【习题练习】银行从业《风险管理》新大纲增改知识点习题

2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合提升练习题包括详细解答单选题（共20题）1. 某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。

若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。

这是风险管理技术和措施的（）方法。

A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险规避【答案】 C2. 假设一位投资者将10万元存人银行，1年到期后得到本息共计101000元，则投资的绝对收益是( )。

A.1000元B.101000元C.9.9％D.10.1％【答案】 A3. 限额是有效传导风险偏好的重要工具，限额管理是最常用的风险事前控制手段。

银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。

这种风险控制方式对于那些风险缓释具有很大困难的风险十分适用。

从各类限额的关系看，最基本的限额是（）。

A.国别限额B.行业限额C.政府限额D.客户限额【答案】 D4. 董事会应定期核查银行()能否充分保证其有序和审慎地开展业务。

A.内部控制体系B.公司治理结构C.风险控制环境D.风险监测体系【答案】 A5. 关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是（）。

A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果【答案】 D6. 商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。

则以下说法最恰当的是( )。

A.预期违约的借款人不一定同时违约B.非预期违约的借款人一定会同时违约C.非预期违约的借款人一定小会同时违约D.预期违约的借款人一定会同时违约【答案】 A7. 对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取(?)的方式，获得承担风险的价格补偿。

A.提高风险回报B.降低风险回报C.在交易价格上附加较低的风险溢价D.在交易价格上扣除风险溢价【答案】 A8. 企业级风险管理信息系统一般采用（）结构。

2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案单选题（共100题）1、当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是(?)。

A.技术创新B.合规管理C.管理问题D.风险监管【答案】 B2、在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每( )至少重估一次价值。

A.日B.月C.半年D.年【答案】 A3、若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是（）。

A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加【答案】 B4、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。

A.定量压力测试B.资本规划C.情景选择D.定性压力测试及管理行动【答案】 B5、某商业银行在给甲企业发放贷款时，乙企业为甲企业提供了第三方担保，此商业银行运用了（）策略。

A.风险转移B.风险对冲C.风险分散D.风险规避【答案】 A6、世界上第一个资产证券化产品是()。

A.资产支付证券B.知识产权证券C.住房抵押贷款证券D.转手转付证券【答案】 C7、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。

A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 A8、下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（）。

A.连环担保十分普遍B.内部关联交易频繁C.系统性风险较低D.贷后管理难度大【答案】 C9、下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（）。

A.能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响D.能充分度量非线性金融工具的风险【答案】 B10、下列选项中，关于声誉风险的评估要求说法不正确的是（）。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案单选题（共40题）1、下列各项不是文件或合同缺陷表现的是（）。

A.提供的产品在业务管理框架方面不完善B.提供的产品在权利义务结构方面不健全C.提供的产品在风险管理要求方面不完善D.提供的产品在服务消费者方面考虑不周到【答案】 D2、（2020年真题）根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业不得进行批量转让的资产是（）。

A.抵债资产B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款C.个人贷款D.已核销的账销案存资产【答案】 C3、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。

这里所述的商品不包括（）。

A.农产品B.石油C.铜D.黄金【答案】 D4、信用评分模型的关键在于()。

A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一倍用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 C5、商业银行不能正常为客户提供服务属于（）风险。

A.不完善内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件【答案】 B6、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是()。

A.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式C.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序D.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务【答案】 B7、商业银行员工在代理业务操作中，以下行为易造成操作风险的是（）。

A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】 C8、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。

初级银行从业资格证风险管理练习题1、( D )是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避2、投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为( D )。

A.2%B.3%C.5%D.8%3、资产收益率标准差越( C )，表明资产收益率的波动性越( )。

A.大;小B.小;小C.大;大D.小;大4、( A )对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。

A.监事会B.董事会C.内部审计部门D.高级经理5、以下关于风险管理部门的具体职责，说法不正确的是( D )。

A.监控各类限额B.核准金融产品的风险定价C.协助财务控制人员进行价格评估D.受理风险损失索赔6、( B )是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

A.RiskCale模型B.死亡率模型C.Credit Monitor模型D.KPMG风险中性定价模型7、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是( C )，超过这一限度说明风险较大。

A.50%B.100%C.150%D.200%8、下列选项不是风险预警程序的是( C )。

A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价9、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是( D )。

