金融风险管理考试题目及答案定稿版

1、（单选题）下列关于风险定义的说法，正确的有（）。

I.风险是结果对期望的偏离；II.风险是结果的不确定性；III.风险是收益的波动性；IV.风险是损失发生的可能性；A.I、IIB.I、III、IVC.I、II、III、IVD.II、III【答案】：C2、（多选题）常见旳金融风险类型包括()。

A.市场风险B.规模风险C.信用风险D.流动性风险E.操作风险【答案】：ACDE3、（单选题）下列关于市场风险的说法错误的是（）。

A.广义的市场风险涵盖了四大风险因子,包括股票价格、利率、商品价格、汇率B.市场风险具有明显的系统性风险特征,但是能够通过分散化投资完全消除C.套期保值和定价补偿是管理市场风险的最主要的方法D.金融衍生产品和金融工程是管理市场风险的主要工具和技术【答案】：B4、（单选题）（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

A.流动性风险B.操作风险C.经营风险D.信用风险【答案】：A5、（多选题）管理市场风险最主要的方法包括（）。

I.套期保值；II.限额；III.分散化投资；IV.定价补偿；A.I、II、IIIB.I、II、IVC.I、II、III、IVD.I、II【答案】：B6、（单选题）根据全面风险管理理论，金融衍生产品和金融工程是我国证券公司管理（）的主要工具和技术。

A.声誉风险B.市场风险C.流动性风险【答案】：B7、（单选题）下列关于风险与金融产品和投资的说法错误的是()。

A.任何金融产品都是风险和收益的组合B.风险是与收益相匹配的C.投资是以风险换收益D.以风险换收益也应无限制地承担风险【答案】：D8、（单选题）任何金融工具都可能出现因指数价格的不利变动而带来资产损失的可能性，这是()。

A.信用风险B.市场风险C.法律风险D.结算风险【答案】：B9、（单选题）（）通常被定义为“公司融资类客户、交易对手或公司持有证券的发行人在无法履行合同义务的情况下，给公司造成损失的可能性，或者相关信用质量发生恶化情况下，给公司造成损失的可能性”。

