李子奈计量经济学数据表5.1.1

某财经学院李子奈《计量经济学》

课程试卷（含答案）

__________学年第___学期 考试类型：（闭卷）考试

考试时间： 90 分钟 年级专业_____________

学号_____________ 姓名_____________

1、判断题（3分，每题1分）

1. 在存在异方差情况下，常用的OLS总是高估了估计量的标准差。（ ）

正确

错误

答案：错误

解析：在存在异方差情况下，OLS可能高估也可能低估估计量的标准差。

2. 差分平稳过程与趋势平稳过程相比，更适宜于长期预测。（ ）

正确

错误

答案：错误 解析：趋势平稳过程代表了一个时间序列长期稳定的变化过程，因而与差分平稳过程相比，更适宜于长期预测。

3. 用于进行广义差分变换的自相关系数ρ的常用估计方法有科克伦-奥科特迭代法和杜宾两步法。（ ）

正确

错误

答案：正确

解析：应用广义最小二乘法或广义差分法，必须已知随机误差项的相关系数，实际上μj的不可观测性使得ρ值未知，所以必须首先对其进行估计，然后再用广义差分法。常用的估计方法有：科克伦-奥科特迭代法和杜宾两步法。

2、名词题（5分，每题5分）

1. 样本回归函数

答案：样本回归函数是指从总体中抽出的关于Y、X的若干组值形成的样本所建立的回归函数。其函数形式为：Y∧＝f（X）＝β∧0＋β∧1X。其中，β∧0、β∧1为根据样本数据估计出来的值，Y∧也是通过估计所得的方程预测出来的值。非实际模型，只是用来拟合实际模型。

解析：空

3、简答题（25分，每题5分）

1. 表5-3是某地区消费模型建立所需的数据，即实际人均年消费支出C和人均年收入Y（单位：元），分别取对数，得到lnC和lnY。

表5-3 某地区实际人均年消费支出C和人均年收入Y（单位：元）

（1）对lnC和lnY进行平稳性检验。

计量经济学试题精选

一、单项选择题

1. 回归分析中定义的（）

A、解释变量为非随机变量被解释变量为随机变量

B、解释变量和被解释变量都是随机变量

C、解释变量为随机变量被解释变量为非随机变量

D、解释变量和被解释变量都为非随机变量

2. 经济计量学与数理经济学的区别在于是否考虑经济行为发生变化的

A、确定性因素

B、内生因素

C、外生因素

D、随机因素

3. 对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：（）

A、单方程估计法和系统估计法

B、间接最小二乘法和系统估计法

C、工具变量法和间接最小二乘法

D、单方程估计法和二阶段最小二乘法

4. 线性估计量是指与下述哪个变量的关系是线性的？

A、被解释变量Y

B、解释变量X

C、残差项e

D、误差项u 5. 假设回归模型为其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量（）

A、无偏但不一致

B、无偏且一致

C、有偏且不一致

D、有偏但一致

6.

A、时间序列数据

B、横截面数据

C、平行数据

D、修匀数据

7. 当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是（）

A、不可识别的

B、可识别的

C、恰好识别

D、过度识别

8. 选择模型的数学形式的主要依据是

A、数理统计理论

B、经济统计理论

C、经济行为理论

D、宏观经济理论

9. 已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于（）

A、1 B、0

C、4

D、2

10.

