风险管理2

2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(二)及答案单选题（共30题）1、某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为（）。

A.11.11％B.11.22％C.12.11％D.12.22％【答案】 D2、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。

内部审计至少应每()进行一次全面审计。

A.1年B.2年C.3年D.4年【答案】 C3、（2018年真题）下列关于流动性比例的叙述中，错误的是（）。

A.流动性比例的计算公式为：流动性比例=（流动性资产余额／流动性负债余额）×100％B.商业银行的流动性比例应当不低于20％C.流动性比例可衡量银行短期（1个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况D.要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要【答案】 B4、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。

A.RAROC=(收益-预期损失）÷非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失）÷预期损失C.RAROC=(非预期损失-预期损失）÷收益D.RAROC=(预期损失-非预期损失）÷收益【答案】 A5、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．5亿元，回收成本为0．7亿元，违约风险暴露为1．6亿元，则违约损失率为()。

A.47％B.50％C.43％D.53％【答案】 B6、（2018年真题）下列关于商业银行流动性风险的说法中，错误的是（）。

A.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平B.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机C.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务，满足资产增长或其他业务发展需要的风险D.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险【答案】 D7、下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（）。

/s/blog_493a8455010099wg.html量化风险管理(2)-水晶球软件工具使用CMMI四级里面对风险的量化分析，和基于量化数据的改进是很重视的。

前面我们谈到过当我们确定要改进一个目标的时候，比如缺陷密度DD，我们首先要确定有哪些因子会影响到缺陷密度，分析出来后需要根据历史数据进行相关性分析，分析完成后即可以建立起PPM 的预测模型。

比如我们可以得到关于缺陷密度的预测模型为:Defect Density = 389 + 2.12RV + 5.32DC – 24.1QCRV - 需求的不稳定性。

DC - 设计的复杂度。

QC - 评审和Review等坚持工作的有效性。

有了这个模型后，我们就可以结合我们的目标来寻找如何去改进。

比如我们现在的目标是期望在90%的概率的情况下，缺陷密度都能够控制在<0.35的范围内。

根据现在的历史数据我们可以得到如下的各个因子的分布区间:有了这个数据后我们就可以按照水晶球软件对我们期望的DD值进行蒙特卡洛模拟。

该软件的下载地址为:/。

我们只需要对三个影响因子的概率分布进行简单的设置，对需要模拟的目标进行设置后，系统就会自动的根据概率分布进行1000次的模拟。

通过模拟后我们可以得到下图:可以看到在90%的概率下，现在能够保证的是缺陷密度DD是<0.42。

没有达到我们的要求。

因此我们必须对三个影响因子进行改进，可以是调整均值，也可以是调整其标准差。

究竟是调整哪个因子，我们可以通过因子的敏感性分析来确定究竟哪些因子对目标的影响最大，如下图:通过该图我们可以调整对目标影响较大的QC，调整完成后我们再进行模拟看是否目标已经达到我们的要求。

达到要求后我们就可以得到具体的QC的改进目标，比如QC需要调整到(7,10)的范围内，最可能值在8左右才能够满足我们对目标的需求。

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风险管理21.在重复保险情况下，被保险人有权向若干个保险人中的任何一个保险人索赔，这种赔偿方式称为（ A ).A.连带责任分摊制B.顺序分摊制C.责任限额分摊制D.比例责任分摊制2.在估测未来损失时，损失数据包藏着有用的模型，如果从不同的来源以不同的技术收集，可能会影响预测结果的( D )。

A. 准确性B. 有效性C. 合法性D. 准确性和有效性3.在重复保险情况下，甲保险人承保6万元，乙保险人承保8万元，今发生保险损失7万元，若被保险人向先签单者甲索赔，按照顺序分摊制，则甲应赔偿（ C ）。

A.6万元B.7万元C.3.23万元D.3.77万元4.（B）侧重于特定期内遭受损失的风险单位数，是众多风险单位在空间上的平均结果A. 时间性说法B. 空间性说法C. 合法性说法D. 连续性说法5.以下说法错误的是（ C ）。