金融风险管理技能考核试卷（答案见尾页）一、选择题1. 金融风险管理的定义是什么？A. 识别、评估和控制潜在金融风险的过程B. 保护投资者利益免受市场波动的影响C. 通过各种金融工具和技术来规避风险D. 以上都是2. 金融风险可以分为哪几类？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 流动性风险E. 国家风险3. 在金融风险管理中，以下哪个工具或方法被用来评估风险？A. 概率模型B. 久期分析C. 敏感性分析D. 以上都是4. 什么是压力测试？它在金融风险管理中的作用是什么？A. 一种评估极端市场情况下金融机构承受能力的方法B. 一种评估金融产品价格波动的方法C. 一种预测未来市场走势的方法D. 以上都不是5. 在建立风险管理框架时，以下哪个因素被认为是最重要的？A. 风险意识文化B. 风险管理政策和程序C. 风险管理系统的技术支持D. 高级管理层的支持和参与6. 金融衍生品的种类有哪些？A. 利率互换B. 股票期权C. 商品期货D. 以上都是7. 在金融市场中，以下哪个因素通常会影响资产的价格波动？A. 宏观经济因素B. 政治因素C. 企业盈利能力D. 以上都是8. 什么是流动性风险？在金融市场中如何管理流动性风险？A. 金融机构无法获得短期融资的风险B. 金融机构无法满足客户提取存款的需求的风险C. 通过持有大量高流动性的资产来防范流动性风险D. 以上都是9. 金融风险管理的三个层次分别是什么？A. 个人层面B. 企业层面C. 金融机构层面D. 国际层面10. 在金融风险管理中，以下哪个指标被用来衡量风险的大小？A. 标准差B. 夏普比率C. 贝塔系数D. 以上都是11. 金融风险管理的核心步骤包括哪些？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 风险报告与沟通12. 以下哪个选项是衡量信用风险的重要指标？A. 欧拉比率（Euler's Number）B. 敏感性分析（Sensitivity Analysis）C. 商业银行资本充足率（Capital Ratio）D. 市场价值变动（Market Value Change）13. 在金融市场中，以下哪个因素通常会影响投资组合的风险和回报？A. 利率变动B. 货币政策C. 通货膨胀率D. 投资者情绪14. 金融衍生品的种类繁多，以下哪种衍生品主要用于对冲风险？A. 期权合约B. 期货合约C. 互换合约D. 远期合约15. 在进行风险评估时，以下哪个方法是定性分析？A. 敏感性分析B. 市场价值变动分析C. 压力测试D. 回归分析16. 金融分析师在进行预测时，通常会使用哪种方法来评估未来的不确定性？A. 时间序列分析B. 线性回归模型C. 概率分布D. 专家判断17. 金融风险管理中，以下哪个工具或方法可以帮助识别潜在的风险源？A. 资产负债表B. 概率分布C. 敏感性分析D. 交易对手信用评估18. 在金融市场中，以下哪个因素可能导致资产价格波动？A. 宏观经济因素B. 政治事件C. 企业盈利预期D. 技术创新19. 金融分析师在评估投资风险时，通常会使用哪一种方法？A. 贝塔系数（Beta）B. 夏普比率（Sharpe Ratio）C. 最大回撤（Maximum Drawdown）D. 价值在险度（Value at Risk, VaR）20. 在金融风险管理中，以下哪个策略通常用于降低非系统性风险？A. 风险分散B. 风险转移C. 风险避免D. 风险接受21. 金融风险管理的核心环节包括哪些？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 风险报告与沟通22. 以下哪个选项是衡量信用风险的重要指标？A. 欧拉公式（Euler's Formula）B. 夏普比率（Sharpe Ratio）C. 信用评级违约概率（Credit Default Probability）D. 贝塔系数（Beta）23. 金融市场的波动性如何影响投资者的风险偏好？A. 波动性增加，投资者更倾向于高风险投资B. 波动性增加，投资者更倾向于低风险投资C. 波动性减少，投资者更倾向于高风险投资D. 波动性减少，投资者更倾向于低风险投资24. 在金融市场中，流动性风险的常见来源有哪些？A. 金融市场交易量不足B. 市场参与者数量有限C. 金融产品的交割时间不确定D. 外部冲击导致的市场价格波动25. 风险价值（VaR）在金融风险管理中的应用旨在衡量什么？A. 风险事件发生的可能性B. 风险事件可能导致的损失C. 风险事件的预期损失D. 风险事件的累计损失26. 以下哪个选项描述了市场风险？A. 由于市场价格波动导致的投资损失风险B. 由于汇率变动导致的投资损失风险C. 由于利率变动导致的投资损失风险D. 由于股票价格变动导致的投资损失风险27. 金融衍生品的杠杆效应如何增加投资风险？A. 放大收益B. 放大损失C. 减少收益D. 减少损失28. 在金融风险管理中，压力测试的目的是什么？A. 评估极端市场情况下的投资组合表现B. 评估极端市场情况下的信用风险C. 评估极端市场情况下的操作风险D. 评估极端市场情况下的流动性风险29. 金融监管机构在风险管理中的作用是什么？A. 监管金融机构的风险管理政策和程序B. 提供风险管理建议和指导C. 对金融机构的风险管理进行独立评估D. 监管金融机构的资本充足率30. 金融风险管理的历史发展阶段及其对现代金融体系的影响可以概述如下：A. 古代文明时期的简单风险管理方法B. 中世纪时期的银行业务风险管理C. 近代金融市场的风险管理体系建立D. 现代金融市场的全面风险管理理念和技术31. 金融风险管理的首要步骤是什么？A. 市场调研B. 风险识别C. 风险评估D. 风险控制32. 金融风险中，以下哪个选项通常被认为是最难以管理的？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 法律风险33. 什么是压力测试？它在金融风险管理中的作用是什么？A. 通过模拟极端市场情况来评估银行的风险承受能力B. 通过分析历史数据来预测未来的风险损失C. 通过计算风险价值（VaR）来量化风险D. 通过制定风险管理政策和程序来降低风险34. 在金融市场中，什么是期权合约？A. 一种衍生金融工具，赋予持有人在指定日期以特定价格购买或出售基础资产的权利B. 一种衍生金融工具，赋予持有人在指定日期以特定价格购买或出售基础资产的权利，但无义务C. 一种衍生金融工具，赋予持有人在指定日期以特定价格买入或卖出基础资产的义务D. 一种衍生金融工具，赋予持有人在指定日期以特定价格买入或卖出基础资产的义务，但无权利35. 什么是流动性风险？如何管理流动性风险？A. 由于市场交易量不足，导致投资者无法及时买卖金融资产B. 由于投资者信心不足，导致金融市场交易量减少C. 通过持有大量高流动性的资产来确保随时变现的能力D. 通过制定流动性风险管理政策和程序，确保在紧急情况下能够迅速满足现金流需求36. 在金融市场中，什么是久期？A. 一种衡量债券或衍生品价格对市场利率变动敏感度的指标B. 一种衡量债券或衍生品到期时间的指标C. 一种衡量债券或衍生品固定现金流支付时间的指标D. 一种衡量债券或衍生品发行人的信用风险的指标37. 什么是风险价值（VaR）？它如何用于衡量金融风险？A. Varepsilon是一种数学概念，用于描述无限序列中的有界性B. Varepsilon是一种数学概念，用于描述随机变量取值的范围C. Varepsilon是一种数学概念，用于描述概率分布的不确定性D. Varepsilon是一种数学概念，用于描述金融市场中资产价格的波动性38. 什么是信用评分？它在金融风险管理中的应用是什么？A. 通过对个人或企业的信用历史进行统计分析，以评估其偿还债务的能力和意愿B. 通过对个人或企业的信用历史进行定量分析，以评估其偿还债务的能力和意愿C. 通过对个人或企业的信用历史进行定性分析，以评估其偿还债务的能力和意愿D. 通过对个人或企业的信用历史进行综合分析，以评估其偿还债务的能力和意愿39. 什么是操作风险？在金融市场中，如何防范操作风险？A. 由于不完善的内部流程、人为失误或系统故障导致的风险B. 由于不完善的内部流程、人为失误或系统故障导致的风险，但不包括法律风险和战略风险C. 通过制定详细的内部控制制度和流程，以及加强员工培训和教育，来防范操作风险D. 通过制定详细的内部控制制度和流程，以及加强员工培训和教育，再加上保险和应急计划，来防范操作风险40. 什么是市场风险？在市场风险管理中，可以使用哪些技术来测量和管理市场风险？A. 由于市场价格波动导致的投资损失风险B. 由于市场价格波动导致的投资损失风险，但不包括利率风险和汇率风险C. 通过计算投资组合的β值来测量市场风险D. 通过计算投资组合的β值、VaR和其他风险敏感性指标，来测量和管理市场风险二、问答题1. 金融风险管理的定义是什么？2. 金融风险有哪些类型？3. 什么是压力测试？它在金融风险管理中的作用是什么？4. 什么是风险价值（VaR）？它如何应用于金融风险管理？5. 什么是全面风险管理？它与金融风险管理的区别是什么？6. 什么是内部审计在金融风险管理中的作用？7. 什么是金融衍生品的定义？它在金融风险管理中的应用是什么？8. 什么是《巴塞尔协议》？它在金融风险管理中的意义是什么？参考答案选择题：1. D2. ABCDE3. D4. A5. D6. D7. D8. D9. ABC 10. D11. ABCD 12. C 13. ABCD 14. D 15. C 16. C 17. A 18. ABCD 19. D 20. A21. ABCD 22. C 23. A 24. ABCD 25. B 26. D 27. B 28. A 29. A 30. ABCD31. B 32. D 33. A 34. A 35. C 36. A 37. D 38. A 39. D 40. D问答题：1. 金融风险管理的定义是什么？金融风险管理是指金融机构通过识别、评估、监控和控制各种金融风险，以最大程度地减少损失并保障金融资产安全的一种策略和方法。