A、行为方程模型

B、随机方程模型

C、非随机方程模型

D、联立方程模型

11. 经济计量模型是指（）

A、数学规划模型

B、投入产出模型

C、模糊数学模型

D、包含随机方程的经济数学模型

12. 8

A、经济理论准则

B、经济计量准则

C、统计准则和经济理论准则

D、统计准则

13. 样本数据的质量问题

A、一致性

B、时效性

C、系统性 D、广泛性

14. 7

A、准确性

B、一致性

C、完整性

1 / 11

十万种考研考证电子书、题库视频学习平台 圣才电子书

第7章 计量经济学应用模型

1．分析教材例7.1.1中的问题，回答：为什么按照（1）、（2）、（3）的方法建立的农

户借贷因素分析模型都是不正确的？

答：（1）若仅利用2820户发生借贷的农户为样本，以他们的借贷额为被解释变量，各

种影响因素为解释变量建立的农户借贷因素分析模型是不正确的。在损失大量样本（丢弃的

样本占总样本的44.7%）导致回归精度下降的同时，如果再对其进行经典的截面数据模型

分析，将会出现样本选择性问题，应该建立“选择性样本”模型，而不是经典回归模型，属

于模型类型选择错误。

（2）若选用所有的5100户作为样本，以其借贷额为被解释变量，将没有发生借贷行

为的农户的借贷额记为0（约占总样本的45%），进行经典的截面数据模型分析，这将会在

模型中包含实际上并不满足要求的样本数据，属于“选择性样本”数据，仍然应该建立“选

择性样本，模型，而不是经典回归模型，属于模型类型选择错误。故此方法建立的农户借贷

因素分析模型是不正确的。

（3）若将没有发生借贷的农户的借贷额视为小于等于0，建立Tobit模型进行回归分

析，考虑了样本的选择性。因此，从模型类型选择的角度，是正确的。但这种处理方式同样

会导致回归结果的精度下降，这主要是因为将有发生借贷的农户的借贷额视为小于等于0

的数据处理方式有失偏颇，其中可能存在有借贷需求，但出于某种原因（例如提出借贷被拒

绝，担心借不到而不敢提出借贷要求）没有发生借贷的农户。故此方法建立的农户借贷因素

分析模型仍是不正确的。

2 / 11

十万种考研考证电子书、题库视频学习平台 圣才电子书

2．分析教材例7.1.2中的问题，回答：如果建立某类商品的单方程需求函数模型，该

模型在什么情况下是可以应用的？

答：在计量经济学应用研究中，单方程模型和联立方程模型的选择对经济行为具有依赖

学习-----好资料

更多精品文档

题型1、名词解释（5题10分） 2、选择题（10题20分） 3、判断题（8题8分） 4、问答题（2题20分） 5、计算题（3题42分）

一．名词解释

1.计量经济学：计量经济学是一门从数量上研究物质资料的生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学。

2.数据质量：数据满足明确或隐含需求程度的指标。

3.相关分析：主要研究变量之间的相互关联程度，用相关系数表示。包括简单相关和多重相关（复相关）。

4.回归分析：研究一个变量（因变量）对于一个或多个其他变量（解释变量）的数量依存关系。其目的在于根据已知的解释变量的数值来估计或预测因变量的总体平均值。

5.面板数据：时间序列数据和截面数据的混合。

时间序列数据：一批按先后顺序排列的统计数据。截面数据:是一批发生在同一时间截面上的调查数据。

6.拟合优度（修正的拟合优度）:指检验模型对样本观测值的拟合程度，用R²表示，该值越接近1拟合程度越好。

7.异方差：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。

8.自相关：自相关是在时间序列资料中按时间顺序排列的观测值之间的相关或在横截面资料中按空间顺序排列的观测值之间的相关。 学习-----好资料

更多精品文档 9.多重共线性：解释变量之间存在完全的或近似的线性关系。

解释变量存在完全的线性关系叫完全多重共线；解释变量之间存在近似的线性关系叫不完全（近似）多重共线。

10.工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。

11.虚拟变量：根据这些因素的属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量，记为D。

12.滞后变量：滞后变量是指在回归模型中，因变量与解释变量的时间滞后量。

13.分布滞后模型：若滞后变量模型中没有滞后被解释变量，仅有解释变量X的当期值，称为分布滞后模型。（自回归模型：如果滞后变量模型中的解释变量仅包含 X的当期值与被解释变量Y的一个或多个滞后值，则称为自回归模型。）