计量经济学复习知识要点答案

计量经济学复习知识要点

1计量经济学定义。P1

是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。是经济理论、统计学和数学三者的结合。

2建立与应用计量经济学模型的主要步骤。P9-P18

一、设定理论模型

二、收集样本数据

三、估计模型参数

四、检验模型

3理论模型的设计包含的三部分工作。P9

选择模型所包含变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的数值范围

4在确定了被解释变量之后，怎样才能正确地选择解释变量。P9-P10

（1）需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。

（2）要考虑数据的可得性。

（3）要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。

5如何恰当地确定模型的数学形式。P11

（1）选择模型数学形式的主要依据是经济行为理论。

（2）也可以根据变量的样本数据作出解释变量与被解释变量之间关系的散点图，作为建立理论模型的依据。

（3）在某种情况下，若无法事先确定模型的数学形式，那么就要采用各种可能的形式试模拟，然后选择模拟结果较好的一种。

6常用的样本数据类型。样本数据质量。P12,P13

时间序列数据、截面数据、虚变量数据。

完整性：即模型中包含的所有变量都必须得到相同容量的样本观测值。

准确性；有两方面含义，一是所得到的数据必须准确反映它所描述的经济因素的状态，即统计数据或调查数据本身是准确的；二是它必须是模型研究中所准确需要的，即满足模型对变量口径的要求。

可比性：也就是数据口径和价格的可比性问题。

一致性：即母体与样本的一致性

7虚变量。带常数项的计量模型引入虚拟变量个数原则。P13,p145

虚变量数据也称为二进制数据，一般取0或1。虚变量经常被用在计量经济学模型中，以表征政策、条件等因素。

对于含有截距项的计量经济模型，若想将含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为m-1 。

8计量经济学模型必须通过四级检验。P14

经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型预测检验

9计量经济模型成功的三要素。P14

成功的要素有三：理论、方法和数据。理论：所研究的经济现象的行为理论，是计量经济学研究的基础；方法：主要包括模型方法和计算方法，是计量经济学研究的工具与手段，是计量经济学不同于其他经济学分支科学的主要特征；数据：反映研究对象的活动水平、相互间以及外部环境的数据，或更广义讲是信息，是计量经济学研究的原料。三者缺一不可

10相关分析与回归分析的区别与关系。P23-P24

相关分析与回归分析既有联系又有区别。首先，两者都是研究非确定性变量间的统计依赖关系，并能测度线性依赖程度的大小。其次，两者间又有明显的区别。相关分析仅仅是从统计数据上测度变量间的相关程度，而无需考察两者间是否有因果关系，因此，变量的地位在相关分析中饰对称的，而且都是随机变量；回归分析则更关注具有统计相关关系的变量间的因果关系分析，变量的地位是不对称的，有解释变量与被解释变量之分，而且解释变量也往往被假设为非随机变量。再次，相关分析只关注变量间的具体依赖关系，因此可以进一步通过解释变量的变化来估计或预测被解释变量的变化。

11计量经济学模型几方面应用领域。P18-P20

结构分析、经济预测、政策评价、检验与发展经济理论。

12随机误差项包含哪些因素影响。P27

（1）代表未知的影响因素；（2）代表残缺数据；（3）代表众多细小影响因素；

（4）代表数据观测误差；（5）代表模型设定误差；（6）变量的内在随机性。

13线性回归模型的基本假设。违背基本假设的计量经济模型是否可以估计。P30,P56-P57 （1）解释变量是非随机的或固定的，且相互之间互不相关（无多重共线性）。kXXX,,,21（2）随机误差项具有零均值、同方差及不序列相关，即

E(iμ)=0 i=1,2,…n

Var(iμ)= i=1,2,…n 2μσ

Cov(jiμμ,)=0 i≠j i,j=1,2,…n

（3）随机误差项与解释变量不相关。即

Cov(ijiXμ,)=0 j=1,2,…k i=1,2,…n

（4）随机误差项服从正态分布。即

iμ～N(0, ) i=1,2,…n 2μσ

14最小二乘法和最大似然法的基本原理。P33

最小二乘法的基本原理是当从模型总体随机抽取n组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得模型能最好地拟合样本数据。最大或然法的基本原理是当从模型总体随机抽取n组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该n组样本观测值的概率最大。

15普通最小二乘法参数估计量的统计性质及其含义。P36-P37

线性。所谓线性是指参数估计量是的线性函数。βˆiY

无偏性。所谓无偏性是指参数估计量的均值（期望）等于模型参数值，即，。βˆ00)ˆ(ββ=E11)ˆ(ββ=E

有效性。参数估计量的有效性是指在所有线性、无偏估计量中，该参数估计量的方差最小

16最小样本容量、满足基本要求的样本容量。P64-P65

答：最小样本容量，即从最小二乘原理和最大或然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包括常数项）。即n≥k+1

虽然当n≥k+1时可以得到参数估计量，但除了参数估计量质量不好以外，一些建立模型所必须的后续工作也无法进行。一般经验认为，当n≥30或者至少n≥3（k+1）时，才能说满足模型估计的基本要求。

17在相同的置信概率下如何缩小置信区间。P72

（1）增大样本容量n；（2）提高模型的拟合优度，减少残差平方和；（3）提高样本观测值的分散度。

18非线性计量模型转化成线性模型数学处理方法。P74-p75

直接置换法、对数（函数）变换法和级数展开法

19异方差性的定义、后果、检验方法及这些检验方法的共同思路、解决办法。P93-P101 （2）异方差性的后果

①参数估计量仍然具有无偏性，但非有效，在大样本情况下仍不具有一致性。

②变量的显著性检验失去意义。

③模型的预测失效。

（3）异方差性的检验方法主要有图示检验法、等级相关系数法、戈里瑟检验、巴特列特检验、戈德菲尔特—夸特检验等。

（4）异方差性的检验方法的共同思路

由于异方差性，相对于不同的样本点，也就是相对于不同的解释变量观测值，随机误差项具有不同的方差，那么检验异方差性，也就是检验随机误差项的方差与解释变量观测值之间的相关性。各种检验方法就是在这个思路下发展起来的。

