些差额作为资产与负债内在联系的关键因素,通过缩小或扩大差额的额度,调整资产与负债的组合和规模.(4)比例管理法.是指商业银行在资产负债管理过程中,通过建立各种比例指标体系以约束资金运营的管理方式.2,影响商业银行收益率的主要因素.(1)规模变动对收益的影响.银行的规模明显是一个影响收益率的因素,以资产收益率来衡量时,赢利领先的银行通常是中小型银行;它们可能从较低的营业总成本中获益;而以股东回报率来衡量时,规模较大的银行更具优势.(2)存款结构对收益的影响.收益率较高的银行通常存款成本结构较好.资产结构对收益率的影响也不容忽视.这方面的分折集中于银行资产的收益结构,例如收息资产比价,收息资产的利息结构等.高收益的银行倾向于拥有更多的收益资产.(3)雇员生产率水平.赢利水平高的银行通常人均创造的收入和管理的资产更多一些,生产率较高的雇员的薪水通常也较高.(4)扩展手续费收人.(5)利率变动.(6)存款和贷款业务的增长.3,简述我国目前提倡的资产质量的分类体系.现在人民银行要求商业银行利用国际上通用的五级分类法对贷款质量进行评估.贷款五级分类法是一套对银行的贷款质量进行评价并对银行抵御贷款损失的能力进行评估的系统方法.五级分类法按照贷款质量的高低依次将贷款分为正常,关注,次级,可疑和损失.这种方法评价贷款质量的标准是多维的,包括贷款人偿还本息的情况,贷款人的财务情况,借款的目的和使用,信贷风险及控制,信贷支持状况等.贷款五级分类法有助于商业银行更系统,全面的评价把握贷款质量,其优点是使用多维的标准评价贷款质量,比一逾两呆的方法,方法上更为全面;评价的结构和过程更有利于进行贷款管理;更符合审慎会计原则等.五,计算分析题1,解:本行存款市场本月余额占比:占金融机构的15941.2/102761.64=15.51%在五大国有商业银行中占比:15941.27/69473.04=22.9%在五大国有商业银行中位居第二,仅次于工行,但差距较大.从余额上看与农业银行的差距很小,收到农行的较大挑战.从新增占比来看,新增额占五大商业银行新增额的206.11/841.26=24.5%,大于余额占比,市场分额在提高.但这是由于工商银行的份额大幅下降所致.本行新增额占比要低于农业银行,由于两行余额占比相差不大,这一现象需要高度重视.从发展速度上看,本行存款增长率低于中行和农行,仅大于工行.2,解:3年期商业贷款的有效持续期是年同理可以计算其他资产和负债的有效持续期如下表所示资产市场现值(1000元)利率(%)有效持有期负债及资本市场现值(1000元)利率(%)有效持有期现金定期存款(1年)650商业贷款(3年)8502.65可转让定期存单(4年)4543.49国库券(9年)3005.97总负债11042.02股东权益总计12003.37总计1200资产的平均有效持续期是:(850/1200)*2.65+(300/1200)*5.97=3.37年负债的平均有效持续期是:(650/1104)*1+(454/1104)*3.49=2.02年有效持续期缺口是3.37-2.02=1.35年该银行的有效持续期缺口为正,当市场利率下降时,资产负债的价值都会增加,但资产的增幅更大,所以银行的市场价值会增加,反之,如果市场利率上升,则该银行的市场价值会下降.第四篇：金融统计分析第一章金融统计分析的基本问题1.在商品流通过程中产生货币的运动形式属于（D货币流通）2.下列中哪一个不属于金融制度?(C 汇率机构部门分类)4.下列哪一个是商业银行(B)B.中国银行5.中国金融体系包括几大部分?(D)D.八大部分6.货币供应量统计严格按照(C)的货币供应量统计方法进行.C.国际货币基金组织7.非货币金融机构包括(A).A.信托投资公司、证券公司8.《中国统计年鉴》自（D）开始公布货币概览数据。

国家开放大学电大本科《金融统计分析》计算分析题题库及答案（试卷号：1013）一、计算分析题1.日元对美元汇率由122.05变为105. 69,试计算日元对美元汇率的变化幅度。

解：日元对美元汇率的变化幅度：（122. 05/105. 69-1） X 100"6=15. 48%,即日元对美元升值15. 48%。

日元升值有利于外国商品的进口，不利于日本商品的出口，因而会减少贸易顺差或扩大贸易逆差。

27.下表是某国A,B两年的基础货币表,试根据它分析基础货币的结构特点并对该国两年的货币供给量能力进行比较分析。

某国A、B两年基础货币表单位:亿元解：（1）由给出的基础货币表可以看出，发行货币和金融机构在中央银行的存款是构成基础货币的主要部分，非金融机构在中央银行的存款在基础货币的比重较小。

