第二章金融统计学基础(一)

《统计学基础》第一——四章知识点整理第一章1.统计总体是根据一定的目的和要求所确定的研究事物的全体；总体单位——构成总体的个体单位；标志是反映总体各单位属性和特征的名称。

品质标志和数量标志区别：品质标志表明单位属性方面的特征，数量标志表明单位数量方面的特征。

品质标志只能用文字、语言来描述，数量标志的表现可以用数值来表示。

2.标志值——数量标志的取值统计指标和标志的区别：前者说明总体特征，后者说明单位特征；前者只有数值表现，后者分为品质和数量标志。

统计指标和标志的联系：指标数值大多由数量标志值或治疗标志单位数汇总而得，二者存在相互转换的关系。

3.数量指标和质量指标反映现象的总规模、总水平和工作总量的统计指标称为数量指标，用绝对数表示。

反映现象相对水平和工作质量的统计指标称为质量指标，用相对数或平均数表示。

第二章1. 统计调查的种类——普查、全面统计报表、抽样调查、重点调查、典型调查统计调查的方式全面调查和非全面调查（按调查范围划分）全面调查——对调查对象的所以单位一一进行调查。

非全面调查——对调查对象其中一部分单位进行调查，以取得调查对象的一部分资料，用来推断总体或反映总体的基本情况。

经常性调查和一次调查（按时间标志）经常性调查（连续性调查）——随着研究现象的变化，连续不断地进行调查登记。

一次性调查（不连续性调查）——间隔较长一段时间对失误的变化进行一次性调查。

统计报表和专门调查（按组织形式）报表制度——按国家统一规定的表式和内容，向各级领导机构报送统计资料。

专门调查——为某一专题研究而组织的专项调查。

2. 调查对象——需要调查的现象总体，该总体是由许多性质相同的调查单位组成的。

调查单位——所要调查的具体单位，是进行调查登记的标志的承担者。

报告单位（填报单位）——负责向上报告调查内容、提交统计资料的单位。

调查项目就是调查中所要登记的调查单位的特征，即调查单位所承担的基本标志，由一系列质量标志和数量标志构成。

第一章：导论1、什么是统计学？统计方法可以分为哪两大类？统计学是收集、分析、表述和解释数据的科学。

统计方法可分为描述统计方法和推断统计方法。

2、统计数据可分为哪几种类型？不同类型的数据各有什么特点？按照所采用的计量尺度不同，分为分类数据、顺序数据和数值型数据；按照统计数据的收集方法，分为观测的数据和实验的数据；按照被描述的对象与时间的关系，分为截面数据和时间序列数据。

按计量尺度分时：分数数据中各类别之间是平等的并列关系，各类别之间的顺序是可以任意改变的；顺序数据的类别之间是可以比较顺序的；数值型数据其结果表现为具体的数值。

按收集方法分时：观测数据是在没有对事物进行人为控制的条件下等到的；实验数据的在实验中控制实验对象而收集到的数据。

按被描述的对象与时间关系分时：截面数据所描述的是现象在某一时刻的变化情况；时间序列数据所描述的是现象随时间而变化的情况。

3、举例说明总体、样本、参数、统计量、变量这几个概念。

总体是包含研究的全部个体的集合。

比如要检验一批灯泡的使用寿命，这一批灯泡构成的集合就是总体。

样本是从总体中抽取的一部分元素的集合。

比如从一批灯泡中随机抽取100个，这100个灯泡就构成了一个样本。

参数是用来描述总体特征的概括性数字度量。

比如要调查一个地区所有人口的平均年龄，“平均年龄”即为一个参数。

统计量是用来描述样本特征的概括性数字度量。

比如要抽样调查一个地区所有人口的平均年龄，样本中的“平均年龄”即为一个统计量。

变量是说明现象某种特征的概念。

比如商品的销售额是不确定的，这销售额就是变量。

第二章：数据的收集1、调查方案包括哪几个方面的内容？调查目的，是调查所要达到的具体目标。

调查对象和调查单位，是根据调查目的确定的调查研究的总体或调查范围。

调查项目和调查表，要解决的是调查的内容。

2、数据的间接来源（二手数据）主要是公开出版或公开报道的数据；数据的直接来源一是调查或观察，二是实验。

3、统计调查方式：抽样调查、普查、统计报表等。

电⼤《⾦融统计分析》期末复习重点内容资料必考重点电⼤《⾦融统计分析》期末复习重点内容资料⼩抄第⼀章⾦融统计分析的基本问题第⼀节⾦融活动与⾦融统计分析⼀、货币、信⽤、⾦融货币作为购买⼿段不断地从⼀个商品所有者转给另⼀个商品所有者就构成了货币流通，货币流通是在商品流通过程中产⽣的货币的运动形式。