（5）异方差性的解决办法主要有加权最小二乘法。

20序列相关性的定义、后果、检验方法及这些检验方法的共同思路、解决办法。P104-P112 （2）序列相关性的后果

①参数估计量仍然具有无偏性，但非有效，在大样本情况下仍不具有一致性。

②变量的显著性检验失去意义。

③模型的预测失效。

（3）序列相关性的检验方法主要有图示检验法、冯诺曼比检验法、回归检验法、D.W.检验等。

（4）序列相关性的检验方法的共同思路

由于自相关性，相对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在相关关系，那么检验自相关性，也就是检验随机误差项之间的相关性。各种检验方法就是在这个思路下发展起来的。

（5）序列相关性的解决办法主要有广义最小二乘法、差分法。

21多重共线性的定义、后果、检验方法、解决办法。P117-P122

（2）多重共线性的后果

①完全共线性下参数估计量不存在

②一般共线性下普通最小二乘法参数估计量无偏，但方差较大。

③参数估计量经济含义不合理。参数并不反映各自与被解释变量之间的结构关系，而是反映它们对被解释变量的共同影响。

（3）多重共线性的检验方法主要有判定系数检验法和逐步回归检验法。

（4）多重共线性的解决办法主要有两类排除引起共线性的变量，差分法。

22单方程计量经济学模型与联立计量经济学模型的区别。P177

单方程计量经济学模型用单一方程来揭示经济变量之间的单项因果的数量关系，适用于单一经济现象的研究。

联立方程计量经济学模型用一组方程来揭示经济变量之间相互依存、相互因果的数量关系，适用于某一经济系统的研究。

23计量经济学方法中的联立方程问题。联立方程计量模型的单方程估计方法主要解决的问题。P177-P178,P194

计量经济学方法中的联立方程问题主要表现以下三个方面：（1）随机解释变量问题；（2）损失变量信息问题；（3）损失方程之间的相关性信息问题。

联立方程计量模型的单方程估计方法主要解决的是联立方程模型系统中每一个方程中的随机解释变量问题，同时尽可能地利用单个方程中没有包含的、而在模型系统中包含的变量样本观测值的信息，没有考虑模型系统方程之间的相关性对单个方程参数估计量的影响。

24内生变量、先决变量、外生变量。P178-P179

内生变量是具有某种概率分布的随机变量，内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。内生变量一般都是经济变量。

外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量。外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。

外生变量与滞后内生变量统称为先决变量。

25结构式模型P179、结构式方程及其类型、结构式参数P180；简化式模型P182、简化式参数P182+P184。

结构式模型根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的经济学方程系统。结构式模型中的每一个方程都是结构方程。将一个内生变量表示为其他内生变量、先决变量、和随机误差项的函数形式，被称为结构式方程的正规形式。

结构方程类型：

随机方程：行为方程技术方程制度方程统计方程；恒等方程：定义方程平衡方程经验方程

简化式模型是将联立方程模型的每个内生变量表示成所有先决变量和随机误差项的函数形式，即用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量，所形成的模型。简化式模型中每个方程称为简化式方程。方程的参数称为简化式参数，简化式参数反映了先决变量对内生变量的直接与间接影响之和。

26方程的识别、模型的识别、恰好识别、过度识别。P185

判断联立方程模型中某个结构方程是否具有确定的统计形式，则称结构方程的识别问题。

如果一个模型中的所有随机方程都是可以识别的，则认为该联立方程计量经济学模型系统是可以识别的。如果一个模型系统中存在一个不可识别的随机方程，则认为该联立方程

计量经济学模型系统是不可识别的。

如果某一个随机方程具有一组参数估计量，称其为恰好识别；如果某一随机方程具有多组参数估计量，称其为过渡识别。

27结构式识别条件（秩条件、阶条件）P189

联立方程计量经济学模型的结构式ΒY+ΓX=N中的第i个方程中包含gi个内生变量（含被解释变量）和ki个先决变量（含常数项），模型系统中内生变量和先决变量的数目仍用g 和k表示，矩阵(Γ0B0)表示第i个方程中未包含的变量（包括内生变量和先决变量）在其它g-1个方程中对应系数所组成的矩阵。于是，判断第i个结构方程识别状态的结构式条件为：

如果R(Γ0B0)

如果R(Γ0B0)=g-1，则第i个结构方程可以识别，并且

如果k-ki=gi-1，则第i个结构方程恰好识别，

如果k-ki>gi-1，则第i个结构方程过度识别。

其中符号R表示矩阵的秩。一般将该条件的前一部分称为秩条件，用以判断结构方程是否识别；后一部分称为阶条件，用以判断结构方程恰好识别或者过度识别。

28实际应用中可以采用经验方法解决联立方程的识别问题，那么运用这种方法在建立模型时应该遵守什么原则？P193

在建立某个结构方程时，要使该方程包含前面每一个方程中都不包含的至少1个变量（内生或先决变量）；同时使前面每一个方程中都包含至少1个该方程所未包含的变量，且互不相同。

29联立方程计量模型估计方法种类及名称。P194

估计方法的类型有两类：一是单方程估计方法，指每次只估计模型系统中的一个方程，依次逐个估计，例如间接最小二乘法、工具变量法、两阶段最小二乘法、有限信息最大或然法；另一个是系统估计方法，指同时对全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计量，例如三阶段最小二乘法、完全信息最大或然法。

30狭义工具变量法、间接最小二乘法、二阶段最小二乘法的思路及其参数估计量的统计性质。见笔记和课件

狭义IV估计方法只是用于恰好识别的结构方程的参数估计。

IV估计方法思路：

工具变量方法（Instrumental Variables）是选择适当的工具变量代替与误差项高度相关的内生解释变量，以消除内生解释变量与误差项的高度相关，再用OLS估计结构参数。