《金融风险管理》期末复习资料整理考试题型：单项选择题（每题1分，共10分）多项选择题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）（考试有计算题，一定要带计算器）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）（一定要展开论述）复习资料整理：样题参考、期末复习重点、习题辅导、学习指导、蓝本、（考试可带计算器）金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格- 权利金”。

（X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。

是指合同的一方不履行义务的可能性。

②市场风险。

是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。

③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。

（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。

②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。

③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。

（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。

（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。

金融风险管理考试试题一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）1、以下哪种风险不属于市场风险？（）A 利率风险B 汇率风险C 信用风险D 股票价格风险2、风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，（）。

A 资产可能遭受的最大损失B 资产预期的最大损失C 资产预期的最小损失D 资产可能遭受的最小损失3、用于衡量资产收益率对市场平均收益率变化敏感程度的指标是（）。

A 阿尔法系数B 贝塔系数C 夏普比率D 特雷诺比率4、信用风险的主要来源是（）。

A 交易对手违约B 市场利率波动C 汇率变动D 政策变化5、以下哪种方法不属于信用风险度量模型？（）A 专家判断法B 信用评分模型C 风险中性定价模型D 压力测试6、操作风险可以分为由（）导致的风险和由（）导致的风险。

A 内部流程、外部事件B 人员、系统C 系统、外部事件D 人员、外部事件7、巴塞尔协议Ⅲ对商业银行的资本充足率要求是（）。

A 8%B 105%C 115%D 12%8、在风险管理中，风险对冲是指（）。

A 采取各种手段，将风险控制在可承受范围内B 通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失C 对风险所造成的损失采取补偿的措施D 按照风险发生的概率和损失程度，对不同的风险进行分类管理9、以下哪种金融工具不属于衍生金融工具？（）A 期货合约B 互换合约C 债券D 期权合约10、风险管理的三道防线不包括（）。

A 业务部门B 风险管理部门C 内部审计部门D 董事会二、多项选择题（每题 3 分，共 30 分）1、金融风险的特征包括（）。

A 不确定性B 客观性C 普遍性D 可度量性E 可转移性2、市场风险的度量方法包括（）。

A 缺口分析B 久期分析C 情景分析D 压力测试E 风险价值（VaR）3、信用风险的影响因素包括（）。

A 借款人的财务状况B 借款人的信用记录C 宏观经济环境D 行业发展状况E 贷款担保情况4、操作风险的成因包括（）。

金融风险管理试题及答案1. 什么是金融风险管理？2. 列举并解释至少三种常见的金融风险类型。

3. 什么是市场风险？请举例说明。

4. 信用风险与市场风险有何不同？5. 什么是流动性风险？为什么金融机构特别关注流动性风险？6. 描述一下操作风险，并给出一个操作风险的例子。

7. 什么是风险价值（VaR）？它在风险管理中的作用是什么？8. 请解释什么是压力测试，并说明其在金融风险管理中的重要性。

9. 什么是资本充足率？它如何帮助金融机构管理信用风险？10. 请简述风险管理的流程。

答案1. 金融风险管理是指金融机构或个人投资者识别、评估、监控和控制金融资产和负债的风险，以减少潜在的财务损失和提高投资回报的过程。

2. 常见的金融风险类型包括：- 市场风险：由于市场价格波动导致的资产价值下降的风险。

- 信用风险：借款人或对手方未能履行合同义务，导致损失的风险。

- 流动性风险：资产无法在不显著影响价格的情况下迅速转换为现金的风险。

3. 市场风险是指由于利率、汇率、股票价格或商品价格的波动，导致投资组合价值下降的风险。

例如，利率上升可能导致债券价格下跌，从而影响持有债券的投资者。

4. 信用风险主要关注借款人或对手方的违约风险，而市场风险则关注市场因素对资产价值的影响。

市场风险通常可以通过对冲策略来管理，而信用风险则需要通过信用评估和信用衍生品等手段来控制。

5. 流动性风险是指在需要时无法以合理价格迅速出售资产的风险。

金融机构特别关注流动性风险，因为它可能导致资金链断裂，影响机构的正常运营。

6. 操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件的失败或不足导致的损失风险。

例如，一家银行的计算机系统遭受黑客攻击，导致客户数据泄露。

7. 风险价值（VaR）是一种衡量投资组合在一定置信水平下，预期在一定时间内可能遭受的最大损失的方法。

它帮助金融机构量化风险，制定风险限额。

8. 压力测试是一种评估金融机构在极端市场条件下的表现的方法。

《金融风险管理》试题一、名词解释（每题5分，共25分）1. 信用风险答：信用风险是指借款人或交易对手未能履行合同义务，导致资金提供方蒙受损失的可能性。

2. 市场风险答：市场风险是指由于市场价格（如股票价格、利率、汇率和商品价格等）波动而导致的金融资产或负债的损失风险。

3. 操作风险答：操作风险是指由于内部流程、人员、系统的失败或外部事件造成损失的风险，包括欺诈、系统故障、管理失误等。

4. 流动性风险答：流动性风险是指金融机构或投资者在需要时无法以合理价格迅速变现资产或筹集资金的风险。

5. 风险价值（VaR）答：风险价值是指在一定置信水平下，一个金融资产或投资组合在特定持有期内可能遭受的最大损失，用于衡量市场风险。

二、填空题（每题4分，共20分）1. 金融风险管理的主要目标是_______和_______。

答：识别风险；控制风险2. 市场风险管理中常用的风险测量方法包括_______、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

