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计量经济学练习题3

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一、名词解释： 1.偏回归系数： 2.异方差： 3.多重共线性： 4.自回归模型： 5.联立方程模型： 二、填空： 1．在计量经济模型中的随机项tu满足的古典假定有：①零均值假定；② ；③ ；④随机扰动项与解释变量不相关；⑤正态性假定；⑥无多重共线性假定。 2．计量经济模型主要可以用于经济结构分析、__________________和政策评价等几个方面。 3．高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有___________________的特性。 4．最常使用的自相关的检验方法是__________________。解决自相关的常用方法有__________________和__________________。 5．在联立方程模型中，________________和______ __________一起称为前定变量。 6．在建立计量经济模型时，引入虚拟变量的途径有两种基本类型：加法方式引入和______ ____ __。 三、简答： 1.常用的样本数据类型有哪些，试举例说明？ 2.估计值和估计量的区别和联系？ 3.为什么要在总体回归函数中引入随机干扰项？ 4.多重共线性的典型表现有哪些？常用的检验多重共线性的方法有哪4种？ 5.叙述运用计量经济学研究经济问题的具体步骤及其中应注意的主要问题。。 6.总体回归模型和样本回归模型的区别。 7.使用D-W统计量检验自相关时，前提条件有哪些？ 8.多元线性回归分析中，F检验与t检验的关系是什么？为什么在做了F检验以 后还要做t检验？ 9.多元线性回归分析中，为什么要对可决系数加以修正？ 10.在计量经济模型中，引入虚拟变量时，虚拟变量数量的设置规则是什么？虚拟变量的作用有哪些？ 四、选择题（不定项） 1.对于计量经济学模型 方程的显著性检验，是指对模型中被解释变量与某个解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立（即以多大的可能性成立）作出推断，其原假设为： 0:210kH 上面关于方程的显著性检验的叙述是（ ）。 A．完全正确的 B．完全错误的 C．原假设正确，概念叙述错误 D．原假设错误，概念叙述正确 2.前定变量包括（ ）。 A．外生变量 B．随机变量 C．滞后变量 D．内生变量 3.对于样本相关系数r，以下结论中错误的是（ ）。 A．|r|越近于1，变量之间线性相关程度越高 B．r与可决系数没有任何关系 C．-1≤r≤1 D．若变量X与Y的相关系数r=0，则X与Y没有任何相关关系 4.进行自相关检验的D-W检验的适用条件有（ ）。 A．仅限于检验一阶线性自回归形式的自相关 B．数据序列无缺失项 C．仅限于检验自回归模型的自相关 D．要求解释变量为非随机变量 5.下列关于工具变量的表述正确的是（ ）。 A．工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关 B．工具变量必须与结构方程中的随机误差项不相关 C．工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱，以避免多重共线性 D．若引入多个工具变量，即使工具变量之间存在多重共线性，也不影响估计结果 五、计算分析题 1.某同学研究动物身高对体重的影响，建立了如下的模型：

uYXXXkk...22110 iiiuXbbY10 其中iX和iY分别为第i个动物的身高和体重。假定22)(iiXuVar，其中2为常

数。 问：（1）该模型存在什么问题？如果直接用OLS估计会产生什么后果？ （2）你建议采用什么估计方法？其基本的估计思路是什么？ 2. 考察下述总量模型：

式中,Ct ---消费,It ---投资,Yt ---收入, Gt---政府支出, Mt---货币供应量, rt---利率 （1）确定联立方程模型的内生变量、前定变量； （2）求 Yt-1 对 It 的直接影响系数和间接影响系数； （3）利用识别条件判断每个结构方程以及整个模型的识别状态。 （4）上述方程如果是可识别的，则分别应该使用什么方法进行估计？（不用写估计步骤，只写出应使用的估计方法即可） 3. 某公司想决定在何处建造一个新的百货店，对已有的30个百货店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且用该回归方程作为新百货店的不同位置的可能销售额，估计得出（括号内为估计的标准差）

tttttXXXXY43210.30.1001.01.030ˆ （0.02） （0.01） （1.0） （1.0） 其中tY＝第i个百货店的日均销售额（百美元）； tX1＝第i个百货店前每小时通过的汽车数量； tX2＝第i个百货店所处区域内的平均收入；





tttttttttttttttGICYuYcMcrurbYbIuYaC

321221111 tX3＝第i个百货店内所有的桌子数量 tX4＝第i个百货店所处地区竞争店面的数量 请回答以下问题： （1）各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一致？ （2）计算每个变量参数估计值的t值； （3）在＝0.05的显著性水平下检验各变量的显著性。