A.根据总行关于行业的崽体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额。

2019年中级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（练习题10）【导语】所有的成功都来自于行动，只有付诸行动，才能一步步走向成功。

整理“2019年中级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（练习题10）”供考生参考。

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多项选择题1、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括()。

A.增进市场信心B.确保银行有能力履行贷款承诺C.避免银行资产廉价出售D.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价E.规避一切商业风险2、零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的()。

A.金融知识B.金融经验C.银行的地理位置D.产品种类E.服务质量3、下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有()。

A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机4、我国商业银行业的“三性原则”有()。

A.风险性B.流动性C.安全性D.效益性E.稳定性5、商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括()。

A.流动性比率B.人民币超额准备金率C.外币超额备付金率D.核心负债比率E.流动性缺口率6、有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括()。

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.培养开放、互信、互助的机构文化C.建立公平的奖惩机制D.建立强大的、动态的风险管理系统E.努力建设学习型组织7、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责()声誉风险。

A.识别B.评估C.回避D.监测E.控制8、商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括()。

2014银行从业《风险管理》新大纲增改知识点习题1一、单项选择题1. 下列不属于国别风险的是( )。

A.主权风险B.传染风险C.货币风险D.微观经济风险2. 反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零的指标是( )。

A.资本类指标B.风险类指标C.零容忍度类指标D.收益类指标3. 下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是( )。

A.维持现有的红利水平B.零容忍度类指标C.收益类指标D.资本类指标4. 向董事会报告风险管理工作和风险状况的是( )。

A.财务人员B.股东C.高管层D.董事长5. 商业银行对金融机构的债权是( )。

A.主权风险暴露B.金融机构风险暴露C.公司风险暴露D.零售风险暴露6. 商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是( )年。

A.0.5B.1C.2.5D.37. 银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法8.下列关于敏感性分析的说法错误的是( )。

A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素9. ( )是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额10.依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是( )特定风险。

A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险11.将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的标准性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的内部模型法实施要素是( )。

A.风险因素识别与构建B.压力测试C.特定风险D.返回检验12.下列选项中，属于操作风险中评估阶段工作的是( )。

A.确认评估对象B.整合评估结果C.绘制流程图D.评估剩余风险13.下列选项中，不属于操作风险关键风险指标的是( )。

2024年初级银行从业资格之初级风险管理综合提升练习试题附答案详解单选题（共20题）1. ()是在前一流程的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。

()是在前一流程的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。

A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】 B2. 在资本监管中，审慎银行监管的核心是(?)。

在资本监管中，审慎银行监管的核心是(?)。

A.市场准入B.监督检查C.资本监管D.风险评级【答案】 C3. 承租国有建设用地使用权期满，承租人可以申请续期，但出现下列（）情况时，受让权不予以批准。

承租国有建设用地使用权期满，承租人可以申请续期，但出现下列（）情况时，受让权不予以批准。

A.承租人欲继续享有该土地的受让权B.原土地使用权人把土地租赁给其他权利主体C.承租人未按合同约定开发建设D.根据社会公共利益的需要收回该幅土地【答案】 D4. 下列选项中，属于银行机构市场准人应该遵循的原则的是()。

下列选项中，属于银行机构市场准人应该遵循的原则的是()。

A.便民B.合理C.守法D.诚信【答案】 A5. （2019年真题）利用清单法识别声誉风险中，属于市场风险的风险因素是（）。

（2019年真题）利用清单法识别声誉风险中，属于市场风险的风险因素是（）。

A.内外勾结欺诈B.跨国投资账面损失扩大C.经常遭到监管处罚D.地震造成营业场所损失【答案】 B6. 流动性应急计划主要包括()和弥补现金流量不足的工作程序。

流动性应急计划主要包括()和弥补现金流量不足的工作程序。

A.提高流动性管理的预见性B.建立多层级的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.危机处理方案【答案】 D7. 划拨依法转为出让的国有建设用地使用权初始登记，其（）不发生变更。

划拨依法转为出让的国有建设用地使用权初始登记，其（）不发生变更。

2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合提升练习题库含答案讲解单选题（共20题）1. （2021年真题）根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中不包括（）A.高级计量法B.标准法C.内部控制法D.基本指标法【答案】 C2. 商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1．5亿元，回收总成本为0．65亿元，违约风险暴露为3亿元，则该债项的违约损失率为（）。

