第二章-风险管理体系备课讲稿

精品文档精品文档第二章风险管理体系

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单选题1、商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是（）。（3.33 分）A 公司业务部门B 内部审计部门C 个人金融业务部门?D 风险管理部门正确答案:D

2、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。（3.33 分）A 银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B 风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式?C 监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D 风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估正确答案:C

3、商业银行风险管理部门的主要职责不包括（）。（3.33 分）?A 根据有关的风险信息，作出经营战略方面的决策并付诸实施B 负责风险管理偏好等相关政策的制定C 为管理决策提供整体风险状况的信息精品文档精品文档D 负责核准复杂金融产品的定价模型正确答案:A

4、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。（3.33 分）

?A 董事会B 风险管理部门C 监事会D 风险管理委员会正确答案:A

5、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对高级管理人员有效监督，并对商业银行的股东负责。（3.33 分）

?A 监事会B 董事会C 员工D 高级管理层正确答案:B

6、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。（3.33 分）

?A 负责承担对市场风险管理的最终责任B 负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C 及时掌握市场风险水平及其管理状况D 负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程正确答案:A精品文档精品文档7、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平，则相应配置的经济资本规模，抵御风险的能力。（）（3.33 分）

A 不变；减小；变高B 越低；越小；越高C 越高；越大；越低?D 越高；越大；越高正确答案:D

8、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。（3.33 分）A 资本充足率B 每股收益增长率?C 收益波动D 经风险调整后收益正确答案:A

9、商业银行采用高级风险量化技术面临（）。（3.33 分）A 声誉风险?B 模型风险C 市场风险D 法律风险正确答案:B

10、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。（3.33 分）精品文档精品文档A 业务部门B 风险管理部门C 高级管理层?D 风险管理委员会正确答案:D

11、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。（3.33 分）

A 首席风险官必须具备独立性B 首席风险官负责商业银行的全面风险管理?C 首席风险官不能直接向董事会报告D 首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责正确答案:C

12、风险管理部门在（）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系。（3.33 分）

A 监事会B 高管层C 经营部门?D 董事会正确答案:B

13、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。（3.33 分）

?A 风险识别B 风险监测精品文档精品文档C 风险控制D 风险加总正确答案:D

14、风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）。（3.33 分）A 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易?B 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素D 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大正确答案:B

15、直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是（）。（3.33 分）A 不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法?B 建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统C 采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险D 采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险正确答案:B

16、下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（）。（3.33 分）A 先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构B 风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误?C 风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员D 风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息

正确答案:C精品文档精品文档17、（）作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。（3.33 分）

A 完善的公司治理机构B 健全的内部控制机制C 有效的风险管理策略?D 风险管理信息系统正确答案:D

多选题1、在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的是（）。（3.33 分）A 风险管理部门B 监察稽核部门C 公司业务部门D 合规部门E 内部审计部门正确答案:A D

2、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有（）。（3.33 分）A 风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据B 核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据C 风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效D 针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登录级别

E 风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系精品文档精品文档正确答案:A C D E

3、商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（）。（3.33 分）

A 考虑不同业务的性质、规模和复杂程度B 采用商业银行真实、准确、充足的数据C 根据需要对模型进行验证和必要的修正D 应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识E 选择合理的假设前提和参数正确答案:A B C E

4、风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（）。（3.33 分）A 哲学B 公司治理原则C 内部控制体系D 风险管理理念E 价值观正确答案:A D E

5、商业银行风险监测的具体内容包括（）。（3.33 分）A 开发风险计量模型B 监测各种风险水平的变化和发展趋势C 随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果D 报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果E 调整高风险授信限额精品文档精品文档正确答案:B C D

6、商业银行风险控制/缓释策略应当实现的目标主要有（）。（3.33 分）A 监测各种可量化的关键风险指标B 满足不同职能部门对于风险状况的多样化需求C 风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致D 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求E 通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

正确答案:C D E

7、商业银行风险管理涉及到大量的数据，下列各项属于外部数据的有（）。（3.33 分）

A 国内市场行情数据B 外部评级数据C 外部损失数据D 行业统计分析数据E 客户在本行的信用记录正确答案:A B C D

8、风险管理信息系统应当（）。（3.33 分）A 设置灾难恢复以及应急操作程序B 建立错误承受程序C 随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D 为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志精品文档精品文档E 设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵正确答案:A B C E

判断题1、在风险管理方面，监事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。（）（3.33 分）

A 正确?B 错误正确答案:错误2、对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。（）（3.33 分）

A 正确

?B 错误正确答案:错误3、商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。（）（3.33 分）

?A 正确精品文档精品文档B 错误

正确答案:正确

4、企业级风险管理信息系统极为复杂，具有多向交互式、智能化的特点，能够及时、广泛地采集所需要的各种风险信息和数据，并对这些信息进行集中海量处理，以辅助业务部门和风险管理人员作出正确决策。（）（3.33 分）

?A 正确

B 错误正确答案:正确5、风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。（）（3.43分）

?A 正确B 错误正确答案:正确