（临界值06.2)25(025.0t，056.2)26(025.0t，708.1)25(05.0t，706.1)26(05.0t） 4.设消费函数为iiiiuXXY33221，其中，iY为消费支出；iX2为个人可支配收入；iX3为个人的流动资产；iu为随机误差项，并且222)(iiXuVar（其中2为常数）。 请选用适当的变换修正异方差，并证明变换后的模型是同方差的。 5.卫生部门想要调查孕妇吸烟对婴儿健康的影响。考虑到还有其他因素会影响婴儿的体重，因此，在模型中还加入了家庭收入这一变量。模型设定如下：

012bwghtcigsfincu 其中，bwght表示婴儿体重（盎司），作为婴儿健康的替代变量；cigs表示孕妇每天吸烟的数量（只），finc表示家庭收入（千美元）。利用调查的1338个样本回归上述模型，估计结果如下（括号内的数字表示参数估计量的标准差，Se表示回归标准差）： ˆ116.890.450.09bwghtcigsfinc



R2 = 0.03; Se = 20.12 请回答如下问题（注：精确到小数点后2位数，显著水平为5%）：

（F0.05(2,1335)=3.00；F0.025(2,1335)=2.60；t0.05(1335)=1.645；t0.025(1335)=1.96；20.05(4)=9.49；20.05(5)=11.07；20.05(2)=5.99） （1）计算调整可决系数2R和方程显著性检验的F统计量，并进行方程显著性检验。 （2）孕妇吸烟会损害婴儿健康吗？ （3）令ˆtu表示上述模型的残差，White异方差检验的回归结果为（括号内的数字表示参数估计量的标准差）： 222ˆ385.33.650.082.330.04

tucigscigsfincfinc



R2 = 0.0004，F=0.13 对模型进行异方差检验。 6. 建立市场供需均衡模型如下： Dt = 0 + 1 Pt + 2 It + u2t

St = 0 +1 Pt-1 + 3 Mt + u1t Dt = St 其中，D表示商品需求量，S表示商品供给量，P表示商品价格，I表示收入，M表示投入要素价格。根据上述模型回答如下问题： （1） 指出模型中的内生变量、外生变量和前定变量。 （2） 分析模型的识别状态。 简单描述每个方程的估计方法和估计步骤。 7. 考察中国1982年1季度至1988年4季度的市场煤炭销售量的季节变化，构建如下模型

01223344coaltimeDDDu 其中，coal表示煤炭销售量（万吨），time表示时间趋势变量（time=1, 2, „, ），D2, D3, D4表示三个季度虚拟变量，定义如下。

2 12 0D第季度其他季度，3 13 0D第季度其他季度，4 14 0D第季度其他季度

模型回归结果如下（括号内的数字表示t统计量）： yt = 2431.20 + 49.00 time + 85.00 D2 + 201.84 D3 +1388.09 D4+et

(26.04) (10.81) (0.83) (1.96) (13.43)

R2 = 0.95, DW = 1.2, s.e. = 191.7

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计量经济学练习和答案

计量经济学练习和答案

练习一、单项选择题1、计量经济学是__________的一个分支学科。

CA统计学B数学C经济学D数理统计学4、横截面数据是指__________。

AA同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是__________。

CA时期数据B混合数据C时间序列数据D横截面数据7、描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是__________。

AA 微观计量经济模型B 宏观计量经济模型C 理论计量经济模型D 应用计量经济模型9、下面属于横截面数据的是__________。

DA1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10、经济计量分析工作的基本步骤是__________。

AA建立模型、收集样本数据、估计参数、检验模型、应用模型B 设定模型、估计参数、检验模型、应用模型、模型评价C 个体设计、总体设计、估计模型、应用模型、检验模型D 确定模型导向、确定变量及方程式、估计模型、检验模型、应用模型 11、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为__________。

D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量15、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为__________。

BA.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据2、相关关系是指__________。

DA 变量间的非独立关系B 变量间的因果关系C 变量间的函数关系D 变量间不确定性的依存关系5、参数β的估计量ˆβ具备有效性是指__________。

B A ˆvar ()=0βB ˆvar ()β为最小C ˆ()0ββ－＝ D ˆ()ββ－为最小 7、设样本回归模型为i 01i i ˆˆY =X +e ββ+，则普通最小二乘法确定的iˆβ的公式中，错误的是__________。