信⽤是商品买卖的延期付款或货币的借贷。

货币流通与信⽤活动密不可分地结合在⼀起就构成了⾦融。

⼆、⾦融体系⾦融体系包括以下五个⽅⾯：1.⾦融制度：涉及⾦融活动的各个⽅⾯和环节，体现为有关的国家成⽂法和⾮成⽂法，政府法规、规章、条例，以及⾏业公约和惯例的制度系统，具体包括货币制度、汇率制度、信⽤制度等。

2.⾦融机构：是国民经济机构部门分类的重要组成部分，通常被分为银⾏和⾮银⾏⾦融机构两类。

3.⾦融⼯具：⼀般解释为信⽤关系的书⾯证明、债权债务的契约⽂书；常被称为⾦融产品或⾦融商品在⾦融市场上进⾏交易；在统计中，常以⾦融资产和⾦融负债来具体体现。

4.⾦融市场：是⾦融⼯具发⾏和流转的场所。

随着现代电⼦技术的⼴泛应⽤和⼤量⽆形市场的出现，⼈们更倾向于将其理解为⾦融商品供求关系或交易活动的总和。

5.⾦融调控机制：是指政府在遵守市场规律的基础上，对市场体系所进⾏的政策性调节的机制，⼀般包括决策执⾏机构、⾦融法令法规和货币政策三部分内容。

三、⾦融统计分析⾦融统计分析的主要任务是运⽤统计学的理论和⽅法，对⾦融活动进⾏分类、量化、数据收集和整理及进⾏描述和分析，反映⾦融活动规律，揭⽰其基本的数量关系，为⾦融制度的设计和理论研究以及⾦融调控机制的实施提供客观和科学的依据。

⾦融统计⼯作是⾦融统计分析的基础。

做好⾦融统计分析⼯作取决于三个⽅⾯：⼀是科学扎实的⾦融统计⼯作；⼆是捕捉重要的现实⾦融问题；三是运⽤科学的统计分析⽅法。

⼀般可将实际统计⼯作分为两类，即制度化的统计分析和专题性的统计分析。

第⼆节⾦融统计分析基础⼀、⾦融统计指标和⾦融账户⾦融统计指标是连接⾦融理论和统计⼯作的最基本的内容，前者是理论基础，⼜是后者的⼯作起点。

金融统计与分析复习提纲
银行与金融统计与分析一般复习提纲
一、金融市场
1、金融市场主要类别：
（1）资本市场：主要包括股票市场、债券市场、期货市场等。

（2）银行市场：主要包括银行存款、贷款、票据、外汇市场等。

（3）保险市场：主要包括商业保险、社会保险、再保险等。

2、基本术语：
（1）本金：指借贷方本来的资金、原先的资金。

（2）利率：指借款人向贷款人支付的一种经济费用，一般指年利率。

（3）可流动性：指投资者可以在短时间内转换资产组合的能力。

（4）投资收益：投资收益是投资可以获得的收益，包括直接的收益
和间接收益。

二、金融机构
1、金融机构类型：
（1）银行：主要从事存取款、贷款、外汇等业务，包括商业银行、
投资银行、中央银行等。

（3）保险公司：主要从事保险代理业务，包括商业保险公司、再保
险公司等。

2、金融机构的基本功能：
（1）资金汇集功能：收集、准备资金，满足各种资金的使用需求。

统计学第一至四章答案第一章一、思考题1.统计学是收集、处理、分析、解释数据并从数据中得出结论的科学。

统计方法可分为描述统计和推断统计。

2.统计数据的分类：按计量尺度：分类数据、顺序数据和数值型数据按获取数据的方式：观测数据和实验数据按数据与时间的关系：截面数据和时间序列数据特点：分类数据各类别之间是平等的并列关系，各类别之间的顺序可以任意改变；顺序数据的分类是有序的；数值型数据说明的是现象的数量特征，是定量数据；观测数据是通过调查或观测而收集到的数据，是在没有对事物进行人为控制的条件下得到的；实验数据是在实验中控制实验对象而收集到的数据；截面数据也称静态数据，描述的是现象在某一时刻的变化情况；时间序列数据也称动态数据，描述的是现象随时间的变化情况。