工具变量的选取条件：

（1）与所替代的随机解释变量高度相关；

（2）与随机干扰项不相关；

（3）与模型中其他解释变量不相关，以避免出现多重共线性。

个先决变量，作为该狭义工具变量法中的工具变量选取：将第i个方程中没有包含的k-k

i

方程中g

-1个内生解释变量的工具变量。

i

ILV估计量统计性质：

一般情况下，在小样本下是有偏的，但在大样本下是渐进无偏的。如果选取的工具变量与方程随机误差项完全不相关，那么，其参数估计量是无偏性估计量。

ILS估计方法只是用于恰好识别的结构方程的参数估计。

ILS估计方法思路：

（1）从结构方程导出简化方程，使每个内生变量均由先决变量表示；

（2）用古典最小二乘法估计出简化参数的估计值；

（3）根据简化参数估计值，利用参数关系体系，求出结构参数估计值。

ILS估计量统计性质：

对于简化式模型应用OLS得到的参数估计量具有线性、无偏性、有效性。通过参数关系体系计算得到结构方程的结构参数估计量在小样本下是有偏的，在大样本下是渐进无偏的。

2LS估计方法即适用于恰好识别的结构方程，也适用于过渡识别的结构方程的参数估计。

2LS估计方法思路：

从结构方程导出简化方程，用OLS估计简化方程，得到简化参数估计值，并求出结构方程内生解释变量的估计值。

将内生解释变量估计值作为工具变量替代结构方程中该内生解释变量的样本观测值，再对结构方程OLS估计，得到结构参数估计量。

2LS估计量统计性质：

采用二阶段最小二乘法得到结构方程的结构参数估计量在小样本下是有偏的，在大样本下是渐近无偏的。

31为什么在实际中经常采用OLS法对联立方程模型参数进行估计，为什么普通最小二乘法被普遍采用P211-P212和课件

小样本特性。即：在小样本的情况下，各种估计方法所得参数估计量都是有偏的。

充分利用样本数据信息。即：OLS法能够充分利用样本数据信息。

确定性误差传递。即：OLS法能够较好地避免确定性误差传递。

样本容量不支持。即：样本容量不支持采用2SLS或3SLS等其他方法。

实际模型的递推结构。即：实际摸型经常有明显的递推结构，使得对于每个结构方程可以依次采用OLS法估计。

计量经济学期末复习习题及答案

计量经济学期末复习习题及答案 一、名词解释 1、普通最小二乘法：为使被解释变量的估计值与观测值在总体上最 为接近使Q=最小，从而求出参数估计量的方法，即之。 2、总平方和、回归平方和、残差平方和的定义：TSS度量Y自身的 差异程度，称为总平方和。TSS除以自由度n-1=因变量的方差，度量因变 量自身的变化；RSS度量因变量Y的拟合值自身的差异程度，称为回归平 方和，RSS除以自由度（自变量个数-1）=回归方差，度量由自变量的变 化引起的因变量变化部分；ESS度量实际值与拟合值之间的差异程度，称 为残差平方和。RSS除以自由度（n-自变量个数-1）=残差（误差）方差，度量由非自变量的变化引起的因变量变化部分。 3、计量经济学：计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据， 以数学和统计学为方法，以电脑技术为工具，从事经济关系与经济活动数 量规律的研究，并以建立和应用经济计量模型为核心的一门经济学科。而 且必须指出，这些经济计量模型是具有随机性特征的。 4、最小样本容量：即从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到 参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限；即样本容量必 须不少于模型中解释变量的数目（包扩常数项），即之。 5、序列相关性：模型的随机误差项违背了相互独立的基本假设的情况。 6、多重共线性：在线性回归模型中，如果某两个或多个解释变量之 间出现了相关性，则称为多重共线性。

7、工具变量法：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。这种估计方法称为工具变量法。8、时间序列数据：按照时间先后排列的统计数据。9、截面数据：发生在同一时间截面上的调查数据。 10、相关系数：指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系。11、异方差：对于线性回归模型提出了若干基本假设，其中包括随机误差项具有同方差；如果对于不同样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。 12、外生变量：外生变量是模型以外决定的变量，作为自变量影响内生变量，外生变 量决定内生变量，其参数不是模型系统的元素。因此，外生变量本身不能在模型体系内得到说明。外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量。外生变量影响系统，但本身并不受系统的影响。外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。一般情况下，外生变量与随机项不相关。二、填空题 2、研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：（1）截面数据；（2）时间序列数据；和（3）虚拟变量数据。 3、OLS参数估计量具有如下统计性质，即线性、无偏性、有效性 4、时间序列数据与横截面数据的最大区别在于数据的顺序性_。 5、在模型中引入多个虚拟变量时，虚拟变量的个数应按下列原则确定：如果有M个互斥的属性类型，则在模型中引入M-1个虚拟变量。 6、在现实经济活动中往往存在一个被解释变量受到多个解释变量的影响的现象，表现为在线性回归模型中有多个解释变量，这样的模型被称

计量经济学期末考试复习资料

《计量经济学》课程综合复习资料 一、单选题 1.个人保健支出的计量经济模型为：i i i i X D Y μβαα+++=221，其中i Y 为保健年度支出；i X 为个人年度收入；虚拟变量⎩⎨ ⎧=大学以下大学及以上012i D ；i μ满足古典假定。则大学以上群体的平均年度保健支出为（）。 A.i i i i X D X Y E βα+==12)0,/( B.i i i i X D X Y E βαα++==212)1,/( C.21αα+ D.1α 答案：B 2.假设根据某地区1970——1999年的消费总额Y （亿元）和货币收入总额X （亿元）的年度资料，估计出库伊克模型如下，则（）。 216.14323997.0)9166.12()7717.5() 6521.1(8136.02518.09057.6ˆ21 ===-=++-=-DW F R t Y X Y t t t A.分布滞后系数的衰减率为0.1864 B.在显著性水平05.0=α下，DW 检验临界值为3.1=l d ，由于3.1216.1=<=l d d ，据此可以推断模型扰动项存在自相关 C.即期消费倾向为0.2518，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.2518元 D.收入对消费的长期影响乘数为1-t Y 的估计系数0.8136 答案：C 3.设t u 为随机误差项，则一阶线性自相关是指（）。

