风险决策方法

（完整版）风险型决策3种⽅法和例题⼀、乐观法乐观法，⼜叫最⼤最⼤准则法，其决策原则是“⼤中取⼤”。

乐观法的特点是，决策者持最乐观的态度，决策时不放弃任何⼀个获得最好结果的机会，愿意以承担⼀定风险的代价去获得最⼤的利益。

假定某⾮确定型决策问题有m 个⽅案B 1，B 2，…，B m ；有n 个状态θ1，θ2，…，θn 。

如果⽅案B i （i =1，2，…，m ）在状态θj （j ＝1，2，…，n ）下的效益值为V （B i ，θj ），则乐观法的决策步骤如下：①计算每⼀个⽅案在各状态下的最⼤效益值{V （B i ，θj ）}；②计算各⽅案在各状态下的最⼤效益值的最⼤值{V （B i ，θj ）}；③选择最佳决策⽅案。

如果V （B i *，θj *）＝{V （B i ，θj ）} 则B i *为最佳决策⽅案。

jmax i max jmax imax jmax 例1：对于第9章第1节例1所描述的风险型决策问题，假设各天⽓状态发⽣的概率未知且⽆法预先估计，则这⼀问题就变成了表9.3.1所描述的⾮确定型决策问题。

试⽤乐观法对该⾮确定型决策问题求解。

表9.3.1⾮确定型决策问题极旱年旱年平年湿润年极湿年(θ1)(θ2)(θ3)(θ4)(θ5)⽔稻(B 1)1012.6182022⼩麦(B 2)252117128⼤⾖(B 3)1217231711燕麦(B 4)11.813171921天⽓类型(状态)各⽅案的收益值/千元解：（1）计算每⼀个⽅案在各状态下的最⼤收益值=22（千元/hm 2）=25（千元/hm 2）=23（千元/hm 2）=21（千元/hm 2）),(22,20,18,12.6,10max ),(max 511θθB V B V j j=}{=),(2,825,21,17,1max ),(max 12j 2jθθB V B V =}{=),(7,1112,17,23,1max ),(max 33j 3jθθB V B V =}{=),(9,2111,13,17,1max ),(max 544θθB V B V j j=}{=（2）计算各⽅案在各状态下的最⼤效益值的最⼤值（3）选择最佳决策⽅案。

由于现代社会经济的不德定性、信忽非对称性以及人类自然灾害和突发事件的存在等，都不可进免地给企业带来财务风险.按照企业财务风险控制的过程，可以将风险控制的方法划分为风险决策方法、风险预防方法和风险处理方法三种基本类型。

（1)风险决策方法。

风险决策是风险控制的重要一环,风险决策方法就是对风险条件下的各种可行方案进行比较与选择,以便于决策者根据企业自身承受风险的能力,选择相适应的风险方案，从而达到控制风险目的的方法。

企业管理决策类型的不同,其风险决策的方法也各不相同,在企业各个理财决策环节中，筹资决策常用的风险决策方法有边际资金成本法、股本收益率法及时务杠杆系数法等；投资决策常用的风险决策方法有小中取大法、大中取小法、大中取大法、后悔值法、盈亏平衡点法、敏感性分析法及内部投资收益率法等；收益分配决策常用的风险决策方法有剩余股利分配法、固定股利分配法及固定支付率法等。

科学合理的风险决策方法的选择和使用是事前控制风险的有效手段。

(2)风险预防方法风险预防是指在接受既定风险的条件下，通过采取措施，以降低损失出现的棍率，减少风险可能造成的损失。

风险预防方法主要包括以下措施：1、回遇风险法。

回进风险法一般适宜在两种情况下采用:某种经营活动的风险与其收益不相称，损失发生的可能性和损失程度都较高;控制风险损失的发生所支出的成本费用大于风险收益。

回进风险法通常有两种形式:一种是在风险决策时，尽可能选择风险较小的方案;另一种是在实施风险方案过程中,发现不利情况时,及时终止或调整方案,以减少损失的可能性和损失程度。

