第一章风险管理基础
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课后测试
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1、商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传
播，则商业银行面临的风险类型有（）。（3.33 分）
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✔ C
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2、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略。
（3.33 分）
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A •
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✔ B •
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✔ D
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✔ B
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5、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷
款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。（3.33 分）
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✔ A
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B •
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✔ D •
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7、（）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部
事件给银行造成损失的风险。（3.33 分）
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A
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8、下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化
内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是（）。（3.33 分）
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✔ A
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9、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（）。
（3.33 分）
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✔ D
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10、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。（3.33 分）•
A
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11、假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险
收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。（3.33 分）
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✔ B
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✔ B
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13、下列商业银行风险中，（）应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管
理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。（3.33 分）
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14、（）是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或
削弱其竞争能力、生存能力的风险。（3.33 分）
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✔ A
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多选题•
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3、下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？（）
（3.33 分）
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4、商业银行的经济资本与会计资本、监管资本既有区别又有联系，下列表述正
确的有（）。（3.33 分）
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