答案：B 4.设线性回归模型为i i i i u x x y +++=33221βββ，下列表明变量之间具有完全多重共线性的是（）。其中v 为随机误差项。 答案：A 5.已知模型的形式为u x y 21+β+β=,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW 统计量为0.52,则广义差分变量是（）。 A.1,148.048.0----t t t t x x y y B.117453.0,7453.0----t t t t x x y y C.1152.0,52.0----t t t t x x y y D.1174.0,74.0----t t t t x x y y 答案：D 6.已知模型的形式为01 Y X u ββ=++,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW 统计量为0.6453,则广义差分变量是（）。 A.110.6453,0.6453t t t Y Y X X ---- B.110.6774,0.6774t t t Y Y X X ---- C.11,t t t Y Y X X ---- D.110.3086,0.3086t t t Y Y X X --++ 答案：B 7.若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列哪个模型比较适合（Y 代表消费支出；X 代表可支配收入；D 2、D 3表示虚拟变量）？ A.i i i u X Y ++=βα

《计量经济学》复习重点及答案

各位同学：请大家按照这个复习重点进行认真复习，考试时请大家带上计算器，平时成绩占30%，期末占70%。 考试题型： 一、名词解释题(每小题4分，共20分) 计量经济学：一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科. 经济学提供理论基础,统计学提供资料依据,数学提供研究方法 总体回归函数：被解释变量的均值同一个或者多个解释变量之间的关系 样本回归函数：是总体回归函数的近似 OLS 估计量 ：以残差平方和最小的原则对回归模型中的系数进行估计的方法。普通最小二乘法估计量 OLS 估计量可以由观测值计算 OLS 估计量是点估计量 一旦从样本数据取得OLS 估计值，就可以画出样本回归线 BLUE 估计量、BLUE ：最优线性无偏估计量, 其估计量是无偏估计量，且在所有的无偏估计 量中其方差最小。 拟合优度、衡量了解释变量能解释的离差占被解释变量的百分比。 拟合优度R 2(被解释部分在总平方和(SST)中所占的比例) 虚拟变量陷阱、 带有截距项的回归模型，如果有m 个定性变量，只能引入m-1个虚拟变量。如果引入了m 个，就将陷入虚拟变量陷阱。既模型中存在完全共线性，使得模型无法估计 方差分析模型、解释变量仅包含定性变量或虚拟变量的模型。 协方差分析模型、回归模型中的解释变量有些是定性的有些是定量的。 多重共线性 多重共线性是指解释变量之间存在完全的线性关系或近似的线性关系. 分为完全多重共线性和不完全多重共线性 自相关： 随机误差项当期值和滞后期相关。 在古典线性回归模型中，我们假定随机扰动项序列的各项之间，如果这一假定不满足，则称之为自相关。即用符号表示为： 自相关常见于时间序列数据。 异方差、 是指模型误差项的方差随着变量的改变而不同 随机误差项： 模型中没有包含的所有因素的代表 例： Y — 消费支出 X —收入 、 — —参数 u —随机误差项 显着性检验 ：显着性检验时利用样本结果，来证实一个零假设的真伪的一种检验程序。 显着性检验的基本思想在于一个检验统计量（作为估计量）以及在虚拟假设下，这个统计量的抽样分布。根据已有数据算出的统计量值决定是否接受零假设。 联合假设检验：F 检验（F-test ），最常用的别名叫做联合假设检验，此外也称方差比率检验、方差齐性检验。它是一种在零假设之下，统计值服从F-分布的检验。其通常是用来分析用了超过一个参数的统计模型，以判断该模型中的全部或一部参数是否适合用来估计母体。 二、单项选择题(从下列每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干后面的括号内。每小题2分，共20分) 三、简答题(每题5分，共20分) 1、为什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科体系中的地位和经济研究中的作用是什么？ ??)X |E(Y ?) )X |E(Y ( ??? :SRF 2211i 21i 21的估计量。是的估计量；是的估计量；是其中相对于ββββββββi i i i Y X X Y +=+=cov(,)()0i j i j E i j μμμμ=≠≠存在u X Y ++=βααβ

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计量经济学题库 一、单项选择题 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性

计量经济学期末考试复习题答案

复习题（1）答案 一、 单项选择题 1、全对数模型 u X Y ++=ln ln ln 21ββ 中，参数 2β的含义是（ C ）。 A. X 对于 Y 的增长率； B. X 对于 Y 的发展速度； C. X 对于 Y 的弹性； D. X 对于 Y 的边际变化； 2、回归分析中的最小二乘法（OLS ）准则是（ D ）。 D. 使 ∑=-n i i i Y Y 1 )?(达到最小值； B. 使 i i Y Y ?min -达到最小值； C. 使 i i Y Y ?max -达到最小值； D. 使 2 1 ) ?(∑=-n i i i Y Y 达到最小值； 3、回归模型中具有异方差性时，仍然采用 OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ A ）。 A. 参数估计量无偏、方差非最小; B. 参数估计量无偏、方差最小; C. 常用 F 检验失效; D. 参数的估计量有偏. 4、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ C ）。 A ． i i i u X Y ++=10ββ B. i i i u X Y E Y +=)|( C. i i X Y 10???ββ+= D. i i X X Y E 10)|(ββ+= 5、 最容易产生异方差的数据为 ( C )。 A. 时序数据; B. 混合数据； C. 截面数据 D. 年度数据 6、 White 检验法可用于检验( A )。 A. 异方差性 B. 多重共线性 C. 序列相关 D. 设定误差 7、在模型 t t t t u X X Y +++=2110ββ的回归分析结果报告中，有F = 263489.23， F 的p 值=0.000 ，则表明（ C ） A. 解释变量t X 1对t Y 的影响是显著的； B. 解释变量t X 2对t Y 的影响是显著的； C. 解释变量t X 1和t X 2对t Y 的联合影响是显著的； D. 解释变量t X 1和t X 2对t Y 的影响均不显著；