3.对武昌分校的全体教师进行工资调查，那么全体教师就是总体，从中抽取五十名教师进行调查，这五十名教师的集合就是样本，全体教师工资的总体平均值和总体标准差等描述特征的数值就是参数，五十名教师工资的样本平均值和样本标准差等描述特征的数值就是统计量，变量就是说明现象某种特征的概念，比如说教师的工资。

4.有限总体：指总体的范围能够明确确定，而且元素的数目是有限可数的。

例如：武昌分校10级金融专业学生无限总体：指总体所包含的元素是无限的、不可数的。

例如：整个宇宙的星球5.变量可分为分类变量、顺序变量、数值型变量。

同时数值型变量可分为离散型变量和连续型变量。

6.离散型变量只能取有限个值，而且其取值都以整位数断开，可以一一列举，例如“产品数量”、“企业数”。

连续型变量的取值指连续不断的，不能一一列举。

例如“温度”、“年龄”。

二、练习题1.（1）数值型变量（2）分类变量（3）数值型变量（4）顺序变量（5）分类变量2.（1）这一研究的总体是IT从业者，样本是从IT从业者中抽取的1000人，样本量是1000（2）“月收入”是数值型变量（3）“消费支付方式”是分类变量3.（1）这一研究的总体是所有的网上购物者（2）“消费者在网上购物的原因”是分类变量第二章一、思考题1：答：1:普查的特点：①：普查通常是一次性的或周期性的；②：普查一般需要规定统一的调查时间；③：普查的数据一般比较准确；4：普查的使用范围比较狭窄，只能调查一些最基本的、特定的现象。