A.若成本大于收益，经济单位将考虑不采取该损失控制措施B.若成本小于收益，经济单位将采取该损失控制措施C.若成本等于收益，经济单位将考虑不采取该损失控制措施D.若成本小于收益，经济单位将考虑不采取该损失控制措施6.（C ）是指人们在生产劳动过程中出现的违反劳动生产规则的不合理行为。

A.违法行为B.合法行为C.不安全行为D.以上说法都不对7.（ A ）个方面的含义：一是指转移有风险的财产或活动；另一是指风险的财务转移这里的受让人不是保险人。

A.风险转移B.风险规避C.风险降低D.风险保留8.风险的非保险转移的实施方式包括（ ABCD ）A.中和B.免责约定C.保证书D.公司化E.责任保险9.采用财务型非保险转移方法来处理风险，具有的优点包括（ AB ）A. 财务型非保险转移方法所能处理的风险，既可以是纯粹风险，也可以是投机风险，既有可保风险，也有不可保风险。

B. 财务型非保险转移的具体操作措施灵活多样的特点C. 转让人要承担一定的代价D. 受让人有时无力承担所转移的损失责任E. 财务型非保险转移常常是通过合同双方所签订的协议条款来实现的，而法律条文、合同条款都有其明确的法律意义和标准11.关于将损失摊人经营成本的说法不正确的是（ D ）A. 将损失摊人经营成本，是指在风险事故发生时，经济单位把意外的损失计入当期损益B. 办法只适合于处理那些损失概率高但损失程度较小的风险C. 经济单位将损失直接摊入经营成本的能力取决于一年当中是否总能保持一个超过其他支出项目的收入余额D. 将损失摊入经营成本的方法与现金预算的目标是相符的。

个人和家庭风险管理(二)(总分62,考试时间90分钟)单项选择题1. 家庭财产可以分为动产和不动产，其中动产包括贵重物品，贵重物品经常面临的风险有( )。

A．责任风险 B．信用风险C．价格波动风险D．自然灾害风险2. 财产可以分为不动产和动产，下列各项属于不动产的是( )。

A．住所用品 B．机动车辆 C．个人商业财产 D．住宅3. 在进行个人和家庭的风险管理时，首先要进行风险的识别和估测。

个人和家庭风险的识别和估测就是对当前和未来计划的资金来源和使用情况进行分析，发现和衡量( )。

A．当前面临的风险因素和可能导致的损失B．风险导致收入增加或减少的金额C．导致收入减少或支出增加的潜在事故和事件D．导致收入发生变化的潜在事故和事件发生的概率4. 评估一个负担家庭生计者的死亡对家庭所产生的财务影响，通常采用( )模型。

A．资本资产定价 B．风险控制C．财产估价 D．生命价值分析5. 个人和家庭面临的风险中，下列哪一项不属于人身风险?( )。

A．生命风险 B．失业风险 C．责任风险 D．健康风险6. 生命风险中，个人的死亡除了会导致所在家庭发生额外的费用(如丧葬费)外，还会导致( )。

A．家庭成员的痛苦等精神负担 B．个人自我价值的丧失C．家庭未来收入的丧失 D．收入的终止或减少和额外费用的增加7. 为了评估一个负担家庭生计者的死亡对家庭所产生的财务影响，根据风险管理的方法可以建立一个生命价值分析模型。

( )是建立生命价值模型的第一个步骤。

A．计算家庭的各项财务收入 B．全面分析家庭面临的各种风险C．收集个人的相关信息 D．对家庭可能遭受的财务损失进行预算8. 生命风险可能的损失不包括( )。

A．单亲家庭中收入来源者的死亡 B．给单亲家庭提供救助的亲属死亡C．双亲家庭中收入来源者的死亡 D．未得到已过世配偶的公司的资助9. 在对个人财产进行确认和评估时，( )通常被认为是财产的两种基本类型。

