“激进型”理财业务风险管理指标参照表
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“激进型”理财业务风险管理指标参照表
“激进型”风 险 管 理 指 标 参 照 表
保证金率：12%
幅度
管理：
隔夜投机： 10%
隔夜套利： 2%
当日投机： 0.5%
档
次
单位净值 风险率 周净值管理目标
隔夜投机 隔夜套利 隔夜总
当日总
投机
1 0.70≥净值 0 0 0 0
账户服务终止，
进入清算
0.75＞净值＞0.70
0 0 0 20% 上一日客户权益*1%
2 0.80＞净值≥0.75 6% 12% ≤18% 25% 上一日客户权益*1.5%
3 0.85＞净值≥0.80 9% 16% ≤25% 30% 上一日客户权益*2%
4 0.9＞净值≥0.85 12% 20% ≤32% 35% 上一日客户权益*2.5%
5 0.95＞净值≥0.9 15% 20% ≤35% 40% 上一日客户权益*3%
6 1.05＞净值≥0.95 18% 20% ≤38% 45% 上一日客户权益*3.5%
7 1.2＞净值≥1.05 21% 20% ≤41% 50% 上一日客户权益*4%
8 1.5＞净值≥1.2 24% 20% ≤44% ≤50% 上一日客户权益*5%
9 净值≥1.5 24% 20% ≤44% ≤50% 上一日客户权益*6%
激进型特点：
a. 投资组合偏于短线，以短线投资为主，以中长线投资和套利为辅
b. 以快和准作为投资目标，严控隔夜风险；
c. 投资品种配置侧重于波动性大的品种
d. 以配置短线投资人才为主
适合投资资金：300万—1000万
风险管理指标说明：
1、 为了保障激进型理财账户净值波动的稳定性，特制定该风险管理指标
2、 净值=当日客户权益/客户初始权益
3、 每周根据上周四的净值标准，确定本周的净值管理目标；如当周触及风险管
理目标，则将所有触及风险管理计划的持仓全部平仓。未触及风险管理目标
的持仓可继续持有，同时占用新的净值管理指标。
4、 套利仅指相同品种的跨期套利
5、 由于每手价值量及盘中价格变动原因，隔夜投机性投资允许有1%的偏差，
隔夜套利投资允许有2%的偏差，总偏差不超过2%。
6、 风险率按当日结算价计算（参照收盘前5分钟的平均价及当时价，以不利价
计算）
7、 本账户投资采用“投机+套利”的组合型投资，投机、套利指标管理原则上
互不占用，以确保在低风险的前提下提高资金的运用效率。