金融统计学的基本原理与风险管理金融统计学是研究金融数据的一门学科，它提供了分析和利用金融数据的基本原理与方法。

在金融领域，了解和应用金融统计学的原理对于风险管理至关重要。

本文将探讨金融统计学的基本原理，并探讨其在风险管理中的应用。

一、金融统计学的基本原理金融统计学是基于数理统计的理论基础，并结合金融市场独特的特点而发展起来的。

其基本原理主要包括以下几个方面：1. 概率论与数理统计：金融统计学的理论基础是数理统计和概率论。

通过对金融数据进行概率分布、随机变量以及回归分析等统计方法的应用，可以得出准确的统计结论。

2. 随机过程和时间序列分析：金融市场是一个充满不确定性的环境，随机过程可以用来描述金融产品和市场价格的变化。

时间序列分析可以揭示金融数据背后的规律，为预测和决策提供依据。

3. 风险度量和价值-at-风险：金融统计学可以帮助量化金融市场中的风险。

通过风险度量模型，可以对金融产品的风险水平进行评估和度量。

而价值-at-风险（VaR）则是用来衡量金融产品或投资组合在特定置信水平下的最大可能亏损。

二、金融统计学在风险管理中的应用金融统计学为风险管理提供了有效的工具和方法。

在实践中，金融统计学主要应用于以下几个方面：1. 风险度量和管理：金融统计学可以帮助量化金融市场中的风险水平。

通过计算风险值，如VaR，可以确定投资组合的风险水平，并制定相应的风险管理策略。

2. 投资组合优化：通过金融统计学的方法，可以构建有效的投资组合。

通过在不同风险收益水平下的优化，可以选择最佳的投资组合，从而实现风险与收益的平衡。

3. 市场波动性分析：金融统计学可以帮助分析和预测市场的波动性。

波动性是金融市场中的重要风险指标，对于风险管理和决策具有重要意义。

4. 金融模型和定价：金融统计学可以应用于金融模型的构建和金融产品的定价。

通过使用金融统计学中的统计方法，可以更准确地估计金融产品的风险和价值。

5. 金融市场监测和预警：金融统计学的方法可以用于金融市场的监测和预警。

金融统计学课后答案统计学概述统计学是一门研究收集、分析、解释和呈现数据的学科。

在金融领域，统计学作为一种重要的分析工具，可帮助金融从业人员进行市场研究、风险评估和投资决策。

以下是金融统计学课后练习的答案。

第一章：数据和概率1.数据可以分为定量数据和定性数据。

定量数据是可以以数量或数字表示的数据，例如收入、股价等。

定性数据是指不能以数字来表示的数据，例如性别、产品类别等。

2.描述性统计学是指对数据进行总结和解释的统计方法，例如均值、中位数和标准差等。

推论统计学是通过对样本数据进行分析来对总体进行推断的统计方法，例如假设检验、置信区间等。

3.概率是一种度量事件发生可能性的方法。

概率可以用来预测事件的发生概率，并用于风险管理和投资决策中。

概率的范围是从0到1，表示事件发生的可能性。

概率为0表示事件不可能发生，概率为1表示事件一定会发生。

4.随机变量是一个具有随机性的变量，可以取不同的值。

离散随机变量只能取有限个或可数个值，连续随机变量可以取无限个值。

例如，抛硬币的结果可以表示为离散随机变量，股票价格可以表示为连续随机变量。

5.概率质量函数（Probability Mass Function, PMF）是离散随机变量的概率分布函数，用于描述每个可能值发生的概率。

概率密度函数（Probability Density Function, PDF）是连续随机变量的概率分布函数，描述了随机变量取某个值的概率密度。

6.期望是随机变量取值的加权平均值，表示了随机变量的平均值。

方差衡量随机变量取值的离散程度，是每个取值与均值之间差的平均值。

标准差是方差的平方根。

7.正态分布是一种常见的连续概率分布，具有钟形曲线形状。

正态分布由两个参数完全描述，即均值和标准差。

正态分布的均值决定了钟形曲线的中心位置，标准差决定了曲线的宽度。

许多自然现象和金融数据都近似于正态分布。

8.离散型随机变量的期望由每个可能值的取值及其对应的概率相乘再求和得到；连续型随机变量的期望由每个取值及其对应的概率密度相乘再积分得到。

统计学在金融市场的应用第一章：引言金融市场作为全球经济发展的核心，受到众多因素的影响，例如政治、经济和社会变化等。

为了更好地了解和预测金融市场的运动趋势，统计学被广泛应用于金融领域。

本文将探讨统计学在金融市场中的应用，并分析其对决策制定和风险管理的重要性。

第二章：金融市场的特点金融市场具有复杂和不确定性的特点，其价格波动受多种因素影响，包括供需关系、政策变化和市场情绪等。

了解这些特点是统计学在金融市场中应用的基础。

第三章：资产定价模型资产定价模型（CAPM）是统计学中应用较广泛的模型之一，它用于评估资产的预期收益率。

该模型基于风险和收益的权衡，通过考虑市场风险和无风险利率来确定资产的合理价格。

通过统计学的方法，我们可以通过历史数据和风险指标来估计资产的预期回报，从而协助投资者进行决策。

第四章：投资组合分析投资组合分析是基于统计学方法对不同资产进行组合的一种方法。

通过分析投资组合中各个资产的相关性和风险水平，投资者可以找到最优的投资组合来实现预期的回报，同时控制风险水平。

第五章：时间序列分析时间序列分析被广泛应用于金融市场中的股票和指数价格的预测。

通过分析历史价格的变动和趋势，可以使用统计学方法进行预测。

常用的时间序列分析方法包括移动平均、指数平滑和自回归模型等。

第六章：风险管理风险管理在金融市场中至关重要。

统计学方法可以帮助识别、衡量和管理金融市场中的各种风险，包括市场风险、信用风险和操作风险等。

通过建立统计模型来量化风险，金融机构可以更好地控制和管理其风险敞口。

第七章：高频交易和算法交易随着科技的进步和交易技术的发展，高频交易和算法交易在金融市场中变得越来越普遍。

统计学的方法被用于开发和改善高频交易和算法交易策略，以提高交易效率和获得更好的回报。

第八章：大数据和人工智能随着大数据时代的到来，金融市场数据的规模和复杂度都在不断增加。

统计学作为分析大数据的基础工具，与人工智能相结合，可以帮助金融机构更好地理解和利用数据。