答：方差-协方差法3. 操作风险管理的四大策略包括风险避免、风险减轻、风险转移和_______。

答：风险接受4. 信用风险管理中常用的工具包括信用评分、违约概率模型和_______。

答：信用衍生工具5. 流动性风险可以通过持有高流动性资产和建立备用信贷额度来进行_______。

答：管理三、单项选择题（每题4分，共20分）1. 以下哪一项属于市场风险的范畴？A. 债务违约B. 系统故障C. 利率波动D. 业务中断答：C. 利率波动2. 衡量信用风险的主要指标是：A. 预期损失B. 久期C. VaRD. 流动性覆盖率答：A. 预期损失3. 在操作风险管理中，最常见的风险控制措施是：A. 资产配置B. 内部审计C. 市场预测D. 交易对手信用评估答：B. 内部审计4. 风险价值（VaR）通常不用于衡量以下哪种风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 流动性风险答：D. 流动性风险5. 银行管理流动性风险的常用工具是：A. 对冲基金B. 衍生工具C. 备用信贷额度D. 保险答：C. 备用信贷额度四、多项选择题（每题5分，共25分）1. 下列哪些是常见的市场风险管理工具？A. 期货合约B. 远期合约C. 信用违约互换D. 期权答：A. 期货合约；B. 远期合约；D. 期权2. 信用风险可以通过以下哪些措施来管理？A. 分散投资B. 对冲C. 提高信用评分标准D. 使用信用衍生工具答：A. 分散投资；B. 对冲；C. 提高信用评分标准；D. 使用信用衍生工具3. 操作风险管理中，以下哪些方法属于风险转移策略？A. 购买保险B. 外包业务C. 建立风险缓冲资本D. 提高内部控制水平答：A. 购买保险；B. 外包业务4. 流动性风险的管理方法包括：A. 持有高流动性资产B. 提高杠杆比率C. 建立备用信贷额度D. 缩短负债期限答：A. 持有高流动性资产；C. 建立备用信贷额度；D. 缩短负债期限5. VaR模型的优点包括：A. 简单易懂B. 适用于所有风险类型C. 便于监管D. 可量化风险答：A. 简单易懂；C. 便于监管；D. 可量化风险五、判断题（每题3分，共15分）1. 风险管理的核心目标是完全消除风险。

金融风险管理试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不是市场风险的类型？A. 利率风险B. 汇率风险C. 信用风险D. 操作风险2. 金融衍生工具的主要用途是：A. 投机B. 套期保值C. 增加收益D. 以上都是3. 风险管理的VaR方法是指：A. 价值风险(Value at Risk)B. 风险价值(Value of Risk)C. 风险评估(Value Assessment of Risk)D. 风险价值(Value of Risk)4. 以下哪个不是信用风险管理的工具？A. 信用违约互换(CDS)B. 信用评分C. 利率期权D. 信用担保5. 以下哪项是流动性风险的特点？A. 难以预测B. 持续时间较长C. 影响范围广泛D. 以上都是6. 巴塞尔协议III中，银行的最低资本充足率要求是多少？A. 6%B. 8%C. 10%D. 12%7. 以下哪项是风险管理的基本原则？A. 风险避免B. 风险转移C. 风险接受D. 风险分散8. 风险管理的定量分析方法不包括：A. 统计分析B. 敏感性分析C. 压力测试D. 历史分析9. 以下哪项不是风险管理的策略？A. 风险规避B. 风险控制C. 风险接受D. 风险预测10. 风险度量中的CVaR是指：A. 条件价值风险(Conditional Value at Risk)B. 累计价值风险(Cumulative Value at Risk)C. 资本价值风险(Capital Value at Risk)D. 核心价值风险(Core Value at Risk)二、简答题（每题10分，共30分）1. 简述风险管理的三个主要步骤。

2. 描述什么是市场风险，以及市场风险的来源有哪些？3. 解释什么是资本充足率，它在银行风险管理中的作用是什么？三、案例分析题（每题25分，共50分）1. 某银行在进行外汇交易时，面临汇率波动的风险。

请分析该银行可以采取哪些措施来管理汇率风险，并说明这些措施的优缺点。

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《金融风险管理》题库及答案一一、单项选择题（每题2分，共20分）1．以下不属于代理业务中的操作风险的是( )。

A．委托方伪造收付款凭证骗取资金B．客户通过代理收付款进行洗钱活动C．业务员贪污或截留手续费D．代客理财产品由于市场利率波动而造成损失2。

下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效？( )A．风险分散 B．风险对冲C．风险转移 D．风险补偿3．( )是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。

A．德尔菲法 B．CART结构分析法C．信用评级法 D．期权推理分析法4．金融机构的流动性越高，( )。

A．风险性越大 B．风险性越小C．风险性没有 D．风险性较强5．麦考利存续期是金融工具利息收入的现值与金融工具( )之比。

A．面值 B．现值C．未来价值预期 D．清算价值6．( )，是商业银行负债业务面临的最大风险。

A．流动性风险 B．利率风险C．汇率风险 D．案件风险7．下列不属于保险资金运用风险管理的是( )。

A．完善保险资金运用管理体制和运行机制B．提高保险资金运用管理水平C．建立保险资金运用风险控制的制衡机制D．加大对异常信息和行为的监控力度8．下列属于证券公司自营业务特点的是( )。