（2）A› B两年中，发行货币在基础货币中所占的比重未变，而金融机构在中央银行的存款比重下降，非金融机构在中央银行存款的比重上升。

因此，在该国在货币乘数不变的条件下B年的货币供应量相对于A 年是收缩的。

28下表是某公司2010年（基期）、2011年（报告期）的财务数据。

请利用因素分析法来分析各因素的影响大小和影响方向。

解：该分析中从属指标与总指标之间的基本关系是：净资本利润率二销售净利润率*总资本周转率*权益乘数下面利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响方向：销售净利润率的影响=（报告期销售净利润率一基期销售净利润率）*基期总周转率*基期基金权益乘数二（20T9）*0. 9*2. 5=2. 25总资本周转率的影响=（报告期总资本周转率一基期总资本周转率）*基期销售净利润率*基期基金权益乘数二（LI-0・ 9） *19*2. 5=9. 5率=(2. 3-2. 5) *19*0. 9=3. 4229下表是某国A、B两年的基础货币表，试根据它分析基础货币的结构特点并对该国两年的货币供给量能力进行比较分析。

某国A、B两年基础货币表单位：亿元解：（1）由给出的基础货币表可以看出，发行货币和金融机构在中央银行的存款是构成基础货币的主要部分，非金融机构在中央银行的存款在基础货币的比重较小。

第1篇一、引言随着金融行业的快速发展，金融统计数据已成为衡量金融运行状况、制定金融政策、评估金融风险的重要依据。

本报告通过对金融统计数据的分析，旨在揭示我国金融市场的运行规律，为政策制定者和金融机构提供决策参考。

二、数据来源与处理1. 数据来源本报告所使用的数据主要来源于中国人民银行、国家统计局、中国银保监会、中国证监会等官方机构发布的金融统计数据。

2. 数据处理（1）数据清洗：对原始数据进行筛选、整理，剔除异常值和缺失值。

（2）数据整合：将不同来源的数据进行整合，形成统一的金融统计数据库。

（3）数据转换：将部分数据转换为所需形式，如将金额单位转换为元。

三、金融统计数据分析1. 货币供应量分析（1）广义货币供应量（M2）分析从图1可以看出，我国广义货币供应量（M2）近年来呈现持续增长的趋势。

2010年至2020年，M2年均增长率约为13.6%。

这表明我国货币供应量保持较高水平，有利于支持经济增长。

（2）狭义货币供应量（M1）分析如图2所示，我国狭义货币供应量（M1）近年来也呈现增长趋势，但增速相对较慢。

2010年至2020年，M1年均增长率约为8.2%。

这表明我国货币供应结构有所调整，流动性逐渐从M1转向M2。

2. 信贷数据分析（1）人民币贷款分析如图3所示，我国人民币贷款余额自2010年以来持续增长，2010年至2020年，年均增长率约为16.6%。

其中，个人贷款和公司贷款是贷款增长的主要动力。

（2）外币贷款分析如图4所示，我国外币贷款余额自2010年以来呈波动下降趋势。

2010年至2020年，年均下降率为3.5%。

这表明我国金融对外开放程度逐渐提高，外币贷款占比有所下降。

3. 股票市场分析（1）股票市场总市值分析如图5所示，我国股票市场总市值自2010年以来呈现波动上升趋势。

2010年至2020年，年均增长率约为22.6%。

这表明我国股票市场在资本市场中的地位不断提升。

（2）股票市场成交额分析如图6所示，我国股票市场成交额自2010年以来呈现波动上升趋势。

试卷代号：1013中央广播电视大学2010-2011 学年度第二学期“开放本科”期末考试金融统计分析试题2011年7月一、单项选择题(从下列每小题的四个选项中，选择一个正确的，将其顺序号填入题后的括号内，每小题2 分，共40 分)1. 货币和银行统计体系的立足点和切入点是() 。

A. 非金融企业部门B. 政府部门C. 金融机构部门。

D. 住户部门2. 我国货币与银行统计体系中的货币概览是() 合并后得到的账户。

A. 货币当局的资产负债表与特定存款机构的资产负债表B. 存款货币银行的资产负债表与特定存款机构的资产负债表C. 存款货币银行的资产负债表与非货币金融机构的资产负债表D. 货币当局的资产负债表与存款货币银行的资产负债表3. 当货币当局增加对政府的债权时，货币供应量一般会() 。

