2020年风险管理第四章 风险统计和概率分析课后练习

十月中旬《风险管理》第四次基础卷(附答案和解析)1、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1．04 亿元，回收成本为 0．84 亿元，违约风险暴露为 1．2 亿元，则违约损失率为()。

A、13．33%B、30．00%C、83．33%【参考答案】：C【解析】：答案为 D。

考查违约损失率的计算方法。

其中回收现金流法是根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出1GD，即 1GD=1-回收率=1(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。

由题中已知每件可推出违约损失率约为： 1- (1．O4-0．84)/1．2≈83． 33%。

2、损失数据采集遵循的原则不包括()。

A、重要性B、多样性C、统一性【参考答案】：B【解析】：损失数据采集应遵循如下原则:重要性原则、准确性原则、统一性原则、谨慎性原则。

3、风险识别包括()环节。

A、感知风险和分析风险B、计量风险和感知风险C、感知风险和检测风险【参考答案】：A【解析】：答案为 A。

风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。

感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；分析风险是深入理解各种风险内在的风险因素。

4、股票 S 的价格为 28 元/股。

某投资者花6．8 元购得股票 S 的买方期权，规定该投资者可以在 12 个月后以每股 35 元的价格购买 1 股 S 股票。

现知 6 个月后，股票 S 的价格上涨为 40 元．则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。

A、5B、－1.8C、0【参考答案】：A【解析】：买方期权的内在价值=市场价格一执行价格。

该股票的现在市场价格是 40 元，执行价格是 35 元．所以内在价值是 40－35=5 元。

5、《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是()。

A、高级计量法B、基本指标法C、内部评级法【参考答案】：A【解析】：基本指标法、标准法和高级计量法，这三种计算方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐增强的。

2020年银行业初级资格考试试题及答案：风险管理（第四套）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相对应选项1.如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是：CA.0.01B.0.012C.0.018D.0.032以下属于客户评级的专家判断法的是：DA.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是3.绝对信用价差是指：BA.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对4.在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?CA.RAROC=贷款年收入/监管或经济资本B.RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本C.RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本D.以上都不对5.我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：CA.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相结合的分析法D.以上都不对6.如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，注重类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：CA.3%B.10%C.20%D.50%7.金融资产的市场价值是指：BA.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值8.久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?AA.利率B.汇率C.股票指数D.商品价格指数9.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：CA.收益率曲线风险B.期权性风险C.重新定价风险D.基准风险10.以下业务中包含了期权性风险的是：CA.活期存款业务B.房地产按揭贷款业务C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款D.结算业务该条件为11-13题的条件A企业与B企业的筹资渠道及利率如下：A企业固定利率融资成本是10%，浮动利率融资成本是LIBOR+2%；B企业固定利率融资成本是8%，浮动利率融资成本是LIBOR+1%。

一、单项选择题1．非程序化决策的决策者主要是（ B ）。

A．高层管理者 B．中层管理者 C．基层管理者 D．技术专家2．被称为决策“硬技术”的决策方法是指（ A ）A．计量决策法 B．主观决策法 C．边际分析法 D．德尔菲法3．个人管理与集体管理相比，据美国管理协会的调查结果显示，在制定决策方面（ A ）A．前者更有效 B．后者更有效C．两者同样有效 D．两者都无效4．管理的核心是（ A ）A．决策 B．领导 C．激励 D．处理好人际关系5．有家工厂最近进行车间布局的重新规划，根据工艺流程和既有厂房的条件共有30种方案可供选择，厂长办公会上提出要选择一种最经济的方案，在这种情况下，车间布局的安排属于（ B ）A．不确定型决策 B．确定型决策 C．风险型决策 D．纯计划问题，与决策无关6．例外决策，具有极大偶然性、随机性，又无先例可循且具有大量不确定性的决策活动，其方法和步骤也是难以程序化、标准化，不能重复使用的这类决策属于（ A ）。

