第四章市场风险管理第一节市场风险识别一、特征及分类（一）利率风险利率风险是最重要的市场风险，直接影响所有金融和商业产品的价格。影响汇率水平（利率平价，parity）影响股票价格（折扣率）影响所有商品价格利率风险的概念利率的不确定性波动会影响商业银行贷款的利息收入以及借款的利息成本，造成实际净利息收入与预期净利息收入的偏差；利率的不确定性波动将影响商业银行的资

第四章灾害风险分析与风险管理

经济学第四章操作风险管理

CMA P2 第四章 风险管理

为保障公司规范、稳健运作，加强公司内部风险管理，有效防范和控制在经营中可能发生或者浮现的风险与危机，保证公司战略目标的实现和公司经营的持续、稳定、健康发展，根据有关法律法规和公司章程的规定，制定本制度。本制度合用于公司及各控股子公司(如有)的风险管理工作。本制度所称风险，是指在公司在制定相关制度和业务开展过程中，各种不确定性对公司实现其战略及经营目标的影响。

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第四章 市场风险管理知识点：风险价值● 定义：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险● 详细描述：（一）均值VaR是以均值作为基准来测度风险，度量的是资产价值的相对损失；零值VaR，是以初始价值为基准测度风险，度

第一章风险管理导论一、名词解释1. 风险：指在给定的客观情形下,在特定的期间内,那些可能发生的结果之间的差异程度。2. 风险管理：是经济单位通过对风险的识别和衡量,采用合理的经济和技术手段对风险加以处理,以最小的成本获得最大安全保障的一种管理行为。3. 静态风险：指由于自然力的不规则作用,或者由于人们的错误或不当行为而招致的风险。4. 纯粹风险：指那些只有损

第四章风险管理基本知识风险管理是建立健康、安全与环境管理体系的基础，其主要内容有危害辨识、风险评价与分析，并根据分析结果消除风险或将风险削减到可接受的水平。风险管理的目的就是杜绝或减少事故发生。在建立和运行健康、安全与环境管理体系的过程中，利用安全系统工程技术，对生产活动中的危害进行辨识。并对其风险进行评价、分析和削减，才能真正建立现代安全生产管理体系。将传

第四章操作风险管理一、判断题1. 操作风险管理的主要目的是将操作风险事件导致的影响控制在可以承受的合理范围之内，实现银行价值最大化( )答案：对命题依据：教材第四章，第一节认知难度：应用难度：易2.在操作风险事件中，实物资产的损坏指因自然灾害或其他事件导致实物资产丢失或毁坏的损失事件, 不包括恐怖袭击所造成的损失。( )答案：错命题依据：教材第四章，第一节认

金融风险管理 第四章 利率风险

1 / NUMS1《风险管理》第四章风险统计和概率分析课后练习一、单项选择题共 3 题1、泊松分布可用于估测（）。A . 损失次数B . 每次事故的损失金额C . 年平均总损失D . 年最大可能总损失参考答案A2、样本3，9，13，6，2的中位数是（）。A . 6B . 3C . 9D . 13参考答案A3、能够使损失的概率降到零的风险处理技术是（）。A .

第4章信用风险管理一、单项选择1.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（B）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。A.放款B.借款人C.银行D.经纪人2.信用风险是一种( B)，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既是系统风险又是非系统风险D.不是系统风险也不是非系统风险3.下列关于信

第四章外汇风险管理第四章外汇风险管理（一）单选题1.既能消除时间风险，又能消除货币风险的防险方法是（）。A.计价货币选择法B.调整价格法C.组对法D.平衡法2.对出口商来说最符合安全及时收汇原则的结算方式是（）。A.即期L/CB.远期L/CC. D/PD.附有电报索汇条款的L/C3.出口商出口计价货币选择的原则是从成交到收汇期内（）。A.上浮趋势最强的一种货

风险管理修订版第四章市场风险管理.pptx

风险控制管理制度第一章总则第一条为规范公司的风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全稳健运行，提高经营管理水平，根据《企业内部控制基本规范》和相关国家法律法规，特制定本制度。第二条本制度适用于公司总部及下属公司。第三条本制度所称风险管理是指公司依据总体战略和经营目标，确定风险偏好和风险承受度，通过识别潜在风险、评估风险，针对重大

第四章风险管理基本知识风险管理是建立健康、安全与环境管理体系的基础，其主要内容有危害辨识、风险评价与分析，并根据分析结果消除风险或将风险削减到可接受的水平。风险管理的目的就是杜绝或减少事故发生。在建立和运行健康、安全与环境管理体系的过程中，利用安全系统工程技术，对生产活动中的危害进行辨识。并对其风险进行评价、分析和削减，才能真正建立现代安全生产管理体系。将传

第四章企业风险管理

CMA管理会计师中文Part2（第二部分：财务决策）第四章风险管理综合练习与答案一、单选题1、对于风险管理的过程而言，以下哪项是合理的顺序？A.风险评估，事项识别，内部控制，风险应对B.内部环境，事项识别，风险评估，风险应对C.风险应对，内部控制，风险评估，事项识别D.监督，沟通，内部环境，风险评估【参考答案】：B【试题解析】：可以通过COSO企业风险管理的

第四章战略实施教材变动及考情分析2019年教材本章无实质变动，增加四个案例，个别细节的表述做了微调。本章是次重要的章节。预计考分8－12分左右。本章近六年以来客观题的高频考点集中在横向分工结构（5次）、权力与战略过程（5次）和战略控制方法（4次）；主观题在近几年没有高频考点，仅涉及信息技术与企业价值链网、信息技术与竞争战略及组织结构方面各自考核过一次而已。【

第四章市场风险管理一、单项选择题1．一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为1美元= 93日元，商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元= 90日元，因此建议该日本出口商( )，以对冲汇。A．在93价位建立日元／美元的货币期货的多头头寸B．在90价位建立日元／美元的货币期货的多头头寸C．在93