计量经济学复习知识要点答案

计量经济学复习知识要点 1计量经济学定义。P1 是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。是经济理论、统计学和数学三者的结合。 2建立与应用计量经济学模型的主要步骤。P9-P18 一、设定理论模型 二、收集样本数据 三、估计模型参数 四、检验模型 3理论模型的设计包含的三部分工作。P9 选择模型所包含变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的数值范围 4在确定了被解释变量之后，怎样才能正确地选择解释变量。P9-P10 （1）需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。 （2）要考虑数据的可得性。 （3）要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。 5如何恰当地确定模型的数学形式。P11 （1）选择模型数学形式的主要依据是经济行为理论。 （2）也可以根据变量的样本数据作出解释变量与被解释变量之间关系的散点图，作为建立理论模型的依据。 （3）在某种情况下，若无法事先确定模型的数学形式，那么就要采用各种可能的形式试模拟，然后选择模拟结果较好的一种。 6常用的样本数据类型。样本数据质量。P12,P13 时间序列数据、截面数据、虚变量数据。 完整性：即模型中包含的所有变量都必须得到相同容量的样本观测值。 准确性；有两方面含义，一是所得到的数据必须准确反映它所描述的经济因素的状态，即统计数据或调查数据本身是准确的；二是它必须是模型研究中所准确需要的，即满足模型对变量口径的要求。 可比性：也就是数据口径和价格的可比性问题。 一致性：即母体与样本的一致性 7虚变量。带常数项的计量模型引入虚拟变量个数原则。P13,p145 虚变量数据也称为二进制数据，一般取0或1。虚变量经常被用在计量经济学模型中，以表征政策、条件等因素。 对于含有截距项的计量经济模型，若想将含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为m-1 。

计量经济学习题集各章简答题参考答案

计量经济学题库Ch1-7（参考答案仅供参考，具体以课堂讲解为准） 三、简答题 1．在确定了被解释变量之后，怎样才能正确地选择解释变量？ ①选择主因，而且是独立影响被解释变量的变量，将次要原因归入随机扰动项。 ②必须考虑到可观测性。因为有的变量虽然对被解释变量有重要影响，但无法获得其观测性、无法实际度量，所以就不适合作为解释变量。 ③还应考虑观测值的获取成本。 2．时间序列数据和横截面数据有何不同？ ①时间序列反映某个指标，按照一定时间顺序和间隔排列起来的数据。 ②截面数据是对某个指标，同一时间观测到的数据。 ③两者在回归时的处理差异。截面数据主要是考虑异方差问题，时间序列主要要考虑自相关和平稳性问题。3．相关关系与因果关系的区别与联系。 ①相关关系指变量之间用数学方法表示的相互关系，用相关系数来衡量。 ②因果关系是变量之间的依从关系，自变量决定因变量。 ③相关是对称的，因果关系是不对称的。 ④具有因果关系的变量之间一定具有相关关系，但是具有相关关系的变量之间不一定具有因果关系。 4．回归分析与相关分析的区别与联系。 ①相关分析是考察变量之间相关性。 ②回归分析是根据x估计y平均值。 ③相关分析是对称的，均视为随机变量。 ④回归分析建立在因果关系分析基础上，是不对称的。 ⑤二者都是对变量间相关关系的研究，可以相互补充。双变量时 r=±（R2）0.5。四、简答题 1.给定一元线性回归模型： Y i =β1+β2X i +μi （1）叙述模型的基本假定； ①μi：零均值假定；同方差假定；无自相关假定；随机扰动项与解释变量不相关；正态性假定（P26） ②对μi 的一些假定可以等价地表示为对Yi的假定 ③X i是非随机的，而且在重复抽样中为固定值，或者 虽然是随机的，但与扰动项μ是不相关的 ④假定模型，无设定误差 （2）写出参数β1和β2的最小二乘估计公式； P28 β2 ∧=Σ（x i y i）/Σx i 2, β 1 ∧=Y—-β 2 ∧X— （3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质；P31 BLUE高斯-马尔科夫定理：线性，无偏特性，最小方差 （4）写出随机扰动项方差的无偏估计公式。P62 σ2 ∧ =Σe i 2 /（n-2） 2.随机误差项包含哪些因素影响。P23内在随机性未知因素；已知、但无法取得；已知、且可以取得，但成本太高而不值得的【众多细小影响因素】；已知、可以取得、也很重要，但存在观测误差；模型设定误差；内在随机性。 3.线性回归模型的基本假设。 违背基本假设的计量经济模型是否可以估计？P26；可以估计，例如：若出现异方差的情况，可以将它转化成通方程再进行计算 4.普通最小二乘法参数估计量的统计性质及其含义。P31 5.如何缩小被解释变量预测值的置信区间。 增大样本容量；提高模型的拟合优度，以减小残差平

计量经济学简答题及答案

计量经济学简答题及答案 1、比拟普通最小二乘法、加权最小二乘法和广义最小二乘法的异同。 答：普通最小二乘法的思想是使样本回归函数尽可能好的拟合样本数据，反映在 图上就是是样本点偏离样本回归线的距离总体上最小，即残差平方和最小 ∑=n i i e 12min 。 只有在满足了线性回归模型的古典假设时候，采用OLS 才能保证参数估计结果的可靠性。 在不满足根本假设时，如出现异方差，就不能采用OLS 。加权最小二乘法是对原 模型加权，对较小残差平方和2i e 赋予较大的权重，对较大2i e 赋予较小的权重，消除异方差，然后在采用OLS 估计其参数。 在出现序列相关时，可以采用广义最小二乘法，这是最具有普遍意义的最小二乘 法。 最小二乘法是加权最小二乘法的特例，普通最小二乘法和加权最小二乘法是广义 最小二乘法的特列。 6、虚拟变量有哪几种根本的引入方式? 它们各适用于什么情况? 答: 在模型中引入虚拟变量的主要方式有加法方式与乘法方式，前者主要适用于 定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。除此外，还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。 7、联立方程计量经济学模型中构造式方程的构造参数为什么不能直接应用OLS 估计？ 答：主要的原因有三：第一，构造方程解释变量中的内生解释变量是随机解释变 量,不能直接用OLS 来估计；第二，在估计联立方程系统中某一个随机方程参数时，需要考虑没有包含在该方程中的变量的数据信息，而单方程的OLS 估计做不到这一点；第三，联立方程计量经济学模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性，表现于不同方程随机干扰项之间，如果采用单方程方法估计某一个方程，是不可能考虑这种相关性的，造成信息的损失。 2、计量经济模型有哪些应用。 答：①构造分析，即是利用模型对经济变量之间的相互关系做出研究，分析当其 他条件不变时，模型中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程度。②经济预测，即是利用建立起来的计量经济模型对被解释变量的未来值做出预测估计或推算。③政策评价，对不同的政策方案可能产生的后果进展评价比照，从中做出选择的过程。④检验和开展经济理论，计量经济模型可用来检验经济理论的正确性，并提醒经济活动所遵循的经济规律。 6、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 答：一般分为5个步骤：①根据经济理论建立计量经济模型；②样本数据的收集； ③估计参数；④模型的检验；⑤计量经济模型的应用。 7、对计量经济模型的检验应从几个方面入手。 答：①经济意义检验；②统计准那么检验；③计量经济学准那么检验；④模型预 测检验。