A．不确定型决策B．非程序化决策 C．风险型决策 D．程序化决策7．业务决策，如任务的日常安排、常用物资的订货与采购等诸如此类的决策属于（ A ）。

A．程序化决策 B．不确定型决策 C．风险型决策 D．非程序化决策8．假如各种可行方案的条件大部分是已知的，且每个方案执行后可能出现几种结果．各种结果的概率已知，那么，这种决策属于决策。

（ A ）A．确定型 B．不确定型C．风险型 D．程序型9．下列决策内容不属于程序化决策的是（ B ）A．生产方案决策 B．职工矿工处理 C．库存决策D．新产品开发决策47．某企业试图改变其经营方向，需要企业高层领导做出决策，这种决策属于（ A ）。

A．战略决策 B．战术决策 C．业务决策 D．程序化决策48．该项决策具有极大偶然性和随机性，又无先例可循且有大量不确定因素，其方法和步骤也难以程序化和标准化，这项决策就是（ B ）。

A．风险型决策 B．不确定型决策 C．程序化决策D．非程序化决策10．在确定决策目标时，要注意把目标建立在的基础上。

风险与风险管理练习试卷4(题后含答案及解析) 题型有：1.1．风险管理过程中最为重要的一环是( )A．识别风险B．选择适用的风险管理对策C．实施、监控与调整风险管理计划D．风险评估正确答案：A解析：识别是风险管理中最重要的一环,也是最容易被忽视的一环。

知识模块：风险与风险管理2．按照损失一般规律曲线,下列叙述正确的是( )A．频率较高的损失给人们带来较大的损失B．频率较低的损失给人们带来较小的损失C．频率较高的损失未必给人们带来很大的损失D．以上皆非正确答案：C解析：大量发生的、频率较高的损失未必给人们带来很大的损失,而有些事件虽然可能性较小,但一旦发生会给家庭造成巨大的不可承受的损失。

知识模块：风险与风险管理3．下列关于损失一般规律曲线叙述正确的是( )A．损失一般规律曲线单调递增B．损失一般规律曲线单调递减C．损失一般规律曲线有两个明显拐点D．损失一般规律曲线有一个明显拐点正确答案：C 涉及知识点：风险与风险管理4．通常,根据损失后果的严重程度,不属于风险类别的是( )A．严重B．适中C．轻微D．以上皆非正确答案：D解析：通常,根据损失后果的严重程度,我们可以将风险分为严重、适中、轻微等类别。

知识模块：风险与风险管理5．( )类的风险可能推迟个人/家庭目标的实现A．严重B．适中C．轻微D．以上皆非正确答案：B解析：严重类的风险可能导致个人/家庭目标无法实现;适中类的风险可能推迟个人/家庭目标的实现;轻微类的风险不会影响个人/家庭目标的实现,或者影响甚微。

知识模块：风险与风险管理6．风险管理技术可分为( )A．风险控制和风险融资B．风险回避和损失控制C．损失控制(包括损失预防、损失抑制)和风险单位隔离D．保险、非保险转移和风险自留正确答案：A解析：风险管理技术可以分为风险控制和风险融资两大类。

知识模块：风险与风险管理7．以下不属于风险控制的是( )A．风险回避B．损失控制C．风险单位隔离D．风险自留正确答案：D解析：风险控制包括风险回避、损失控制(包括损失预防、损失抑制)和风险单位隔离。

第4章 信用风险8. 某企业持有A 、B 、C 三种债券（相互独立），其面值和违约率见下表，假定违约的(1) 计算各种可能的信用损失及其分布。

(2) 求出预期损失和给定置信度为95%时的未预期损失。

违约概率：P(A)=0.05*（1-0.1）*（1-0.2）=0.036；以此类推。

预期损失（万元）由信用损失分布可知给定置信度为95%时的未预期损失=50-16=34（万元）9. 某公司当前资产的市值为2500万元，资产的增长率预计为每年20%，公司资产波动率预计为14%，公司1年后的违约临界值为870万元。