A．对目标公司进行详尽的审查和评价B．以自有资金进行证券投资，盈利归己，风险自担C．对证券市场价格变动不产生影响D．对要害岗位实行不定期检查’9．下列各项，( )所承担的汇率风险主要是商业性风险。

【金融风险管理】期末复习资料 小抄版 全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分） 一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是（B ） A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。

（B ） A.流动性资本B.流动性负债 C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D) A.总负债B.总权益 C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

(B) A.放款人B.借款人 C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。

(C) A.负债管理B.资产管理 C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。

(A) A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款） 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。

(A) A.增加B.减少C.不变D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是____________。

(A) A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。

(D) A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。

(D) A.出租B.谈判C.转租D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。

《金融风险管理》期末复习资料整理金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 - 权利金”。

（ X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。

是指合同的一方不履行义务的可能性。

②市场风险。

是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。

③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。

（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。

②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。

③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。

（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。

（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。

目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。

②开发金融风险评测模型。

（2）建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。

我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。

第八章　金融风险管理1.（ ）是指金融市场参与者无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务发展的资金需求的风险。

A.流动性风险B.操作风险C.经营风险D.信用风险【答案】 A】【解析 流动性风险是指金融市场参与者无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务发展的资金需求的风险。

2.按照风险因素不同划分，金融风险不包括（ ）。

A.投机风险B.市场风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 A】【解析 按照风险因素不同，分为流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险和声誉风险。

3.（ ）是指债务人或交易对手未能履行合约所规定的义务，或信用质量发生变化而且影响金融资产价值，从而给债权人或金融资产持有人造成经济损失的风险。

A.汇率风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 B】【解析 信用风险是指债务人或交易对手未能履行合约所规定的义务，或信用质量发生变化而且影响金融资产价值，从而给债权人或金融资产持有人造成经济损失的风险。

4.在金融风险管理领域，（　）是指在金融活动中存在金融风险的部位以及受金融风险影响的程度。

A.风险源B.风险敞口C.风险事件D.风险损失【答案】 B【解析 本题考查风险敞口的相关内容。

风险敞口也被称为风险暴露，一般指未被对冲或未加】保护的风险。

在金融风险管理领域，风险敞口是指在金融活动中存在金融风险的部位以及受金融风险影响的程度。

5.运用组合投资策略，可以降低甚至消除（ ）。

A.市场风险B.非系统性风险C.系统性风险D.政策风险【答案】 B【解析 本题考查非系统性风险的相关内容。

非系统性金融风险是指可以通过分散投资组合在】一定程度上能够规避的风险。

6.（ ）也被称为市场流动性风险，它是指对特定金融资产而言，如果二级市场深度不足，交易不活跃，或者因特殊原因转让无法进行，则持有该资产的投资者面临无法变现的局面，或无法以合理价格出售资产而遭受较大损失。