[经济学]计量经济学复习要点和试题和论述题库及答案

计量经济学题库 什么是OLS估计？原理ols估计是指样本回归函数尽可能好的拟合这组织，即样本回归线上的点与真实观测点的总体误差尽可能小的估计方法。 一、什么是计量经济学？ 答：计量经济学以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计学为方法，以电脑技术为工具，从事经济关系与及经济活动数量规律的研究，并以建立和应用随机性的经济计量模型为核心的一门经济学科。 计量经济学模型揭示经济活动中各种因素之间的定量关系，用随机性的数量方程加以描述。 二、建立计量经济学模型的步骤和要点 1.理论模型的设计（确定模型所包含的变量，确定模型的数量形式，拟定理论模型中的待估参数的理论期望值） 2.样本数据的收集（常用的样本数据：时间序列数据，截面数据，虚变量数据） 3.模型参数的估计（选择模型参数估计方法，应用软件的使用） 4.模型的检验 模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？ 答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。 经济意义检验——需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合； 统计检验——需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质； 计量经济学检验——需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等； 模型的预测检验——主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。 5.模型成功的三要素：理论、方法、数据 三、计量经济学模型的应用方面（功能） 答：结构分析，经济预测，政策评价，检验与发展经济理论 四、引入随机干扰项的原因，内容？ 原因：1.代表未知的影响因素2.代表数据观测误差3.代表残缺数据4.代表模型设定误差5.代表众多细小影响因素6.变量的内在随机性 内容：1.被遗漏的影响因素（由于研究者对客观经济现象了解不充分，或是由于经济理论上的不完善，以至于使研究者在建立模型时遗漏了一些对被解释变量有重要影响的变量）；2.变量的测量误差（在观察和测量变量时，种种原因使观测值并不等于他的真实值而造成的误差）；3.随机误差（在影响被解释变量的诸因素中，还有一些不能控制的因素）；4.模型的设定误差（在建立模型时，由于把非线性关系线性化，或者略去模型） 五、什么是随机误差项和残差，他们之间的区别是什么 随机误差项u=Y-E(Y/X)，而总体回归函数Y=Y^+e，其中e就是残差,利用Y^估计Y时带来的误差e=Y-Y^是对随机变量u的估计 六、一元线性回归模型的基本假设主要有哪些？违背基本假设是否就不能进行估计 1.回归模型是正确设定的； 2.解释变量X是确定性变量不是随机变量；在重复抽样中取固定值。 3.解释变量在x所抽取的样本中具有变异性，而且随着样本容量的无限增加，解释变量X的样本方差趋于一个非零的有限常数。 4.随机误差项u具有给定X条件下的零均值，同方差以及不序列相关性，即E(ui/Xi)=0； Var (ui/Xi)=sm2；Cov(ui，uj/ Xi，Xj)=0 5. 随机误差项与解释变量之间不相关：Cov(Xi, Ui)=0 6. 随机误差项服从零均值、同方差的正态分布 违背..还可进行估计，只是不能使用普通最小二乘法进行估计。 七、高斯-马尔可夫定理 如果满足古典线性回归模型的基本假定，则在所有线性无偏估计量中，OLS估计量具有最小方差，即OLS估计量是最优线性无偏估计量。 假设条件：1.回归模型是正确设定的；2.解释变量X是确定性变量不是随机变量；在重复抽样中取固定值。3. 解

计量经济学简答题及答案

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计量经济学简答题及答案 K比较普通最小二乘法、加权最小二乘法和广义最小二乘法的异同“ 答：普通最小二乘法的思想是使样本回归函数尽可能好的拟合样本数据，反映在图上就是是样本点偏离样本回归线的距离总体上最小，即残差平方和最 小min'q"只有在满足了线性回归模型的古典假设时候，采用OLS才能/=1 保证参数估计结果的可靠性. 在不满足基本假设时，如出现异方差，就不能采用OLS,加权最小二乘法是对原模 型加权，对较小残差平方和其赋予较大的权重，对较大片赋予较小的权重， 消除异方差，然后在采用OLS估计其参数。 在出现序列相关时，可以采用广义最小二乘法，这是最具有普遍意义的最小二乘法。 最小二乘法是加权最小二乘法的特例，普通最小二乘法和加权最小二乘法是广义最小二乘法的特列. 6.虚拟变量有哪几种基本的引入方式？它们各适用于什么情况？ 答：在模型中引入虚拟变量的主要方式有加法方式与乘法方式，前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况.除此外，还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。 7、联立方程计量经济学模型中结构式方程的结构参数为什么不能直接应用OLS 估 计？ 答：主要的原因有三工第一，结构方程解释变量中的内生解释变量是随机解释变量，不能直接用OLS来估计；第二，在估计联立方程系统中某一个随机方程参数时，需要考虑没有包含在该方程中的变量的数据信息，而单方程的OLS 估计做不到这一点；第三，联立方程计量经济学模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性，表现于不同方程随机干扰项之间，如果采用单方程方法估计某一个方程，是不可能考虑这种相关性的，造成信息的损失。 2、计量经济模型有哪些应用， 答：①结构分析，即是利用模型对经济变量之间的相互关系做出研究，分析当其他条件不变时，模型中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程度。 ②经济预测，即是利用建立起来的计量经济模型对被解释变量的未来值做出 预测估计或推算*③政策评价，对不同的政策方案可能产生的后果进行评价对比，从中做出选择的过程.④检验和发展经济理论，计量经济模型可用来检验经济理论的正确性，并揭示经济活动所遵循的经济规律. 6.简述建立与应用计量经济模型的主要步骤. 答；一般分为5个步骤；①根据经济理论建立计量经济模型：②样本数据的收集； ③估计参数；④模型的检验；⑤计量经济模型的应用⑥ 7、对计量经济模型的检验应从几个方面入手. 答：①经济意义检验；②统计准则检验：③计量经济学准则检验:④模型预测