A. 增加B.减小C.不变D.无法确定4. 以下几种金融工具按流动性的高低依次排序为() 。

A. 现金、储蓄存款、活期存款、债券、股权B. 现金、活期存款、债券、储蓄存款、股权C. 现金、活期存款、储蓄存款、债券、股权D. 现金、活期存款、储蓄存款、股权、债券5. 通常，当政府采取积极的财政和货币政策时，股市行情会() 。

A. 看涨B. 走低C.不受影响D.无法确定6.某产业处于成长期，则其市场表现( 价格) 的特征是()A.大幅度波动B.快速上扬，中短期波动C.适度成长D.低价7.A 股票的严系数为1.2 ，B股票的P系数为0.9 ，则() 。

A.A 股票的风险大于B 股B.A 股票的风险小于B 股C.A 股票的系统风险大于B股D.A 股票的非系统风险大于B 股8. 假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。

则当N 变得很大时，关于股票组合的总风险说法正确的是() 。

A. 总风险在变大B. 总风险不变C.总风险在全面降低，当N 大于30 时，总风险略微大于市场风险D. 总风险的变化方向不确定9. 对于付息债券，如果市场价格高于面值，则() 。

金融统计分析形考参考答案The document was finally revised on 2021金融统计分析作业1一、1. A 2. B 3. B二、三、名词解释1. 货币流通是在商品流通过程中产生的货币的运动形式。

2.信用是商品买卖的延期付款或货币的借贷。

3. 金融是货币流通与信用活动的总称。

4. 金融机构部门是根据金融活动的机构单位所从事金融活动的同一性划分的，用以反映参加金融活动的经济主体的特征。

它是国民经济机构部门分类的重要组成部分。

5. 存款货币银行主要包括商业银行及类似机构。

这些金融机构可以以可转账支票存款或其他可用于支付的金融工具对其他部门发生负债。

存款货币银行可创造派生存款货币。

我国的存款货币银行主要由五类金融机构单位组成：国有商业银行、其他商业银行、信用合作社、财务公司以及作为政策性银行的中国农业发展银行。

6. M0M0是流通中的货币，它来源于中央银行发行的纸钞和辅币。

M0的计算公式是：流体中现金＝发行货币－金融机构的库存现金。

7. M1M1是由流通中的现金和活期存款两部分组成，又称狭义货币。

其中，流通中的现金即M0，活期存款指可用于转账支付的存款。

M2是由货币M1和准货币组成，又称为广义货币。

准货币主要包括定期存款、储蓄存款以及信托存款、委托存款等其他类存款。

9. 准货币准货币主要包括定期存款、储蓄存款，以及信托存款、委托存款等其他类存款，是广义货币M2的重要组成部分。

准货币的流动性低于货币M1。

10. 货币乘数货币乘数是基础货币和货币供应量之间存在的倍数关系。

它在货币供应量增长和紧缩时，分别起扩大和衰减作用。

使用的计算公式是：m=M2/MB，其中MB 表示基础货币，m表示货币乘数。

四、简答题1. 金融制度的基本内容：金融制度具体包括货币制度、汇率制度、信用制度、银行制度和金融机构制度、利率制度、金融市场的种种制度，以及支付清算制度、金融监管制度和其他。

这个制度系统涉及金融活动的各个环节和方面，体现为有关的国家成文法和非成文法，政府法规、规章、条例，以及行业公约、行业惯例等。

《金融统计分析》平时作业评讲（4）责任教师陈丽虹《金融统计分析》平时作业（4）包括教材第六、八、九章的内容，这部分内容涉及商业银行统计分析、资金流量统计分析和金融体系国际竞争力分析。