《计量经济学》谢识予分章练习题

《计量经济学》谢识予分章练习题

《计量经济学》谢识予分章练习题计量经济学分章练习题第⼀章习题⼀、判断题1.投⼊产出模型和数学规划模型都是计量经济模型。

（×）2.弗⾥希因创⽴了计量经济学从⽽获得了诺贝尔经济学奖。

（√）3.丁伯根因创⽴了建⽴了第1个计量经济学应⽤模型从⽽获得了诺贝尔经济学奖。

（√）4.格兰杰因在协整理论上的贡献⽽获得了诺贝尔经济学奖。

（√）5.赫克曼因在选择性样本理论上的贡献⽽获得了诺贝尔经济学奖。

（√）⼆、名词解释1．计量经济学，经济学的⼀个分⽀学科，是对经济问题进⾏定量实证研究的技术、⽅法和相关理论。

2．计量经济学模型，是⼀个或⼀组⽅程表⽰的经济变量关系以及相关条件或假设，是经济问题相关⽅⾯之间数量联系和制约关系的基本描述。

3．计量经济检验，由计量经济学理论决定的，⽬的在于检验模型的计量经济学性质。

通常最主要的检验准则有随机误差项的序列相关检验和异⽅差性检验，解释变量的多重共线性检验等。

4．截⾯数据，指在同⼀个时点上，对不同观测单位观测得到的多个数据构成的数据集。

5．⾯板数据，是由对许多个体组成的同⼀个横截⾯，在不同时点的观测数据构成的数据。

三、单项选择题1.把反映某⼀单位特征的同⼀指标的数据，按⼀定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ B ）A. 横截⾯数据B. 时间序列数据C. ⾯板数据D. 原始数据2.同⼀时间、不同单位按同⼀统计指标排列的观测数据称为（ C ）A．原始数据 B．时间序列数据C．截⾯数据 D．⾯板数据3.不同时间、不同单位按同⼀统计指标排列的观测数据称为（ D ）A．原始数据 B．时间序列数据C ．截⾯数据D ．⾯板数据 4. 对计量经济模型进⾏的结构分析不包括（ D ）A ．乘数分析B ．弹性分析C ．⽐较静态分析D ．随机分析 5. ⼀个普通家庭的每⽉所消费的⽔费和电费是（ B ）A ．因果关系B ．相关关系C ．恒等关系D ．不相关关系 6. 中国的居民消费和GDP 是（ C ）A ．因果关系B ．相关关系C ．相互影响关系D ．不相关关系 7. 下列（ B ）是计量经济模型A ．01i Y X ββ=+B ．01i i Y X ββµ=++C ．投⼊产出模型D ．其他 8. 投资是（ A ）经济变量A ．流量B ．存量C ．派⽣D ．虚拟变量 9. 资本是（ B ）经济变量A ．流量B ．存量C ．派⽣D ．虚拟变量 10. 对定性因素进⾏数量化处理，需要定义和引进（ C ）A ．宏观经济变量B ．微观经济变量C ．虚拟变量D ．派⽣变量四、计算分析题1.“计量经济模型就是数学”这种说法正确吗，为什么?计量经济学模型不是数学式⼦，相⽐数学式⼦多了⼀个随机误差项，是随机性的函数关系。

计量经济学-练习题及答案.

计量经济学-练习题及答案.

一、解释概念：多重共线性 SRF 解释变量的边际贡献一阶偏相关系数自相关最小方差准则 OLS 偏相关系数 WLS Ut二阶偏相关系数技术方程式零阶偏相关系数经验加权法虚拟变量不完全多重共线性多重可决系数边际贡献的F检验 OLSE PRF 阿尔蒙法 BLUE复相关系数滞后效应异方差性高斯-马尔可夫定理可决系数二．单项选择题：1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（）A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（）A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性3、在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是( )A . 间接最小二乘法 B.工具变量法C. 二阶段最小二乘法D.普通最小二乘法4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（）A. 4B. 12C. 11D. 65、White 检验可用于检验（）A．自相关性 B. 异方差性C．解释变量随机性 D.多重共线性6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是( )A．无偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的C．无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的7、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于( )A. 0B. –1C. 1D. 48、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是( )A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量9、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（）A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归10、二元回归模型中，经计算有相关系数=0.9985 ，则表明（）A.X2和X3间存在完全共线性B. X2和X3间存在不完全共线性C. X2对X3的拟合优度等于 0.9985D.不能说明X2和X3间存在多重共线性11、在DW检验中，存在正自相关的区域是（）A. 4-dL ＜d＜4 B. 0<d<dLC. dU <d<4-dUD. dL<d<dU,4-dU<d<4-dL12、库伊克模型不具有如下特点（）A. 原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减B．以一个滞后被解释变量Yt-1代替了大量的滞后解释变量Xt-1,Xt-2,…，从而最大限度的保证了自由度C．滞后一期的被解释变量Yt-1与Xt的线性相关程度肯定小于Xt-1,Xt-2,…的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题D．由于，因此可使用OLS方法估计参数，参数估计量是一致估计量13、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是, 则Var(ut)是下列形式中的哪一种?( )14、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（）A、虚拟变量B、控制变量C、政策变量D、滞后变量15、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（）A.零均值假定不成立B.序列无自相关假定成立C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立1、经济计量模型是指( )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型2、对于回归模型Yt =α+α1Xt+ α2Yt-1+ut，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为( )3、下列说法正确的有（）A．时序数据和横截面数据没有差异B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的D. 判定系数R2不可以用于衡量拟合优度4、在给定的显著性水平之下，若 DW 统计量的下和上临界值分别为 dL和 dU,则当时，可认为随机误差项( )A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定5、在线性回归模型中,若解释变量X1i 和X2i 的观测值成比例,即有X1i=k X2i,其中k为非零常数,则表明模型中存在( )A. 异方差B. 多重共线性C. 序列自相关D. 设定误差6、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（）A. 单一方程估计法和系统估计法B. 间接最小二乘法和系统估计法C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法D. 工具变量法和间接最小二乘法7、已知模型的形式为 ,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是( )8、调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述不正确的有（）A. 与均非负B.判断多元回归模型拟合优度时，使用C.模型中包含的解释变量个数越多，与R2就相差越大D.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则 < R29、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（）10、在回归模型中，正确地表达了随机扰动项序列相关的是（）A. COV (μi ,μj)≠0,i ≠ j B. COV (μi,μj) = 0,i ≠ jC. COV (Xi ,Xj) =0, i≠j D. COV (Xi,Xj)≠0, i ≠ j11、在DW检验中，存在负自相关的判定区域是（）12、下列说法正确的是（）A.异方差是样本现象B.异方差的变化与解释变量的变化有关C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差13、设x1 ,x2为回归模型的解释变量，则体现完全多重共线性是（）14、下列说法不正确的是（）A.自相关是一种随机误差现象B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C.检验自相关的方法有F检验法D.修正自相关的方法有广义差分法15、利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（）A. 德宾h检验只适用一阶自回归模型B. 德宾h检验适用任意阶的自回归模型C. 德宾h 统计量渐进服从t分布D. 德宾h检验可以用于小样本问题1、以下变量中可以作为解释变量的有（）A、外生变量B、滞后内生变量C、虚拟变量D、前定变量E、内生变量2、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数是( )A、内生变量B、外生变量C、虚拟变量D、前定变量3、计量经济模型中的内生变量（）A．可以分为政策变量和非政策变量B．是可以加以控制的独立变量C．其数值由模型所决定，是模型求解的结果D．和外生变量没有区别4、在下列各种数据中，（）不应作为经济计量分析所用的数据。

计量经济学第三章练习题及参考全部解答

计量经济学第三章练习题及参考全部解答

第三章练习题及参考解答3.1为研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（Y，百万美元）、旅行社职工人数（X1，人）、国际旅游人数（X2，万人次）的模型，用某年31个省市的截面数据估计结果如下：Y = -151.0263 0.1179X1i1.5452X2it=（-3.066806）（6.652983）（3.378064）2 2R2=0.934331 R 0.92964 F=191.1894 n=311）从经济意义上考察估计模型的合理性。

2）在5%显著性水平上，分别检验参数M, ：2的显著性。

3）在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。

练习题3.1参考解答：（1）由模型估计结果可看出：从经济意义上说明，旅行社职工人数和国际旅游人数均与旅游外汇收入正相关。

平均说来，旅行社职工人数增加1人，旅游外汇收入将增加0.1179百万美元；国际旅游人数增加1万人次，旅游外汇收入增加 1.5452百万美元。

这与经济理论及经验符合，是合理的。

矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。

（2）取。

=0.05，查表得t0.025（31 — 3） = 2.048因为3个参数t统计量的绝对值均大于t0.025（31 — 3） =2.048，说明经t检验3个参数均显著不为0,即旅行社职工人数和国际旅游人数分别对旅游外汇收入都有显著影响。

聞創沟燴鐺險爱氇谴净。

（3）取G =0.05，查表得F0.O5（2,28） =3.34，由于F =199.1894 a F0.05（2,28^ 3.34，说明旅行社职工人数和国际旅游人数联合起来对旅游外汇收入有显著影响，线性回归方程显著成立。

残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。

3.2表3.6给出了有两个解释变量X2和.X3的回归模型方差分析的部分结果：n=14+1=15因为TSS=RSS+ESS 残差平方和RSS=TSS-ESS=66042-65965=77回归平方和的自由度为：k-仁3-仁2残差平方和RSS的自由度为：n-k=15-3=12（2）可决系数为：R2=65965 =0£98834TSS 660422 n -1 ' e215 -1 77修正的可决系数：R 1 "2=1 0.9986n —k送y, 15—3 66042（3）这说明两个解释变量X2和.X3联合起来对被解释变量有很显著的影响，但是还不能确定两个解释变量X2和.X3各自对Y 都有显著影响。