金斧子财富： 量化投资是以数据为基础，以策略模型为核心，以程序化交易为手段，以追求绝对收益为目标的投资方法。量化投资的本质：一种概率游戏，通过寻找市场上的某种共性/规律/大概率事件，并将它不断重复，利用大数定律来获取收益。使用数学模型和计算机等新技术，将投资思想定量化，形成客观的、冷静的、有严格纪律性的投资策略。华尔街90%的基金采用量化分析方法（共同基金/

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万家基金目前的量化对冲产品使用股指期货空头进行完全对冲，、博尔：量化选股模型，而不是量化对冲微量网：云平台发布策略专题研究：量化对冲策略及产品简介2014年03月29日 10:26来源：天天基金研究中心手机免费看热点个股|字体：大中小|共26331人参与讨论报告摘要：“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。“量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资，

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一、单项选择题1. “多层次模型、多角度观察、监控全市场”描述了量化投资的（）特点。A. 系统性B. 分散化C. 准确性D. 纪律性描述：量化投资介绍您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题2. 多因子模型的搭建一般要考虑（）。A. 行业中性B. 市场中性C. 风格中性D. 单个个股的权重上限描述：量化对冲范例——多因子模型您的答案：

这篇文章几乎回答了你对量化对冲的所有疑问一、基础篇1、在市场不稳定的情况下如何稳健套利？套利，本就是很稳健的一种盈利方式。套利和盈利不同，相信您问的是在市场不稳定的情况下稳健“盈利”。先明确量化和对冲的概念，可下载OA系统中“量化对冲产品基础知识学习手册”进行详细学习。量化对冲产品在构建股票多头的同时，也构建期货空头。这种操作在市场不稳定时，可以对冲市场的系

2015年量化对冲产品的大起大落回顾作者|拾麦理财研究总监程贇璐2015年是中国量化对冲基金大起大落的一年，在经历了年初的大小盘不均衡暴涨、上半年的“杠杆牛”、6月的股市暴跌、9月的股指期货受限后，中国的对冲基金行业受政策限制而普遍陷入观望状态。然而由于在股灾期间的优异表现，量化对冲基金已经成为投资者认可的一类优质资产，不少投资管理人在此期间潜心研发，静待监

两年最大回撤均仅为8%左右；目前今年第一季度总收 益率为15%左右，而最大回撤为8%左右。这就表明在使 用优化参数条件下该策略具有良好的适应性。6表2 2011年历史实测交易统计表

主动量化、量化对冲、量化增强想搞懂高大上的量化产品你要知道这些下载APP 阅读本文更深度报道部分表现突出的量化基金中国基金报记者方丽蕴含着“程序化”、“高科技”、“学霸们主理”等光环的量化基金今年业绩不凡，年初以来业绩最高的10只股票型基金中，就有两只名称中含有“量化”字样，为什么此类产品能够在弱市这么牛？这类品种具有哪些特殊的风险收益特征？对此感兴趣的投资

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量化对冲1号产品介绍概要一、量化对冲1号产品简介本产品主要采用护本量化对冲策略，在追求资产增值的同时，运用无风险套利策略保驾护航，是一款类固定收益的理财产品，风险高于货币基金，低于主动型股票基金，适合风险偏好小，追求长期稳定绝对收益的投资人。资金主要分配在三大投资策略：一块投资无风险套利，建立安全垫，用于实现护本，占总资产的15%-40%一块用于投资低风险套

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量化对冲策略全解需要注意的是，在实际应用中，由于对冲基金往往采用量化模型进行投资决策，两者经常交替使用，但量化基金不完全等同于对冲基金。私募工场是目前国内最具凝聚力的投顾培养平台，坚持以资产配置为核心投资理念，开展覆盖量化投资及对冲基金领域的权威培训、FOF/MOM业务，目前已吸引上万家优秀私募及数百家金融孵化机构入驻。私募工场长期推出“阿基米德”：投顾入驻

量化对冲基金介绍欧阳光明（2021.03.07）一、基本概念量化对冲基金是“量化”和“对冲”两个概念的结合。“量化”即借助工具（统计方法、数学模型、机器学习等）选出优于市场的股票组合。“对冲”即利用期货、期权等金融衍生产品以及对相关联的不同股票进行买空卖空、风险对冲的操作技巧，在一定程度上规避和化解投资风险。从结果上讲，蓝颜色的股票组合只要比同期沪深300跌

量化对冲产品介绍

“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。“量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的收益。实际中对冲基金往往采用量化投资方法，两者经常交替使用，但量化基金不完全等同于对冲基金。过去的13年间全球对冲基金市场经历了快速增长、衰退、反弹三个阶段。08年金融

金斧子财富：金斧子财富：股票策略股票策略以股票为主要投资标的，是目前国内阳光私募行业最主流的投资策略，约有八成以上的私募基金采用该策略，内含股票多头、股票多空两种子策略。由于资本市场发展的缘故，国内的私募基金运作最多的投资策略即为股票策略，持续披露净值的产品数量超过3200只，规模占全市场比重的85%左右。纯股票多头是指基金经理基于对某些股票看好从而在低价买

2015年量化对冲产品的大起大落回顾作者|拾麦理财研究总监程贇璐2015年是中国量化对冲基金大起大落的一年，在经历了年初的大小盘不均衡暴涨、上半年的“杠杆牛”、6月的股市暴跌、9月的股指期货受限后，中国的对冲基金行业受政策限制而普遍陷入观望状态。然而由于在股灾期间的优异表现，量化对冲基金已经成为投资者认可的一类优质资产，不少投资管理人在此期间潜心研发，静待监

量化对冲基金报告：5%--10%的收益是资金争夺主战场一、量化对冲的定义中金公司浩指出，目前国际上对冲基金（Hedge Fund）的策略中，没有一个单独门类称为量化对冲策略，量化对冲是实现投资策略的手段和技术，包含了两层含义：第一层是运用量化方法，一般而言，具备以下四个因素就是量化：1、对海量的数据进行分析；2、运用统计分析的方法；3、运用计算机、甚至大型计