计量经济学简答题及答案

计量经济学简答题及答 案 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

计量经济学简答题及答案 1、比较普通最小二乘法、加权最小二乘法和广义最小二乘法的异同。 答：普通最小二乘法的思想是使样本回归函数尽可能好的拟合样本数据，反映 在图上就是是样本点偏离样本回归线的距离总体上最小，即残差平方和最小∑=n i i e 12min 。只有在满足了线性回归模型的古典假设时候，采用OLS 才能 保证参数估计结果的可靠性。 在不满足基本假设时，如出现异方差，就不能采用OLS 。加权最小二乘法是对 原模型加权，对较小残差平方和2i e 赋予较大的权重，对较大2i e 赋予较小的权重，消除异方差，然后在采用OLS 估计其参数。 在出现序列相关时，可以采用广义最小二乘法，这是最具有普遍意义的最小二 乘法。 最小二乘法是加权最小二乘法的特例，普通最小二乘法和加权最小二乘法是广 义最小二乘法的特列。 6、虚拟变量有哪几种基本的引入方式 它们各适用于什么情况 答: 在模型中引入虚拟变量的主要方式有加法方式与乘法方式，前者主要适用于 定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。除此外，还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。 7、联立方程计量经济学模型中结构式方程的结构参数为什么不能直接应用OLS 估计 答：主要的原因有三：第一，结构方程解释变量中的内生解释变量是随机解释 变量,不能直接用OLS 来估计；第二，在估计联立方程系统中某一个随机方程参数时，需要考虑没有包含在该方程中的变量的数据信息，而单方程的OLS 估计做不到这一点；第三，联立方程计量经济学模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性，表现于不同方程随机干扰项之间，如果采用单方程方法估计某一个方程，是不可能考虑这种相关性的，造成信息的损失。 2、计量经济模型有哪些应用。 答：①结构分析，即是利用模型对经济变量之间的相互关系做出研究，分析当 其他条件不变时，模型中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程度。②经济预测，即是利用建立起来的计量经济模型对被解释变量的未来值做出预测估计或推算。③政策评价，对不同的政策方案可能产生的后果进行评价对比，从中做出选择的过程。④检验和发展经济理论，计量经济模型可用来检验经济理论的正确性，并揭示经济活动所遵循的经济规律。 6、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 答：一般分为5个步骤：①根据经济理论建立计量经济模型；②样本数据的收 集；③估计参数；④模型的检验；⑤计量经济模型的应用。 7、对计量经济模型的检验应从几个方面入手。

（完整版）计量经济学思考题答案

（完整版）计量经济学思考题答案 计量经济学思考题答案 第一章绪论 1.1怎样理解产生于西方国家的计量经济学能够在中国的经济理论研究和现代化建设中发挥重要作用？ 答：计量经济学的产生源于对经济问题的定量研究，这是社会经济发展到一定阶段的客观需要。计量经济学的发展是与现代科学技术成就结合在一起的，它反映了社会化大生产对各种经济因素和经济活动进行数量分析的客观要求。经济学从定性研究向定量分析的发展，是经济学逐步向更加精密、更加科学发展的表现。我们只要坚持以科学的经济理论为指导，紧密结合中国经济的实际，就能够使计量经济学的理论与方法在中国的经济理论研究和现代化建设中发挥重要作用。 1.2理论计量经济学和应用计量经济学的区别和联系是什么？ 答：计量经济学不仅要寻求经济计量分析的方法，而且要对实际经济问题加以研究，分为理论计量经济学和应用计量经济学两个方面。 理论计量经济学是以计量经济学理论与方法技术为研究内容，目的在于为应用计量经济学提供方法论。所谓计量经济学理论与方法技术的研究，实质上是指研究如何运用、改造和发展数理统计方法，使之成为适合测定随机经济关系的特殊方法。 应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映经济事实的统计数据为依据，用计量经济方法技术研究计量经济模型的实用化或探索实证经济规律、分析经济现象和预测经济行为以及对经济政策作定量评价。 1.3怎样理解计量经济学与理论经济学、经济统计学的关系？ 答：1、计量经济学与经济学的关系。联系：计量经济学研究的主体—经济现象和经济关系的数量规律；计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据；经济计量分析的结果：对经济理论确定的原则加以验证、充实、完善。区别：经济理论重在定性分析,并不对经济关系提供数量上的具体度量；计量经济学对经济关系要作

计量经济学题库附答案

2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ˆY =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2 =0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ˆY 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X 1.968085 0.135252 14.55127 0.0000 C 0.353191 0.562909 0.627440 0.5444 R-squared 0.954902 Mean dependent var 8.258333 Adjusted R-squared 0.950392 S.D. dependent var 2.292858 S.E. of regression 0.510684 F-statistic 211.7394 Sum squared resid 2.607979 Prob(F-statistic) 0.000000 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（）。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平？ 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2ˆ-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归？做出回归线。 （2）如何解释截距的意义？它有经济含义吗？如何解释斜率？（3）能否救出真实的总体回归函数？ （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ⨯ 弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗？如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息？ 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680=∑i X ，204200 =∑i i Y X ，3154002=∑i X ，1333002 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： (0.237) (0.083) (0.048) ，DW=0.858 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗？为什么？ 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入