从作业完成情况来看，总体情况较好，但在一些选择和计算上仍然有出错的情况发生，下面就这几个方面问题进行分析评讲。

1．单项选择4题，本题主要考核了利率敏感性分析。

当银行的利率敏感性缺口为正时，利率波动增大会增加银行的收益，则正确答案分别是C。

2．单项选择题6，本题主要考核利率敏感性银行对贷款进行质量评定的方法。

银行对贷款进行质量评定的方法主要是采取随机抽样和判断抽样相结合的方法抽出部分贷款进行分析，所以本题的正确答案是D。

3．多项选择题6，本题主要考核了资金流量核算。

资金流量核算采用复式记账原理，对每笔资金流量都作双重反映。

所以选项A和B是采用收付实现制原则，不是正确答案；而资金流量核算采用的价格标准是交易发生晨的市场价格或双方商定的实际价格。

所以，本题的正确答案是DE。

4．简答题1，本题主要考核了商业银行的资产负债管理。

在回答本题时除了答出几种方法外，还应对相应方法进行阐述。

本题参考答案为：商业银行的主要资产负债管理办法有：(1)资金汇集法。

即将各项负债集中起来，按照银行的需要进行分配，在分配资金时常首先考虑其流动性。

(2)资产分配法。

即银行在选择资产的种类时，首先考虑负债结构的特点；按法定准备金比率的高低和资金周转速度来划分负债的种类，并确定相应的资金投向。

(3)差额管理法。

差额可以分为以利率匹配和以期限匹配形成的差额，以这些差额作为资产与负债内在联系的关键因素，通过缩小或扩大差额的额度，调整资产与负债的组合和规模。

(4)比例管理法。

是指商业银行在资产负债管理过程中，通过建立各种比例指标体系以约束资金运营的管理方式。

5．简答题2，本题主要考核了商业银行收益率的影响因素。

商业银行收益率的影响因素有很多，根据本题的题意答出主要影响因素即可。

金融统计分析——计算分析题目录第二章货币与银行统计分析 (2)案例一资产负债表计算 (2)案例二储蓄存款统计分析 (4)案例三货币乘数统计分析 (4)第三章证券市场统计分析 (5)案例一因素分析法分析公司财务综合状况 (5)案例二收益和风险分析 (6)案例三债券投资价值分析 (6)案例四基金单位净值分析 (8)第四章外汇市场与汇率分析 (8)案例一汇率变动对贸易的影响 (8)案例二汇率综合变动率 (8)案例三均衡汇率 (10)第五章国际收支统计分析 (10)案例一国际收支差额分析 (10)案例二国家的债务状况分析 (10)案例三国际储备充足性 (11)第六章商业银行统计分析 (11)案例一滑动平均预测 (11)案例二利率敏感性分析 (12)案例三市场占比分析 (12)案例四有效持续期缺口和利率风险 (13)第七章资产流量统计分析 (14)案例一金融资产流量的结构分析 (14)案例二非金融企业部门的融资分析 (16)第二章货币与银行统计分析案例一资产负债表计算1、根据货币当局资产负债表分析货币当局资产操作和基础货币的创造。

连续两年的货币当局的资产负债表单位：亿元解：1、第一步货币当局资产负债表单位：亿元第二步：从分析表中可以看出，1994年货币当局的基础货币比1993年增加了4071亿元。

在增加的4071亿元中，发行货币减少了71.8亿元，占全部增量的—2%, 对金融机构负债增加1927.2亿元，占全部增量的49 %, 非金融机构存款增加2215亿元，占全部增量的57%。

第三步：1994年中央银行总资产增加了3913亿元。

中央银行主要通过其中两项资产操作放出基础货币，一是；大量增加外汇资产。

增加外汇资产的含义是货币当局买进外汇，放出人民币，1994年货币当局外汇资产增加2832亿元，占全部资产增量的72%。

二是：增加对非货币金融机构的债权。

1994年货币当局对非货币金融机构的债权增加2215亿元，占全部增量的57 %。

欢迎共阅金融统计分析计算题1.额。

(每步计算保留小数点后一位即可)。

作业3、解：％，从而623057解：负债率=债务率=偿债率 3本贸解： (122、(105． 4析法来分析各个因素的影响大小和影响方向。

作业2解：A公司的财务分析表==（==报告期销售净利润率×报告期总资本周转率×（报告期权益乘数-基期权益乘数）=18.83%×1.12×(2.06-2.37)=-6.54%净资本收益率的变化=报告期净资本收益-基期净资本收益率=销售净利润率的影响+总资本周转率的影响+权益乘数的影响=43.44%-33.41%=2.29%+14.28%+（-6.54%）=10.03%综合以上分析：可以看到A公司的净资产收益率1999年相对1998年升高了10.03个百分点，其中由于销售净利润率的提高使净资产收益率提高了2.29个百分点，而由于总资产周转率的速度加快，使净资产收益率提高了14.28个百分点；由于权益乘数的下降，使得净资产收益率下降了6.54个百分点，该因素对净资产收益率的下降影响较大，需要进一步分析原因。

（0.106%*20%）+（2.58*25%）+（-1.48%*15%）+（-0.27%*20%）+（1.26%*10%）+（1.01%*10%）=0.62%从总体上看，人民币升值了0.62%6．某证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。

若某时点，该基金有现金7.6亿元，其持有的股票A（4000万股）、B（1000万股），C（1500万股）的市价分别为20元、25元、30元。

同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为7.7亿元。

另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有70万元应付未付款。

试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。

L解：(1)基金总资产：(2)基金总负债： =200+70~=270(万元)(3)基金总净值，基金总资产一基金总负债=303000--270=302730(万元)(4)基金单位净值’基金总净值／基金单位：302730／250000=1.2109元7．已知某年度非金融企业部门的实物投资为14298.2亿元，当年该部门的可支配收入为7069.8亿元。