求违约距离。

答：第132页公式（4-30）应修改为：T DEFT V V DD V σ-=⋅，其中T V 为T 时刻的预期资产价值；DEF V 为T 时刻的违约临界值；σ是资产波动率。

所以可得出违约距离2500*1.28705.0712500*1.2*0.14TDEF T V V DD V σ--===⋅10. 一张A 级债券的面值为10万元，三年后到期，年利率为6%，违约回收率及其标准差分别为38.52%、23.81%。

求该债券一年后的价值分布。

（信用等级转移见表4-4，远期利率见表4-5）=200.108+300.068+500.165+700.027+800.017+1000.003=16⨯⨯⨯⨯⨯⨯答：首先计算当债券一年后由A 级上升为AAA 级后的价值为()20.610.60.610.965610.040610.0406AAA V =++=++（万元）按此方法依次求得一年后债券变换为不同信用等级（AA~CCC ）后的价值。

违约时的价值为（万元）11. 某机构有10笔相互独立的贷款，假定风险暴露频段值为L =3（万元），可将10笔贷款分为两个频段级，其中4笔位于频段，其余位于频段，在每个频段内，贷款违约的平均数目为，违约数服从泊松分布。

（1） 求、频段级内，对应于不同违约数目的违约率及违约损失分布。

第四章风险统计何概率分析风险统计和概率分析是风险管理中非常重要的工具和方法之一、风险统计是指通过对历史数据和相关信息的收集和整理，对未来可能发生的风险事件进行统计和分析，以便评估其概率和影响，并为决策者提供参考。

概率分析则是在风险统计的基础上，通过数学和统计方法，对风险事件的发生概率进行量化和预测。

在风险统计中，最常用的指标就是历史发生频率。

通过对历史数据的分析，可以计算出各种不同类型的风险事件在过去发生的次数和频率，以及它们对企业或项目造成的影响程度。

这些历史数据可以包括过去几年的经营数据、市场数据、经济数据等。

通过对这些数据的整理和分析，可以得出不同风险事件的概率和影响程度。

例如，对于一些企业来说，过去几年的数据显示，每年平均有5次供应链问题发生，且每次供应链问题平均造成损失100万。

那么这个风险事件的发生概率就是5次/年，影响程度是100万。

通过这样的风险统计，企业就可以对供应链问题的可能性和影响有一个相对准确的认识。

然而，单纯的历史数据并不能完全预测未来的风险事件。

因此，在风险管理中，还需要进行概率分析，以更准确地预测未来风险事件的概率。

概率分析主要依赖于数学和统计方法，如概率分布、回归分析、时间序列分析等。

通过对历史数据的分析和建模，可以找到与风险事件发生概率相关的指标和因素，并进行预测。

例如，对于一些企业来说，过去几年的数据显示，供应链问题的发生概率与原材料价格、交通状况等因素有关。

通过对这些因素进行回归分析，就可以建立一个数学模型，用来预测未来供应链问题的发生概率。

概率分析不仅可以用来预测风险事件的发生概率，还可以对一系列可能的风险事件进行排序和优化。

例如，通过对不同风险事件的概率和影响程度进行Quant分析，可以确定出哪些风险事件是高概率高影响的，进而优先考虑这些风险。

此外，概率分析还可以对风险事件的可能性和影响进行预测和模拟，以便制定相应的风险管理策略和应对措施。

总之，风险统计和概率分析是风险管理中非常重要的工具和方法。

CMA管理会计师中文Part2（第二部分：财务决策）第四章风险管理综合练习与答案一、单选题1、对于风险管理的过程而言，以下哪项是合理的顺序？A.风险评估，事项识别，内部控制，风险应对B.内部环境，事项识别，风险评估，风险应对C.风险应对，内部控制，风险评估，事项识别D.监督，沟通，内部环境，风险评估【参考答案】：B【试题解析】：可以通过COSO企业风险管理的8个相互联动的元素来理解本题：内部环境.目标设定.事件识别.风险评估.风险反应（风险应对）.控制活动.信息与交流，监控。