计量经济学答案整理版

《计量经济学》期末总复习 《计量经济学》期末总复习 一、单项选择. 1.在双对数线性模型lnYi=li】Bu+0MXj+Ui中,的含义是（D ） A・Y关于X的增长量B・Y关于X的发展速度 c・Y关于X的边际倾向D・Y关于X的弹性 2.在二元线性回归模型：Yj =p0 +|31X li 4-p2X2i +UJ中，Pi表示（A ） A.当X?不变、X］变动一个单位时，Y的平均变动 B.当Xi不变、X2变动一个单位时，Y的平均变动 C.当Xi和X?都保持不变时，Y的平均变动 D.当X】和X2都变动一个单位时，Y的平均变动 3•如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估讣量是（A ） A・无偏的，但方差不是最小的 B. 有偏的，且方差不是最小的 C.无偏的，且方差最小 D. 有偏的，但方差仍为最小 4. DW检验法适用于检验（B A.异方差 B. 序列相关 C.多重共线性 D. 设左误差 5.如果X为随机解释变量，X】与随机误差项w相关, 即有Cov（Xu Ui）HO,则普通最小二 A.有偏的、一致的 B.有偏的、非一致的 C.无偏的、一致的 D.无偏的、非一致的 6•设某商品需求模型为Y l= 3o+ 3 iX（+ u“其中Y是商品的需求疑，X是商品价格，为了考虑全 年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为 （D ）

A.异方差性 B.序列相关 C.不完全的多重共线性 D.完全的多重共线性 7.当截距和斜率同时变动模型¥.= a o+ a Q+fhXi+B 2 （DXi）+w退化为截距变动模型时，能通过统计检验的是（C ） A. a ]工0, B2HO B. a ]=0, B 2=0 C.

计量经济学期末复习题(含答案)

第一章 习题 一、简答题 １、 计量经济模型的运用需要哪些基本要素？ 理论、方法和数据。 ２、 一般的经济模型与计量经济模型的根本区别是什么？ 数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方 程加以描述。计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随 机性的数学方程加以描述。 ３、 为什么在计量经济模型中要引入随机扰动项？ 计量经济学模型考察的是具有因果关系的随机变量间的具体联系方式。由于 是随机变量，意味着影响被解释变量的因素是复杂的，除了解释变量的影响 外，还有其他无法在模型中独立列出的各种因素的影响。这样，理论模型中 就必须使用一个称为随机干扰项的变量来代表所有这些无法在模型中独立 表示出来的影响因素，以保证模型在理论上的科学性。 ４、 为什么对估计出参数的计量经济模型还要进行检验？你能举一个例子说 明各种检验的必要性吗？ 首先，这是因为我们在设定模型时，对所研究的经济现象的规律性可能认识并不 充分，所依据的得经济理论对研究对象也许还不能做出正确的解释和说明。或者 虽然经济理论是正确的，但可能我们对问题的认识只是从某些局部出发，或者只 是考察了某些特殊的样本，以局部去说明全局的变化规律，必然会导致偏差。 其次，我们用以及参数的统计数据或其他信息可能并不十分可靠，或者较多采用 了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究的经济关系，也可能由于样本太小， 所估计的参数只是抽样的某些偶然结果。 另外，我们所建立的模型，所用的方法，所用的统计数据，还可能违反计量经济 的基本假定，这是也会导致错误的结论。 从上面可以看出，检验时必要的。例如：建立居民消费t C 和居民储蓄t S 、 居民的收入t Y 的一个消费函数模型： t t t t u Y S C ++++=321ααα 从已经认识的经济理论出发，选择居民的储蓄余额合居民的收入作为居民的 消费的解释变量，会觉得是完全合理的，但是我们作变量的协整检验就会知道， 居民消费和居民储蓄的单整阶数是不同的，所以它们不是协整的，即它们之间不 存在一个长期稳定的比例关系。从而以上模型是不合理的。 ５、 什么是被解释变量和解释变量？这两类变量在模型中的地位和作用有什 么不同？ 解释变量：是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何

计量经济学题(答案)

《计量经济学》要点 一、单项选择题 知识点： 第一章 若干定义、概念 时间序列数据定义 横截面数据定义 1.同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( B )。 A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据 2.同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ） A．原始数据B．横截面数据 C．时间序列数据D．修匀数据 变量定义（被解释变量、解释变量、内生变量、外生变量） 单方程中可以作为被解释变量的是（控制变量、内生变量、外生变量）； 3.在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ C ） A、被解释变量和解释变量均为随机变量 B、被解释变量和解释变量均为非随机变量 C、被解释变量为随机变量，解释变量为非随机 变量 D、被解释变量为非随机变量，解释变量为随机 变量 什么是解释变量、被解释变量？ 从变量的因果关系上，模型中变量可分为解释变量（Explanatory variable）和被解释变量(Explained variable)。 在模型中，解释变量是变动的原因，被解释变量是变动的结果。 被解释变量是模型要分析研究的对象，也常称为“应变量”(Dependent variable)、“回归子”（Regressand）等。 解释变量也常称为“自变量”(Independent variable)、“回归元”（Regressor）等，是说明应变量变动主要原因的变量。 因此，被解释变量只能由内生变量担任，不能由非内生变量担任。 4.单方程计量经济模型中可以作为被解释变量的是（ C ） A、控制变量 B、前定变量 C、内生变量 D、外生变量 5.单方程计量经济模型的被解释变量是（A ） A、内生变量 B、政策变量 C、控制变量 D、外生变量 6.在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（C） A、被解释变量和解释变量均为随机变量 B、被解释变量和解释变量均为非随机变量 C、被解释变量为随机变量，解释变量为非随机 变量 D、被解释变量为非随机变量，解释变量为随机 变量 双对数模型中参数的含义； 7.双对数模型 01 ln ln ln Y X ββμ =++中，参数1 β的含义是（D ） A .X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 B.Y关于X的边际变化 C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率 D.Y关于X的弹性 8.双对数模型μ β β+ + =X Y ln ln ln 1 中，参数1 β的含义是（ C ） A. Y关于X的增长率 B .Y关于X的发展速度 C. Y关于X的弹性 D. Y关于X 的边际变化 计量经济学研究方法一般步骤 四步12点 9.计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ B ） A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、检验、结构分析、模型应用 对计量经济模型应当进行哪些方面的检验？ 经济意义检验：检验模型估计结果，尤其是参数估计，是否符合经济理论。 统计推断检验：检验参数估计值是否抽样的偶然结果，运用数理统计中的统计推断方法，对模型