A．不动产和动产 B．固定资产和流动资产C．不变资产和可变资产 D．有形资产和无形资产10. 我国《民法通则》规定的侵权责任主要包括( )。

2022 年银行从业资格《风险管理》第二次阶段练习(含答案及解析)1、在情景分析中，商业银行自身问题造成的流动性危机的状况下的假设是()。

A、大量负债无法展期或者以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不依赖从资金市场大规模融资或者出售流动性资产，从而引起流动性危机B、商业银行必须建立适当的流动性风险管理的内部控制系统，定期、独立地检查和评价系统的有效性，并在必要时确保对内部控制系统进行适当调整或者强化C、在商业银行自身浮现危机时，其出售资产换取现金的能力有所下降，但在整体市场危机时，这一能力下降得更厉害【参考答案】：A【解析】：通常，商业银行的流动性需求分析可分为两种情景:①商业银行自身问题所造成的流动性危机。

例如，商业银行的资产质量严重低下，无法继续产生正常的现金流入，可用资金严重匮乏，而此时大量负债无法展期或者以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不依赖从资金市场大规模融资或者出售流动性资产，从而引起流动性危机。

②整体市场危机。

B 项属于整体市场危机情形的假设； C 项不属于情景假设； D 项是整体市场危机与商业银行自身危机可能浮现的情景的区别。

2、假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类 800 亿元，关注类 200 亿元，次级类 35 亿元，可疑类 lo 亿元，损失类 5 亿元，普通准备、专项准备、特种准备分别为 40 亿元、 15 亿元、 5 亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()。

A、20%B、100%C、120%【参考答案】：C【解析】：答案为 D。

不良贷款拔备覆盖率=(普通准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)=(404-15+5)/(354-10+5)=120%。

3、依据《贷款风险分类指导原则》(银发[2001]416 号)，关注类贷款定义为()。

A、尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素B、借款人的还款能力浮现明显问题，彻底依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失C、在采取所有可能的措施或者一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或者只能收回极少部份【参考答案】：A【解析】：没有试题解析4、下列关于交易账户的说法，正确的是()。

建设工程风险管理(二)(总分：79.00，做题时间：90分钟)一、单项选择题(总题数：31，分数：31.00)1.对于建设工程风险自留来说，( )可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。

∙ A.从现金净收入中支出∙ B.建立非基金储备∙ C.自我保险∙ D.母公司保险（分数：1.00）A.B.C.D. √解析：[解析] 母公司保险可用于特大型建设工程(有众多的单项工程和单位工程)，或长期有较多建设工程的业主，如房地产开发(集团)公司。

2.复位纠偏、加固补强等补救措施和返工费用属于( )引起的损失。

∙ A.投资风险∙ B.进度风险∙ C.质量风险∙ D.安全风险（分数：1.00）A.B.C. √D.解析：[解析] 本题考查质量风险。

3.结构维分解是按建设工程组成内容进行分解，也就是考虑( )的不同风险。

∙ A.影响建设工程投资、进度、质量∙ B.建设工程实施不同阶段∙ C.不同单项工程、单位工程∙ D.政治、社会、经济、自然、技术（分数：1.00）A.B.C. √D.解析：[解析] 结构维分解，是指按建设工程组成内容进行分解，也就是考虑不同单项工程、单位工程的不同风险。

4.建设工程投标过程的风险不可采用的对策是( )。

∙ A.风险回避∙ B.风险自留∙ C.风险转移∙ D.损失控制（分数：1.00）A. √B.C.D.解析：[解析] 建设工程投标过程的风险不可采用的对策是风险回避。

5.在建设工程合同条款中规定，业主对场地条件不承担责任是建设工程风险对策的( )。

∙ A.风险回避∙ B.风险转移∙ C.风险自留∙ D.损失控制（分数：1.00）A.B. √C.D.解析：[解析] 风险转移是建设工程风险管理中非常重要而且广泛应用的一项对策，分为非保险转移和保险转移两种形式。

根据风险管理的基本理论，建设工程的风险应由有关各方分担，而风险分担的原则是：任何一种风险都应由最适宜承担该风险或最有能力进行损失控制的一方承担。