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计量经济学实验报告异方差

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《计量经济学》实验报告异方差（五）

一、实验内容

为了了解某社区居民的消费情况，现从该社区随机抽取了35个家庭，取得了如下的一组数据，其中X为可支配收入，Y为消费性支出，试建立两者适当的回归模型，然后检验该模型是否存在异方差，如果存在异方差，请设法消除异方差。

可支配收入X 消费性支出Y

二、 实验目的

1、掌握异方差出现的来源、后果、检验及修正的原理，以及相关的EViews软件操作方法。

2、建立工作文件，输入数据

3、利用最小二乘法建立方程，进行残差的怀特（white）异方差检验；

4、利用加权最小二乘法修正异方差，列出方程及主要统计量，检验是否消除了异方差性，列出检验结果。

三、实验步骤（简要写明实验步骤）

1、首先建立一个工作文件、建立回归模型；

2、由于这是截面数据，所以要检验是否存在异方差

1）、可以从图形的角度来检验，为此首先生成该残差序列；

2）、WHITE检验

3、消除异方差，WLS估计法

点击resid得到残差项 在上方输入genr e2=resid^2

点击e2和x右键 as grop得到散点图

在上方输入genr e1=@abs (resid)

在上方输入ls y c x，点击view中的White检验得到数据

四、实验结果及分析

1、回归估计结果：y=+

2、残差序列得到的图形为：

表明是否存在异方差：可以发现随着X增加，残差呈现明显的扩大趋势，表明存在递增的异方差

3、WHITE检验得到的结果为：

观察相伴概率P值的大小，这里p=，大于的显着水平

表明 不存在 异方差。

4、用加权最小二乘法回归得到的结果加以分析看是否消除了异方差：

所对应的White检验显示，P值较大，都超过了，所以接受不存在异方差的原假设，即认为已经消除了回归模型的异方差性。

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计量经济学上机实验手册

计量经济学上机实验手册

实验三 异方差性

实验目的：在理解异方差性概念和异方差对OLS回归结果影响的基础上,掌握进行异方差检验和处理的方法;熟练掌握和运用Eviews软件的图示检验、G-Q检验、怀特White检验等异方差检验方法和处理异方差的方法——加权最小二乘法;

实验内容：

书P116例4.1.4：中国农村居民人均消费函数

中国农村居民民人均消费支出主要由人均纯收入来决定;农村人均纯收入除从事农业经营的收入外,还包括从事其他产业的经营性收入以及工资性收入、财产收入和转移支付收入等;为了考察从事农业经营的收入和其他收入对中国农村居民消费支出增长的影响,建立双对数模型：

其中,Y表示农村家庭人均消费支出,X1表示从事农业经营的纯收入,X2表示其他来源的纯收入;表4.1.1列出了中国内地2006年各地区农村居民家庭人均纯收入及消费支出的相关数据;

表4.1.1 中国2006年各地区农村居民家庭人均纯收入与消费支出单位：元

地区 人均消费

支出Y 从事农业经营

的纯收入X1 其他来源纯收入X2 地区 人均消费

支出Y 从事农业经营

的纯收入X1 其他来源纯收入X2

北 京 湖 北

天 津 湖 南

河 北 广 东

山 西 广 西

内蒙古 海 南

辽 宁 重 庆

吉 林 四 川 1405

黑龙江 贵 州

上 海 532 云 南

江 苏 西 藏

浙 江 陕 西

安 徽 甘 肃 福 建 青 海

江 西 宁 夏

计量经济学实验报告

计量经济学实验报告

学生学号 0371140108

上海海关学院

实验报告

实验课程名称 __ 计量经济学_ _

指导教师姓名 __ 高 军______

学 生 姓 名 ＿＿ 王

圣＿＿＿

学生专业班级 ＿＿税收1401 ＿＿

填 写 日 期 ＿＿2017.6.10

1

实验项目名称 一、EViews软件的基本操作 实验日期 4.28

一、实验环境与实验目的

二、实验内容

三、实验结果与分析

实验项目名称 二、线性回归模型 实验日期 5.5

一、实验环境与实验目的

研究一些主要因素与家用汽车拥有量的数量关系

二、实验内容

变量选择：选择百户拥有家用汽车量(辆)为被解释变量

选择人均GDP（万元）、城镇人口比重（%）作为解释变量；

交通工具消费价格指数（上年=100）作为价格变动影响的因素；

模型设定为:

2

根据上图中数据，模型估计为： Yi=246.8540+5.996865X2-0.524027X3 -2.265680X4

对模型进行检验：

1. 拟合优度：可决系数是0.666062，修正的可决系数为0.628957，在总变差中由回归模型所解释的部分占62.90%，说明模型对样本拟合较好。

2. F检验：F=17.95108>F（3,27）=3.65，回归方程在整体上显著。

3. t检验：t统计量分别为4.749476，4.265020，-2.922950，-4.366842，均大于t（27）=2.0518，所以这些系数都是显著的。

4. 检验依据：可决系数越大，说明拟合程度越好； F的值与临界值比较，若大于临界值，则否定原假设，回归方程是显著的；若小于临界值，则接受原假设，回归方程不显著； t的值与临界值比较，若大于临界值，则否定原假设，系数都是显著的；若小于临界值，则接受原假设，系数不显著。 (51.97500) (1.406058) (0.179280) (0.518837)

实验报告计量经济学

实验报告计量经济学

1

计量经济学实验报告书 2

实验二

、实验开设对象

本实验的开设对象为《计量经济学》课程的学习者，实验为必修内容

、实验目的

实验二、掌握计量经济学多元模型的建立，模型形式的设定，模型拟合度、 t检验和F检验判断过程；

三、 实验环境

微型计算机（要求必须能够连接In ternet,且安装有Eviews6.0软件。）

四、 实验成果

根据所给定的范例数据和要求，利用 Eviews6.0软件对其进行分析和处理,

并撰写实验报告。

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计量经济学：异方差性

计量经济学：异方差性

计量经济学：异方差性

异方差性

在现实经济活动中，最小二乘法的基本假定并非都能满足，上一章介绍的多重共线性只是其中一个方面，本章将讨论违背基本假定的另一个方面——异方差性。虽然它们都是违背了基本假定，但前者属于解释变量之间存在的问题，后者是随机误差项出现的问题。本章将讨论异方差性的实质、异方差出现的原因、异方差的后果，并介绍检验和修正异方差的若干方法。

第一节异方差性的概念

一、异方差性的实质 第二章提出的基本假定中，要求对所有的i （i=1，2，…，n ）都有

2

)(σ=i u Var （5.1） 也就是说i u 具有同方差性。这里的方差2σ度量的是随机误差项围绕其均值的分散程度。由于0)(=i u E ，所以等价地说，方差2σ度量的是被解释变量Y 的观测值围绕回归线

)(i Y E =ki k i X X βββ+++ 221的分散程度，同方差性实际指的是相对于回归线被解释变

量所有观测值的分散程度相同。

设模型为

n i u X X Y i

ki k i i ,,2,1221 =++++=βββ （5.2）

如果其它假定均不变，但模型中随机误差项i u 的方差为

).,,3,2,1(,

)(22n i u Var i i ==σ (5.3)

则称i u 具有异方差性。

由于异方差性指的是被解释变量观测值的分散程度是随解释变量的变化而变化的，如图5.1所示，所以进一步可以把异方差看成是由于某个解释变量的变化而引起的，则

)()(2

22i i i X f u Var σσ== (5.4)

图5.1 二、产生异方差的原因

由于现实经济活动的错综复杂性，一些经济现象的变动与同方差性的假定经常是相悖的。所以在计量经济分析中，往往会出现某些因素随其观测值的变化而对被解释变量产生不同的影响，导致随机误差项的方差相异。通常产生异方差有以下主要原因：

1、模型中省略了某些重要的解释变量

异方差性表现在随机误差上，但它的产生却与解释变量的变化有紧密的关系。如果计量模型本来应当为i i i i u X X Y +++=33221βββ，假如被略去了i X 3，而采用了