风险管理掌握“ERM含义.优点.框架.识别技术”知识点。

2、以下一家企业正在进行风险分析，以量化的方式判断风险。

在进行了理赔调整之后，以下哪项代表了最高的年化损失？发生的频率（年）损失金额保险赔付率（％）A.1；＄15,000；85%B.8；＄75,000；80%C.20；＄200,000；80%D.100；＄400,000；50%【参考答案】：A【试题解析】：A的年化损失＝15,000×（1－85％）×（1/1）＝2,250B的年化损失＝75,000×（1－80％）×（1/8）＝1,875C的年化损失＝200,000×（1－80％）×（1/20）＝2,000D的年化损失＝400,000×（1－50％）×（1/100）＝2,000掌握“ERM含义.优点.框架.识别技术”知识点。

3、以下哪项不是风险管理过程的关键步骤?A.确定公司的风险容忍度B.评估风险敞口C.监督风险敞口D.评估资本公积【参考答案】：D【试题解析】：风险管理过程的4个常见步骤是：1.确定公司的风险容忍程度；2.评估风险敞口；3.实施恰当的风险管理战略；4.监督风险敞口和战略。

掌握“ERM含义.优点.框架.识别技术”知识点。

4、当一个公司购买财产和灾害保险，他们试图通过以下哪项来减缓风险？A.风险避免B.利用风险C.经营风险D.风险转移【参考答案】：D【试题解析】：购买保险不会减少损失发生的可能性，但是事件一旦发生，部分或全部的损失转移给保险公司。

第一章测试1【判断题】(10分)风险的基本含义是损失的不确定性。

A.错B.对2【判断题】(10分)风险的不确定性是指有关风险发生的一切都是不确定的A.错B.对3【判断题】(10分)偶然性是指损失的发生时间和损失程度具有偶然性。

A.对B.错4【判断题】(10分)客观性是指风险的发生必然造成一定的经济损失或产生特殊的经济要求。

A.错B.对5【判断题】(10分)无形风险因素是指看得见摸得着的因素。

A.错B.对6【判断题】(10分)道德风险因素是指由于人们主观上的疏忽或过失，导致了引起或增加风险事故的发生机会、或扩大损失程度的那些非故意因素。

A.对B.错7【单选题】(10分)将风险分为自然风险、社会风险、经济风险和政治风险，这是根据下列哪项进行的分类？A.损失后果B.影响对象C.影响范围D.根源或原因8【单选题】(10分)汽车刹车失灵会引起意外事故，这属于(D)。

A．B．C．D．A.实质性风险因素B.心理危险因素C.主观风险因素D.道德风险因素9【多选题】(10分)风险即是指损失的不确定性。

其包括下列哪些的不确定呢？A.损害对象B.发生状况C.发生时间D.发生10【多选题】(10分)风险具有下列哪些特点？A.必然性B.偶然性C.损失性D.客观性第二章测试1【判断题】(10分)风险管理指通过对风险的识别、衡量和分析，选择经济合理的方法，通过降低风险的损失概率或损失程度，从根本上杜绝风险发生的科学和方法A.对B.错2【判断题】(10分)在风险管理中，没有最好的方法，只有较好的方法。

A.对B.错3【判断题】(10分)风险管理所管理的风险要比保险的范围更为广泛，其处理风险的手段也比保险多。

保险不是处置风险的唯一方法，更不是所有风险都可以保险。

保险只是风险管理的一种手段。

A.错B.对4【判断题】(10分)保险是风险管理的基础，风险管理又是保险经济效益的源泉。

A.错B.对5【单选题】(10分)风险管理的目标是以（）成本获得（）安全保障，或者以（）成本将风险控制到（）水平。