金融风险管理理论与实践考试（答案见尾页）一、选择题1. 金融风险管理的定义是什么？A. 识别、评估和控制潜在金融风险的过程B. 保护投资者利益免受市场波动的影响C. 确保金融机构的稳健经营D. 以上所有2. 金融风险分类中，以下哪个不属于市场风险？A. 利率风险B. 股票价格风险C. 汇率风险D. 信用风险3. 金融风险管理中，以下哪个策略旨在降低非系统性风险？A. 风险分散B. 风险转移C. 风险规避D. 风险补偿4. 在金融衍生品市场中，以下哪个工具用于对冲风险？A. 期权合约B. 期货合约C. 远期合约D. 互换合约5. 什么是压力测试？它在金融风险管理中的作用是什么？A. 评估极端市场条件下金融机构的潜在损失B. 识别潜在的投资机会C. 分析客户的信用状况D. 以上所有6. 在金融风险管理中，以下哪个指标用于衡量风险？A. 夏普比率B. 贝塔系数C. 最大回撤D. 以上所有7. 什么是流动性风险？如何管理它？A. 无法在短时间内以合理价格转换资产的风险B. 无法满足客户提取存款或贷款需求的风险C. 通过多元化投资组合降低风险D. 通过建立流动性缓冲基金降低风险8. 金融风险管理的流程包括哪些步骤？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险监控和报告9. 什么是信用风险？如何衡量它？A. 交易对手未能履行合同义务的风险B. 市场价格波动的风险C. 无法按时支付利息或本金的风险D. 以上所有10. 在金融风险管理实践中，以下哪个工具或方法被广泛用于评估信用风险？A. 标准化合约B. 信用评分C. 内部评级系统D. 以上所有11. 金融风险管理的定义是什么？A. 识别、评估和控制潜在金融风险的过程B. 保护投资者利益免受市场波动的影响C. 确保金融机构的稳健经营D. 提高金融市场效率12. 以下哪个选项不是金融风险管理的策略？A. 风险分散B. 风险转移C. 风险避免D. 风险接受13. 金融风险分类中，以下哪个不属于市场风险？A. 股票价格波动B. 利率变动C. 商品价格波动D. 汇率变动14. 金融衍生品的种类包括：A. 期货B. 期权C. 互换D. 远期合约15. 以下哪个因素可能导致金融风险的发生？A. 市场波动B. 信息不对称C. 投资者情绪D. 政策变化16. 金融分析师在评估信用风险时，通常会使用哪些指标？A. 负债比率B. 流动比率C. 信用评分D. 资产负债表分析17. 金融市场的稳定性可以通过哪些指标来衡量？A. VIX指数B. 市盈率C. 夏普比率D. 信贷利差18. 在金融市场中，以下哪个因素可能引发流动性风险？A. 金融产品的市场规模较小B. 市场参与者数量有限C. 金融市场监管严格D. 投资者信心不足19. 金融风险管理中，以下哪个策略旨在减少风险损失？A. 风险分散B. 风险转移C. 风险规避D. 风险接受20. 金融分析师在进行风险评估时，通常会使用哪种方法？A. 历史数据分析B. 市场模拟C. 专家意见D. 统计模型21. 金融风险管理的三个主要步骤是什么？A. 风险识别、风险评估、风险监控B. 风险识别、风险计量、风险控制C. 风险识别、风险规避、风险转移D. 风险识别、风险分散、风险补偿22. 以下哪个选项不属于市场风险？A. 利率风险B. 汇率风险C. 股票价格风险D. 信用风险23. 金融衍生品的两种主要功能是什么？A. 价格发现和风险转移B. 风险转移和价格发现C. 风险转移和流动性提供D. 流动性提供和价格发现24. 什么是压力测试？它的主要目的是什么？A. 评估金融市场在极端市场条件下的稳定性B. 评估投资组合在不同市场环境下的表现C. 评估金融机构的资本充足率D. 评估保险公司的偿付能力25. 以下哪个选项不属于信用风险的管理方法？A. 信用评分B. 限制客户信用额度C. 贷款违约保险D. 信用证26. 什么是流动性风险？它的主要来源是什么？A. 无法在市场上快速买卖资产B. 无法获取足够的资金来满足短期债务C. 无法将资产转换为现金D. 无法预测未来利率变动27. 金融市场的波动对投资者有哪些影响？A. 投资回报增加B. 投资回报减少C. 无法预测投资回报D. 无法避免投资损失28. 以下哪个选项不属于操作风险？A. 系统故障B. 人为错误C. 不可抗力事件D. 市场风险29. 什么是风险价值（VaR）？它的主要用途是什么？A. 评估投资组合在特定时间内的最大潜在损失B. 评估公司未来的盈利能力C. 评估金融市场的稳定性D. 评估政策风险30. 金融市场的有效性是指什么？A. 市场价格总是准确反映所有相关信息B. 市场价格总是及时反映所有相关信息C. 市场价格总是准确且及时反映所有相关信息D. 市场价格不一定准确反映所有相关信息31. 金融风险管理的三个主要步骤是什么？A. 风险识别、风险评估、风险监控B. 风险识别、风险计量、风险控制C. 风险识别、风险预防、风险转移D. 风险识别、风险规避、风险补偿32. 以下哪个选项不属于市场风险？A. 利率风险B. 股票价格风险C. 汇率风险D. 信用风险33. 什么是压力测试？它的主要目的是什么？A. 评估极端市场情况下的投资组合表现B. 评估投资风险并制定相应的风险管理策略C. 评估金融机构的资本充足率D. 评估非预期损失34. 信用评级机构在金融市场中扮演什么角色？A. 对企业进行信用评级，以便投资者了解企业的信用风险B. 对银行进行信用评级，以便监管机构了解银行的信用风险C. 对债券进行信用评级，以便投资者了解债券的信用风险D. 对政策进行信用评级，以便政府了解政策的信用风险35. 什么是VaR？它的主要用途是什么？A. 评估投资组合在不同市场环境下的最大潜在损失B. 评估投资组合在不同市场环境下的最小潜在损失C. 评估投资组合在不同市场环境下的预期收益D. 评估投资组合在不同市场环境下的非预期收益36. 什么是金融危机？金融危机的三个阶段是什么？A. 资产泡沫、资产价格暴跌、金融机构破产B. 资产价格暴跌、金融机构破产、经济衰退C. 资产泡沫、金融机构破产、经济衰退D. 资产价格暴跌、资产泡沫、经济衰退37. 什么是流动性风险？如何管理流动性风险？A. 流动性风险是指投资者在需要时无法以合理价格迅速买卖资产的风险B. 流动性风险是指投资者在需要时无法以合理价格迅速买卖资产的风险C. 管理流动性风险的方法包括保持充足的现金流、分散投资组合、使用衍生品对冲D. 管理流动性风险的方法包括保持充足的现金流、分散投资组合、持有大量现金38. 什么是操作风险？操作风险的管理策略有哪些？A. 操作风险是指由于内部流程、人员或系统的不完善而导致的损失风险B. 操作风险的管理策略包括加强内部控制、提高员工培训、使用保险C. 操作风险的管理策略包括加强内部控制、提高员工培训、使用衍生品对冲D. 操作风险的管理策略包括加强内部控制、提高员工培训、持有大量现金39. 什么是市场风险？市场风险的三个主要来源是什么？A. 利率风险、股票价格风险、汇率风险B. 利率风险、股票价格风险、商品价格风险C. 利率风险、股票价格风险、外汇风险D. 利率风险、股票价格风险、利率风险40. 金融风险管理的三个主要步骤是什么？A. 风险识别、风险评估、风险监控B. 风险识别、风险计量、风险控制C. 风险识别、风险规避、风险转移D. 风险识别、风险分散、风险补偿41. 以下哪个选项不属于市场风险？A. 利率风险B. 股票价格风险C. 汇率风险D. 信用风险42. 金融衍生品的两种主要功能是什么？A. 提供流动性B. 价格发现C. 风险管理D. 投机43. 什么是压力测试？它的主要目的是什么？A. 评估极端市场情况下的投资组合表现B. 评估金融机构的资本充足率C. 评估投资组合在不同市场环境下的风险敏感度D. 评估投资组合的回报率44. 在金融市场中，VaR（Value at Risk）表示什么？A. 风险价值B. 市场风险C. 信用风险D. 操作风险45. 以下哪个选项不是风险调整后的收益率？A. 夏普比率B. 信息比率C. 特雷斯基比率D. 贝塔系数46. 什么是金融危机？金融危机可能由哪些因素引起？A. 资产价格的急剧下跌B. 金融机构运作的严重困难C. 信贷市场的严重紧缩D. 经济活动的显著下降47. 金融市场的有效性理论包括哪两个概念？A. 市场效率B. 市场波动性C. 市场参与者多样性D. 市场透明度48. 以下哪个选项不是风险管理框架的一部分？A. 风险识别B. 风险计量C. 风险监测D. 风险控制49. 什么是对冲基金？它的特点是什么？A. 一种投资工具，用于投资多种资产以分散风险B. 一种投资基金，专门投资于股票市场C. 一种投资基金，专门投资于债券市场D. 一种投资基金，专门投资于商品市场二、问答题1. 金融风险管理的定义是什么？2. 金融风险分为哪几类？3. 什么是压力测试？如何进行压力测试？4. 什么是风险价值（VaR）？如何计算VaR？5. 什么是全面风险管理？全面风险管理与风险管理有何区别？6. 什么是内部审计？内部审计与外部审计有何不同？7. 什么是金融衍生品的定义？金融衍生品的主要种类有哪些？8. 什么是《巴塞尔协议》？《巴塞尔协议》对金融监管有何重要意义？参考答案选择题：1. D2. D3. A4. ABCD5. A6. D7. ABD8. ABCD9. A 10. D11. A 12. C 13. D 14. ABCD 15. ABCD 16. ACD 17. A 18. ABD 19. A 20. ABCD21. A 22. D 23. A 24. A 25. C 26. B 27. C 28. D 29. A 30. C31. A 32. D 33. A 34. C 35. A 36. B 37. C 38. B 39. A 40. A41. D 42. C 43. A 44. A 45. D 46. A 47. AD 48. B 49. A问答题：1. 金融风险管理的定义是什么？金融风险管理是指金融机构通过识别、评估、监控和控制各种金融风险，以最大程度地减少损失并保障金融资产安全的一种策略和方法。

