计量经济学部分习题答案解析
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第三章 一元线性回归模型
P56.
3.3 从某公司分布在11个地区的销售点的销售量()Y 和销售价格()X 观测值得出以下结果:
519.8X = 217.82Y = 23134543i X =∑ 1296836i i X Y =∑
2539512i Y =∑
(1)、估计截距0β和斜率系数1β及其标准误,并进行t 检验; (2)、销售的总离差平方和中,样本回归直线未解释的比例是多少? (3)、对0β和1β分别建立95%的置信区间。 解:(1)、设01i i Y X ββ=+,根据OLS 估计量有:
µ()()
()
1
1
1
11
1
2
2
2
22211
112
=129683611519.8217.820.32313454311519.8
N N N
N
N
i i i i
i i i
i
i i i i i N
N
N
N i i
i i i i i i N Y X Y X N Y X N X NY
Y X
N X Y
N X N X X
N X
N X X β=========---=
=
⎛⎫--- ⎪
⎝⎭
-⨯⨯==-⨯∑∑∑∑∑∑∑∑∑
µµ01
217.820.32519.851.48Y X ββ=-=-⨯= 残差平方和:
$
(
)µ(
)
µµµ()
µµµµ()
µµµµ2
2
2
1
12
2
222
201111111
22222222010101011111111=225395121N
N
i i i i i N
N
N
N
N N i
i i i i i
i i i i i i N N N N N i i i i i i i i i i i u RSS TSS ESS Y Y
Y
Y Y Y Y Y Y X N N Y X X Y N X X ββββββββββ===============-=---⎛⎫⎛⎫--+=-+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎛⎫=-++=-++ ⎪⎝⎭
=-∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑()22151.480.32313454320.3251.4811519.8997.20224
⨯+⨯+⨯⨯⨯⨯=另解:对$(
)µ(
)2
2
2
11
N
N
i i i i i u RSS TSS ESS Y Y
Y
Y ====-=---∑∑∑,根据OLS
估计µµ01Y X ββ=-知µµ01
+Y X ββ=,因此有
µµµµµ()
µ()
01011=++i i i
Y Y X X X X βββββ--=-,所以 $()µ()()µ()2
2
2
2
2
211
1
1
1
=N
N
N
N
i
i
i
i
i i i i i u Y Y Y
Y Y Y X X
β=====------∑∑∑∑∑
标准差: µ
10.53σ
=
=
µ1
β的标准误: µ()
µµ
µ1
0.026
se β==
==
=
设原假设和备择假设分别为:01=0H β: 110H β≠: 将原假设带入t 统计量:µµ()
()1
0.0251
0.32
12.31 2.26290.026
t t se ββ=
=
=>= 即拒绝原假设,认为销售价格()X 显著地解释了销售量()Y 的总体平均变化。 (2)、回归直线中未解释部分比列:
$()
$2
22
2
2
2
977.20224
0.05553951211217.82
i i
i
i
u u RSS
TSS
Y
NY
Y Y ==
=
=-⨯--∑∑∑∑ (3)、µ0
β的标准误: µ(
)
s 10.5313.95e βσσσ
====⨯=根据置信区间计算式:µµ()
µµ()(
)2
2
,t se t se αα
ββββ-+得
µ0
β的95%的置信区间:()51.48 2.26213.95,51.48+2.26213.95-⨯⨯即()19.9383.03,
µ1
β的95%的置信区间:()0.32 2.2620.026,0.32+2.2620.026-⨯⨯即()0.260.38,
3.4 在一个回归中,得到下表,但空缺了两个数据。
(2) 如果显著性水平=0.05α,请用p 值法进行t 检验 解:(1)根据µµ()
282.2434
=
=0.9825287.2649
t se ββ=
µµ()
11
=20.540260.0369280.7585t se ββ⨯=⨯= (2)从回归估计的结果看,斜率参数µ1=0.7585β,显著性概率
=0.0000p ,在显著性水平=0.05α的条件下,p α<,即拒绝原假设,接受备择假设,1β显著
不为0,变量
X 的变化能显著地解释Y 的总体平均变化。对截距项
µ0=282.2434β,其显著性概率
0.33400.05p α=>=,故不能拒绝截距为零的原假设。(截距一般没有明确的经济含义,但是大多数模型包含截距,以截取没有被X 所解释的Y 的变化,因此,计量经济学一般不对截距进行假设检验)
第四章 多元线性回归分析
P93.
4.2 在分析变量Y 的影响因素时,学生甲建立了如下的多元回归方程:
01122t t t t Y X X αααε=+++
学生乙也在研究研究同样的经济问题,她只学习了一元线性回归模型。为了考察