A.36.67％B.86.67％C.71.67％D.42.31％【答案】 C3. 流动性风险预警内部指标／信号不包括商业银行内部有关()的指标。

A.风险水平B.第三方评级C.盈利能力D.资产质量【答案】 B4. 下列关于操作风险评估流程错误的是（）。

A.在准备阶段，制定评估计划内容包括自我评估的目的、对象、范围、时间安排、开展模式和方法及评估人员组成等B.在报告阶段，包括整合结果和双线报告C.在评估阶段，评估后应收集尽可能多的操作风险信息D.操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤【答案】 C5. 商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是（）。

A.汇率风险B.操作风险C.商品风险D.利率风险【答案】 B6. 商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（）。

A.限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑【答案】 B7. 证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

银行从业风险管理提升练习（1篇）银行从业风险管理提升练习 1单项选择题1.[解析]答案为D。

流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，它包括资产流动性风险和负债流动性风险。

流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因。

实质上，流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合作用的结果。

2.[解析]答案为C。

由于各国监管当局对法律风险的理解并不一致，为了使商业银行在建立和实施法律风险管理体系这方面有一定的主动性和灵活性，《巴塞尔新资本协议》只对法律风险的定义作了一个尝试性的规定：“法律风险包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

”3.[解析]答案为D。

目前所使用的专家系统，对企业信用分析的5Cs系统使用最为广泛，除了5Cs系统外，还有针对企业信用分析的5Ps系统、CAMELs系统，所以D选项的说法最准确。

4.[解析]答案为D。

信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是经济和市场状况的较大变动，新的监管机构的建议，年度进行业务计划和预算，高级管理层决定的战略重点的变化，所以A、B、C项正确，D选项错误。

5.[解析]答案为D。

健全的风险管理体系具有的功能包括自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。

6.[解析]答案为B。

与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有普遍性，操作风险存在于商业银行业务和管理的各个方面。

此外还具有非营利性，操作风险并不能为商业银行带来盈利。

7.[解析]答案为D。

对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于风险分散的`风险管理方式。

8.[解析]答案为C。

健康有效的合规管理文化包括：①树立正确的合规管理观念;②加强管理层的驱动作用;③充分发挥人的主导作用;④要创建学习型组织。

实证研究表明，人的因素是操作风险的最主要因素，必须把对人的研究放在首位，建立重视人、以人为本的管理模式和文化模式。

银行从业资格考试《风险管理》习题五(3)二、多项选择题1．形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。

下列引发操作风险的因素中，哪些属于人员因素?（）A．内部欺诈B．知识/技能匮乏C．核心雇员流失D．外部欺诈/盗窃E．违反用工法2．在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是：（）A．会计制度不完善B．管理流程不清晰C．财会系统建设存在缺陷D．结算/支付系统延迟E．交易定价错误3．巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。

在《巴塞尔新资本协议》中，商业银行可供选择的经济资本计算方法有（）A、统计修正法B、基本指标法C、标准法D、风险预测法E、高级计量法4．在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括（）A、负责制定操作风险管理的政策及相关文件B、确保本行业务经营管理岗位员工的称职以及风险监控C、具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤D、指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况E、为操作风险管理开发响应的技术和方法5．在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。

损失数据收集的内容包括：（）A、损失的影响程度B、总损失数额信息C、损失事件发生的时间、发生单位的信息D、总损失中收回部分信息E、损失时间发生的主要原因的描述信息6．操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个当面来进行识别。

从内部因素来看，包括（）引起的操作风险。

A、人员B、流程C、系统D、组织结构E、经营场所安全性7．为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VaR 技术对操作风险进行计量。

该方法包括哪些步骤?（）A、定义操作风险并分类B、文件证明和收集数据C、建立模型D、重新进行数据收集E、确定模型并实施8．我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括（）。

初级银行从业资格之初级风险管理综合提升练习题附带答案单选题（共20题）1. （）可用于对商业银行信用风险计算模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

A.违约损失率B.贷款不良率C.违约概率D.违约频率【答案】 D2. （）是指商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。

A.风险限额B.风险水平C.风险偏好D.风险文化【答案】 C3. （2019年真题）（）是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。