《金融风险管理》期末考试试卷附答案一、单选题（本大题共20小题，每小题3分，共60分）1、促使或引起风险事件发生或风险事件发生时，致使损失增加、扩大的原因或条件是（）A、风险因素B、风险事件C、风险成本D、风险损失2、由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生的因素是（）A、心理风险因素B、有形风险因素C、道德风险因素D、实质风险因素3、在损失发生前，运用各种控制手段，力求消除各种隐患，减少风险诱因，降低损失的策略属于（）A、风险融资B、风险控制C、风险转移D、风险补偿4、在金融风险管理活动中，明确风险的业务类别这项工作属于（）A、金融风险的度量B、金融风险的监测C、风险报告D、金融风险的识别5、VaR方法最早用于度量（）A、信用风险B、市场风险C、流动性风险D、操作风险6、通过多样化的投资来分散和降低风险的方法是（）A、金融风险的分散B、金融风险的损失控制C、金融风险的转移D、金融风险的对冲7、经济主体根据一定原则，采取一定措施避开金融风险，以减少或避免由于风险引起的损失是（）A、金融风险的规避B、金融风险的损失控制C、金融风险的预防D、金融风险的转移8、在信用风险分析常用的财务指标中，流动负债/有形净值属于（）A、经营业绩指标B、偿债保障程度指标C、财务杠杆指标D、流动性指标9、下列方法中，属于现代信用风险度量方法的是（）A、专家制度B、评级方法C、信用评分方法D、信用风险量化模型10、在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）A、信用风险量化模型B、信用监控模型C、信用风险计量模型D、信用风险组合模型11、在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）A、信用风险计量模型B、信用风险量化模型C、信用监控模型D、信用风险组合模型12、在银行账户信用风险暴露分类中，个人住房抵押贷款属于（）A、公司风险暴露B、股权风险暴露C、主权风险暴露D、零售风险暴露13、（）指商业银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低风险。

金融风险管理师（FRM）认证考试试卷（答案见尾页）一、选择题1. FRM证书的有效期是多久？A. 2年B. 3年C. 4年D. 5年2. 以下哪个因素通常不被认为是信用风险的来源？A. 过度负债B. 不充分的监管C. 市场波动D. 企业治理不足3. FRM认证过程中，哪个环节是评估考生对金融风险管理知识的掌握程度？A. 注册B. 考试C. 认证D. 终身学习4. 金融风险管理师（FRM）的职责不包括以下哪一项？A. 识别和评估风险B. 提出风险解决方案C. 监控和报告风险状况D. 制定风险管理政策5. FRM认证对于金融行业从业者的职业发展有哪些积极影响？A. 提高风险管理能力B. 增强职业竞争力C. 获得更高的薪资待遇D. 提升企业整体风险管理水平二、问答题1. FRM证书的持有人可以从事哪些工作？2. FRM一级考试的主要内容有哪些？3. FRM二级考试的主要内容有哪些？4. FRM认证对金融机构的风险管理有何帮助？5. FRM证书的有效期是多久？6. FRM考试的报名条件是什么？7. FRM考试的题型有哪些？8. FRM证书的持有者如何申请继续教育？参考答案选择题：1. D2. C3. B4. D5. ABCD问答题：1. FRM证书的持有人可以从事哪些工作？FRM证书的持有人可以从事风险管理、金融分析、合规、审计、职业道德等领域的工作。

