厦门大学风险管理第一章风险原理

•自保
•保险
•非保险风险转移
•风 •借 •发 •自 险入行保
基资证组 金金券织
•合
•风
同
险
转
证
移
券
化
•风险转移者 •保险
• •
•被保险 • 人A1
•……
• •被保险 人An
风险接受者
•再保险
•再保险公司
•保险证券化
• 保险 • 公司
•投资 者B1
•……
•投资 者Bm
谁更重要？ ——保险？企业自保？
1．管理者的风险管理决策职能； 2．风险融资方式方法的选择与决策； 3．损失控制方式方法的选择与决策。
风险交流
1．一种风险相关信息的互动式传导机制； 2．上下级、专家技术人员与其他职员、内部 职员与外部客户之间； 3．交流风险隐患、危害性、防范与控制措施 等信息； 4．交流方式：口头讲解、图示说明、广告宣 传、文本传阅、标示警告 、媒体协助、热线 直播等。
风险？
风险——新时代的特征
100多年历史的巴林银行因一分公司（新 加坡）业务经理李森的错误一夜间破产。
•1980—1986年美国实施 利率自由化改革，80年代 —90年代初，共有2000多 家银行宣布破产。而银行
兼并或重组的案例更多， 1984年前9个月全美有 5000多家。
1997~2001年我国火灾情况
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•已 •未 •经 •经 •开 •开 •发 •发 •的 •的
风险衡量技术与作用

•风险衡量
•损失频率 •损失幅度 •损失波动性
•单位时间内风险事 件发生的平均次数

•（三）经济属性
•风险的存在，不仅会造成人员的伤亡，而且会造成生产力的破坏、社会财富的灭失和经济价值的减少，说明其经济属性。
•（四）举例说明
•保险公司承保卫星发射为例，
• 穿越大气层，受到大气层的阻碍作用导致的损毁风险。自然属性；
• 发射成功或失败，卫星发射机构和保险公司的受益和受损利益的对比，
•
会产生什么样的风险 。 社会属性；
现金净支出
2020/5/11现金净支出
2020/5/11
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（二）按风险产生的性质分类
纯粹风险 （Pure Risk)
投机风险 （Speculative Risk)
损 失 无损失
无损失 损失 盈利
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纯粹风险和投机风险
l纯粹风险 l纯粹风险是指只有损失的可能性而无获利的可能性的风险。纯粹风险所导致的结果只有两种：有损失或无损失。如火灾、水灾、车祸、 坠机、死亡、疾病和战争等都属于纯粹风险。
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• 社会经济危机： 物品严重短缺、社会经济动荡、金融危机
•注意
• 人祸是在人组成的社会经济系统中，
由人有意（道德品质）和无意行为（疏 忽大意与不负责任）导致的灾难性风险， 而且，人祸与自然灾害常常是混合发 生的。
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（五）按风险危及的范围（风险标的）分类
人 身 风 险
Personal Risk
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财 产 风 险
Poperty Risk
责 任 风 险
Liability Risk
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信 用 风 险
Credit Risk

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（二）损失相关情形下的风险集合
正相关的一个极端情形是“完全正相关” 。
假设甲乙的损失是完全正相关的。
那么，甲受损，乙也受损；甲不受损，乙也不受 损。
所以，甲乙同时受损的概率和甲或乙受损的概率 是一样的（0.2），甲乙同时不受损的概率和甲或 乙不受损的概率是一样的（0.8）。
完全正相关时，风险集合对于降低风险无意义。
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（三）损失（风险）融资
为了偿付或冲抵损失而采取的资金融通的 措施，称为损失融资。 损失融资的两种方法：
1、自留
2、转移
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1、 自留
当损失是由个人或组织的自有基金来支付时，那 么这些损失就是通过自留来融资的。
自留往往有三种情况： （1）损失金额相对较低，经济上微不足道 （2）对潜在损失估计不足 （3）通过对风险和风险管理方法的认真分析，决 定全部或部分承担某些风险。 当一个机构对某种可保风险采取了高度正式化的 自留方法时，有时我们说这个机构已对风险“自 保” 了。有些大公司还建立了专业自保公司。
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六、风险、风险管理和保险的关系
1、 风险是保险产生和存在的前提
2、 风险的发展是保险发展的客观依据
3、 保险是风险管理的传统有效的措施
4、 保险经营效益受风险管理技术的制约
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保险学原理
第一章 风险与风险管理
1
《保险学》教学目的及要求
教学目的
本课程的目的是使学生系统地掌握保险学的基 础知识，了解保险市场的基本运作机制，对于 实践中常见的保险现象具备一定的分析能力。
教学要求
认真听讲 独立完成作业
考核方式
平时成绩30％( 考勤、作业、课堂表现） 期末考试70％
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（二）损失控制

风险因素、风险事故与损害的关系
汉立区三角
最大伤害事故
1
小伤害事故
30
300
无伤害事故
（四）风险与概率
１.概率 人们很自然地把必然发生的事件的概率定为１；把不可能发生的事
件的概率定为０；而一般随机事件的概率是介于０与１之间。用公式 表示：
０≤P（A）≤１
将同类事件的所有不同结果的概率都相加，则概率之和必为１。
２.大数法则 是在随机事件的大量出现中往往呈现几乎一致的规律。大数法则
（五）危险单位
❖ 危险单位：是指发生一次保险事故可能造成的最
大损害范围。它是保险公司确定其能够承担的最高 保险责任的计算基础。
❖ 危险单位的分类通常有：
第一, 地段危险单位；标的物地理位置上相毗邻， 具有不可分割性，损失机会相同。 第二,一个投保单位为一个危险单位；投保单位按照 全面财产的帐门价值足额投保。 第三,一个标的为一个危险单位。与其他标的无毗邻 关系，风险集中于一体。
4、可变性：
可能新增风险，从无到有，从有到无。风险在量上的改 变。
5、社会性：没有人类社会，无所谓风险。（风险是主观 与客观的结合）
三、风险要素
❖ 风险因素（hazard） ❖ 风险事故（peril） ❖ 损害（damage）
（一)风险因素
指引起或增加风险事故发生的机会或扩大损害程度的原因和条 件。是风险事故发生的潜在原因。 包括： ❖ 1、实质风险因素：有形的并能直接影响事物物理功能的原因和 条件。与认为因素无关，又叫物质风险因素。 ❖ 2、道德风险因素：与人的品德品质有关的无形的原因和条件。 ❖ 3、心理风险因素：与人的心理状态有关的无形因素。主要是由 于个人疏忽大意、过失，以致于增加风险事故发生的机会或扩 大损害程度的原因和条件。