2）降低风险法.降低风险法通常有三种形式:一是通过支付一定的代价来减少风险损失出现的可能性，降低损失的程度。

在这种情况下,决策者还应比较控制风险的代价与减少损失之间的关系,只有减少的损失大于控制的成本,这种策略才是可行的。

二是采取措施增强风险主体抵御风险损失的能力。

例如,企业可采取提高产品质量、改进产品设计、增加花色品种等措施,以降低市场销售风险。

第九章风险管理决策所谓决策，就是从若干备选方案中选择一个方案。

风险管理决策的特点：(1)定期评估、适时调整决策。

(2)科学与艺术相结合。

(3)风险管理决策的绩效在短期内不明显。

风险处理方案的选择是我们研究的重点，主要介绍四种方法。

一、损失期望值分析法损失期望值分析法是通过对风险处理方案损失期望值的分析，进行风险管理决策的方法。

在众多的风险处理方案中，损失期望值最小者为最佳。

（一）损失矩阵（Loss Matrix）损失矩阵是用以反映特定风险在多种处理方案下的损失额和费用额的一种表式。

建立损失矩阵是描述众多风险处理方案及其复杂成本内容，进而据以决策的有效途径。

例1：设某企业有一建筑物面临火灾风险。

该建筑物价值1000万元，其中可保价值750万元（已扣除土地及地基价格250万元），假定如果火灾发生，必导致建筑物全损，同时引起间接损失280万元。

针对这一情况，风险管理者拟定了三个风险处理方案：（1）风险自留；（2）风险自留并风险控制——通过安装损失预防设备（价值100万元，预计可使用10年，若遇火灾则设备全损）来实现，采用控制手段后可保损失下降1/3，间接损失下降一半；（3）购买保险，保险费6万元。

试就此建立损失矩阵。

解：先看第一方案。

如果火灾发生，则有可保损失750万元，不可保的间接损失280万元，合计1030万元；如果火灾不发生，则无任何损失。

再看第二方案。

如果火灾发生，则有可保损失500万元，预防设备损失100万元，不可保间接损失140万元，合计740万元；如果火灾不发生，则仅支出预防设备折旧费10万元。

最后看第三方案。

如果火灾发生，则有不可保间接损失280万元，保险费支出6万元，合计286万元；如果火灾不发生，则仅支出保险费6万元。

根据以上分析，我们可以建立损失矩阵如表9-1：表9-1单位：万元（二）决策原则在建立了损失矩阵之后，我们还需要确立决策原则，据以选择风险处理方案。

这种原则按照损失概率能否确定分为两类：第一类：损失概率无法确定的情形下，有两种原则：一是最大最小化（Minmax）原则，二是最小最小化（Minmin）原则。

决策数学知识点总结决策数学是运用数学方法和模型研究决策问题的一门交叉学科。

它将数学的思维方式和技巧运用到决策问题的建模、分析和解决过程中，帮助决策者做出科学、合理的决策。

本文将围绕决策数学的主要知识点进行总结，包括决策模型、决策分析、风险管理、优化理论等方面的内容。

一、决策模型1. 决策树模型决策树模型是一种常用的决策分析方法，它通过构建决策树来描述决策问题的各种可能的决策选择和结果，以及它们之间的关系。

决策树模型可以帮助决策者更直观地理解决策问题，从而做出更科学、更有效的决策。

2. 马尔可夫决策过程马尔可夫决策过程是描述在某种随机环境下，决策者为了达到某种目标而采取不同行为的一种数学模型。

它通过建立状态、决策和转移概率等要素的数学关系来描述决策问题，从而找到最优的决策策略。

3. 线性规划模型线性规划模型是一种常用的优化模型，它将决策问题转化为一个线性约束条件下的最优化问题，即通过确定决策变量的取值来最大化或最小化某种目标函数。

线性规划模型在实际应用中有着广泛的应用，包括生产调度、资源配置、运输优化等领域。

二、决策分析1. 决策目标设定决策目标设定是决策分析的第一步，它涉及到对决策问题的目标、约束条件和评价指标等方面的明确定义和量化，从而为后续的决策分析提供基础。

2. 决策风险评估在进行决策分析时，需要对决策问题的风险进行评估，包括确定风险的可能性和影响程度，从而为决策者提供科学的风险管理建议。

3. 决策方案评价决策方案评价是决策分析的核心环节，它通过对各种决策方案的优劣进行定量分析和比较，从而为决策者提供最优的决策建议。

三、风险管理1. 风险度量与分析风险度量与分析是对决策问题中各种风险因素进行量化和分析的过程，包括确定风险的可能性、影响程度和相互关联等方面的内容。

2. 风险控制与规避在面临各种风险时，决策者需要采取相应的控制和规避措施来降低风险的发生和影响，包括风险的传播路径、控制措施和应急预案等内容。

风险型决策的四种方法
1、概率和绩效分析法：这种方法以概玗和绩效分析为根源，综合考虑各种可
能的风险，评估整体绩效的可能性；
2、成本效益分析法：基于各种成本和收益的信息，通过对风险可能性的评估，对各种选择的可能性进行评估；
3、敏感度分析法：是一种通过研究各种变量之间的关系来评估单一变量可能
产生的影响，以帮助管理者识别和估计因素和风险之间关系；
4、决策树分析法：利用决策树分析等多种工具，分析企业在某项决策时面对
的各种风险，寻求最佳解决方案；。