思路：这个问题考察的是FRM证书的适用范围和行业认可度。

2. FRM一级考试的主要内容有哪些？FRM一级考试主要关注市场风险、信用风险和操作风险的管理和评估。

思路：这个问题旨在了解FRM一级考试的知识体系。

3. FRM二级考试的主要内容有哪些？FRM二级考试主要关注市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、法律风险和战略风险的管理和评估。

思路：这个问题旨在了解FRM二级考试的知识体系。

4. FRM认证对金融机构的风险管理有何帮助？FRM认证可以帮助金融机构更好地识别、评估和管理各种风险，从而提高机构的稳健性和盈利能力。

金融风险管理练习试卷3(题后含答案及解析) 题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题 3. 案例分析题单项选择题共60题，每题1分。

每题的备选项中，只有l个最符合题意。

1．商业银行不良资产比例在( )以下,才符合监管要求。

A．10%B．15%C．20%D．50%正确答案：B解析：商业银行不良资产比例在15%以下,才符合监管要求。

知识模块：金融风险管理2．商业银行逾期贷款比例不得高于( )。

A．4%B．8%C．10%D．20%正确答案：B解析：商业银行逾期贷款比例不得高于8%。

知识模块：金融风险管理3．商业银行呆账贷款比例不得高于( )。

A．2%B．4%C．6%D．8%正确答案：A解析：商业银行呆账贷款比例不得高于2%。

知识模块：金融风险管理4．商业银行备付金比例不得低于( )。

A．4%B．5%C．7%D．8%正确答案：B解析：商业银行备付金比例不得低于5%。

知识模块：金融风险管理5．中长期贷款(人民币)比例不得超过( )。

A．60%B．80%C．100%D．120%正确答案：D解析：中长期贷款(人民币)比例不得超过120%。

知识模块：金融风险管理6．商业银行各项流动性资产与各项流动性负债比例不得低于( )。

A．15%B．25%C．50%D．75%正确答案：B解析：商业银行各项流动性资产与各项流动性负债比例不得低于25%。

知识模块：金融风险管理7．我国商业银行全面实行资产负债比例管理是在( )。

A．1997年B．1998年C．1999年D．2000年正确答案：B解析：我国商业银行全面实行资产负债比例管理是在1998年。

知识模块：金融风险管理8．我国中央银行根据不同资产的种类,将资产风险权数分为( )个档次。

A．四B．五C．六D．七正确答案：C解析：我国中央银行根据不同资产的种类,将资产风险权数分为六个档次。

知识模块：金融风险管理9．我国加入世界贸易组织后,( )年内,允许外资银行向中国企业办理人民币业务。

【金融风险管理】期末复习资料 小抄版 全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分） 一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是（B ） A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。

（B ） A.流动性资本B.流动性负债 C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D) A.总负债B.总权益 C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

(B) A.放款人B.借款人 C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。

(C) A.负债管理B.资产管理 C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。

(A) A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款） 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。

(A) A.增加B.减少C.不变D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是____________。

(A) A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。

(D) A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。

(D) A.出租B.谈判C.转租D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。

金融风险管理与控制考试（答案见尾页）一、选择题1. 金融风险管理的三个主要步骤是什么？A. 风险识别、风险评估、风险监控B. 风险识别、风险计量、风险控制C. 风险识别、风险规避、风险转移D. 风险识别、风险分散、风险补偿2. 以下哪个选项不属于市场风险？A. 利率风险B. 股票价格风险C. 汇率风险D. 信用风险3. 什么是信用评级？A. 评估个人信用行为的等级B. 评估公司偿债能力的等级C. 评估债券发行者信用风险的等级D. 评估金融机构信用风险的等级4. 什么是流动性风险？A. 无法在市场上及时卖出资产B. 无法支付短期债务C. 无法满足客户取款需求D. 无法预测未来利率变动5. 以下哪个选项不是风险调整资本回报率（RAROC）的计算公式的一部分？A. 非预期损失B. 预期损失C. 资本成本D. 年化收益率6. 什么是压力测试？A. 评估公司在正常经营情况下的盈利能力B. 评估公司在极端不利情况下的承受能力C. 评估公司在正常经营情况下的现金流状况D. 评估公司在极端有利情况下的盈利能力7. 以下哪个选项不是风险定价的基本原则？A. 价格应反映资产的真实价值B. 价格应高于市场平均水平C. 价格应低于市场平均水平D. 价格应与风险相匹配8. 什么是流动性覆盖率（LCR）？A. 流动性覆盖率是衡量银行短期流动性风险的指标B. 流动性覆盖率是衡量银行长期流动性风险的指标C. 流动性覆盖率是衡量银行整体流动性风险的指标D. 流动性覆盖率是衡量银行信用风险的指标9. 什么是经济资本？A. 用于覆盖非预期损失的资本B. 用于覆盖预期损失的资本C. 用于覆盖全部损失的资本D. 用于覆盖平均损失的资本10. 以下哪个选项不是风险管理的八项原则之一？A. 风险意识B. 独立董事C. 风险文化D. 风险分散11. 金融风险管理的三个主要步骤是什么？A. 风险识别、风险计量、风险监测B. 风险识别、风险计量、风险控制C. 风险识别、风险评估、风险控制D. 风险识别、风险分类、风险控制12. 以下哪个选项描述了金融风险的特点？A. 可预测性、可量化性、可控性B. 不可预测性、不可量化性、可控性C. 可预测性、不可量化性、可控性D. 不可预测性、可量化性、可控性13. 金融衍生品的种类包括（）。