A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估【答案】 D4. 下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。

A.必须具备高度独立性B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 A5. 商业银行应当对交易账户头寸至少()重估一次市值。

A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 B6. 下列关于杠杆比率指标的计算公式中，错误的是（）。

A.资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%B.有形净值债务率=［负债总额/（股东权益-无形资产净值）］×100%C.利息偿付比率（利息保障倍数）=（税前净利润+利息费用）/利息费用D.利息偿付比率（利息保障倍数）=［（净利润+折旧+无形资产摊销）+利息费用-所得税］/利息费用【答案】 D7. 下列关于期权内在价值的理解，不正确的是()。

A.价内期权和平价期权的内在价值为零B.卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值C.买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值D.内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润【答案】 A8. 银行可能遭受的国家风险包括（）。

A.到期不还风险B.间接风险C.债务重新安排风险D.以上都是【答案】 D9. （2019年真题）在商业银行经营管理活动中，风险管理始终是由（）来推动并承担最终风险责任的。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案单选题（共30题）1、用声级计测定噪声时，选点在房间中心离地面高度（）。

A.1.1m处B.1.2m处C.1.3m处D.1.4m处【答案】 B2、（2018年真题）在商业银行国别风险管理中，借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险，被称为（）。

A.传染风险B.外汇风险C.转移风险D.政治风险【答案】 C3、下列不属于内部报告内容的是（）。

A.反映管理情况B.评价整体风险状况C.识别当期风险特征D.分析重点风险因素【答案】 A4、甲公司总承包某超高层五星级酒店工程，并将其中的机电安装工程分包给乙公司完成，其电力供应的干线为电力电缆，电力电缆从地下一层的变配电室经电缆沟通至多个电缆竖井，再经电缆竖井至各层的分配电箱，电缆数量大、规格多、路径曲折，部分电缆出竖井后经导管或桥架到用电点，为此项目部制定编写了电缆敷设专项方案用于施工，保证了电缆敷设的顺利进行。

根据背景资料，回答下列问题。

A.有条件的最好自下而上敷设B.敷设时，同截面电缆应先敷设低层，后敷设高层，要特别注意，在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施C.电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺损D.电缆敷设时，应敷设一根立即整理一根、卡固一根【答案】 A5、商业银行有效风险管理的基石是()。

A.公司治理结构的完善B.风险管理文化的形成C.高级管理层的支持与承诺D.风险控制制度的贯彻执行【答案】 C6、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。

根据上述信息，下列分析恰当的是（）。

A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 A7、( )是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案单选题（共80题）1、（2018年真题）多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是导致银行危机的最主要原因。

A.市场过度竞争B.银行资产规模盲目扩张C.监管不到位D.银行业务创新不足【答案】 B2、（2023年7月真题）2010年版《巴塞尔协议III》全面强化了资本监管,其相比《巴塞尔协议II》的重要改进不包括（）A.重新提出资本底线要求B.改进风险权重计量方法C.提高资本充足率监管标准D.重新界定监管资本的构成【答案】 A3、工业建筑工程的施工区段划分以（）为主导。

A.结构界限（温度缝、沉降缝和建筑单元等）B.各施工段上所消耗的劳动量尽可能相近C.各施工段面积尽可能相近D.生产流程【答案】 D4、( )作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。

A.风险管理部门B.高级管理部门C.业务管理部门D.内部审计部门【答案】 C5、在一国经济过度繁荣时，最有可能采取的政策是()。

A.扩张性财政政策，抑制通货膨胀B.扩张性财政政策，防止通货膨胀C.紧缩性财政政策，抑制通货膨胀D.紧缩性财政政策，防止通货膨胀【答案】 C6、战略风险管理通常被认为是一项( )的战略投资。

A.长期性B.短期性C.临时性D.永久性【答案】 A7、新产品／业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是指（）。

A.违规风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 B8、下列（）不属于战略风险管理应急方案应当包含的事件。

A.回应监管批评B.诉讼应答策略C.业务中断/灾难恢复计划D.解决客户对日常业务的投诉【答案】 D9、（2019年真题）下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 C10、下列关于公允价值、名义价值、市场价值的说法中，不恰当的是( )。

