第4章 集体风险模型

信水平。 持有期限（holding period）是指衡量收
益波动性和关联性的时间单位，即取得 观察数据的频率，如所观察的数据是日 收益率、周收益率、月收益率还是年收 益率等；
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第三节 基于VaR的市场风险管理
观察期间（observation period）是对 给定持有期限的收益波动性和关联性进 行考察的整体时间长度，是整个数据选 取的时间范围，有时也成为数据窗口 （data window）；
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第二节： 风险评价
一、风险评价的概念和特点 1、风险评价是对风险的综合评价 2、风险评价需要定量分析的结果 3、风险评价离不开特定的国家和制度 4、风险评价收到风险态度的影响
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二、风险评价标准 1、财产的物质特性和财产对损害的承
受力确定 2、损失评价的主观性 3、损失评价可以是单独物体，也可以
1、2和3的概率
P( X
k)
(
n k
)
k
(1
)
nk
右侧(nk ) k (1 )nk 为二项式[ (1 )]n 展开式的各项
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泊松分布
当二项分布中n很大，π很小时,二项分布就
变成为Poisson分布，所以Poisson分布实 际上是二项分布的极限分布。 由二项分布的概率函数可得到泊松分布的 概率函数为：
之一(A或非A)。 (2)每次试验的条件不变。即每次试验中，
结果A发生的概率不变，均为 π 。
(3)各次试验独立。即一次试验出现什么样 的结果与前面已出现的结果无关。
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成功次数的概率分布─二项分布
例 设某毒理试验采用白鼠共3只，它们有

程序控制
针对风险制定工作程序，使企业的生产 活动严格在工作（作业）程序的控制下
保护
对人员进行保护
如给机务人员配备防噪音耳罩
，可降低噪音对机务工作人员
的影响
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座，就消除了风险
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风险控制技术措施
排除 替换
消除作业中的危险源
用无风险代替低风险、用低风险代替 高风险的风险控制方法
如用装有防止车辆移动装置的 车辆代替无此装置的车辆接近
航空器
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风险控制技术措施
排除 替换
消除作业中的危险源
用无风险代替低风险、用低风险代替 高风险的风险控制方法
降低
采取工程设计等措施降低风险程度
7
4.2 危险源识别
目的
通过对系统的分析，界定出系统中的哪些部 分、区域是危险源，其危险的性质、危害的程 度、存在状况、危险源能量与物质转化为事故 的转化过程规律、转化的条件、触发因素等， 以便有效地控制能量和物质的转化，使危险源 不至于转化为事故。
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由谁来实施?
任何人 指派人员
如何实施?
通过规范的程序 依靠组织实施
使风险降低到可接受的程度。
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风险控制技术措施
隔离
将人的生产作业活动与危险源隔开的 风险控制方法
程序控制
针对风险制定工作程序，使企业的生产 活动严格在工作（作业）程序的控制下
在停机坪作业规范中规定车辆 行驶的控制程序和车辆行驶的 速度，降低可车辆行驶的风险
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风险控制技术措施
隔离
将人的生产作业活动与危险源隔开的 风险控制方法
更所带来的效益足以证
明接风险当受是前该可区接域风受内的险合乎情理
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1999
合计
1.60
1.60/1.60=1
31.7
从表中可知重置成本=31.7（万元）

4.1.3 实质资产的损失评价方法
1、重置成本法
（1）重置成本的估算

C.功能价值法 选择与被评估资产具有相同或相似功能的资产作参照 物，根据资产功能与成本之间的内在关系，由参照物 成本推算被估资产重置成本的方法。


B 功能性贬值及其估算方法
例7：某被评估对象是一生产控制装置，其正常运 行需6名操作人员。目前同类新式控制装置所需的 操作人员定额为3名。假定被评估控制装置与参照 物在运营成本的其他项目支出方面大致相同，操作 人员平均年工资福利费约为6000元，被评估控制装 置尚可使用3年，所得税率为33%，适用的折现率为 l0%。 要求：根据上述数据资料，估算被评估控制装置 的功能性贬值。

②计算∑（复原重置成本×投资年数）
复原重置成本 78000 4830 2420 85250 投资年限 10 5 2 复原重置成本×投资年数 780000 24150 4840 808990
投资日期 1992年 1997年 2000年 合计



③计算加权投资（使用）年限 加权投资年限=808990÷85250 =9.5（年） ④计算实体性贬值率 实体性贬值率=9.5÷（9.5+6）×100% =61%



C 经济性贬值及其估算方法
例8：某电视机生产厂家，其电视机生产线年生产 能力为10万台，由于市场竞争加剧，该厂电视机 产品销售量锐减，企业不得不将电视机生产量减 至年产7万台(销售价格及其他条件未变)。这种局 面在今后很长一段时间内难以改变。请估算该电 视机生产线的经济性贬值率。 解：评估师根据经验判断，电视机行业的生产规 模效益指数为0.6，设备的经济性贬值率为： [1-（70000/100000）0.6]×100%=19%

中性浮力
沉重气体 喷射口
汽
乱流分
图5-1 危险物质泄漏与扩散模型
1、泄漏模型
危险物质的泄漏有两种情况：
一种是从安全角度考虑而设计的，当发生紧急状况时， 设备上的安全装置就会自行泄漏，如安全阀跳脱的泄漏等；
另一种则是设备故障时的意外泄漏,如储槽破裂等。 后者才是重大危害管理的重点，但也要防范前者扩大成灾 害。在估计泄漏量时，最主要的问题是泄漏口大小的估计。 若是安全设备的泄漏，可直接取阀径或管径；若是其他意 外事故的大量泄漏，要根据实际情况估计。
(2) 挥发性液体的汽化
挥发性液体在泄出后形成油池，其汽化率由液体的蒸气压和吹过
油池表面上方的风速而定。地表及空气的热转移供给液体汽化潜热，避
免液体冷却。目前对不同的油池有不同的汽化模型，例如圆形油池的汽
化率E为： 式中，
E 3.6 1011 MPv U r 0.78 1.89 T
(公式11）
E—液体汽化率,g/s；
P—液体储存压力,Pa；
解：因槽内压力为11×105Pa 。泄漏Po—一外开界始环是境液压力体,，Pa；使用式 (公式5），P= 11×105Pa, P0= 1×g10—5P重a力加速度；9.8m/s2
h —泄漏口上方液体的高度
1
GL
Cd
A
2(P
P0 )
2gh 2
1
0.65 0.012
4
490
211 1 105
第一节 后果分析
重大灾害的事故后果分析包括两大部分：
重大灾害的 事故
效应模型
损伤模型
后果分析
（1）效应模型（effect models）：效应模型是发生灾害
时呈现的物理现象，所造成的物理效应，可以用某些数学 模型来计算。这些物理现象包括泄漏、汽化和扩散。