如何评估风险并做出正确的决策？风险是无处不在的，无论是个人、家庭、企业、政府甚至整个社会，都面临着各种风险。

不同的风险可能给我们带来不同的影响，有的可以带来收益和增加机会，有些则会带来损失和负担。

对于企业和经济学领域来说，风险承担是非常重要的事情，有时决策的成败甚至能够决定一个公司的生死存亡。

如何准确地评估风险并做出正确的决策呢？在这篇文章中，我们将从风险评估的基本概念、风险评估的方法、决策过程中的因素等方面深入探讨这个话题。

一、风险评估的基本概念风险评估，就是通过对可能发生的风险和影响的概率、范围和可能性的评估，来量化确定一个决策的风险并确定如何应对这些风险的过程。

风险评估是一件复杂的事情，它需要对我们对当前状况、未来发展和各种因素的了解，以及对可能的影响和后果的专业分析和判断。

通过风险评估，我们可以确定风险的可能性、风险的后果和处理风险的计划。

二、风险评估的方法在实际的业务操作中，风险评估的方法是多样的。

以下是几种常见的方法：1、定性评估法定性评估法是通过对风险的分析和判断，确定其产生的概率和影响的可能性。

在这种评估方法里，我们只能通过以往经验和专业知识等对可能产生影响的因素进行分析和评估，以便能够预测未来可能出现的情况。

2、定量评估法定量评估法是通过数学模型、概率分布和统计分析等方法来评估风险。

这种方法相对于定性评估法，更加合理和准确，能够更好地完成风险评估工作。

3、重点对策法重点对策法是一种重点关注致病因素、并针对其制定相应对策的方法。

在评估可操纵因素和不可操纵因素中，这是一种较为高效的方法。

三、决策过程中的因素在决策过程中，风险评估涉及了很多因素。

其中主要包括以下几个方面：1、风险的发生可能性风险的发生可能性是风险评价的基础。

它是指在整个决策过程中，风险事件发生的概率或可能性。

2、风险的影响程度风险的影响程度是评估风险的重要参数。

它通常指风险事件发生后会对企业所产生的影响，如对业务产生的影响、对社会形象的影响和对人员的影响等。

第十四章风险型决策方法基本内容一、一些概念风险型决策：根据预测各种事件可能发生的先验概率，然后再采用期望效果最好的方案作为最优决策方案。

先验概率：根据过去经验或主观判断而形成的对各自然状态的风险程度的测算值。

自然状态：指各种可行方案可能遇到的客观情况和状态。

损益矩阵：一般有三部分组成：可行方案、自然状态及其发生的概率、各种行动方案的可能结果。

把这三部分内容在一个表上表现出来，这个表就是损益矩阵表。

二、不同标准的决策方法常用的方法有：以期望值为标准的决策方法、以等概率（合理性）为标准的决策方法、以最大可能性为标准的决策方法等。

（一）各种方法描述以期望值为标准的决策方法：以收益和损失矩阵为依据，分别计算各可行方案的期望值，选择其中期望收益值最大（或期望损失值最小）的方案作为最优方案。

jxii)E(d个方案，出现第设个方案的期望值；表示第表示采取第种状态时的损ijij m)P(?表示第益值；种状态，则期望损益的计算种状态发生的概率，总共可能出现jm E(d)xP()??。

=公式为：i ijj1j?以等概率（合理性）为标准的决策方法：由于各种自然状态出现的概率无法预测，因此假定几种自然状态的概率相等，然后求出各方案的期望损益值，最后选择收益值最大（或期望损失值最小）的方案作为最优决策方案。

以最大可能性为标准的决策方法：此方法是以一次试验中事件出现的可能性大小作为选择方案的标准，不是考虑其经济的结果。

（二）各种方法的适用场合1．以期望值为标准的决策方法一般适用于几种情况：（1）概率的出现具有明显的客观性质，而且比较稳定；（2）决策不是解决一次性问题，而是解决多次重复的问题；（3）决策的结果不会对决策者带来严重的后果。

2．以等概率（合理性）为标准的决策方法适用于各种自然状态出现的概率无法得到的情况。

3．以最大可能性为标准的决策方法适用于各种自然状态中其中某一状态的概率显著地高于其它方案所出现的概率，而期望值相差不大的情况。