2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理综合提升练习题单选题（共20题）1. 以下关于VaR的说法，错误的是（）。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 B2. 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。

根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。

A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 B3. 某商业银行持有1000万美元资产。

700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（）万美元。

A.1000B.500C.700D.300【答案】 B4. 银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。

A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 B5. 在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】 D6. 单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。

A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 A7. 关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。

A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 D8. 下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。

A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 C9. 下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合提升练习题附带答案单选题（共20题）1. 商业银行对()变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。

A.汇率B.利率C.宏观经济政策D.市场价格【答案】 B2. ( )是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。

A.风险诱因B.关键风险指标C.风险报告D.风险控制【答案】 B3. 信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（）。

A.审贷分离原则B.统一考虑原C.统一授信原则D.展期重审原则【答案】 C4. （2018年真题）下列关于久期分析的说法中，错误的是（）。

A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析C.是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法D.一般而言，金融工具的到期日时间越长，则久期的绝对值越高【答案】 A5. （2020年真题）某商业银行新规定了风险限额管理办法，对于出现超限额情况时具体处理流程做了规定，其中最不恰当的是（）。

A.不论是否在权限内，风险管理部门均应当向行领导请示B.风险管理部门应当对超限额处置的实际效果定期进行返回检验C.业务部门应当及时向风险管理部门反馈D.风险管理部门应当根据事先制定的缓释措施进行处理【答案】 A6. 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.不良贷款拨备覆盖率B.贷款风险迁徙率C.不良贷款率D.客户授信集中度【答案】 D7. 在对外币的管理中，银行（）实施对每一种货币的流动性管理策略。

A.必须B.不需要C.可以用也可以不用D.以上都不对【答案】 A8. ( )是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，中国银行业监督管理委员会进行监管活动时应当平等对待所有参与者。

A.依法原列B.效率原则C.公开原则D.公正原则【答案】 D9. 下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。

A.定量压力测试B.资本规划C.情景选择D.定性压力测试及管理行动【答案】 B10. 下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。

一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)1.对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是()。

[2016年11月真题]A.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品B.声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为C.声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设D.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体参考答案：B【解析]2009年8月，中国银监会正式发布《商业银行声誉风险管理指引》，要求商业银行声誉风险管理应当全面覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域，督促商业银行规范声誉风险管理，引导商业银行完善全面风险管理体系，并通过审慎有效监管，保护广大存款人和消费者的利益。

银行从业考试《风险管理》章节测试题2.我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。

为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化()的管理。

[2016年11月真题]A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险参考答案：C【解析】商业银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击，适时采取研发新产品/服务、需求创新、业务拓展等战略性措施，提高盈利能力并确保竞争优势。

题干所述情形属于商业银行所面临的外部战略风险中的行业风险。

银行从业资格考2016年试题3.商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。

据此，下列描述最不恰当的是()。

[2016年5月真题]A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险参考答案：C【解析】商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是不可避免的，但及时改正并且正确处理投诉和批评至关重要，有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。

初级银行从业资格之初级风险管理综合提升练习题包括详细解答单选题（共20题）1. 下列关于国别风险限额和集中度管理的说法，错误的是（）。

A.经济资本限额的设定旨在合适地分配及控制某国或地区所使用的经济资本B.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额C.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 C2. 下列不属于常用的市场限额风险的是（）。

A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.定价限额【答案】 D3. （2019年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头10，日元多头20，欧元多头30，英镑多头40，美元空头50，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。

A.150B.90C.30D.60【答案】 B4. 根据《中华人民共和国土地管理法》的规定，中央国家机关使用的国有土地由（）确定登记发证。

A.国务院B.县级人民政府C.省级人民政府D.土地资源管理部门【答案】 A5. 甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。

这种风险管理的策略是（）。

A.风险分散B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 B6. 商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。

这属于商业银行面临的外部风险中的()。

A.竞争对手风险B.行业风险C.客户风险D.品牌风险【答案】 B7. 1974年德国赫斯塔特银行的破产，促成了国际性金融监管机构()的诞生。

A.国际货币基金组织B.世界贸易组织C.世界银行D.巴塞尔委员会【答案】 D8. （2018年真题）在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险的是（）。

A.利率风险B.国别风险C.法律风险D.流动性风险【答案】 D9. （）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。