第九章 滞后变量模型
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第九章 滞后变量模型
一. 单项选择题
1.下列属于有限分布滞后模型的是( )。
A. t t t t t u Y b Y b X b Y +++++=-- 22110α
B. t t t t u X b X b Y ++++=- 110α
C. t k t k t t t t u Y b Y b Y b X b Y ++++++=--- 22110α
D.
t k t k t t t t u X b X b X b X b Y ++++++=--- 22110α
2.消费函数模型2
11.03.05.0400ˆ--+++=t t t t I I I C ,其中I 为收入,则当期收入I t 对未来消费C t+2的影响是:I 增加1单位,C t+2增加( )。
A. 0.5单位;
B. 0.3单位
C. 0.1单位;
D. 0.9单位
3.在分布滞后模型t k t k t t t t u X b X b X b X b Y ++++++=--- 22110α中,长期乘数为( )。
A.0b
B. i b (i=1,2,…,k)
C.
∑=k
i i
b
1
D.
∑=k
i i
b
4.在分布滞后模型的估计中,使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为( )。
A.异方差问题
B.自相关问题
C.多重共线性问题
D.随机解释变量问题
5.对于有限分布滞后模型t k t k t t t t u X b X b X b X b Y ++++++=--- 22110α中,如果其参数i b (i=1,2,…, k) 可以近似地用一个关于滞后长度i (i=1,2,…,k) 的多项式表示,则称此模型为( )。
A.有限多项式滞后模型
B.无限多项式滞后模型
C.考伊克变换模型
D.自适应预期模型
6.自适应预期模型基于如下的理论假设:影响被解释变量Y t 的因素不是X t,而是关于
X 的预期*1+t X ,且预期*1+t X 形成的过程是*1+t X -*
t X =)(*
1+-t t X X γ,其中0<γ<1,γ被
称为( )。
A.衰减率
B.预期系数
C.调整因子
D.预期误差
7.当分布滞后模型的随机误差项满足线性模型假定时,下列哪一个模型可以用最小二乘法来估计( )。
A. t k t k t t t t u X b X b X b X b Y ++++++=--- 22110α
B.
110)1(---+++-=t t t t t u u Y X b Y λλλα
C. 1110)1()1(----+-++=t t t t t u u Y X b b Y γγγγ
D. t t t t u Y X b b Y δδδδ+-++=-110)1(
8.下列哪个模型的一阶自相关问题可用DW 检验( )。
A.有限多项式分布滞后模型
B.自适应预期模型
C.库伊克变换模型
D.局部调整模型
9.有限多项式分布滞后模型中,通过将原分布滞后模型中的参数表示为滞后期i 的有限多项式,从而克服了原分布滞后模型估计中的( )。
A. 异方差问题;
B. 序列相关问题;
C. 多重共线性问题;
D. 因包含无穷多个参数从而不可能被估计的问题
10.分布滞后模型t t t t t t u X b X b X b X b Y +++++=---3322110α中,为了使模型的自由度达到30,必须拥有多少年的观测资料( )。
A.32
B.33
C.34
D.35
二、名词解释
1.滞后变量;
2.滞后效应;
3.多项式分布滞后模型
4.短期乘数和长期乘数;
5.自回归分布滞后模型;
6.自回归模型
三、问答题
1.滞后外生变量模型和滞后内生变量模型的概念是什么?
2.滞后变量模型有哪几种类型?外生变量分布滞后模型使用OLS 方法存在哪些问题?
3.被解释变量对于一个或者多个解释变量反应滞后的原因是什么?给出一些分布滞后模型的例子。
4. 叙述用阿尔蒙多项式法估计外生变量有限分布滞后模型的方法步骤,对多项式的次数r 有哪些限制,为什么?4.滞后变量模型的作用是什么?
5.有限分布滞后模型估计的困难是什么?
6. 什么是经验加权估计法?常见的滞后结构类型有那几种? 7.经验加权估计法的优缺点、通常做法是什么?
8.什么是阿尔蒙估计法?其基本原理是什么?
9.阿尔蒙估计法多项式的次数如何确定?滞后期长度如何确定? 10.什么是考伊克变换?意义何在?
11.考伊克模型的特点是什么?缺陷是什么? 12.什么是预期模型?难点是什么?如何解决?
13.什么是自适应预期模型?它是如何解决预期模型难点的?
14.考伊克模型、自适应预期模型和局部调整模型有何异同?模型估计会存在哪些困难?如何解决?
15.检验一阶自回归模型随机误差项是否存在自相关,为什么用德宾h 检验而不用DW 检验?
16.什么是局部调整模型?什么是局部调整假设?
四、实验题
1.考察以下分布滞后模型:
t t t t t t t t u X b X b X b X b X b X b Y +++++++=-----55443322110α 假如用2阶有限多项式变换估计这个模型后得
t t t t t u Z Z Z Y +-++=21010.045.050.085.0
式中:
;3
0∑=-=i i t t X Z ;
3
1∑=-=
i i t t iX
Z
;3
22∑=-=i i t t X i Z
(1)求原模型中各参数的估计值;
(2)试估计X 对Y 的短期乘数、中期乘数和长期乘数。
2.对于下列估计模型: